基金管理人：平安大华基金管理有限公司 
基金托管人：平安银行股份有限公司 
报告送出日期：2018年 1月 19日 
平安大华添益债券型 2017年第 4季度报告 
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§1 重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 1月 18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2017年 10月 1日起至 12月 26日止。 
 
§2 基金产品概况 
基金简称 平安大华添益债券 
场内简称 - 
交易代码 004383 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2017年 5月 24日 
报告期末基金份额总额 584,325.55份 
投资目标 
本基金在严格控制风险的基础上，灵活运用多种
投资策略，力求实现基金资产的长期稳健增值。 
投资策略 
本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币
和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环
境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场
容量、市场流动性和风险收益特征等因素，判断
金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期
的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风
险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产
和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态
变化进行及时调整。判断金融市场运行趋势和不
同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资
价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，
从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置
比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。 
业绩比较基准 
中证综合债指数收益率×90%+沪深 300指数收益
率×10% 
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于
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货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，
属于较低风险/收益的产品。 
基金管理人 平安大华基金管理有限公司 
基金托管人 平安银行股份有限公司 
基金保证人 - 
下属分级基金的基金简称 平安大华添益债券 A 平安大华添益债券 C 
下属分级基金的场内简称 - - 
下属分级基金的交易代码 004383 004384 
下属分级基金的前端交易代码 - - 
下属分级基金的后端交易代码 - - 
报告期末下属分级基金的份额总额 575,880.92份 8,444.63份 
下属分级基金的风险收益特征 - - 
   
§3 主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标 
单位：人民币元 
主要财务指标 报告期（ 2017年 10月 1日 － 2017年 12月 26日 ） 
 平安大华添益债券 A 平安大华添益债券 C 
1．本期已实现收益 400,092.79 124.43 
2．本期利润 400,170.08 47.14 
3．加权平均基金份额本期利润 0.0102 0.0056 
4．期末基金资产净值 598,981.63 8,992.24 
5．期末基金份额净值 1.0401 1.0648 
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；  
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。 
 
3.2 基金净值表现 
 
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
平安大华添益债券 A 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基准收
益率标准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 4.67% 0.48% 0.09% 0.10% 4.58% 0.38% 
 
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平安大华添益债券 C 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基准收
益率标准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 0.53% 0.11% 0.09% 0.10% 0.44% 0.01% 
中证综合债券指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10% 
 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 
 
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1、本基金基金合同于 2017年 5月 24日正式生效，截至报告期末未满一年； 
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定。 
 
3.3 其他指标 
本基金本报告期内无其他指标。  
 
 
 
 
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§4 管理人报告 
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介  
姓名 职务 
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
WANG AO 
平安大
华添益
债券型
证券投
资基金
基金经
理 
2017 年 5
月 24日 
- 5 
WANG AO先生，CAIA、FRM，
CFA，澳大利亚莫纳什大学
商学(金融学、经济学)学
士，曾任职原深发展银行国
际业务部外汇政策管理室。
2012年 9月加入平安大华基
金管理有限公司，担任投资
研究部固定收益研究员。现
任平安大华鼎信定期开放
债券型证券投资基金、平安
大华鑫享混合型证券投资
基金、平安大华惠金定期开
放债券型证券投资基金、平
安大华鑫利定期开放灵活
配置混合型证券投资基金、
平安大华惠裕债券型证券
投资基金、平安大华添益债
券型证券投资基金、平安大
华添利债券型证券投资基
金基金经理。 
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。 
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安大华添益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实
信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大
利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的
行为。 
 
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4.3 公平交易专项说明 
 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。 
 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。 
   
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 
2017年四季度国内宏观经济数据继续保持较强的韧性，市场产生了较大的预期差，同时监管
政策（如资管新规及其细则等）的逐步落地，给市场带来一定的调整压力；且资金面整体依然偏
紧，债券市场配置力量仍然较弱，导致整个四季度债券市场大幅调整，各类债券均跌幅惨重。本
报告期内，本基金以超短期债券配置为主，同时配以一定杠杆率，投资操作以流动性管理为主，
使得基金净值稳步上行。   
 
