融通通恒63个月定期开放债券型证

券投资基金更新招募说明书

（2024年第1号）

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二〇二四年二月

重要提示

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和

收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对

基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本基金的招募说

明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，

自行承担投资风险。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一

证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预

期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收

益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金是债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合

型基金，高于货币市场基金。

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。

投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，

了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状

况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理

人委托的具有基金销售业务资格的其他机构认购（或申购）基金。投资人在获得

基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括但不限于：

市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、债券

收益率曲线变动风险、再投资风险、经营风险）、本基金的特有风险（债券型基

金特有的风险、封闭期基金份额持有人不能赎回基金份额而面临的流动性约束、

投资资产支持证券的风险、基金暂停运作的风险等）、开放式基金共有的风险（管

理风险、流动性风险、大量申购与赎回风险、延缓支付赎回款项或暂停赎回风险、

其他风险）等。

本基金采用买入并持有到期策略并采用摊余成本法估值。摊余成本法估值不

等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。本基金在

封闭期内采用买入并持有到期策略，可能损失一定的交易收益。

本基金基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行

基金财产清算并终止，且不需召开基金份额持有人大会。本基金存在资产净值或

持有人数量过低面临清算的风险，敬请投资人留意。

本基金的投资范围包括资产支持证券，可能面临信用风险、利率风险、流动

性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。具体内容见本招募说明书“风

险揭示”章节。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，

但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，

但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来

表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基

金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

本招募说明书所载内容截止日为2024年1月26日，其中有关财务数据和净

值表现的数据截止日为2023年12月31日（本招募说明书中财务资料未经审

计）。

目录

第一部分绪言...............................................................1

第二部分释义...............................................................2

第三部分基金管理人.........................................................8

第四部分基金托管人........................................................20

第五部分相关服务机构......................................................25

第六部分基金的募集........................................................29

第七部分基金合同的生效....................................................30

第八部分基金份额的申购与赎回..............................................32

第九部分基金的投资........................................................44

第十部分、基金的业绩........................................................52

第十一部分基金的财产......................................................54

第十二部分基金资产的估值..................................................55

第十三部分基金的收益分配..................................................60

第十四部分基金的费用与税收................................................62

第十五部分基金的会计与审计................................................65

第十六部分基金的信息披露..................................................66

第十七部分侧袋机制........................................................73

第十八部分风险揭示........................................................76

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算............................81

第二十部分基金合同的内容摘要..............................................83

第二十一部分基金托管协议的内容摘要.......................................100

第二十二部分对基金份额持有人的服务.......................................118

第二十三部分其他应披露事项...............................................120

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式...................................120

第二十五部分备查文件.....................................................121

第一部分绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办

法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证

券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集开放式证券投

资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）等有关法律

法规及《融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称

“基金合同”或“《基金合同》”）编写。

本招募说明书阐述了融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金（以下

简称“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决

策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，

应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金

2、基金管理人：指融通基金管理有限公司

3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司

4、《基金合同》或基金合同：指《融通通恒63个月定期开放债券型证券投

资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《融通通恒63个

月定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

充

6、招募说明书或本招募说明书：指《融通通恒63个月定期开放债券型证券

投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金

基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10

月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集

的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的

人民币资金进行境内证券投资的境外法人

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定投等业务

25、销售机构：指融通基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议，办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为融通基金管理有

限公司或接受融通基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定投等业务而引起的基金份额变动及

结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、封闭期：本基金的封闭期为自基金合同生效日（含该日）起或自每一开

放期结束之日次日（含该日）起63个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金

合同生效日（含该日）起至63个月月度对日的前一日（含该日）止。下一个封

闭期为首个开放期结束之日次日（含该日）起至63个月月度对日的前一日（含

该日）止，以此类推。如不存在对日或该对日为非工作日的，则顺延至下一工作

日。本基金在封闭期内不接受申购、赎回等交易申请，也不上市交易

35、开放期：本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）进入

开放期，开放期原则上为5至20个工作日，期间可以办理申购与赎回业务

36、月度对日：指某一日期在后续月度中的对应日期；如不存在对应日期的，

或该对应日期为非工作日的，则顺延至下一工作日

37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

39、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、《业务规则》：指《融通基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人

