基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 

基金托管人：中国工商银行股份有限公司 

报告送出日期：2022年 4月 22日 

泰康港股通 TMT指数 2022年第 1季度报告 

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§1 重要提示  

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。 

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。 

  本报告财务资料未经审计。 

  本报告期为 2022年 1月 1日起至 2022年 3月 31日止。 

 

§2 基金产品概况  

基金简称  泰康港股通 TMT指数  

基金主代码  006930 

基金运作方式  契约型开放式 

基金合同生效日  2019年 4月 3日 

报告期末基金份额总额  23,989,797.80份  

投资目标  紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

化。 

投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按

照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组

合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的

调整。  

股票投资方面，当预期成份股发生调整和成份股发生配

股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对

本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些

特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效

复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合进

行适当调整，以保证基金份额净值增长率与业绩比较基

准的高度正相关和跟踪误差最小化。  

本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均

跟踪偏离度控制在 0.5%以内，年跟踪误差控制在 6%以

内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度

和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施

避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。  

泰康港股通 TMT指数 2022年第 1季度报告 

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债券投资方面，本基金基于流动性管理及策略性投资的

需要，投资于债券资产。信用策略中，本基金将重点分

析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财

务质量、融资目的等要素，综合评价并定期更新信用债

券的信用等级；同时，结合宏观经济分析，合理预测信

用利差曲线的变动趋势，确定信用债券的配置比例。可

转换债券投资策略中，本基金将选择公司基本素质优

良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券

进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定

其投资价值，以合理价格买入。中小企业私募债的投资

策略中，本基金主要基于信用品种投资，在此基础上重

点分析信用风险及流动性风险。 

业绩比较基准  中证港股通 TMT主题指数收益率（使用估值汇率折算）

*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% 

风险收益特征  本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合

型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有

与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风

险收益特征。本基金主要投资香港证券市场，需承担汇

率风险以及境外市场的风险。 

基金管理人  泰康资产管理有限责任公司 

基金托管人  中国工商银行股份有限公司 

下属分级基金的基金简称  泰康港股通 TMT指数 A  泰康港股通 TMT指数 C  

下属分级基金的交易代码  006930  006931  

报告期末下属分级基金的份额总额  16,890,012.43份  7,099,785.37份  

 

§3 主要财务指标和基金净值表现  

3.1 主要财务指标  

单位：人民币元  

主要财务指标  报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日）  

 

泰康港股通 TMT指数 A 泰康港股通 TMT指数 C 

1.本期已实现收益  -1,196,549.18 -575,501.77 

2.本期利润  -2,708,705.83 -1,310,177.03 

3.加权平均基金份额本期利润  -0.1398 -0.1385 

4.期末基金资产净值  12,986,996.77 5,394,126.48 

5.期末基金份额净值  0.7689 0.7598 

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 

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  （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。 

3.2 基金净值表现  

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  

泰康港股通 TMT指数 A  

阶段  净值增长率①  

净值增长率标

准差②  

业绩比较基准

收益率③  

业绩比较基准

收益率标准差

④  

①－③  ②－④  

过去三个月 -15.32%  2.37%  -13.11%  2.44%  -2.21%  -0.07%  

过去六个月 -19.27%  1.82%  -18.20%  1.86%  -1.07%  -0.04%  

过去一年 -27.46%  1.61%  -30.29%  1.65%  2.83%  -0.04%  

自基金合同

生效起至今 

-23.11%  1.59%  -12.07%  1.66%  -11.04%  -0.07%  

泰康港股通 TMT指数 C  

阶段  净值增长率①  

净值增长率标

准差②  

业绩比较基准

收益率③  

业绩比较基准

收益率标准差

④  

①－③  ②－④  

过去三个月 -15.40%  2.38%  -13.11%  2.44%  -2.29%  -0.06%  

过去六个月 -19.42%  1.82%  -18.20%  1.86%  -1.22%  -0.04%  

过去一年 -27.74%  1.61%  -30.29%  1.65%  2.55%  -0.04%  

自基金合同

生效起至今 

-24.02%  1.59%  -12.07%  1.66%  -11.95%  -0.07%  

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较  

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注：1、本基金基金合同于 2019年 04月 03日生效。  

  2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投

资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。  

 

