基金管理人：易方达基金管理有限公司 

基金托管人：中国银行股份有限公司 

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 

 2 

§1  重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。  

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 

§2  基金产品概况 

2.1基金产品概况 

基金简称 易方达深证 100ETF联接 

基金主代码 110019 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2009年 12月 1日 

报告期末基金份额总额 1,042,609,523.74份 

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。 

投资策略 本基金为易方达深证 100ETF的联接基金，主要通

过投资于易方达深证 100 ETF实现对业绩比较基准

的紧密跟踪，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，

主要投资策略包括目标 ETF投资策略、股票投资策

略、存托凭证投资策略、债券和货币市场工具投资

易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 

 3 

策略、金融衍生品投资策略、参与转融通证券出借

业务策略、融资业务策略等。 

业绩比较基准 深证 100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税

后)×5% 

风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，预期风险与预期收益水平

高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本

基金主要通过投资于易方达深证 100 ETF实现对业

绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现

与深证 100价格指数的表现密切相关。 

基金管理人 易方达基金管理有限公司 

基金托管人 中国银行股份有限公司 

下属分级基金的基金简

称 

易方达深证 100ETF联

接 A 

易方达深证 100ETF联

接 C 

下属分级基金的交易代

码 

110019 004742 

报告期末下属分级基金

的份额总额 

892,502,292.60份 150,107,231.14份 

注：自2017年6月2日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017年6

月5日。 

2.1.1目标基金基本情况 

基金名称 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 

基金主代码 159901 

基金运作方式 交易型开放式（ETF） 

基金合同生效日 2006年 3月 24日 

基金份额上市的证券交

易所 

深圳证券交易所 

上市日期 2006年 4月 24日 

易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 

 4 

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 

基金托管人名称 中国银行股份有限公司 

2.1.2目标基金产品说明 

投资目标 

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

小化。 

投资策略 

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的

成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据

标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在

因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份

股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的

其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧

密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离

度的绝对值控制在 0.1%以内，年化跟踪误差控制在

2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导

致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措

施避免跟踪误差进一步扩大。为更好地实现投资目

标，本基金可投资存托凭证。本基金将以降低跟踪误

差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，

适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现

投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他

经中国证监会允许的金融衍生产品，如与标的指数或

标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。为更

好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则

的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通

证券出借业务。在条件许可的情况下，基金管理人可

在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征

并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融

资业务，以提高投资效率及进行风险管理。 

业绩比较基准 深证 100价格指数收益率 

风险收益特征 

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于

混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为

指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表

现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 

§3  主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 报告期 

易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 

 5 

(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 

易方达深证 100ETF

联接 A 

易方达深证 100ETF

联接 C 

1.本期已实现收益 11,494,753.98 1,682,900.83 

2.本期利润 48,679,851.44 6,188,429.12 

3.加权平均基金份额本期利润 0.0555 0.0430 

4.期末基金资产净值 1,351,166,281.53 225,931,739.49 

5.期末基金份额净值 1.5139 1.5051 

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后

实际收益水平要低于所列数字。 

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本

期公允价值变动收益。 

3.2 基金净值表现 

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

易方达深证 100ETF联接 A： 

阶段 

净值增长

率① 

净值增长

率标准差

② 

业绩比较

基准收益

率③ 

业绩比较

基准收益

率标准差

④ 

①－③ ②－④ 

过去三个

月 

4.38% 0.94% 4.44% 0.95% -0.06% -0.01% 

过去六个

月 

6.15% 1.18% 6.34% 1.18% -0.19% 0.00% 

过去一年 -3.21% 1.27% -4.16% 1.28% 0.95% -0.01% 

过去三年 24.92% 1.37% 20.60% 1.37% 4.32% 0.00% 

过去五年 26.65% 1.44% 19.28% 1.45% 7.37% -0.01% 

自基金合

同生效起

至今 

51.39% 1.51% 29.22% 1.50% 22.17% 0.01% 

易方达深证 100ETF联接 C： 

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 

易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 

 6 

率① 率标准差

② 

基准收益

率③ 

基准收益

率标准差

④ 

过去三个

月 

4.32% 0.94% 4.44% 0.95% -0.12% -0.01% 

过去六个

月 

6.02% 1.18% 6.34% 1.18% -0.32% 0.00% 

过去一年 -3.45% 1.27% -4.16% 1.28% 0.71% -0.01% 

过去三年 23.97% 1.37% 20.60% 1.37% 3.37% 0.00% 

过去五年 25.68% 1.44% 19.28% 1.45% 6.40% -0.01% 

自基金合

同生效起

至今 

47.92% 1.39% 40.30% 1.40% 7.62% -0.01% 

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较 

易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 

易方达深证 100ETF联接 A： 

（2009年 12月 1日至 2023年 3月 31日） 

 

易方达深证 100ETF联接 C： 

（2017年 6月 5日至 2023年 3月 31日） 

易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 

 7 

 

注：1.自 2017年 6月 2日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2017

年 6月 5日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 

2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为 51.39%，同期业绩比

较基准收益率为 29.22%；C 类基金份额净值增长率为 47.92%，同期业绩比较基准收

益率为 40.30%。 

 

