申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 

清算报告 

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 

基金托管人：中国农业银行股份有限公司 

清算报告出具日：2022年1月5日 

清算报告公告日：2022年1月26日 

一、 重要提示 

申万菱信量化驱动混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券

监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕1406号文注册

募集，于2018年2月22日成立并正式运作，本基金的基金管理人为申万菱信

基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”），基金托管

人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。 

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》和《申万菱信量化驱动混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基

金合同》”或“基金合同”）的有关规定，“基金合同生效后，连续 20 个工

作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元

情形的，基金管理人应当在定期报告中予以抦露；连续 60 个工作日出现前述

情形的，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，而无需召开基金份

额持有人大会审议。“ 

截至2021年12月10日日终，本基金已经出现连续60个工作日基金资产

净值低于5000万元的情形。根据基金合同约定，本基金触发基金合同终止条件，

并于2021年12月11日进入基金财产清算程序。 

本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见2021年12月11日发布的

在本基金管理人网站（www.swsmu.com）和中国证监会基金电子抦露网站

（http://eid.csrc.gov.cn）的《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信量化驱

动混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。 

本基金清算期为2021年12月11日至2022年1月5日，由基金管理人、

基金托管人、毕马威华振会计师亊务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师亊务

所于2021年12月11日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由

毕马威华振会计师亊务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律

师亊务所对清算报告出具法律意见。 

二、 基金概况 

1、基金基本情况 

基金名称  申万菱信量化驱动混合型证券投资基金  

基金简称  申万菱信量化驱动混合  

基金主代码  005418  

基金运作方式  契约型开放式  

基金合同生效日  2018年2月22日  

基金管理人  申万菱信基金管理有限公司  

基金托管人  中国农业银行股份有限公司  

最后运作日（2021年12月10日）基金份额总额  7,943,248.05份  

最后运作日（2021年12月10日）基金份额净值  1.5083元  

2、基金产品说明 

投资目标  本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执行，力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。  

投资策略  本基金采用数量化技术对投资策略进行优化，将特定的投资思想和理念通过具体指标不参数的设定体现在数量模型中，坚持以数量化的方式进行投资，充分发挥数量化投资的优势，保持投资策略的一致性不有效性。  

业绩比较基准  75%×中证500指数收益率＋25%×中证综合债指数收益率  

风险收益特征  本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金不货币市场基金，低于股票型基金。  

三、 基金运作情况概述 

申万菱信量化驱动混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国

证监会证监许可〔2017〕1406号文《关于准予申万菱信量化驱动混合型证券投

资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人申万菱信基金管理有限公司向社会

公开发行募集，基金合同于2018年2月22日正式生效，首次设立募集规模为

389,337,134.75份基金份额，有效认购户数为5824户。 

根据《申万菱信量化驱动混合型证券投资基金基金合同》以及《申万菱信基

金管理有限公司关于申万菱信量化驱动混合型证券投资基金基金合同终止及基

金财产清算的公告》，自2021年12月11日起，本基金进入清算程序，不再

办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。 

四、 财务会计报告 

资产负债表（已经审计） 

会计主体：申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 

报告截止日：2021年12月10日(最后运作日) 

资产  本期末 2021年12月10日 (最后运作日)  