§4 管理人报告  

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介  

姓名  职务  

任本基金的基金经理期限  证券从业

年限  

说明  

任职日期  离任日期  

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刘伟 

本基金基

金经理 

2019年 4月 3

日 

- 11年 

刘伟于 2011年 6月加入泰康资产，历任

风险控制部风险管理研究员、高级经理，

公募事业部投资部金融工程研究员、基金

经理助理。现任公募事业部投资部量化投

资总监。2017年 5月 4日至今担任泰康

沪港深精选灵活配置混合型证券投资基

金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型

证券投资基金基金经理。2017年 9月 29

日至今担任泰康泉林量化价值精选混合

型证券投资基金基金经理。2018年 2月 6

日至今担任泰康睿利量化多策略混合型

证券投资基金基金经理。2018年 12月 21

日至 2022年 1月 26日担任泰康中证港股

通非银行金融主题指数型发起式证券投

资基金基金经理。2019年 1月 29日至

2022年 3月 25日担任泰康中证港股通地

产指数型发起式证券投资基金基金经理。

2019年 4月 3日至今担任泰康中证港股

通 TMT主题指数型发起式证券投资基金

基金经理。2019年 4月 9日至今担任泰

康中证港股通大消费主题指数型发起式

证券投资基金基金经理。2019年 4月 16

日至今担任泰康港股通中证香港银行投

资指数型发起式证券投资基金基金经理。 

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日

期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明  

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合

法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 

4.3 公平交易专项说明  

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执

行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理

活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资

决策方面享有公平的机会。 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

泰康港股通 TMT指数 2022年第 1季度报告 

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本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的

监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交

较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析  

宏观经济方面，一季度经济内生下行的压力继续偏大，政策落地的效果仍待显现。1-2月的

宏观数据表现不弱，工业、出口、基建等部门表现相对较好，但消费和房地产等部门的表现较弱，

且相关微观数据弱于宏观。进入 3月，全国疫情大规模反复使得经济复苏再遇挫折；同时，房地

产因城施策的放松政策不断出台，但政策体现到效果上仍然需要时间，地产部门继续高度承压。

全球通胀由于俄乌战争等原因高企，能源价格是海内外的共性问题，CPI则继续低位运行。在内

生融资需求偏弱但政策强力对冲的情况下，社融的表现有所反复。 

  回顾市场表现，随着 21年 12月的中央经济工作会议之后，国内政策的重心从“调结构”、

“碳达峰”转向了“保增长”，海外主要国家则逐步摆脱疫情影响，经济运行重回正轨，之前过

度充裕的流动性则开始收缩，美债利率不断攀升。在此背景下，AH两地的高息股获得资金青睐，

而成长股则陷入了“杀估值”、“杀业绩”乃至“杀逻辑”的多重困境之中。 

  投资操作方面，基金本期秉承被动化投资理念，力争紧密跟踪基准指数表现，并做好对指数

成分调整、申赎和流动性头寸的应对，将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数波动较

大，大幅下跌后有所反弹，成分股之间表现分化较大。指数历经 2021年 2月以来的调整，估值在

较低水平。报告期内基金维持高仓位运行，因法律法规要求使得个别成分股投资受限，报告期内

跟踪误差较大。 

4.5 报告期内基金的业绩表现  

截至本报告期末泰康港股通 TMT指数 A基金份额净值为 0.7689元,本报告期基金份额净值增

长率为-15.32%；截至本报告期末泰康港股通 TMT指数 C基金份额净值为 0.7598元,本报告期基金

份额净值增长率为-15.40%；同期业绩比较基准增长率为-13.11%。 

 

§5 投资组合报告  

5.1 报告期末基金资产组合情况  

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  15,675,563.78 74.46 

   其中：股票  15,675,563.78 74.46 

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2 基金投资  - - 

3  固定收益投资  - - 

   其中：债券  - - 

         资产支持证券  - - 

4  贵金属投资  - - 

5  金融衍生品投资  - - 

6  买入返售金融资产  - - 

   

其中：买断式回购的买入返售金融资

产  

- - 

7  银行存款和结算备付金合计  3,781,275.95 17.96 

8 其他资产  1,595,825.55 7.58 

9 合计  21,052,665.28 100.00 

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 15,675,563.78元，占期末资

产净值比例为 85.28%。 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合  

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合  

本基金本报告期末未持有指数投资境内股票。  

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合  

本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。 

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  

行业类别  公允价值（人民币）  占基金资产净值比例（%）  

A 基础材料 - - 

B 消费者非必需品 60,640.84 0.33 

C 消费者常用品 - - 

D 能源 - - 

E 金融 46,908.82 0.26 

F 医疗保健 - - 

G 工业 1,260,187.89 6.86 

H 信息技术 6,753,904.73 36.74 

I 电信服务 7,553,921.50 41.10 

J 公用事业 - - 

K 房地产 - - 

合计  15,675,563.78 85.28 

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细  

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

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资明细 

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1 00941 中国移动 61,000 2,678,887.68 14.57 

