银河量化多策略混合型证券投资基金

清算报告





























基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2018年12月1日





§1重要提示

银河量化多策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河量化多策略混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2017]1545号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为215,586,112.68份。基金合同于2018年3月28日正式生效。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据基金合同“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定：“有下列情形之一的，在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的；2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；3、《基金合同》约定的其他情形；4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。”

根据基金管理人2018年10月11日发布的《银河基金管理有限公司关于银河量化多策略混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本次基金份额持有人大会于2018年10月10日表决通过了《关于终止银河量化多策略混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。

根据《银河基金管理有限公司关于银河量化多策略混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金最后运作日为2018年10月11日，自2018年10月12日起进入清算期。

由基金管理人银河基金管理有限公司、基金托管人中信银行股份有限公司、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2018年10月12日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。



§2基金产品概况

基金简称 银河量化多策略混合 

交易代码 005586 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2018年3月28日 

报告期末(2018年10月11日)基金份额总额 1,186,009.82份 

投资目标 本基金综合运用多策略进行积极的组合管理与风险控制，在严格控制风险的前提下，力求基金资产长期稳定的增值。 

投资策略 本基金将通过多策略相结合，利用各类相关性较低的策略之间的互补性，有效降低组合风险波动，力争为投资者带来稳定的超额收益。本基金所采用的策略包括但不限于：大类资产配置策略、多因子选股策略、事件驱动策略、债券投资策略等。 

业绩比较基准 中证500 指数收益率×80% + 中证综合债券指数收益率×20% 

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 

基金管理人 银河基金管理有限公司 

基金托管人 中信银行股份有限公司 





§3基金运作情况概述

本基金系经中国证监会证监许可[2017]1545号《关于准予银河量化多策略混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人银河基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2018年3月28日生效，首次设立募集规模为215,586,112.68份基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《银河量化多策略混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，基金份额持有人大会决定终止基金合同，会议决定的事项自表决通过之日起生效，基金管理人应当终止基金合同，并对银河量化多策略混合型证券投资基金进行变现及实施清算程序。本次基金份额持有人大会于2018年10月10日表决通过了《关于终止银河量化多策略混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效，基金管理人于2018年10月11日刊登了《银河基金管理有限公司关于银河量化多策略混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金的清算期间为2018年10月12日(清算开始日)起至2018年10月18日(清算结束日)止期间。自本基金基金合同生效日至最后运作日期间，本基金按基金合同约定正常运作。

本基金的清算报表仅为供本基金基金管理人用以本基金清算相关监管报送或公告之目的而编制，清算报表以非持续经营为基础编制。因此，清算报表列示资产和负债时不再区分流动资产和非流动资产、流动负债和非流动负债，期末资产项目以预计可收回金额列报，负债项目按照需要偿付的金额列报。清算报表仅列示了2018年10月11日(最后运作日)及2018年10月18日(清算结束日)的清算资产负债表和2018年10月12日(清算开始日)至2018年10月18日(清算结束日)止清算期间的清算损益表及重要报表项目说明，除上述内容外，本基金遵循《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《银河基金管理有限公司关于银河量化多策略混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》及基金合同的有关规定。



§4财务报告



4.1资产负债表

会计主体：银河量化多策略混合型证券投资基金

报告截止日： 2018年10月11日

单位：人民币元

资 产 最后运作日

2018年10月11日 

资 产：  

银行存款 1,426,334.43 

存出保证金 20,533.28 

应收利息 1,468.91 

应收申购款 4,926.11 

资产总计 1,453,262.73 

负债和所有者权益 最后运作日

2018年10月11日 

负 债：  

应付管理人报酬 599.43 

应付托管费 99.91 

其他负债 238,549.92 

负债合计 239,249.26 

所有者权益：  

实收基金 1,186,009.82 

未分配利润 28,003.65 

所有者权益合计 1,214,013.47 

负债和所有者权益总计 1,453,262.73 



注：1、本基金最后运作日2018年10月11日，基金份额净值人民币1.0236元，基金份额总额1,186,009.82份。

2、本财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师胡小骏、冯适签字出具了德师报(审)字(18)第S00564号标准无保留意见的审计报告。



§5基金财产分配

自2018年10月12日至2018年10月18日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

5.1资产处置情况

5.1.1本基金最后运作日存出保证金人民币20,533.28元，为存放于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的存出保证金。该款项由基金管理人银河基金管理有限公司以自有资金垫付，并已于2018年10月18日划入托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

5.1.2 本基金最后运作日应收利息人民币1,468.91元。其中应收银行存款利息人民币1,364.99元，应收结算备付金利息人民币84.96元，应收存出保证金利息人民币18.96元。该款项由基金管理人以自有资金垫付，管理人垫资款项已于2018年10月18日划入托管账户，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

5.1.3本基金最后运作日应收申购款人民币4,926.11元，该款项已于2018年10月12日划入托管账户。

5.2负债清偿情况

5.2.1 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币599.43元，该款项将于2018年10月18日后支付。

5.2.2 本基金最后运作日应付托管费为人民币99.91元，该款项将于2018年10月18日后支付。

5.2.3本基金最后运作日其他负债为人民币238,549.92元，其中预提2018年信息披露费人民币223,549.92元，预提审计费人民币15,000.00元。该款项将于2018年10月18日后支付。



5.3清算期间的清算损益情况

项目 自2018年10月12日至2018年10月18日止清算期间 

一、清算收益  

1、利息收入（注1） 204.39 

2、其他收入（注2） 101.87 

清算收入小计 306.26 

二、清算费用  

清算费用小计(注3) - 

三、清算净收益 306.26 



注1：利息收入为计提的自2018年10月12日至2018年10月18日止清算期间的银行存款利息收入、存出保证金利息收入。该款项将于2018年10月18日之后或下一个结息日划入托管账户；

注2：其他收入为2018年10月11日发起申请，2018年10月12日确认的赎回费收入；

注3：根据《银河基金管理有限公司关于银河量化多策略混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本次召开基金份额持有人大会的费用（公证费及律师费）将由本基金基金管理人支付，本次基金份额持有人大会费用明细如下：律师费40,000.00元人民币，公证费10,000.00元人民币，合计为50,000.00元人民币。



5.4资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目 金额 

一、最后运作日2018年10月11日基金净资产 1,214,013.47 

加：清算期间净收益 306.26 

减：基金净赎回转出金额（于2018年10月12日确认的投资者赎回申请） 40,747.47 

二、2018年10月18日基金资产净值 1,173,572.26 



根据本基金的基金合同及《银河基金管理有限公司关于银河量化多策略混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，将基金财产清算后的全部剩余资产交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

资产处置及负债清偿后，本基金截至2018年10月18日止的剩余财产为人民币1,173,572.26元。

截至2018年10月18日止，经基金管理人以及基金托管人确认，本基金托管账户银行存款余额共人民币1,420,614.94元，其中人民币30,000.00元系基金管理人代垫的以当前适用的利率预估的银行存款利息。



5.5基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。



§6备查文件

6.1备查文件目录

1、银河量化多策略混合型证券投资基金2018年10月11日资产负债表及审计报告

2、《银河量化多策略混合型证券投资基金清算报告》的法律意见

6.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.galaxyasset.com。

6.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。





银河量化多策略混合型证券投资基金财产清算小组

2018年10月18日(清算报告出具日期)




              

                

               银河量化多策略混合型证券投资基金清算报告.pdf