基金管理人：广发基金管理有限公司 

基金托管人：中国银行股份有限公司 

报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日

广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 

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§1  重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月

26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。  

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 

§2  基金产品概况 

基金简称 广发海外多元配置（QDII） 

基金主代码 005557 

交易代码 005557 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2018年 2月 8日 

报告期末基金份额总额 20,001,825.33份 

投资目标 

本产品在控制风险与保持资产流动性的基础上，通

过资产配置的理论选择海外 ETF 与主动管理基金

作为主要投资标的，通过全球化的资产配置和组合

管理，有效地分散投资风险；在降低组合波动性的

同时，实现资产的长期增值。 

投资策略 

本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的

分析框架，通过分析全球宏观经济环境形势和变化

广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 

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态势、市场趋势（将结合企业盈利状况、估值水平、

流动性、投资主体行为以及市场情绪等因素进行综

合判断）、以及政治与经济政策动向，分析、比较

和把握股票、债券、大宗商品、另类资产和现金等

大类资产的预期收益和风险特征；并结合资产配置

理论以及金融工程的组合构建和分析方法，采用目

标风险和战术调整相结合的方式，通过主要投资于

境外公募基金，对各大类资产进行战略配置与调

整。 

业绩比较基准 

人民币计价的 MSCI 全球股票指数（MSCI World 

Index）收益率×40% +人民币计价的富时世界国债

指数（FTSE World Government Bond Index）×60% 

风险收益特征 

本基金主要投资于境外公募基金，属于中等风险收

益水平的证券投资基金产品，预期风险和收益水平

低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基

金。 

基金管理人 广发基金管理有限公司 

基金托管人 中国银行股份有限公司 

境外资产托管人英文名称 Bank of China(Hong Kong) 

境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司 

§3  主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 

报告期 

(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 

1.本期已实现收益 18,743,829.61 

2.本期利润 3,147,242.90 

广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 

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3.加权平均基金份额本期利润 0.0418 

4.期末基金资产净值 22,165,202.25 

5.期末基金份额净值 1.1082 

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。 

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公

允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期

公允价值变动收益。 

3.2 基金净值表现 

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

阶段 

净值增

长率① 

净值增

长率标

准差② 

业绩比

较基准

收益率

③ 

业绩比

较基准

收益率

标准差

④ 

①-③ ②-④ 

过去三个

月 

4.94% 0.56% 0.82% 0.46% 4.12% 0.10% 

过去六个

月 

29.84% 0.76% 9.53% 0.60% 20.31% 0.16% 

过去一年 22.43% 0.99% 4.64% 0.76% 17.79% 0.23% 

自基金合

同生效起

至今 

10.82% 0.83% 23.16% 0.56% -12.34% 0.27% 

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比

较基准收益率变动的比较 

广发海外多元配置证券投资基金（QDII） 

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 

（2018年 2月 8日至 2020年 9月 30日） 

广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 

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§4  管理人报告 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 

姓名 职务 

任本基金的基金经

理期限 证券从业

年限 

说明 

任职日

期 

离任日

期 

李耀

柱 

本基金的基金

经理；广发沪

港深新起点股

票型证券投资

基金的基金经

理；广发科技

动力股票型证

券投资基金的

基金经理；广

发高股息优享

混合型证券投

资基金的基金

经理；广发中

小盘精选混合

型证券投资基

金的基金经

理；广发港股

2018-02-

08 

- 10年 

李耀柱先生，理学硕士，

持有中国证券投资基金

业从业证书。曾任广发

基金管理有限公司中央

交易部股票交易员、 国

际业务部研究员、基金

经理助理、国际业务部

总经理助理、广发亚太

中高收益债券型证券投

资基金基金经理(自

2016年8月23日至2017

年 11月 9日)、广发纳斯

达克生物科技指数型发

起式证券投资基金基金

经理(自 2016年 8月 23

日至 2018年 9月 20日)、

广发标普全球农业指数

广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 

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通成长精选股

票型证券投资

基金的基金经

理；国际业务

部副总经理 

证券投资基金基金经理

(自 2016年 8月 23日至

2018年 9月 20日)、广

发美国房地产指数证券

投资基金基金经理(自

2016年8月23日至2018

年 9月 20日)、广发全

球医疗保健指数证券投

资基金基金经理(自

2016年8月23日至2018

年 9月 20日)、广发港

股通恒生综合中型股指

数证券投资基金(LOF)

基金经理(自 2017年 9

月 21日至 2018年 10月

16日)、广发纳斯达克

100指数证券投资基金

基金经理(自 2016年 8

月 23日至 2019年 4月

12日)、广发道琼斯美国

石油开发与生产指数证

券投资基金(QDII-LOF)

基金经理(自 2017年 3

月 10日至 2019年 4月

12日)、广发纳斯达克

100交易型开放式指数

证券投资基金基金经理

(自 2015年 12月 17日

至 2020年 2月 14日)、

广发消费升级股票型证

券投资基金基金经理

(自 2019年 5月 27日至

2020年 7月 31日)、广

发恒生中国企业精明指

数型发起式证券投资基

金(QDII)基金经理(自

2019年 3月 7日至 2020

年 8月 10日)、广发港

股通优质增长混合型证

券投资基金基金经理

(自 2019年 5月 6日至

2020年 8月 10日)。 

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 

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2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规