2 00700 腾讯控股 7,500 2,276,099.57 12.38 

3 02382 舜宇光学科技 17,500 1,789,696.32 9.74 

4 00001 长和 27,000 1,260,187.89 6.86 

5 02018 瑞声科技 73,000 1,123,686.80 6.11 

6 01024 快手-W 16,500 992,919.54 5.40 

7 00981 中芯国际 59,000 820,141.97 4.46 

8 00992 联想集团 72,000 497,505.97 2.71 

9 00268 金蝶国际 28,000 395,578.24 2.15 

10 00728 中国电信 138,000 346,950.08 1.89 

注：1.对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 

  2.根据香港法律法规要求，本基金对标的指数个别成分股的投资受到一定限制。 

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细 

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1 01675 亚信科技 9,600 107,442.60 0.58 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  

本基金本报告期末未持有债券。  

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  

本基金本报告期末未持有债券。 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细  

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  

本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  

本基金本报告期末未持有权证。 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  

本基金本报告期内未投资股指期货。 

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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  

本基金本报告期内未投资国债期货。 

5.11 投资组合报告附注  

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 

本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编

制前一年内未受到公开谴责、处罚。 

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 

5.11.3 其他资产构成 

序号  名称  金额（元）  

1  存出保证金  62,180.96 

2  应收证券清算款  1,514,326.76 

3  应收股利  - 

4  应收利息  - 

5  应收申购款  19,317.83 

6  其他应收款  - 

7 其他  - 

8 合计  1,595,825.55 

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明  

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明  

本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。 

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分  

1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 

 

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§6 开放式基金份额变动 

单位：份  

项目  泰康港股通 TMT指数 A  泰康港股通 TMT指数 C  

报告期期初基金份额总额  19,419,977.07 9,684,431.33 

报告期期间基金总申购份额  1,305,817.59 2,096,884.81 

减:报告期期间基金总赎回份额  3,835,782.23 4,681,530.77 

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以“-”填列）  

- - 

报告期期末基金份额总额  16,890,012.43 7,099,785.37 

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。  

 

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况  

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况  

单位：份  

报告期期初管理人持有的本

基金份额  

10,000,500.05 

报告期期间买入/申购总份

额  

- 

报告期期间卖出/赎回总份

额  

- 

报告期期末管理人持有的本

基金份额  

10,000,500.05 

报告期期末持有的本基金份

额占基金总份额比例（%）  

41.69 

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。  

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细  

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。  

 

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况  

项目  持有份额总数  

持有份额占基金总

份额比例(%)  

发起份额总数  

发起份额占基金总

份额比例(%)  

发起份额承

诺持有期限  

基金管理人固

有资金  

10,000,500.05 41.69 10,000,500.05 41.69 3年 

基金管理人高 - - - - - 

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级管理人员  

基金经理等人

员  

- - - - - 

基金管理人股

东  

- - - - - 

其他  - - - - - 

合计  10,000,500.05 41.69 10,000,500.05 41.69 - 

 

§9 影响投资者决策的其他重要信息  

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况  

投

资

者

类

别  

报告期内持有基金份额变化情况  报告期末持有基金情况  

序号  

持有基金份

额比例达到

或者超过

20%的时间区

间  

期初  

份额  

申购  

份额  

赎回  

份额  

持有份额  份额占比（%）  

机

构 

1 

20220101 

- 20220331 

10,000,500.05 0.00 0.00 10,000,500.05  41.69  

个

人 

- - - - - - - 

产品特有风险  

当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申

购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风

险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一

定影响等特有风险。  

9.2 影响投资者决策的其他重要信息  

无  

 

§10 备查文件目录  

10.1 备查文件目录  

（一）中国证监会准予泰康中证港股通 TMT主题指数型发起式证券投资基金注册的文件； 

  （二）《泰康中证港股通 TMT主题指数型发起式证券投资基金基金合同》； 

  （三）《泰康中证港股通 TMT主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》； 

泰康港股通 TMT指数 2022年第 1季度报告 

第 13页 共 13页  

  （四）《泰康中证港股通 TMT主题指数型发起式证券投资基金托管协议》； 

  （五）《泰康中证港股通 TMT主题指数型发起式证券投资基金产品资料概要》。 

10.2 存放地点  

基金管理人和基金托管人的住所。 

10.3 查阅方式  

投资者可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人网站

（ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站

（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。 

   

   

泰康资产管理有限责任公司 

2022年 4月 22日 


              

                

               泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金2022年第1季度报告.pdf