兴业安保优选混合型证券投资基金

招募说明书(更新)

（2023年第4号）

基金管理人：兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经2018年3月5日中国证券监督管理委员会证监许可【2018】374

号文准予募集注册，基金合同于2018年12月7日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价

值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书及基

金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特

征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境

因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，

由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实

施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金投资于证券市场，

基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面

了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资价值，充分考虑自身的风险承受能

力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，

基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基

金，低于股票型基金。本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相

关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，

一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，

受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给

基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但

在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并

不构成对本基金业绩表现的保证。

关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月

1日起执行。

本基金信息披露事项以法律法规规定及本招募说明书“第十六部分基金的

信息披露”章节约定的内容为准。

本基金本次更新招募说明书涉及基金管理人信息更新、增加C类基金份额等

相关内容，相关信息的内容截止日为2023年11月24日。本招募说明书中涉及的与

托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载其他内容截

止日为2023年2月9日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2022年12月31日

（本招募说明书中的财务资料未经审计）。

目录

一、绪言...........................................................................................................................................4

二、释义...........................................................................................................................................5

三、基金管理人..............................................................................................................................10

四、基金托管人..............................................................................................................................20

五、相关服务机构..........................................................................................................................22

六、基金的募集..............................................................................................................................24

七、基金合同的生效......................................................................................................................26

八、基金份额的申购与赎回...........................................................................................................27

九、基金的投资..............................................................................................................................39

十、基金的业绩..............................................................................................................................53

十一、基金的财产..........................................................................................................................54

十二、基金资产的估值..................................................................................................................55

十三、基金的收益与分配...............................................................................................................60

十四、基金的费用与税收...............................................................................................................62

十五、基金的会计与审计...............................................................................................................65

十六、基金的信息披露..................................................................................................................66

十七、风险揭示..............................................................................................................................73

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................................78

十九、基金合同的内容摘要...........................................................................................................80

二十、基金托管协议的内容摘要...................................................................................................96

二十一、对基金份额持有人的服务.............................................................................................108

二十二、其他应披露事项.............................................................................................................110

二十三、招募说明书的存放及查阅方式......................................................................................111

二十四、备查文件........................................................................................................................112

一、绪言

本基金经中国证监会2018年3月5日证监许可【2018】374号文准予募集

注册，基金合同于2018年12月7日正式生效。

本《招募说明书（更新）》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下

简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运

作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风

险规定》”）等有关法律法规以及《兴业安保优选混合型证券投资基金基金合同》

编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，

应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指兴业安保优选混合型证券投资基金

2、基金管理人：指兴业基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国银行股份有限公司

4、基金合同：指《兴业安保优选混合型证券投资基金基金合同》及对基金

合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《兴业安保优选

混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《兴业安保优选混合型证券投资基金招

募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《兴业安保优选混合型证券投资基金基金份额发

售公告》

8、基金产品资料概要：指《兴业安保优选混合型证券投资基金基金产品资

料概要》及其更新

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务

委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员

会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共

和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实

施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年7月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布，同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10

月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的

人民币资金进行境内证券投资的境外法人

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指兴业基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

代理协议，办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为兴业基金管理有

限公司或接受兴业基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理基金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《兴业基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是

