天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金 

招募说明书（更新） 

基金管理人：天弘基金管理有限公司 

基金托管人：江苏银行股份有限公司 

              日      期：二〇二三年十月二十一日 

重要提示 

天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019

年9月16日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可[2019]1697号）。 

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会准予本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投

资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风

险。本基金《基金合同》已于2019年11月29 日正式生效。 

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投

资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本

基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断

市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投

资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：

证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回

或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本

基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资

者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自

行负责。 

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合

型基金、股票型基金。 

本基金采用买入并持有到期策略并采用摊余成本法估值。摊余成本法估值不

等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。基金采用

买入并持有到期策略，可能损失一定的交易收益。 

本基金《基金合同》生效后，基金暂停运作期间，基金管理人可以与基金托

管人协商一致，决定终止《基金合同》，报中国证监会备案并公告，无须召开持

有人大会。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 

基金管理人在此特别提示投资者：本基金存在法律文件风险收益特征表述与

销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，

投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验。 

本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。 

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等

信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风

险，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判

断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托

的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。 

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧

袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的

申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的

特定风险。 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 

基金招募说明书每年度至少更新一次，本招募说明书所载内容截止日为

2023年08月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年06月30日（财

务数据未经审计）。 

目 录 

一、绪言 ................................................ 6 

二、释义 ................................................ 7 

三、基金管理人 ......................................... 13 

四、基金托管人 ......................................... 24 

五、相关服务机构 ....................................... 33 

六、基金的募集 ......................................... 35 

七、基金合同的生效 ..................................... 36 

八、基金份额的申购与赎回 ................................ 37 

九、基金的投资 ......................................... 48 

十、基金投资组合报告 ................................... 55 

十一、基金的业绩 ....................................... 58 

十二、基金的财产 ....................................... 59 

十三、基金资产的估值 ................................... 60 

十四、基金的收益与分配.................................. 65 

十五、基金费用与税收 ................................... 67 

十六、基金的会计与审计.................................. 69 

十七、基金的信息披露 ................................... 70 

十八、侧袋机制 ......................................... 77 

十九、风险揭示 ......................................... 81 

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............. 87 

二十一、基金合同的内容摘要 .............................. 89 

二十二、基金托管协议的内容摘要 ......................... 113 

二十三、对基金份额持有人的服务 ......................... 128 

二十四、其他披露的事项................................. 130 

二十五、招募说明书存放及查阅方式 ....................... 132 

二十六、备查文件 ...................................... 133 

一、绪言 

《天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招

募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以

下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称

“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风

险管理规定》”以及《天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以

下简称“基金合同”）编写。 

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委

托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作

任何解释或者说明。 

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，

应详细查阅基金合同。 

二、释义 

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 

1、基金或本基金：指天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金 

2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司 

3、基金托管人：指江苏银行股份有限公司 

4、基金合同：指《天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充 

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘鑫利三年

定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 

6、招募说明书或本招募说明书：指《天弘鑫利三年定期开放债券型证券投

资基金招募说明书》及其更新 

7、基金份额发售公告：指《天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基

金份额发售公告》 

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实

施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订 

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订 

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会 

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织 

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

国境外的机构投资者 

20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内

证券投资的境外法人 

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

的其他投资人的合称 

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人 

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 

24、销售机构：指天弘基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

代理协议，代为办理基金销售业务的机构 

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为天弘基金管理有

限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户 

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户 

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期 

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月 

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日 

35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 

36、开放日：指开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工

作日 

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 

38、《业务规则》：指《天弘基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是

规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理

人和投资人共同遵守 

39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同及招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为 

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为 

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为 

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作 

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申

请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20% 

46、元：指人民币元 

47、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和 

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程 

52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

网站）等媒介 

53、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并

考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提

损益 

54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因

发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 

55、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净

值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，

从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损

害并得到公平对待 

56、封闭期：指自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一

开放期结束之日次日起（包括该日）3年的期间。本基金的第一个封闭期为自基

金合同生效日之日起（包括该日）至3年后的对应日前一日（含该日）的期间。

下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至3年后的对应日前一

日（含该日）的期间，以此类推。如不存在对应日期或该对应日为非工作日的，

则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易 

57、开放期：指自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）1至20个工

作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明，但在开放期内，基金管

理人有权延长开放期时间并公告，但开放期最长不可超过20个工作日。开放期

内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，

开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其

他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管

理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情

形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间 

58、基金产品资料概要：指《天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基

金产品资料概要》及其更新 

59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件 

60、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户

进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于

流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称

为侧袋账户 

61、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确

定性的资产 

62、中国：指中华人民共和国。就基金合同而言，不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区和台湾地区 