和投资人共同遵守

43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

44、申购：指基金合同生效后的开放期内，投资人根据基金合同和招募说明

书的规定申请购买基金份额的行为

45、赎回：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按基金合同和招

募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

46、基金转换：指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届

时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额

转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

48、定投计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申

购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动

完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

49、巨额赎回：指本基金开放期内的单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请

份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转

换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%

50、元：指人民币元

51、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子信息

披露网站）等媒介

57、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

58、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并

考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益

59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因

发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

60、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净

值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，

从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损

害并得到公平对待

61、基金份额的类别：本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的

不同，将基金份额分为不同的类别

62、A类基金份额：指在投资者认购/申购时收取认购费或申购费、但不从本

类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

63、C类基金份额：指在投资者认购/申购时不收取认购费或申购费，而从本

类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

64、基金利润：指基金利息收入、投资收益、其他收入扣除资产减值损失和

相关费用后的余额

65、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

66、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门

账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，

属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账

户称为侧袋账户

67、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确

定性的资产

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：融通基金管理有限公司

住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

设立日期：2001年5月22日

法定代表人：张威

办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层

电话：（0755）26947517

联系人：赖亮亮

注册资本：12500万元人民币

股权结构：诚通证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAsset

Management Co.,Ltd.）40%。

二、主要人员情况

1、现任董事情况

董事长张威先生，经济学博士，现任诚通证券股份有限公司党委书记、董事

长，曾任中国诚通控股集团有限公司金融管理部总经理、诚通基金管理有限公司

董事、中企大象金融信息服务有限公司董事长、诚通商业保理有限公司董事长、

南航国际融资租赁有限公司副董事长、诚通保险经纪（上海）有限公司执行董事

兼总经理、东兴证券股份有限公司监事。2022年5月起至今，任公司董事长。

独立董事李曙光先生，法学博士，现任中国政法大学教授、中国政法大学法

与经济学研究院院长、中国政法大学破产法与企业重组研究中心主任、中国法学

会理事、中国法学会经济法研究会学术委员会副主任、最高人民法院应用法学研

究所研究员、中国经济体制改革研究会研究员、中国银行间交易商协会法律专业

委员会特别顾问，兼任蒙商银行股份有限公司独立董事、大悦城股份有限公司独

立董事、中华联合财产保险股份有限公司独立董事、北京仲裁委员会委员。2022

年7月起至今，任公司独立董事。

独立董事宗文龙先生，会计学博士，现任中央财经大学会计学院教授，兼任

中财大资产经营（北京）有限公司董事、中视传媒股份有限公司独立董事、大唐

国际发电股份有限公司独立董事、中海油能源发展股份有限公司独立董事，曾任

长春税务学院讲师。2022年7月起至今，任公司独立董事。

独立董事席德应先生，工商管理硕士，现任中国人寿财产保险股份有限公司

独立董事、复星保德信人寿保险有限公司独立董事，曾任中国工商银行（阿根廷）

股份有限公司董事长、中国工商银行（亚洲）有限公司非执行董事、中国工商银

行（巴西）有限公司非执行董事、中国工商银行战略管理与投资者管理部资深专

家、中国工商银行机构金融业务部资深专家、中国工商银行机构金融业务部总经

理、中国工商银行机构业务部副总经理、中国工商银行总行资金营运部副总经理、

中国工商银行香港分行高级经理、中国工商银行总行财务会计部结算处处长、中

国工商银行广东省东莞市分行副行长、中国工商银行总行财务会计部财务处副处

长、中国工商银行总行财务会计部主任科员、中国人民银行总行会计稽核司科员。

2022年7月起至今，任公司独立董事。

董事罗小平先生，工商管理硕士，现任诚通证券股份有限公司董事，曾任诚

通基金管理有限公司董事、国海海工资产管理有限公司监事、诚通商业保理有限

公司董事、中国物流股份有限公司董事、中国诚通香港有限公司董事、东兴证券

股份有限公司监事、中国诚通控股集团有限公司战略发展中心总监、中国诚通控

股集团有限公司派出董事、中华企业咨询有限公司执行总裁、华夏证券有限公司

投资银行部门总经理等职务。2022年7月起至今，任公司董事。

董事罗林先生，金融学博士，现任诚通证券股份有限公司监事会主席，曾任

中国诚通控股集团有限公司金融管理部副总经理、诚通财务有限责任公司监事、

国海证券股份有限公司场外市场部总经理、国海证券股份有限公司融资六部高级

经理、全国中小企业股份转让系统有限责任公司机构业务部高级经理、太平洋证

券股份有限公司固定收益部高级经理、中国人民银行征信中心职员。2022年7月

起至今，任公司董事。

董事江涛先生，经济学硕士，现任融通基金管理有限公司常务副总经理兼融

通国际资产管理有限公司总经理，曾任交通银行安徽省分行国际业务部副总经理、

交通银行东京分行国际部总经理、交通银行安徽省分行个人金融部总经理、融通

基金管理有限公司北京分公司副总经理、融通基金管理有限公司上海分公司总经

理、圆信永丰基金管理有限公司副总经理。2023年4月至今，任公司董事。

董事Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士，现任日兴资产管理有限公司

专务执行役员兼CFO、战略规划负责人，曾任日兴资产管理有限公司部长,富达

投资公司(日本东京)经理,富达投资公司（美国波士顿）分析员,融通基金管理有限

公司常务副总经理、首席信息官,融通国际资产管理有限公司总经理。2015年6

月至今，任公司董事。

董事张帆先生，工商管理硕士，清华大学EMBA。曾任新时代证券（现诚通

证券）副总经理、总经理助理、经纪业务管理总部董事总经理职务。2017年6月

至今，任公司董事。

2、现任监事情况

监事刘宇先生，金融学硕士、计算机科学硕士，现任公司法律合规部兼稽核

审计部总经理。曾任景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监、安永会

计师事务所高级审计员、国信证券股份有限公司投资银行部项目助理。2015年8

月至今，任公司监事。

3、公司高级管理人员情况

总经理张帆先生，工商管理硕士，清华大学EMBA。曾任新时代证券（现诚

通证券）副总经理、总经理助理、经纪业务管理总部董事总经理职务。2017年6

月至今，任公司总经理。

常务副总经理江涛先生，经济学硕士，曾任交通银行安徽省分行国际业务部

副总经理、交通银行东京分行国际部总经理、交通银行安徽省分行个人金融部总

经理、融通基金管理有限公司北京分公司副总经理、融通基金管理有限公司上海

分公司总经理、圆信永丰基金管理有限公司副总经理。2022年12月至今，任公

司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。

副总经理邹曦先生，金融学硕士，现任公司副总经理兼权益投资总监、融通

行业景气证券投资基金等基金的基金经理。2001年5月加入融通基金管理有限

公司，曾任权益投资总监、权益投资部总经理、研究部总经理、基金经理、行业

研究员。2020年6月至今，任公司副总经理。

副总经理杜国彦先生，管理学硕士，曾任大通证券太原东缉虎营营业部市场

总监、中国国际期货经纪有限公司交易助理、华安基金北京分公司高级投资顾问、

华安基金北方机构部总监、华安基金机构一部总监。2023年3月至今，任公司

副总经理。

副总经理商小虎先生，经济学博士，曾任上海社会科学院研究助理、和昇投

资咨询（上海）有限公司研究员、上海国鑫发展有限公司投资经理、鼎通投资有

限公司（香港）投资部副总经理、中银国际证券股份有限公司资产管理部副总经

理、融通基金管理有限公司投资总监、上海禧弘私募基金管理有限公司总经理兼

投资总监。2023年4月至今，任公司副总经理。

副总经理张民先生，经济学硕士，曾任山东鲁能发展集团职员、中国农业发

展银行科员、国联证券有限责任公司投行部高级经理、中信建投证券有限责任公

司固收部高级经理、中国保险业监督管理委员会科员、中信建投证券股份有限公

司资本市场部总监、华夏银行股份有限公司金融市场部投资室负责人、恒丰银行

股份有限公司资产管理部总经理、中信建投基金管理有限公司特定资产管理部总

经理、平安银行股份有限公司北京分行副行长。2024年1月至今，任公司副总

经理。

督察长涂卫东先生，法学硕士。曾在中国证监会法律部和基金监管部、原国

务院法制办公室财金司工作，曾是中国证监会公职律师。2011年3月至今，任公

司督察长。

财务负责人王智鲲先生，工程硕士学位，曾任中铁物产控股发展有限公司职

员、中国铁路物资股份有限公司高级经理、中国诚通集团有限公司高级经理、国

务院国资委人事局（挂职锻炼）三级调研员、融通基金管理有限公司总经理助理。

2023年4月至今，任公司财务负责人。

首席信息官高翔先生，计算机及应用本科，曾任中信建投基金管理有限公司

副总经理、首席信息官，元达信资本管理（北京）有限公司执行监事，大成基金

管理有限公司信息技术部总监，鹏华基金管理有限公司信息技术部总监，华夏证

券深圳分公司电脑部业务主办、系统分析师（部门副经理级），深圳蛇口新欣软

件产品有限公司开发三部程序员、高级程序员。2023年1月至今，任公司首席

信息官。

4、基金经理

（1）现任基金经理情况

王超先生，厦门大学金融工程硕士，16年证券、基金行业从业经历，具有基

金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债

券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司，历任投资经理、固

定收益部总监、融通汇财宝货币市场基金基金经理（2014年1月2日至2015年

6月23日）、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理（2014年11月7日至

2016年11月17日）、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理（2015年6月23

日至2016年11月17日）、融通增裕债券型证券投资基金基金经理（2016年5

月13日至2018年7月24日）、融通增丰债券型证券投资基金基金经理（2016

年8月2日至2018年2月28日）、融通现金宝货币市场基金基金经理（2016年

11月10日至2018年11月7日）、融通稳利债券型证券投资基金基金经理（2016

年11月18日至2018年10月16日）、融通可转债债券型证券投资基金基金经理

（2016年12月9日至2018年5月18日）、融通通泰保本混合型证券投资基金

基金经理（2016年5月13日至2019年7月15日）、融通通宸债券型证券投资

基金基金经理（2018年11月21日起至2019年12月28日）、融通增鑫债券型

证券投资基金基金经理（2016年5月5日起至2019年12月30日）、融通超短

债债券型证券投资基金基金经理（2019年3月19日起至2020年3月19日）、

融通汇财宝货币市场基金基金经理（2018年7月5日起至2021年4月15日）、

融通易支付货币市场证券投资基金基金经理（2018年7月12日起至2022年1

月4日）、融通通优债券型证券投资基金基金经理（2018年12月26日起至2022

年9月15日）、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理（2019年7月16日

起至2022年11月29日），现任固定收益投资部总监（主持工作）、融通债券投

资基金基金经理（2013年12月27日起至今）、融通四季添利债券型证券投资基

金(LOF)基金经理（2015年3月14日起至今）、融通岁岁添利定期开放债券型证

券投资基金基金经理（2015年3月14日起至今）、融通增益债券型证券投资基

金基金经理（2016年5月11日起至今）、融通稳健增长一年持有期混合型证券

投资基金基金经理（2021年9月16日起至今）、融通中证中诚信央企信用债指

数证券投资基金基金经理（2023年6月6日起至今）、融通通恒63个月定期开

放债券型证券投资基金基金经理（2023年8月5日起至今）、融通收益增强债券

型证券投资基金基金经理（2023年8月21日起至今）。

（2）曾任基金经理情况

自2020年8月7日起至2023年8月4日，由许富强先生担任本基金的基金

经理。

自2023年8月5日起至今，由王超先生担任本基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

公司权益公募基金投资决策委员会成员：公司副总经理兼权益投资总监、基

金经理邹曦先生，权益投资部基金经理万民远先生，研究部总经理、基金经理范

琨女士，组合投资部总监、基金经理余志勇先生，风险管理部总经理任飞先生。

公司固定收益公募基金投资决策委员会成员：公司副总经理商小虎先生，固

定收益投资部总监（主持工作）、基金经理王超先生，基金经理黄浩荣先生，交

易部总经理谭奕舟先生，风险管理部总经理任飞先生。

公司境外公募基金投资决策委员会成员：公司副总经理商小虎先生，国际业

务部总经理陈瀛先生，基金经理邱小乐女士，交易部总经理谭奕舟先生，风险管

理部总经理任飞先生。

公司大类资产配置投资决策委员会：公司副总经理商小虎先生，公司副总经

理兼权益投资总监、基金经理邹曦先生，研究部总经理、基金经理范琨女士，固

定收益投资部总监（主持工作）、基金经理王超先生，指数与量化投资部总经理、

基金经理何天翔先生，交易部总经理谭奕舟先生，风险管理部总经理任飞先生。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自