规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理

人和投资人共同遵守

40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

47、元：指人民币元

48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

53、摆动定价机制：指当遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方

式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而

减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并

得到公平对待

54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指

定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披

露网站）等媒介

56、指定网站：包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电

子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务

57、销售服务费：指从C类基金份额的基金财产中计提的，用于本基金市

场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

58、基金份额分类：本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同将基金

份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额

净值和基金份额累计净值

59、A类基金份额：指在申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提

销售服务费的基金份额

60、C类基金份额：指在申购时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计

提销售服务费的基金份额

61、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

三、基金管理人

（一）基金管理人情况

名称：兴业基金管理有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

办公地址：上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层

法定代表人：叶文煌

设立日期：2013年4月17日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]288号

组织形式：有限责任公司

注册资本：12亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：021-22211866

联系人：郭玲燕

股权结构：

股东名称  出资比例   

兴业银行股份有限公司  90%  

中海集团投资有限公司  10%  

合计  100%  

（二）主要人员情况

1、董事会成员

叶文煌先生，董事长，本科学历，经济师。曾任兴业银行深圳分行副行长、

成都分行副行长、总行资产托管部副总经理、总经理。现任兴业基金管理有限公

司党委书记、董事长。

李辉先生，董事，本科学历。曾就职于上海远洋运输公司、中宏人寿保险有

限公司、海康人寿保险有限公司、美国国际集团、星展银行等公司。曾任国泰基

金管理有限公司财富大学负责人、总经理办公室负责人、人力资源部（财富大学）

及行政管理部负责人、总经理助理、副总经理。现任兴业基金管理有限公司党委

委员、总经理。

杜海英女士，董事，硕士学位，经济师。曾任中海（海南）海盛船务股份有

限公司发展部科长、副主任、主任，中共中国海运（集团）总公司党校副校长，

中共中国海运（集团）管理干部学院副院长，中海集团投资有限公司副总经理、

党委委员，中远海运发展股份有限公司总经理助理等职。现任中远海运发展股份

有限公司副总经理、党委委员，中海集团投资有限公司董事长、总经理，中远海

运（上海）投资管理有限公司副总经理，河南远海中原物流产业发展基金管理有

限公司董事长。

李春平先生，独立董事，博士学位，高级经济师。曾任国泰君安证券股份有

限公司总裁助理，国泰基金管理有限公司总经理、执行董事，长江养老保险股份

有限公司党委副书记、总裁，上海量鼎资本管理公司执行董事，上海保险交易所

拟任财务总监及中保保险资产登记交易有限公司运营管理委员会主任，杭州华智

融科股权投资公司总裁等职。现任新余融璟投资管理中心（有限合伙）执行事务

合伙人。

徐剑刚先生，独立董事，博士学位。曾任复旦大学管理学院财务金融学系副

教授、系副主任，教育部留学回国人员科研启动基金评审专家，上海期货交易所

第三届理事会监察委员会委员。现任复旦大学管理学院教授、博导，兼任上海市

数量经济学会副理事长、上海市财务学会副会长。

杨振宇先生，独立董事，本科学历。曾任深圳华星科技有限公司经营部经理，

上海置星投资中心（有限合伙）创始合伙人、投资决策委员会主席，上海东方飞

马股权投资基金管理中心（有限合伙）投资合伙人、投资决策委员会主席等职。

现任上海菡源投资中心（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）、投资决策委

员会主席，上海东方飞马投资管理有限公司董事长，上海谦远企业管理有限公司

执行董事，上海东方飞马企业服务有限公司联席董事长。兼任上海交通大学教育

发展基金会理事。

2、监事会成员

林榕辉先生，监事会主席，博士学位，高级经济师。曾任兴业银行总行计划

资金部副总经理、信用审查部总经理、漳州分行党委书记、行长，总行同业业务

部总经理、风险管理部总经理、研究规划部总经理、企业金融总部副总裁、同业

金融部总经理等职务。现任兴业银行总行资金营运中心总经理。

董今女士，监事，硕士学位，高级经济师。曾任五矿集团/中国五矿股份有

限公司投资管理部综合信息部经理、战略发展部高级经理，中远海运发展股份有

限公司金融业务部业务条线负责人、金融投资部高级经理等职。现任中远海运发

展股份有限公司战略投资部副总经理，兼任远海明华资产管理有限公司（私募股

权基金）董事。

曲均冰先生，职工监事，硕士学位，经济师。曾任兴业银行南京分行计划财

务部科长、兴业银行泰州分行计划财会部和综合部负责人、兴业基金管理有限公

司综合管理部总经理等职。现任兴业基金管理有限公司人力资源部总经理，兼任

党委办公室总经理。

陈杰先生，职工监事，硕士学位。曾任中国金融期货交易所结算部风控经理、

中银基金管理有限公司风险经理、申万菱信基金管理有限公司高级风险经理等职。

现任兴业基金管理有限公司风险管理部总经理。

3、公司高级管理人员

李辉先生，总经理，简历同上。

黄文锋先生，副总经理，硕士学位，高级经济师。历任兴业银行厦门分行鹭

江支行行长、集美支行行长，兴业银行厦门分行公司业务部兼同业部、国际业务

部总经理，兴业银行厦门分行党委委员、行长助理，兴业银行总行投资银行部副

总经理，兴业银行沈阳分行党委委员、副行长。现任兴业基金管理有限公司党委

委员、副总经理，兼任兴业财富资产管理有限公司执行董事。

张顺国先生，副总经理，本科学历。历任泰阳证券上海管理总部总经理助理，

深圳发展银行上海分行金融机构部副总经理、商人银行部副总经理，深圳发展银

行上海分行宝山支行副行长，兴业银行上海分行漕河泾支行行长、静安支行行长、

上海分行营销管理部总经理，兴业基金管理有限公司总经理助理、上海分公司总

经理，上海兴晟股权投资管理有限公司总经理，兴投（平潭）资本管理有限公司

执行董事。现任兴业基金管理有限公司党委委员、副总经理。

钱睿南先生，副总经理，硕士学历。曾就职于中矿机集团进出口有限责任公

司从事会计工作、中国华融信托投资公司从事外汇信托业务、中国银河证券有限

责任公司从事国际业务；曾任银河基金管理有限公司交易主管、基金经理、股票

投资部总监、总经理助理、副总经理。现任兴业基金管理有限公司副总经理。

张玲菡女士，督察长，本科学历。历任银河基金管理有限公司市场部渠道经

理，交银施罗德基金管理有限公司广东分公司副总经理、渠道部副总经理、营销

管理部总经理、市场总监，兴业基金管理有限公司总经理助理、副总经理。现任

兴业基金管理有限公司督察长。

云凤生先生，首席信息官，硕士学位。曾任兴业银行总行信息科技部上海研

发中心工程师、项目经理，需求中心企金需求团队副经理、经理，数据中心境外

支持处副处长。现任兴业基金管理有限公司首席信息官、信息技术部总经理。

（四）、本基金基金经理

（1）现任基金经理

徐玉良先生，德克萨斯农工大学统计学专业硕士研究生，11年证券从业经

验。2008年6月至2009年9月，在美国咨询公司Welch Consulting担任助理

经济师；2009年10月至2010年10月在美国软件公司Stata Corp担任软件工

程师；2011年2月至2014年6月，在江苏瑞华投资控股集团战略投资部任项目

经理。2014年7月加入兴业基金管理有限公司，2020年10月28日起任兴业优

势产业混合型证券投资基金基金经理，2022年3月4日起担任兴业聚利灵活配

置混合型证券投资基金的基金经理，2022年11月24日起担任兴业安保优选混

合型证券投资基金的基金经理。

（2）历任基金经理

廖欢欢先生，于2021年1月4日至2022年11月24日担任兴业安保优选混

合型证券投资基金的基金经理。

刘方旭先生，于2018年12月7日至2023年3月29日担任兴业安保优选混

合型证券投资基金的基金经理。

（五）、投资策略委员会成员

李辉先生，总经理。

黄文锋先生，副总经理。

钱睿南先生，副总经理。

刘方旭先生，权益投资部副总经理。

邹慧先生，研究部总经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，

基金管理人必须履行以下职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、法律、行政法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反

《证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的

内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从

事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（9）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；

（13）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、

策略及限制等全权处理本基金的投资。

5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，

采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

（五）基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，

泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易

活动；

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（六）基金管理人的风险管理制度

投资业务风险可以分为基本风险和操作风险。基本风险包括投资对象的市场

风险和流动性风险；操作风险包括交易过程风险和投资纪律执行风险等。

本公司建立健全了的风险管理体系，针对基金运作各个环节构建了相应的风

险管理方法，并加以有效执行。

1、风险管理体系

本基金的风险管理体系包括风险控制决策体系、风险控制监控体系、风险控

制执行体系、风险控制保障体系及自律体系。其中，风险控制执行体系是在风险

控制决策、监控、保障和自律体系共同支持下完成的，各个风险控制环节的关系

如图1所示：

图1、风险控制体系示意图

风险控制决策由投资策略委员会负责，风险控制监控由风险管理部负责，风

险控制执行由各业务部门和职能部门负责，风险控制保障包括财务保障、屏蔽保

障和技术保障，自律体系包括法制教育和道德培养等。

督察长全面介入各个风险控制环节之中。

2、投资风险管理

本基金的投资风险控制包括事前风险控制、事中风险控制和事后风险控制。

事前风险控制主要指投资分析和投资决策中的风险控制；事中风险控制主要指交

易实施过程中的风险控制；事后风险控制主要指投资组合构建之后的风险评估与

跟踪。

①投资分析的风险控制

投资分析风险主要指投资研究人员在收集信息、处理信息过程中可能存在的

致使基金份额持有人遭受损失的风险因素。对此，本公司建立了从研究初选库到

投资备选库的严格研究流程和制度，并有效执行，以防范投资分析风险。

②投资决策的风险控制

投资决策风险主要是指因投资决策失误所导致的可能使投资遭受损失的风

险。对此，本公司制定了详细的投资决策流程和制度，以防范投资决策风险。如

建立严格的投资备选库制度，严格的投资权限审批制度，定期或不定期绩效和风

险评估等。

③基金交易的风险控制

交易风险是指基金投资交易实施过程中可能产生的风险。本公司严格执行集

中交易制度，确保交易执行过程的公平独立。为了确保交易过程的独立性与公平

性，交易部独立于基金管理部门，以有效控制交易风险。

④投资风险的事后控制

本公司对基金投资进行实时监控，并按月、按季进行风险定期评估，以加强

投资风险的事后控制。风险管理部每月对基金投资风险进行评估，并将评估报告

提交投资策略委员会讨论和审议；每季度分析市场环境变化和重大事件影响，报

告面临的各项风险暴露情况，对基金投资风险提出建议和警告；根据投资策略委

员会或投资主管的要求，不定期对基金投资的特定风险进行评估，并提交相关报

告。

（七）基金管理人的内部控制制度

（1）内部控制的原则

①全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，

并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

②独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度

的独立性与权威性。

③相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实

可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

④重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内部

风险控制与公司业务发展同等重要。

（2）内部控制的主要内容

①控制环境

公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管

理人在董事会下设立有独立董事参加的审计与风险管理委员会，负责评价与完善

公司的内部控制体系；公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告，确保

公司财务报告的真实性、可靠性，督促实施有关审计建议。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有

效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了总经理办公会、投资策略

委员会、内部控制与风险管理委员会等委员会，分别负责公司经营、基金投资、

风险管理的重大决策。

此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运

作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发

生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

②风险评估

公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、

投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的可能

性及影响程度，并将评估报告报总经理办公会和内部控制与风险管理委员会。

③操作控制

公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相

互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权

分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核

对、相互牵制。

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的

关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。

在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，

每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完

整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。

④信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息

交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保

证信息及时送达适当的人员进行处理。

⑤监督与内部稽核

基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行内部稽核职能，检

查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的

执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公

司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性，监察稽核报告提

交全体董事审阅并报送中国证监会。

四、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：葛海蛟

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：许俊

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士

以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托

管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基

金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商

资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门

类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值

服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2023年6月30日，中国银行已托管1053只证券投资基金，其中境内基金1002