三、基金管理人 

（一）基金管理人概况 

    名称：天弘基金管理有限公司 

住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层 

办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 

成立日期：2004年11月8日 

法定代表人：韩歆毅 

客服电话：95046 

联系人：司媛 

组织形式：有限责任公司 

注册资本及股权结构 

天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督

管理委员会批准（证监基金字[2004]164号），于2004年11月8日成立。公司

注册资本为人民币5.143亿元，股权结构为： 

股东名称  股权比例  

蚂蚁科技集团股份有限公司  51%  

天津信托有限责任公司  16.8%  

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  15.6%  

芜湖高新投资有限公司  5.6%  

新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）  3.5%  

新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）  2%  

新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）  2%  

新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）  3.5%  

合计  100%  

    （二）主要人员情况 

1、董事会成员基本情况 

韩歆毅先生，董事长，代任总经理，硕士。历任中国国际金融股份有限公司

投资银行部执行总经理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监，现任蚂蚁科技集团

股份有限公司首席财务官。 

周志峰先生，董事，本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂

蚁科技集团股份有限公司首席法务官、董事会秘书。 

祖国明先生，董事，本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师，和讯信

息科技有限公司COO助理，浙江淘宝网络有限公司总监，支付宝（中国）网络技

术有限公司北京分公司资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司金融机构战略

合作部总经理。 

张杰先生，董事，注册会计师、注册审计师。历任锡林浩特市君正能源化工

有限责任公司董事长、总经理，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、

总经理，内蒙古君正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，

鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事，乌海市神华君正实业有限责任公司监事

会主席，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，连云港港口国际石化仓储有限

公司董事，上海傲兴国际船舶管理有限公司监事，内蒙古君正互联网小额贷款有

限公司董事长，现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会秘书。 

陈耿先生，董事，本科。历任上海市沪中律师事务所律师，上海新华闻投资

有限公司首席律师，中国华闻投资控股有限公司综合行政部总经理，宝矿控股（集

团）有限公司法务经理，中泰信托有限责任公司综合管理部总经理、资产管理部

总经理，上海实业城市开发集团有限公司融产结合工作推进办公室负责人，现任

天津信托有限责任公司董事会秘书。 

孟路先生，独立董事，硕士。历任中国建设银行北京西四支行国际部副经理，

中国建设银行北京长安支行副总经理，中国建设银行北京前门支行行长助理，中

国建设银行北京开发区支行行长，中国民生银行轨道交通部总经理，贵州银行行

长助理兼贵阳管理部总经理，福建海峡银行首席投资官兼上海金融业务研发中心、

资产合作管理部总裁，盈科创新资产管理有限公司联席总裁。现任上海铁林投资

控股有限公司责任公司董事长兼总经理。 

车浩先生，独立董事，博士。历任对外经济贸易大学法学院教师，清华大学

法学院博士后，现任北京大学法学院教授、副院长。 

黄卓先生，独立董事，博士。现任北京大学国家发展研究院长聘副教授、助

理院长。 

2、监事会成员基本情况 

杨海军先生，监事会主席，本科。历任北京证券有限责任公司深圳营业部总

经理，联合证券有限责任公司交易管理部总经理，厦门联合信托投资有限责任公

司上海证券部总经理，中泰信托有限责任公司证券部总经理、北京中心副总经理

兼北京中心综合管理部总经理，上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总经理

兼融产结合推进办副主任，现任天津信托有限责任公司业务总监兼资产管理总部

总经理、综合管理总部总经理、京津冀区域总部副总经理。 

刘佳女士，监事，硕士。历任中国国际航空股份有限公司审计部审计经理，

联想控股股份有限公司审计经理，现任内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公

司执行董事、经理，上海君正物流有限公司监事、财务部副总经理。 

李渊女士，监事，硕士。历任北京朗山律师事务所律师，现任芜湖高新投资

有限公司法务总监。 

付颖女士，监事，硕士。2008年8月加盟本公司，历任内控合规部高级合规

经理、部门副总经理，现任公司内控合规部总经理。 

于洋先生，监事，博士。2011年7月加盟本公司，历任研究员、投资研究部总

经理助理，现任公司股票投资研究部总经理助理、基金经理。 

史明慧女士，监事，硕士。历任新华基金管理有限公司高级产品经理，北京

新华富时资产管理有限公司部门总经理助理，2014年6月加盟本公司，历任高级

产品经理，现任公司产品部负责人、券商业务部执行总经理。 

3、高级管理人员基本情况 

韩歆毅先生，代任总经理，简历参见董事会成员基本情况。 

陈钢先生，副总经理，硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理，北京

宸星投资管理公司投资经理，兴业证券公司债券总部研究部经理，银华基金管理

有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资

经理。2011年7月份加盟本公司，现任公司副总经理、固定收益总监、资深基金

经理。 

周晓明先生，副总经理，硕士。历任中国证券市场研究院设计中心及其下属

北京标准股份制咨询公司经理，万通企业集团总裁助理，中工信托有限公司投资

部副总，国信证券北京投资银行一部经理，北京证券投资银行部副总，嘉实基金

市场部副总监、渠道部总监，香港汇富集团高级副总裁，工银瑞信基金市场部副

总监，嘉实基金产品和营销总监，盛世基金拟任总经理。2011年8月加盟本公

司，现任公司副总经理。 

熊军先生，副总经理，博士。历任中央教育科学研究所助理研究员，国家国

有资产管理局主任科员、副处长，财政部干部教育中心副处长，全国社保基金理

事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司，现任公司副总经

理、首席经济学家。 

常勇先生，副总经理，本科。历任中国工商银行股份有限公司沈阳分行个人

金融处处长，太平人寿保险有限公司上海分公司副总经理，太平人寿保险有限公

司客户服务部主要负责人、银行保险部副总经理。2014年6月加盟本公司，历

任高端客户业务总监、公司总经理助理，现任公司副总经理。 

童建林先生，督察长、风控负责人，本科。历任当阳市产权证券交易中心财

务部经理、交易中心副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌

营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券股份有限公司（原华

泰证券有限责任公司）上海总部财务项目主管。2006年6月加盟本公司，历任

内控合规部总经理，现任公司督察长、风控负责人。 

刘荣逵先生，首席信息官，硕士。历任北京昊超电子商务有限公司（原北京

淘宝科技有限公司）淘宝基础平台技术部高级技术专家，北京思德泰科科技发展

有限公司技术研发部总监，北京每日优鲜电子商务有限公司主商城业务部高级技

术总监，2022年7月加盟本公司，现任公司首席信息官。 

马文辉先生，财务负责人，本科。历任普华永道中天会计师事务所北京分所

审计师、审计经理、高级经理，普信恒业科技发展（北京）有限公司财务部总监

助理。2018年4月加盟本公司，现任公司财务负责人、财务部总经理。 

4、本基金基金经理 

柴文婷女士，金融学硕士，12年证券从业经验。历任嘉实基金管理有限公司

行业研究员。2012年10月加盟本公司，历任研究员、交易员。历任天弘丰利债

券型证券投资基金(LOF)基金经理（2017年04月至2020年02月）、天弘策略

精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理（2019年09月至2021年10

月）、天弘信益债券型证券投资基金基金经理（2021年11月至2022年11月）、

天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2020年03月至

2022年06月）、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理（2019年08月

至2021年11月）。现任本公司基金经理、基金经理助理。天弘惠利灵活配置混

合型证券投资基金基金经理、天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金经理、

天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘鑫利三年定期

开放债券型证券投资基金基金经理、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证

券投资基金基金经理、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、

天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘稳利定期开放

债券型证券投资基金基金经理、天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理。 

陈钢先生，工商管理硕士，21年证券从业经验。历任华龙证券公司固定收益

部高级经理、北京宸星投资管理公司投资经理、兴业证券公司债券总部研究部经

理、银华基金管理有限公司机构理财部高级经理、中国人寿资产管理有限公司固

定收益部高级投资经理。2011年7月加盟本公司。历任天弘普惠养老保本混合

型证券投资基金基金经理（2015年05月至2017年01月）、天弘鑫安宝保本混

合型证券投资基金基金经理（2015年10月至2017年06月）、天弘乐享保本混

合型证券投资基金基金经理（2016年03月至2019年05月）、天弘睿新三个月

定期开放混合型证券投资基金基金经理（2020年12月至2023年02月）、天弘

聚新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理（2020年09月至2023年01

月）、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理（2013年09月至2017年04月）、

天弘优选债券型证券投资基金基金经理（2017年09月至2018年12月）、天弘

永利债券型证券投资基金基金经理（2011年11月至2015年04月）、天弘益新

混合型证券投资基金基金经理（2021年03月至2022年04月）、天弘添利分级

债券型证券投资基金基金经理（2011年11月至2015年12月）、天弘丰利分级

债券型证券投资基金基金经理（2011年11月至2014年11月）、天弘同利分级

债券型证券投资基金基金经理（2013年09月至2016年09月）、天弘丰利债券

型证券投资基金(LOF)基金经理（2014年11月至2018年06月）、天弘稳利定

期开放债券型证券投资基金基金经理（2013年07月至2018年06月）、天弘债

券型发起式证券投资基金基金经理（2013年08月至2016年05月）、天弘添利

债券型证券投资基金(LOF)基金经理（2015年12月至2017年10月）、天弘同

利债券型证券投资基金(LOF)基金经理（2016年09月至2019年04月）。现任

本公司公司副总经理、固定收益总监、基金经理。天弘优利短债债券型发起式证

券投资基金基金经理、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天

弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 

5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 

    陈钢先生：本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、固定收益总监、基

金经理。 

熊军先生：本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。 

邓强先生：首席风控官。 

姜晓丽女士：固定收益业务总监、基金经理，兼任固定收益部、宏观研究部、

混合资产部部门总经理。 

于洋先生：股票投资研究部总经理助理，基金经理。 

6、上述人员之间不存在近亲属关系。 

（三）基金管理人的职责 

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 

    2、办理基金备案手续； 

    3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 

    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益； 

    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

    6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 

    7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 

    8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 

    9、按照规定召集基金份额持有人大会； 

    10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 

    11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为； 

    12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 

（四）基金管理人承诺 

1、基金管理人遵守法律的承诺 

    本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运

作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健

全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 

    基金管理人禁止性行为的承诺。 

    本基金管理人依法禁止从事以下行为： 

    （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 

    （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 

    （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 

    （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 

    （5）侵占、挪用基金财产； 

    （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动； 

    （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 

    （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 

    2、基金经理承诺 

    （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份

额持有人谋取最大利益。 

    （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他

第三人谋取不当利益。 

    （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动。 

    （4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 

（五）基金管理人的风险管理与内部控制制度 

1、风险管理的原则 

（1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位，涵盖所

有风险类型，并贯穿于所有业务流程和业务环节； 

（2）独立性原则：公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗

位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门及审计部门，负责

识别、监测、评估和报告公司风险管理状况，并进行独立汇报； 

（3）审慎性原则：风险管理核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都

要以防范风险、审慎经营为出发点； 

（4）有效性原则：风险管理制度具有高度权威性，是所有员工必须严格遵

守的行动指南；执行风险管理制度不得有任何例外，任何员工不得拥有超越制度

或违反制度的权力； 

（5）适时性原则：公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市

场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估，并对其管理政策和措施进行

相应的调整； 

（6）定量与定性相结合的原则：针对合规风险、操作风险、市场风险、信

用风险和流动性风险的不同特点，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险

控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。 

2、风险管理和内部风险控制体系结构 

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管

理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控

合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： 

（1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，

从而控制公司的整体运营风险； 

（2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风险

控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告； 

（3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置

方案和基本的投资策略； 

（4）风险管理委员会：拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；

组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工

具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落

实公司就重大风险管理做出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管

理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程；对责任人提出处罚建议，

经总经理办公会讨论后执行。 

（5）内控合规部：负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督

察长的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识

别、处置、报告体系，不断提升公司整体合规意识和能力。 

（6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的

投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易

的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合

投资绩效、风险的计量和控制； 

（7）审计部：通过运用系统化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的

业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加

价值和实现目标。 

（8）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门

经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的

风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 

3、内部控制制度综述 

（1）风险控制制度 

公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规

章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管

理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有

效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全

完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括政

策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位

分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料

保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。 

（2）内控合规管理制度 

为保障持续规范发展，公司制定合规管理制度。公司设督察长，负责公司合

规管理工作，实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部

负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督察长的安排履行合规管理

职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系，不

断提升公司整体合规意识和能力。 

（3）审计管理制度 

为规范内部审计工作，公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统

化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的

适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 

（4）内部会计控制制度 

建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循；

按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相

互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资

金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作，

并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督

和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和

财务交接制度。 

4、风险管理和内部风险控制的措施 

（1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高

管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保内

控合规工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新； 

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，

做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之

间的制衡机制，从制度上减少和防范风险； 

（3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工

都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和

减少风险； 

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委

员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而

上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险

状况，从而以最快速度做出决策； 

（5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系

统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； 

（6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段，

建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司

及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； 

（7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够

和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 

5、基金管理人关于内部合规控制声明书 

本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层

的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市

场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 

四、基金托管人 

一、基金托管人概况 

1、基本情况 

名称：江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”） 

住所：江苏省南京市中华路26号 

办公地址：江苏省南京市中华路26号 

设立日期：2007年01月22日 

注册地址：南京市中华路26号 

法定代表人：夏平 

公司类型：股份有限公司(上市) 

注册资本：1476965.67万元 

存续期间：长期 

批准设立文号：苏银监复[2006]423号 

基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619号 

社会统一信用代码：91320000796544598E 

联系人：张瑞、蔡越 

联系电话：025-51811412、025-58587499 

客服电话：95319 

网址：www.jsbchina.cn 

经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票

据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融

资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;

