基金管理人：广发基金管理有限公司

　　基金托管人：上海银行股份有限公司

　　报告出具日期：2021年11月2日

　　报告公告日期：2021年12月27日

　　1.重要提示

　　广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2208号文准予注册，于2020年6月24日成立并正式运作。本基金基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为上海银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）第五部分“基金备案”第三条约定：“《基金合同》生效后连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元人民币情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续55个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。”截至2021年10月14日，本基金的基金资产净值已连续55个工作日低于5,000万元人民币，触发了本基金基金合同约定的基金合同终止条款。本基金从2021年10月15日起进入清算期，基金管理人按照本基金基金合同的约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。

　　2021年11月2日为本基金清算的最后一日，由基金管理人广发基金管理有限公司、基金托管人上海银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和广东广信君达律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，广东广信君达律师事务所对清算报告出具法律意见。

　　2.基金概况

　　2.1基金基本情况

　　基金名称 广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 广发中债3-5年政金债指数

基金主代码 008364

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年6月24日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

最后运作日（2021年10月14日）基金份额总

额 5,900,764.08份

基金合同存续期 不定期

下属各类基金份额的基金简称 广发中债3-5年政金债指数A 广发中债3-5年政金债指数C

下属各类基金份额的交易代码 008364 008365

基金最后运作日下属各类基金份额的份额总

额 2,035.90份 5,898,728.18份

　　注：本基金最后运作日基金份额总额为5,900,764.08份，于清算期间确认的最后运作日赎回申请份额为5,897,966.18份，转出申请份额为97.95份，截至清算结束日基金份额总额为2,699.95份。

　　2.2基金产品说明

　　投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪

偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性

和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征

相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，将年化跟踪

误差控制在3%以内。 如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪

误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币

市场基金。

　　3.基金运作情况说明

　　广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2019】2208号《关于准予广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于2020年6月24日募集成立。首次设立募集规模为4,000,635,704.39份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定期。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》（第五部分“基金备案”第三条约定：“《基金合同》生效后连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元人民币情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续55个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。”截至2021年10月14日，本基金的基金资产净值已连续55个工作日低于5,000万元人民币，触发了本基金基金合同约定的基金合同终止条款。本基金已于2021年10月15日依法进入基金财产清算程序。

　　4.财务报告

　　4.1基金最后运作日资产负债表（已经审计）

　　会计主体：广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金

　　报告截止日：2021年10月14日（基金最后运作日）

　　单位：人民币元

　　最后运作日

2021年10月14日

资 产：

银行存款 1,083,465.81

应收证券清算款 5,118,831.78

应收利息 1,527.08

资产总计 6,203,824.67

负 债：

应付管理人报酬 386.55

应付托管费 128.84

应付销售服务费 246.54

应付交易费用 3,532.11

其他负债 165,198.35

负债合计 169,492.39

所有者权益：

实收基金 5,900,764.08

未分配利润 133,568.20

所有者权益合计 6,034,332.28

负债和所有者权益总计 6,203,824.67

　　注1：报告截止日2021年10月14日（基金最后运作日），本基金A类基金份额单位净值为1.0247，基金份额总额为2,035.90份；C类基金份额单位净值为1.0226，基金份额总额为5,898,728.18份。

　　注2：本基金的清算财务报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算财务报表并无比较期间的相关数据列示。

　　5.清算事项说明

　　根据《广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》约定，自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。2021年10月14日为本基金的最后运作日。本基金的清算期间为自2021年10月15日至2021年11月2日止（以下简称“清算期间”），2021年11月2日为本基金的清算期间结束日。

　　于清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

　　5.1资产处置情况

　　(1)本基金最后运作日应收证券清算款为人民币5,118,831.78元，该款项已于2021年11月2日前划入托管账户。

　　(2)本基金最后运作日应收利息为人民币1,527.08元，为应收银行存款利息，该款项将于结息时按实际金额划入托管账户。

　　5.2负债清偿情况

　　(1)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币386.55元，该款项已于2021年11月2日前支付完毕。

　　(2)本基金最后运作日应付托管费为人民币128.84元，该款项已于2021年11月2日前支付完毕。

　　(3)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币246.54元，该款项已于2021年11月2日前支付完毕。

　　(4)本基金最后运作日应付交易费用为人民币3,532.11元，该款项已于2021年11月2日前支付完毕。

　　(5)本基金最后运作日其他负债为人民币165,198.35元，主要为应付指数使用费、应付银行手续费、应付信息披露费和应付账户维护费。其中，应付指数使用费人民币58,152.20元、应付银行手续费人民币266.36元、应付信息披露费人民币94,356.99元和应付账户维护费人民币12,400.00元已于2021年11月2日前支付完毕，应付银行手续费人民币22.80元待清算结束后支付。

　　5.3清算期间的清算损益情况

　　单位：人民币元

　　项目

自2021年10月15日

至2021年11月2日

止清算期间

一、收益

利息收入（注1） 412.68

其他收入（注2） 1,507.90

小计 1,920.58

二、费用

其他费用（注3） 4.20

小计 4.20

三、清算期间净收益 1,916.38

　　注1：利息收入系计提的清算期间的银行存款利息。

　　注2：其他收入系投资者在最后运作日申请赎回所产生的基金赎回费收入。

　　注3：其他费用系清算期间所产生的银行手续费。

　　注4：本次清算相关的清算审计费、清算律师费由本基金管理人承担，不从基金财产中支付。

　　5.4资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

　　单位：人民币元

　　项目 金额

一、最后运作日基金净资产 6,034,332.28

加：清算期间净收益 1,916.38

减：基金净赎回及转出金额（注） 6,031,567.27

二、清算结束日基金净资产 4,681.39

　　注：本基金最后运作日基金份额总额为5,900,764.08份，于清算期间确认的最后运作日赎回申请份额为5,897,966.18份，转出申请份额为97.95份，截至清算结束日基金份额总额为2,699.95份。

　　根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　6.备查文件目录

　　6.1备查文件目录

　　6.1.1《广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金清算审计报告》

　　6.1.2《关于广发基金管理有限公司广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金财产清算之法律意见书》

　　6.2存放地点

　　广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

　　6.3查阅方式

　　投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

　　广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金财产清算小组

　　二〇二一年十二月二十七日


              

                

               广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金清算报告.pdf