银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
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基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2023年 4月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023年 04月 17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银河嘉谊混合
基金主代码 005459
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 2月 6日
报告期末基金份额总额 64,000,694.34份
投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资
产配置、策略配置与严谨的风险管理,力争实现基金
资产的持续稳定增值。
投资策略 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略:主要遵循
“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析
相结合的方法精选具有持续竞争优势和增长潜力、估
值合理的上市公司股票进行投资,以此构建股票组
合;3、债券投资策略:包括利率预期及久期配置策
略、类属配置策略、信用债券投资策略、可转换债券
投资策略、中小企业私募债券投资策略;4、资产支持
证券投资策略;5、金融衍生品投资策略:(1)股指期
货投资策略;(2)权证投资策略;(3)国债期货投资
策略;6、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险
与预期收益中等的投资 品种,其风险收益水平高于
货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称 银河嘉谊混合 A 银河嘉谊混合 C
下属分级基金的交易代码 005459 005460
报告期末下属分级基金的份额总额 715,939.38份 63,284,754.96份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
银河嘉谊混合 A 银河嘉谊混合 C
1.本期已实现收益 2,477.18 337,580.22
2.本期利润 17,491.24 5,114,072.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.0245 0.0372
4.期末基金资产净值 960,589.83 84,694,663.84
5.期末基金份额净值 1.3417 1.3383
注:1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银河嘉谊混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.91% 0.32% 2.71% 0.43% -0.80% -0.11%
过去六个月 5.03% 0.42% 3.92% 0.55% 1.11% -0.13%
过去一年 2.42% 0.54% -0.00% 0.57% 2.42% -0.03%
过去三年 48.14% 0.61% 11.54% 0.60% 36.60% 0.01%
过去五年 44.67% 0.84% 15.83% 0.64% 28.84% 0.20%
自基金合同
生效起至今
42.63% 0.83% 11.28% 0.64% 31.35% 0.19%
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银河嘉谊混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.90% 0.32% 2.71% 0.43% -0.81% -0.11%
过去六个月 4.99% 0.42% 3.92% 0.55% 1.07% -0.13%
过去一年 2.51% 0.54% -0.00% 0.57% 2.51% -0.03%
过去三年 47.98% 0.61% 11.54% 0.60% 36.44% 0.01%
过去五年 44.26% 0.84% 15.83% 0.64% 28.43% 0.20%
自基金合同
生效起至今
42.30% 0.83% 11.28% 0.64% 31.02% 0.19%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