代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代

理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银

行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际

结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价

证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批

准的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 

2、发展概况 

江苏银行于2007年1月24日挂牌开业，是全国19家系统重要性银行之一、

江苏省内最大法人银行，总部位于江苏南京。2016年8月2日，在上海证券交

易所主板上市，股票代码600919。 

江苏银行始终坚持以“融创美好生活”为使命，以“融合创新、务实担当、

精益成长”为核心价值观，致力于建设“智慧化、特色化、国际化、综合化”的

服务领先银行。截至2022年末，资产总额达2.98万亿元。在2022年度全球1000

强银行排名中列第71位，蝉联全球银行百强，在2023年全球银行品牌500强榜

单中列第71位。 

截至2023年3月31日，江苏银行股份有限公司资产总额为31892.27亿元，

各项存款余额为18191.89亿元，各项贷款余额16825.73亿元。2023年一季度，

江苏银行实现营业收入187.95亿元，其中利息净收入137.14亿元。其中业务及

管理费38.14亿元，归属于上市公司股东的净利润82.19亿元。2023年一季度末，

江苏银行不良贷款率0.92%，拨备覆盖率365.70%。 

江苏银行下辖17家分行和苏银金融租赁股份有限公司、苏银理财有限责任

公司、苏银凯基消费金融有限公司、江苏丹阳苏银村镇银行有限责任公司四家子

公司，各级机构532家，员工1.6万余人，服务网络辐射长三角、珠三角、环渤

海三大经济圈，实现了江苏省内县域全覆盖。 

江苏银行的发展得到了社会各界的肯定。获得江苏省委“先进基层党组织”、

江苏省委省政府“江苏省优秀企业”、中国银保监会“全国银行业金融机构小微

企业金融服务先进单位”、《金融时报》“最具竞争力中小银行”“最具创新力

银行”等多项荣誉称号，被美国《环球金融》杂志评为中国最佳城市商业银行，

入选福布斯世界最佳银行榜。 

江苏银行高度重视资产托管这一战略性新兴业务，持续强化大资管时代下的

资源整合、协同作战，对内紧密串联“大公司、大零售、大金市”三大板块，对

外主动拥抱“货币、资本、信贷、外汇、互联网”五大市场，发挥“信息汇聚中

心、资源整合中心、产品设计中心”的综合优势以及跨市场、跨条线、跨客群的

纽带作用，着力使托管服务从投资链条的后端向各个环节渗透，加快由基础性服

务向综合型增值服务转变，形成“基本客户群体规模化、托管业务产品多元化、

系统运营智能化”，为客户提供一站式、全流程、立体化的托管综合服务。 

3、主要人员情况 

夏平，中共党员，研究生学历，管理学硕士，正高级经济师。现任江苏银行

董事长、党委书记，苏银金融租赁公司董事长。曾任中国建设银行南京分行国际

业务部副总经理、六合县支行行长、第一支行行长、江苏省分行营业部总经理助

理、副总经理、江苏省分行党委委员、副行长，中国建设银行苏州分行党委书记、

行长，南京银行党委副书记、行长，江苏银行党委副书记。 

葛仁余，中共党员，大学学历，学士学位，高级工程师，1998年12月加入

中国共产党，1988年8月参加工作。现任江苏银行董事、行长。曾任中国建设银

行南京分行计算机处科员 、科技处处长助理、副处长，建设银行江苏省分行营

业部运行中心经理，建设银行江苏省分行信息技术管理部总经理，南京银行信息

技术部总经理，江苏银行股份有限公司副行长、党委委员。 

吴典军，中共党员，高级经济师，毕业于中国人民大学国民经济管理专业，

经济学博士。现任江苏银行党委委员、董事、副行长、董事会秘书。自2016年

任江苏银行董事会秘书以来，紧扣集团高质量发展目标，统筹推进战略与研究、

公司治理、投资者关系、信息披露和子公司管理等工作，先后推动完成江苏银行 

A 股 IPO 和优先股、可转债、配股发行等资本运作项目，创新构建市值管理与

经营管理双向传导机制，促进公司业绩稳步增长，市场关注度不断提升，为股东

创造了丰厚的价值回报。 

二、基础设施基金托管业务主要人员情况 

江苏银行托管专业人员储备充足，专业水平位于业内前列。目前，总行资产

托管部从业人员数量为32人。其中，近60%的人员为硕士以上学历，近90%的

部门人员均具备基金执业资格。总行资产托管部从业人员构成如下： 

姓名  最高学历  从业年限  一级部门  二级部门  岗位  

李钧  大学  32  资产托管部  总经理室  资产托管部主要负责人  

季军  大学  31  资产托管部  总经理室  资产托管部副职  

王升伟  研究生  13  资产托管部  综合管理团队  综合管理团队负责人  

殷梦然  研究生  7  资产托管部  综合管理团队  数据管理与研究岗  

张雷  大学  15  资产托管部  综合管理团队  业务管理与规划岗  

张瑞  研究生  13  资产托管部  营销管理团队  营销管理团队负责人  

陈添  研究生  4  资产托管部  营销管理团队  业务营销岗  

杨宁  研究生  4  资产托管部  营销管理团队  业务营销岗  

蔡越  研究生  6  资产托管部  营销管理团队  业务营销岗  

苏建栋  大学  14  资产托管部  产品管理团队  产品管理团队负责人  

刘申嘉  研究生  6  资产托管部  产品管理团队  产品研发岗  

贾晓倩  研究生  2  资产托管部  产品管理团队  产品推广岗  

杜喆宇  大学  12  资产托管部  风险管理团队  风险管理团队负责人  

朱振兴  研究生  12  资产托管部  风险管理团队  反洗钱管理岗  

孙陈晨  大学  12  资产托管部  风险管理团队  投资监督岗  

孙瑜  大学  12  资产托管部  估值核算团队  估值核算团队负责人  

王启凡  大学  9  资产托管部  估值核算团队  估值核算岗  

刘星  研究生  7  资产托管部  估值核算团队  估值核算岗  

田雨瑾  大学  11  资产托管部  估值核算团队  估值核算岗  

杨一涵  研究生  13  资产托管部  估值核算团队  估值核算岗  

王子健  研究生  11  资产托管部  估值核算团队  估值核算团队经理助理  

黄浩  研究生  4  资产托管部  估值核算团队  估值核算岗  

单婧  研究生  3  资产托管部  估值核算团队  估值核算岗  

朱万阳  研究生  5  资产托管部  估值核算团队  估值核算岗  

王华玲  大学  5  资产托管部  估值核算团队  估值核算岗  

栾雨濛  大学  4  资产托管部  估值核算团队  估值核算岗  

王佳  研究生  9  资产托管部  资金清算团队  资金清算团队经理助理  

陈纯芳  大学  14  资产托管部  资金清算团队  资金清算复核岗  

张彧妍  研究生  2  资产托管部  资金清算团队  账户管理岗  

冷雯  大学  27  资产托管部  资金清算团队  资金清算经办岗  

花宏明  研究生  9  资产托管部  资金清算团队  系统运维岗  

陈越  研究生  6  资产托管部  资金清算团队  系统运维岗  

三、托管业务经营情况 

2014年5月20日，经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员

会批准获得证券投资基金托管业务资格（证监许可【2014】619号）。 

江苏银行总行资产托管部设立于2013年6月，为总行一级部门，负责全行

范围内资产托管业务的经营管理，资产托管部下设综合管理团队、营销管理团队、

产品管理团队、风险管理团队、估值核算团队和资金清算团队，形成了较为完善

的组织架构。江苏银行17家分行均已成立金融市场部，从业人员合计近150人；

北京、深圳、上海等省外重点分行下设资产托管部（二级部），17家分行实现资

产托管团队的全覆盖，有效健全了分行层级托管业务的专业化管理体系，业务人

员来自于自身培养以及基金、券商、托管行等不同的行业，具有会计、金融、法

律、IT、管理等不同的专业知识背景，本科以上学历覆盖率100%，硕士以上学

历覆盖率近60%，团队成员具有较高的专业知识水平、良好的服务意识、科学严

谨的态度；部门管理层有20 年以上金融从业经验，熟知国内外证券基金市场的

运作。 

江苏银行依靠严密科学的风险管理和内部控制体系，以及先进的营运系统和

专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管

理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务。目前江苏银行的托管业务

产品线已涵盖公募基金、信托计划、基金专户、基金子公司专项资管计划、券商

资管计划、产业基金、私募投资基金等，实现了除企业年金、社保基金以外的全

产品覆盖。江苏银行将在现有的基础上开拓创新继续完善各类托管产品线，为各

类客户提供现金管理、绩效评估、风险管理等个性化的托管增值服务。 

江苏银行资产托管业务在“特色化、智慧化、综合化、国际化”的战略指引

下，作为一项不消耗资本的真正非息与转型业务，在推动江苏银行创新转型、提

升综合竞争力的作用逐步显现。近年来，在加快创新转型的大背景下，江苏银行

资产托管部从分设成立以来，以“托管+”思维为指引，发挥跨市场、跨条线、跨

客群的纽带作用，加快创新业务模式，着力调整业务结构，持续强化风险管控，

不断夯实工作基础，在较短的时间内，实现了规模和效益的跨越式发展。在公募

基金托管等重点领域超过了部分股份制银行，迅速成长为一家能满足客户多元化、

个性化需求的专业托管银行。 

凭借着专业高效的服务以及迭代创新的能力，江苏银行资产托管业务得到了

监管部门、市场同业及合作客户的高度信任和充分认可，相继获得《中国证券业

年鉴》编辑委员会颁发的2016年度优秀资产托管银行奖、2019年东方财富风云

榜年度最具潜力托管银行奖、《经济观察报》主办2019-2020年度卓越资产托管

银行奖。截至2022年12月末，江苏银行资产托管规模达到达3.95万亿元，规

模增速实现双位数增长，为13.62%，其中证券投资基金托管规模继续居城商行

第 1 位。成功获批城商行首家QFII托管资质，在特色产品和创新业务领域加快

布局。2022年，重点聚焦打造公募基金托管细分领域市场品牌，不断健全完善协

同联动机制，全方位整合资源做托管，进一步巩固提升比较优势，托管只数超100

只，托管规模和中收位居城商行双第一。积极做好托管创新这篇文章，加大跨境

托管业务的复制力度，在ETF领域实现新突破，先后落地首只华夏中证100ETF、

首只跨市场证金债ETF等产品。发挥桥梁作用、服务资本市场，获批北交所证

券资金结算资质，不断丰富托管服务内涵。 

截至2023年6月末，托管123只公开募集证券投资基金，以及基金公司、

证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资

产，托管总规模达到4.29 万亿元人民币。 

江苏银行最近一年向中国证监会提交的注册基金申请材料不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2023年6月19日出具的《江苏银

行股份有限公司2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪0545号），

江苏银行股份有限公司主体信用等级为AAA/稳定，表明资信水平良好。 

四、基础设施基金托管业务经营情况 

江苏银行具有丰富的证券投资基金托管经验，配备了为开展基础设施基金托

管业务配备了充足的专业人员，产品运营方面由总行集中统一运营。 

截至2023年8月4日，江苏银行累计托管127只证券投资基金，托管规模

4455.67亿元，位居城商行第一，具备丰富公募基金托管经验。江苏银行总行托

管部从业人员数量32人，托管基础设施类产品14只，目前已为开展基础设施基

金托管业务配备了充足的专业人员，包括6名基础设施托管业务主要人员。苏州

分行为江苏银行总行下辖一级分行，已成立专门资产托管团队，托管基础设施类

产品2只，并为基础设施托管业务成立专门工作小组提供服务。 

五、托管人内部控制制度 

1、风险控制体系 

江苏银行托管业务的风险控制系统由三个层次组成。第一层次是基于自我评

估和管理的业务/职能部门；第二层次为总行内审部和风险管理部等风险管理部

门；第三层次为总行内部控制与风险管理委员会，共同构筑了银行托管业务的风

险控制体系。在具体操作层面已经建立了包括指令分类审批、账户强控制标识、

重复可疑指令提醒、头寸监控、投资监督、系统监控、事中监督、客户风险识别、

指令多维度校验等多种风险防范机制，拥有完善的风险控制体系。 

2、风险控制原则 

（1）全面性原则。江苏银行通过实行全员、全程风险控制的方法，将风险

控制渗透到托管业务的各个操作环节，覆盖所有的岗位，确保不留有任何隐患死

角。 

（2）预防性原则。江苏银行通过树立“预防为主”的管理理念，以业务岗位

为主体，从风险发生的源头加强内部控制，防患于未然，避免业务操作中各类问

题的产生。 

（3）及时性原则。江苏银行总分行业务团队通过严格履行行内托管规章制

度，釆取有效措施加强内部控制。若发现问题隐患，第一时间启用应急预案进行

化解。 

（4）独立性原则。江苏银行建立了托管业务内部控制机构与托管业务执行

机构的独立运行体系，通过操作人员和检查人员分别独立履行岗位职能，保证内

控机构工作不受干扰。 

3、风险管理实施 

资产托管部在进行风险管理时，制订严格、清晰的管理制度和工作流程，定

期进行风险评估，并经常性与风险管理部、内审部进行沟通。内容包括：建立部

门内控制度和监督、评估程序；建立部门风险识别方法、指标体系、测量方法及

控制方法；定期评估守规情况；报告违规、风险事项发生情况；根据规定处理和

解决风险事项。 

风险管理的评估：定期对资产托管部门工作领域的风险管理工作进行系统、

全面的自我评估，同时内部控制与风险管理委员会可以根据需要要求内审部对专

项重要风险内容进行独立审计或评估。 

风险管理数据库：建立风险管理数据库，对风险管理的政策、主要风险指标、

定期风险评估报告、风险事件处理和分析报告、风险管理案例、风险管理相关决

定等进行分类保管和长期积累，开放给有关业务人员使用，使之成为风险控制的

重要支持平台。 

4、风险管理制度 

江苏银行托管业务实行银行法人授权管理制，总行托管业务的各项文件、法

律文本、合同签署、重大信息披露等，必须由江苏银行法定代表人执行或其授权

人代为执行。总行资产托管部办理基金托管业务的岗位和人员，在执行有关业务

操作时，应严格按照江苏银行有关规定和市场通行原则、惯例，签署相关资金清

算、头寸调拨、账户管理、交易席位管理等协议，并严格执行有关协议。据此，

江苏银行制定的相关托管制度和风险控制制度有：（1）《江苏银行内部控制评

价管理办法》；（2）《江苏银行内控监测与审计数据分析系统管理办法》；（3）

《江苏银行证券投资基金托管业务管理办法（试行）》；（4）《江苏银行资产

托管业务风险管理办法（试行）》；（5）《江苏银行资产托管业务从业人员准

则（试行）》；（6）《江苏银行资产托管信息系统安全管理办法（试行）》。 

六、其他相关情况说明 

江苏银行最近一年向中国证监会提交的、由其托管的注册基金申请材料不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

