农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金清算报告
农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金清算报告
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
清算报告出具日: 二〇二零年九月三日
清算报告公告日: 二〇二零年九月二十四日
§1 重要提示
农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第1078号《关于准予农银
汇理稳进多因子股票型证券投资基金注册的批复》注册,由农银汇理基金管理有
限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理稳进多因子股票型
证券投资基金基金合同》负责公开募集?募集期结束经普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)验证并出具普华永道中天验字(2019)第0058号验资报告后,向
中国证监会报送基金备案材料?《农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金基金
合同》于2019年1月29日生效?本基金为契约型开放式,存续期限不定?本基金
的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司,登记机构为农银汇理基金管理有限
公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司?
根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,
基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》?《公开募集证券投资基金
运作管理办法》和《农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金基金合同》(以下简
称“《基金合同》” 或“基金合同”)的有关规定,终止《基金合同》?鉴于农银汇
理稳进多因子股票型证券投资基金已连续60个工作日基金资产净值低于人民币
5,000万元,为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》“第五部分 基金备案”
之“三?基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定,《基金合同》
生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作
日出现前述情况的,基金管理人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约
定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会?本基金管理人与基金托管人协
商一致,决定本基金最后运作日为2020年6月24日,自2020年6月29日进入清
算期?
由基金管理人农银汇理基金管理有限公司?基金托管人中国工商银行股份有
限公司?普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于
2020年6月29日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海源泰律师事务所对
清算报告出具法律意见?
§2 基金产品概况
基金简称 农银稳进多因子股票
基金主代码 006726
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年1月29日
报告期末(2020年6月24日)基金份额总额 9,748,682.74份
投资目标 本基金为股票型基金,采用量化投资策略构建投资组合,在严格控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期增值?
投资策略 本基金采用量化方法进行投资,通过数量化选股模型进行个股选择?在投资过程中,本基金将结合风险模型及优化,构建股票投资组合,以合理的价格(价值)买入趋势(动量)向好的优质(质量)公司,从而分享中国经济和资本市场成长的收益?
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)* 5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金?债券型基金与货币市场基金
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 基金运作情况概述
本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]
第1078号《关于准予农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金注册的批复》注
册,由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农
银汇理稳进多因子股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集?本基金为契约
型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,000,460,908.23元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中
天验字(2019)第0058号验资报告予以验证?经向中国证监会备案,《农银汇理稳进
多因子股票型证券投资基金基金合同》于2019年1月29日正式生效,基金合同
生效日的基金份额总额为1,000,775,375.77份基金份额,其中认购资金利息折合
314,467.54份基金份额?自2019年1月29日至2020年6月24日期间,本基金按
基金合同正常运作?
为适应市场环境变化,更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,
基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》?《公开募集证券投资基金
运作管理办法》和《农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金基金合同》的有关
规定,终止《农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金基金合同》?鉴于农银汇理
稳进多因子股票型证券投资基金已连续60个工作日基金资产净值低于人民币
5,000万元,为维护基金份额持有人利益,根据本基金基金合同的约定,不需召开基
金份额持有人大会,本基金管理人与基金托管人协商一致,决定本基金最后运作日
为2020年6月24日,自2020年6月29日进入清算期?
§4 财务报告
4.1资产负债表 (已审计)
会计主体:农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金
报告截止日: 2020年6月24日(基金最后运作日)
单位:人民币元
资产 本期末 2020年6月24日 (基金最后运作日) 上年度末 2019年12月31日
资产:
银行存款 1,756,298.15 4,908,946.51
结算备付金 87,144.04 197,507.86
存出保证金 10,924.79 21,293.23
交易性金融资产 11,370,788.17 38,210,583.63
其中:股票投资 11,370,788.17 38,210,583.63
应收证券清算款 - 197,108.66
应收利息 114.82 657.80
应收申购款 - 219.68
资产总计 13,225,269.97 43,536,317.37
负债和所有者权益
负债:
应付证券清算款 548.56 846.09
应付赎回款 1,095,899.11 2,923,530.22
应付管理人报酬 18,673.83 57,905.58
应付托管费 3,112.31 9,650.93
应付交易费用 51,645.97 104,868.49
其他负债 55,140.98 180,523.92
负债合计 1,225,020.76 3,277,325.23
所有者权益:
实收基金 9,748,682.74 35,180,024.95
未分配利润 2,251,566.47 5,078,967.19
所有者权益合计 12,000,249.21 40,258,992.14
负债和所有者权益总计 13,225,269.97 43,536,317.37
注:
1. 报告截止日2020年6月24日(基金最后运作日),基金份额净值1.2310元,基
金份额总额9,748,682.74份?
2. 财务报表的实际编制期间为2020年1月1日至2020年6月24日(基金最后
运作日)止期间,比较财务报表的实际编制期间为2019年1月29日(基金合同生
效日)至2019年12月31日止期间?
