基金管理人：中金基金管理有限公司 

基金托管人：平安银行股份有限公司 

报告送出日期：2023年 1月 20日 

中金瑞祥 2022年第 4季度报告 

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§1 重要提示  

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。 

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。 

  本报告中财务资料未经审计。 

  本报告期自 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。 

§2 基金产品概况  

基金简称  中金瑞祥  

基金主代码  006279 

基金运作方式  契约型开放式 

基金合同生效日  2018年 11月 13日 

报告期末基金份额总额  2,677,211.76份  

投资目标  在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动

的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 

投资策略 本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状

况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基

本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及

流动性等因素的评估，在约定的投资比例范围内确定各

大类资产的中长期基本配置比例并进行调整。具体包

括：1、资产配置策略；2、普通债券投资策略；3、中小

企业私募债的投资策略；4、可转换债券投资策略；5、

可交换债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、

国债期货投资策略；8、股票投资策略；9、存托凭证投

资策略；10、股指期货投资策略；11、权证投资策略。

详见《中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》。 

业绩比较基准  沪深 300指数收益率×50%+中债综合财富(总值)指数收

益率×50% 

风险收益特征  本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于

债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 

基金管理人  中金基金管理有限公司 

中金瑞祥 2022年第 4季度报告 

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基金托管人  平安银行股份有限公司 

下属分级基金的基金简称  中金瑞祥 A  中金瑞祥 C  

下属分级基金的交易代码  006279  006280  

报告期末下属分级基金的份额总额  2,491,033.56份  186,178.20份  

§3 主要财务指标和基金净值表现  

3.1 主要财务指标  

单位：人民币元  

主要财务指标  报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日）  

 

中金瑞祥 A 中金瑞祥 C 

1.本期已实现收益  -390,409.33 -7,068.13 

2.本期利润  -90,899.10 -32,820.50 

3.加权平均基金份额本期利润  -0.0314 -0.0770 

4.期末基金资产净值  10,833,426.16 211,700.96 

5.期末基金份额净值  4.3490 1.1371 

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.本报告所列示

的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。 

3.2 基金净值表现  

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  

中金瑞祥 A  

阶段  净值增长率①  

净值增长率标

准差②  

业绩比较基准

收益率③  

业绩比较基准

收益率标准差

④  

①－③  ②－④  

过去三个月 -0.55%  0.67%  0.99%  0.64%  -1.54%  0.03%  

过去六个月 -5.68%  0.70%  -6.23%  0.55%  0.55%  0.15%  

过去一年 -9.31%  0.88%  -9.56%  0.64%  0.25%  0.24%  

过去三年 9.18%  0.95%  4.44%  0.64%  4.74%  0.31%  

自基金合同

生效起至今 

334.90%  8.00%  22.30%  0.64%  312.60%  7.36%  

中金瑞祥 C  

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阶段  净值增长率①  

净值增长率标

准差②  

业绩比较基准

收益率③  

业绩比较基准

收益率标准差

④  

①－③  ②－④  

过去三个月 -0.60%  0.67%  0.99%  0.64%  -1.59%  0.03%  

过去六个月 -5.75%  0.70%  -6.23%  0.55%  0.48%  0.15%  

过去一年 -9.43%  0.88%  -9.56%  0.64%  0.13%  0.24%  

过去三年 8.78%  0.95%  4.44%  0.64%  4.34%  0.31%  

自基金合同

生效起至今 

13.71%  0.82%  22.30%  0.64%  -8.59%  0.18%  

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较 

 

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§4 管理人报告  

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介  

姓名  职务  

任本基金的基金经理期限  证券从业

年限  

说明  

任职日期  离任日期  

刘重晋 

本基金基

金经理 

2021年 9月 13

日 

- 10年 

刘重晋先生，理学博士。历任松河投资咨

询（深圳）有限公司副总经理、量化研究

员。现任中金基金管理有限公司量化指数

部基金经理。 

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况  

本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。  

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明  

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投

资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安

全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，

没有损害基金份额持有人利益行为。 

4.3 公平交易专项说明  

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

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本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公