江苏银行财务状况良好，风险控制指标符合监管部门相关规定。 

江苏银行具有健全的组织机构和管理制度，经营行为规范，不存在治理结构

不健全、经营管理混乱、内部控制和风险管理制度无法得到有效执行、财务状况

恶化等重大经营风险的情形。 

江苏银行最近一年不存在因重大违法违规行为、重大失信行为受到行政处罚

或者刑事处罚的情形；在金融监管、工商、税务等方面不存在重大不良记录；不

存在因违法违规行为、失信行为而被列入失信被执行人名单的情形；不存在因违

法违规行为、失信行为正在被监管机构立案调查、司法机关立案侦查，或者正处

于整改期间的情形；不存在对基金运作已经造成或者可能造成不良影响的重大变

更事项，或者诉讼、仲裁等其他重大事项。 

七、基金托管人对基金管理人运作基础设施基金进行监督的方法和程序 

基金托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集基础设施

证券投资基金指 引(试行)》、《公开募集基础设施证券投资基金运营操作指引(试

行)》、基金合同、托管协议 和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、

基金资产净值计算、基金份额净值计算、 应收资金到账、基金费用开支及收入

确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料 中登载的基金业绩表

现数据等进行监督和核查。 

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金

管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监

督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 

如基金托管人发现基金管理人违反《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集基础设 施证券投资基金指引(试行)》、《公开募集基础设施证券投资基金