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注:根据本基金合同规定,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关规定:本基金股票投资比例为基金资产的 0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货
合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监
管机构的规定执行。本报告期末各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗博
本基金的
基金经理
2018年 2月
24日
- 18年
中共党员,博士研究生学历,18年证券
从业经历。曾就职于华夏银行,中信万
通证券有限公司,期间从事企业金融、
投资银行业务及上市公司并购等工作。
2009年 12月起担任银河沪深 300价值
指数证券投资基金的基金经理,2013年
3月至 2018年 8月担任银河沪深 300成
长增强指数分级证券投资基金的基金经
理。2014年 3月起担任银河定投宝中证
腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券
投资基金(原为“银河定投宝中证腾安
价值 100指数型发起式证券投资基金”)
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基金经理。2016年 12月起任银河君尚
灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。2017年 9月至 2018年 12月担任银
河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。2018年 2月起担任银河嘉谊灵
活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021年 2月起担任银河量化稳进混合型
证券投资基金基金经理。2021年 6月起
任银河沪深 300指数增强型发起式证券
投资基金、银河量化价值混合型证券投
资基金及银河量化优选混合型证券投资
基金的基金经理。
何晶
本基金的
基金经理
2022年 6月
10日
- 14年
硕士研究生,14年金融行业相关从业经
历。曾任职于上海东证期货有限公司研
究部,江海证券有限公司研究部、德邦
基金管理有限公司投资研究部、恒越基
金管理有限公司固定收益部从事固定收
益、数量化和大宗商品等研究及固定收
益投资相关工作,2017年 5月加入我公
司。2019年 1月至 2020年 12月任银河
如意债券型证券投资基金基金经理。
2019年 1月起任银河睿利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。2019年 4月
起担任银河中债-1-3年久期央企 20债
券指数证券投资基金基金经理。2019年
9月至 2020年 9月任银河君欣纯债债券
型证券投资基金基金经理。2019年 12
月起担任银河通利债券型证券投资基金
(LOF)基金经理。2020年 4月至 2022年
12月担任银河久益回报 6个月定期开放
债券型证券投资基金基金经理。2020年
8月起任银河臻优稳健配置混合型证券
投资基金基金经理。2021年 8月起任银
河兴益一年定期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理。2022年 6月至 2022
年 11月任银河旺利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2022年 6月起任
银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。2022年 10月起任银河季季
盈 90天滚动短债债券型证券投资基金基
金经理。2023年 3月起担任银河泰利纯
债债券型证券投资基金、银河丰利纯债
债券型证券投资基金、银河恒益混合型
证券投资基金的基金经理。
注:1、上表中任职、离任日期均为公司作出决定之日。
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2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运
作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管
理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待
不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)
的收益率差异进行了分析。
针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除
外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行
了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异
常情况。
针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时
间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况(完
全复制的指数基金除外)。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好
申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
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本基金的选股,主要依托人工智能技术,运用深度学习的方法从股票市场中上涨的范式中,
寻找有效的投资模式,运用的数据库有万得数据和朝阳永续一致预期数据库,结合中期和长期的
学习机制,并结合传统的因子分析投资策略,构建投资组合。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河嘉谊混合 A的基金份额净值为 1.3417元,本报告期基金份额净值增长率
为 1.91%,同期业绩比较基准收益率为 2.71%;截至本报告期末银河嘉谊混合 C的基金份额净值为
1.3383元,本报告期基金份额净值增长率为 1.90%,同期业绩比较基准收益率为 2.71%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 24,136,243.95 28.07
其中:股票 24,136,243.95 28.07
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 32,990,063.83 38.37

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
7 银行存款和结算备付金合计 28,767,176.90 33.45
8 其他资产 95,760.47 0.11
9 合计 85,989,245.15 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 523,461.50 0.61
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C 制造业 14,094,640.61 16.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 202,786.60 0.24
E 建筑业 682,813.00 0.80
F 批发和零售业 244,521.00 0.29
G 交通运输、仓储和邮政业 307,208.00 0.36
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 3,169,947.80 3.70
J 金融业 2,375,337.00 2.77
K 房地产业 157,207.00 0.18
L 租赁和商务服务业 1,162,737.80 1.36
M 科学研究和技术服务业 58,194.00 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 420,000.00 0.49
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 14,173.64 0.02
R 文化、体育和娱乐业 723,216.00 0.84
S 综合 - -
合计 24,136,243.95 28.18
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301269 华大九天 7,100 875,572.00 1.02
2 002345 潮宏基 100,600 792,728.00 0.93
3 300098 高新兴 196,900 769,879.00 0.90
4 002594 比亚迪 2,900 742,458.00 0.87
5 002344 海宁皮城 154,000 733,040.00 0.86
6 300133 华策影视 91,200 723,216.00 0.84
7 000596 古井贡酒 2,100 621,600.00 0.73
8 300896 爱美客 1,100 614,625.00 0.72
9 002371 北方华创 2,300 611,455.00 0.71
10 600519 贵州茅台 300 546,000.00 0.64
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金未进行贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期内未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本季度,本基金没有进行股指期货的投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中,没有发行主体被监管部门立案调查的情形,在报告编制日前一
年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。
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5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 79,627.29
2 应收证券清算款 14,904.25
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,228.93
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 95,760.47
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 银河嘉谊混合 A 银河嘉谊混合 C
报告期期初基金份额总额 714,813.92 201,858,735.84
报告期期间基金总申购份额 52,337.65 311,147.96
减:报告期期间基金总赎回份额 51,212.19 138,885,128.84
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 715,939.38 63,284,754.96
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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本报告期基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的交易。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区

期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)


1
20230101-
20230302
78,386,660.02 - 78,386,660.02 0.00 0.00
2
20230101-
20230331
61,748,558.98 - - 61,748,558.98 96.48
3
20230101-
20230206
57,914,242.58 - 57,914,242.58 0.00 0.00
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市
场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格
及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的文件
2、《银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
5、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568号 15层
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9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860
公司网址:http://www.cgf.cn


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