东海科技动力混合型证券投资基金 

招募说明书（更新） 

2023年第1号 

基金管理人：东海基金管理有限责任公司 

基金托管人：江苏银行股份有限公司 

二零二三年七月 

重要提示 

本基金经中国证监会2019年4月16日证监许可【2019】743号文注册募集。 

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，

但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实

质性判断或者保证。 

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资

本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资

中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险、本基金特有的风

险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。本基

金的特定风险等详见招募说明书“风险揭示”章节。 

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基

金合同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金

的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投

资决策。 

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基

金、货币市场基金。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基

金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。 

本基金采用证券公司交易模式和结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经营

机构进行场内交易，并由选定的证券经营机构作为结算参与人代理本基金进行结算，该种交

易结算模式可能存在信息系统风险、操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、

投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。 

基金的过往业绩并不预示其未来表现。 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表

现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒

投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引

致的投资风险，由投资人自行负担。 

本基金在募集成立时及运作过程中，单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份

额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过前述50%比

例的除外。 

本次招募说明书对基金管理人信息、相关服务机构信息、基金投资组合报告、基金的

业绩和其他应披露事项相关信息进行更新。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日

为2023年7月13日，财务数据和净值表现截止日为2023年3月31日。本招募说明书已

经基金托管人复核。 

目  录 

第二部分 绪言....................................................... 1 

第三部分 释义....................................................... 2 

第四部分 基金管理人................................................. 6 

第五部分 基金托管人................................................ 14 

第六部分 相关服务机构.............................................. 17 

第七部分 基金募集.................................................. 28 

第八部分 基金合同的生效............................................ 29 

第九部分 基金份额的申购和赎回...................................... 30 

第十部分 基金的投资................................................ 40 

第十一部分 基金的业绩.............................................. 51 

第十二部分 基金的财产.............................................. 54 

第十三部分 基金资产估值............................................ 55 

第十四部分 基金的收益与分配........................................ 59 

第十五部分 基金的费用与税收........................................ 61 

第十六部分 基金的会计与审计........................................ 61 

第十七部分 基金的信息披露.......................................... 64 

第十八部分 风险揭示................................................ 70 

第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算.................... 74 

第二十部分 基金合同的内容摘要..................................... .73 

第二十一部分 基金托管协议的内容摘要................................ 76 

第二十二部分 基金份额持有人服务................................... 113 

第二十三部分 其他应披露事项....................................... 115 

第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式........................... 116 

