基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 

基金托管人:浙商银行股份有限公司 

报告送出日期:2022年 07月 21日 

新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 

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§1 重要提示 

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

    基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。 

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。 

    本报告中财务资料未经审计。 

    本报告期自2022年4月1日起至6月22日止。 

      

 

§2 基金产品概况 

基金简称 前海联合添惠纯债 

基金主代码 003174 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2018年 04月 10日 

报告期末基金份额总额 4,322,444.48份 

投资目标 

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主

动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 

投资策略 

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、

宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配

置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价

值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，

以获取较高的债券组合投资收益。 

本基金综合运用久期调整、期限结构配置、类属资产配

置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进

行日常管理。 

首先，本基金在宏观周期研究的基础上，决定整体组合

的久期、期限结构、类属资产结构、杠杆率策略。其次，

本基金通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，决定债

券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑

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铃型策略或梯形策略；然后，本基金通过息差策略、个

券挖掘策略的补充获得超额收益；最后，通过正回购，

融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放

大收益。通过甄别具有估值优势、基本面改善的公司，

采取高度分散策略，重点布局优势债券，力争增加组合

的绝对超额收益。 

业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2% 

风险收益特征 

本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险

品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型

基金，高于货币市场基金。 

基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 

基金托管人 浙商银行股份有限公司 

下属分级基金的基金简称 前海联合添惠纯债 A 前海联合添惠纯债 C 

下属分级基金的交易代码 003174 007038 

报告期末下属分级基金的份额总额 665,067.58份 3,657,376.90份 

§3 主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 

报告期（2022年 04月 01日-2022年 06月 22日） 

前海联合添惠纯债 A 前海联合添惠纯债 C 

1.本期已实现收益 5,617.51 22,213.75 

2.本期利润 9,034.94 34,898.63 

3.加权平均基金份额本期利润 0.0099 0.0090 

4.期末基金资产净值 794,679.49 4,309,126.43 

5.期末基金份额净值 1.1949 1.1782 

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。 

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关

费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 

3、本基金自 2019年 2月 22日起，增加 C类基金份额并设置对应基金代码。 

4、本基金管理人于 2022年 6月 22日发布《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合添惠

纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金的最后运作日定

为 2022年 6月 22日，并于 2022年 6月 23日进入财产清算期。 

 

3.2 基金净值表现 

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

前海联合添惠纯债 A净值表现 

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阶段 

净值增长率

① 

净值增长率

标准差② 

业绩比较基准

收益率③ 

业绩比较基准

收益率标准差

④ 

①-③ ②-④ 

过去三个月 1.12% 0.04% 0.69% 0.01% 0.43% 0.03% 

过去六个月 0.78% 0.06% 1.37% 0.01% -0.59

% 

0.05% 

过去一年 4.94% 0.13% 2.78% 0.01% 2.16% 0.12% 

过去三年 12.71% 0.09% 8.57% 0.01% 4.14% 0.08% 

自基金合同

生效起至今 

19.49% 0.08% 12.20% 0.01% 7.29% 0.07% 

前海联合添惠纯债 C净值表现 

阶段 

净值增长率

① 

净值增长率

标准差② 

业绩比较基准

收益率③ 

业绩比较基准

收益率标准差

④ 

①-③ ②-④ 

过去三个月 1.09% 0.04% 0.69% 0.01% 0.40% 0.03% 

过去六个月 0.72% 0.06% 1.37% 0.01% -0.65

% 

0.05% 

过去一年 3.22% 0.06% 2.78% 0.01% 0.44% 0.05% 

过去三年 11.10% 0.06% 8.57% 0.01% 2.53% 0.05% 

自基金合同

生效起至今 

11.67% 0.06% 9.56% 0.01% 2.11% 0.05% 

注：1、本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%。   

2、本基金自 2019年 2月 22日起，增加 C类基金份额并设置对应基金代码。  

3、本基金管理人于 2022年 6月 22日发布《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合添惠

纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金的最后运作日定

为 2022年 6月 22日，并于 2022年 6月 23日进入财产清算期。 

 

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 

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注：1、本基金自 2019年 2月 22日起，增加 C类基金份额并设置对应基金代码。前海联合添惠纯债

C基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为 2019年 2月 22

日。 

2、本基金管理人于 2022年 6月 22日发布《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合添惠

纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金的最后运作日定

为 2022年 6月 22日，并于 2022年 6月 23日进入财产清算期。 

 

 

3.3 其他指标 

无。 

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§4 管理人报告 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 

姓名 职务 

任本基金的基

金经理期限 

证券

从业

年限 

说明 

任职

日期 

离任日

期 

黄浩东 

本基金的基金经理（已离

任），固定收益部总经理 

2020-

03-26 

2022-0

6-23 

10

年 

黄浩东先生，清华大学硕士，

10年证券基金投资研究经验。

曾任东莞证券股份有限公司深

圳分公司研究员、投资经理、

副总经理兼投资经理和新疆前

海联合添惠纯债债券型证券投

资基金基金经理（自 2020年 3

月 26日至 2022年 6月 22日）

和新疆前海联合泰瑞纯债债券

型证券投资基金基金经理（自

2020年 8月 13日至 2022年 7

月 8日）。现任新疆前海联合基

金管理有限公司固定收益部总

经理、新疆前海联合添利债券

型发起式证券投资基金基金经

理（自 2019年 12月 17日起任

职）、新疆前海联合泳祺纯债债

券型证券投资基金基金经理

（自 2020年 3月26日起任职）、

新疆前海联合添泽债券型证券

投资基金基金经理（自 2020年

6月 4日起任职）、新疆前海联

合泳辉纯债债券型证券投资基

金基金经理（自 2020年 6月 8

日起任职）、新疆前海联合添瑞

一年持有期混合型证券投资基

金基金经理（自 2021年 5月 7

日起任职）和新疆前海联合淳

丰纯债 87个月定期开放债券型

证券投资基金基金经理（自

2021年 8月 20日起任职）。 

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公

告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公

告的聘任日期和解聘日期填写。 

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 

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4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 

无。 

 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋

求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合

有关法律法规的规定及基金合同的约定。 

 

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

    本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了

相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务

环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。 

 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的

交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 

 

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 

    回顾 2022年二季度以来，经济压力尽显，首先是全国疫情反复，生产及消费无法正常进行；其

次地产投资和销售都出现比较大的衰退；最后外部环境压力增大，美联储加息，全球通胀加剧。5

月上海复工复产后，各种促销费促生产措施让经济压力有所缓解，地产销售环比出现了比较好的恢

复，而出口增速反弹，短期内经济动能有所恢 复。不过近期猪价有所上涨，外围大宗商品价格高企，

CPI仍存隐忧。      

    回顾 2022年二季度，货币政策保持宽松以应对疫情冲击和经济低迷，期间资金价格长期在低位。     

    回顾 2022年二季度，债券收益率在低位震荡，期间收益率下行受到稳增长压制，本身收益率偏

低吸引力不足，上行又被长时间的低资金价格牵制。      

    报告期内，本基金以利率债债为主要投资方向，适度调整了久期。 

 

4.5 报告期内基金的业绩表现 

    截至报告期末前海联合添惠纯债 A基金份额净值为 1.1949元，本报告期内，该类基金份额净值

增长率为 1.12%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%；截至报告期末前海联合添惠纯债 C基金份额净

值为 1.1782元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.09%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%。 

 

新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

    本报告期内，本基金从 2021年 8月 31日起至 2022年 6月 22日（本基金最后一个运作日）止，

连续 193个工作日基金资产净值低于 5000万元。本基金管理人于 2022年 5月 13日向证监会申请召

开基金份额持有人大会审议《关于终止新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金基金合同相关事

项的议案》，并于 2022年 6月 21日以通讯方式成功召开了基金份额持有人大会。 

§5 投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 

1 权益投资 - - 

 其中：股票 - - 

2 基金投资 - - 

3 固定收益投资 5,089,567.28 98.35 

 其中：债券 5,089,567.28 98.35 

       资产支持证券 - - 

4 贵金属投资 - - 

5 金融衍生品投资 - - 

6 买入返售金融资产 - - 

 其中：买断式回购的买入返

售金融资产 

- - 

7 银行存款和结算备付金合计 82,908.77 1.60 

8 其他资产 2,474.22 0.05 

9 合计 5,174,950.27 100.00 

 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

本基金本报告期末未持有境内股票。 

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 

 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

本基金本报告期末未持有股票。  

 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号 债券品种 公允价值(元) 

占基金资产净值比例

(％) 

