人保中证500指数型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年03月13日

送出日期：2024年03月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称  人保中证500  基金代码  006611  

基金管理人  中国人保资产管理有限公司  基金托管人  交通银行股份有限公司  

基金合同生效日  2018年12月07日  上市交易所及上市日期  暂未上市  

基金类型  股票型  交易币种  人民币  

运作方式  普通开放式  开放频率  每个开放日  

基金经理  开始担任本基金基金经理的日期  证券从业日期   

周剑  2023年07月13日  2017年03月22日  

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标  本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证500指数，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。  

投资范围  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标， 基金还可投资于其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、 地方政府债券、可交换债券、可转换债券（包括分离交易可转债））、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款等）、货币市场工具、金融衍生工具（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权需缴纳的现金保证金后，持有 

 的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。  

主要投资策略  本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成分股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制和跟踪标的指数的目的。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。  

业绩比较基准  中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%  

风险收益特征  本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金。  

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型  份额（S）或金额（M）/持有期限（N）  收费方式/费率  备注  

申购费（前收费）  M＜100万  0.60%   

100万≤M＜500万  0.40%   

M≥500万  1000.00元/笔   

赎回费  N＜7天  1.50%   

7天≤N＜180天  0.50%   

180天≤N＜365天  0.10%   

N≥365天  0.00%   

注：投资人重复认/申购，须按每次认/申购所对应的费率档次分别计费。基金认购费用、申购

费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。赎回费

用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别  收费方式/年费率  

管理费  0.45%  

托管费  0.10%  

指数许可使用费  费用的计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告  

其他费用  《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券交易费用，基金的银行汇划费用，基金相关账户的开户及维护费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。  

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险主要包括：

1、市场风险

（1）政策风险

（2）利率风险

（3）再投资风险

（4）购买力风险

（5）信用风险

（6）公司经营风险

（7）经济周期风险

（8）资产支持证券风险

2、流动性风险

3、管理风险

4、本基金的特有风险

（1）本基金投资范围包括股指期货、国债期货等金融衍生品，股指期货、国债期货等金融衍生

品投资可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带

来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。

（2）本基金可投资权证，权证具有高杠杆、高风险、高收益的特征。除了一般意义上的市场风

险外，权证还具有以下投资风险：标的证券价格风险、流动性风险、时效性风险、履约风险等。

（3）指数化投资风险

本基金的主要投资标的为中证500指数的成份股。本基金的资产净值会随标的指数的波动而波

动。

1）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35以内，年化跟踪误差控制在4%以内，但因标

的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势

可能发生较大偏离。

2）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停

止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监

会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合

同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事

项表决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金

合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运

作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收

益。

（4）跟踪偏离风险

以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率：

1）基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，这将导致基金收益率落

后于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度。

2）指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益等因素将导致基金收益率超过标的指数收益率，

产生正的跟踪偏离度。

3）当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在指数中的

权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的

构成差异，而且会产生相应的交易成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

4）投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，在遇到标的指数成份股停牌、摘牌或

流动性较差等情形时，基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本，导致跟踪偏离度和跟踪误

差扩大。

5）在基金进行指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、

买入卖出的时机选择等，都会对基金收益产生影响，从而影响基金跟踪偏离度和跟踪误差。

6）其他因素产生的偏离。如因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较高；因指

数发布机构指数编制错误等产生的跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）投资标的过分集中的风险

本基金对标的指数成份股和备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%，投资标的单一

且过分集中有可能会给本基金带来风险。

（6）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风

险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证

发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等

方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引

发的风险；存托凭证自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动

的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行

人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管

环境差异可能导致的其他风险。

5、启用侧袋机制的风险。当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止

披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变

现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可

能因此面临损失。

6、其他风险

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，

即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变

更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如

需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站

网址：http://fund.piccamc.com客服电话：400-820-7999

（1）基金合同、托管协议、招募说明书

（2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（3）基金份额净值

（4）基金销售机构及联系方式

（5）其他重要资料

六、其他情况说明

无。


              

                

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