司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通

过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输

送。 

  本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 

  本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易

量未超过该证券当日成交量的 5%。 

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析  

本基金重点投资于具备内生性增长基础的价值创造型企业，并重点关注相关个股的安全边际

及绝对收益机会。我们策略选择股票集中在市场空间大、周期波动性小、政策支持的行业中，通

过市占率、盈利能力、成长能力等核心指标，选择出上述行业中具备长期核心竞争力的龙头企业，

买入并持有，从而获得中长期的超额收益。在行业配置的基础上，通过定性分析和定量分析相结

合的办法，挑选出具有核心竞争力的上市公司。 

  回顾四季度，A股市场探底回升，风格表现轮动加快。党的二十大会议成功召开，科技自强

相关主题引领市场反弹，信创、半导体等板块率先开启上涨走势；疫情防控政策不断优化，经济

企稳预期提振风险偏好，食品饮料、消费服务等板块创出阶段性反弹。 

  四季度，A股市场经二次探底之后开始反弹，主要宽基指数录得正收益。其中，沪深 300上

涨 1.75%，中证 500上涨 2.63%，中证 1000上涨 2.56%，创业板指上涨 2.53%。风格方面，小盘略

强于大盘，价值优于成长。行业方面，社服、计算机、传媒、医药生物等行业表现较好，煤炭、

石油石化、电力设备、有色金属等行业表现不佳。 

  展望 2023年，我们对国内权益市场表现持相对积极的看法，各类不确定性因素更多影响的或

是节奏而非方向。第一，市场经历曲折调整后，主要宽基指数估值已处于历史相对低位水平；第

二，市场 2022年二次探底走势符合 A股历史中期底部结构特征；第三，国内经济在各类政策支持

下或将逐步复苏，上市公司盈利预期有望边际好转。投资风格方面，我们认为：在经济复苏预期

不断抬升，财政货币政策继续发力，微观流动性相对宽松，投资者情绪边际修复，风格性价比剪

刀差收窄的背景下，国内权益市场各类投资风格之间的表现差异可能更多是阶段性的。2023年全

年来看，成长、质量、价值、市值等主要投资风格表现或相对均衡，不同风格内部选股宽度较今

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年可能更大，将为投资者提供更多自下而上的选择机会。 

4.5 报告期内基金的业绩表现  

截至本报告期末中金瑞祥 A 基金份额净值为 4.3490 元，本报告期基金份额净值增长率为

-0.55%；截至本报告期末中金瑞祥 C基金份额净值为 1.1371元，本报告期基金份额净值增长率为

-0.60%；业绩比较基准收益率为 0.99%。 

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明  

本报告期内，本基金存在连续 60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人

已向中国证监会报告并提出解决方案；本基金未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满两

百人的情形。 

§5 投资组合报告  

5.1 报告期末基金资产组合情况  

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  3,340,651.72 29.71 

   其中：股票  3,340,651.72 29.71 

2 基金投资  - - 

3  固定收益投资  - - 

   其中：债券  - - 

         资产支持证券  - - 

4  贵金属投资  - - 

5  金融衍生品投资  - - 

6  买入返售金融资产  - - 

   

其中：买断式回购的买入返售金融资

产  

- - 

7  银行存款和结算备付金合计  7,785,514.85 69.25 

8 其他资产  116,916.86 1.04 

9 合计  11,243,083.43 100.00 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合  

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合  

代码  行业类别  公允价值（元）  

占基金资产净值比

例（%）  

A  农、林、牧、渔业  - - 

B  采矿业  - - 

C  制造业  1,658,988.80 15.02 

D  电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 

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业  

E  建筑业  - - 

F  批发和零售业  - - 

G  交通运输、仓储和邮政业  139,920.00 1.27 

H  住宿和餐饮业  - - 

I  信息传输、软件和信息技术服务业  127,668.57 1.16 

J  金融业  1,370,152.00 12.41 

K  房地产业  - - 

L  租赁和商务服务业  - - 

M  科学研究和技术服务业  15,253.77 0.14 

N  水利、环境和公共设施管理业  - - 

O  居民服务、修理和其他服务业  - - 

P  教育  - - 

Q  卫生和社会工作  23,064.08 0.21 

R  文化、体育和娱乐业  5,604.50 0.05 

S  综合  - - 

   合计  3,340,651.72 30.25 

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  

本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  

占基金资产净值比例

（%）  

1 688428 诺诚健华-U 30,118 386,413.94 3.50 

2 601128 常熟银行 42,600 321,630.00 2.91 

3 002648 卫星化学 15,680 243,040.00 2.20 

4 601628 中国人寿 6,200 230,144.00 2.08 

5 601838 成都银行 14,700 224,910.00 2.04 

6 600926 杭州银行 16,800 219,744.00 1.99 

7 601601 中国太保 7,200 176,544.00 1.60 

8 002832 比音勒芬 6,500 166,465.00 1.51 

9 002966 苏州银行 20,000 155,600.00 1.41 

10 688382 益方生物-U 12,069 155,569.41 1.41 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  

