基金管理人：创金合信基金管理有限公司  

基金托管人：兴业银行股份有限公司  

送出日期：2022年 10月 25日  

 

  

创金合信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 

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§1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 

§2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 

§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 

3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 

3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 

§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5 

4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5 

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 5 

4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6 

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6 

§5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 6 

5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 6 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 7 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 7 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 7 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细 .............................................................................................................................................. 8 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 8 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 8 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 8 

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 8 

5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 8 

§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 10 

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 10 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 10 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 10 

§8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 10 

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 10 

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 11 

§9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 11 

9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 11 

9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 11 

9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 11 

 

  

创金合信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 

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§1 重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。 

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 

§2 基金产品概况 

基金简称 创金合信中债 1-3年国开债 

基金主代码 008125 

交易代码 008125 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2019年 11月 21日 

报告期末基金份额总额 101,057,925.33份 

投资目标 

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

化。 

投资策略 

本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指

数成份券和备选成份券中具有代表性且流动性较好的债券，

或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相

似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 

业绩比较基准 

中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期

存款利率（税后）×5% 

风险收益特征 

本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水

平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基

金紧密跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益

特征。 

基金管理人 创金合信基金管理有限公司 

基金托管人 兴业银行股份有限公司 

下属分级基金的基金简称 创金合信中债1-3年国开债A 创金合信中债 1-3年国开债C 

下属分级基金的交易代码 008125 008126 

报告期末下属分级基金的份 99,454,657.50份 1,603,267.83份 

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额总额 

§3 主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 

报告期（2022年 7月 1日－2022年 9月 30日） 

创金合信中债1-3年国开债A 创金合信中债 1-3年国开债C 

1.本期已实现收益 709,243.84 22,249.81 

2.本期利润 1,009,130.48 38,086.17 

3.加权平均基金份额本期利

润 

0.0101 0.0115 

4.期末基金资产净值 106,251,723.48 1,708,812.70 

5.期末基金份额净值 1.0683 1.0658 

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字； 

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 

3.2 基金净值表现 

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

创金合信中债 1-3年国开债 A 

阶段 

份额净值增

长率① 

份额净值增

长率标准差

② 

业绩比较基

准收益率③ 

业绩比较基

准收益率标

准差④ 

①-③ ②-④ 

过去三个月 0.95% 0.05% -0.31% 0.06% 1.26% -0.01% 

过去六个月 1.81% 0.04% -0.30% 0.05% 2.11% -0.01% 

过去一年 3.46% 0.04% -0.64% 0.06% 4.10% -0.02% 

自基金合同

生效起至今 

10.13% 0.05% -1.62% 0.06% 11.75% -0.01% 

创金合信中债 1-3年国开债 C 

阶段 

份额净值增

长率① 

份额净值增

长率标准差

② 

业绩比较基

准收益率③ 

业绩比较基

准收益率标

准差④ 

①-③ ②-④ 

过去三个月 0.93% 0.05% -0.31% 0.06% 1.24% -0.01% 

过去六个月 1.76% 0.04% -0.30% 0.05% 2.06% -0.01% 

过去一年 3.35% 0.04% -0.64% 0.06% 3.99% -0.02% 

自基金合同

生效起至今 

9.87% 0.05% -1.62% 0.06% 11.49% -0.01% 

创金合信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较 

 

 

§4 管理人报告 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 

姓名 职务 

任本基金的基金经理

期限 

证券

从业

年限 

说明 

任职日期 离任日期 

吕沂洋 

本基金

基金经

理 

2019年12

月 20日 

- 7 

吕沂洋先生，中国国籍，中山大学金融

学硕士，2015年 7月加入创金合信基金

管理有限公司，曾任产品研发部产品经

理、固定收益部投资顾问，现任基金经

理。 

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郑振源 

本基金

基金经

理 

2019年 11

月 21日 

- 13 

郑振源先生，中国国籍，中国人民银行

研究生部经济学硕士。2009年 7月加入

第一创业证券研究所，担任宏观债券研

究员。2012年 7月加入第一创业证券资

产管理部，先后担任宏观债券研究员、

投资主办等职务。2014年 8月加入创金

合信基金管理有限公司，现任基金经理。 

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的

任职日期指公司作出决定的日期； 

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人

员监督管理办法》的相关规定。 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和

其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格

控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，

未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律

法规及基金合同的规定。 

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，

通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等

各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实

防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 

总的来看，三季度债市收益率总体下行。在二季度上海疫情对经济造成大幅冲击后，7

月初经济逐步恢复，但复苏力度偏弱；6 月底，《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》

印发，经济发展预期有所改善，引发了债市的小幅调整；8月中旬，央行下调 MLF利率，10

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年期国债一度下行至 2.6%附近；进入 9 月，随着国内疫情的边际好转以及经济的逐步修复，

