格林日鑫月熠货币市场基金2022年第3季度报告
基金管理人:格林基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
格林日鑫月熠货币市场基金 2022年第 3季度报告
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目录
§1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ....................................................................................... 7
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8
§5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8
5.2 报告期债券回购融资情况 ............................................................................................................... 8
5.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................... 9
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 10
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......................... 10
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 11
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11
5.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 11
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ................................................................................. 13
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13
§9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13
9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13
9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13
9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据基金合同约定，于2022年10月25日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 格林货币
基金主代码 004865
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年07月20日
报告期末基金份额总额 690,788,915.45份
投资目标
在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的
前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争
实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基
本原则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政
政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来
利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种
金融工具，进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 格林基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 格林货币A 格林货币B
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下属分级基金的交易代码 004865 004866
报告期末下属分级基金的份额总
额
104,491,556.35份 586,297,359.10份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
格林货币A 格林货币B
1.本期已实现收益 469,882.73 1,757,753.08
2.本期利润 469,882.73 1,757,753.08
3.期末基金资产净值 104,491,556.35 586,297,359.10
1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
3、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林货币A净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.3731% 0.0034% 0.3456% 0.0000% 0.0275% 0.0034%
过去六个月 0.8480% 0.0040% 0.6886% 0.0000% 0.1594% 0.0040%
过去一年 2.0452% 0.0051% 1.3781% 0.0000% 0.6671% 0.0051%
过去三年 6.4691% 0.0040% 4.1955% 0.0000% 2.2736% 0.0040%
过去五年 13.0519% 0.0043% 7.0872% 0.0000% 5.9647% 0.0043%
自基金合同
生效起至今
13.8349% 0.0043% 7.3808% 0.0000% 6.4541% 0.0043%
格林货币B净值表现
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阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4340% 0.0034% 0.3456% 0.0000% 0.0884% 0.0034%
过去六个月 0.9695% 0.0040% 0.6886% 0.0000% 0.2809% 0.0040%
过去一年 2.2901% 0.0050% 1.3781% 0.0000% 0.9120% 0.0050%
过去三年 7.2382% 0.0040% 4.1955% 0.0000% 3.0427% 0.0040%
过去五年 14.4204% 0.0043% 7.0872% 0.0000% 7.3332% 0.0043%
自基金合同
生效起至今
15.2654% 0.0043% 7.3808% 0.0000% 7.8846% 0.0043%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
高洁 本基金基金经理
2020-
12-02
-
10
年
高洁女士，美国旧金山大
学金融分析硕士。曾任吉
林银行金融市场部债券交
易员，民生银行直销银行
事业部基金类产品经理，
中英益利资产管理股份有
限公司固定收益部投资经
理，2020年5月加入格林基
金，曾任固定收益部基金
经理助理，现任基金经理。
2020年12月2日至今，担任
格林日鑫月熠货币市场基
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金基金经理；2020年12月2
日至今，担任格林中短债
债券型证券投资基金基金
经理。
注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准
则、《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直
接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律
法规和公平交易管理制度规定。
报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日
内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，
未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年第三季度，资金面整体宽松，隔夜利率DR001维持在较低位置，银行间质押
回购存量达到历史高位，实际资金利率仍大幅低于政策利率，我们分析有三点原因：一
是社会融资的总杠杆率有下降趋势，居民企业加杠杆意愿很弱，因此对于银行间杠杆的
空转影响可控；二是在2019-2021年集中整治了银行的结构化存款和同业理财，这样金
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融机构间的空转并没有带来高息揽储的恶性循环，反倒增加了机构买债的意愿；三是目
前处于宽信用进程中，需要信用扩张来疏通货币传导机制，如果贸然收紧，那更是宽信
用未落地又引起了紧缩。因此，资金面的宽松态势在经济基本面恢复动能不足的大环境
下仍可延续。
本基金在第三季度进行了利率债和银行存单的配置和交易，根据市场利率的变化进
行了波段操作，在保证组合安全运行和流动性充足的前提下，通过债券波段交易、资金
交易等多元化手段增厚收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末格林货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值
