中银沪深300指数增强型证券投资基金（中银沪深300

指数增强A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年3月19日

送出日期：2024年3月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称中银沪深300指数增强基金代码004881

下属基金简称中银沪深300指数增强A下属基金代码004881

基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司

基金合同生效日2024-03-20

基金类型股票型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2024-03-20

基金经理的日期

基金经理赵志华

证券从业日期2006-06-30

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定

期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应

当按照《基金合同》的约定程序进行清算并终止《基金合同》，不需要

召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其

其他规定。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法

变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有

规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持

有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就

上述事项表决未通过的，基金合同终止。

注：本基金由中银量化价值混合型证券投资基金于2024年3月20日转型而来。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基

投资目标础上，追求实现超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期

增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、

存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债

投资范围

券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交

换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许

投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债

券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行

存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份

股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。其中，投资于

港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除

国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金

保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于

基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理

人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的标的指数为沪深300指数。

本基金为指数增强型基金，以沪深300指数为标的指数，基金股票投资

方面主要采用指数增强量化投资策略。力争控制本基金净值增长率与

业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误

差不超过7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增

值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超

过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差

进一步扩大。

主要投资策略指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作

出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合

考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，

据此制定成份股替代策略，通过提请召开临时投资决策委员会，及时

对投资组合进行相应调整。

（一）资产配置策略、（二）股票投资策略、（三）存托凭证投资策

略、（四）债券投资策略、（五）资产支持证券投资策略、（六）衍

生品投资策略、（七）融资、转融通证券出借业务投资策略。

业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场

基金、债券型基金、混合型基金。

风险收益特征本基金可投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风

险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则

等差异带来的特有风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

注：上图为本基金变更注册前数据。

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

数据截止日期：2022-12-31

50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%  

   

    

     

     

      

     

  

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

净值增长率  0.33% -27.56% 40.29% 46.26% 1.78% -21.67% 

业绩基准收益率  -1.36% -19.78% 28.68% 21.73% -3.52% -17.37% 

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

上图为本基金变更注册前数据。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

申购费（前收费）M＜100万元1.20%

100万元≤M＜200万元0.80%

200万元≤M＜500万元0.50%

M≥500万元1000元/笔

N＜7天1.50%

7天≤N＜30天0.75%

赎回费

30天≤N＜180天0.50%

N≥180天0.00%

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费0.80%

托管费0.15%

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险等。

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致

基金收益水平变化而产生风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、

购买力风险、再投资风险、经营风险。

在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信

息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。基

金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平也存在影响。

为应对投资者的赎回申请，基金管理人可采取各种有效管理措施，满足流动性需求。但

如果出现较大数额的赎回申请，基金资产变现困难时，基金面临流动性风险。

本基金的特定风险包括：（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险。标的指数

并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率

可能存在偏离。（2）标的指数波动的风险。标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济

因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，

从而使基金收益水平发生变化，产生风险。（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风

险。（4）标的指数变更的风险。尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指

数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之

调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险

与成本。（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险。（6）指数编制机构停止服务的风险。未来

若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指

数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基

金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换

基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基

金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，

基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止

基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先

原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场

表现存在差异，影响投资收益。（7）指数成份股停牌的风险。本基金的标的指数成份股可能

出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风

险。此外，根据相关规定，本基金运作过程中，指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，

且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合

考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策

略，通过提请召开临时投资决策委员会，及时对投资组合进行相应调整，从而可能产生跟踪

偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风险。（8）增强型投资的积极投资风险。增强性积极投

资的风险主要体现为基金经理为了获得超越指数的投资回报，通过采用积极投资的手段增加

投资组合的风险度。在基金投资组合的风险度高于指数的情况下，其投资收益率可能高于指

数收益率，但也有可能低于指数收益率，其中存在一定的不确定性。（9）港股通投资风险。

包括港股交易失败风险、汇率风险、境外市场的风险。（10）股指期货投资风险。本基金可

投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股指期货所

面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险等。（11）投资国债期货

的风险。国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。（12）股票期权的投

资风险。本基金的投资范围包括股票期权。股票期权交易采用保证金交易的方式，投资者的

潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其

支付的全部初始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权交易时，应当

关注股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的损失。

（13）投资资产支持证券的风险。本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在

信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。（14）存托凭

证的投资风险。基金资产可投资于存托凭证，会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭

证发行机制以及交易机制等差异带来的特有风险。（15）可转换债券和可交换债券投资风险。

本基金可投资于可转换债券和可交换债券，需要承担可转换债券和可交换债券市场的流动性

风险、债券价格受所对应股票价格波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期不能转股或

换股的风险等。（16）基金合同终止的风险。《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基

金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当按照《基

金合同》的约定程序进行清算并终止《基金合同》，不需要召开基金份额持有人大会。故本

基金面临无法存续的风险。（17）基金参与融资与转融通证券出借业务的风险。本基金可根

据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在杠杆投资风险和对

手方交易风险等融资及转融通证券出借业务特有风险。（18）本基金可根据投资策略需要或

不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港

股，基金资产并非必然投资港股。

投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适

当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对

基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险

等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、

期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的

销售行为及违规宣传推介材料。

（二）重要提示

1.中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质

性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨

慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资

者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

2.基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信

息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在

一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临

时公告等。

3.各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经

友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际

仲裁中心），按照上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）届时有效的仲裁规则

进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由

败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。《基金合同》受中华人民共和

国法律（为基金合同之目的，不包括香港、澳门和台湾法律）管辖。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bocim.com][客服电话：4008885566或

021-38834788]

1.基金合同、托管协议、招募说明书

2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料


              

                

               中银沪深300指数增强型证券投资基金（中银沪深300指数增强A）基金产品资料概要更新.pdf