运营操作指引(试行)》、基 金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面

形式通知基金管理人限期纠正。在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进

行复查，督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人 有重大违规行为或

违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人将以书面形式报告中国证监会。 

五、相关服务机构 

（一）基金销售机构 

1、直销机构： 

(1)天弘基金管理有限公司直销中心 

住所:天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层 

办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 

法定代表人:韩歆毅 

电话:（022）83865560 

传真:（022）83865564 

联系人:司媛 

客服电话:95046 

(2)天弘基金管理有限公司网上直销系统 

客服电话:95046 

2、代销机构： 

投资者可登录基金管理人网站查询销售机构信息。 

3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基

金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公

示。 

（二）登记机构 

名称：天弘基金管理有限公司 

住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层 

办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 

法定代表人：韩歆毅 

电话：95046 

传真：（022）83865564 

联系人：薄贺龙 

（三）出具法律意见书的律师事务所 

名称：上海源泰律师事务所 

住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 

负责人：廖海 

电话：021- 51150298 

传真：021- 51150398 

经办律师：刘佳、刘翠 

联系人：刘佳 

（四）审计基金财产的会计师事务所 

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 

办公地址：中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 

执行事务合伙人：李丹  

电话：（021）23238888 

传真：（021）23238800 

经办注册会计师：薛竞、周祎 

联系人：周祎 

六、基金的募集 

（一）基金募集的依据 

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其它法律法规的有关

规定募集，已于2019年9月16日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2019】

1697号）。本基金的募集期为自2019年10月29日至2019年11月27日止。 

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本基金募集的净认购

金额为12,820,614,454.00元人民币，有效认购款项在募集期间产生的利息共计

641,480.58元人民币。按照每份基金份额1.00元人民币计算，设立募集期间募集

资金及其利息结转的份额共计12,821,255,934.58份基金份额，已全部计入基金

份额持有人基金账户，归各基金份额持有人所有。 

七、基金合同的生效 

（一）基金合同的生效 

本基金《基金合同》已于2019年11月29 日正式生效。 

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和基金资产规模 

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中

国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或

者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 

八、基金份额的申购与赎回 

（一）申购和赎回场所 

本基金开放期内的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基

金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金

投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他

方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的其他销售机构开通电

话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办

法由基金管理人另行公告。 

（二）申购和赎回的开放日及时间 

1、开放日及开放时间 

本基金在开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理

时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理

人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除

外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。 

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 

除法律法规或基金合同另有约定外，本基金每个封闭期结束之后第一个工作

日起（含该日）进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日

起（含该日）1至20个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说

明，但在开放期内，基金管理人有权延长开放期时间并公告，但开放期最长不可

超过20个工作日。 

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基

金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理

期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继

续计算该开放期时间。 

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、

赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放

日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束

之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。 

（三）申购与赎回的原则 

1、“未知价”原则，即开放期内申购、赎回价格以申请当日收市后计算的

基金份额净值为基准进行计算； 

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行

顺序赎回； 

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 

（四）申购与赎回的程序 

1、申购和赎回的申请方式 

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。 

2、申购和赎回的款项支付 

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，

申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，

赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付

赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项

的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障

或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款

项划付时间相应顺延。 

3、申购和赎回申请的确认 

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销

售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或

无效，则申购款项本金退还给投资人。 

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销

售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对

于申购、赎回申请的确认情况，投资者应及时查询。 

基金管理人或登记机构可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业

务办理时间进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定

媒介上公告。 

（五）申购和赎回的数量限制 

1、基金管理人直销中心（不含网上直销系统）的首次单笔最低申购金额为

人民币10000.00元（含申购费、下同），追加申购的单笔最低认购金额为人民币

1000.00元。在其他销售机构及基金管理人网上直销系统的首次单笔最低申购金

额为人民币10.00元，追加申购的单笔最低认购金额为人民币10.00元。各销售机

构对最低申购限额及级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 

2、基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回份额不得少

于10份，某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余

额少于10份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机

构全部交易账户持有的基金份额。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额

赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于10份之情况，不受此限，但再次赎

回时必须一次性全部赎回。 

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定见

定期更新的招募说明书或相关公告，但需要符合法律法规、监管机构的规定和基

金合同的约定。 

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。 

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在指定媒介上公告。 

（六）申购和赎回的费用 

1、申购费用 

本基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推

广、销售、登记等各项费用。 

本基金的申购费率如下： 

申购费率  客户申购金额（M）  申购费率  

M＜100万元  0.50%  

100万元≤M＜200万元  0.30%  

200万元≤M＜500万元  0.15%  

M≥500万元  1000元/笔  

同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 

2、赎回费用 

本基金仅对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，并将上述赎

回费全额计入基金财产。本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，

在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告。 

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且在不对基金份

额持有人权益产生实质性不利影响的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，

定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求

履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进

行公告。 

5、开放期内，当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用

摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律

法规以及监管部门、自律规则的规定。 

（七）申购份额与赎回金额的计算 

1、申购份额的计算 

基金申购采用“金额申购、份额确认”的方式。基金的申购金额包括申购费

用和净申购金额。 

净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率） 

（注：对于500万（含）以上的适用绝对费用数额的申购，净申购金额＝申

购金额－固定申购费用） 

申购费用＝申购金额－净申购金额 

（注：对于500万（含）以上的适用绝对费用数额的申购，申购费用＝固定

申购费用） 

申购份额＝净申购金额／T日基金份额净值 

例：某机构投资者投资50,000元申购本基金基金份额，对应的申购费率为

0.50%。假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为： 

净申购金额=50,000/（1+0.50%）=49,751.24元 

申购费用=50,000-49,751.24=248.76元 

申购份额=49,751.24/1.0500=47,382.13份 

即：机构投资者投资50,000元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份

额净值为1.0500元，则其可得到47,382.13份基金份额。 

2、赎回金额的计算 

本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行

计算，计算公式： 

赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 

赎回费用＝赎回总额×赎回费率 

赎回金额＝赎回总额－赎回费用 

上述计算结果均按四舍五入，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失

由基金财产承担。 

例：某机构投资者持有满一个封闭期后在开放期赎回本基金10,000份基金

份额，持有时间超过7日，其赎回适用费率为0%，赎回当日基金份额净值为1.0500

元，则其可得净赎回金额为： 

赎回总额＝10,000×1.0500＝10,500.00元 

赎回费用＝10,500×0%＝0.00元 

赎回金额＝10,500.00－0.00＝10,500.00元 

即：机构投资者赎回本基金10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净

值为1.0500元，则可得到的净赎回金额为10,500.00元。 

3、本基金基金份额净值的计算 

T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量 

本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，

由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，

并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或

公告。 

（八）拒绝或暂停申购的情形 

在开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购

申请： 

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。 

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或

对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基

金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 

7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投

资者单日或单笔申购金额上限的。 

8、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 

9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 

发生上述第1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定

暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂

停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项本

金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务

的办理，且开放期按暂停申购的期间相应延长，具体时间以基金管理人届时公告

为准。 

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 

在开放期内，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或

延缓支付赎回款项： 

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。 

4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。 

5、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金

管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；

如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人

应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放期间按暂停赎回的期间相应延长，具

体时间以基金管理人届时公告为准。 

（十）巨额赎回的情形及处理方式 

1、巨额赎回的认定 

若本基金开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%，即认为是发生了

巨额赎回。 

2、巨额赎回的处理方式 

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回、延缓支付赎回款项或延期办理。 

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。 

（2）延缓支付赎回款项：开放期内，发生巨额赎回且不存在单一持有人赎

回申请超过上一工作日基金总份额20%的情况下，基金管理人可以根据第（1）项

办理，亦可在对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请全部接受和确认并当日

按比例办理支付的赎回份额不得低于前一工作日基金总份额的20%的基础上，可

对其余赎回申请采取延缓支付赎回款项的措施。即对于已接受的赎回申请，如基

金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回

款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的，基金管理人可对赎回款项进行延

缓支付，但不得超过20个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的基金

份额净值为基础计算赎回金额。 

（3）延期办理：开放期内，如果发生巨额赎回且单一持有人赎回申请超过

上一工作日基金总份额20%的情况下，基金管理人可以延期办理赎回申请。在上

述情况下，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一工作日基金总份额

20%的部分，基金管理人可以进行延期办理。对于此类持有人剩余部分赎回申请

以及其他持有人的赎回申请，应当按上述第（1）、（2）项规则办理。对于上述

持有人被延期办理的部分，如投资人在提交赎回申请时选择取消赎回的，当日未

获办理部分将被撤销；如投资人在提交赎回申请时选择延期赎回或未作明确选择

的，将自动转入下一个开放日继续赎回直至办理完毕，因此导致延期办理期限超

过开放期的，基金管理人在开放期外为基金份额持有人继续办理赎回申请，开放

期外延期办理的期限最长不可超过20个工作日，开放期外延期办理期间不办理

申购亦不接受新的赎回申请。延期的赎回申请无优先权并以下一工作日的基金份

额净值为基础计算赎回金额，以此类推。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的

限制。延长期限的最后一个工作日，尚未办理完的赎回申请，基金管理人应按上

述第（1）项规则办理。 

3、巨额赎回的公告 

当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期办理时，基金管理人应当通

过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有

人，说明有关处理方法，并按规定在指定媒介上刊登公告。 

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒

介上刊登暂停公告。 

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的基金份额净值。 

3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时

间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重

新开放申购或赎回的公告，也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购

或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 

4、以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定，不适用于基金合同约定的

封闭期与开放期运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。 

（十二）基金转换 

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

提前告知基金托管人与相关机构。 

（十三）基金份额的转让 

对基金份额持有人无实质不利影响，在法律法规允许且条件具备的情况下，

履行相关程序后，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易

场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。

基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基

金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 

（十四）基金的非交易过户 

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者

按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种

情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或者按

照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。 

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 

（十五）基金的转托管 

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 

（十六）定期定额投资计划 

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。 

（十七）基金的冻结、解冻和质押 

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，

被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法

律法规或基金合同另有规定的除外。 

对基金份额持有人无实质不利影响，如相关法律法规允许，履行相关程序后，

基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施

相应的业务规则。 

（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋

机制”章节或届时发布的相关公告。 

（十九）在不违反相关法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人利

益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以

及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审

议。 

九、基金的投资 

（一）投资目标 

本基金采取严格的买入持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超

过基金剩余封闭期的固定收益类工具，在控制组合净值波动率的前提下，力求实

现基金资产的稳健增值。 

（二）投资范围 

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金

融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级

债、可分离交易可转债的纯债部分、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回

购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

（但须符合中国证监会的相关规定）。 

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的

纯债部分除外）、可交换债券。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。 

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，

但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前三个

月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放

期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封

闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等。 

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当

程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 

（三）投资策略 

1、封闭期投资策略 

在封闭期内，本基金严格执行买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融

资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得

晚于封闭期到期日。基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前确定行使回

售权或持有到期的时间；债券到期日晚于封闭运作到期日的，基金管理人应当行

使回售权而不得持有至到期日。 

基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前

提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 

因法律、行政法规对本基金允许投资的范围或特定固定收益品种的投资限额

作出重大调整时，届时基金管理人可根据最新的法律法规要求出售金融资产。 

（1）资产配置策略 

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，

确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用类固

定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果，

利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化

的信用溢价。 

（2）债券投资策略 

本基金的主要投资策略是买入剩余期限不超过本基金剩余封闭期的债券并

持有到期，或者是持有回售期不超过本基金剩余封闭期的债券，获得本金和票息

收入。 

对于本基金投资的固定收益类证券，主要从四个层次进行独立、客观、综合

的考量，以筛选出合适的投资标的。 

第一，基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究，内

容主要涉及发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外

部增信质量、自由现金流量动态、债务压力、再融资能力等，并从以上角度对发

行主体进行精细化分析和归类，规避同一信用等级中外部评级偏高以及信用风险

偏高的个券，甄选同一信用评级中内生资质及外部增信好的个券，纳入债券池。 

第二，使用基金管理人内部的信用评估体系对备选个券进行评分，着重考察

发行人的偿债能力、现金管理能力、盈利能力三个核心要素。 

第三，对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求

进行偏好分析，对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价，判断其合理估值

水平。 

第四，根据市场结构与需求特征，在前三个层次的分析基础上，对个券进行

深入的跟踪分析，发掘其中被市场低估的品种，在控制流动性风险的前提下，对

低估品种进行择机配置和交易。 

为控制本基金的信用风险，本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的

偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及时制定风

险处置预案。封闭期内，如本基金持有债券的信用状况急剧恶化，甚至可能出现

违约风险，进而影响本基金的买入持有到期策略，本基金将对该债券进行处置。 

（3）资产支持证券投资策略 

针对资产支持证券，本基金将在国内资产证券化具体政策框架下，通过宏观

经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行

风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控制

产支持证券的总体投资规模并进行分散，以降低流动性风险。 

（4）杠杆投资策略 

本基金将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素，在严格控制投

资风险的前提下，通过正回购，获得杠杆放大收益。在封闭期内，本基金的杠杆

比例不超过100%，即基金总资产与基金净资产的比例不超过200%。 

本基金将在封闭期内进行杠杆投资，杠杆放大部分仍投资于剩余期限（或回

售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，并采取买入并持有到期的策

略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆，因此负债的资金成本存在一定的波动

性。一旦建仓完毕，初始杠杆确定，将维持基本恒定。通过这种方法，本基金可

以将杠杆比例稳定控制在一个合理的水平。 

2、开放期投资策略 

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守

本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 

（四）投资限制 

1、组合限制 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

（1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动

性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前三个月、开放期及开

放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制； 

（2）开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比

例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其

中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； 

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10％； 

（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券

回购到期后不展期； 

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％； 

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％； 

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10％； 

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 

（11）开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；封闭期

内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%； 

（12）开放期内，本基金的投资组合还应遵循以下限制： 

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的

15%；封闭期内不受此限； 

因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前

款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致； 

（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除上述（2）、（10）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行人

合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定

投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的

特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。 

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 

2、禁止行为 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循

基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机

制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并

按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分

之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行

审查。 

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定

执行。 

（五）业绩比较基准 

在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公

布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+1%。 

本基金以每个封闭期为周期进行投资运作，每个封闭期为三年。以与封闭期

同期对应的金融机构三年期定期存款利率（税后）+1%作为本基金的业绩比较基

准符合产品特性，能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征和流

动性特征，合理衡量本基金的业绩表现。 

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩

比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数，

或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布时，

本基金管理人在与基金托管人协商一致，可调整业绩比较基准并及时公告，而无

需召开基金份额持有人大会。 

（六）风险收益特征 

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合

型基金、股票型基金。 

（七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份

额持有人的利益； 

2、有利于基金财产的安全与增值； 

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。 

（八）侧袋机制的实施和投资运作安排 

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金

份额持有人大会审议。 

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节

的规定。  

十、基金投资组合报告 

基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

    基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的

财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。 

    本投资组合报告所载数据截至2023年06月30日，本报告中所列财务数据

未经审计。以下内容摘自本基金2023年第2季度报告。 

1 报告期末基金资产组合情况 

序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  -  -  

 其中：股票  -  -  

2  基金投资  -  -  

3  固定收益投资  20,931,399,917.97  97.55  

 其中：债券  20,931,399,917.97  97.55  

 资产支持证券  -  -  

4  贵金属投资  -  -  

5  金融衍生品投资  -  -  

6  买入返售金融资产  -  -  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  -  

7  银行存款和结算备付金合计  525,992,443.17  2.45  

8  其他资产  452,709.78  0.00  

9  合计  21,457,845,070.92  100.00  

2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

本基金本报告期末未持有股票。 

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

本基金本报告期末未持有股票。 

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号  债券品种  公允价值(元)  占基金资产净值比例（％）  

1  国家债券  967,781,750.33  8.22  

2  央行票据  -  -  

3  金融债券  19,963,618,167.64  169.59  

 其中：政策性金融债  14,077,625,314.89  119.59  

4  企业债券  -  -  

5  企业短期融资券  -  -  

6  中期票据  -  -  

7  可转债（可交换债）  -  -  

8  同业存单  -  -  

9  其他  -  -  

10  合计  20,931,399,917.97  177.81  

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

序号  债券代码  债券名称  数量（张）  公允价值(元)  占基金资产净值比例（％）  

1  220412  22农发12  39,200,000  3,964,547,040.50  33.68  

2  108616  国开2201  33,990,000  3,442,344,457.86  29.24  

3  220313  22进出13  26,000,000  2,633,227,828.07  22.37  

4  108617  国开2202  14,291,000  1,447,293,355.14  12.29  

5  2228050  22光大银行  11,400,000  1,149,606,018.00  9.77  

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

本基金本报告期末未持有股指期货。 

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

本基金本报告期末未持有国债期货。 

11 投资组合报告附注  

11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【兴业银行股份有限公司】分别

于2022年09月09日、2022年09月28日收到中国银行保险监督管理委员会出具公

开处罚的通报，于2023年06月14日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管

局出具责令改正、公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资

决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 

11.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金

合同规定之备选股票库的情况。 

11.3 其他资产构成 

序号  名称  金额(元)  

1  存出保证金  452,709.78  

2  应收证券清算款  -  

3  应收股利  -  

4  应收利息  -  

5  应收申购款  -  

6  其他应收款  -  

7  其他  -  

8  合计  452,709.78  

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末未持有股票。 

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 

十一、基金的业绩 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其

未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

明书。 

    本基金合同生效日2019年11月29日，基金业绩数据截至2023年06月30日。 

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  

2019/11/29-2019/12/31  0.24%  0.01%  0.34%  0.01%  -0.10%  0.00%  

2020/01/01-2020/12/31  3.31%  0.01%  3.80%  0.01%  -0.49%  0.00%  

2021/01/01-2021/12/31  3.15%  0.01%  3.65%  0.01%  -0.50%  0.00%  

2022/01/01-2022/12/31  2.91%  0.01%  3.52%  0.01%  -0.61%  0.00%  

2023/01/01-2023/06/30  1.40%  0.01%  1.69%  0.01%  -0.29%  0.00%  

自基金合同生效日起至今  11.47%  0.01%  13.65%  0.01%  -2.18%  0.00%  

十二、基金的财产 

（一）基金资产总值 

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项

及其他资产的价值总和。 

（二）基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 

（三）基金财产的账户 

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 

（四）基金财产的保管和处分 

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处

分。 

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。 

十三、基金资产的估值 

（一）估值日 

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。 

（二）估值对象 

基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 

（三）估值方法 

1、本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率

或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进

行摊销，每日计提损益。本基金持有的债券利息收入按全额估计，如果上述估计

发生变化，本基金将于变化发生日调整基金净值。本基金不采用市场利率和上市

交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 

2、债券回购以协议成本列示，按协议商定利率在实际持有期内逐日计提利

息。 

3、银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。 

4、本基金将按照企业会计准则的要求，评估金融资产是否发生减值，如有

客观证据表明其发生减值的，应当计提减值准备。 

5、如有确凿证据表明本基金在封闭期内买入持有至到期的投资策略发生变

化或其他原因，导致按原有摊余成本法估值不能客观反映上述资产或负债于开放

期内的公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反

映上述资产或负债于开放期内的公允价值的方法估值。为最大限度保护持有人利

益，基金管理人可采用的风险控制手段包括但不限于：处置信用风险显著增加的

固定收益品种、及时评估和计提固定收益品种减值损失、封闭期到期暂停进入下

一开放期、于开放期内改按公允价值计算基金份额净值等。 

6、开放期内，当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定

价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规

以及监管部门、自律规则的规定。 

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 

（四）估值程序 

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人

可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。特殊情况下，基金管理人可

与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护基金投资人利

益。国家另有规定的，从其规定。 

基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定进行

公告。 

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人

按约定对外公布。 

（五）估值错误的处理 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

时，视为基金份额净值错误。 

基金合同的当事人应按照以下约定处理： 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案。 

（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾

差，以基金管理人计算结果为准。 

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利

益的原则进行协商。 

（六）暂停估值的情形 

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时； 

3、在本基金开放期内，当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，

经与基金托管人协商一致的，应当暂停估值； 

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 

（七）基金净值的确认 

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行

复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份

额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金

管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。 

（八）实施侧袋机制期间的基金资产估值 

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 

（九）特殊情况的处理方法 

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第4项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。 