己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定

基金份额申购、赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告

义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他

人泄露，但依法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料15年以上；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资

料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，

应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管

人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基

金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基

金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺

建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》

行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的

内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息；

（8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票

投资；

（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒和倒仓等手段操纵市场

价格，扰乱市场秩序；

（11）贬损同行，以提高自己；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）以不正当手段谋求业务发展；

（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（15）其他法律、行政法规禁止的行为。

五、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金财产禁止从事下列行为：

1、承销证券；

2、违反规定向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；

5、向其基金管理人、基金托管人出资；

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

六、基金经理承诺

1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益；

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

七、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风

险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地

保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高

效的内部控制制度。

内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理

方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制

度、部门业务规章等组成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基

本管理制度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、

内控措施等内容。

基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察

稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制

度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、

岗位责任、操作守则等的具体说明。

2、内部控制原则

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各

级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。

有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控

制度的有效执行。

独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基

金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通

过切实可行的措施来实行。

成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，

运用科学化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达

到最佳的内部控制效果。

3、主要内部控制制度

（1）内部会计控制制度

公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金

核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、

公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点

建立严密的会计系统控制。

内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度

和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报

销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度

等。

（2）风险管理控制制度

风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制

的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险

控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务

风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、

员工行为准则等程序性风险管理制度。

（3）监察稽核制度

公司设立督察长，负责监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董事会聘任，

报中国证监会核准。

除应当回避的情况外，督察长可以列席公司任何会议，调阅公司相关档案，

就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应

当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报

告进行审议。

公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监

察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。

监察稽核制度包括内部监察稽核管理办法、内部监察稽核工作准则等。通过

这些制度的建立，检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的有关

情况；检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务

规章的情况。

4、基金管理人关于内部控制制度的声明

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。

第四部分基金托管人

一、基金托管人概况

本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市博成路1388号浦银中心A栋

法定代表人：郑杨

成立时间：1992年10月19日

经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业

务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据

贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同

业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业

务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外

汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票

以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业

务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中

国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

组织形式：股份有限公司

注册资本：293.52亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人：朱萍

联系电话：（021）31888888

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管

服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发

展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管

部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，

并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、

内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处

室。

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基

金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产

托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理

财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领

域客户、境内外市场的资产托管需求。

二、主要人员情况

郑杨，男，1966年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家经

贸委经济法规司调研处副处长；中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业

务处处长；国家外汇管理局资本项目司副司长；中国人民银行上海分行党委委员、

副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长；中国人民银行上海总部党委委员、

副主任兼外汇管理部主任；上海市金融工作党委副书记、市金融办主任；上海市

金融工作党委书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市地方金融监管

局（市金融工作局）局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。

潘卫东，男，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业

务一部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、

宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明

分行行长、党组书记；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长；上海国

际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团党委委员、副总经理，上海国际信

托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、

财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长，上海国际信托

有限公司董事长。

李国光，男，1967年出生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资

财部总经理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总经理，总行资产负

债管理委员会主任，总行清算作业部总经理，沈阳分行党委书记、行长。现任上

海浦东发展银行总行资产托管部部门负责人。

三、基金托管业务经营情况

截止2023年12月31日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为

12930.43亿元，托管证券投资基金共430只。

四、基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部

门监管规则和规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的

稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，

保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，

指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行

操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。

总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具

体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立

行使监督稽核职责。

3、内部控制制度及措施:已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产

托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到

从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出

发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。

具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的

风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗

位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项

操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；

建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资

产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急

方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健

全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进

行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，

排查风险隐患。

五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督依据

托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督

依据具体包括：

（1）《中华人民共和国证券法》；

（2）《中华人民共和国证券投资基金法》；

（3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；；

（4）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

（5）《基金合同》、《基金托管协议》；

（6）法律、法规、政策的其他规定。

2、监督内容

基金托管人根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金

的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风

险。

3、监督方法

（1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内

独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资

人的合法权益，不受任何外界力量的干预；

（2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的

自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警；

（3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人

工监督的方法。

4、监督结果的处理方式

（1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报

告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期

报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等；

（2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提

示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金

托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，

基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，

基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正；

（3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应

及时提供有关情况和资料。

第五部分相关服务机构

一、基金份额销售机构

（一）直销机构

（1）融通基金管理有限公司

地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层

邮政编码：518053

联系人：陈思辰

联系电话：（0755）26948034

客户服务中心电话：400-883-8088(免长途通话费用)、（0755）26948088

（2）融通基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市朝阳区东三环北路27号楼10层（09）1002

邮编：100020

联系人：鲁婷

联系电话：（010）66190967

传真：（010）88091635

（3）融通基金管理有限公司上海分公司

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦34层3405号

邮编：200120

联系人：王诗期

联系电话：（021）38424888转4985

传真：（021）38424884

（4）融通基金管理有限公司网上直销

网址：www.rtfund.com

地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层

邮政编码：518053

联系人：韦荣涛

联系电话：（0755）26947504

传真：（0755）26948079

（二）其他销售机构

（1）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

联系人：黄海平

客户服务电话：95574

公司网址：www.nbcb.com.cn

（2）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

法定代表人：吴言林

电话：025-66046166-810

传真：025-56878016

联系人：林伊灵

客户服务电话：025-66046166

公司网址：www.huilinbd.com

（3）北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层

法定代表人：武建华

电话：010-59313555

传真：（010）56642623

联系人：丛瑞丰

客户服务电话：400-8180-888

公司网址：http://www.zzfund.com

（4）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

法定代表人：张伟

联系人：庞晓芸

客户服务电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更现有销售机构或选择其他符合

要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。

二、登记机构

名称：融通基金管理有限公司

住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层

设立日期：2001年5月22日

法定代表人：张威

电话：0755-26948075

联系人：杜嘉

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

经办律师：安冬、陆奇

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：安冬

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507

单元01室

办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：陈逦迤

经办注册会计师：沈兆杰、陈逦迤

第六部分基金的募集

一、基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同

及其他法律法规的有关规定，经2020年5月19日中国证监会证监许可[2020]

943号文准予募集。基金募集期自2020年7月28日至2020年8月5日，经普

华永道中天会计师事务所有限公司验资，按照每份基金份额面值人民币1.00元

计算，募集的基金份额及利息转份额共计6,000,006,310.08份基金份额，有效认

购户数为229户。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同的生效

本基金《基金合同》于2020年8月7日正式生效，自《基金合同》生效日

起，本基金管理人正式开始管理本基金。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于人民币5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告

中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定

进行基金财产清算并终止，且不需召开基金份额持有人大会。本基金暂停运作时，

暂停运作期间不计入上述连续期间，暂停运作期间前后合并计算。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