第二十五部分 备查文件............................................. 117 

第一部分 绪言 

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金

销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理

规定》以及《东海科技动力混合型证券投资基金基金合同》编写。 

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本

招募说明书作任何解释或者说明。 

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基

金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲

了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 

本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的法

律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。 

第二部分 释义 

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 

1、基金或本基金：指东海科技动力混合型证券投资基金 

2、基金管理人：指东海基金管理有限责任公司 

3、基金托管人：指江苏银行股份有限公司 

4、基金合同：指《东海科技动力混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何

有效修订和补充 

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东海科技动力混合型证券

投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 

6、招募说明书或本招募说明书：指《东海科技动力混合型证券投资基金招募说明书》

及其更新 

7、基金产品资料概要：指《东海科技动力混合型证券投资基金基金产品资料概要》及

其更新 

8、基金份额发售公告：指《东海科技动力混合型证券投资基金基金份额发售公告》 

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 

10、《基金法》：指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十

次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大

会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口

法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做

出的修订 

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

14、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 

20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中

国境外的机构投资者 

21、人民币合格境外机构投资者：指按照相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资

金进行境内证券投资的境外法人 

22、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 

25、销售机构：指东海基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定

的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销

售业务的机构 

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东海基金管理有限责任公司

或接受东海基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为东海

基金管理有限责任公司 

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户 

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金

认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况

的账户 

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3

个月 

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 

36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 

39、《业务规则》：指《东海基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》，是规范基

金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵

守 

40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为 

41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为 

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为现金的行为 

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基

金份额的行为 

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作 

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购

金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受

理基金申购申请的一种投资方式 

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额的10% 

47、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持

有人服务的费用 

48、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费、赎回费用、销售服务费的收取方式不

同，将基金份额分为不同的类别。认购/申购时收取认购/申购费，在赎回时根据持有期限收

取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；

认购/申购时不收取认购/申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资

产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额 

49、元：指人民币元 

50、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 

51、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方

式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量

基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 

52、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费

用后的余额 

53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他

资产的价值总和 

54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 

55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 

56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程 

57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、指定互联网网站

（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 

58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 

以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本基

金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。 

第三部分 基金管理人 

    一、基金管理人概况 

名称：东海基金管理有限责任公司 

住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 

法定代表人：严晓珺 

设立日期：2013年2月25日 

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会《关于核准设立东海基金管理有限责任公司

的批复》（证监许可[2013]179号） 

组织形式：有限责任公司 

注册资本：16480.3118万元人民币 

存续期限：持续经营 

联系电话：021-60586900 

    二、主要人员情况 

1、董事会成员 

殷建华先生，董事长。曾任航空兵飞行员、中国证券监督管理委员会青岛监管局上市处

处长、局党委委员、局长助理、副局长；中国证券监督管理委员会江苏监管局党委委员、纪

委书记；2020年1月至2020年6月任东海证券股份有限公司总裁；2020年6月至2022年

11月任东海证券股份有限公司执行委员会主任（总裁）；2021年12月起任东海基金管理有

限责任公司董事；2022年8月至今任东海基金管理有限责任公司董事长。 

严晓珺女士，董事，硕士学位。现任东海基金管理有限责任公司总经理，兼任东海瑞京

资产管理（上海）有限公司董事长。曾任职于德邦证券股份有限公司，先后担任资产管理部

总经理、总裁助理兼资产管理部总经理等职。2020年6月加入东海基金管理有限责任公司。 

杨学林先生，董事，本科学历，现任深圳鹏博实业集团有限公司董事长。历任深圳天潼

微电子技术公司工程师、深圳市垅运照明电器有限公司总工程师等职。 

陶华娟女士，董事，现任苏州市相城区江南化纤集团有限公司财务部部长。历任苏州市

江塑编织有限公司出纳、江苏新苏化纤有限公司出纳、财务科长、苏州市相城区江南化纤集

团有限公司财务科长、审计中心主任。 

孔国俊先生，董事，本科学历，现任东海证券股份有限公司经纪业务总部联席总经理。

历任上海海洋投资咨询公司投资企划部副经理、上海国际医学交流中心亚康健康网络部经

理、中银国际证券上海营销中心、上海广元西路营业部、上海新华路营业部客户经理、助理

总经理、中信证券上海分公司营销管理部总经理、个人客户部总经理、国都证券财富管理总

部副总经理等职。 

李峰Feng Li先生，独立董事，博士学位，美国国籍。现任上海交通大学上海高级金融

学院会计学教授、副院长，兼任上海交通大学中国金融研究院副院长、上海高金金融研究院

联席院长、上海品渥食品股份有限公司独立董事、上海翱捷科技股份有限公司独立董事、浙

江世纪华通集团股份有限公司独立董事。曾任职于美国密歇根大学罗斯商学院，并获得终身

教职。 

许闲先生，独立董事，博士学位，现任复旦大学经济学院教授、复旦大学风险管理与保

险学系主任、复旦大学中国保险与社会安全研究中心主任、中国保险科技实验室主任，兼任

中国保险学会理事、上海市保险学会副会长、德国欧洲经济研究中心研究员、友邦人寿保险

有限公司独立董事、东京海上日动火灾保险（中国）有限公司独立董事。历任复旦大学经济

学院助理教授、副教授等职。 

熊伟先生，独立董事，博士学位，现任武汉大学法学院教授、武汉大学财税与法律研究

中心主任，兼任中国法学会财税法学研究会常务副会长、英创力电子科技有限公司独立董事。

历任云南大学组织部职员，武汉大学法学院助教、讲师、副教授等职。 

2、监事会成员 

袁忠先生，监事会主席，硕士学位，现任东海证券股份有限公司董事会秘书兼办公室主

任、战略规划部总经理。曾任职于江苏省启东市国家税务局、江苏省常州市国家税务局、常

州市政府金融工作办公室、常州市地方金融监督管理局。 

汪兴华先生，监事。现任深圳鹏博实业集团有限公司董事、副总裁，曾任职于核工业中

南地质局、深圳融信会计师事务所、成都鹏博士科技股份有限公司。 

朱一民先生，职工监事，硕士学位，现任东海基金管理有限责任公司总经理助理，兼任

东海瑞京资产管理（上海）有限公司监事。曾任职于东北证券上海洪山路营业部、德邦证券

股份有限公司。 

吴巍瑜先生，职工监事，本科学历，现任东海基金管理有限责任公司综合管理部副总经

理（主持工作），曾任职于新华人寿保险股份有限公司上海分公司、汇邦人寿保险股份有限

公司（筹）、招商信诺人寿保险有限公司。 

3、公司高级管理人员 

严晓珺女士，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 

牛锐女士，督察长，兼任东海瑞京资产管理（上海）有限公司董事。市场监管法博士研

究生学历。曾任职于安徽法谏律师事务所、申银万国证券股份有限公司总裁办法律部、上海

证监局、中国国际金融有限公司合规管理部，历任国泰基金管理有限公司总经理办公室总监

助理、申万菱信基金管理有限公司法律合规与审计部总监、中银基金管理有限公司内控与法

律合规部总经理、上海富诚海富通资产管理有限公司合规负责人。2022年加入东海基金。 

周华成先生，硕士学位，现任东海基金管理有限责任公司副总经理暨财务负责人暨首席

信息官，兼任东海瑞京资产管理（上海）有限公司董事。曾任上海726研究所计算机管理工

程师、上海中原电子电器工程公司工程设计与调试工程师、农行襄樊信托投资公司上海中山

北路证券营业部经理、农行襄樊信托投资公司上海证券业务部发展研究部经理、农行湖北省

信托武汉金穗证券营业部交易部经理、农行湖北省信托上海证券营业部经理、上海大方实业

投资公司投资员、开封证券总经理助理、任富友证券总经理助理、兴安证券总经理助理、民

安证券公司管理顾问、新时代证券副总裁、东海证券股份有限公司资产管理及信息系统建设

总监、经纪业务总部总经理、资产管理及风控系统建设总监、东海期货有限责任公司副总经

理、东海证券股份有限公司业务督办。2020年1月加入东海基金管理有限责任公司。 

戴晓敏女士，硕士学位，现任东海基金管理有限责任公司副总经理，兼任东海基金管理

有限责任公司北京分公司总经理。曾任深圳发展银行上海分行财务、运营主管、南京银行上

海分行金融同业部高级经理、德邦证券资产管理总部联席总经理。2020年8月加入东海基

金管理有限责任公司。 

宗华俊先生，本科学历，现任东海基金管理有限责任公司副总经理。曾任南京市公安局

行动技术支队民警、南京市公安局地铁分局民警、中国证券监督管理委员会江苏监管局稽查

处主任科员、综合一处主任科员。2020年9月加入东海基金管理有限责任公司。 

4、基金经理 

（1）现任基金经理  

张立新先生，工学硕士。曾任职于国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电

子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。

2021年6月加入东海基金，现任基金投资部基金经理。2022年9月6日起任东海核心价值

精选混合型证券投资基金、东海科技动力混合型证券投资基金基金经理；2022年12月30

日起任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理。 

（2）历任基金经理  

杨红女士，管理时间为2019年6月26日至2022年10月8日。 

李昂先生，管理时间为2021年1月4日至2021年5月10日。 

5、投资决策委员会成员 

主任委员： 

严晓珺女士，总经理 

成员： 

邵炜，公募投资总监、基金投资部总经理、基金经理。 

李珂，研发策略部副总经理（主持工作）、基金经理。 

邢烨，基金经理。 

张立新，基金经理。 

刘梦忆，固定收益研究部经理。    

6、上述人员之间不存在近亲属关系。 

    三、基金管理人的职责 

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜； 

（2）办理基金备案手续； 

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产； 

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

证券投资； 

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

（7）依法接受基金托管人的监督； 

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回的价格； 

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

（10）编制季度、中期和年度报告； 

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益； 

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

年以上； 

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件； 

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人； 

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿； 

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任； 

（23） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行

为；  

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后

30日内退还基金认购人； 

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（26）建立并保存基金份额持有人名册； 

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

    四、基金管理人的承诺 

1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规《基金合同》和中国证监会的有

关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律法规、《基

金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。 

2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，

采取有效措施，防止下列行为发生： 

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益。 

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 

（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法

律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 

（1）越权或违规经营； 

（2）违反《基金合同》或《托管协议》； 

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 

（6）玩忽职守，不按照规定履行职责； 

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定，

泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基金投资内容、基金投

资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩

序； 

（9）贬损同行，以抬高自己； 

（10）以不正当手段谋求业务发展； 

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 

五、基金经理承诺 

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

最大利益； 

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 

（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，

泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投

资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 

六、基金管理人的内部控制制度 

1、内部控制的目标 

（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经

营、规范运作的经营思想和经营理念。 

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产

的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 

（3）确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整、及时。 

2、内部控制的原则 

（1）健全性原则：内部控制涉及公司的各项业务、各个部门以及各级人员，并涵盖到

决策、执行、监督、反馈等各个环节。 

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度

的有效执行。 

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金财产、

自有资产、其他资产的运作应当分离。 

（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 

（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，

以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 

3、内部控制的主要内容 

（1）控制环境 

董事会负责控制公司整体运营风险。董事会通过控制公司治理结构风险、制定基本管理

制度、完善有关议事规则及充分发挥独立董事的作用达到对风险的最终控制。 

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为有效贯彻公司董

事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和

风险控制等发表专业意见及建议。 

公司设立督察长，负责对公司和基金的内部控制和管理情况进行全面监督，对公司保持

各项管理制度的合法性、合理性、有效性和完备程度进行检查并督促改进，发现重大问题及

时向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 

风险管理部是公司负责风险管理的职能部门。风险管理部负责公司风险控制体系建设， 

识别业务所涉及的各类风险，对公司投资组合的投资交易进行风险监控，指导、检查公司公 

平交易的执行情况，实施异常交易监控，对各投资组合进行压力测试，并配合做好流动性管

理。 

合规法务部是公司对各项经营管理活动进行合规管理和监察稽核的职能部门。合规法务

部对公司各职能部门在业务运作中的遵规守法情况进行监督和检查，保证公司为控制风险所

制定的各项管理制度切实得到贯彻和执行。 

公司各职能部门是公司内部控制措施的具体执行单位，在法律、法规和公司各项基本管

理制度的基础上，依据具体情况制定部门的管理办法、操作流程及风险控制方法，并督导部

门员工严格执行。 

（2）风险评估 

公司风险管理人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标

产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的可能性及影响程度，并将

评估报告报公司管理层和风险控制委员会。 

（3）操作控制 

公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制

衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相

互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。 

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互监督、相互制约的关系，以减

少舞弊或差错发生的风险。 

在明确的岗位职责的基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程；同时，规定完

备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 

（4）信息与沟通 

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，

保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的

人员进行处理。 

（5）监督与内部稽核 

公司设立了独立于各业务部门的合规法务部，履行内部稽核职能，检查、评价公司内部

控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理

及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人

员具有相对的独立性，监察稽核报告提交全体董事审阅并存档备查。 

4、基金管理人关于内部控制制度的声明 

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的

责任； 

（2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确； 

（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部控制制

度。 

第四部分 基金托管人 

一、基金托管人基本情况  

名称：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”） 

住所：江苏省南京市中华路26号 

办公地址：江苏省南京市中华路26号 

法定代表人：夏平 

成立时间：2007 年1 月22 日 

组织形式：股份有限公司 

注册资本：115.44亿元人民币 

存续期间：持续经营 

基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619 号 

联系人：蔡越 

电话：025‐51811157 

二、主要人员情况 

江苏银行托管业务条线现有员工近100名，来自于基金、券商、托管行等不同的行业，

具有会计、金融、法律、IT等不同的专业知识背景，团队成员具有较高的专业知识水平、良

好的服务意识、科学严谨的态度；部门管理层有20 年以上金融从业经验，精通国内外证券

市场的运作。 

三、基金托管业务经营情况 

2014 年，江苏银行先后获得基金托管业务资格及保险资金托管业务资格。江苏银行依

靠严密科学的风险管理和内部控制体系以及先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资

产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业

的托管服务。目前江苏银行的托管业务产品线已涵盖公募基金、信托计划、基金专户、基金

子公司专项资管计划、券商资管计划、产业基金、私募投资基金等。江苏银行将在现有的基

础上开拓创新继续完善各类托管产品线。江苏银行同时可以为各类客户提供现金管理、绩效

评估、风险管理等个性化的托管增值服务。 

四、基金托管人的内部控制制度 

（一）内部风险控制目标 

1、确保有关法律法规在托管业务中得到全面严格的贯彻执行； 

2、确保我行有关托管的各项管理制度和业务操作规程在托管业务中得到全面严格的贯

彻执行； 

3、确保资产安全，保证托管业务稳健运行。 

（二）内部风险控制组织结构  

由江苏银行内审部和资产托管部内设的监察稽核人员构成。资产托管部内部设置专职

稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监

察职权。 

（三）内部风险控制原则 

1、全面性原则。“实行全员、全程风险控制方法”，内部控制必须渗透到托管业务的

各个操作环节，覆盖所有的岗位，不能留有任何死角。 

2、预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，以业务岗位为主体，从风险发生

的源头加强内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 

3、及时性原则。各团队要及时建立健全各项规章制度，釆取有效措施加强内部控制。

发现问题，要及时处理，堵塞漏洞。 

4、独立性原则。托管业务内部控制机构必须独立于托管业务执行机构，业务操作人员

和检查人员必须分开，以保证内控机构的工作不受干扰。 

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 

（一）监督方法 

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用

投资监督系统，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比

例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算

服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进

行检查监督。 

（二）监督流程 

1、每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，

发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，

督促其纠正，并及时报告中国证监会。 

2、收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等

内容进行合法合规性监督。 

3、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解

释或举证，并及时报告中国证监会。 

第五部分 相关服务机构 

一、销售机构 

1、直销机构 

东海基金管理有限责任公司直销中心 

住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼 

法定代表人：严晓珺 

电话：021-60584533 

传真：021-60586926 

联系人：耿慰康 

客户服务电话：400-9595531（免长途话费） 

网址：www.donghaifunds.com 

2、其他销售机构 

（1）东海证券股份有限公司 

住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 

法定代表人：钱俊文 

联系人：汪汇 

电话：021-20333363 

传真：021-50498825 

客服电话：95531 

网址：www.longone.com.cn 

(2) 东海期货有限责任公司 

注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼 

法定代表人：陈太康 

联系人: 李天雨 

电话：021-68757102   

传真：021-68756991 

客服电话: 95531 

网址: www.qh168.com.cn 

（3）华鑫证券有限责任公司 

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1

房 

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 

法定代表人：俞洋 

电话：021-64339000 

传真：021-64376097 

联系人：杨莉娟 

客服电话：4001099918 

网站：www.cfsc.com.cn 

(4) 中国银河证券股份有限公司 

注册地址: 北京市西城区金融大街35号2-6层 

办公地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 

法人代表: 陈共炎 

联系电话: 010-66568292 

传真电话：010-66568990 

联系人员：邓颜 

客服电话：4008-888-888 

网址：www.chinastock.com.cn 

(5) 上海天天基金销售有限公司 

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼 

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 

法定代表人：其实 

联系人：王超 

电话：021-54509988 

传真：021-64385308 

客服电话：400-1818-188 

网址：www.1234567.com.cn 

(6) 一路财富（北京）信息科技有限公司 

注册地址: 北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14 

办公地址: 北京市海淀区宝盛南路奥北科技园20号楼国泰大厦9层 

法人代表: 吴雪秀 

联系电话: 010-88312877 

传真电话：010-88312099 

联系人员：段京璐 

客服电话：400-001-1566 

网址：www.yilucaifu.com 

（7）恒泰证券股份有限公司 

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 

办公地址：中国北京市西城区金融大街17号中国人寿中心11楼 

法定代表人：庞介民 

联系人：冯强 

电话：13474879531 

客服电话：956088 

网址：www.cnht.com 

（8）开源证券股份有限公司 

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 

办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 

法定代表人：李刚 

联系人：曹欣 

电话：029-88365850 

客服电话：95325网址：http://www.kysec.cn/ 

（9）江苏银行股份有限公司 

注册地址：江苏省南京市中华路26号 

办公地址：江苏省南京市中华路26号 

法定代表人：夏平 

联系人：展海军 

电话：13913852195 

客户服务电话：95319 

网站：www.jsbchina.cn 

（10）海通证券股份有限公司 

住所：上海市广东路689号 

办公地址：上海市广东路689号 

法定代表人：周杰 

联系人：金芸、李笑鸣 

电话：021-23219000 

传真：021-63410456 

客服电话：400-8888-001、95553 

网址：www.htsec.com 

（11）上海陆金所基金销售有限公司 

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号13楼 

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号13楼  

法定代表人：GIBB GREGORY DEAN 

电话：021-20665952 

传真：021-20665953 

联系人：宁博宇 

客服电话：4008666618 

网址：www.lufunds.com 

（12）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 

法定代表人：祖国明 

联系人：周雁雯 

电话：0571-28829790 

传真：0571-26698533 

客服电话：4000-766-123 

网址：www.fund123.cn 

（13）北京创金启富基金销售有限公司 

注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 

法定代表人：梁蓉 

联系人：马浩 

电话：010-66154828*8019 

传真：010-63583991 

客服电话：400-6262-818 

网址：www.5irich.com 

（14）北京蛋卷基金销售有限公司 

注册地址: 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 

办公地址: 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 

法定代表人: 钟斐斐 

联系人: 王悦 

电话: 010-61840688 

客服电话：400-159-9288 

网址：www.danjuanapp.com 

（15）浙江同花顺基金销售有限公司 

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 

法人代表：吴强 

联系电话：0571-88911818 

传真电话：0571-86800423 

客服电话：4008-773-772 

公司网站：www.5ifund.com 

（16）上海好买基金销售有限公司 

住所：上海虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 

法定代表人：杨文斌 

联系人：张茹 

电话：021-20613999 

传真：021-68596916 

客服电话：400-700-9665 

网址：www.ehowbuy.com 

（17）光大期货有限公司 

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号6楼  

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼6

楼 

法定代表人：俞大伟 

公司电话：021-80212222 

传真：021-80212200 

网址:https://www.ebfcn.com/ 

（18）大连网金基金销售有限公司 

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 

法定代表人：樊怀东 

联系人：于秀 

电话：15542702283 

客服电话：4000-899-100 

网址：www.yibaijin.com 

（19）珠海盈米基金销售有限公司 

注册地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔楼1201-1203 

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔楼1201-1203 

法定代表人：肖雯 

联系人：王宇昕 

电话：158-1881-6949 

传真：020-89629011 

客服电话：020-89629066 

网址：https://www.yingmi.cn 

（20）上海利得基金销售有限公司 

注册地址：宝山区蕴川路5475号1033室 

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 

法定代表人：李兴春 

联系人: 陈洁 

客服电话：400-032-5885 

网址:http://www.leadfund.com.cn/ 

（21）中信建投证券股份有限公司 

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼  

办公地址：北京市东城区朝内大街188号 

法定代表人：王常青 

联系人：许梦园 

电话：010-85156398 

客服电话：4008-888-108 

网址：www.csc108.com 

（22）江苏汇林保大基金销售有限公司 

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 

办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 

法定代表人：吴言林 

电话：025-66046166转849   

传真：025-56878016   

网址：http://www.huilinbd.com 

（23）京东肯特瑞基金销售有限公司 

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座 

法定代表人：王苏宁 

电话：400 098 8511 (个人业务) 

网址:http://www.kenterui.jd.com/ 

（24）和耕传承基金销售有限公司 

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5 

楼503 

办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5 

楼503 

法定代表人：温丽燕 

电话：0371-85518396 

网址:http://www.hgccpb.com 

（25）通华财富（上海）基金销售有限公司 

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 

办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10层 

法定代表人： 沈丹义 

联系电话：400-101-9301 

网址：www.tonghuafund.com 

（26）北京度小满基金销售有限公司 

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 

法定代表人：葛新 

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 

机构联系人：孙博超 

联系人电话：010-59403028 

联系人传真：010-59403027 

客户服务电话：95055-4 

（27）玄元保险代理有限公司 

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 

办公地址：北京市海淀区知春路甲48号1号楼二十三层28B 

法定代表人：马永谙 

联系人：姜帅伯 

电话：18610907207 

传真：021-50701053 

客服电话：400-080-8208 

网址：https://www.licaimofang.com/ 

（28）诺亚正行基金销售有限公司 

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室  

办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 

法定代表人：汪静波 

联系人：谭静怡 

电话：15901671651 

传真：021-38509777 

客服电话：400-821-5399 

网址：https://www.noah-fund.com/#/aboutus/index 

（29）上海联泰基金销售有限公司 

注册地址：上海市普陀区曹杨路2009弄88号806室-2 

办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路188号 

法定代表人：尹彬彬 

联系人：孙娅雯 

电话：13564616506 

传真：021-52975270 

客服电话：400-118-1188 

网址：https://www.66zichan.com/ 

（30）宁波银行股份有限公司（同业易管家平台） 

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 

法定代表人：陆华裕  

联系人：唐琛 

电话：021-23262703 

传真：021-63586853 

客户服务电话：95574 

网址：http://www.nbcb.com.cn/ 

（31）北京汇成基金销售有限公司 

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2  

法定代表人：王伟刚  

电话：4006199059 

传真：010-62680827 

网址：https://www.hcfunds.com/  

（32）南京苏宁基金销售有限公司  

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号  

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 

法定代表人：钱燕飞 

联系人：石然青 

电话：15088346277 

传真：/ 

客服电话：95177 

网址：www.snjijin.com 

（33）东方财富证券股份有限公司 

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 

法定代表人：戴彦 

网址：http://www.xzsec.com/ 

联系电话：95357 

（34）上海基煜基金销售有限公司 

注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 

法定代表人：王翔 

网址：https://www.jigoutong.com/ 

联系电话：021-6537-0077 

（35）湘财证券股份有限公司 

注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 

法定代表人：高振营 

网址：https://www.xcsc.com 

联系电话：95351 

（36）德邦证券股份有限公司 

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 

法定代表人：武晓春 

网址：https://www.tebon.com.cn/ 

联系电话：4008888128 

（37）上海长量基金销售有限公司 

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 

法定代表人：张跃伟  

网址：http://www.erichfund.com 

联系电话：400-820-2899 

（38）济安财富（北京）基金销售有限公司 

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院冠捷大厦1105 

法定代表人：杨健 

联系电话：400-673-7010 

    二、登记机构 

东海基金管理有限责任公司 

住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 

法定代表人：严晓珺 

组织形式：有限责任公司 

注册资本：16480.3118万元人民币 

存续期限：持续经营 

联系电话：021-60586900 

三、出具法律意见书的律师事务所 

名称：上海市通力律师事务所 

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 

负责人：韩炯 

联系人：丁媛 

电话: (86 21) 3135 8666 

传真: (86 21) 3135 8600 

经办律师：黎明、丁媛 

    四、审计基金财产的会计师事务所 

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 

首席合伙人：邱靖之 

住所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 

办公地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 

邮政编码：100048 

公司电话：（010）88827799 

公司传真：（010）88018737 

联系人：丁启新 

经办会计师：丁启新、户永红  

第六部分 基金募集 

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性规定》、

基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2019年4月16日证监许可【2019】743号文注

册募集。 

本基金为契约型开放式基金、混合型证券投资基金。基金存续期限为不定期。 

一、基金运作方式 

契约型开放式 

二、基金类型 

混合型证券投资基金 

三、基金存续期限 

不定期。 

四、募集期限及募集结果 

本基金募集期为自2019年5月29日至2019年6月21日止。经毕马威华振会计师事

务所（特殊普通合伙）验资，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，基金募集期共募

集222,737,973.95份基金份额（其中包括利息转份额37,819.72份），有效认购户数为1,523

户。 

第七部分 基金合同的生效 

根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于2019年6月26日正式生

效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基

金资产净值低于人民币 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60 个

工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方

式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。  

第八部分 基金份额的申购和赎回 

一、申购与赎回场所 

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明

书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公

示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式

办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交

易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。 

二、申购与赎回的开放日及时间 

1、开放日及开放时间 

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日

前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在

申购开始公告中规定。 

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在

赎回开始公告中规定。 

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接

受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 

三、申购与赎回的原则 

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准

进行计算； 

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 

四、申购与赎回的程序 

1、申购和赎回的申请方式 

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

的申请。 

2、申购和赎回的款项支付 

投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交的申购申

请不成立。投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。投资人

在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。基金份额持

有人在规定的时间内递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生

巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款的情形时，款项的支付办法参照

基金合同有关条款处理。如遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、

银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎

回款项划付时间相应顺延。 

3、申购和赎回申请的确认 

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提

交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的

其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。 

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实

接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投

资人应及时查询并妥善行使合法权利。 

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在

新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 

五、申购与赎回的数额限制 

1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元，各销售机构在符合上述规定的前

提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资

人需遵循销售机构的相关规定。本基金单笔赎回申请不低于1份，投资人全额赎回时不受上

述限制。各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具

体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定； 

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告； 

3、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制； 

4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规或有权机关

另有规定的除外； 

5、基金管理人可以规定本基金的总规模和单日净申购比例上限、单个投资者单日或单

笔申购金额上限，具体规定请参见相关公告； 

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量

限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 

六、申购费用和赎回费用 

1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费,其申购费率最高不高于1.5%，且随申购

金额的增加而递减；C类基金份额在申购时不收取申购费。本基金A类基金份额的申购费率，

如下表所示： 

申购金额（M，单位：元）  申购费率  

M＜100万  1.5%  

100万≤M＜200万  1.2%  

200万≤M＜500万  0.6%  

M≥500万  1000元/笔  

投资人多次申购A类基金份额的，须按每次申购的A类基金份额所对应的费率档次分

别计费。 

申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场

推广、销售、登记等各项费用。 

2、本基金各类基金份额的赎回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额

持有人赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率最高不超过1.5%，随申请份额持有时间增

加而递减。具体如下表所示： 

(1)本基金A类基金份额的赎回费率如下: 

申请份额持有时间（T）  赎回费率  

T＜7日  1.5%  

7日≤T＜30日  0.75%  

30日≤T＜180日  0.5%  

180日≤T＜365日  0.25%  

T≥365日  0  

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持

有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收

取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于30日（含30日）但少于90日

的基金份额所收取的赎回费，赎回费用75%归入基金财产；对于持有期长于90日（含90日）

但小于180日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用50%归入基金财产；对于持有期长于180

（含180日）的基金份额所收取的赎回费，赎回费用25%归入基金财产。 

(2)本基金C类基金份额的赎回费率如下: 