债市继续回调，月末资金面边际收紧，收益率上行幅度小幅加快。 

四季度，债市多空因素交织。第一，新冠新变种增加疫情防控难度，且防疫政策放松

的预期削弱，疫情预计仍将制约消费的恢复；第二，经过半年多政策持续的放松，地产销

售预计会逐步恢复；第三，财政、基建方面也在不断发力。整体来说，下半年的经济恢复

可能好于上半年。对应到货币政策而言，市场利率水平不排除会逐步有所抬升。核心 CPI

有望保持稳定，通胀会制约货币政策过于宽松，但预计不足以让货币政策因此大幅抬升。

但海外通胀及加息以及汇率压力，对国内货币政策的制约逐步加大。鉴于多空因素交织，

下半年债市预计震荡为主，但幅度可能加大，机会可能更多来自于短期过度调整带来的超

调机会。当前投资策略上需保持中性偏防御的状态，不宜过度激进。 

本基金为指数基金，主要跟踪标的指数并配置指数成分券。接下来，本基金将继续结

合宏观政策形势变化，保持合适的久期和杠杆比例，紧密跟踪标的指数，主要配置中短期

限利率债，力争为投资者赚取良好的投资回报。 

4.5 报告期内基金的业绩表现 

截至报告期末创金合信中债 1-3年国开债 A基金份额净值为 1.0683元，本报告期内，

该类基金份额净值增长率为 0.95%，同期业绩比较基准收益率为-0.31%；截至本报告期末

创金合信中债 1-3年国开债 C基金份额净值为 1.0658元，本报告期内，该类基金份额净值

增长率为 0.93%，同期业绩比较基准收益率为-0.31%。 

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于五千万元的情形。 

§5 投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

金额单位：人民币元 

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 

1 权益投资 - - 

 其中：股票 - - 

2 基金投资 - - 

3 固定收益投资 133,361,640.55 99.24 

 其中：债券 133,361,640.55 99.24 

       资产支持证券 - - 

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4 贵金属投资 - - 

5 金融衍生品投资 - - 

6 买入返售金融资产 - - 

 

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 

- - 

7 银行存款和结算备付金合计 1,017,292.05 0.76 

8 其他资产 760.00 0.00 

9 合计 134,379,692.60 100.00 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

本基金本报告期末未持有股票。 

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

本基金本报告期末未持有股票。 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

金额单位：人民币元 

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 

1 国家债券 374,728.22 0.35 

2 央行票据 - - 

3 金融债券 132,986,912.33 123.18 

 其中：政策性金融债 132,986,912.33 123.18 

4 企业债券 - - 

5 企业短期融资券 - - 

6 中期票据 - - 

7 可转债（可交换债） - - 

8 同业存单 - - 

9 其他 - - 

10 合计 133,361,640.55 123.53 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 

金额单位：人民币元 

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 

占基金资产净值

比例（％） 

1 210207 21国开 07 300,000 30,672,369.86 28.41 

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2 200212 20国开 12 200,000 20,652,580.82 19.13 

3 092218001 22农发清发 01 200,000 20,320,131.51 18.82 

4 200207 20国开 07 200,000 20,272,410.96 18.78 

5 200203 20国开 03 100,000 10,439,621.92 9.67 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

5.10.1 本期国债期货投资政策 

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 

5.10.3 本期国债期货投资评价 

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 

5.11 投资组合报告附注 

5.11.1   

创金合信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 

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2022年 3月 21日，国家开发银行收到中国银行保险监督管理委员会《行政处罚决定书》，

认定国家开发银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，违

反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第 21条、第 46条规定，并对公司处以罚款 440

万元。 

本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，国家开发银行改正态度积极，并迅速做出

反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该银行经营状况正常。另外，440 万元罚款对

国家开发银行业绩影响非常有限。该银行作为国家政策性银行之一，信用资质极强，维持

持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正

常投资决策程序对 21国开 07、20国开 12、20国开 07、20国开 03、18国开 11、21国开

02、20国开 02进行了投资。 

2022年 3月 21日，中国农业发展银行收到中国银行保险监督管理委员会《银保监罚决

字(2022)10 号》，认定中国农业发展银行监管标准化数据系统数据质量及数据报送存在违

法违规行为，如漏报不良贷款余额 EAST、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差等，

违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第 21条和第 46条的规定，处以罚款 480万元。

本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，中国农业发展银行改正态度积极，并迅速做出

反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基

金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 22 农发清发 01

进行了投资。 

5.11.2   

根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 

5.11.3 其他资产构成 

金额单位：人民币元 

序号 名称 金额（元） 

1 存出保证金 - 

2 应收清算款 - 

3 应收股利 - 

4 应收利息 - 

5 应收申购款 760.00 

6 其他应收款 - 

7 其他 - 

8 合计 760.00 

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

创金合信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 

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本基金本报告期末未持有股票。 

§6 开放式基金份额变动 

单位：份 

项目 创金合信中债1-3年国开债A 创金合信中债 1-3年国开债C 

报告期期初基金份额总额 99,399,155.14 4,160,572.40 

报告期期间基金总申购份额 177,411.11 7,230,266.28 

减：报告期期间基金总赎回

份额 

121,908.75 9,787,570.85 

报告期期间基金拆分变动份

额（份额减少以"-"填列） 

- - 

报告期期末基金份额总额 99,454,657.50 1,603,267.83 

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 

§8 影响投资者决策的其他重要信息 

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 

投资者

类别 

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 

序号 

持有基金

份额比例

达到或者

超过 20%

的时间区

间 

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 

份额占

比 

机构 1 

20220701 - 

20220930 

99,067,763.03 0.00 0.00 99,067,763.03 98.03% 

产品特有风险 

本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 

1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 

2、大额赎回风险 

创金合信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 

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(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; 

(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造

成影响; 

(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; 

(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; 

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的

风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 

创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东

由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。

秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争

力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十

七届“明星基金公司成长奖”。截至 2022年 9月 30日，创金合信基金共管理 89只公募基

金，公募管理规模 1039.08亿元。 

§9 备查文件目录 

9.1 备查文件目录 

1、《创金合信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》； 

2、《创金合信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议》； 

3、创金合信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2022年 3季度报告原文。 

9.2 存放地点 

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼 

9.3 查阅方式 

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创金合信基金管理有限公司 

2022年 10月 25日  


              

                

               创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第3季度报告.pdf