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算公司及存款银行等第

三方机构发送的数据错误、遗漏等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取

必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估

值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应

当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 

十四、基金的收益与分配 

（一）基金利润的构成 

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 

（二）基金可供分配利润 

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。 

（三）基金收益分配原则 

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默

认的收益分配方式是现金分红； 

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 

3、每一基金份额享有同等分配权； 

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影

响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开

基金份额持有人大会。 

（四）收益分配方案 

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 

（五）收益分配方案的确定、公告与实施 

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依据相关规

定进行公告。 

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间

不得超过15个工作日。 

（六）基金收益分配中发生的费用 

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金

登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算

方法，依照《业务规则》执行。 

（七）实施侧袋机制期间的收益分配 

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧

袋机制”章节的规定。 

十五、基金费用与税收 

（一）基金费用的种类 

1、基金管理人的管理费； 

2、基金托管人的托管费； 

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，法律法规、中国证监

会另有规定的除外； 

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 

5、基金份额持有人大会费用； 

6、基金的证券交易费用； 

7、基金的银行汇划费用； 

8、基金的开户费用、账户维护费用； 

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。 

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 

1、基金管理人的管理费 

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算

方法如下： 

H＝E×0.15%÷当年天数 

H为每日应计提的基金管理费 

E为前一日的基金资产净值 

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日

内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力

等致使无法按时支付的，支付日期顺延。 

2、基金托管人的托管费 

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计

算方法如下： 

H＝E×0.05%÷当年天数 

H为每日应计提的基金托管费 

E为前一日的基金资产净值 

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日

内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按

时支付的，支付日期顺延。 

上述“（一）基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 

（三）不列入基金费用的项目 

下列费用不列入基金费用： 

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失； 

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 

3、《基金合同》生效前的相关费用； 

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。 

（四）实施侧袋机制期间的基金费用 

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 

（五）基金税收 

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 

十六、基金的会计与审计 

（一）基金会计政策 

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度披露； 

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 

4、会计制度执行国家有关会计制度； 

5、本基金独立建账、独立核算； 

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以托管协议约定的方式确认。 

（二）基金的年度审计 

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。 

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需按规定在指定媒介公告。 

十七、基金的信息披露 

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办

法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规

关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。 

（二）信息披露义务人 

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

织。 

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。 

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网

站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监

会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约

定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 

2、对证券投资业绩进行预测； 

3、违规承诺收益或者承担损失； 

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 

6、中国证监会禁止的其他行为。 

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基

金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中

文文本为准。 

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。 

（五）公开披露的基金信息 

公开披露的基金信息包括： 

1、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议、

基金份额发售公告 

①《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。 

②基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说

明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露

及基金份额持有人服务等内容。 

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的

基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与

更新基金产品资料概要。 

基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更

的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，

并登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或

营业网点。除此之外，基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。 

基金合同终止情形出现的，除基金合同另有约定外，基金管理人可以不再更

新基金招募说明书和基金产品资料概要。 

本基金暂停运作的期间，不更新招募说明书和基金产品资料概要。 

③基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 

④基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。 

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在

指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金

合同和基金托管协议登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基

金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协

议登载在指定网站上。 

2、《基金合同》生效公告 

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和指定网站

上登载《基金合同》生效公告。 

3、基金净值信息 

《基金合同》生效后，在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网

站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。 

《基金合同》生效后，在基金开放期基金管理人应在不晚于每个开放日的次

日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值

和基金份额累计净值。 

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站公告半

年度和年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值。 

如本基金暂停运作，基金管理人可以根据实际情况调整或暂停净值公告。 

4、基金份额申购、赎回价格 

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。 

5、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含

资产组合季度报告） 

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载于指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所

审计。 

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。 

本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资

产情况及其流动性风险分析等。 

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资

者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除

外。 

本基金暂停运作的期间，不更新基金定期报告。 

6、临时报告 

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书，并

登载在指定报刊和指定网站上。 

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件： 

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 

（2）《基金合同》终止、基金清算； 

（3）转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转变）、

基金合并； 

（4）更换基金管理人、基金托管人； 

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值

等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实

际控制人； 

（8）基金募集期延长或提前结束募集； 

（9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动； 

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十； 

（11）基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12

个月内变动超过百分之三十； 

（12）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 

（13）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托

管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 

（14）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 

（15）基金收益分配事项； 

（16）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率

发生变更； 

（17）基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五； 

（18）基金改聘会计师事务所； 

（19）更换基金登记机构； 

（20）本基金进入开放期； 

（21）本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期办理； 

（22）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 

（23）调整基金份额类别的设置； 

（24）基金推出新业务或服务； 

（25）发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事

项时； 

（26）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 

（27）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 

7、澄清公告 

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，

并将有关情况立即报告中国证监会。 

8、基金份额持有人大会决议 

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 

9、资产支持证券的投资情况 

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报中披露其持有

的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的

资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券

总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比

例大小排序的前10名资产支持证券明细。 

10、清算报告 

基金合同终止情形出现的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基

金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定

网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 

11、实施侧袋机制期间的信息披露 

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同

和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 

12、中国证监会规定的其他信息。 

（六）信息披露事务管理 

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。 

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。 

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基

金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的

基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产

中列支。 

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。 

（七）信息披露文件的存放与查阅 

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。 

（八）暂停或延迟信息披露的情形 

     1、不可抗力； 

2、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时； 

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 

十八、侧袋机制 

（一）侧袋机制的实施条件、实施程序和特定资产范围  

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金

份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在

地中国证监会派出机构备案。 

特定资产包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允

价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导

致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的

资产。 

（二）侧袋机制实施期间的基金运作安排 

1、基金份额的申购与赎回 

（1）侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。

基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户份额的，该申购、赎回或转换申

请将被拒绝。 

（2）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人

协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延

缓支付赎回款项。 

（3）基金管理人依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权

利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时由基金管理人在

相关公告中规定。 

对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回

申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋

机制启用后的主袋账户提交的申购申请。 

2、基金份额的登记 

侧袋机制实施期间，基金管理人对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户沿

用原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称以“基金简

称+侧袋标识S+侧袋账户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名称增加大

写字母M标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后，将取消主袋账户份额名称中

的M标识。 

启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构将以基金份额持有人的原有

账户份额为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。 

侧袋账户资产完全清算后，基金管理人将注销侧袋账户。 

3、基金的投资及业绩 

侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋

账户资产为基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的

其他投资操作。 

基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时，将就前述情况进行充分的解

释说明，避免引起投资者误解。 

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 

4、基金的估值 

侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主

袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、

除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作

为一个整体，不能仅分割其公允价值无法确定的部分。 

侧袋机制实施期间，基金管理人将对侧袋账户单独设置账套，实行独立核算。

如果本基金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户将分开进行核算。侧袋账户的

会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 

5、基金的费用 

侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。如法律法规对于侧袋账户

资产托管费的收取另有规定的，以法律法规最新要求为准。因启用侧袋机制产生

的咨询、审计费用等由基金管理人承担。 

基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特

定资产变现后方可列支。  

6、基金的收益分配 

侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，

基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户份额不再适用基金合同的

收益与分配条款。 

7、基金的信息披露 

（1）基金净值信息 

侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 

（2）定期报告 

侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行

编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于： 

1）侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息； 

2）侧袋账户的初始资产、初始负债； 

3）特定资产的名称、代码、发行人等基本信息； 

4）报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及

其他与特定资产状况相关的信息； 

5）可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区

间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对

特定资产最终变现价格的承诺； 

6）可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。 

（3）临时报告 

基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可

能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和

估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账

户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期间，

若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均将按

规定及时发布临时公告。 

8、特定资产处置清算 

基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处

置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资产是

否全部完成变现，基金管理人都将及时向侧袋账户份额持有人支付已变现部分对

应的款项。 

9、侧袋的审计 

基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下： 

基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。 

基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发

表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专

项审计意见，内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。 

会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行

相关的会计核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。 

当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要

求，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审

计并披露专项审计意见。 

（三）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规

则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或

将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经

与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改、调整或补充，无需召开基

金份额持有人大会审议。  

十九、风险揭示 

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。基

金投资中出现的风险分为如下三类，一是本基金特有的风险；二是国内市场风险，

包括政策风险、利率风险等；三是开放式基金共有的风险，包括流动性风险、管

理风险等。 

（一）市场风险 

证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主

要包括： 

1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区

发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 

2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈

周期性变化。基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 

3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润，并通过对

股票市场走势变化等方面的影响，引起基金收益水平的变化。 

4、通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能

会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 

5、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投

资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。 

（二）基金的流动性风险评估及流动性风险管理工具 

1、基金申购、赎回安排 

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”