申请份额持有时间（T）  赎回费率  

T＜7日  1.5%  

7日≤T＜30日  0.5%  

T≥30日  0  

对于 C 类基金份额，收取的赎回费应当全额计入基金财产。 

3、基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，

并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定

基金促销计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金

管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金销售费用。 

七、申购份额与赎回金额的计算 

1、基金申购份额的计算 

（1）本基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公

式为： 

净申购金额= 申购金额/（1+申购费率） 

申购费用 = 申购金额－净申购金额 

申购份额 = 净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值 

例：某投资人投资10万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额的基

金份额净值为1.0170元，对应申购费率为1.5%，则其可得到的申购份额为： 

净申购金额＝100,000/ (1+1.5%）＝98,522.17元 

申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83元 

申购份额＝98,522.17/1.0170 =96,875.29份 

（2）C类基金份额的计算  

净申购金额 = 申购金额 

申购份额=净申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值 

例：某投资人投资2,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值

为1.1280元，则其可得到的申购份额为： 

申购份额=2,000/1.1280=1,773.05份 

2、基金赎回金额的计算 

本基金的赎回金额计算公式为： 

赎回费用=赎回份额?赎回当日该类基金份额的基金份额净值?赎回费率 

赎回金额=赎回份额?赎回当日该类基金份额的基金份额净值?赎回费用 

例：某投资人申购本基金A类基金份额，持有3个月赎回10万份，赎回费率为0.5%，

假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.0170元，则其可得到的赎回金额为： 

赎回费用＝100,000×1.0170×0.5%＝508.5元 

赎回金额=100,000×1.0170－508.5＝101,191.5元 

例：某投资人申购本基金C类基金份额，持有10天赎回10万份，赎回费率为0.5%，

假设赎回当日C类基金份额的基金份额净值是1.0170元，则其可得到的赎回金额为： 

赎回费用＝100,000×1.0170×0.5%＝508.5元 

赎回金额=100,000×1.0170－508.5＝101,191.5元 

3、基金份额净值的计算 

T日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情

况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额和C类基金份额分

别设置代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额的基金份额净值的计算，

保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 

4、申购份额、余额的处理方式 

本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额

单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失

由基金财产承担。 

5、赎回金额的处理方式 

本基金赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值

并扣除相应的费用。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收

益或损失由基金财产承担。 

6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估

值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 

八、申购和赎回的登记 

投资人申购基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理登记手续，投

资人自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 

投资人赎回基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的登记手续。 

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不得实质

影响投资人的合法权益，并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 

九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当暂停接受基金申购申请。 

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值

或者无法办理申购业务。 

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常情况导致基

金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行时。 

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例

达到或超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 

8、某笔或者某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、

单个投资人单日或单笔申购金额上限的。 

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 

发生上述第1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基

金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第7、8项情形时，

基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝

该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还

给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 

十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。 

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 

4、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值

或者无法办理赎回业务。 

5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 

6、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接

受投资人的赎回申请。 

7、出现开放日当日的净赎回申请所需资金超过基金7个工作日可变现资产的可变现价

值。7个工作日可变现资产，具体包括可在交易所、银行间市场正常交易的股票、债券、非

金融企业债务融资工具及同业存单，7个工作日内到期或可支取的逆回购、银行存款，7个

工作日内能够确认收到的各类应收款项等，如未来法律法规另有规定，基金管理人可对上述

7个工作日可变现资产的范围进行调整。 

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支

付赎回款项时，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告，已确认的赎回申请，

基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总

量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第5项所述情形，按基金

合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予

以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 

十一、巨额赎回的情形及处理方式 

1、巨额赎回的认定 

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 

2、巨额赎回的处理方式 

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或

部分延期赎回。 

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。 

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当

日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。

对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的

赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选

择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，

无优先权并以下一开放日的该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，

直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动

延期赎回处理。 

当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请情形

下，基金管理人对于其超过基金总份额20%以上部分的赎回申请，可以实施延期办理，延期

的赎回申请转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止。对于该类基金份额持有人未超

过上述比例的部分，基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序

执行；基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行

的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于

上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对当日的其余赎回申请按单个账户赎回申请量占

赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金管理人可对其赎

回申请进行延期办理，延期的赎回申请转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止。延

期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额的

基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎

回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，

投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 

在不违反法律法规的前提下，基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调

整前述比例及处理规则，并在指定媒介上进行公告。 

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必

要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过

20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 

3、巨额赎回的公告 

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规

定的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式）在3个交易日

内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。 

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂

停公告。 

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重

新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日各类基金份额的基金份额净值。 

3、若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据《信息披露办法》的有关规定自行确定

在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开

放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日各类基金份额的基金份额净值。 

十三、基金的转换 

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

管理的其他基金份额之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管

理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机

构。 

十四、基金的非交易过户 

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下，接

受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 

十五、基金的转托管 

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。 

十六、定期定额投资计划 

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投

资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管

理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 

十七、基金份额的冻结和解冻 

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机

构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规

章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。 

十八、基金份额的转让 

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登

记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理

人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 

十九、其他业务 

在相关法律法规允许的条件下，基金登记机构可依据其业务规则，受理基金份额质押等

业务，并收取一定的手续费用。 

第九部分 基金的投资 

一、投资目标 

本基金重点投资于具备以科技和创新为动力和支撑，具有核心科技优势或创新优势的优

质上市公司，在严格管理风险和保障必要流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增

值。 

二、投资范围 

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证

监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、

企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、

可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等经中国证监会允许投资的债券或票据）、

资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、

同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需

符合中国证监会的相关规定。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。 

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%。其中投资

于本基金定义的科技动力型企业发行的股票不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易

日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现

金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款等。 

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，

可以调整上述投资品种的投资比例。 

三、投资策略 

在历经多年的高速增长之后，中国经济的转型升级已成为必然。科技是第一生产力；从

量变到质变，科技肩负的重任不言而喻。信息产业、新能源及新材料、生命科学及生物工程、

高端及智能制造等，承载着新经济的发展动能，更可称之为未来国之竞争本源。因此，立足

本土的科技动力型企业发展势必成为关键。本基金将挖掘这一主题机会，伴随中国经济迈上

新台阶之余，为投资者带来长期稳定的价值增值。 

1、大类资产配置策略 

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当

期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评

估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，

在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地

进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 

2、股票投资策略 

（1）科技动力主题的界定 

本基金所指的科技动力主题是指，主要包含以下两个层面： 

1）以科学技术为核心，在主营业务架构和价值链中科技因素占主导地位的高新技术产

业，如信息技术、通信技术、新能源、新材料、国防军工、智能家居、汽车、工业互联、高

端制造、生物医药等及其他实现技术升级的先进制造业等。 

2）传统行业中依靠科技驱动进行技术创新、专利发明、激励模式、设计流程、营销模

式、产业链的整合优化带来对行业和公司的技术、制度、管理、服务、商业模式等方面的演

进，达到降低生产成本并提高生产效率，开创新的产业领域、服务或者产品，增强企业盈利

能力的目的，如新零售、文创旅游、金融科技、农业科技等。本基金将聚焦于有创新优势的

行业和企业，分享创新带来的投资机会。 

随着科技不断发展、创新持续涌现，在经济转型的大背景下，以科技为动力和支撑，掌

握核心科技优势的科技创新型上市公司将迎来全新的发展机遇。 

本基金将按照以上标准所确定的“科技动力”概念，适时对科技动力的涵盖范围进行动

态调整，将相关上市公司纳入本基金主题的界定范围内。 

（2）行业配置 

科技动力主题项下，各细分行业领域之间在配置比例方面不设限制。 

（3）个股选择 

本基金将结合定量与定性分析，选择科技动力主题概念的、具有长期持续增长能力的公

司。 

定量分析： 

本基金将对反映上市公司价值和成长潜力的主要财务和估值指标进行定量分析，在对上

市公司盈利增长前景进行分析时，本基金将充分利用上市公司的财务数据，通过上市公司的

成长能力指标进行量化筛选，主要通过三个指标选择股票组合。 

（a）成长指标：营业收入增长率、净利润增长率。 

（b）估值指标：市盈率、市盈率/净利增长率。 

（c）财务指标：净资产收益率、资产负债率、毛利率、净利率。 

定性分析： 

本基金在定量分析选取出的股票基础上，通过进一步定性分析，从持续成长性、市场前

景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 

（a）持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入

研究，评估具有持续成长能力的上市公司。 

（b）在市场前景方面，需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及

上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 

（c）公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至

关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司

治理结构进行评价。 

3、债券投资策略 

基金管理人将秉承稳健优先的原则，在保证投资低风险的基础上谨慎投资债 券市场，

力图获得良好的收益。 

本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收

益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属

配置策略等多种积极管理策略，深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益

稳定、流动性良好的债券组合。 

4、股指期货投资策略 

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的

决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏

观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金

管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货

交易的投资比例。 

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系

统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，

以达到降低投资组合的整体风险的目的。 

5、资产支持证券投资策略 

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易

机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选

择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 

四、投资决策依据和决策程序 

1、投资决策依据 

（1）国家有关法律、法规和《基金合同》的有关规定。 

（2）国际国内宏观经济发展趋势、微观经济运行环境和证券市场走势。 

（3）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则。 

2、投资决策程序 

基金投资实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，以组合投资作为投资管理的基

本方法。 

（1）投资决策委员会是基金投资运作的最高决策机构。投资决策委员会定期和不定期

就基金投资管理重大问题进行讨论，决定基金投资战略、资产分配等重大事项，审批重大投

资计划，确定对基金经理的授权。 

（2）研发策略部根据自身或者其他研究机构的研究成果，构建证券备选库，对拟投资

对象进行跟踪调研，并提供个股、债券决策支持。 

（3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略和决议，对证券市场、上市公司、投资

时机等进行深入分析，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配置、行业配置、重仓个

股投资方案等，进行投资组合的构建和日常管理。对于超出权限范围的投资，由基金经理拟

定投资计划，提交相应负责人和机构审批。 

（4）中央交易室依据基金经理的指令，制定交易策略，执行交易，并将有关信息反馈

基金经理。 

（5）合规法务部根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议，对基

金的操作是否符合基金合同和有关基金投资的法律、法规进行合规监控。基金经理依据市场

变化、申购赎回等情况，对投资组合进行监控和调整、控制投资组合的流动性风险。 

投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况，对上述管理程序做出调整。 

五、投资限制 

1、组合限制 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

（1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%；投资于本基金定义的科技动

力型企业发行的股票不低于非现金基金资产的80%； 

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不

低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等； 

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； 

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； 

（5）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开

放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本

基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司

可流通股票的30%； 

（6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

（7）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10％； 

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 

（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10％； 

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个

月内予以全部卖出； 

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得

展期； 

（15）本基金参与股指期货投资，则需遵守如下限制： 

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的10%； 

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得

超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债

券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票

总市值的20%； 

4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的20%； 

5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当

符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 

（16）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； 

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除上述第（2）、（6）、（7）、（12）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发

