中加科盈混合型证券投资基金清算报告
中加科盈混合型证券投资基金
清算报告
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告出具日期：2024 年 3 月 8 日
报告公告日期：2024 年 3 月 15 日
一、重要提示
中加科盈混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“中加科盈混合”）
经中国证监会证监许可【2019】1600 号文准予募集注册，于 2019 年 11 月 29 日
备案后正式成立。中加基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）为本基金
的基金管理人，中国民生银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）为本基
金的基金托管人。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《中加科盈混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”
或“基金合同”）的有关规定，本基金已触发《基金合同》终止情形，基金管理
人应当在上述终止情形出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，此事
项不需召开基金份额持有大会。根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、
基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效
后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日
出现前述情形的，基金管理人应当终止本基金合同，并对本基金进行变现及清算
程序，而无需召开基金份额持有人大会。”截至 2024 年 1 月 31 日日终，本基金
基金资产净值出现连续 50 个工作日低于 5000 万元的情形，已触发上述《基金合
同》约定的基金合同终止事由，因此本基金根据《基金合同》约定进入基金财产
清算程序，而不需召开基金份额持有人大会。
本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见刊登在 2024 年 2 月 1 日中国
证监会规定媒介（http://www.bobbns.com）上的《关于中加科盈混合型证券投资
基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
本基金清算期为 2024 年 2 月 1 日（含）至 2024 年 2 月 20 日（含），由基
金管理人中加基金管理有限公司、基金托管人中国民生银行股份有限公司、毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和北京观韬中茂律师事务所于 2024 年 2
月 1 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事
务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，北京观韬中茂律师事务所对清算报
告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称：中加科盈混合型证券投资基金
2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金合同生效日：2019 年 11 月 29 日
4、基金管理人：中加基金管理有限公司
5、基金托管人：中国民生银行股份有限公司
6、最后运作日：2024 年 1 月 31 日
7、最后运作日基金份额总额：17,473,269.40 份
8、投资目标：在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回
报，力争实现资产的长期、稳健增值。
9、投资策略：本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断不同金
融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，精选个股，
完成股票组合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成
债券组合的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健增值。
10、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率?30%+中债总全价（总值）指数收
益率?70%。
11、风险收益特征：本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基
金与货币市场基金，低于股票型基金。
三、基金运作情况
本基金经中国证监会证监许可【2019】1600 号《关于准予中加科盈混合型
证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由中加基金管理有限公司于 2019 年
11 月 18 日起至 2019 年 11 月 27 日期间向社会公开发行募集，基金合同于 2019
年 11 月 29 日生效，募集规模为 466,753,696.22 份基金份额。自 2019 年 11 月 29
日至 2024 年 1 月 31 日期间，本基金按基金合同正常运作。根据《中华人民共和
国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中加科盈混
合型证券投资基金基金合同》等有关规定：
“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止本基金合同，并
对本基金进行变现及清算程序，而无需召开基金份额持有人大会。”
截至 2024 年 1 月 31 日日终，本基金基金资产净值出现连续 50 个工作日低
于 5000 万元的情形，已触发上述《基金合同》约定的基金合同终止事由。
为更好维护基金份额持有人的利益，按照《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中加科盈混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定终止本基金《基金合同》并进行基金财产清算，无需召
开基金份额持有人大会。本基金自 2024 年 2 月 1 日（含）起进入清算期。
四、财务会计报告
最后运作日资产负债表（经审计）
会计主体：中加科盈混合型证券投资基金
报告截止日：2024 年 1 月 31 日（基金最后运作日）
单位:人民币元
资 产
最后运作日
2024年1月31日
资 产：
银行存款 19,041,171.05
结算备付金 1,600,679.22
存出保证金 43,717.54
交易性金融资产 0.00
其中：债券投资 0.00
应收清算款 0.00
资产总计 20,685,567.81
负 债：
应付赎回款 119,307.22
应付管理人报酬 19,465.88
应付托管费 6,488.63
应付销售服务费 1,698.18
应交税费 3.96
其他负债 78,654.26
负债合计 225,618.13
净资产：
实收基金 17,473,269.40
未分配利润 2,986,680.28
净资产合计 20,459,949.68
负债和净资产总计 20,685,567.81
注：报告截止日 2024 年 1 月 31 日（基金最后运作日）。中加科盈混合 A 基金份
额净值为人民币 1.1757 元，基金份额总额 14,862,582.93 份；中加科盈混合 C 基
金份额净值为人民币 1.1436 元，基金份额总额 2,610,686.47 份。
五、清盘事项说明
1、基本情况
中加科盈混合型证券投资基金经中国证监会证监许可【2019】1600号文准
予募集注册，于2019年11月29日备案后正式成立。中加基金管理有限公司为本
基金的基金管理人，中国民生银行股份有限公司为本基金的基金托管人。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换
债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、债
券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%-45%，每个交易
日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
2、清算原因