定。 

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等

有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚

实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基

金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人

利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，

并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权

制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内

可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，

中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配

投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程

进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究

及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了

公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 

4.3.2异常交易行为的专项说明 

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生

同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。  

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 

三季度，海外经济复苏的趋势逐步明朗，PMI、失业率等指标的好转均显示，

主要发达国家的经济正在走出封锁隔离的负面影响。虽然自 8月份以来欧美国家

陆续爆发二次疫情，但从经济基本面来看，随着各国医疗技术的提高、疫情防控

广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 

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经验的增加以及疫苗的有望推出使用，“二次疫情”对经济和市场情绪的冲击程度

有望小于 3月份的情况。另一方面，随着美国大选的临近，特朗普与拜登的胶着

选情使政治上的不确定性逐步增加，包括两党就新提名大法官的任命日期和财政

计划相互博弈，都将对经济和市场产生一定影响。三季度全球股市普遍以震荡为

主，美股受科技巨头强劲的业绩推升而继续上行，估值达到了历史极高水位，尤

其是科技巨头占美股市场市值的比重已接近 2000年科网泡沫的水平。因此 9月

份受到经济不确定性影响，风险偏好受到压制，市场出现明显调整。本报告期内，

由于本基金即将清盘，管理人对基金持仓逐步进行变现。 

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 4.94%，同期业绩比较基准收益率

为 0.82%。 

§5  投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

序号 项目 金额(人民币元) 

占基金总资产的

比例(%) 

1 权益投资 - - 

 其中：普通股 - - 

 存托凭证 - - 

 优先股 - - 

 房地产信托 - - 

2 基金投资 - - 

3 固定收益投资 - - 

 其中：债券 - - 

 资产支持证券 - - 

4 金融衍生品投资 - - 

 其中：远期 - - 

 期货 - - 

 期权 - - 

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 权证 - - 

5 买入返售金融资产 - - 

 

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 

- - 

6 货币市场工具 - - 

7 银行存款和结算备付金合计 14,057,326.86 58.44 

8 其他资产 9,995,035.35 41.56 

9 合计 24,052,362.21 100.00 

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

证投资明细 

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券。 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 

本基金本报告期末未持有债券。 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投

资明细 

本基金本报告期末未持有金融衍生品。 

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 

本基金本报告期末未持有基金。 

5.10 投资组合报告附注 

广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 

 10 

5.10.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，

报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 

5.10.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股

票库的情形。 

5.10.3 其他资产构成 

序号 名称 金额(人民币元) 

1 存出保证金 - 

2 应收证券清算款 9,990,352.82 

3 应收股利 - 

4 应收利息 4,682.53 

5 应收申购款 - 

6 其他应收款 - 

7 待摊费用 - 

8 其他 - 

9 合计 9,995,035.35 

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末未持有股票。 

§6  开放式基金份额变动 

单位：份 

报告期期初基金份额总额 78,173,736.80 

本报告期基金总申购份额 64,208,252.02 

减：本报告期基金总赎回份额 122,380,163.49 

本报告期基金拆分变动份额 - 

报告期期末基金份额总额 20,001,825.33 

广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 

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§7  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基

金的情况。 

§8  影响投资者决策的其他重要信息 

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 

投资者

类别   

报告期内持有基金份额变化情况 

报告期末持有基金情

况 

序号 

持有基金份额

比例达到或者

超过20%的时间

区间 

期初

份额 

申购

份额 

赎回份

额 

持有份额 

份额占

比 

机构 1 

20200817-2020

0921 

- 

59,68

9,789.

27 

59,689,7

89.27 

- - 

产品特有风险 

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致

的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可

能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时

变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六

十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基

金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并

合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 

本基金基金份额持有人大会已于 2020年 8月 21日至 2020年 9月 22日期间

以通讯方式召开，会议表决通过了《关于终止广发海外多元配置证券投资基金

（QDII）基金合同相关事项的议案》。根据本基金基金份额持有人大会通过的议

案及方案说明，自 2020年 9月 25日起，本基金进入财产清算期，终止办理申购、

赎回、转换及定期定额投资等业务，并停止收取基金管理费、托管费。详情可见

基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发海外多元配置证券投

资基金（QDII）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、《关于广发海

外多元配置证券投资基金（QDII）进入清算期及终止办理申购、赎回、转换及定

期定额投资等业务的提示性公告》。  

广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 

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§9 备查文件目录 

9.1 备查文件目录 

1.中国证监会批准广发海外多元配置证券投资基金（QDII）募集的文件  

2.《广发海外多元配置证券投资基金（QDII）基金合同》  

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》  

4.《广发海外多元配置证券投资基金（QDII）托管协议》  

5.法律意见书  

6.基金管理人业务资格批件、营业执照  

7.基金托管人业务资格批件、营业执照  

9.2 存放地点 

广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 

9.3 查阅方式 

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 

 

广发基金管理有限公司 

二〇二〇年十月二十八日 


              

                

               广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年第3季度报告.pdf