§4  管理人报告 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 

姓

名 

职务 

任本基金的基

金经理期限 

证券

从业

年限 

说明 

任职

日期 

离任

日期 

成

曦 

本基金的基金经理，易方

达创业板 ETF联接、易方

达深证 100ETF、易方达

创业板 ETF、易方达恒生

国企联接（QDII）、易方

达恒生国企（QDII-ETF）、

易方达上证科创板

50ETF、易方达上证科创

2016-

05-07 

- 15年 

硕士研究生，具有基金从

业资格。曾任华泰联合证

券资产管理部研究员，易

方达基金管理有限公司集

中交易室交易员、指数与

量化投资部指数基金运作

专员、基金经理助理，易

方达中小板指数（LOF）、

易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 

 8 

板 50联接、易方达恒生

科技 ETF（QDII）、易方

达中证科创创业 50ETF、

易方达中证沪港深

500ETF（自 2021年 08

月 03日至 2023年 03月

17日）、易方达中证科创

创业 50联接（自 2021年

08月 24日至 2023年 03

月 17日）、易方达中证稀

土产业 ETF、易方达中证

沪港深 300ETF（自 2021

年 09月 15日至 2023年

03月 17日）、易方达中证

消费电子主题 ETF、易方

达中证港股通医药卫生

综合 ETF、易方达中证港

股通中国 100ETF、易方

达中证消费 50ETF、易方

达恒生科技 ETF联接

（QDII）的基金经理 

易方达银行分级、易方达

生物分级、易方达重组分

级、易方达深证成指 ETF、

易方达深证成指 ETF 联

接、易方达 MSCI 中国 A

股国际通 ETF、易方达原

油（QDII-LOF-FOF）、易

方达纳斯达克 100 指数

（ QDII-LOF）、易方达

MSCI中国A股国际通ETF

联接发起式、易方达上证

50ETF、易方达上证 50ETF

联接发起式、易方达中证

香港证券投资主题 ETF、

易方达中证创新药产业

ETF、易方达中证智能电动

汽车 ETF的基金经理。 

刘

树

荣 

本基金的基金经理，易方

达创业板 ETF联接、易方

达深证 100ETF、易方达

创业板 ETF、易方达中小

企业 100指数（LOF）、易

方达中证万得并购重组

指数（LOF）、易方达上证

中盘 ETF联接、易方达香

港恒生综合小型股指数

（QDII-LOF）、易方达上

证中盘 ETF、易方达中证

800ETF、易方达中证

800ETF联接发起式、易

方达中证国企一带一路

ETF联接发起式、易方达

中证国企一带一路 ETF、

易方达中证银行指数

（LOF）、易方达中证银行

ETF、易方达中证长江保

护主题 ETF、易方达中证

1000ETF、易方达中证

1000ETF联接、易方达中

证港股通消费主题 ETF

2017-

07-18 

- 16年 

硕士研究生，具有基金从

业资格。曾任招商银行资

产托管部基金会计，易方

达基金管理有限公司核算

部基金核算专员、指数与

量化投资部运作支持专

员，易方达深证成指 ETF

联接、易方达深证成指

ETF、易方达银行分级、易

方达生物分级、易方达标

普 500指数（QDII-LOF）、

易方达标普医疗保健指数

（QDII-LOF）、易方达标普

生 物 科 技 指 数

（QDII-LOF）、易方达标普

信 息 科 技 指 数

（QDII-LOF）、易方达中证

浙江新动能 ETF 联接

(QDII)、易方达中证浙江新

动能 ETF(QDII)的基金经

理。 

易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 

 9 

联接发起式的基金经理，

易方达中证港股通消费

主题 ETF的基金经理助

理 

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为

根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”

分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金

合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资

公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前

提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害