行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资

比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 

如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本

基金投资不再受相关限制。 

2、禁止行为 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防

范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必

须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董

事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。 

如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制。 

六、业绩比较基准 

中证800指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%。 

中证800指数覆盖公司多、行业广，作为业绩比较基准能够较好的反映A股市场科技类

公司的整体走势。从行业覆盖看，中证800指数是综合反映沪深证券市场内大中小市值公司

的整体状况的指数，行业覆盖了包含国内科技领域较多的信息技术、材料、生物制药、新能

源等产业，同时在传统的金融、工业领域的细分领域也进行了覆盖，能够较好反应科技动力

类企业在股票市场的表现；中证综合债券指数由中证指数有限公司编制，是综合反映银行间

和交易所市场国债、金融债、企业债、央行票据及短期融资券整体走势的跨市场债券指数，

其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国

债、金融债和企业债，以更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提

供更切合的业绩比较基准。基于本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够

真实、客观地反映本基金的风险收益特征。 

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化， 又当市场

出现更合适、更权威的业绩比较基准，并且更接近本基金风格时，本基金管理人依据维护基

金份额持有人合法权益的原则，经基金托管人同意，报中国证监会备案，可选用新的业绩比

较基准，并将及时公告。 

七、风险收益特征                

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基

金、货币市场基金。 

八、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 

2、有利于基金资产的安全与增值； 

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利，保护基金份额

持有人的利益。 

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。 

九、基金投资组合报告 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、

净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

本报告中财务资料未经审计，本投资组合报告所载数据截至2023年3月31日。 

9.1报告期末基金资产组合情况 

序号   项目   金额（元）   占基金总资产的比例（%）   

1   权益投资   32,251,315.16  80.09  

 其中：股票   32,251,315.16  80.09  

2  基金投资   -  -  

3   固定收益投资   -  -  

 其中：债券   -  -  

       资产支持证券   -  -  

4   贵金属投资   -  -  

5   金融衍生品投资   -  -  

6   买入返售金融资产   -  -  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产   -  -  

7   银行存款和结算备付金合计   3,543,409.18  8.80  

8  其他资产   4,473,694.32  11.11  

9  合计   40,268,418.66  100.00  

9.2报告期末按行业分类的股票投资组合 

9.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码   行业类别   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   

A   农、林、牧、渔业   -  -  

B   采矿业   -  -  

C   制造业   30,781,027.16  76.74  

D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   21,250.00  0.05  

E   建筑业   -  -  

F   批发和零售业   -  -  

G   交通运输、仓储和邮政业   -  -  

H   住宿和餐饮业   -  -  

I   信息传输、软件和信息技术服务业   1,438,738.00  3.59  

J   金融业   -  -  

K   房地产业   -  -  

L   租赁和商务服务业   -  -  

M   科学研究和技术服务业   10,300.00  0.03  

N   水利、环境和公共设施管理业   -  -  

O   居民服务、修理和其他服务业   -  -  

P   教育   -  -  

Q   卫生和社会工作   -  -  

R   文化、体育和娱乐业   -  -  

S   综合   -  -  

 合计   32,251,315.16  80.40  

9.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 

9.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

9.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细 

序号   股票代码   股票名称   数量（股）   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）  

1  688008  澜起科技  30,933  2,150,462.16  5.36  

2  601869  长飞光纤  43,500  1,800,900.00  4.49  

3  603986  兆易创新  13,600  1,659,200.00  4.14  

4  002938  鹏鼎控股  44,000  1,364,880.00  3.40  

5  002916  深南电路  13,700  1,264,784.00  3.15  

6  688313  仕佳光子  82,600  1,214,220.00  3.03  

7  688123  聚辰股份  11,600  1,146,080.00  2.86  

8  002241  歌尔股份  52,200  1,117,080.00  2.78  

9  300476  胜宏科技  53,400  954,792.00  2.38  

10  300383  光环新网  69,600  933,336.00  2.33  

9.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

注：本基金本报告期末未持有债券。  

9.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

注：本基金本报告期末未持有债券 

9.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细 

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。   

9.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细 

注：本基金本报告期末未持有贵金属。 

9.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

注：本基金本报告期末未持有权证。 

9.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

9.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

注：本基金本报告期末未持有股指期货。 

9.9.2本基金投资股指期货的投资政策 

本基金本报告期末未持有股指期货。 

9.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

9.10.1本期国债期货投资政策 

本基金本报告期末未持有国债期货。 

9.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

注：本基金本报告期末未持有国债期货。 

9.10.3本期国债期货投资评价 

本基金本报告期末未持有国债期货。 

9.11投资组合报告附注 

9.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说

明 

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 

9.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 

报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的

股票。 

9.11.3其他资产构成 

序号   名称   金额（元）   

1   存出保证金   -  

2   应收证券清算款   -  

3   应收股利   -  

4   应收利息   -  

5   应收申购款   4,473,694.32  

6   其他应收款   -  

7  其他   -  

8  合计   4,473,694.32  

9.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

注：报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  

9.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

注：报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。 

9.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 

第十部分 基金的业绩 

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 

一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

东海科技动力A 

阶段   净值增长率①   净值增长率标准差②   业绩比较基准收益率③   业绩比较基准收益率标准差④   ①－③   ②－④   

2019年6月26日至2019年12月31日   16.50%   1.04%   6.25%   0.66%   10.25%   0.38%  

2020年1月1日至2020年12月31日  64.85%  1.87%  20.26%  1.08%  44.59%  0.79%  

2021年1月1日至2021年12月31日  7.94%  1.68%  0.97%  0.81%  6.97%  0.87%  

2022年1月1日至2022年12月31日  -27.09%   1.93%   -15.46%   0.95%   -11.63%   0.98%  

2023年1月1日至2023年3月31日  8.78%   1.55%   4.39%   0.60%   4.39%   0.95%  

2019年6月26日至2023年3月31日  64.41%   1.72%   13.86%   0.90%   50.55%   0.82%  

东海科技动力C 

阶段   净值增长率①   净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③   业绩比较基准收 益率标准差④   ①－③   ②－④   

2019年6月26日至2019年12月31日   15.66%   1.04%   6.25%   0.66%   9.41%   0.38%  

2020年1月1日至2020年12月31日  63.02%  1.87%  20.26%  1.08%  42.76%  0.79%  

2021年1月1日至2021年12月31日  7.99%  1.68%  0.97%  0.81%  7.02%  0.87%  

2022年1月1日至2022年12月31日    -27.18%   1.93%   -15.46%   1.38%   -11.72%   0.55%  

2023年1月1日至2023年3月31日  8.71%   1.55%   4.39%   0.60%   4.32%   0.95%  

2019年6月26日至2023年3月31日  61.19%   1.72%   13.86%   1.03%   47.33%   0.69%  

注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字； 

（2）本基金业绩比较基准为：中证800指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% 

二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：本基金基金合同生效日为2019年6月26日，图示日期为2019年6月26日至