三、基金的暂停运作

1、基金合同生效后的存续期内，出现以下几种情况的，本基金可以暂停基

金运作，且无须召开基金份额持有人大会：

（1）基金合同生效后的存续期内，每个封闭期到期前，基金管理人可以根

据市场环境、产品特点等情况综合评估基金在下一封闭期的风险收益，决定是否

进入开放期，具体安排以基金管理人公告为准。如出现暂停进入开放期的情形，

本基金将在封闭期结束前使基金财产保持为现金形式。在封闭期的最后一日，全

部基金份额按封闭期最后一个工作日的基金份额净值自动赎回，赎回款项将在该

日后的7个工作日内返还给投资人。

（2）基金合同生效后的存续期内，截至某个开放期最后一日日终，如果本

基金的基金资产净值加上当日的申购申请金额及转换转入金额，扣除当日的赎回

申请金额及转换转出金额后的余额低于5000万元（不含5000万元），或发生投

资者人数低于200人等情况，基金管理人有权决定是否进入下一封闭期，具体安

排以基金管理人公告为准。出现上述暂停运作情况时，投资人当日申购及转换转

入申请将予以拒绝。开放期最后一日日终留存的基金份额将按照当天的基金份额

净值自动赎回，赎回款项将在该日后的7个工作日内返还给投资人。

（3）基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致

基金部分资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工

作日，基金份额应全部自动赎回，按已变现的基金财产为限按比例支付相应赎回

款项。待未变现部分资产变现后，以变现的基金财产为限办理赎回并按比例支付

赎回款。基金管理人应就上述延期事项的原因和安排在封闭期结束后的下一个工

作日发布公告并提示每次赎回的净值与封闭期到期日的净值可能存在差异的风

险。

2、基金暂停运作以后，基金管理人将根据届时的市场情况，经与基金托管

人协商一致，无须召开基金份额持有人大会，在报中国证监会备案后，决定进入

下一开放期和封闭期的安排并提前公告。

3、暂停运作期间，本基金不收取管理费、托管费和销售服务费，基金运作

的相关账户继续保留，除基金合同另有约定外，本基金财产不进行清算，期间不

披露基金净值信息和定期报告，不更新招募说明书及基金产品资料概要。

4、暂停运作期间所发生的费用，由基金管理人承担。

5、基金暂停运作期间，基金管理人与基金托管人协商一致，可以决定终止

基金合同，报中国证监会备案并公告，无须召开基金份额持有人大会。

6、法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人

在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网

站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构

提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资人的申购和赎回申请。本基金在开放期办理基金

份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海

证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律

法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期

内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、开放期及业务办理时间

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日（含该日）起进入开放期，期间

投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入

下一个封闭期。开放期原则上为5至20个工作日，开放期的具体时间由基金管

理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时

开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗

力或其他情形影响因素消除或暂停申购、赎回情形消除之日次一工作日起，继续

计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求，基金管理人有权合理调整申购

或赎回业务的办理期间并予以公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、

赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放

日该类别基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一个开放日业务

办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金

份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日

的业务办理时间结束后不得撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行

顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

6、本基金分为A类基金份额和C类基金份额两个类别，适用不同的申购费

率、赎回费率或销售服务费率，投资人在申购时可自行选择基金份额类别。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新原则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申

购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，

赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回

款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支

付办法参照基金合同有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障

或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款

项划付时间相应顺延至该因素消除的最近一个工作日。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销

售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或

无效，则申购款项本金退还给投资人。

若基金份额持有人在开放期最后一日日终仍持有本基金基金份额，且未发生

基金合同第三部分第十条所述的自动赎回情形，基金管理人将默认基金份额持有

人继续持有本基金基金份额，基金份额对应资产将转入下一封闭期。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销

售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申

请的确认情况，投资者应及时查询。

基金管理人可以在法律法规允许的情况下，依法对上述规则进行调整。基金

管理人必须在新规则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资者通过其他销售机构和直销机构网上直销申购本基金，单笔最低申

购金额（含申购费）为1元，各销售机构对申购限额及交易级差有规定的，以各

销售机构的业务规则为准。通过直销机构直销网点申购本基金，单笔最低申购金

额（含申购费）为10万元。

2、投资者可将其基金账户中持有的全部或部分基金份额赎回，基金份额单

笔最低赎回份额为1份（如该基金账户在销售机构托管的本基金份额余额不足1

份时，则必须一次性赎回或转换转出本基金全部剩余份额）；若某笔赎回将导致

投资者在销售机构托管的本基金剩余份额不足1份时，基金管理人有权将投资者

在该销售机构托管的本基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限

制有其他规定的，需同时遵守该销售机构的相关规定。

3、本基金对单个投资人累计持有的基金份额暂不设上限，将来如有调整，

请参见更新的招募说明书或基金管理人相关公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体请参见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在指定媒介上公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各

类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均

保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金

财产承担。在本基金的封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次

各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。在本基金开放期内，基金管理人应

当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点

披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国

证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

2、申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，

有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由

此产生的收益或损失由基金财产承担。

3、申购费用

（1）本基金对A类基金份额的申购设置级差费率，C类基金份额不收取申

购费用。本基金A类基金份额申购费用采用前端收费模式，投资者在申购本基

金A类基金份额时交纳申购费用。如果投资者多次申购本基金，申购费适用单

笔申购金额所对应的费率。

具体的申购费率如下表：

申购金额（M）  A类基金份额的申购费率  C类基金份额的申购费率  

M＜100万元  1.00%  0  

100万元≤M＜500万元  0.50%  0  

M≥500万元  单笔1000元  0  

（2）本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，

不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等相关费用。

（3）基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动，详见基金管理

人发布的相关公告。

（4）基金管理人对部分基金份额持有人费用的减免不构成对其他投资者的

同等义务。

4、申购份额的计算

基金申购采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。

计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基

金财产承担。

（1）A类基金份额申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

或：净申购金额＝申购金额－固定申购费金额

申购费用＝申购金额－净申购金额

或：申购费用＝固定申购费金额

申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值

例：某投资者投资100,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类

基金份额净值为1.0500元且该笔申购按照100%比例全部予以确认，其对应申购

费率为1.00%，则可得到的申购份额为：

净申购金额＝100,000/(1+1.00%)＝99,009.90元

申购费用＝100,000－99,009.90＝990.10元

申购份额＝99,009.90/1.0500＝94,295.14份

即：投资者投资100,000元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为1.00%，

假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到94,295.14份A类基金

份额。

（2）C类基金份额申购份额的计算方法如下：

申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值

例：某投资者投资100,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类

基金份额净值为1.0500元且该笔申购按照100%比例全部予以确认，则可得到的

申购份额为：

申购份额＝100,000/1.0500＝95,238.10份

即：该投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类

基金份额净值为1.0500元，可得到95,238.10份C类基金份额。

5、赎回费用及赎回金额的计算

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除

相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数

点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（1）赎回费用

本基金A类和C类基金份额适用相同的赎回费率，赎回费率随赎回基金份额

持有期限的增加而递减，具体费率如下：

持有期限(N)  赎回费率  

N＜7日  1.50%  

N≥7日  0  

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人

赎回基金份额时收取，赎回费用全额计入基金财产。

赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。

（2）赎回金额的计算

基金赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的该类基金份额净值为基

准进行计算，赎回金额计算方法如下：

赎回总金额＝赎回份额×T日该类基金份额净值

赎回费用＝赎回总金额×赎回费率

净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用

例：假定T日本基金的A类基金份额净值为1.2130元，投资者赎回100,000

份A类基金份额，持有期限为5天，对应的赎回费率为1.50%，则其可得到的赎

回金额为：

赎回总金额＝100,000×1.2130＝121,300.00元

赎回费用＝121,300.00×1.50%＝1,819.50元

净赎回金额＝121,300.00－1,819.50＝119,480.50元

即：投资者赎回本基金100,000份A类基金份额，份额持有期限5天，假设

赎回当日A类基金份额净值是1.2130元，则其可得到的净赎回金额为119,480.50

元。

6、基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率

或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的

有关规定在指定媒介上公告。

7、开放期内，当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用

摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法

律法规以及监管部门、自律规则的规定。

8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市

场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动

期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购

费率、基金赎回费率和销售服务费率，并进行公告。

七、拒绝或暂停申购的情形

本基金在开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人

的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或

对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基

金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相

规避前述50%比例要求的情形时。

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者单日或单

笔申购超过基金管理人规定的申购金额上限，或导致单日净申购金额超过基金管

理人规定的基金当日净申购比例上限时。

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定

暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂

停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项本金

将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的

办理，且开放期间按暂停申购的期间相应延长，基金管理人有权合理调整申购业

务的办理期间并予以公告。

八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

在本基金开放期内，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回

申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。

5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金

管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；

如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人

应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放期间按暂停赎回的期间相应延长，基

金管理人有权合理调整赎回业务的办理期间并予以公告。

九、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%，即认为是发生了

巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或延缓支付赎回款项。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）延缓支付赎回款项：本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的，基

金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请应于当日全部予以接受和

确认。当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎

回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人当

日按比例办理的赎回份额不得低于上一工作日基金总份额的20%，其余赎回申

请可以延缓支付赎回款项，但最长不得超过20个工作日，并应在指定媒介予以

公告。延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的该类基金份额净值为基础计算赎回

金额。

（3）延期办理：本基金开放期内出现巨额赎回且存在单个基金份额持有人

赎回申请超过上一工作日基金份额的30%时，对于单个基金份额持有人当日内

超过上一工作日基金总份额30%以上的赎回申请，基金管理人可以延期办理赎

回。对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人有权根据前段“（1）

全额赎回”或“（2）延缓支付赎回款项”的约定方式与其他基金份额持有人的赎

回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，

则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该基金份额持有人在提交赎回申

请时未作明确选择，则其当日未能赎回部分作自动延期赎回处理。

如延期赎回期限超过开放期的，开放期相应延长，延长的开放期内不办理申

购，亦不接受新的赎回申请，即基金管理人仅为原开放期内因延期赎回涉及的单

个基金份额持有人办理赎回业务。延期的赎回申请无优先权并以下一工作日的该

类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推。部分延期赎回不受单笔赎回最

低份额的限制。

基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例和办理

措施，并在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传

真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有

关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒

介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净

值。

3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时

间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重

新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购

或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定，不适用于《基金合同》约定的

封闭期与开放期运作方式转换或者暂停运作引起的暂停或恢复申购与赎回的情

形。

十一、基金转换

开放期内，基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办

本基金与基金管理人管理的其他基金份额之间的转换业务，基金转换可以收取一

定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制

定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十二、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论