基金份额持有人利益的行为。 

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，

以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管

理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重

视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，

通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期

内，公平交易制度总体执行情况良好。 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8次，其中 6次为指

数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2次为不同基金经理管

理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。  

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 

易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 

 10 

本基金为易方达深证 100ETF 的联接基金，报告期内主要通过投资易方达深证

100ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达深证 100ETF 跟踪深证 100 指数，

该指数由深圳证券交易所中市值大、流动性好的 100只股票组成。 

2023年一季度，随着国内疫情平稳过峰，社会经济活动显著回暖，市场经营主体

信心得到提振，内需恢复较快。报告期间，稳经济政策举措持续落地，投资者不仅对

国内经济增长信心逐步加强，而且对高质量发展理念认知逐步加深。同期，外部环境

依然错综复杂，全球经济增速放缓对我国出口形成一定压力，海外主要经济体持续紧

缩货币政策引发金融风险，加剧了海外市场波动。报告期内 A股市场整体走势呈现先

涨后震荡的走势，各行业板块表现分化的特征较为突出。2023 年一季度，深证 100

指数上涨 4.7%。 

对于大多数投资者而言，由于宏观经济、中观产业及微观企业发展的复杂性及多

变性，个股选择难度大，这给长期投资策略带来较大挑战。相比之下，指数基金通过

固定选股规则和定期调整机制，不仅实现了成份股的新陈代谢，保持了指数基金的长

期活力，而且通过每期的吐故纳新，大市值龙头公司沉淀下来，成为指数市值及盈利

的中坚力量，进而提升了指数整体的稳定性，也在一定程度上提升了投资者的投资体

验和长期持股信心。 

深证 100指数经过 20年新陈代谢，已经成长为深市旗舰指数，是深交所“1+2”核

心指数的重要组成部分，指数汇聚深市主板和创业板龙头企业，创新成长属性突出，

市场化蓝筹特征鲜明，长期业绩突出，是投资者分享中国实体经济发展红利的优质工

具。 

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，

坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪

误差最小化。 

4.5 报告期内基金的业绩表现 

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.5139 元，本报告期份额净值增长

率为 4.38%，同期业绩比较基准收益率为 4.44%；C类基金份额净值为 1.5051元，本

报告期份额净值增长率为 4.32%，同期业绩比较基准收益率为 4.44%，年化跟踪误差

0.18%，在合同规定的控制范围内。 

易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 

 11 

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者

基金资产净值低于五千万元的情形。 

§5  投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

序号 项目 金额(元) 

占基金总资产

的比例(%) 

1 权益投资 64,566,460.19 4.09 

 其中：股票 64,566,460.19 4.09 

2 基金投资 1,429,230,517.65 90.52 

3 固定收益投资 - - 

 其中：债券 - - 

 资产支持证券 - - 

4 贵金属投资 - - 

5 金融衍生品投资 - - 

6 买入返售金融资产 - - 

 