2023年3月31日。 

第十一部分 基金的财产 

一、基金资产总值 

基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款以及其

他投资所形成的价值总和。 

二、基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 

三、基金财产的账户 

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销

售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 

四、基金财产的保管和处分 

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固

有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 

第十二部分 基金资产估值 

一、估值日 

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需

要对外披露基金净值的非交易日。 

二、估值对象 

基金所拥有的股票、股指期货合约、债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产

及负债。 

三、估值方法 

1、证券交易所上市的有价证券的估值 

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未

发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品

种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 

（2）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有约定的除外），

选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值； 

（3）交易所上市的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息

得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最

近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交

易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整

最近交易市价，确定公允价格； 

（4）交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值。 

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 

（1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 

（2）首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，

在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 

（3）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售

股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的

质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确

定公允价值。持有的银行协议存款、定期存款或通知存款等以本金列示，按协议或合同利率

逐日确认利息收入。 

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 

5、本基金投资股指期货合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且

最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 

6、当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基

金估值的公平性。 

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 

8、相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的，从其规定。如有新增事项，按

国家最新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算

结果对外予以公布。 

四、估值程序 

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，某类基金资产净值除以当日该类基金

份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从

其规定。 

基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定

披露基金净值信息。 

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金

份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 

五、估值错误的处理 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份

额净值错误。 

基金合同的当事人应按照以下约定处理： 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，

承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不

能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。 

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗

力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人

仍应负有返还不当得利的义务。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监

会备案。 

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 

六、暂停估值的情形 

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当

暂停估值； 

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 

七、基金净值的确认 

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责

计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资

产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按照规定对基金净值予以公布。 

八、特殊情况的处理 

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。 

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、证券经营机构及登记结算公

司发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行

检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔

偿责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 

第十三部分 基金的收益与分配 

一、基金利润的构成 

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 

二、基金可供分配利润 

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。 

三、基金收益分配原则 

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，

若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配，具体分配方案以公告为准； 

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将

现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分

配方式是现金分红； 

3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准

日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额后不

能低于面值； 

4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费

用的不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 

在不违反法律法规的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响

的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 

四、收益分配方案 

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 

五、收益分配方案的确定、公告与实施 

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公

告。 

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15

个工作日。 

六、基金收益分配中发生的费用 

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现

金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额

持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》

执行。 

第十四部分 基金的费用与税收 

一、基金费用的种类 

1、基金管理人的管理费； 

2、基金托管人的托管费； 

3、C类基金份额的销售服务费； 

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费； 

6、基金份额持有人大会费用； 

7、基金的证券/期货交易费用； 

8、基金的银行汇划费用； 

9、基金相关账户的开户及维护费用； 

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 

1、基金管理人的管理费  

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： 

H＝E×1.20%÷当年天数 

H为每日应计提的基金管理费 

E为前一日的基金资产净值 

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支

付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 

2、基金托管人的托管费 

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 

H＝E×0.20%÷当年天数 

H为每日应计提的基金托管费 

E为前一日的基金资产净值 

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支

取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 

3、C类基金份额的销售服务费 

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金

份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： 

H＝E×0.20%÷当年天数 

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 

E为C类基金份额前一日基金资产净值 

C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向

基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财

产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支

付日期顺延。 

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费

用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 

三、不列入基金费用的项目 

下列费用不列入基金费用： 

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失； 

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 

3、《基金合同》生效前的相关费用； 

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 

四、基金税收 

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 

第十五部分 基金的会计与审计 

一、基金会计政策 

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 

4、会计制度执行国家有关会计制度； 

5、本基金独立建账、独立核算； 

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表； 

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。 

二、基金的年度审计 

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在2日内在指定媒介公告。 

第十六部分 基金的信息披露 

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动

性规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露内

容、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 

二、信息披露义务人 

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

织。 

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国

证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明

性和易得性。 

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国

证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网

站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复

制公开披露的信息资料。 

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 

2、对证券、期货投资业绩进行预测； 

3、违规承诺收益或者承担损失； 

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 

6、中国证监会禁止的其他行为。 

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义

务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 

五、公开披露的基金信息 

公开披露的基金信息包括： 

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的

法律文件。 

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认

购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服

务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当

在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生

变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说

明书。 

3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概

要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当

在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网

点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作

的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 

4、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。 

5、基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金

份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上，

将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议

登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管

人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在指定网站上。 

（二）基金份额发售公告 

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明

书的当日登载于指定媒介上。 

（三）《基金合同》生效公告 

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效

公告。 

（四）基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值 

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周

在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通

过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净

值。 

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最

后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 

（五）基金份额申购、赎回价格 

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网

点查阅或者复制前述信息资料。 

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载

于指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报

告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登

载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季

度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者

年度报告。 

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其

他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下

披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特

有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险

分析等。 

（七）临时报告 

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指

定报刊和指定网站上。 

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件： 

1、基金份额持有人大会的召开及决定事项； 

2、《基金合同》终止、基金清算； 

3、转换基金运作方式、基金合并； 

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金

托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； 

8、基金募集期延长或提前结束募集； 

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生

变动； 

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； 

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处

罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大

行政处罚、刑事处罚； 

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 

14、基金收益分配事项； 

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率

发生变更； 

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 

17、本基金开始办理申购、赎回； 

18、本基金发生巨额赎回并延期办理； 

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 

21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 

22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 

23、基金推出新业务或服务； 

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 

（八）澄清公告 

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关

信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监

会。 

（九）清算报告 

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作

出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公

告登载在指定报刊上。 

（十）基金份额持有人大会决议 

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 

（十一）本基金投资股指期货，基金管理人需按照法规要求在季度报告、中期报告、年

度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、

持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是

否符合既定的投资政策和投资目标等。 

（十二）本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其

持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支

持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证

券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支

持证券明细。 

（十三）中国证监会规定的其他信息。 

六、信息披露事务管理 

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人

员负责管理信息披露事务。 

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则等法规的规定。 

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金

定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、

审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金托

管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真

实、准确、完整、及时。 

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一

信息的内容应当一致。 

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资者决策提供

有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提

下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。

前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应

当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 

七、信息披露文件的存放与查阅 

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 

八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： 

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 

3、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 

第十七部分 风险揭示 

一、市场风险 

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导

致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 

1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）

发生变化，导致市场价格波动而产生风险； 

2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。

基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险； 

3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影

响着国债的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益

水平会受到利率变化的影响； 

4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、

市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的

上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益

下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避； 

5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的

影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降； 

6、信用风险。主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵债，债权人可

能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中； 

7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动

有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在； 

8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影

响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率

下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得较少的收益率。 

二、管理风险 

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信

息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。 

三、流动性风险 

本基金属开放式基金，在所有开放日管理人有义务接受投资人的赎回。如果出现较大

数额的赎回申请，则使基金资产变现困难，基金面临流动性风险。  

四、其他风险 

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 

2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险； 

3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 

5、因业务竞争压力可能产生的风险； 

6、不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险； 

7、其他意外导致的风险。 

五、本基金特有的风险 

1、本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%，因此股票市场

的变化将影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业

研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，

以控制特定风险。 

2、本基金投资股指期货的风险。 

本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险： 

（1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 

（2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 

（3）基差风险：是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的

风险。 

（4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所

要求的保证金而带来的风险。 

    （5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大

的收益波动。 

（6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 

（7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统

出现故障等原因造成损失的风险。 

3、本基金投资资产支持证券的风险 

本基金投资资产支持证券，主要存在以下风险： 

（1）信用风险：信用风险是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约

所造成的可能损失。从简单意义上讲，信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持

本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。  

（2）利率风险：是指资产支持证券作为固定收益证券的一种，也具有利率风险，即资

产支持证券的价格受利率波动发生变动而造成的风险。  

（3）流动性风险：是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。  

（4）提前偿付风险：是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在由于提前

偿付而使投资者遭受损失的可能性。  

（5）操作风险：是指相关各方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起

的风险。  

（6）法律风险：是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多，

而存在的法律风险和履约风险。 

4、流动性风险评估 

（1）本基金的申购、赎回安排 

本基金采用开放方式运作，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间

为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、

中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金管理人自基金合同生

效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回业务，具体业务办理时间在申购赎回开始公告

中规定。 

（2）投资市场、行业及资产的流动性风险评估 

本基金的投资标的均在证监会及相关法律法规规定的合法范围之内，且具备良好的可投

资性和流动性。本基金的投资范围的设定合理、明确，操作性较强。本基金股票投资占基金

资产的比例范围为60%-95%。实际投资过程中，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前

提下，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。根据《流动性规定》的相

关要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险管理措施，因此

本基金流动性风险也可以得到有效控制。 

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。当基金出现巨额赎回时，基金管理

人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。连续2个开放日以上

(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受

的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公

告。 

当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请情形

下，基金管理人对于其超过基金总份额20%以上部分的赎回申请，可以实施延期办理，延期

的赎回申请转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止。对于该类基金份额持有人未超

过上述比例的部分，基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序

执行；基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行

的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于

上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对当日的其余赎回申请按单个账户赎回申请量占

赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金管理人可对其赎

回申请进行延期办理，延期的赎回申请转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止。延

期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额的

基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎

回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，

投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 

在不违反法律法规的前提下，基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调

整前述比例及处理规则，并在指定媒介上进行公告。 

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 

本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。 

如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的

前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接

受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、摆动定价、暂停基金估值等，作为特定

情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动

性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工

具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。 

5、本基金采用证券公司交易模式和结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券

经营机构进行场内交易，并由选定的证券经营机构作为结算参与人代理本基金进行结算，该

种交易结算模式可能存在信息系统风险、操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风

险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。 

六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市

场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售

机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，

不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风

险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承

受能力与本基金风险之间的匹配检验。 

第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 

一、《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经

基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报

中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生

效后2日内在指定媒介公告。 

二、《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，并在履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的； 

3、《基金合同》约定的其他情形； 

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

三、基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财

产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月。 

四、清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

五、基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 

六、基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务

资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金

财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组

进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告

登载在指定报刊上。 

七、基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 

第十九部分 基金合同的内容摘要 

一、基金合同当事人的权利、义务 

（一）基金份额持有人的权利与义务 

基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持有人和《基金合同》的当事

人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在

《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不

限于： 

（1）分享基金财产收益； 

（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 

（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； 

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权； 

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 

（7）监督基金管理人的投资运作； 

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不

限于： 

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险； 

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（二）基金管理人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 

（1）依法募集资金； 

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产； 

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用； 

（4）销售基金份额； 

（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资人的利益； 

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务； 

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；  

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使权利，为基金的利益行使因基金财

产投资于证券所产生的权利；  

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；  

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务

的外部机构；  

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、

非交易过户和定期定额投资等业务规则； 

（17）委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务； 

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、

申购、赎回和登记事宜； 

（2）办理基金备案手续； 

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产； 

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

证券投资； 

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

（7）依法接受基金托管人的监督； 

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回的价格； 

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

（10）编制季度报告、中期和年度报告； 

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有关法律法规或监管机构另有规定或要求外，在基金信息公开披露前应予保密，

不向他人泄露，但向监管机构、司法机构或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提

供的情况除外； 

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益； 

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

年以上； 

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件； 

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人； 

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿； 

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任； 

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

 （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后

30日内退还基金认购人； 

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（26）建立并保存基金份额持有人名册； 

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（三）基金托管人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产； 

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用； 

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监

会，并采取必要措施保护基金投资人的利益； 

（4）根据相关市场规则，为基金开设银行存款账户、证券/期货账户等投资所需账户，

为基金办理场外证券/期货交易资金清算。 

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对

所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立； 

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券/期货账户等投资所需账户,按照《基金合同》

的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关法律法规或监管机

构另有规定或要求外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、

司法机关或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的的情况除外； 

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎

回价格； 

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； 

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； 

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配

合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按照法律法规、《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监

督管理机构，并通知基金管理人； 

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

退任而免除； 

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 

本基金份额持有人大会不设日常机构。 

（一）召开事由 

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、

中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外： 

（1）终止《基金合同》； 

（2）更换基金管理人； 

（3）更换基金托管人； 

（4）转换基金运作方式； 

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率； 

（6）变更基金类别； 

（7）本基金与其他基金的合并； 

（8）变更基金投资目标、范围或策略； 

（9）变更基金份额持有人大会程序； 

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人

（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持

有人大会； 

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。 

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取和其他应由基金承担的费用； 

（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、

销售服务费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式； 

（3）在不违反法律法规、《基金合同》的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的情况下，调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规

则； 

（4）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的情况下，调整基金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则进行调整； 