在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十三、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十四、定投计划

基金管理人可以为投资人办理定投计划，具体规则由基金管理人另行规定。

投资人在办理定投计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基

金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定投计划最低申购金额。

十五、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、

冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的

权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规

定的除外。

十六、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记

机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前

公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十七、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金

业务，基金管理人可制定和实施相应的业务规则。

十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机

制”部分的规定或相关公告。

第九部分基金的投资

一、投资目标

在力求基金资产安全性的基础上，通过合理的资产配置和个券选择，力争为

投资者提供稳定的资产回报。

二、投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、

央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资

券、资产支持证券、次级债、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存

款、定期存款等）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前

3个月至开放期结束后3个月内不受前述比例限制；开放期内，本基金持有现金

（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政

府债券投资比例不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的

限制。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作，为力争基金资产在开放期前可完全变

现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同

现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期

到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或

持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使

回售权而不得持有至到期日。本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、同业存

单、债券回购等大类资产的市场环境进行组合构建。建仓完成后，本基金严格执

行持有到期策略，基本保持大类品种配置的比例稳定。基金管理人可以基于基金

份额持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的

固定收益类品种进行处置。

在开放期内，本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略，确保在开

放期的流动性需求。

（一）封闭期投资策略

1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行

为因素等进行评估分析，对各类资产的利差水平进行判断，从而决定资产配置比

例。

2、信用债投资策略

本基金主要采用买入并持有策略，在债券投资上主要持有剩余期限（或回售

期限）不超过基金剩余封闭期的债券品种。同时，由于本基金将在建仓期后保持

组合的稳定，因此，个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。

信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都

会对信用债个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、

国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变

化趋势；另一方面，本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，即采

用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企

业主体债的实际信用状况。本基金主要精选信用评级在AA及AA以上信用债券进

行投资。

一般情况下，本基金在建仓完成后，持有的固定收益品种和结构在封闭期内

不会发生变化。特别情况下，如遇到债券违约、信用评级下降等信用事件，本基

金可以提前卖出相应的固定收益品种。

3、杠杆投资策略

本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，

在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。

在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下，基金

管理人可以调整杠杆比例或者不进行杠杆放大。

本基金将在封闭期内进行杠杆投资，杠杆放大部分仍投资于剩余期限（或回

售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，并采取买入并持有到期的策

略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆，因此负债的资金成本存在一定的波动

性。

4、现金管理策略

为保证基金资产在开放前可完全变现，本基金采用持有到期策略，建仓完成

后，持有到期日（或回售日）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行

存款等。由于在建仓期本基金的债券投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配，

因此可能存在部分债券在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面，本基金

持有债券的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸，本基金将根据届时的

市场环境和封闭期剩余期限，选择到期日（或回售日）在封闭期结束之前的债券、

回购或银行存款等进行再投资或进行基金现金分红。

5、资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证

券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投

资资产支持证券。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守

本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，

防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于80%，但应开放期流动

性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前3个月至开放期结束后

3个月内不受前述比例限制。

（2）开放期内，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的

5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。

（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%。

（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%。

（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%。

（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

（8）本基金投资于资产支持证券时，其信用级别评级应为BBB以上（含

BBB）。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，

应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期。

（10）本基金在封闭期内，基金总资产不得超过基金净资产的200%，在开

放期内，基金总资产不得超过基金净资产的140%。

（11）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本

基金资产净值的15%；封闭期内不受此限；因证券市场波动、基金规模变动等基

金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主

动新增流动性受限资产的投资。

（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致。

（13）封闭期建仓完成后，本基金持有的各类金融工具的到期日（或回售日）

不得晚于该封闭期的最后一日。

（14）相关法律法规以及监管部门规定和《基金合同》约定的其它投资限制。

除上述第（2）、（8）、（11）、（12）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资

比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊

情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内或每个封闭期运作满3个

月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的

投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督

与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以

变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金

管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持

有人大会审议。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金

管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

五、业绩比较基准

1、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%

上述“三年期银行定期存款利率”是指当期封闭期首日（若为首个封闭期，

则为基金合同生效日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币三年期定期存

款基准利率，以后每一个封闭期首日进行调整。

2、选择比较基准的理由

本基金以每个封闭期为周期进行投资运作，且主要采用持有到期策略，以三

年期银行定期存款利率(税后)加基差作为本基金的业绩比较基准符合产品特性，

能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征和流动性特征，合理衡

量本基金的业绩表现。

如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客

观的业绩比较基准适用于本基金时，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再

适用或本业绩比较基准停止发布时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人

合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基

准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案，而无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人应在调整实施前及时在指定媒介上予以公告。

六、风险收益特征

本基金是债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合

型基金，高于货币市场基金。

七、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金

份额持有人的利益；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的

规定。

九、基金投资组合报告

本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据基金合同规定复核了投

资组合部分的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2023年12月31日。

9.1、报告期末基金资产组合情况

序号   项目   金额（元）   占基金总资产的比例（%）   

1   权益投资   -  - 

  其中：股票   -  - 

2  基金投资   -  - 

3   固定收益投资   10,126,707,841.61  98.99 

  其中：债券   10,126,707,841.61  98.99 

        资产支持证券   -  - 

4   贵金属投资   -  - 

5   金融衍生品投资   -  - 

6   买入返售金融资产   -  - 

 其中：买断式回购的买入返售金融 资产   -  - 

7   银行存款和结算备付金合计   103,513,960.74  1.01 

8  其他资产   -  - 

9  合计   10,230,221,802.35  100.00 

9.2报告期末按行业分类的股票投资组合

9.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

9.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

9.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

9.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

9.4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号   债券品种   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   

1   国家债券   -  -  

2   央行票据   -  -  

3   金融债券   6,486,019,018.80  107.72  

 其中：政策性金融债   6,486,019,018.80  107.72  

4   企业债券   -  -  

5   企业短期融资券   -  -  

6   中期票据   -  -  

7   可转债（可交换债）   -  -  

8   同业存单   -  -  

9  其他   3,640,688,822.81  60.47  

10  合计   10,126,707,841.61  168.19  

注：公允价值部分以摊余成本列示。

9.5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号   债券代码   债券名称   数量（张）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）   

1  150314  15进出14  30,000,000  3,062,834,169.21  50.87  

2  180214  18国开14  21,500,000  2,195,795,064.24  36.47  

3  150218  15国开18  7,800,000  793,890,424.89  13.19  

4  171794  20安徽35  5,500,000  555,705,693.36  9.23  

5  171974  20贵州67  4,455,000  447,841,590.40  7.44  

注：公允价值部分以摊余成本列示。

9.6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

无。

9.7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

无。

9.8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

9.9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.9.1本期国债期货投资政策

无。

9.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

9.9.3本期国债期货投资评价

无。

9.10、投资组合报告附注

9.10.1、本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚。

9.11、其他资产构成

无。

9.12、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

9.13、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

9.14、投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

第十部分、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金合同生效日为2020年8月7日，基金业绩表现截止日为2023年12月

31日。自基金合同生效以来，本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准

收益率的比较如下：

阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2020年8月7日（基金合同生效日）至 2020年12月31日  1.30%  0.01%  1.61%  0.01%  -0.31%  0.00%  

2021年度  3.72%   0.01%   4.00%   0.01%   -0.28%   0.00%   

2022年度  4.03%   0.01%   4.00%   0.01%   0.03%   0.00%   

2023年度  3.81%   0.01%   4.00%   0.01%   -0.19%   0.00%   

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收申购

基金款以及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。

第十二部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为封闭期和开放期内本基金相关的证券交易场所的交易日

以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的各类有价证券以及银行存款本息、应收款项、其他投资等资产