4.5 报告期内基金的业绩表现 
截至本报告期末添益债券型 A基金份额净值为 1.0401元，本报告期基金份额净值增长率为
4.67%；同期业绩比较基准收益率为 0.09%。截至本报告期末添益债券型 C基金份额净值为 1.0648
元，本报告期基金份额净值增长率为 0.53%；同期业绩比较基准收益率为 0.09%。 
 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 
截至 2017年 12月 26日，本基金已出现连续 59个工作日基金资产净值低于 5000万的情形。
截止本报告期末，以上情形未消除。鉴于目前市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，本
基金已于 2017年 12月 8日以通讯方式召开了基金份额持有人大会，并于 2017年 12月 25日表决
通过了《关于终止平安大华添益债券型证券投资基金基金合同及进行基金财产清算的议案》。根
据该议案的决议，本基金于 2017年 12月 27日进入清算程序。 
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情况。 
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§5 投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况  
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 
1 权益投资 - - 
 其中：股票  - - 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资  - - 
 其中：债券   - - 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产  - - 
 
其中：买断式回购的买入返售
金融资产   
- - 
7 银行存款和结算备付金合计  1,368,296.38 99.63 
8 其他资产   2,739.29 0.37 
9 合计     1,371,035.67    100.00 
  
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
 
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合   
本基金本报告期末未持有股票 。 
 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未持有港股通股票。 
 
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
本基金本报告期末未持有股票 。  
 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合   
本基金本报告期末未持有债券。  
 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细  
本基金本报告期末未持有资产支持证券。   
 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
 
5.9.1 本期国债期货投资政策 
本基金本报告期末无国债期货投资。 
 
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末无国债期货投资。 
 
5.9.3 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期末无国债期货投资。 
 
5.10 投资组合报告附注 
 
5.10.1   
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。 
 
5.10.2  
本基金本报告期末未持有股票。 
 
 
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5.10.3 其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 2,515.34 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 223.95 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 2,739.29 
 
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有债券。  
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末未持有股票。 
 
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 
 
 
§6 开放式基金份额变动 
单位：份 
项目 平安大华添益债券 A 平安大华添益债券 C 
报告期期初基金份额总额 1,175,778.85 8,556.58 
报告期期间基金总申购份额 60,696,307.45 - 
减:报告期期间基金总赎回份额 61,296,205.38 111.95 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列） 
- - 
报告期期末基金份额总额 575,880.92 8,444.63 
  
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 
 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 
§8 影响投资者决策的其他重要信息 
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
投
资
者
类
别 
报告期内持有基金份额变化情况 
报告期末持有基金
情况 
序
号 
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间  
期初 
份额 
申购 
份额 
赎回 
份额 
持有份额 
份额占
比 
机
构 
1 20171001-20171011 587,773.38 0.00 300,000.00 287,773.38 49.25% 
 2 20171206-20171226 587,773.38 0.00 300,000.00 287,773.38 49.25% 
 3 20171012-20171205 0.00 30,348,002.02 30,348,002.02 0.00 0.00% 
 4 20171001-20171011 587,773.38 0.00 300,000.00 287,773.38 49.25% 
 5 20171206-20171226 587,773.38 0.00 300,000.00 287,773.38 49.25% 
 6 20171012-20171205 0.00 30,348,002.02 30,348,002.02 0.00 0.00% 
产品特有风险 
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选
择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动
性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造
成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出
现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，
未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影
响。 
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回
后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等情形。 
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§9 备查文件目录 
9.1 备查文件目录 
（1）中国证监会批准平安大华添益债券型证券投资基金设立的文件 
（2）平安大华添益债券型证券投资基金基金合同 
（3）平安大华添益债券型证券投资基金托管协议 
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 
（5）报告期内平安大华添益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 
 
9.2 存放地点 
基金管理人、基金托管人住所 
 
9.3 查阅方式 
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服
务电话：4008004800（免长途话费） 
 
 
平安大华基金管理有限公司 
2018年 1月 19日
              

                

               平安大华添益债券型证券投资基金2017年第4季度报告.pdf