4.2利润表(已审计)
会计主体:农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金
报告期间:2020年1月1日至2020年6月24日(基金最后运作日)
项目 本期 2020年1月1日至2020年6月24日 (基金最后运作日) 上年度可比期间 2019年1月29日 (基金合同生效日)至 2019年12月31日
一?收入 1,709,602.01 23,846,433.80
利息收入 14,512.96 2,352,909.55
其中:存款利息收入 14,506.13 1,998,943.30
债券利息收入 6.83 22.25
买入返售金融资产收入 - 353,944.00
投资收益 3,984,555.39 14,156,918.02
其中:股票投资收益 3,806,336.09 12,204,904.66
债券投资收益 18,250.16 13,117.69
股利收益 159,969.14 1,938,895.67
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,441,983.96 3,703,152.83
其他收入 152,517.62 3,633,453.40
减:二?费用 501,987.83 4,684,811.06
管理人报酬 204,577.01 2,659,764.67
托管费 34,096.21 443,294.15
交易费用 208,089.42 1,401,653.71
税金及附加 0.02 0.04
其他费用 55,225.17 180,098.49
三?利润总额 1,207,614.18 19,161,622.74
减:所得税费用 - -
四?净利润 1,207,614.18 19,161,622.74
注:财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师
薛竞?李隐煜出具了普华永道中天特审字(2020)第2771号标准无保留意见的审
计报告?
§5 基金财产分配
自2020年6月29日至2020年9月3日止的清算期间,基金财产清算小组对
本基金的资产?负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行?具体清
算情况如下:
5.1资产处置情况
5.1.1.本基金最后运作日存出保证金金额10,924.79元,为存放于中国证券登记
结算有限责任公司的结算保证金,该款项于2020年7月2日调整为14,054.08
元,于2020年8月4日调整为10,737.04元,最终于2020年9月2日划入托管
账户?
5.1.2.本基金最后运作日清算备付金金额87,144.04元,为存放于中国证券登记
结算有限责任公司的最低备付金?该款项于2020年7月2日调整为43,435.85
元,最终于2020年8月4日划入托管账户?
5.1.3.本基金最后运作日交易性金融资产为11,370,788.17元, 为了保护基金
份额持有人利益,截至2020年6月29日,本基金于基金最后运作日持有的交易性
金融资产已全部卖出,扣除交易费用后的变现金额为人民币11,277,182.27元?
5.1.4本基金最后运作日应收利息为114.82元?其中应收活期银行存款利息为
101.59元,应收结算备付金利息为11.76元,应收存出保证金利息金额为1.47元,
上述款项预计将于2020年9月21日结息并于当日划入托管账户?
5.2负债清偿情况
5.2.1本基金最后运作日应付管理人报酬18,673.83元,该款项于2020年7月
2日支付?
5.2.2本基金最后运作日应付托管费3,112.31元,该款项于2020年7月2日
支付?
5.2.3本基金最后运作日应付交易费用51,645.97元,该款项于2020年7月10
日支付?
5.2.4本基金最后运作日预提费用53,000.00元?其中包括预提信息披露费
25,000.00元,该款项尚未支付;预提审计费28,000.00元,该款项尚未支付?两
笔款项待收到发票后再行支付?
5.2.5本基金最后运作日应付赎回款1,095,899.11元,该款项于2020年6月
30日付清?
5.2.6本基金最后运作日应付证券清算款548.56元,该款项于2020年6月30
日付清?
5.2.7本基金最后运作日应付赎回费2,140.98元,该款项于2020年6月30
日付清?
5.3 清算期间（2020年6月29日截止至2020年9月3日)的清算损益情况
5.3.1截止至2020年9月3日的利息收入金额7,230.67元,系计提的自2020年6
月25日至2020年9月3日的活期银行存款利息?结算备付金利息?存出保证金利息?
债券利息收入?另外其它收入859.44元,股利收入-5,296.05元,合计2,794.06元?
5.3.2清算期间的股票投资收益金额1,179,854.17元,系本基金最后运作日持
有的股票资产变现所得,卖出股票的同时产生交易费用 22,806.22 元?其中股票
公允价值变动损益金额-1,261,168.87 元,系本基金最后运作日股票投资估值增
值额?
5.3.3清算期间产生的其他费用18,149.00元,其中包括清算律师费18,000元,
149元系清算期间产生的银行费用?
5.3.4清算期间产生的利息支出金额0元?
5.3.5清算期间产生的税金及附加金额0元?
5.3.6按照《农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金基金合同》的约定,清
算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付?
5.4 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
项目 金额
一?最后运作日2020年6月24日基金净资产 12,000,249.21
份额调整 -847,072.28
加:申购款 0
减:赎回款 847,072.28
加:清算期间净收益 -119,475.86
二?2020年9月3日基金净资产 11,033,701.07
根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清
算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用?交纳所欠税款并清偿基金债务后,
按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配?
资产处置及负债清偿后,本基金截至2020年9月3日止的剩余净财产为
11,033,701.07元?
截至2020年9月3日止,经基金管理人以及基金托管人确认,本基金托管
账户银行存款余额共人民币11,079,355.58元,结算备付金0元,存出保证金0元
?清算过程中各项利息及费用与实际结算金额的尾差由管理人承担?
5.5 基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计?律师事务所出具
法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告?
§6 备查文件
6.1 备查文件目录
1?审计报告
2?法律意见书
6.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站www.abc-
ca.com，中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站http://eid.csrc.gov.cn/fund?
6.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站查阅,或在营
业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅?
农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金财产清算小组
清算报告出具日:2020年9月3日
清算报告公告日: 2020年9月24日
农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金清算报告.pdf