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份
额持有人数量和资产规模”的约定：
“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止本基金合同，并
对本基金进行变现及清算程序，而无需召开基金份额持有人大会。”
截至 2024 年 1 月 31 日日终，本基金基金资产净值出现连续 50 个工作日低
于 5000 万元的情形，已触发上述《基金合同》约定的基金合同终止事由，因此
本基金根据《基金合同》约定进入基金财产清算程序，而不需召开基金份额持有
人大会。
3、清算起始日
根据《关于中加科盈混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公
告》，本基金自 2024 年 2 月 1 日（含）起进入清算程序。
4、清算报表编制基础
本基金清算财务报表仅为按照有关法规要求对基金财产清算目的而编制，仅
供基金管理人提交本基金全体持有人以及向中国证监会备案。因此，本清算财务
报表不适用于其他用途。
本清算财务报表仅列示本基金于 2024 年 1 月 31 日(最后运作日) 的资产负
债表和自 2024 年 2 月 1 日(清算起始日) 至 2024 年 2 月 20 日(清算结束日) 止期
间的清算损益表以及部分财务报表附注，未列示相关期间的比较数字，本清算财
务报表未披露净资产变动表、金融工具的风险分析及敏感性分析、公允价值相关
内容等。因此，本清算财务报表不是一份完整的财务报表，也不包含一份完整财
务报表所应披露的所有会计政策及附注。
六、清算情况
自 2024 年 2 月 1 日（含）至 2024 年 2 月 20 日（含）止清算期间，基金财
产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手
续进行。具体清算情况如下：
1、清算费用
按照《中加科盈混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变
更、终止与基金财产的清算”的约定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基
金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财
产中支付。
2、资产处置情况
（1）本基金最后运作日银行存款为人民币 19,041,171.05 元，其中应收银行
存 款 利 息 人 民 币 6,746.39 元 。 于 清 算 结 束 日 的 银 行 存 款 余 额 为 人 民 币
17,946,381.34 元，其中应收银行存款利息人民币 10,343.05 元。
（2）本基金最后运作日结算备付金为人民币 1,600,679.22 元，其中期货清
算备付金为人民币 1,500,000.00 元，结算备付金利息人民币 206.18 元。于清算结
束日，结算备付金余额为人民币 475,515.76 元，其中期货清算备付金为人民币
0.00 元，应计结算备付金利息 515.76 元。
（3）本基金最后运作日存出保证金为人民币 43,717.54 元，其中存出保证金
利息人民币 79.59 元。于清算结束日，保证金余额为人民币 81.55 元，其中应计
存出保证金利息 81.55 元。
（4）本基金最后运作日合计应计利息为人民币 7,032.16 元，分别为银行存
款应计利息人民币 6,746.39 元、结算备付金应计利息人民币 206.18 元，存出保
证金应计利息人民币 79.59 元。清算期间银行存款产生应计利息人民币 3,596.66
元、结算备付金应计利息人民币 309.58 元，存出保证金应计利息人民币 1.96 元。
截至清算期结束日，各项应计利息合计金额为人民币 10,940.36 元，该款项由基
金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至托管账户，垫付资金到账日起孳生的
利息归基金管理人所有，待托管账户销户时返还基金管理人。
3、负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 19,465.88 元，应付托管费
为人民币 6,488.63 元，应付销售服务费为人民币 1,698.18 元，截至清算期结束日，
已全部支付；
（2）基金最后运作日应付赎回款为人民币 119,307.22 元，截至清算期结束
日，已全部支付；
（3）本基金最后运作日应交税费为人民币 3.96 元，截至清算期结束日，已
全部支付；
（4）本基金最后运作日其他负债为人民币 78,654.26 元，包括应付预提信披
费、预提审计费、应付佣金、应付赎回费、银行间交易手续费、中债登维护结算
费、上清所账户维护费。其中预提信披费人民币 4,234.91 元，于 2024 年 2 月 20
日全额冲销；预提审计费人民币 70,505.60 元，实际审计费为人民币 20,000.00
元，费用差额已于 2024 年 2 月 20 日冲回，审计费尚未支付，将于剩余财产分配
前支付；应付佣金 670.60 元，并于 2024 年 2 月 2 日已全部支付；应付赎回费 2.25
元，截至清算期结束日，已全部支付；应付银行间交易手续费人民币 25.00 元，
中债登维护结算费人民币 1,682.95 元，上清所账户维护费人民币 1,532.95 元，实
际于 2024 年 2 月 20 日支付人民币 6,375.00 元，其中银行间上清查询费 200.00
元，其他费用差额于 2024 年 2 月 1 日补提并于 2024 年 2 月 20 日按照实际支付
金额调整。
4、清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
自 2024 年 2 月 1 日起
至 2024 年 2 月 20 日止的清算期间
一、清算期间收益（损失以“-”填列）
利息收入（注 1） 3,908.20
公允价值变动损益 0.00
投资收益 0.00
其他收入 149.53
清算期间收益小计 4,057.73
二、清算期间费用 -51,523.64
交易费用
其他费用（注 2） -51,523.64
三、清算期间净收益 55,581.37
注 1：利息收入包括银行活期存款利息，清算备付金以及存出保证金利息。
注 2：其他费用包括 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 20 日期间汇划手续费、
回冲的审计费以及信息披露费、银行间交易手续费、中债登维护结算费、上清所
账户维护费、上清查询费。
5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日 2024 年 1 月 31 日基金净资产 20,459,949.68
加：清算期间基金份额交易产生的基金净值变动数
（减少以"－"号填列） -2,113,552.40
加：清算期间净收益 55,581.37
二、清算期结束日 2024 年 2 月 20 日基金资产净值 18,401,978.65
注:截至清算期结束日 2024 年 2 月 20 日，本基金剩余财产为人民币
18,401,978.65 元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，
将基金财产清算后的全部剩余资产在扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清
偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金管理人以自有资金垫付的资金将于清算款划出前划入托管账户，基金管
理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有，基金管理人垫付的资金以
及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。自清算期结束
日次日（即 2024 年 2 月 21 日）至清算款划出前一日银行存款等产生的利息亦归
基金份额持有人所有，在支付清算款时将一并计算并支付给基金份额持有人。
6、基金财产清算报告的告知安排
清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法
律意见书后，报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。
七、备查文件目录
1、备查文件目录
（1）《中加科盈混合型证券投资基金清算审计报告》；
（2）关于《中加科盈混合型证券投资基金清算报告》的法律意见。
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
中加科盈混合型证券投资基金
基金财产清算小组
2024 年 3 月 8 日
【打印】