只，QDII基金51只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型

的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉

承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险

控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检

查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅

准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”

双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保

证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的

相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或

者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管

理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行

政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国

务院证券监督管理机构报告。

五、相关服务机构

（一）基金销售机构

1、直销机构

（1）名称：兴业基金管理有限公司直销中心

住所：福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

法定代表人：叶文煌

办公地址：上海市浦东新区银城路167号13、14层

联系人：王珏

电话：021-22211885

传真：021-22211997

网址：www.cib-fund.com.cn

（2）名称：网上直销系统

网址：trade.cib-fund.com.cn/etrading/

（3）名称：兴业基金微信公众号

微信号：“兴业基金”或者“cibfund”

2、代销机构

其他销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人网站公示。

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

（二）登记机构

名称：兴业基金管理有限公司

住所:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

办公地址：上海市浦东新区银城路167号13、14层

法定代表人：叶文煌

设立日期：2013年4月17日

联系电话：021-22211899

联系人：金晨

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公场所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陈颖华

经办律师：黎明、陈颖华

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：上海市延安东路222号外滩中心30楼

执行事务合伙人：付建超

电话：021-6141 8888

传真：021-6335 0003

联系人：汪芳

经办注册会计师：汪芳，王硕

六、基金的募集

（一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

息披露办法》等有关法律法规及基金合同，经2018年3月5日中国证监会证监

许可【2018】374号文件准予募集注册。

（二）基金类型及存续期限

基金类型：混合型证券投资基金

存续期限：不定期

运作方式：契约型开放式基金

本基金募集期间基金份额净值为人民币1.00元，按面值发售。

本基金于2018年9月4日起公开募集，并于2018年12月3日结束募集。

本基金募集期共募集263,867,409.67份，有效认购户数为462户。

（三）基金份额的类别

本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的

类别。其中：

1、在申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金

份额，称为A类基金份额。

2、在申购时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基

金份额，称为C类基金份额。

本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A

类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：

计算日某类别基金份额净值＝该计算日该类别基金份额的基金资产净值/该

计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购基金份额类别。

基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金份额持有人利益无实质不利

影响的情况下，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后增加新的基金份额

类别、或取消某基金份额类别、或调整现有基金份额类别的费率水平、或对基金

份额分类办法及规则进行调整等，基金管理人必须在开始调整实施之日前依照

《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。上述调整不需召开基金份额持有人

大会审议。

七、基金合同的生效

根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2018年12月7

日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续60个工作日出现前述情形的，在履行适当程序后，则应当按《基金

合同》的约定进入基金财产清算程序并终止《基金合同》，无需召开基金份额持

有人大会审议。

法律法规另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人

在本招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售

机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务

的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回的开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办

理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请，其基金

份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额的基金份额申购、赎回的价格。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份

额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购和赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申

购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款

项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障

或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款

顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资者银行账户。在发生巨额赎回时，

款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销

售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，

则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销

售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认

结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，

由此产生的投资人的任何损失由投资人自行承担。

（五）申购和赎回的数量限制

1、申请申购基金的金额

投资者单个基金账户每笔最低申购A类基金份额、C类基金份额金额为1元

人民币（含申购费），追加申购A类基金份额、C类基金份额每笔最低金额为1

元人民币（含申购费）。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构可根据情况

调高首次申购和追加申购A类基金份额、C类基金份额的最低金额，具体以销售

机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

投资者将当期分配的基金收益转购相应类别的基金份额时，不受最低申购金

额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限，但单一投资者持

有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份

额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规

定的除外。

2、申请赎回基金的份额

每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后保留的基

金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。在符合法律法规规定的前提

下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规

定。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制、投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额、单个投资人累

计持有的基金份额上限及总规模限额。基金管理人必须在调整实施前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

具体规定请参见相关公告。

5、基金管理人可与其他销售机构约定，对投资人委托其他销售机构办理基

金申购与赎回的，其他销售机构可以按照基金销售服务协议的相关规定办理，不

必遵守以上限制。

（六）基金的申购费和赎回费

1、本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本

基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，A类基金份额申购费用由申购

A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销

售、登记等各项费用。

投资人申购本基金A类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。

投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额（含申购费）  申购费率  

M＜50万元  1.5%  

50万元≤M＜100万元  1.0%  

100万元≤M＜500万元  0.6%  

M≥500万元  按笔收取，1000元/笔  

2、赎回费率

本基金赎回费率最高不超过1.5%，随申请赎回份额的持有时间增加而递减，

赎回费率按每笔赎回申请单独计算。具体如下表所示：

A类基金份额：

申请份额持有时间（N）  赎回费率  

N＜7日  1.5%  

7日≤N＜30日  0.75%  

30日≤N＜1年  0.5%  

N≥1年  0  

C类基金份额：

申请份额持有时间（N）  赎回费率  

N＜7日  1.5%  

7日≤N＜30日  0.5%  

N≥30日  0  

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的

基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于

30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长

于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用75%归入基金财产；

对于持有期长于3个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用50%归入基金财产。

未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（注：此处1个月

按30天计算）

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市

场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。

在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适

当调低基金申购费率、销售服务费率和基金赎回费率，并依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介上公告。

（七）申购和赎回的数额和价格

1、申购和赎回数额、余额的处理方式

（1）申购份额余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日该

类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方

法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（2）赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当

日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计

算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金

财产承担。

2、申购份额的计算

当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

（1）申购A类基金份额的计算方法：

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额-净申购金额

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值

当申购费用适用固定金额时，申购份数的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额＝申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值

例：某投资人投资10万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基

金份额的基金份额净值为1.0170元，对应申购费率为1.5%，则其可得到的申购

份额为：

净申购金额＝100,000/(1+1.5%）＝98,522.17元

申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83元

申购份额＝98,522.17/1.0170＝96,875.29份

（2）申购C类基金份额的计算方法：

申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值

例：某投资人投资100万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基

金份额的基金份额净值为1.0170元，则其可得到的申购份额为：

申购费用＝0元

申购份额＝1,000,000.00/1.0170＝983,284.17份

3、赎回金额的计算

本基金的赎回金额计算公式为：

赎回费用＝赎回份额?赎回当日该类基金份额净值?赎回费率

净赎回金额＝赎回份额?赎回当日该类基金份额净值?赎回费用

例：某投资人申购本基金A类基金份额，持有3个月赎回10万份，赎回费

率为0.5%，假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.0170元，则其可得

到的净赎回金额为：

赎回费用＝100,000×1.0170×0.5%＝508.50元

净赎回金额＝100,000×1.0170－508.50＝101,191.50元

例：某投资人申购本基金C类基金份额，持有35天赎回10万份，赎回费率

为0，假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.0170元，则其可得到的

净赎回金额为：

赎回费用＝100,000×1.0170×0＝0.00元

净赎回金额＝100,000×1.0170－0.00＝101,700.00元

4、本基金基金份额净值的计算

本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分

别计算和公布基金份额净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点

后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T

日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特

殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

5、当发生大额申购或大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管

部门、自律规则的规定。

（八）申购和赎回的登记

投资人申购基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理登

记手续，投资人自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

投资人T日赎回基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益

的登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，

但不得实质影响投资人的合法权益，并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有

关规定在指定媒介公告。

（九）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值或无法办理申购业务。

4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份

额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基

金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂

停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果

投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在

暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值或无法办理赎回业务。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受投资人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款