资产：   

银行存款  13,204,429.56  

结算备付金  59,576.15  

存出保证金        30,435.56  

交易性金融资产  7,319,253.53  

其中：股票投资  7,319,253.53  

应收证券清算款  163,507.06  

应收利息  3,703.35  

应收申购款  -   

资产总计  20,780,905.21  

负债和所有者权益   

负债：   

应付证券清算款  -  

应付赎回款  8,679,572.14  

应付管理人报酬  8,294.61  

应付托管费  1,382.42  

应付销售服务费  -  

应付交易费用  42,985.39  

应交税金  -  

其他负债  67,499.54  

负债合计       8,799,734.10  

所有者权益：   

实收基金  7,943,248.05  

未分配利润  4,037,923.06  

所有者权益合计  11,981,171.11  

负债和所有者权益总计     20,780,905.21  

注：1、报告截止日2021年12月10日(最后运作日)，申万菱信量化驱动混合

型证券投资基金份额净值1.5083元，基金份额7,943,248.05份。 

2、本清算报表按照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业

务指引》和《基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及中国证监会发布的有

关规定及允许的基金行业实务操作以清算基础编制。于2021年12月10日(最

后运作日)，所有资产以可收回的金额不原账面价值孰低计量，负债以预计需要

清偿的金额计量。 

五、 清算情况 

自2021年12月11日至2022年1月5日止清算期间，基金财产清算小组对本

基金的资产、负债进行清算，本次清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清

算情况如下： 

    1、清算费用 

按照《申万菱信量化驱动混合型证券投资基金基金合同》“第十九部分  基

金合同的变更、终止不基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小

组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优

先从基金财产中支付。 

    2、资产处置情况 

（1）根据中国证券登记结算有限责仸公司结算保证金计算规则，本基金最

后运作日存出保证金人民币30,435.56元，已于2022年1月5日划入托管账户。  

（2）根据中国证券登记结算有限责仸公司结算备付金计算规则，本基金最

后运作日结算备付金人民币59,576.15元，该款项由中国证券登记结算有限责仸

公司收取并保管，其中49,449.73元，已于2022年1月5日划入托管账户。 

（3）本基金最后运作日交易性金融资产估值金额人民币7,319,253.53元，

全部为股票资产。已最晚于2021年12月24日全部变现，相关证券清算款已

最晚于2021年12月27日划入托管账户。  

（4）本基金最后运作日应收利息人民币3,703.35元，至本基金最后一笔清

算款划出日前一日的银行存款、结算备付金及存出保证金将按规定继续计提利息

并归基金份额持有人所有。 

(5)本基金最后运作日应收证券清算款为人民币163,507.06元，已于2021

年12月13日划入托管账户。 

3、负债清偿情况 

(1)本基金最后运作日应付赎回款（含应付转出款）为人民币     

8,679,572.14元，其中人民币6,954,579.41元已于2021年12月13日支付;

人民币1,724,992.73元已于2021年12月14日支付。 

(2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币8,294.61元，已于2021年

12月29日支付。 

(3)本基金最后运作日应付托管费为人民币1,382.42元，已于2021年12

月29日支付。 

(4)本基金最后运作日应付交易费用为人民币42,985.39元，为应付券商佣

金，已于2021年12月29日支付。  

(5)本基金最后运作日其他负债为人民币67,499.54元，其中应付审计费为

人民币50,000.00元，已于2021年12月30日支付；应付赎回费人民币

17,499.54元，其中人民币17,458.53元已于2021年12月13日支付;人民币

41.01元已于2021年12月14日支付。 

    4、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 

单位：人民币元 

项  目  金 额  

一、最后运作日2021年12月10日基金净资产   11,981,171.11  

减：2021年12月13日确认的净赎回  4,761,226.87  

加：清算期间清算净收益  -26,313.11  

减：清算费用  15,000.00  

     ——律师费  15,000.00  

三、2022年1月5日基金净资产  7,178,631.13  

资产处置及负债清偿后，于2022年1月5日本基金剩余财产为人民币

7,178,631.13元。根据《关于申万菱信量化驱动混合型证券投资基金基金合同终

止及基金财产清算的公告》，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后

的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基

金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 

2022年1月5日至本基金最后一笔清算款划出日前一日的银行存款、存出保

证金、结算备付金及前述资金产生的利息亦属基金份额持有人所有，为保护基金

份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人申万菱信基金管理有限公司将于最

后一笔清算款划出日以自有资金垫付该笔款项（该金额可能不实际结息金额存在

略微差异），供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳

生的利息将于清算期后返还给基金管理人，基金财产清偿完毕之后所产生的其他

仸何费用亦由基金管理人承担。 

    5、基金财产清算报告的告知安排 

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师亊务所审计、律师亊务所出具

法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 

六、备查文件 

1、备查文件目彔 

  （1）申万菱信量化驱动混合型证券投资基金2021年12月10日资产负债表及

审计报告 

  （2）关于《申万菱信量化驱动混合型证券投资基金清算报告》的法律意见书 

    2、存放地点 

    基金管理人的办公场所。 

    3、查阅方式 

    投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 

  申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 

基金财产清算小组 

2022年1月26日  


              

                

               申万菱信量化驱动混合型证券投资基金清算报告.pdf