收益率为0.3731%，同期业绩比较基准收益率为0.3456%；截至报告期末格林货币B基金
份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4340%，同期业绩比较
基准收益率为0.3456%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 415,337,564.86 59.11
其中：债券 415,337,564.86 59.11
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 275,074,321.82 39.15
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 5,532,606.90 0.79
4 其他资产 6,701,265.71 0.95
5 合计 702,645,759.29 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序
号
项目 金额(元)
占基金资产净值比例
（％）
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1 报告期内债券回购融资余额 - 12.98
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 11,500,000.00 1.66
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 60
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 70.75 1.66
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 2.90 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 - -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 10.52 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 16.98 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
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的浮动利率债
合计 101.14 1.66
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 7,032,616.77 1.02
2 央行票据 - -
3 金融债券 48,302,720.64 6.99
其中：政策性金融债 48,302,720.64 6.99
4 企业债券 15,268,023.77 2.21
5 企业短期融资券 79,885,087.41 11.56
6 中期票据 15,360,686.72 2.22
7 同业存单 249,488,429.55 36.12
8 其他 - -
9 合计 415,337,564.86 60.13
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 112296990
22广州农村商
业银行CD048
500,000 49,966,618.86 7.23
2 112216013
22上海银行CD0
13
500,000 49,946,072.62 7.23
3 112206003
22交通银行CD0
03
500,000 49,776,275.42 7.21
4 220206 22国开06 480,000 48,302,720.64 6.99
5 112105201
21建设银行CD2
01
300,000 29,979,988.77 4.34
6 112112142 21北京银行CD1 300,000 29,969,165.91 4.34
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42
7 012281539
22苏州交投SCP
001
200,000 20,216,078.95 2.93
8 072210075
22渤海证券CP0
05
200,000 20,126,462.34 2.91
9 112296842
22广州农村商
业银行CD046
200,000 19,988,114.32 2.89
10 112290143
22甘肃银行CD0
06
200,000 19,862,193.65 2.88
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0802%
报告期内偏离度的最低值 0.0202%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0451%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票
面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊
销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司2021年11月24
日因发生重要信息系统突发事件但未向监管部门报告，严重违反审慎经营规则，被北京
银保监局罚款40万元，相关文号：京银保监罚决字〔2021〕30号。
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广州农村商业银行股份有限公司2022年6月24日因违反金融统计管理规定、违反支
付结算管理规定等金融法律法规，被中国人民银行广州分行警告，并罚款232.9万元，
相关文号：广州银罚字〔2022〕8号；2022年1月28日因对非保本同业理财产品出具保本
保收益承诺、虚假转让非标债权资产，被中国银保监会广东监管局罚款100万元，并对
相关负管理责任人员罚款或警告，相关文号：粤银保监罚决字〔2022〕9号；2021年12
月31日因违反反洗钱法律法规，被中国人民银行广州分行罚款590万元，相关文号：广
州银罚字〔2021〕19号。
国家开发银行2022年3月21日因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送
存在违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会罚款440万元，相关文号：银保监
罚决字〔2022〕8号。
交通银行股份有限公司2022年3月21日因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及
数据报送存在违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会罚款420万元，相关文号：
银保监罚决字〔2022〕15号。
上海银行股份有限公司2022年2月14日因同业投资业务违规接受第三方金融机构担
保，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚款240万元，相关文
号：沪银保监罚决字〔2022〕13号；2021年11月19日因未按规定报送统计报表，被中国
银行保险监督管理委员会上海监管局罚款20万元，相关文号： 沪银保监罚决字〔2021〕
174号。
中国建设银行股份有限公司2022年3月21日因监管标准化数据（EAST）系统数据质
量及数据报送存在违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会罚款470万元，相关
文号：银保监罚决字〔2022〕14号。
除上述发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未发生被监管部门立
案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 57,808.34
2 应收证券清算款 4,467,383.22
3 应收利息 -
4 应收申购款 2,176,074.15
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 6,701,265.71
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
格林货币A 格林货币B
报告期期初基金份额总额 134,927,868.58 649,969,413.31
报告期期间基金总申购份额 68,603,415.24 875,673,732.44
报告期期间基金总赎回份额 99,039,727.47 939,345,786.65
报告期期末基金份额总额 104,491,556.35 586,297,359.10
报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有达到或超过总份额20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予格林日鑫月熠货币市场基金募集注册的文件；
2、《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》；
3、《格林日鑫月熠货币市场基金托管协议》；
4、《格林日鑫月熠货币市场基金招募说明书》及其更新；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的住所。
9.3 查阅方式
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投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或
通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资
者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
格林基金管理有限公司
2022年10月26日
格林日鑫月熠货币市场基金2022年第3季度报告.pdf