及负债。

三、估值方法

1、本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率

或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，

每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金

资产净值。

2、债券回购以协议成本列示，按协议商定利率在实际持有期内逐日计提利

息。

3、银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。

4、同业存单以摊余成本法估值，以买入成本列示，按票面利率并考虑其买

入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。

5、基金应当按照企业会计准则的要求，评估金融资产是否发生减值，如有

客观证据表明其发生减值的，应当计提减值准备。

6、如有确凿证据表明本基金在封闭期内买入持有至到期的投资策略发生变

化或其他原因，导致按原有摊余成本法估值不能客观反映上述资产或负债于开放

期内的公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反

映上述资产或负债于开放期内的公允价值的方法估值。为最大限度保护持有人利

益，基金管理人可采用的风险控制手段包括但不限于：处置信用风险显着增加的

固定收益品种、及时评估和计提固定收益品种减值损失、封闭期到期暂停进入下

一开放期、于开放期内改按公允价值计算基金份额净值等。

7、开放期内，当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用

摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法

律法规以及监管部门、自律规则的规定。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，

如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理

人对基金净值的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产

净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001

元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度

应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净

值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管

理人按规定对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估

值错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下

述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若

系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下

述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差

错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差

错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基

金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利

益的原则进行协商。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责

进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各

类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发

送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。

八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算公司等机构发送的数

据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施

进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基

金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减

轻或消除由此造成的影响。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

第十三部分基金的收益分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、其他收入扣除资产减值损失和相关费

用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，

本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准

日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所

不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质

不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要

求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投

资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登

记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投

资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

第十四部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金相关账户的开户及维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次

性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

3、销售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费

用。本基金份额分为不同的类别，其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类

基金份额销售服务费年费率为0.20%。

本基金C类基金份额销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次

性支付给登记机构，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基

金销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

本基金暂停运作的期间，本基金不计提管理费、托管费、销售服务费。

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以托管协议约定或双方认可的其他方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息

披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网

站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合

同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信

息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文

本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资

人重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

本基金暂停运作的期间，不更新招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定

网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

本基金暂停运作的期间，不更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日

前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登

载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在

基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管

协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在本基金的封闭期内，基金管理人应当至少每周在指

定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

《基金合同》生效后，在本基金开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开

放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类

基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半

年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

本基金暂停运作期间，不披露各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所

审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总

份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报

告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有

份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定

的特殊情形除外。

基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基

金组合资产情况及其流动性风险分析等。

本基金暂停进入开放期或暂停封闭期运作的期间，不编制定期报告。

基金管理人在封闭期内采取处置信用风险显着增加的固定收益品种或计提

资产减值准备等风险应对措施的，应当在定期报告中披露。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应在2日内编制临时报告书，并

登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转变）、基

金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提

方式和费率发生变更；

16、某一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

17、本基金进入开放期并开始办理申购、赎回；

18、如果进入下一封闭期运作，公布下一个封闭期的起始日、终止日，投资

者申购本基金、赎回本基金或其他交易方式的具体安排；

19、如果暂停下一封闭期运作，公布不接受申购及其他相关事宜的具体安排；

20、恢复下一个封闭期运作；

21、本基金在开放期内发生巨额赎回并延缓支付赎回款项；

22、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

23、调整基金份额类别的设置；

24、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大

事项；

25、本基金推出新业务或服务；

26、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

27、本基金发生连续30个工作日、40个工作日、45个工作日基金份额持有

人数不满200人或者基金份额资产净值低于5000万的情形时，基金管理人应编

制临时报告，提示本基金可能因连续50个工作日出现上述情形而导致的基金合

同自动终止的风险；

28、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十）资产支持证券的投资情况

基金管理人应在本基金中期报告及年度报告中披露其持有的资产支持证券

总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明

细。

基金管理人应在本基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支

持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序

的前10名资产支持证券明细。

（十一）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（十二）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同

和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十三）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回

价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等

相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子信息披露网站报送拟披露的

基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可以着眼于为投

资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响

基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合

中国证监会及其自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费

用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

1、不可抗力；

2、发生暂停估值的情形；

3、法律法规、中国证监会规定或《基金合同》约定的其他情形。

第十七部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中

华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为

基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按

照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户

的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎

回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎

回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主

袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作

日主袋账户总份额的20%认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、

投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

四、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估

值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会

计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋机制期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，管理费、托管费、销售服务费按主袋账户基金

资产净值作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现

后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应

当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，

及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应

当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产

无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规

要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者

利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息

披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧

袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和份额累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账