项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人

应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总

量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情

形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当

日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢

复赎回业务的办理并公告。

（十一）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的

前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎

回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，

投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自

动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获

受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，

无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以

此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人

未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）若本基金发生巨额赎回的，在单个基金份额持有人超过基金总份额20%

以上的赎回申请的情形下，对于基金份额持有人当日超过上一日基金总份额20%

以上的那部分赎回申请，可以进行延期办理。

对于基金份额持有人未超过上述比例的部分（含不超过上一日基金总份额

20%的单笔赎回申请以及单笔大额赎回申请中20%以内的部分），若基金管理人

认为有能力支付投资人的该部分赎回申请时，按正常赎回程序全部办理赎回；若

基金管理人认为支付基金份额持有人的该部分赎回申请有困难或者因支付基金

份额持有人的该部分赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较

大波动时，在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，

对于当日可处理的赎回申请，应该按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，

确定当日受理的赎回份额。

对于上述各种情形下未能赎回的部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延

期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到

全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期

的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类基金

份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投

资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

具体可见相关公告。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理

人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付

赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方

法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。

（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应在规定期限内在指

定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日各类基金份额的基金

份额净值。

3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人应提前1个工作日在指定媒介

刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公

告最近1个工作日各类基金份额的基金份额净值。

（十三）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

提前告知基金托管人与相关机构。

（十四）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

(十五)基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

(十六)基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

(十七)定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

(十八)基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

九、基金的投资

（一）投资目标

通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与安保优选主题相关行业的上市

公司，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会，在控制风险的前提下力争实

现基金资产的稳定增值。

（二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国

债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短

期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债

券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期

存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证

监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整

投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的

60%，其中投资于安保优选主题相关行业的证券不低于非现金基金资产的80%，

每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金

或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金

不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履

行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（三）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证国防安全指数收益率*60%+中债综合全价指

数收益率*40%

中证国防安全指数是中证指数有限公司编制并发布的主题型指数。该指数将

与国防、信息安全相关的公司作为国防安全主题公司。其中，国防主题包括由十

大军工集团控股且主营业务与军工行业相关的上市公司，以及其他军工类上市公

司。信息安全主题包括信息安全软件、安全集成、网络监控、网络钥匙以及与信

息安全相关的上市公司。该指数主题与本基金安保优选主题定义高度匹配，适合

作为本基金股票投资的业绩比较基准。

中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，该指数样

本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、

不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），是中国目前最

权威，应用也最广的指数。

如果今后法律法规发生变化，或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再

适用或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基

金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩

比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映

本基金的投资策略。

（四）风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基

金，低于股票型基金。

（五）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的60%，其中投资于安

保优选主题相关行业的证券不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，

应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中

现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%；

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的

10%；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资

产净值的0.5%；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过

基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价

证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不

含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过

基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货

合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；所持有的股票市值和

买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投

资比例的有关约定；

（16）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值

的10%；

（17）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（18）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组