（5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 

（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 

（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 

（二）会议召集人及召集方式 

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召

集。 

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60

日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，单独

或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基

金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并

书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出

具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 

5、单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额

10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，

不得阻碍、干扰。 

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容： 

（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点； 

（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 

（7）召集人需要通知的其他事项。 

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决

意见寄交的截止时间和收取方式。 

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的

计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 

（四）基金份额持有人出席会议的方式 

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的

其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人

或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行

基金份额持有人大会议程： 

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登

记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在

原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的

基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非

现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的非

现场方式进行表决。 

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

提示性公告； 

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人

为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持

有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表

决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权

他人代表出具表决意见； 

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通

知的规定，并与基金登记机构记录相符。 

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式

召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由

会议召集人确定并在会议通知中列明。 

4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，

授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 

（五）议事内容与程序 

1、议事内容及提案权 

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。 

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 

2、议事程序 

（1）现场开会 

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权

其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产

生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

联系方式等事项。 

（2）通讯开会 

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后

2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 

（六）表决 

基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。 

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外

的其他事项均以一般决议的方式通过。 

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、与其他基金合并、更换基金

管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均有充分的相反证据证明，

否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面符

合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，

但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。 

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。 

（七）计票 

1、现场开会 

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持

有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。 

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以

一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。 

2、通讯开会 

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，

不影响计票和表决结果。 

（八）生效与公告 

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式

进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名

等一同公告。 

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

力。 

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内

容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人根据新颁布的法律法规或监管规则协商一致并

提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 

三、基金收益分配原则、执行方式 

（一）基金利润的构成 

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 

（二）基金可供分配利润 

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。 

（三）基金收益分配原则 

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，

若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配，具体分配方案以公告为准； 

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将

现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分

配方式是现金分红； 

3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准

日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额后不

能低于面值； 

4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费

用的不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 

在不违反法律法规的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响

的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 

（四）收益分配方案 

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 

（五）收益分配方案的确定、公告与实施 

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公

告。 

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15

个工作日。 

（六）基金收益分配中发生的费用 

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金

红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持

有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》

执行。 

四、基金费用与税收 

（一）基金费用的种类 

1、基金管理人的管理费； 

2、基金托管人的托管费； 

3、C类基金份额的销售服务费； 

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费； 

6、基金份额持有人大会费用； 

7、基金的证券/期货交易费用； 

8、基金的银行汇划费用； 

9、基金相关账户的开户及维护费用； 

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 

1、基金管理人的管理费 

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： 

H＝E×1.20%÷当年天数 

H为每日应计提的基金管理费 

E为前一日的基金资产净值 

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支

付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 

2、基金托管人的托管费 

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 

H＝E×0.20%÷当年天数 

H为每日应计提的基金托管费 

E为前一日的基金资产净值 

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支

取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 

3、C类基金份额的销售服务费 

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基

金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： 

H＝E×0.20%÷当年天数 

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 

E为C类基金份额前一日基金资产净值 

C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向

基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财

产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支

付日期顺延。 

上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 

（三）不列入基金费用的项目 

下列费用不列入基金费用： 

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失； 

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 

3、《基金合同》生效前的相关费用； 

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 

（四）基金税收 

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 

五、基金财产的投资范围和投资限制 

（一）投资范围 

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证

监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、

企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、

可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等经中国证监会允许投资的债券或票据）、

资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、

同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需

符合中国证监会的相关规定。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。 

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%。其中投

资于本基金定义的科技动力型企业发行的股票不低于非现金基金资产的80%；本基金每个

交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%

的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等。 

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，

可以调整上述投资品种的投资比例。 

（二）投资限制 

1、组合限制 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

（1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%；投资于本基金定义的科技动

力型企业发行的股票不低于非现金基金资产的80%； 

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不

低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等； 

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； 

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； 

（5）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开

放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本

基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司

可流通股票的30%； 

（6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

（7）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10％； 

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 

（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10％； 

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个

月内予以全部卖出； 

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得

展期； 

（15）本基金参与股指期货投资，则需遵守如下限制： 

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的10%； 

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得

超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债

券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票

总市值的20%； 

4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的20%； 

5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当

符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 

（16）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； 

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除上述第（2）、（6）、（7）、（12）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发

行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资

比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 

如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本

基金投资不再受相关限制。 

2、禁止行为 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防

范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必

须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董

事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。 

如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制。 

六、基金资产估值 

（一）估值日 

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需

要对外披露基金净值的非交易日。 

（二）估值对象 

基金所拥有的股票、股指期货合约、债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产

及负债。 

（三）估值方法 

1、证券交易所上市的有价证券的估值 

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未

发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品

种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 

（2）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有约定的除外），

选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值； 

（3）交易所上市的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息

得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最

近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交

易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整

最近交易市价，确定公允价格； 

（4）交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值。 

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 

（1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 

（2）首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，

在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 

（3）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售

股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的

质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确

定公允价值。持有的银行协议存款、定期存款或通知存款等以本金列示，按协议或合同利率

逐日确认利息收入。 

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 

5、本基金投资股指期货合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且

最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 

6、当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基

金估值的公平性。 

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 

8、相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的，从其规定。如有新增事项，按

国家最新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算

结果对外予以公布。 

（四）估值程序 

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，某类基金资产净值除以当日该类基金

份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从

其规定。 

基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定

披露基金净值信息。 

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或本基金合

同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的基

金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 

（五）估值错误的处理 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份

额净值错误。 

本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，

承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不

能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。 

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗

力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人

仍应负有返还不当得利的义务。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监

会备案。 

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 

（六）暂停估值的情形 

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当

暂停估值； 

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 

（七）基金净值的确认 

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责

计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资

产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按照规定对基金净值予以公布。 

（八）特殊情况的处理 

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。 

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、证券经营机构及登记结算公

司发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行

检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔

偿责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 

七、基金合同变更、终止与基金财产的清算 

（一）《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不

经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并

报中国证监会备案。 

 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生

效后2个工作日内在指定媒介公告。 

（二）《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，并在履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的； 

3、《基金合同》约定的其他情形； 

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

（三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财

产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月。 

（四）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

（五）基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 

（六）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务

资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金

财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组

进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告

登载在指定报刊上。 

（七）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 

八、争议的处理和适用的法律 

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国

际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局

的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。 

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 

《基金合同》受中国法律管辖。 

九、基金合同的效力 

《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 

1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表

签字或盖章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会

书面确认后生效。 

2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公

告之日止。 

3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内

的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 

4、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金

托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 

5、《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公

场所和营业场所查阅。 

第二十部分 基金托管协议的内容摘要 

一、基金托管协议当事人 

（一）基金管理人 

名称：东海基金管理有限责任公司             

住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼 

法定代表人：严晓珺 

成立时间：2013年2月25日 

批准设立机关：中国证券监督管理委员会 

批准设立文号：证监许可[2013]179号 

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理 

注册资本：16480.3118万元人民币 

组织形式：有限责任公司 

存续期间：持续经营 

（二）基金托管人 

名称：江苏银行股份有限公司（简称：江苏银行） 

住所：南京市中华路26号（邮编210005） 

办公地址：中国江苏省南京市中华路26号（邮编210005） 

法定代表人：夏平  

成立时间：2007年1月22日 

基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619号 

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑

与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府

债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理

保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；

提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；

外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买

卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经银行业

监督管理机构和有关部门批准的其他业务。 

注册资本：115.4亿 

组织形式：股份有限公司 

存续期间：持续经营 

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 

（1）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金的

投资范围、投资对象进行监督。 

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证

监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、

企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、

可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等经中国证监会允许投资的债券或票据）、

资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、

同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需

符合中国证监会的相关规定。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。 

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%。其中投资

于本基金定义的科技动力型企业发行的股票不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易

日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现

金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款等。 

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，

可以调整上述投资品种的投资比例。 

基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履行。 

基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履行。 

（2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投

资、融资比例进行监督。 

根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定： 

1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%；投资于本基金定义的科技动力

型企业发行的股票不低于非现金基金资产的80%； 

2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低

于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等； 

3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； 

4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； 

5）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放

基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基

金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可

流通股票的30%； 

6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

7）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 

8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值

的10％； 

9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 

10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证

券规模的10％； 

11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超

过其各类资产支持证券合计规模的10％； 

12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产

支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月

内予以全部卖出； 

13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展

期； 

15）本基金参与股指期货投资，则需遵守如下限制： 

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的10%； 

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得

超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债

券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票

总市值的20%； 

4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的20%； 

5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当

符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 

16）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； 

17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除上述第2）、6）、7）、12）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并

