富安达富利纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月20日
富安达富利纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
第2页，共14页
目录
§1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9
§5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12
§9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13
9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13
9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13
9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13
富安达富利纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
第3页，共14页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人
交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月19日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富安达富利纯债债券
基金主代码 007520
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年07月23日
报告期末基金份额总额 244,622,318.09份
投资目标
本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为
份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益
投资策略
本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市
场主体的基础上，采用自上而下的富安达多维经济
模型，运用定性与定量分析方法，通过对全球经济
发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、
物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分
析，结合FED模型，判断和预测经济发展周期及趋
势，构建和调整固定收益证券投资组合。
在进行固定收益类资产配置时,本基金首先通过久
期配置、期限结构配置、类属配置策略来实现对固
定收益类资产的配置。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，预期风险和预期收
益高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型
基金。
基金管理人 富安达基金管理有限公司
富安达富利纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
第4页，共14页
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 富安达富利纯债债券A 富安达富利纯债债券C
下属分级基金的交易代码 007520 012603
报告期末下属分级基金的份额总
额
240,539,857.13份 4,082,460.96份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)
富安达富利纯债债券
A
富安达富利纯债债券
C
1.本期已实现收益 1,701,055.85 95,866.67
2.本期利润 243,485.20 147,645.09
3.加权平均基金份额本期利润 0.0011 0.0170
4.期末基金资产净值 247,653,023.90 4,252,375.24
5.期末基金份额净值 1.0296 1.0416
注：
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富安达富利纯债债券A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.14% 0.08% -0.60% 0.08% 0.74% 0.00%
过去六个月 1.30% 0.07% 0.12% 0.06% 1.18% 0.01%
过去一年 2.59% 0.06% 0.51% 0.06% 2.08% 0.00%
过去三年 10.07% 0.04% 2.55% 0.07% 7.52% -0.03%
富安达富利纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
第5页，共14页
自基金合同
生效起至今
11.01% 0.04% 3.40% 0.07% 7.61% -0.03%
富安达富利纯债债券C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.16% 0.08% -0.60% 0.08% 0.76% 0.00%
过去六个月 1.30% 0.07% 0.12% 0.06% 1.18% 0.01%
过去一年 4.00% 0.11% 0.51% 0.06% 3.49% 0.05%
自基金合同
生效起至今
5.71% 0.09% 2.06% 0.06% 3.65% 0.03%
注：本基金自 2021年 6月 15日起新增 C类份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
富安达富利纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
第6页，共14页
注：本基金自 2021年 6月 15日起新增 C类份额。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
李飞
本基金
的基金
经理、多
资产投
资副总
监（主持
工作）
2019-
07-23
2022-
10-21
18年
博士。历任上海技术应用技术学院财
政经济系教师；聚源数据有限责任公
司研究发展中心项目经理；国盛证券
有限责任公司投资研究部高级宏观债
券研究员；金元惠理基金管理有限公
司投资部基金经理。2012年5月加入富
安达基金管理有限公司。2013年7月起
任富安达增强收益债券型证券投资基
金（2013年07月04日至2022年10月21
日期间）的基金经理、富安达信用主
题轮动纯债债券型发起式证券投资基
金基金经理（2013年10月25日至2016
年10月25日期间）、富安达长盈保本
富安达富利纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
第7页，共14页
混合型证券投资基金的基金经理(2016
年5月11日至2018年5月21日期间）、
富安达富利纯债债券型证券投资基金
（2019年07月23日至2022年10月21日
期间）、富安达稳健配置6个月持有期
混合型证券投资基金（2022年05月27
日至2022年10月21日期间）的基金经
理。
张凯
瑜
本基金
的基金
经理
2019-
07-23
- 14年
硕士。历任太平人寿保险有限公司产
品市场部产品管理员；爱建证券有限
责任公司固定收益部债券交易员。201
1年5月加入富安达基金管理有限公
司。2013年1月起任富安达现金通货币
市场证券投资基金、富安达信用主题
轮动纯债债券型发起式证券投资基金
基金经理（2013年10月25日至2016年1
0月25日期间）、富安达长盈保本混合
型证券投资基金的基金经理(2016年7
月22日至2018年5月21日期间）、富安
达富利纯债债券型证券投资基金的基
金经理。
康佳
燕
本基金
的基金
经理、固
定收益
部总监
助理
2021-
12-30
- 16年
硕士。历任工银安盛人寿保险有限公
司财务部投资分析，泰信基金管理有
限公司基金会计；浦银安盛基金管理
有限公司基金会计、债券交易员、货
币基金经理、专户投资经理；南洋商
业银行固定收益部投资经理。2021年
加入富安达基金管理有限公司。2021
年12月起任富安达富利纯债债券型证
券投资基金、富安达稳健配置6个月持
有期混合型证券投资基金的基金经
理。
注：
①基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金
的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公
司作出决定后正式对外公告之日；
富安达富利纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
第8页，共14页
②证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人
员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富
安达富利纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人
谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投
资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交
易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交
易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期
内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金
管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，
分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度债券市场大幅走弱。10月下旬以来银行间资金面持续收敛，市场资金利率逐
步回归政策利率，11月防疫政策持续优化、地产支持政策等导致市场对基本面预期出现
逆转，债券收益率大幅调整又触发基金、理财、资管等产品的赎回，机构赎回负反馈继