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 

- - 

7 银行存款和结算备付金合计 83,084,615.10 5.26 

8 其他资产 2,080,355.94 0.13 

9 合计 1,578,961,948.88 100.00 

5.2期末投资目标基金明细 

序

号 

基金名称 

基

金

类

型 

运作方式 管理人 公允价值（元） 

占基金

资产净

值比例

（%） 

易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 

 12 

1 

易方达深证 100

交易型开放式指

数证券投资基金 

股

票

型 

交易型开放

式（ETF） 

易方达

基金管

理有限

公司 

1,429,230,517.65 90.62 

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 

5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码 行业类别 公允价值（元） 

占基金资产

净值比例

（％） 

A 农、林、牧、渔业 2,219,970.00 0.14 

B 采矿业 - 

 

- 

 

C 制造业 48,543,337.19 3.08 

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 559,633.20 0.04 

E 建筑业 - - 

F 批发和零售业 442,696.80 0.03 

G 交通运输、仓储和邮政业 1,162,980.00 0.07 

H 住宿和餐饮业 - - 

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,409,180.00 0.15 

J 金融业 5,228,433.00 0.33 

K 房地产业 1,410,300.00 0.09 

L 租赁和商务服务业 659,520.00 0.04 

M 科学研究和技术服务业 868,080.00 0.06 

N 水利、环境和公共设施管理业 - - 

O 居民服务、修理和其他服务业 - - 

P 教育 - - 

Q 卫生和社会工作 838,890.00 0.05 

R 文化、体育和娱乐业 223,440.00 0.01 

S 综合 - - 

 合计 64,566,460.19 4.09 

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 

 13 

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 

占基金资产

净值比例

（％） 

1 300750 宁德时代 12,000 4,872,600.00 0.31 

2 000858 五粮液 18,000 3,546,000.00 0.22 

3 000333 美的集团 45,000 2,421,450.00 0.15 

4 002594 比亚迪 9,000 2,304,180.00 0.15 

5 300059 东方财富 96,000 1,922,880.00 0.12 

6 000651 格力电器 42,000 1,543,500.00 0.10 

7 002415 海康威视 36,000 1,535,760.00 0.10 

8 000568 泸州老窖 6,000 1,528,740.00 0.10 

9 000725 京东方 A 297,000 1,318,680.00 0.08 

10 002475 立讯精密 42,000 1,273,020.00 0.08 

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券。 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

本基金本报告期末未持有债券。 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

本基金本报告期末未投资股指期货。 

5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

本基金本报告期末未投资国债期货。 

易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 

 14 

5.12投资组合报告附注 

5.12.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门

立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 

5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 

5.12.3其他资产构成 

序号 名称 金额（元） 

1 存出保证金 143,062.98 

2 应收证券清算款 998,080.06 

3 应收股利 - 

4 应收利息 - 

5 应收申购款 939,212.90 

6 其他应收款 - 

7 其他 - 

8 合计 2,080,355.94 

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 

§6  开放式基金份额变动 

单位：份 

项目 

易方达深证100ETF

联接A 

易方达深证100ETF

联接C 

报告期期初基金份额总额 832,614,477.13 114,979,455.74 

报告期期间基金总申购份额 106,806,715.10 64,795,046.73 

减：报告期期间基金总赎回份额 46,918,899.63 29,667,271.33 

报告期期间基金拆分变动份额（份 - - 

易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 

 15 

额减少以“-”填列） 

报告期期末基金份额总额 892,502,292.60 150,107,231.14 

§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 

§8  备查文件目录 

8.1备查文件目录 

1.中国证监会核准易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集

的文件； 

2.《易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 

3.《易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 

8.2存放地点 

广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 

8.3查阅方式 

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 

 

 

易方达基金管理有限公司 

二〇二三年四月二十一日 


              

                

               易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告.pdf