合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动

性受限资产的投资；

（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项另有约定及法律法规另有规定

外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交

易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从

其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日

起开始。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止规定，如适用于本基金，

则在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他

重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利

益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公

平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以

披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立

董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止规定，如适用于本基金，

则履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

（六）投资策略

本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态调整投资组合比例，自上

而下配置资产，有效分散风险，力求获取超额收益。

1、大类资产配置策略

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏

观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析，

重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、

利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合

适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的

调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资

组合。

2、股票投资策略

（1）本基金投资主题界定

国家各领域各方面都存在安保需求，本基金基于对各类安保需求的整理筛选

以及对相关行业发展前景的预期分析，选择国防安全及信息安全作为本基金所指

安保优选主题。本基金安保优选主题相关行业，是指其经营生产内容与上述两方

面国家安保需求具有一定相关性的上市公司所属行业。

本基金将通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与以上安保优选主题相

关行业的上市公司，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会。本基金将不低

于80%的非现金基金资产投资于安保优选主题相关行业。

根据本基金投资理念及投资目标，本基金在中信证券一级行业分类中选取了

以下与安保优选主题相关的行业，包括：国防军工、机械、通信、计算机、电子

元器件等。

上述行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。另外，本基金将通过

对安保需求变化和行业发展趋势的跟踪研究，适时调整安保优选主题所覆盖的行

业范围。此外，本基金将对中信证券行业分类标准进行密切跟踪，若日后该标准

有所调整或出现更为科学的行业分类标准，本基金将在审慎研究的基础上，在履

行适当程序后，采用新的行业分类标准并重新界定安保优选主题所覆盖的行业范

围。

（2）个股投资策略

在具体操作上，本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行

股票投资。在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法，综合分析上市公

司的业绩质量、成长性和估值水平等，精选具有良好成长性、估值合理的个股。

本基金将首先采用定量的方法分析公司的财务指标，考察上市公司的盈利能力、

盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面，初步筛选出财务健康、成

长性良好的优质股票。此外，本基金将从公司所处行业的投资价值、核心竞争力、

主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、受益于经济转型的

程度等多角度对股票进行定性分析。

为了避免投资估值过高的股票，本基金将根据上市公司所处行业、业务模式

以及公司发展中所处的不同阶段等特征，综合利用市盈率法（P/E）、市净率法

（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、折现现金流法（DCF）等估值方法对公

司的估值水平进行分析比较，筛选出估值合理或具有吸引力的公司进行投资。

（3）行业配置策略

由于安保优选主题涉及多个行业，我们将从行业生命周期、行业景气度、行

业竞争格局等多角度，综合评估各个行业的投资价值，对基金资产在行业间分配

进行安排。

1）行业景气度分析

行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因素

的共同影响，本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响，并综合考虑国

家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势等因素，判断各个行业的景气

度。本基金将重点关注景气良好或长期增长前景看好的行业。

2）行业生命周期分析

本基金将分析各行业所处的生命周期阶段，重点配置处于成长期与成熟期的

行业，对处于幼稚期的行业保持积极跟踪，对处于衰退期的行业则予以回避。部

分行业从大类行业看处于衰退期，但其中某些细分行业通过创新转型获得新的成

长动力，本基金也将对这些细分行业的公司进行投资。

3）行业竞争格局

主要分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒，重点关注具有较强技术研发

能力和较高的行业进入壁垒的行业。

（4）股票选择与组合优化

综合定性分析与定量价值评估的结果，选择定价合理或者价值被低估的股票

构建投资组合，并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化，在合理风险

水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平，在市场价格明显

高于其内在合理价值时适时卖出证券。

3、固定收益投资策略

在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成

果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置

和券种配置等积极投资策略，把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管理，

以获取稳健的投资收益。

（1）久期管理

本基金将在对国内宏观经济要素变化趋势进行分析和判断的基础上，通过有

效控制风险，基于对利率水平的预测和混合型基金中债券投资相对被动的特点，

进行以“目标久期”为中心的资产配置，以收益性和安全性为导向配置债券组合。

（2）期限结构配置

由于期限不同，债券对市场利率的敏感程度也不同，本基金将结合对收益率

曲线变化的预测，采取下面的几种策略进行期限结构配置：首先采取主动型策略，

直接进行期限结构配置，通过分析和情景测试，确定长期、中期、短期三种债券

的投资比例。然后与数量化方法相结合，结合对利率走势、收益率曲线的变化情

况的判断，适时采用不同投资组合中债券的期限结构配置。

（3）确定类属配置

收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不

同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上，进行类属的配置，优化组

合收益。

（4）个债选择

本基金在综合考虑上述配置原则基础上，通过对个体券种的价值分析，重点

考察各券种的收益率、流动性、信用等级，选择相应的最优投资对象。本基金还

将采取积极主动的策略，针对市场定价失误和回购套利机会等，在确定存在超额

收益的情况下，积极把握市场机会。本基金在已有组合基础上，根据对未来市场

预期的变化，持续运用上述策略对债券组合进行动态调整。

4、可转换债券投资策略

可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，

具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和

股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于

公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投

资回报。

5、中小企业私募债券投资策略

基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资

决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，其中，投资决策流

程和风险控制制度需经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选

标的两个角度出发，结合信用分析和信用评估进行，同时通过有纪律的风险监控

实现对投资组合风险的有效管理。

6、资产支持证券投资策略

本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以

及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的

证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，

同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程

度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行

投资。

7、衍生品投资策略

（1）股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期

货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研

究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考

虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行

投资，以降低投资组合的整体风险。

（2）权证投资策略

本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证，

或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权

证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合隐含波动

率、剩余期限、标的证券价格走势等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合

理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合，力求取得最优的风险调整收益。

（七）基金管理人运用基金财产的决策依据、决策程序

1、决策依据

（1）国家有关法律、法规和基金合同的规定；

（2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则；

（3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指

向及全球经济因素分析。

2、投资管理程序

（1）备选库的形成与维护

对于股票投资，通过定量和定性相结合的方法定期分析和评估上市公司的成

长性，依托内部自主研发的定量投资模型构建投资组合，并根据定期分析和动态

调整评估结果；对于债券投资，分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分

析判断，采用利率模型、信用风险模型及期权调整利差（OAS）对普通债券和含

权债券进行分析，在此基础上形成基金债券投资的信用债备选库。

（2）资产配置会议

本基金管理人定期召开资产配置会议，讨论基金的资产组合以及个股配置，

形成资产配置建议。

（3）构建投资组合

投资策略委员会在基金合同规定的投资框架下，审议并确定基金资产配置方

案，并审批重大单项投资决定。

基金经理在投资策略委员会的授权下，根据本基金的资产配置要求，参考资

产配置会议、投研会议讨论结果，制定基金的投资策略，在其权限范围进行基金

的日常投资组合管理工作。

（4）交易执行

基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向交易部发

出交易指令。交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈

给基金经理。

（5）投资组合监控与调整

基金经理负责向投资策略委员会汇报基金投资执行情况，风险管理部对基

金投资进行日常监督，风险管理员负责完成内部的基金业绩和风险评估。基金经

理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估，对基金投资组

合不断进行调整和优化。

（八）基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份

额持有人的利益；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金

份额持有人的利益；

4、有利于基金资产的安全与增值；

5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

（九）基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司，根据本基金合同规定，复核了本投资组

合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合

报告所载数据取自本基金2022年第4季度报告，所载数据截至2022年12月31日，

本报告中所列财务数据未经审计。

1报告期末基金资产组合情况

序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  110,281,498.39  81.99  

 其中：股票  110,281,498.39  81.99  

2  基金投资  -  -  

3  固定收益投资  -  -  

 其中：债券  -  -  

 资产支持证券  -  -  

4  贵金属投资  -  -  

5  金融衍生品投资  -  -  

6  买入返售金融资产  -  -  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  -  

7  银行存款和结算备付金合计  24,134,568.04  17.94  

8  其他资产  86,704.39  0.06  

9  合计  134,502,770.82  100.00  

2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码  行业类别  公允价值(元)  占基金资产净值比例（%）  

A  农、林、牧、渔业  -  -  

B  采矿业  -  -  

C  制造业  74,398,445.17  55.52  

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  -  

E  建筑业  -  -  

F  批发和零售业  -  -  

G  交通运输、仓储和邮政业  -  -  

H  住宿和餐饮业  -  -  

I  信息传输、软件和信息技术服务业  35,222,067.62  26.28  

J  金融业  -  -  

K  房地产业  -  -  

L  租赁和商务服务业  -  -  

M  科学研究和技术服务业  647,607.04  0.48  

N  水利、环境和公共设施管理业  -  -  

O  居民服务、修理和其他服务业  -  -  

P  教育  -  -  

Q  卫生和社会工作  13,378.56  0.01  

R  文化、体育和娱乐业  -  -  

S  综合  -  -  

 合计  110,281,498.39  82.30  

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例（％）  

1  688052  纳芯微  31,475  9,996,460.00  7.46  

2  600745  闻泰科技  172,000  9,043,760.00  6.75  

3  002049  紫光国微  59,200  7,803,744.00  5.82  

4  688187  时代电气  132,000  7,203,240.00  5.38  

5  300496  中科创达  66,600  6,679,980.00  4.98  

6  300661  圣邦股份  37,772  6,519,447.20  4.87  

7  603986  兆易创新  60,000  6,148,200.00  4.59  

8  600460  士兰微  180,000  5,902,200.00  4.40  

9  688099  晶晨股份  82,341  5,805,863.91  4.33  

10  688536  思瑞浦  19,696  5,424,475.36  4.05  

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产

配置、品种选择，谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未参与国债期货投资。

11投资组合报告附注

11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金

投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成

序号  名称  金额(元)  

1  存出保证金  38,137.23  

2  应收证券清算款  -  

3  应收股利  -  

4  应收利息  -  

5  应收申购款  48,567.16  

6  其他应收款  -  

7  其他  -  

8  合计  86,704.39  

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在

作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实

际收益水平要低于所列数字。

本基金合同生效日2018年12月7日，基金业绩截止日2022年12月31日。

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  

自基金合同生效日（2018年12月7日）至2018年12月31日  0.78%  0.08%  -2.51%  0.68%  3.29%  -0.60%  

2019年1月1日至2019年12月31日  40.72%  1.14%  24.51%  1.16%  16.21%  -0.02%  

2020年1月1日至2020年12月31日  84.68%  2.08%  16.66%  1.28%  68.02%  0.80%  

2021年1月1日至2021年12月31日  15.16%  1.65%  6.60%  0.87%  8.56%  0.78%  

2022年1月1日至2022年12月31日  -34.44%  1.87%  -15.33%  1.09%  -19.11%  0.78%  

自基金合同生效日（2018年12月7日）起至2022年12月31日  97.77%  1.71%  27.81%  1.10%  69.96%  0.61%  

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十一、基金的财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(三)基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户、期货结算账户（如有）以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户

与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及

其他基金财产账户相独立。

(四)基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

十二、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、

其它投资等资产及负债。

（三）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂

牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重

大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价

值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交

易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管

机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、交易所市场交易的固定收益品种的估值

（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除

外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换

债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且

最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘

价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了

重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，确定公允价格；

交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供

的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；

（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价

值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值

技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

4、银行间市场交易的固定收益品种的估值

（1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品

种当日的估值净价进行估值。

（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益

品种，按成本估值。

5、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下，按成本估值。

6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

7、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值日无

结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价

估值。

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

9、当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价

机制，以确保基金估值的公平性。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（四）估值程序

1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额

的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，

小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净

值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管

理人按规定对外公布。

（五）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生估

值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，

通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基

金管理人应当公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（六）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一

