鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金

清算报告























基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

公告日期：2018年11月20日







一、重要提示

鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金由鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金经2018年3月27日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2018]535号文）变更注册而来。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，本基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《基金合同》“第五部分基金的存续”中“二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。法律法规另有规定时，从其规定。”

截至2018年8月8日日终，本基金已经出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，已触发《基金合同》中约定的基金合同终止条款。本基金将根据《基金合同》的约定进入基金财产的清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会审议。

本基金于2018年8月14日进入第一次清算期，清算期间为2018年8月14日至2018年8月21日。本次清算为第二次清算，清算期间为2018年8月22日至2018年11月6日。由本基金管理人鹏华基金管理有限公司、基金托管人兴业银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计。









二、基金概况

1、基金基本情况

基金名称 鹏华兴康混合 

基金简称 -  

基金主代码 004096  

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2018年06月12日 

基金管理人 鹏华基金管理有限公司 

基金托管人 兴业银行股份有限公司 

最后运作日（2018年8月13日）基金份额总额 15,868,506.93 

最后运作日（2018年8月13日）基金份额净值 0.9810  

下属分级基金的基金简称 兴康A 兴康C 

下属分级基金的交易代码 004096 006062 

最后运作日（2018年8月13日）下属分级基金的份额总额 15,868,496.94 9.99 

最后运作日（2018年8月13日）下属分级基金的份额净值 0.9810 0.9800 





2、基金产品说明

投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，力争基金资产的保值增值。 

投资策略 1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

2、股票投资策略

本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。

3、债券投资策略

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。

4、权证投资策略 

本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。

5、中小企业私募债投资策略

中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。

6、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 

业绩比较基准（若有） 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%

 

风险收益特征（若有） 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金。

 

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 







三、基金运作情况

1、基金基本情况

鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 由鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来。鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年11月23日证监许可[2016]2874号文准予募集注册，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。经向中国证监会备案，《鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017 年 2 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为682,701,657.26份。2018年4月9日至2018年5月9日，鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议通过了鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案，内容包括鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金调整基金名称、基金运作方式、基金份额类别、基金投资、基金费率、收益分配方式、终止条款等。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自2018年6月12日起，原《鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效，《鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。鹏华基金管理有限公司于 2018 年 6 月 11 日日终折算完成后，本基金份额总额为 28,680,769.27 份。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，本基金托管人为兴业银行股份有限公司。

2、清算原因

根据《基金合同》“第五部分基金的存续”中“二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。法律法规另有规定时，从其规定。”

截至2018年8月8日日终，本基金已经出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，已触发《基金合同》中约定的基金合同终止条款。本基金将根据《基金合同》的约定进入基金财产的清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会审议。







3、清算起始日

本基金从2018年8月14日起进入清算期，由于本基金持有非公开发行、停牌股票等流通受限证券，所以本基金需要进行二次清算.

本基金于2018年8月14日进入第一次清算期，清算期间为2018年8月14日至2018年8月21日。

本次清算为第二次清算，清算期间为2018年8月22日至2018年11月6日。

4、清算报表编制基础

本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价，由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。



四、财务会计报告

资产负债表（经审计）

会计主体：鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2018年11月6日

单位：人民币元

资 产 一次清算结束日

2018年8月21日 二次清算结束日

2018年11月6日 

资 产：   

银行存款 12,718,636.99 311,169.92 

结算备付金 36,363.64 - 

存出保证金 57,297.89 - 

交易性金融资产 898,943.06 - 

其中：股票投资 898,943.06 - 

基金投资  - 

债券投资  - 

资产支持证券投资  - 

贵金属投资  - 

衍生金融资产  - 

买入返售金融资产  - 

应收证券清算款  - 

应收利息 41,069.71　 20,196.86 

应收股利   

应收申购款  - 

递延所得税资产  - 

其他资产  - 

资产总计 13,752,311.29 331,366.78 

负债和所有者权益 第一次清算结束日

2018年8月21日 二次清算结束日

2018年11月6日 

负 债：   

短期借款   

交易性金融负债   

衍生金融负债   

卖出回购金融资产款   

应付证券清算款   

应付赎回款   

应付管理人报酬 4,427.92 - 

应付托管费 737.99 - 

应付销售服务费   

应付交易费用 3,064.35 - 

应交税费   

应付利息   

应付利润   

递延所得税负债    

应付赎回费   

其他负债  161,000.00 - 

负债合计 169,230.26 - 

所有者权益：   

实收基金 13,593,898.83 360,782.58 

未分配利润 -10,817.80 -29,415.80 

所有者权益合计 13,583,081.03 331,366.78 

负债和所有者权益总计 13,752,311.29 331,366.78 







五、清算情况

在清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。

1、清算日的清算损益情况



项目 2018年8月22日至2018年11月06日 



一、收入 -3,558.64 

1.利息收入 37,990.48 

其中：存款利息收入 37,990.48 

债券利息收入  

资产支持证券利息收入  

买入返售金融资产收入  

其他利息收入  

2.投资收益（损失以“-”号填列） -247,712.66 

其中：股票投资收益 -246,312.66 

基金投资收益  

债券投资收益  

资产支持证券投资收益  

贵金属投资收益  

衍生工具收益  

股利收益 -1,400.00 

3.公允价值变动损益（损失以"-"填列） 206,163.54 

4.汇兑收益（损失以"－"号填列）  

5.其他收入（损失以"-"填列）  

二、费用 2,228.50 

1.管理人报酬  

2.托管费  

3.销售服务费  

4.交易费用 1,717.63 

5.利息支出  

其中：卖出回购金融资产支出  

6.其他费用 510.87 

三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -5,787.14 

减：所得税费用  

四、净利润总额（净亏损以"-"号填列） -5,787.14 





2、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目 金额 

一、一次清算结束日2018年8月21日基金净资产基金 13,583,081.03 

兴康A 13,583,071.27 

兴康C 9.76 

加：二次清算期间净收益 -5,787.14 

加：应付利润结转实收基金金额 - 

减：划付一次清算金额（含费用） 13,245,927.11 

二、二次清算结束日2018年11月6日基金净资产 331,366.78 

兴康A 331,366.56 

兴康C 0.22 





本基金已于2018年10月25日划付了首次清算金额13,245,927.11元，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

本基金二次清算期间资产处置及负债清偿后，于二次清算结束日2018年11月6日本基金剩余财产为人民币331,366.78，其中银行存款余额为311,169.92元；保证金、应收利息余额20,196.86元。根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

清算期结束日次日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息归份额持有人所有。如于清算划款日的应收利息余额由基金管理人以自有资金先行垫付的，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。垫付资金及其孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。



六、备查文件目录

1、备查文件目录

（1）鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金资产负债表及审计报告；

（2）《鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见。

2、存放地点

基金管理人的办公场所。

3、查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。







鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组

2018年11月20日






              

                

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