户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计

师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会

计核算和年度报告披露等发表审计意见。

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将

来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商

一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份

额持有人大会审议。

第十八部分风险揭示

一、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的

影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括：

1、政策风险。因国家宏观经济政策（如货币政策、财政政策、产业政策、

地区发展政策等）发生变化，导致证券价格波动，影响基金收益。

2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场也呈现出周期性

变化，从而引起债券价格波动，基金的收益水平也会随之发生变化。

3、利率风险。当金融市场利率水平变化时，将会引起债券的价格和收益率

变化，进而影响基金的净值表现。例如当市场利率上升时，基金所持有的债券价

格将下降，若基金组合久期较长，则基金资产面临损失。

4、信用风险。基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息，或

者不能履行合约规定的其他义务，或者其信用等级降低，将会导致债券价格下降，

进而造成基金资产损失。

5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能受通

货膨胀的影响以致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

6、债券收益率曲线变动风险。该种风险是指收益率曲线没有按预期变化导

致基金投资决策出现偏差。

7、再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时，基金所

持有的债券价格会上涨，而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进

行再投资将获得较低的收益率，再投资的风险加大；反之，当市场利率上升时，

基金所持有的债券价格会下降，利率风险加大，但是利息的再投资收益会上升。

8、经营风险。此类风险与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收

入现金流的不确定性有关。债券发行人期间运营收入变化越大，经营风险就越大；

反之，运营收入越稳定，经营风险就越小。

二、本基金的特有风险

1、本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本

基金需承担债券市场的系统性风险，以及因个别债券违约所形成的信用风险。

2、本基金以定期开放方式运作，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申

购和赎回，也不上市交易。因此，在封闭期内，基金份额持有人将面临因不能赎

回基金份额而出现的流动性约束。

3、本基金的投资范围包括资产支持证券，可能面临信用风险、利率风险、

流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

（1）信用风险：因基础资产质量下降而导致的信用风险。

（2）利率风险：市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能

会影响资产支持证券的收益。

（3）流动性风险：在交易对手有限的情况下，资产支持证券可能面临无法

在合理的时间内以公允价格出售而遭受损失的风险。

（4）提前偿付风险：由于基础资产对应的借款人存在提前还款的可能，而

使资产支持证券参与方遭遇损失的可能。

（5）操作风险：基金管理人、基金托管人等相关交易参与方在业务操作过

程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。

（6）法律风险：国家宏观经济政策、行业政策、金融政策发生变化，可能

使得未来实际发生的现金流入不能达到预计目标，从而影响基金投资收益。

4、本基金收益分配方式有现金分红和红利再投资两种，对于选择红利再投

资的投资人，其因红利再投资所得的基金份额自确认之日起开始计算持有时间，

并于该份额赎回时按照本基金相关法律文件的约定选择适用的赎回费率并计算

赎回费，敬请投资人留意。

5、本基金基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定

进行基金财产清算并终止，且不需召开基金份额持有人大会。

本基金暂停运作期间，基金管理人与基金托管人协商一致，可以决定终止基

金合同，报中国证监会备案并公告，无须召开基金份额持有人大会。

因此，本基金存在基金资产净值或持有人数量过低面临清算的风险以及基金

暂停运作期间基金合同终止的风险，敬请投资人留意。

6、基金合同生效后的存续期内，出现以下几种情况的，本基金可以暂停基

金运作，敬请投资人留意可能出现基金暂停运作情形的相关风险：

（1）基金合同生效后的存续期内，每个封闭期到期前，基金管理人可以根

据市场环境、产品特点等情况综合评估基金在下一封闭期的风险收益，决定是否

进入开放期。如出现暂停进入开放期的情形，本基金将在封闭期结束前使基金财

产保持为现金形式。在封闭期的最后一日，全部基金份额按封闭期最后一个工作

日的基金份额净值自动赎回，赎回款项将在该日后的7个工作日内返还给投资

人。

（2）基金合同生效后的存续期内，截至某个开放期最后一日日终，如果本

基金的基金资产净值加上当日的申购申请金额及转换转入金额，扣除当日的赎回

申请金额及转换转出金额后的余额低于5000万元（不含5000万元），或发生投

资者人数低于200人等情况，基金管理人有权决定是否进入下一封闭期。出现上

述暂停运作情况时，投资人当日申购及转换转入申请将予以拒绝。开放期最后一

日日终留存的基金份额将按照当天的基金份额净值自动赎回，赎回款项将在该日

后的7个工作日内返还给投资人。

（3）基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致

基金部分资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工

作日，基金份额应全部自动赎回，按已变现的基金财产为限按比例支付相应赎回

款项。待未变现部分资产变现后，以变现的基金财产为限办理赎回并按比例支付

赎回款。投资人将承担每次赎回的净值与封闭期到期日的净值可能存在差异的风

险。

7、本基金在封闭期内采用买入并持有到期策略，并采用摊余成本法估值。

摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净

值下跌。基金采用买入并持有到期策略，可能损失一定的交易收益。

三、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会

影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水

平，造成管理风险。

四、信用风险

信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用

状况恶化，到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易

对手因违约而产生的证券交割风险。

五、流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资

者赎回款项的风险。

（1）本基金的申购、赎回安排

本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭运作和开放运作结合的方式

运作，每63个月开放一次。本基金在开放期内接受投资人的申购和赎回申请。

本基金在开放期办理基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作

日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，

但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、

赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的

规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，同时本基金基于

分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环

境下本基金的流动性风险适中。本基金为定期开放基金，仅在开放运作期开放申

购赎回。本基金在投资运作上将充分考虑定期开放的运作特点，通过合理配置资

产的期限结构以及在进入开放运作期前对资产进行必要变现等方式，使得本基金

在开放运作期内主要持有高流动性的资产，防范流动性风险。一般情况下，本基

金在开放期内流动性较好。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或

巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请。

发生延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请的情形时，投资人面临无法及时全部

赎回或无法及时获得赎回资金的风险。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的

情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金

合同的规定，谨慎选取部分延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支

付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、侧袋机制等流动性风

险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将

依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估。在实际运

用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相

应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障

投资者的合法权益。

（5）侧袋机制

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户

进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有

效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额

净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用

侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额

和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确

定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定

资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人

在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特

定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基

金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制

后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需

考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露

的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

六、其他风险

(1)因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

(2)因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产

生的风险；

(3)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

(4)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

(5)因业务竞争压力可能产生的风险；

(6)不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；

(7)其他意外导致的风险。

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

基金管理人自决议生效后2日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为六个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后，报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告

登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十部分基金合同的内容摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

(一)基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、非交易过户、转托管和定投等的业务规则；

（17）委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的

除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、

为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不

得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》、《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交

割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他

有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但依

法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、各

类基金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》、《托管协议》的规

定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》、《托管协议》规定的行为，还应

当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人

的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利与义务

基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）在开放期内依法申请赎回或转让其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。本基金基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法

规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。

（一）召开事由

1、除法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现

或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式（不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换）；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费率；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，

不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费或变更收费方式；

（3）增加新的基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或对基金份额

分类办法及规则进行调整；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、

转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；

（7）基金推出新业务或服务；

（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基

金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，

基金管理人应当配合。

4、单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事

项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管

理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的

基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决

定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计代表基金份额10%

以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出

书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书

面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，

应当自出具书面决定之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当

配合。

5、单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事

项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独

或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至

少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人

大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见

的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于前款规定比例，召集人

在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审

议事项重新召集基金份额持有人大会的，经核对，汇总到会者出示的在权益登记

日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额占本基金在权益登记日基金总份额

的三分之一以上（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或大会公告载明的其他形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通

讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他形式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于前款规定比例，召集人

在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审

议事项重新召集基金份额持有人大会的，经核对，汇总到会者出示的在权益登记

日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额占本基金在权益登记日基金总份额

的三分之一以上（含三分之一）；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话

或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式

进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人授权他人代为出席会议

并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在

会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定

和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能

主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有

人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持

有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席

或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规或监管机构另

有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托

管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的

相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为

有效出席的投资人，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见

模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有

人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为

准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，本部分和“基金管理人、基金托管人的更换条件和

程序”部分约定的以下情形中的相关基金份额或表决权的比例均指主袋份额持有

人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相

关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有

人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分

之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大

会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授

权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内

容被取消或变更的，基金管理人和基金托管人协商一致并履行相关程序后，可直

接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

基金管理人自决议生效后2日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为六个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后，报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告

登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议的处理

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，除经

友好协商可以解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效

的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方

均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政

区和台湾地区的有关规定）管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

第二十一部分基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

基金管理人：融通基金管理有限公司

住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

法定代表人：张威

成立时间：2001年5月22日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2001]8号

注册资本：12500万元人民币

组织形式:有限责任公司

存续期间：持续经营

电话：0755-26947517

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市中山东一路12号

法定代表人：郑杨

成立时间：1992年10月19日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：293.52亿元人民币

存续期间：持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1.基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金

投资范围、投资对象进行监督。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、

央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资

券、资产支持证券、次级债、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存

款、定期存款等）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按

照基金托管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对

基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在

疑义的事项进行核查。

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投

资工具。

2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

融资比例进行监督：

（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比

例为：

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前

3个月至开放期结束后3个月内不受前述比例限制；开放期内，本基金持有现金

（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政

府债券投资比例不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的

限制。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人

应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规

定时，从其规定。

（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以

下投资限制：

1）本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于80%，但应开放期流动性

需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前3个月至开放期结束后3

个月内不受前述比例限制。

2）开放期内，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%；

在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。

3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。

4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%。

5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%。

6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%。

7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

8）本基金投资于资产支持证券时，其信用级别评级应为BBB以上（含BBB）。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期。

10）本基金在封闭期内，基金总资产不得超过基金净资产的200%，在开放

期内，基金总资产不得超过基金净资产的140%。

11）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基

金资产净值的15%；封闭期内不受此限；因证券市场波动、基金规模变动等基金

管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动

新增流动性受限资产的投资。

12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致。

13）封闭期建仓完成后，本基金持有的各类金融工具的到期日（或回售日）

不得晚于该封闭期的最后一日。

14）相关法律法规以及监管部门规定和《基金合同》约定的其它投资限制。

除上述第2）、8）、11）、12）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基

金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比

例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情

形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内或每个封闭期运作满3个

月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的

投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督

与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以

变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金

管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持

有人大会审议。

3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

资禁止行为进行监督：

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联

投资限制进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金

管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人

参与银行间债券市场进行监督。

基金托管人根据基金管理人提供的银行间债券市场交易对手名单进行监督。

基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手的资信风险引起的损

失，基金管理人应当负责向相关责任人追偿。

6.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对基金银行

存款业务进行监督。

基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究，严格测算与控

制投资银行存款的风险敞口，针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。对

于基金投资的银行存款，由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时，先由基

金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿。如果基金托管人在运作

过程中遵循有关法律法规的规定和《基金合同》的约定监督流程，则对于由于存

款银行信用风险引起的损失，不承担赔偿责任。

7.基金托管人对基金投资中期票据的监督责任仅限于依据本协议相关规定

对投资比例和投资限制进行事后监督；除此外，无其它监督责任。如发现异常情

况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管

人进行监督和核查。基金因投资中期票据导致的信用风险、流动性风险，基金托

管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失的，基金托管人不

承担任何责任。

基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法规、

监管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处

置预案，基金管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预案。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入

确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数

据等进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、

《基金合同》、基金托管协议等有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人

限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向

基金托管人发出回函，进行解释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报

告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本

托管协议对基金业务的监督和核查，对基金托管人发出的书面提示，必须在规定

时间内答复基金托管人并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金

托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基

金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已

经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》

约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。基金管理人的上述违规

失信行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失，由基金管理人承担。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投