致后，应当暂停基金估值时；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（七）基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金

托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资

产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值

计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公

布。

（八）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第8项进行估值

时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所及登记结算公司发送的数据

错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检

查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管

人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消

除由此造成的影响。

十三、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，

本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准

日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金

份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额

享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间

不得超过15个工作日。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登

记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投

资的计算方法，依照《业务规则》执行。

十四、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券/期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×1.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休

假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日

期顺延。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率

为0.3%，按前一日C类基金份额基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费

的计算方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

前5个工作日内从基金财产中一次性向基金管理人划出，由基金管理人代收后按

照相关协议支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺

延。

上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法

规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和

/或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等

税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产

账户直接缴付，或划付至管理人账户并自基金管理人依据税务部门要求完成税款

申报缴纳。若届时相关法律法规另有规定的，从其规定。

十五、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办

法》、《流动性风险规定》、《基金合同》及其他有关规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网

站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》

约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明

确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金

投资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信

息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登

载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更

新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供

简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大

变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指

定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托

管人应当将《基金合同》、《基金托管协议》登载在各自网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日（若遇法定节假日指定媒

介休刊，则顺延至法定节假日后首个出报日。下同）在指定媒介上登载基金合同

生效公告。

4、基金资产净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金

份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半

年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基

金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在

基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所

审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，为保

障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的

其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内

持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

7、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师

事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值

等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控

制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；

（11）基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近

12个月内变动超过百分之三十；

（12）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；

（13）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托

管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（14）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（15）基金收益分配事项；

（16）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计

提方式和费率发生变更；

（17）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

（18）本基金开始办理申购、赎回；

（19）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（20）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（21）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（22）本基金新增或调整份额类别设置；

（23）本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重

大事项；

（24）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

（25）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

8、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，

并将有关情况立即报告中国证监会。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

10、基金投资中小企业私募债券相关信息

（1）本基金投资中小企业私募债券后2个交易日内，基金管理人应在中国

证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信

息；

（2）本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

11、基金投资资产支持证券的信息披露

基金管理人在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支

持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证

券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前

10名资产支持证券明细。

12、基金投资股指期货的信息披露

基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标等。

13、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

14、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法律法规规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、各类基

金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、

基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行

书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不

得从基金财产中列支。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟信息披露的情形

1、不可抗力；

2、发生暂停估值的情形；

3、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

（九）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

十七、风险揭示

（一）市场风险

本基金主要投资于证券市场，证券市场的价格可能会因为国际国内政治环境、

宏观和微观经济因素、国家政策、投资者风险收益偏好和市场流动程度等各种因

素的变化而波动，从而产生市场风险，这种风险主要包括：

1、政策风险

因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化，

导致市场波动而影响基金收益，产生风险。

2、经济周期风险

随着经济运行的周期性变化，国家经济、各个行业及上市公司的盈利水平也

呈周期性变化，从而影响到证券市场走势。

3、利率风险

利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损失。利率风险

是债券投资所面临的主要风险，息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券

的利率风险水平。

4、信用风险

信用风险是指发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风险。

信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为：国债的信用风险可以视为零，

而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定，信用等级的变化或市场对

某一信用等级水平下债券收益率的变化都会影响债券的价格，从而影响到基金资

产。

5、再投资风险

再投资获得的收益有时又被称做利息的利息，这一收益取决于再投资时的利

率水平和再投资的策略。因未来市场利率的变化而引起给定投资策略下再投资收

益率的不确定性为再投资风险。

6、购买力风险

基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀

因素而使其购买力下降。

7、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素的影响，如经营决策、技术更新、新产品研

究开发、高级专业人才流动、因为中国加入ＷＴＯ而产生的国际竞争加剧等风险。

如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化，其所发行的股票价格下

跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金预期的投资收益下降。虽然基金可以

通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。

8、新股价格波动风险

本基金可投资于新股申购，本基金所投资新股价格波动将对基金收益率产生

影响。

（二）管理风险

1、管理风险

本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素，而影

响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配

置、类属配置不能符合基金合同的要求，不能达到预期收益目标；也可能表现在

个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。

2、新产品创新带来的风险

随着中国证券市场与国际市场的接轨，各种国外的投资工具也逐步引入，这

些新的投资工具在为基金资产保值增值的同时，也会产生一些新的投资风险，例

如可赎回债券所带来的赎回风险，可转换债券带来的转股风险，利率期货带来的

期货投资风险等。同时，基金管理人可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发

生投资错误，产生投资风险。

（三）流动性风险

本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面：基金资产不能迅速转变成现

金，或变现成本很高；不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中

个券和个股的流动性风险等。

1、基金申购、赎回安排

为保障投资人对本基金流动性的需求，如本基金招募说明书第八章节所述，

基金管理人对本基金的申购申请及赎回申请等各类情况进行了约定及规范。具体

内容可参考招募说明书前述第八章节“基金份额的申购与赎回”相关内容。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的

规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（股票、债券和货

币市场工具等）。

本基金为偏股混合型基金，投资于股票资产的比例不低于基金资产的60%，

其中投资于安保优选主题相关行业的证券不低于非现金基金资产的80%，每个交

易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期

日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。另外，本基金将

结合股票、债券等各类资产风险收益特征，综合考虑流动性、投资比例限制等因

素，适度调整资产配置比例，选择安保优选主题内景气度好、处于成长期和成熟

期以及具有较强技术研发能力和较高行业壁垒的行业，精选具有良好成长性、估

值合理的个股。

综上所述，在正常市场环境下，本基金拟投资资产具有较好的流动性。但在

特殊市场环境下，本基金仍有可能出现流动性不足的情形。本基金管理人将历史

经验及现实条件对本基金流动性风险进行积极防范。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或

巨额赎回份额占比情况决定全额支付、延期支付或部分延期办理赎回。同时，如

发生巨额赎回且本基金单个基金份额持有人赎回申请超过前一开放日基金总份

额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请等措施。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下，基金管理人将以保障投资者合