章节。 

2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 

本基金的主要投资标的为固定收益类证券，可以在交易所市场或银行间市场

交易，流动性较好，可以与本基金定期开放式的运作方式及相应的申购赎回安排

相匹配。 

本基金在投资组合构建时，将综合考虑标的证券的发行时间、久期、发行规

模、评级等特点，将组合的流动性维持在较高的水平。此外，银行间市场及交易

所市场的固定收益证券的流动性，会因市场的环境转变及个券的规模而出现流动

性的改变，本基金将在两个市场设置合适的投资比重，以提高整体组合的流动性。 

本基金在开放期内可以接受投资者的赎回申请，根据《基金合同》，本基金

在开放期主要投资于高流动性的投资品种，并且主动提高现金类资产的配置占比，

管理人认为以上投资策略能够支持不同市场情形下投资者的赎回要求。 

综上所述，本基金拟投资市场及资产的流动性良好，流动性风险相对可控。 

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 

当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人

协商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对

流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于： 

（1）延期办理巨额赎回申请； 

（2）延缓支付赎回款项； 

（3）中国证监会认可的其他措施。 

具体措施，详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（十）巨额

赎回的情形及处理方式”的相关内容。 

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可

依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申

请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包

括但不限于： 

（1）延期办理巨额赎回申请 

具体措施，详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（十）巨额

赎回的情形及处理方式”的相关内容。 

（2）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项 

上述具体措施，详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（九）

暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。 

（3）收取短期赎回费 

对持续持有期少于7日的投资者（因暂停运作而被自动赎回的除外）收取不

低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 

（4）暂停基金估值 

在本基金开放期内，当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经

与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回

款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。 

（5）摆动定价 

开放期内，当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动

定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规

以及监管部门、自律规则的规定。 

（6）实施侧袋机制 

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节的相关内

容。 

当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请，

投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。 

（三）启用侧袋机制的风险 

当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基

金净值信息，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定

性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资

产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 

（四）流动性风险 

流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现

的风险。流动性风险还包括基金在开放期内出现巨额赎回，致使没有足够的现金

应付赎回支付所引致的风险。 

（五）基金投资特定品种可能引起的风险 

本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、

利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金

净值带来不利影响或损失。 

（六）操作风险 

操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作

失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易

错误、IT系统故障等风险。 

（七）管理风险 

在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基

金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不

充分、投资操作出现失误等，都会影响基金的收益水平。 

（八）合规性风险 

合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反

基金合同有关规定的风险。 

（九）本基金的特有风险 

1、本基金每三年开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出申购赎回申

请，在封闭期内将无法进行申购和赎回。 

2、开放期如果出现较大数额的净赎回申请，则使基金资产变现困难，基金

可能面临一定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。 

3、本基金《基金合同》生效后，基金暂停运作期间，基金管理人可以与基

金托管人协商一致，决定终止《基金合同》，报中国证监会备案并公告，无须召

开持有人大会。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 

4、基金合同生效后的存续期内，出现以下三种情况的，本基金可以暂停基

金的运作，且无须召开基金份额持有人大会： 

（1）在每个封闭期到期前，基金管理人可根据市场情况、本基金的投资策

略决定本基金进入开放期或暂停进入开放期。具体安排以基金管理人届时公告为

准。 

出现前述暂停运作情况时，本基金将在该封闭期结束之日的下一个工作日，

将全部基金份额自动赎回。在该封闭期结束后本基金将不开放申购和转换转入业

务。 

同时，为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不

利影响，基金管理人可提高该封闭期结束之日下一个工作日的基金份额净值的精

度。 

（2）截至某个开放期最后一日日终，如果本基金的基金资产净值加上本基

金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回

确认金额及转换转出确认金额后的余额低于5000万元或基金份额持有人数量不

满200人的，则基金管理人可决定暂停下一封闭期运作。具体安排以基金管理人

届时公告为准。 

出现前述暂停运作情况时，投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项

本金将全部退回；对于该开放期最后一日当日日终留存的基金份额，将全部自动

赎回。 

同时，为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不

利影响，基金管理人可提高该开放期最后一日的基金份额净值的精度。 

（3）封闭期到期日因部分资产无法变现，或者无法以合理价格变现，导致

基金部分资产尚未变现的，基金应当暂停进入下一个开放期。封闭期结束的下一

个工作日基金份额应全部自动赎回，就已变现的基金财产按比例支付赎回款项，

未变现的基金资产对应的赎回款延缓支付，待该部分基金资产变现后支付剩余赎

回款项。赎回价格按全部资产最终变现金额确定。基金管理人应当就上述延缓支

付的部分赎回款的原因和安排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告，并提示

最终赎回价格与封闭到期日的净值可能存在差异的风险。 

5、本基金采用摊余成本法估值，但不保本保收益，本基金发生风险时需计

提资产减值准备，存在导致基金份额净值的下降的风险。 

6、本基金在封闭期内严格执行买入并持有到期策略构建投资组合，投资于

剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，可能会损失

一定的交易收益。 

7、资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本

息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支

持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和

剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交

易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的

信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 

（十）税负增加风险 

财政部、国家税务总局财政[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅

助服务等增值税政策的通知》第四条规定：“资管产品运营过程中发生的增值税

应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。”鉴于基金合同中基金管理人的

管理费中不包括产品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳增值税

应税的，将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规定以

基金管理人为增值税纳税人履行纳税义务，因此可能增加基金份额持有人的投资

税费成本。 

（十一）其它风险 

1、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后，如果投资于这些

工具，基金可能会面临一些特殊的风险； 

2、因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； 

3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不

完善而产生的风险； 

4、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 

5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险； 

6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水

平，从而带来风险； 

7、其他意外导致的风险。 

（十二）声明 

1、投资者投资于本基金，须自行承担投资风险； 

2、本基金通过基金管理人直销系统公开发售，基金管理人不能保证其收益

或本金安全。 

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 

（一）《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后按规定在指定媒介公告。 

（二）《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的； 

3、《基金合同》约定的其他情形； 

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

（三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。 

2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按

照《基金合同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 

3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

5、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财

产； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。 

（四）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 

（五）基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。 

（六）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 

（七）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 

二十一、基金合同的内容摘要 

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 

（一）基金管理人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于： 

（1）依法募集资金； 

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产； 

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用； 

（4）销售基金份额； 

（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益； 

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理； 

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用； 

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；  

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申

请； 

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；  

（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；  

（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构；  

（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则； 

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于： 

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 

（2）办理基金备案手续； 

（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产； 

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产； 

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资； 

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

（7）依法接受基金托管人的监督； 

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值，确

定基金份额申购、赎回的价格； 

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

（10）编制季度、中期和年度基金报告； 

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露

及报告义务； 

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； 

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益； 

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上； 

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 

（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配； 

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人； 

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿； 

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任； 

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；  

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息

在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（26）建立并保存基金份额持有人名册； 

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（二） 基金托管人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于： 

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产； 

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用； 

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券交易资金清算； 

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于： 

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另

有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律等

外部专业顾问提供的情况除外； 

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格； 

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 

（10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明基

金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金

管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适

当的措施； 

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上； 

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； 

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有

人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配； 

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人； 

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除； 

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿； 

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（三）基金份额持有人的权利和义务 

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法

权益。 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于： 

（1）分享基金财产收益； 

（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权； 

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 

（7）监督基金管理人的投资运作； 

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于： 

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任； 

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另

有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。若将来法律

法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。 

本基金份额持有人大会不设日常机构。 

（一）召开事由 

1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现

或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 

（1）终止《基金合同》； 

（2）更换基金管理人； 

（3）更换基金托管人； 

（4）转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转变）； 

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 

（6）变更基金类别； 

（7）本基金与其他基金的合并； 

（8）变更基金投资目标、范围或策略； 

（9）变更基金份额持有人大会程序； 

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金

份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项

书面要求召开基金份额持有人大会； 

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份

额持有人大会的事项。 

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改，不需召开基金份额持有人大会： 

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 

（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调

低赎回费率或变更收费方式或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及

规则进行调整； 

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 

（5）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会

许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转

托管等业务规则； 

（6）履行相关程序后，基金推出新业务或服务； 

（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。 

（二）会议召集人及召集方式 

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。 

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基

金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，

基金管理人应当配合。 

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30

日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基

金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。 

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 

（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点； 

（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 

（7）召集人需要通知的其他事项。 

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见

的计票效力。 

（四）基金份额持有人出席会议的方式 

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符； 

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通

讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告； 

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具

表决意见； 

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，在授权方式上，本基金的基金份

额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，基金

份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行授权，具体方式由

会议召集人确定并在会议通知中列明。 

在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现

场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方

式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方

式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 

（五）议事内容与程序 

1、议事内容及提案权 

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。 

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 

2、议事程序 

（1）现场开会 

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定

和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能

主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有

人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为

该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基

金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 

（2）通讯开会 

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。 

（六）表决 

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监会

另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金

托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视

为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。 

（七）计票 

1、现场开会 

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。 

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。 

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。 

2、通讯开会 

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 

（八）生效与公告 

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。 

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 

基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在指定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。 

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。 

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关

基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人

持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）； 

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分

之一）； 

4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大

会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授

权他人参与基金份额持有人大会投票； 

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

人； 

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过； 

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。 

侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户

的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户

内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份

额无表决权。 

侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内

容为准，本节没有规定的适用上文相关约定。 

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监

管规则修改导致相关内容被取消或变更的，经与基金托管人协商一致，基金管理

人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人

大会审议。 

三、基金收益分配原则、执行方式 

（一）基金收益分配原则 

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默

认的收益分配方式是现金分红； 

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 

3、每一基金份额享有同等分配权； 

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影

响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开

基金份额持有人大会。 

（二）收益分配方案 

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 

（三）收益分配方案的确定、公告与实施 

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依据相关规

定进行公告。 

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间

不得超过15个工作日。 

四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 

（一）基金费用的种类 

1、基金管理人的管理费； 

2、基金托管人的托管费； 

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，法律法规、中国证监

会另有规定的除外； 

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 

5、基金份额持有人大会费用； 

6、基金的证券交易费用； 

7、基金的银行汇划费用； 

8、基金的开户费用、账户维护费用； 

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。 

（二）基金管理人的管理费 

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算

方法如下： 

H＝E×0.15%÷当年天数 

H为每日应计提的基金管理费 

E为前一日的基金资产净值 

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日

内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力

等致使无法按时支付的，支付日期顺延。 

（三）基金托管人的托管费 

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计

算方法如下： 

H＝E×0.05%÷当年天数 

H为每日应计提的基金托管费 

E为前一日的基金资产净值 

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日

内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按

时支付的，支付日期顺延。 

上述“（一）基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 

五、基金财产的投资方向和投资限制 

（一）投资范围 

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金

融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级

债、可分离交易可转债的纯债部分、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回

购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

（但须符合中国证监会的相关规定）。 

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的

纯债部分除外）、可交换债券。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。 

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，

但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前三个

月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放

期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封

闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等。 

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当

程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 

（二）投资限制 

1、组合限制 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

（1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动

性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前三个月、开放期及开

放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制； 

（2）开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比

例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其

中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； 

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10％； 

（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券

回购到期后不展期； 

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％； 

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％； 

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10％； 

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 

（11）开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；封闭期

内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%； 

（12）开放期内，本基金的投资组合还应遵循以下限制： 

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的

15%；封闭期内不受此限； 

因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前

款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致； 

（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除上述（2）、（10）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行人

合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定

投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的

特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日

起开始。 

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 

2、禁止行为 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循

基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机

制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并

按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分

之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行

审查。 

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定

执行。 

六、基金资产净值的计算方法和公告方式 

（一）基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 

（二）估值方法 

1、本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率

或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进

行摊销，每日计提损益。本基金持有的债券利息收入按全额估计，如果上述估计

发生变化，本基金将于变化发生日调整基金净值。本基金不采用市场利率和上市

交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 

2、债券回购以协议成本列示，按协议商定利率在实际持有期内逐日计提利

息。 

3、银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。 

4、本基金将按照企业会计准则的要求，评估金融资产是否发生减值，如有

客观证据表明其发生减值的，应当计提减值准备。 

5、如有确凿证据表明本基金在封闭期内买入持有至到期的投资策略发生变

化或其他原因，导致按原有摊余成本法估值不能客观反映上述资产或负债于开放

期内的公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反

映上述资产或负债于开放期内的公允价值的方法估值。为最大限度保护持有人利

益，基金管理人可采用的风险控制手段包括但不限于：处置信用风险显著增加的

固定收益品种、及时评估和计提固定收益品种减值损失、封闭期到期暂停进入下

一开放期、于开放期内改按公允价值计算基金份额净值等。 

6、开放期内，当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定

价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规

以及监管部门、自律规则的规定。 

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 

（三）基金净值信息 

《基金合同》生效后，在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网

站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。 

《基金合同》生效后，在基金开放期基金管理人应在不晚于每个开放日的次

日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值

和基金份额累计净值。 

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站公告半

年度和年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值。 

如本基金暂停运作，基金管理人可以根据实际情况调整或暂停净值公告。 

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 

（一）《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理

人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后按规定在指定媒介公告。 

（二）《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的； 

3、《基金合同》约定的其他情形； 

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

（三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。 

2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按

照《基金合同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 

3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

5、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财

产； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。 

（四）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 

（五）基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。 

（六）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 

（七）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 

八、争议解决方式 

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲

裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决

是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决

另有决定。 

争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履

行《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特

别行政区和台湾地区法律）管辖。 

九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。 

二十二、基金托管协议的内容摘要 

一、托管协议当事人 

（一）基金管理人 

天弘基金管理有限公司 

（二）基金托管人 

江苏银行股份有限公司（简称：江苏银行） 

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，

对基金的投资范围、投资对象进行监督。 

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业

债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可分离

交易可转债的纯债部分、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存

单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合

中国证监会的相关规定）。 

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的

纯债部分除外）、可交换债券。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。 

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，

但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前三个

月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放

期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封

闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等。 

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当

程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 

基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起

开始履行。 

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，

对基金投资比例、融资比例进行监督。 

根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定： 

（1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动

性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前三个月、开放期及开

放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制； 

（2）开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比

例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其

中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； 

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10％； 

（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券

回购到期后不展期； 

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％； 

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％； 

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10％； 

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 

（11）开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；封闭期

内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%； 

（12）开放期内，本基金的投资组合还应遵循以下限制： 

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的

15%；封闭期内不受此限； 

因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前

款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致； 

（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除上述（2）、（10）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行人