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1 国家债券 4,731,338.60 92.70 

2 央行票据 - - 

3 金融债券 358,228.68 7.02 

 其中：政策性金融债 358,228.68 7.02 

4 企业债券 - - 

5 企业短期融资券 - - 

6 中期票据 - - 

7 可转债（可交换债） - - 

8 同业存单 - - 

9 其他 - - 

10 合计 5,089,567.28 99.72 

 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 

占基金资产净值

比例(%) 

1 019666 22国债 01 25,090 2,535,753.50 49.68 

2 019547 16国债 19 9,000 900,756.25 17.65 

3 019629 20国债 03 8,000 807,160.55 15.81 

4 019664 21国债 16 4,800 487,668.30 9.55 

5 018009 国开 1803 3,000 358,228.68 7.02 

 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。   

 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有股指期货。 

 

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

    本基金本报告期内未投资股指期货。 

 

新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 

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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

5.10.1 本期国债期货投资政策 

    本基金本报告期内未投资国债期货。 

 

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有国债期货。 

 

5.10.3 本期国债期货投资评价 

    本基金本报告期内未投资国债期货。 

 

5.11 投资组合报告附注 

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受

到公开谴责、处罚的情形说明 

    国开 1803发债主体受监管处罚情况：      

    （1）2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕8号，由于监管标准化数据（EAST）系统

数据质量及数据报送中存在未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；漏报贸易融资业务 EAST数据；

漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一

条、第四十六条和相关审慎经营规则，国家开发银行被银保监会处以 440万元的罚款。      

    （2）2021年 8月 23日，根据大银保监罚决字[2021]35、37号，由于贷中贷后管理不尽职，导

致贷款资金回流借款人；贷款“三查”不到位，贷款资金被挪用，导致贷款形成不良，依据《中华

人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，国家开发银行大连市分行被大连银保监局处以合计 50

万元的罚款。     基金管理人经审慎分析，认为国家开发银行资产规模大，经营情况良好，实力很

强，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小，

对其短期流动性影响可以忽略不计。      

    本基金投资于国家开发银行的决策程序说明：基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的判

断，本基金投资于国家开发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。      

    基金管理人经审慎分析，认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金

运作无影响。 

 

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 

    根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 

 

5.11.3 其他资产构成 

序号 名称 金额(元) 

1 存出保证金 2,474.22 

2 应收证券清算款 - 

3 应收股利 - 

新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 

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4 应收利息 - 

5 应收申购款 - 

6 其他应收款 - 

7 其他 - 

8 合计 2,474.22 

 

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  

 

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 

 

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 

    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 

 

§6 开放式基金份额变动 

单位：份 

 前海联合添惠纯债 A 前海联合添惠纯债 C 

报告期期初基金份额总额 1,077,405.80 3,966,187.88 

报告期期间基金总申购份额 38,023.11 278,680.65 

减：报告期期间基金总赎回份额 450,361.33 587,491.63 

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以“-”填列） 

- - 

报告期期末基金份额总额 665,067.58 3,657,376.90 

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 

 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 

新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 

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§8 影响投资者决策的其他重要信息 

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 

投

资

者

类

别 

报告期内持有基金份额变化情况 

报告期末持有基金情

况 

序

号 

持有基金份额比例达到

或者超过 20%的时间区间 

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 

份额占

比 

机

构 

1 20220401-20220622 

2,572,67

8.16 

- - 

2,572,67

8.16 

59.52% 

产品特有风险 

    本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基

金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 

注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 

 

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 

    本报告期内，本基金管理人经与本基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方

式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于终止新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金

基金合同相关事项的议案》。该议案于 2022年 6月 21日表决通过。有关详细信息请参见本基金管理

人于 2022年 5月 19日发布的《新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合

添惠纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，以及于 2022年 6月 22日发布的《新疆

前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表

决结果暨决议生效的公告》。 

§9 备查文件目录 

9.1 备查文件目录 

    1、中国证监会核准新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金募集的文件； 

    2、《新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》； 

    3、《新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金托管协议》； 

    4、法律意见书； 

    5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 

    6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 

    7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 

 

9.2 存放地点 

新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 

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    除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 

 

9.3 查阅方式 

    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支

付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 

 

 

 

新疆前海联合基金管理有限公司 

二〇二二年七月二十一日 


              

                

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