本基金本报告期末未持有债券投资。  

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  

本基金本报告期末未持有债券投资。 

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细  

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  

本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  

本基金本报告期末未持有权证。 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有股指期货。 

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

本报告期末，本基金未持有股指期货。  

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  

5.10.1 本期国债期货投资政策 

本基金本报告期末未持有国债期货。  

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  

本基金本报告期末未持有国债期货。 

5.10.3 本期国债期货投资评价 

5.11 投资组合报告附注  

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 

本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除成都银行股份有限公司（成都银行）、杭州

银行股份有限公司（杭州银行）外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 

  2022年 7月 15日，中国人民银行成都分行发布行政处罚决定书（成银罚字(2022)20号），对

成都银行股份有限公司侵害消费者个人信息依法得到保护的权利、漏报金融消费者投诉数据等违

法违规事实进行处罚。 

中金瑞祥 2022年第 4季度报告 

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  2022年 5月 31日，中国人民银行杭州市中心支行发布行政处罚决定书（杭银处罚字〔2022〕

30 号），对杭州银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料

和交易记录等违法违规事实进行处罚。2022年 8月 5日，中国银行保险监督管理委员会深圳监管

局发布行政处罚决定书（深银保监罚决字(2022)81 号），对杭州银行股份有限公司贷款贷前调查

不尽职、未穿透审核资金用途等违法违规事实进行处罚。 

  本管理人认为上述事项对成都银行、杭州银行的经营不会产生重大影响，短期来看公司盈利

体量较大，处罚金额对其净利润基本没有影响。对公司各项涉及业务的正常开展基本没有影响。 

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 

5.11.3 其他资产构成 

序号  名称  金额（元）  

1  存出保证金  116,916.86 

2  应收证券清算款  - 

3  应收股利  - 

4  应收利息  - 

5  应收申购款  - 

6  其他应收款  - 

7 其他  - 

8 合计  116,916.86 

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

序号  股票代码  股票名称  

流通受限部分的公允价

值（元）  

占基金资产净值

比例（%）  

流通受限情况

说明  

1 688428 诺诚健华-U 386,413.94 3.50  新股流通受限 

2 688382 益方生物-U 155,569.41 1.41  新股流通受限 

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分  

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。  

§6 开放式基金份额变动  

单位：份  

项目  中金瑞祥 A  中金瑞祥 C  

报告期期初基金份额总额  3,135,151.98 195,956.48 

中金瑞祥 2022年第 4季度报告 

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报告期期间基金总申购份额  92,851.37 2,831,255.38 

减:报告期期间基金总赎回份额  736,969.79 2,841,033.66 

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以“-”填列）  

- - 

报告期期末基金份额总额  2,491,033.56 186,178.20 

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况  

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况  

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。  

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细  

本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。  

§8 影响投资者决策的其他重要信息  

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况  

本报告期内，本基金不存在单一投资者持有份额比例达到或超过总份额 20%的情况。 

8.2 影响投资者决策的其他重要信息  

本报告期内，本基金依法合规参与了部分基金托管人关联方国信证券承销期内承销的证券，

具体情况请见本基金本报告期内发布的有关重大关联交易的公告。 

  本报告期内，本基金管理人发布了《中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开

基金份额持有人大会的公告》，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于终

止中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本次大会表决投票时间从

2022年 12月 15日起至 2023年 1月 11日止，并于 2023年 1月 12日计票表决通过了上述议案，

本次大会决议自该日起生效。自 2023年 1月 16日起，本基金进入财产清算期。  

§9 备查文件目录  

9.1 备查文件目录  

1、中国证监会准予中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 

  2、《中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 

  3、《中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 

  4、《中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 

  5、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金申请募集注册的法律意见书 

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  6、基金管理人业务资格批复、营业执照 

  7、基金托管人业务资格批复、营业执照 

  8、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 

  9、中国证监会要求的其他文件 

9.2 存放地点  

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 

9.3 查阅方式  

投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者

可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 

  咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 

  传真：（86）010-66159121 

   

   

中金基金管理有限公司 

2023年 1月 20日 


              

                

               中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告.pdf