续加速债券市场的调整，12月上半月债券市场延续11月份的跌势，12月下半月，受央行
呵护市场资金面以及市场对经济预期有所修正等因素影响，债券市场有所企稳。
报告期内，本基金主要配置利率债，久期中性，杠杆操作较少。未来，本基金将继
续以利率债配置为主，秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，力争为基金份
额持有人带来长期稳定回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末富安达富利纯债债券A基金份额净值为1.0296元，本报告期内，该类
基金份额净值增长率为0.14%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%；截至报告期末富安
富安达富利纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
第9页，共14页
达富利纯债债券C基金份额净值为1.0416元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
0.16%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 250,907,653.14 99.43
其中：债券 250,907,653.14 99.43
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
1,390,524.17 0.55
8 其他资产 46,780.24 0.02
9 合计 252,344,957.55 100.00
注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
富安达富利纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
第10页，共14页
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 6,077,044.93 2.41
2 央行票据 - -
3 金融债券 244,830,608.21 97.19
其中：政策性金融债 244,830,608.21 97.19
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 250,907,653.14 99.60
注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 210218 21国开18 1,000,000 100,951,452.05 40.08
2 220312 22进出12 400,000 40,551,287.67 16.10
3 200204 20国开04 300,000 31,673,350.68 12.57
4 210202 21国开02 300,000 31,104,854.79 12.35
5 210208 21国开08 300,000 30,376,841.10 12.06
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
富安达富利纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
第11页，共14页
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，本基金投资的前十名
证券的发行主体中，中国进出口银行、国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
在本基金对该证券的投资过程中，本基金管理人在遵守法律法规和公司管理制度的
前提下，经公司审慎研究评估，将该股票纳入投资库进行投资。整个过程中严格履行了
相关的投资决策程序。
5.11.2 本基金本报告期末未持有股票投资。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,699.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 42,080.59
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 46,780.24
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
富安达富利纯债债券A 富安达富利纯债债券C
报告期期初基金份额总额 211,479,765.40 98,721,840.81
富安达富利纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
第12页，共14页
报告期期间基金总申购份额 29,247,899.62 2,933,586.67
减：报告期期间基金总赎回份额 187,807.89 97,572,966.52
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 240,539,857.13 4,082,460.96
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20221001-202
21231
97,228,001.94 0.00 0.00
97,228,001.9
4
39.75%
2
20221001-202
21231
88,499,755.87 0.00 0.00
88,499,755.8
7
36.18%
3
20221001-202
21011
92,833,271.83 0.00 92,833,271.83 0.00 0.00%
产品特有风险
当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需
要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本，造成基金财产损
失、影响基金收益水平。
注：
①“申购份额”包含份额申购、转换转入、红利再投等导致份额增加的情况；
②“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致份额减少的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1.2022年10月22日，富安达富利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
2.2022年10月25日，富安达富利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
富安达富利纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
第13页，共14页
3.2022年10月25日，富安达富利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（二
〇二二年第三号）
4.2022年10月25日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加九州证券股份有限
公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
5.2022年10月25日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
6.2022年10月25日，富安达富利纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
7.2022年11月15日，关于富安达富利纯债债券型证券投资基金新增国泰君安股份有
限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
8.2022年11月17日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
9.2022年11月18日，富安达基金管理有限公司关于开通交通银行借记卡“交行快捷”
微信交易业务的公告
10.2022年11月25日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加兴业银行股份有限
公司银银平台为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
11.2022年12月14日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金
销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
12.2022年12月23日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加五矿证券有限公司
为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
13.2022年12月27日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富安达富利纯债债券型证券投资基金设立的文件：
《富安达富利纯债债券型证券投资基金招募说明书》；
《富安达富利纯债债券型证券投资基金基金合同》；
《富安达富利纯债债券型证券投资基金托管协议》。
2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
3、基金管理人业务资格批件和营业执照；
4、基金托管人业务资格批件和营业执照；
5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金
管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
9.3 查阅方式
富安达富利纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
第14页，共14页
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）
查阅。
富安达基金管理有限公司
2023年01月20日
富安达富利纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告.pdf