资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，

应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管

人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限

于基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券

账户及投资所需其他账、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份

额净值、是否根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金

投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、

无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以

书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面

形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复

查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期

内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现基金托管人有重大违

规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限

期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资

料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理

人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理

人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令，

不得自行运用、处分、分配基金的任何财产（基金托管人主动扣收的汇划费除外）。

基金托管人不对处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。

3.基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户和证券账户及投资

所需其他账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他

业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

5.对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理

人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达

基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给

基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人

对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合，但对基金财产的损失不承担

责任。

（二）募集资金的验证

募集期内销售机构按销售协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托

管资格的商业银行开设的融通基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管

理人开立并管理。基金募集期满或提前结束募集，募集的基金份额总额、基金募

集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基

金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具

验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师

签字方为有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划

入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一

致。基金托管人收到有效认购资金当日以书面形式确认资金到账情况，并及时将

资金到账凭证传真给基金管理人，双方进行账务处理。

若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管理人按

规定办理退款事宜。

（三）基金资产托管专户的开立和管理

基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金管

理人合法合规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及托管人的

相关要求，提供开户所需的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的

预留印鉴的印章由基金托管人刻制、保管和使用。

本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人或基金的资产托管专户进

行。基金的资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。除因

本基金业务需要，基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何

银行账户；亦不得使用以基金名义开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂

行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及

银行业监督管理机构的其他有关规定。

（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公

司上海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦不得

使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。

基金证券账户的开立和原始开户材料的保管由基金托管人负责，账户资产的

管理和运用由基金管理人负责。基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管人代

表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基

金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券

登记结算有限责任公司的规定和基金托管人为履行结算参与人的义务所制定的

业务规则执行。

（五）银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案

《基金合同》生效后，在符合监管机构要求的情况下，基金管理人负责以基

金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行

交易；基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间

市场清算所股份有限公司的有关规定，以本基金的名义分别在中央国债登记结算

有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账

户，并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基金托管人协助基金管理人完

成银行间债券市场准入备案。

（六）其他账户的开设和管理

1、因业务发展而需要开立的其它账户，可以根据《基金合同》或有关法律

法规的规定，经基金管理人和基金托管人协商一致后，由基金托管人负责为基金

开立。新账户按有关规则使用并管理。

2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定

办理。

（七）基金投资银行存款账户的开立和管理

基金投资银行定期存款，基金管理人与基金托管人应比照相关规定，就本基

金投资银行存款业务签订书面协议。

基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订

总体合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。

存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上

加盖预留印鉴及基金管理人公章。

本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，明

确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细

则。

为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。

基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行建

立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。

（八）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其

中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中

心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办

理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、

灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构

实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款存单对应的财产不承担保管责任。

（九）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金

托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与

基金有关的重大合同时应尽量保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理

人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作

日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原

件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原

件核对一致的并加盖基金管理人公章的合同传真件或复印件，未经双方协商一致，

合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值

是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额

的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍

五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有

规定的，从其规定。

每个工作日，基金管理人应对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金

会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金管理人应于每个工作日交易

结束后计算当日的基金份额净值和基金资产净值并以双方认可的方式发送给基

金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理

人，由基金管理人按约定对外公布。

根据《基金法》，基金管理人计算基金净值信息，基金托管人复核、审查基

金管理人计算的基金净值信息。本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金

有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意

见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。法律法规以及监

管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

（二）基金资产估值

1、估值对象

基金所拥有的各类有价证券以及银行存款本息、应收款项、其他投资等资产

及负债。

2、估值方法

（1）本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利

率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊

销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算

基金资产净值。

（2）债券回购以协议成本列示，按协议商定利率在实际持有期内逐日计提

利息。

（3）银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。

（4）同业存单以摊余成本法估值，以买入成本列示，按票面利率并考虑其

买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。

（5）基金应当按照企业会计准则的要求，评估金融资产是否发生减值，如

有客观证据表明其发生减值的，应当计提减值准备。

（6）如有确凿证据表明本基金在封闭期内买入持有至到期的投资策略发生

变化或其他原因，导致按原有摊余成本法估值不能客观反映上述资产或负债于开

放期内的公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能

反映上述资产或负债于开放期内的公允价值的方法估值。为最大限度保护持有人

利益，基金管理人可采用的风险控制手段包括但不限于：处置信用风险显着增加

的固定收益品种、及时评估和计提固定收益品种减值损失、封闭期到期暂停进入

下一开放期、于开放期内改按公允价值计算基金份额净值等。

（7）开放期内，当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采

用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关

法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

（8）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，

如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理

人对基金净值的计算结果对外予以公布。

（三）估值错误处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估

值错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若

系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下

述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差

错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差

错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基

金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利

益的原则进行协商。

（四）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的，

经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（五）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同

一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，

对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双

方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时

查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，

暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理

人的账册为准。

（六）基金定期报告的编制和复核

基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季

度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两

个月内完成中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编

制。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会

计师事务所审计。《基金合同》生效不足两个月或暂停运作期间，基金管理人可

以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。基金运作期间，如报告期内出

现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投

资者的权益，基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告

文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末

持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会

认定的特殊情形除外。

本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露

基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

基金管理人在封闭期内采取处置信用风险显着增加的固定收益品种或计提

资产减值准备等风险应对措施的，应当在定期报告中披露。

基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和

基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为

准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖印鉴或者出具加盖

托管业务部门业务章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人与

基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权

按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确

认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。

（七）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、《基

金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日

的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的

名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编

制和保管，基金管理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式

可以采用电子或文档的形式。基金管理人和基金托管人对持有人名册的保管期限

为15年，法律法规或监管部门另有规定的除外。

在基金托管人编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将每年6月30日、

12月31日的基金持有人名册送交基金托管人，文件方式可以采用电子或文档的

形式并且保证其的真实、准确、完整。基金托管人应妥善保管，不得将持有人名

册用于基金托管业务以外的其他用途，否则应当按照相关规定承担相应的责任。

七、适用法律及争议解决方式

（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、

澳门特别行政区和台湾地区法律），并从其解释。

（二）相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，

除经友好协商可以解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时

有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局性的并对相关

各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续

忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额

持有人的合法权益。

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更与终止

1.托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管

协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突，并需经基金管理人、基金

托管人加盖公章或合同专用章以及双方法定代表人或授权代理人签字（或盖章）

确认。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

2.基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本托管协议终止：

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资

产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管

理权；

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

（二）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为六个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

7、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（三）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后，报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告

登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（四）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十二部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内

容，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项

目。

一、客户服务中心电话服务

持有人拨打基金管理人客服热线400-883-8088（国内免长途话费）、0755-

26948088可享有如下服务：

A、自助语音服务：提供7×24小时电话自助语音服务，可进行账户查询、

基金净值、信息定制等自助服务。

B、人工坐席服务：提供工作日人工坐席服务（法定节假日除外）。持有人可

以通过该热线获得业务咨询、账户查询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改

等专项服务。

二、综合对账单服务

基金管理人为基金份额持有人提供综合对账单服务，服务形式包括基金管理

人官方网站自助查询、官方微信公众号自助查询、官方APP自助查询、电子邮

件对账单定制、手机短信对账单定制、客服热线查询等。

三、自助查询服务

基金管理人官方网站、官方微信公众号、官方APP为持有人提供基金账户

及交易情况查询、资料修改、信息定制等自助服务，提供公司公告等资讯服务。

四、自助交易服务

基金管理人提供开放式基金网上直销服务。投资者通过基金管理人官方网站、

官方微信公众号、官方APP可以办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金

定投、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、积分兑换等各类业务。

五、客户投诉建议受理服务

持有人可以通过基金管理人客服热线、官方网站、官方微信公众号在线客服、

电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。

六、联系方式

1、融通基金管理有限公司客户服务热线：

400-883-8088（国内免长途电话费）、0755-26948088

2、融通基金管理有限公司官方网站

公司网址：http://www.rtfund.com

3、融通基金管理有限公司客服邮箱：service@mail.rtfund.com

4、官方微信公众号“融通基金”：在线客服

5、邮寄地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13楼融通基金管理有限公司客

户服务中心（邮编：518053）。

第二十三部分其他应披露事项

序号  公告事项  法定披露方式  披露日期  

1  融通基金管理有限公司关于公司董事变更情况的公告  中国证监会指定报刊及网站  2023年4月14日  

2  融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告    中国证监会指定报刊及网站  2023年4月28日  

3  融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告  中国证监会指定报刊及网站  2023年4月28日  

4  融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告  中国证监会指定报刊及网站  2023年8月5日  

5  融通基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告  中国证监会指定报刊及网站  2023年8月26日  

6  融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金第九次分红公告  中国证监会指定报刊及网站  2023年9月18日  

7  融通关于旗下部分开放式基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、转换业务及参与其费率优惠的公告  中国证监会指定报刊及网站  2023年11月13日  

8  融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金第十次分红公告  中国证监会指定报刊及网站  2023年12月6日  

9  融通基金关于网上直销平台费率优惠的公告  中国证监会指定报刊及网站  2023年12月12日  

10  融通基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子诈骗活动的提示性公告  中国证监会指定报刊及网站  2024年1月26日  

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供公

众查阅、复制；也可按工本费购买本招募说明书复印件。投资人也可以直接登录

基金管理人的网站进行查阅。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十五部分备查文件

一、备查文件包括：

1、中国证监会准予融通通恒27个月定期开放债券型证券投资基金变更注册

的文件

2、《融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

3、《融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、中国证监会规定的其他文件

二、备查文件的存放地点和投资人查阅方式：

以上备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。


              

                

               融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）.pdf