或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基

金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 

如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本

基金投资不再受相关限制。 

基金托管人对本基金的投资监督与检查自基金合同生效之日起开始。 

（3）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金投资禁

止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 

1）承销证券； 

2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

3）从事承担无限责任的投资； 

4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； 

5）向其基金管理人、基金托管人出资。 

对于基金管理人开展基金投资禁止行为，基金托管人对此无法提前知晓或阻止的，基金

托管人不承担任何责任并有权向中国证监会报告。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防

范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。 

基金合同生效后2个工作日内，基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股

关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单，以上名单发生变化的，应及时予

以更新并通知对方。 

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行关联交易时，基金托

管人应及时提醒基金管理人采取必要措施，履行信息披露义务。对于基金管理人已成交的关

联交易，基金托管人事前无法阻止该关联交易发生的，只能进行事后结算，基金托管人不承

担由此造成的损失，并有权向中国证监会报告。 

如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制。 

（4）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人

参与银行间债券市场进行监督。 

1）基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间债券市场交易对手

的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应

定期和不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名

单后2个工作日内电话或书面回函确认，新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前

已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 

基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行间

债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行事后监督。 

2）基金管理人参与银行间债券市场交易时，有责任控制交易对手的资信风险，由于交

易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿，基金托管人不承担责

任。 

（5）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人

选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基

金合同的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管

人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 

本基金投资银行存款应符合如下规定： 

1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业

务账目及核算的真实、准确。 

2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行签订书面协

议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核

对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责，

保护基金份额持有人的合法权益。 

3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、

账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 

4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作

办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、

各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分

配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基

金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金

托管人对此不承担任何责任，并有权在发现后报告中国证监会。 

（三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内答复并改

正，就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送

基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 

基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、

《基金合同》和本协议规定的行为，应及时以书面或双方约定的其他形式通知基金管理人限

期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以电话或书面形式向基金托管人反馈，说明

违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期内，基金托管人有权随时对通

知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限

期内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。 

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管

理人在限期内纠正。 

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基

金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有

关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报

告。 

三、基金管理人对基金托管人的业务核查 

根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对基金托管

人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财

产、开立基金财产的银行存款账户、证券账户、期货账户及债券托管账户等投资所需账户，

是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值，是否

根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披

露和监督基金投资运作等行为。 

基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极

配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的

完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。 

基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行或

无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、

本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正，基金托管人收

到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时

对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能

在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监

会报送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金托

管人在限期内纠正。 

四、基金财产保管 

（一）基金财产保管的原则 

1、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、

分配基金的任何资产。 

2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 

3、基金托管人按照规定开立基金财产的银行存款账户、证券账户、期货账户和债券托

管账户等投资所需账户。 

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立。 

5、对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，如基金托管

人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的，应由基金管理人负

责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资产没有到达基金银行存款账

户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金

管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。 

（二）基金合同生效时募集资产的验证 

基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基

金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人在法定期限

内聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资

报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人

应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中，基金托管人在收

到资金当日出具相关证明文件。 

（三）基金的银行存款账户的开立和管理 

（1）基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 

（2）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，并根据中国

人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一切

货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行

存款账户进行。 

（3）本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦不得使用基金的任何

银行存款账户进行本基金业务以外的活动。 

（4）基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行账户

结算管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管理规定》、《支付结算

办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 

（四）基金证券账户的开立和管理 

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立

证券账户。 

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理

人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行

本基金业务以外的活动。 

（五）证券资金账户的开立和管理 

基金管理人在所选择的证券经纪商下属营业机构以基金名义开立证券资金账户，用以存

放用于证券交易结算资金。证券资金账户内的资金，只能通过证银转账方式将资金划转至银

行存款账户，不得将资金划转至其他任何银行账户。基金管理人应及时将证券资金账户的相

关信息以双方认可的方式及时通知基金托管人。基金管理人、证券经纪商应协助基金托管人

将该账户与银行存款账户建立第三方存管关系，如因基金管理人、证券经纪商原因致使对应

关系无法建立，基金托管人不承担任何责任。 

（六）债券托管账户的开立和管理 

（1）基金合同生效后，基金托管人负责在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市

场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券

及资金的清算。在上述手续办理完毕后，由基金托管人向人民银行进行报备。基金管理人负

责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易，由基金管理人在中国外汇交易中心开设

同业拆借市场交易账户。 

（2）基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，

协议正本由基金托管人保管，协议副本由基金管理人保存。 

（七）其他账户的开立和管理 

若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的

投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规

的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 

（八）基金财产投资的有关实物证券、证券交易结算资金、银行存款定期存单等有价凭

证的保管 

实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管

人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基金

资产不承担保管责任。 

证券交易结算资金由相关证券经纪商和存管银行保管。对于在未经基金托管人同意的情

况下基金管理人自行变更证券经纪商或存管银行造成的损失，及因证券经纪商原因导致证券

交易结算资金无法正常转账支取造成的损失，基金托管人不承担责任。 

银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。具体保管事项由双方另行签署

《托管资产投资银行存款业务管理事项协议》进行约定。 

（九）与基金财产有关的重大合同的保管 

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管

理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基金管理人在代基金签署与

基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至

少各持有一份正本的原件，基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按

照国家有关规定执行。 

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合

同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 

五、基金资产净值计算和会计核算 

（一）基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值的计算与复核 

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额的基金份额净值是指

计算日该类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额的基金总份额后的价值。 

基金管理人每个工作日计算基金资产净值，经基金托管人复核，按规定披露基金净值信

息。 

基金管理人应每工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定

暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资

基金估值业务的指导意见》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和

各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每

个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值，以约定方式发送给基金托管人。基金托管人

对净值计算结果复核后，将复核结果反馈给基金管理人，由基金管理人按照规定对各类基金

份额的基金份额净值予以公布。 

本基金按以下方法估值：  

（1）证券交易所上市的有价证券的估值 

1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未

发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品

种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 

2）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有约定的除外），选

取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值； 

3）交易所上市的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得

到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近

交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易

日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最

近交易市价，确定公允价格； 

4）交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下，按成本估值。 

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 

1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的

估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 

2）首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 

3）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股

份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质

押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 

（3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术

确定公允价值。持有的银行协议存款、定期存款或通知存款等以本金列示，按协议或合同利

率逐日确认利息收入。 

（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 

（5）本基金投资股指期货合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 

（6）当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保

基金估值的公平性。 

（7）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 

（8）相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算

结果对外予以公布。 

（二）净值差错处理 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当某一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金

份额净值错误。 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，

承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不

能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。 

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗

力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人

仍应负有返还不当得利的义务。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监

会备案。 

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 

（三）暂停估值与公告基金份额净值的情形 

（1）基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 

（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时； 

（3）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应

当暂停基金估值； 

（4）法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 

（四）基金会计制度 

按国家有关部门制定的会计制度执行。 

（五）基金账册的建立 

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会

计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行

核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理

人的处理方法为准。 

（六）会计数据和财务指标的核对 

双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人

必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而

影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 

（七）基金定期报告的编制和复核 

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载

于指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报

告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登

载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季

度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。《基金合同》生效

不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 

基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的

情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的

其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变

化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金持续运作过程中，管理

人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 

基金托管人在对季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，可以出具复核确认书（盖

章）或以其他双方约定的方式确认，以备有权机构对相关文件审核检查。 

六、基金份额持有人名册的登记和保管 

基金管理人可委托基金注册登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人

名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 

基金份额持有人名册，包括基金募集期结束并确认认购申请后的基金份额持有人名册、

基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持

有人名册，由基金注册登记机构负责编制和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整

性和准确性负责。 

基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人

名册。 

（一）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日内向基

金托管人提供由注册登记机构编制的基金份额持有人名册； 

（二）基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托管人提

供由注册登记机构编制的基金份额持有人名册； 

（三）基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供由注册登

记机构编制的基金份额持有人名册； 

（四）除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商议一致后，

由基金管理人向基金托管人提供由注册登记机构编制的基金份额持有人名册。 

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期

限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他

用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额

持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 

七、争议解决方式 

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过友好协商或者

调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，任何一方当事

人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲

裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是终局的，并对相关各方当事人均有约束力。除非仲裁裁

决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。 

争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、

尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 

本协议受中华人民共和国法律管辖。 

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 

（一）基金托管协议的变更 

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与

《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，应报中国证监会备案。 

（二）基金托管协议的终止 

（1）《基金合同》终止； 

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其他事由造

成其他基金托管人接管基金财产； 

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其他事由造

成其他基金管理人接管基金管理权。 

（4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 

（三）基金财产的清算 

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金

财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具

有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员。 

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

（4）基金财产清算程序：  

1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

3）对基金财产进行估值和变现； 

4）制作清算报告； 

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书； 

 6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

7）对基金剩余财产进行分配。 

（5）基金财产清算的期限为6个月。 

（6）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

（7）基金剩余财产的分配 

基金财产按如下顺序进行清偿 

1）支付基金财产清算费用； 

2）缴纳基金所欠税款； 

3）清偿基金债务； 

4）清算后如有余额，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 

（8）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算小组做出的清算报告经会计师事

务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于

基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 

（9）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于15年。 

第二十一部分 基金份额持有人服务 

如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请及时通过下述方式联系基金管

理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解本招募说明书，并同意全部内容。 

对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售机构及销售机构提供，以下是基金

管理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权在

符合法律法规的前提下，增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因，

导致下述服务无法提供，基金管理人不承担任何责任。 

一、交易资料的寄送及发送服务 

1、注册登记人保留持有人名册上列明的所有持有人的基金交易记录； 

2、基金管理人向账单期内发生交易、或账单期末仍持有本公司基金份额的基金份额持

有人，按其成功定制的对账单形式，定期或不定期发送对账单，但由于基金份额持有人未详

实填写或更新客户资料（含姓名、地址、邮编、联系电话、电子邮箱等）导致基金管理人无

法发送，或基金份额持有人未成功定制或主动取消发送的除外； 

3、其他相关的信息资料。 

二、网上交易服务 

基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人网上交易平

台可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易申

请查询和账户资料查询等各类业务。 

在技术条件成熟时，基金管理人还将提供支持其他银行卡种的网上交易业务。 

三、客户服务中心电话服务 

客户服务中心提供24小时自动语音查询服务。持有人可进行基金账户余额、申购与赎

回交易情况查询与基金产品等信息的查询。 

客户服务中心提供人工热线咨询服务，服务时间：周一至周五9:00至17:00（法定节假

日除外），持有人可通过客服热线电话：400-959-5531享受业务咨询、信息查询、服务投诉、

信息定制、对账单寄送地址资料修改等专项服务。 

四、定期定额投资计划 

基金管理人可通过基金管理人网站www.donghaifunds.com和销售机构为投资者提供定

期定额投资服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。

定期定额投资计划的有关规则另行公告。 

五、信息定制服务 

基金持有人可以拨打客服热线电话申请信息定制。基金管理人通过手机短信、电子邮

件或其他方式按持有人的定制提供信息。可定制的信息包括：每周基金净值、交易确认信息、

投资者服务刊物、分红公告、公司公告等。基金管理人可以根据实际业务需要，调整定制信

息的条件、方式和内容。 

六、客户投诉及建议受理服务 

投资者可以通过销售机构网点或基金管理人客服热线电话、信函及电子邮件等形式对

基金管理人或销售网点所提供的服务进行投诉。 

客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉是主要投诉受理渠道，基金管理人客户

服务部负责管理投诉电话、投诉邮箱。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，由各销售机

构和基金管理人分别管理。 

对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复；对于不能及时回复的投诉，基金管

理人承诺在投诉送达基金管理人的24小时之内做出回复。对于非工作日提出的投诉，顺延

至下一工作日完成回复。 

客户服务部邮箱：service@donghaifunds.com 

第二十二部分 其他应披露事项 

公告事项  披露日期  

东海科技动力混合型证券投资基金（东海科技动力 A 份额）基金产品资料概要（更新）、东海科技动力混合型证券投资基金（东海科技动力 C 份额）基金产品资料概要（更新）  2022年9月9日  

东海科技动力混合型证券投资基金招募说明书更新（2022年第1号）  2022年9月9日  

东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告  2022年9月22日  

东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告  2022年9月30日  

东海科技动力混合型证券投资基金基金经理变更公告  2022年10月10日  

东海科技动力混合型证券投资基金（东海科技动力 A 份额）基金产品资料概要（更新）、东海科技动力混合型证券投资基金（东海科技动力 C 份额）基金产品资料概要（更新）  2022年10月12日  

东海科技动力混合型证券投资基金招募说明书更新（2022年第2号）  2022年10月12日  

东海科技动力混合型证券投资基金2022年第3季度报告  2022年10月26日  

东海基金管理有限责任公司基金改聘会计师事务所公告  2022年10月26日  

东海科技动力混合型证券投资基金2022年第4季度报告  2023年1月20日  

东海科技动力混合型证券投资基金2022年年度报告  2023年3月31日  

东海科技动力混合型证券投资基金2023年第1季度报告  2023年4月21日  

东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告  2023年4月25日  

东海基金管理有限责任公司关于旗下基金新增上海长量基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告  2023年5月25日  

东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增济安财富（北京）基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告  2023年7月11日  

东海基金管理有限责任公司关于提示投资者持续完善身份信息资料的公告  2023年7月12日  

第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式 

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所，投资人可在办

公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书正本

为准。 

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 

第二十四部分 备查文件 

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 

2、《东海科技动力混合型证券投资基金基金合同》 

3、《东海科技动力混合型证券投资基金托管协议》 

4、法律意见书 

5、基金管理人业务资格批件、营业执照 

6、基金托管人业务资格批件、营业执照 

7、中国证监会要求的其他文件 

东海基金管理有限责任公司 

2023年7月20日 


              

                

               东海科技动力混合型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号.pdf