合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定

投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的

特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。 

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基

金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资。 

对于基金管理人开展基金投资禁止行为，基金托管人对此无法提前知晓或阻

止的，基金托管人不承担任何责任并有权向中国证监会报告。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循

基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机

制，按照市场公平合理价格执行，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交

基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事

会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定

执行。 

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基

金管理人参与银行间债券市场进行监督。 

（1）基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场

交易对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该

名单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行

更新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认，新名单自基

金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结

算的交易，仍应按照协议进行结算。 

基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人

参与银行间市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行事后监督。 

（2）基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风险，

由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿，基

金托管人不承担责任。 

5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基

金管理人选择存款银行进行监督。 

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的

约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托

管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 

本基金投资银行存款应符合如下规定： 

（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基

金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 

（2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另

行签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与

执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、

保管等流程中的权利、义务和职责，保护基金份额持有人的合法权益。 

（3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复

核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金

法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付

结算等的各项规定。 

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资

产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基

金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行

监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据

印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并有权在发现后报

告中国证监会。 

（三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间

内答复并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法

规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数

据资料和制度等。 

基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其

他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为，应及时以书面或双方约定的其

他形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以电话

或书面形式向基金托管人反馈，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内

及时改正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理

人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托

管人有权报告中国证监会。 

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人在限期内纠正。 

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或

者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中

国证监会报告。 

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法

规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，

并及时向中国证监会报告。 

（四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保

护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会

计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召

开基金份额持有人大会审议。 

基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、

特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则

依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。 

三、基金管理人对基金托管人的业务核查 

根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人

对基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人

是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等

投资所需账户，是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额

净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基金合同》

规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 

基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托

管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金

管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。 

基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、

未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基

金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金

托管人在限期内纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管

理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金

托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基

金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基

金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金托管人在限期内纠正。 

四、基金财产的保管 

（一）基金财产保管的原则 

1、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运

用、处分、分配基金的任何资产。 

2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 

3、基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账

户等投资所需账户。 

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完

整和独立。 

5、对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，

如基金托管人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信

息的，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账

日基金资产没有到达基金银行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采

取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿

基金的损失。 

（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账 

基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募

集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由

基金管理人在法定期限内聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行

验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国

注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托

管人为基金开立的基金银行存款账户中，基金托管人在收到资金当日出具相关证

明文件。 

（三）基金的银行存款账户的开立和管理 

1、基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 

2、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，并

根据中国人民银行规定计息。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、

支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行存款账户进行。 

3、本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。

基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦

不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。 

4、基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币

银行账户结算管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管理

规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 

（四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理 

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责

任公司开立证券账户。 

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使

用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 

基金托管人通过中国证券登记结算有限责任公司进行证券交易资金的结算。

基金托管人以本基金的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结

算备付金账户。 

（五）债券托管账户的开立和管理 

1、基金合同生效后，基金托管人向人民银行进行报备后，基金托管人负责

在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司以本基金

的名义开立债券托管账户，基金管理人给与必要的配合，由基金托管人负责基金

的债券及资金的清算。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进

行交易，在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。 

2、基金管理人代表基金签订中国银行间市场债券回购交易主协议。 

（六）其他账户的开立和管理 

若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他

投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托

管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按

有关规则使用并管理。 

（七）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管 

实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库。实物证券的购买和转让，

由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构

实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。 

银行存款定期存款证实书等有价凭证由基金托管人负责保管。 

（八）与基金财产有关的重大合同的保管 

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托

管人、基金管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基

金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的

正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人应

及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。 

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权

业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 

五、基金资产净值计算和会计核算 

（一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按照每

个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到

0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净

值精度应急调整机制。特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商

增加基金份额净值计算位数，以维护基金投资人利益。国家另有规定的，从其规

定。 

基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值，经基金托管人复

核，按规定公告。 

基金管理人应每工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基金

合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《关于证券投资基

金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及其他法律、

法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人

复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份

额净值，以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，将

复核结果反馈给基金管理人，由基金管理人按规定对外公布。 

本基金按以下方法估值： 

1、本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率

或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进

行摊销，每日计提损益。本基金持有的债券利息收入按全额估计，如果上述估计

发生变化，本基金将于变化发生日调整基金净值。本基金不采用市场利率和上市

交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 

2、债券回购以协议成本列示，按协议商定利率在实际持有期内逐日计提利

息。 

3、银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。 

4、本基金将按照企业会计准则的要求，评估金融资产是否发生减值，如有

客观证据表明其发生减值的，应当计提减值准备。 

5、如有确凿证据表明本基金在封闭期内买入持有至到期的投资策略发生变

化或其他原因，导致按原有摊余成本法估值不能客观反映上述资产或负债于开放

期内的公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反

映上述资产或负债于开放期内的公允价值的方法估值。为最大限度保护持有人利

益，基金管理人可采用的风险控制手段包括但不限于：处置信用风险显著增加的

固定收益品种、及时评估和计提固定收益品种减值损失、封闭期到期暂停进入下

一开放期、于开放期内改按公允价值计算基金份额净值等。 

6、开放期内，当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定

价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规

以及监管部门、自律规则的规定。 

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 

（二）估值错误的处理 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

时，视为基金份额净值错误。 

本托管协议的当事人应按照以下约定处理： 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大； 

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案； 

（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾

差，以基金管理人计算结果为准； 

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利

益的原则进行协商。 

（三）暂停估值的情形 

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时； 

3、在本基金开放期内，当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，

经与基金托管人协商一致的，应当暂停估值； 

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 

（四）基金会计制度 

按国家有关部门制定的会计制度执行。 

（五）基金账册的建立 

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记

账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双

方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计

处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 

（六）会计数据和财务指标的核对 

双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和

基金托管人必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无

法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为

准。 

（七）基金定期报告的编制和复核 

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载于指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所

审计。 

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。 

本基金暂停运作的期间，不更新基金定期报告。 

基金托管人在对季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，可以出具复核

确认书（盖章）或以其他双方约定的方式确认，以备有权机构对相关文件审核检

查。 

六、基金份额持有人名册的登记与保管 

基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额

持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 

基金份额持有人名册，包括基金募集期结束并确认认购申请后的基金份额持

有人名册、基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册、每年最后一

个交易日的基金份额持有人名册，由基金登记机构负责编制和保管，并对基金份

额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。 

基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金

份额持有人名册。 

（一）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工

作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册； 

（二）基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金

托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册； 

（三）基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提

供由登记机构编制的基金份额持有人名册； 

（四）除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商

议一致后，由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名

册。 

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备

份，保存期限为15年，法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。基金托管

人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应

遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额

持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 

七、争议解决方式 

各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好

协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按

照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的并

对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 

争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续

忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有

人的合法权益。 

本协议受中华人民共和国（为本协议之目的，不包括香港、澳门特别行政区

和台湾地区）法律管辖。 

八、托管协议的修改与终止 

（一）基金托管协议的变更 

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其

内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，应报中国证监会

备案。 

（二）基金托管协议的终止 

1、《基金合同》终止； 

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其

他事由造成其他基金托管人接管基金财产； 

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其

他事由造成其他基金管理人接管基金管理权。 

4、发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终

止事项。 

二十三、对基金份额持有人的服务 

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基

金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： 

（一）对账单服务 

1、基金份额、持有人可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅对账单。 

2、基金份额持有人可通过拨打我司客服电话（95046）订制电子对账单（短

信账单或邮件账单）或其他类型的对账单。 

由于投资者提供的手机号码、电子邮箱不详或因通讯故障、延误等原因，造

成对账单无法按时准确送达，请及时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办

理相关信息变更。如需补发对账单，敬请拨打客服热线。 

（二）基金间转换服务 

基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资者办理基金间的转换业

务，具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明。 

（三）信息定制服务 

在技术条件成熟时，基金管理人可为基金投资者提供通过基金管理人网站、

客户服务中心提交信息定制申请，基金管理人通过手机短信（因相关方技术系统

原因，小灵通用户暂不享有短信服务，待技术系统开发运行成功后，基金管理人

将及时向小灵通用户提供上述服务）、EMAIL等方式为基金投资者发送所订制的

信息，内容包括：交易确认信息、公告信息、投资理财刊物邮件等。 

（四）资讯服务 

1、信息查询密码 

基金管理人为基金份额持有人预设基金查询密码，预设的基金查询密码为投

资者开户证件号码的后6位数字，不足6位数字的，前面加“0”补足。基金查

询密码用于投资者查询基金账户下的账户和交易信息。投资者请在知晓基金账号

后，及时拨打本公司客户服务中心电话或登录本公司网站修改基金查询密码。 

2、客户服务电话 

投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务

等信息，可拨打本公司客户服务中心电话。 

客户服务电话：95046 

传真：（022）83865564 

3、互联网站 

公司网址：www.thfund.com.cn 

电子信箱：service@thfund.com.cn 

（五）客户投诉处理 

投资者可以拨打本公司客户服务中心电话投诉直销机构的人员和服务。 

（六）如本招募说明书存在任何贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联

系基金管理人。请确保投资前，贵机构已经全面理解了本招募说明书。  

二十四、其他披露的事项 

披露日期  披露事项名称  披露媒体  

2022年10月20日  天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要（更新）  中国证监会规定媒介  

2022年10月21日  天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）  中国证监会规定媒介  

2022年10月26日  天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告  中国证监会规定媒介  

2022年11月11日  天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金第9次分红公告  中国证监会规定媒介  

2022年11月19日  天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告  中国证监会规定媒介  

2022年11月26日  天弘基金管理有限公司关于天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金开放赎回及转换转出业务的公告  中国证监会规定媒介  

2022年12月01日  天弘基金管理有限公司关于天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金延长赎回、转换转出业务开放时间的公告  中国证监会规定媒介  

2023年01月28日  天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告  中国证监会规定媒介  

2023年03月11日  天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金第10次分红公告  中国证监会规定媒介  

2023年03月24日  天弘基金管理有限公司关于防范不法分子冒用公司名义进行诈骗活动的风险提示  中国证监会规定媒介  

2023年03月31日  天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告  中国证监会规定媒介  

2023年04月01日  天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告  中国证监会规定媒介  

2023年04月23日  天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告  中国证监会规定媒介  

2023年06月08日  天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金第11次分红公告  中国证监会规定媒介  

2023年07月05日  天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）  中国证监会规定媒介  

2023年07月21日  天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告  中国证监会规定媒介  

2023年07月24日  天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告  中国证监会规定媒介  

2023年08月31日  天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告  中国证监会规定媒介  

二十五、招募说明书存放及查阅方式 

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所，投资者可免费查阅。

在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 

二十六、备查文件 

（一）中国证监会准予天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金募集注册

的文件 

（二）关于申请募集天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金之法律意见

书 

（三）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 

（四）基金托管人业务资格批件和营业执照 

（五）《天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 

（六）《天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 

（七）中国证监会规定的其他文件 

以上第（四）项备查文件存放在基金托管人的办公场所，其他文件存放在基

金管理人的办公场所、营业场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅，在支付

工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 

天弘基金管理有限公司 

   二〇二三年十月二十一日 


              

                

               天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）.pdf