法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎

回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停估值、收取短期赎回费、

摆动定价等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的

选择，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监

测和评估，运用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类

流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，

基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，力争全面保障投资

者的合法权益。

（四）本基金的特定风险

本基金作为混合型基金，具有对相关市场的系统性风险，不能完全规避市场

下跌的风险和个券风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或

超越市场上涨幅度。

本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于本基金定义的安保优选主题相

关行业的上市公司。由于这类公司的经营运作将受到经济运行情况、国家政策、

居民收入水平、人口结构多重因素的影响，

上述因素的变化将影响本基金重点投资标的的收益水平，进而影响基金业绩。

（五）股指期货投资风险

本基金投资于股指期货，因此存在因投资股指期货而带来的风险：

（1）市场风险：由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。

（2）市场流动性风险：当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生的风

险。

（3）结算流动性风险：基金保证金不足而无法交易衍生品，或因指数波动

导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险。

（4）基差风险：期货市场价格与标的价格不一致所产生的风险。

（5）信用风险：交易对手不愿或无法履行契约的风险。

（6）作业风险：因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间

所导致的损失。

（六）中小企业私募债投资风险

中小企业私募债发行人为中小微、非上市企业，存在着公司治理结构相对薄

弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。基金管理人将通过建立并严

格执行特定的信用分析制度，对持有的中小企业私募债投资进行信用风险管理。

但如果发行人未真实披露其财务及经营管理信息，或基金管理人对其信用风险判

断有误，中小企业私募债投资将存在违约风险，极端情况下，存在债券投资本金

完全无法回收的风险。

同时，中小企业私募债交易平台为上交所与深交所的特定平台或通过证券公

司进行转让，可能存在流动性不足的风险。如果基金管理人持有的中小企业私募

债投资未能持有到期，将可能在二级市场交易时承担相当幅度的流动性折价，从

而影响基金的收益水平。因此，投资中小企业私募债将在一定程度上增加基金的

信用风险和流动性风险。

（七）其他风险

1、现金管理风险

由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的

需求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会

成本风险。此外，本基金也可能由于向投资者分红而面临现金不足的风险。

2、技术风险

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情

况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核

算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

3、大额赎回风险

本基金是开放式基金，基金规模将随着投资者对基金份额的申购与赎回而不

断变化，若是由于投资者的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券和股票

以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。

4、顺延或暂停赎回风险

因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人的现

金支付出现困难，基金投资者在赎回基金份额时，可能会遇到部分顺延赎回或暂

停赎回等风险。

5、其它风险

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券

市场、基金管理人及基金销售代理人可能因不可抗力无法正常工作，从而有影响

基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份

额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，

并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

并自决议生效后2日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人职责终止，在6个月内无其他适当的基金管理人承接其原有

权利义务；

3、基金托管人职责终止，在6个月内无其他适当的基金托管人承接其原有

权利义务；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告

登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

十九、基金合同的内容摘要

（一）基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

1、基金管理人的权利与义务

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利

包括但不限于：

1）依法募集资金；

2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产；

3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用；

4）销售基金份额；

5）按照规定召集基金份额持有人大会；

6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

8）选择、委托、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督

和处理；

9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得《基金合同》规定的费用；

10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益

行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为；

15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或

其他为基金提供服务的外部机构；

16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎

回、转换和非交易过户等的业务规则；

17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务

包括但不限于：

1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2）办理基金备案手续；

3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7）依法接受基金托管人的监督；

8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定各类基金份额申购、赎回的价格；

9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料15年以上；

17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公

开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人

利益向基金托管人追偿；

22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息

在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26）建立并保存基金份额持有人名册；

27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

2、基金托管人的权利与义务

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利

包括但不限于：

1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保

管基金财产；

2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准

的其他费用；

3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金

合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情

形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户（如

有）等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算；

5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务

包括但不限于：

1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基

金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户（如有）等

投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办

理清算、交割事宜；

7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、各类

基金份额申购、赎回价格；

9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基

金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了

适当的措施；

11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

12）保存基金份额持有人名册；

13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎

回款项；

15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和

银行监管机构，并通知基金管理人；

19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责

任不因其退任而免除；

20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，

基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益

向基金管理人追偿；

21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的

权利包括但不限于：

1）分享基金财产收益；

2）参与分配清算后的剩余基金财产；

3）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有的基金份额；

4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7）监督基金管理人的投资运作；

8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构等服务机构损害其合法权益

的行为依法提起诉讼或仲裁；

9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的

义务包括但不限于：

1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有

限责任；

6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二)基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

1、召开事由

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

1）终止《基金合同》，但法律法规另有规定的除外；

2）更换基金管理人；

3）更换基金托管人；

4）转换基金运作方式；

5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但法律

法规要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外；

6）变更基金类别；

7）本基金与其他基金的合并；

8）变更基金投资目标、范围或策略，但法律法规和中国证监会另有规定的

除外；

9）变更基金份额持有人大会程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额

持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会；

12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。

（2）以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份

额持有人大会：

1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

2）在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，调整本基金

的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、变更收费方式或调整基金份额

类别的设置，但需履行相关程序；

3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改

不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

5）在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、

销售机构、登记机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、

转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他

情形。

2、会议召集人及召集方式

(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

(4)代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持

有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金

份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人

应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金

份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之

日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

(5)代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日

报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金

管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介

公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

1）会议召开的时间、地点和会议形式；

2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点；

5）会务常设联系人姓名及联系电话；

6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

7）召集人需要通知的其他事项。

（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通

知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对

表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另

行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基

金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意

见的计票效力。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等基金合同约定或

法律法规规定的方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

基金管理人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。

（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委

派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场

开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证及本人身份证件、受托出席会议者

出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律

法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人

持有的登记资料相符；

2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总

份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月

以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的

基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基

金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书

面形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或者在法律法规或监管机构

允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人采用网络、电话、短信或其他

方式，在表决截止日以前对表决事项进行投票并由召集人予以记录。通讯开会应

以书面方式进行表决，若基金份额持有人采取非书面形式进行投票的，则召集人

对于其投票的书面记录即视为该基金份额持有人的书面表决意见。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续

公布相关提示性公告；

2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金

托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照

会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管

理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有

的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基

金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以

上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面

意见；

4）上述第3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出

具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代

理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合

法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

（3）在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可

采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召

集人确定并在会议通知中列明；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场

方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议

程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

5、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

（2）议事程序

1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人

作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

（3）在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持

有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，视同为通讯方式表决；或者采

用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。

6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须

以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所

持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更

换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特

别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾

的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额

总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

7、计票

（1）现场开会

1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金

份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金

份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理

人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后

宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，

可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新

清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结

果。

4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容

被取消或变更的，基金管理人与托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分

内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

（三）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

1、《基金合同》的变更

（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有

人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基

金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公

告，并报中国证监会备案。

（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

并自决议生效后2日内在指定媒介公告。

2、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；

（2）基金管理人职责终止，在6个月内无其他适当的基金管理人承接其原

有权利义务；

（3）基金托管人职责终止，在6个月内无其他适当的基金托管人承接其原

有权利义务；

（4）《基金合同》约定的其他情形；

（5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

3、基金财产的清算

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的

监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金

托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（4）基金财产清算程序：

1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

（5）基金财产清算的期限为6个月。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告

登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

(四)争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海

国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲

裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，《基金合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、

尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。《基金合同》

受中华人民共和国法律管辖。

(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

二十、基金托管协议的内容摘要

（一）基金托管协议当事人

1、基金管理人（或简称“管理人”）

名称：兴业基金管理有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

法定代表人:叶文煌

成立时间：2013年4月17日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]288号

组织形式：有限责任公司

注册资本：12亿元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监

会许可的其他业务。

存续期间：持续经营

2、基金托管人（或简称“托管人”）

名称：中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:葛海蛟

成立时间：1983年10月31日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元

整

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理

票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；

从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保

险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆

借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发

行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外

汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资

信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机

构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行

或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。

存续期间：持续经营

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行

监督：

（1）对基金的投资范围、投资对象进行监督。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国

债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短

期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债

券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期

存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证

监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整

投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的

60%，其中投资于安保优选主题相关行业的证券不低于非现金基金资产的80%，

每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金

或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金

不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履

行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金参与股指期货应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵

守相关期货交易所的业务规则。

基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供

给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围

予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金

的投资进行监督；

（2）对基金投融资比例进行监督；

1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的60%，其中投资于安保

优选主题相关行业的证券不低于非现金基金资产的80%；

2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应

当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现

金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；

3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产

净值的0.5%；

6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10%；

9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级

报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

12）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不

含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过

基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货

合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；所持有的股票市值和

买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应不低于基金资产的60%；

13）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的

10%；

14）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

15）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放式基金持有一家上市

公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人

管理的且由本托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，

不得超过该上市公司可流通股票的30%；

16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值

的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性

受限资产的投资；

17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致；

18）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。

除上述第2）、9）、16）、17）项另有约定及法律法规另有规定外，因证

券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使

基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进

行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止规定，如适用于本基金，

则在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开

支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业

绩表现数据等进行复核。

3、基金托管人在上述第1、2款的监督和核查中发现基金管理人违反上述约

定，应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形

式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对提示事项进

行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的，基金托

管人应及时向中国证监会报告。

4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定，

应当拒绝执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会

报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、

本协议规定的，应当及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证

监会报告。

5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：

在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，提

供相关数据资料和制度等。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人

遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履

行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基

金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户、

复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金

管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信

息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知

基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管

理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金

托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基

金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。

3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相

关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金

管理人并改正。

（四）基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（2）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或

法律法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的

任何财产。

（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算

账户等投资所需账户。

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的

完整与独立。

（5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保

管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任

何资产。

除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定

外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

2、基金合同生效前募集资金的验资和入账

（1）基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、

基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定

的，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基

金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2

名）中国注册会计师签字方为有效。

（2）基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本

基金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。

3、基金的银行账户的开设和管理

（1）基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

（2）基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预

留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投

资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进

行。

（3）本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基

金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使

用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。

（4）基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。

4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理

基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立

存款账户，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立

和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变

更所需的相关资料。

5、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理

（1）基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中

国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。

（2）本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基

金托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的

证券账户进行本基金业务以外的活动。

（3）基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结

算备付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券

交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登

记结算有限责任公司的规定执行。

（4）在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业

务的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并

遵守上述关于账户开设、使用的规定。

6、债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间

同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义

在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行

间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。

在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行报备。

7、基金财产投资的有关有价凭证的保管

基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责

妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管

基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的

重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正

本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金

管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上

的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由

基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。

（五）基金资产净值计算与和会计核算

1、基金资产净值的计算和复核

（1）基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额的

基金份额净值是指计算日该类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份

额总数后的价值。

（2）基金管理人应每个工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合

同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信

息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应

于每个工作日结束后计算得出当日的各类基金份额的基金份额净值，并以双方约

定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方

约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中

和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

（3）当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财

产公允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反

映公允价值的价格估值。

（4）基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值

方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，

双方应及时进行协商和纠正。

（5）当任一类基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)

发生差错时，视为该类基金份额净值估值错误。当任一类基金份额净值出现错误

时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当

计价错误达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并

报中国证监会备案；当计价错误达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述

内容另有规定的，按其规定处理。

（6）由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产

或基金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算

的净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值

数据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上

述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管

人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当

得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则

双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。

（7）由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其

他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措

施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理

人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的

措施消除或减轻由此造成的影响。

（8）如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双

方经协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对各类基金份额的基金份额净值

的计算结果对外予以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。

2、基金会计核算

（1）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记

账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方

各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处

理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

（2）会计数据和财务指标的核对

基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存

在不符，双方应及时查明原因并纠正。

（3）基金财务报表和定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编

制，应于每月终了后5个工作日内完成；《基金合同》生效后，招募说明书的信

息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在

指定网站上。招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次；

基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书。基金管理人应当在每年结束

之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将

年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两

个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告

提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日

内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示

性公告登载在指定报刊上。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制

当期季度报告、中期报告或者年度报告。

基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基

金托管人在收到后应3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。

基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管

人应在收到后5个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金

管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应

在收到后10个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管

理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收

到后15个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人

和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式

进行。

基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金

托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双

方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金

管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的

复核意见书或进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人

不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制

的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

（六）基金份额持有人名册的保管

1、基金份额持有人名册的内容

基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的

基金份额。

基金份额持有人名册包括以下几类：

（1）基金募集期结束时的基金份额持有人名册；

（2）基金权益登记日的基金份额持有人名册；

（3）基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册；

（4）每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。

2、基金份额持有人名册的提供

对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半

年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金

份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大

会权益登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后5个工

作日内向基金托管人提供。

3、基金份额持有人名册的保管

基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持

有人名册，基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有

人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。

（七）托管协议的变更、终止与基金财产的清算

1、托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其

内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会

备案。

2、托管协议的终止

发生以下情况，本托管协议应当终止：

（1）《基金合同》终止；

（2）本基金更换基金托管人；

（3）本基金更换基金管理人；

（4）发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

3、基金财产的清算

基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基

金的财产进行清算。

（八）适用法律与争议解决方式

1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可

通过友好协商解决。但若争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提

交上海国际经济贸易仲裁委员会，并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决

是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

3、除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。

二十一、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，基金管理人根据基金

份额持有人的需要、市场状况及自身服务能力的变化，有权增加或变更服务项目。

主要服务内容如下：

（一）资料寄送

1、基金份额持有人对账单

基金管理人每月向定制电子对账单服务的份额持有人发送电子对账单。

2、由于投资者提供的电子邮箱不详、错误、未及时变更、通讯故障等原因

有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资

者，敬请及时拨打基金管理人客服热线查询、核对、变更预留的联系方式。

（二）红利再投资服务

若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配，该基金份额持有

人当期分配所得基金收益将按除息日的基金份额净值自动转为基金份额，且不收

取申购费用。

（三）在线服务

通过基金管理人网站www.cib-fund.com.cn，基金份额持有人还可获得如下

服务：

1、查询服务

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询

和基金信息查询。

2、信息资讯服务

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基

金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

（四）咨询服务

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户

余额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：

40000-95561。

2、网站和电子信箱

公司网址：http://www.cib-fund.com.cn

电子信箱：service@cib-fund.com.cn

（五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，可通过上述方

式联系本公司。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十二、其他应披露事项

以下为本基金管理人在招募说明书更新期间刊登的与本基金相关的公告。

序号  公告事项  披露日期  

1  兴业安保优选混合型证券投资基金招募说明书更新  2022-3-5  

2  兴业安保优选混合型证券投资基金2021年年度报告  2022-3-31  

3  兴业安保优选混合型证券投资基金2022年第一季度报告  2022-4-22  

4  关于网络平台冒用兴业财富名义进行不法活动的澄清公告  2022-4-25  

5  兴业基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司业务合作的公告  2022-5-28  

6  兴业基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司业务合作的公告  2022-5-28  

7  兴业安保优选混合型证券投资基金2022年第二季度报告  2022-7-21  

8  兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告  2022-8-9  

9  兴业安保优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新  2022-8-19  

10  兴业基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级评级的通知  2022-8-23  

11  兴业安保优选混合型证券投资基金2022年中期报告  2022-8-31  

12  兴业安保优选混合型证券投资基金2022年第三季度报告  2022-10-26  

13  兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理变更公告  2022-11-26  

14  兴业安保优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新  2022-11-29  

15  兴业安保优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2022年第2号)  2022-11-29  

16  兴业安保优选混合型证券投资基金2022年第4季度报告  2023-1-20  

二十三、招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机

构的住所，供公众查阅、复制。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件

的复制件或复印件。投资者还可以直接登录基金管理人的网站

(www.cib-fund.com.cn)查阅和下载招募说明书。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

二十四、备查文件

（一）中国证监会准予兴业安保优选混合型证券投资基金募集注册的文件

（二）《兴业安保优选混合型证券投资基金基金合同》

（三）《兴业安保优选混合型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于

基金管理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。


              

                

               兴业安保优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2023年第4号）.pdf