基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
编制日期：2022 年 6 月 21 日
公告日期：2022 年 6 月 22 日

 
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一、重要提示
融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2019 年 12 月
12 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于准予融通中债 1-
3 年国开行债券指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]2810 号文）准予募集注册，
基金合同生效日为 2020 年 5 月 22 日，基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为
上海浦东发展银行股份有限公司。
根据《融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）
“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现
前述情形的，本基金将根据基金合同约定进入清算程序并终止，且无需召开基金份额持有人
大会。
截至 2022 年 6 月 13 日日终，本基金资产净值出现连续 50 个工作日低于 5000 万元的
情形，为保护投资者利益，基金管理人将按照基金合同约定程序对本基金进行清算并终止基
金合同，且不需要召开基金份额持有人大会。
本基金管理人于 2022 年 6 月 14 日在《上海证券报》和基金管理人网站上刊登了《融通
基金管理有限公司关于融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同终止及基金
财产清算的公告》，本基金最后运作日为 2022 年 6 月 13 日，自 2022 年 6 月 14 日（最后运
作日的次日）起，本基金进入清算程序，由基金管理人融通基金管理有限公司、基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通
力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意
见。
二、基金概况
基金名称 融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 融通中债 1-3 年国开行债券指数
基金主代码 008787
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 22 日
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基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
最后运作日（2022-6-13）
基金份额总额 53,762.68 份
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标
的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小
化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年跟
踪误差控制在 2%以内。
投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份
券，或选择非成份券作为替代，对标的指数的久期等指标进
行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。为了在
一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的
前提下，使用其他投资策略。
业绩比较基准 中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标
的指数相似的风险收益特征。
下属分级基金的基金简称 融通中债 1-3 年国开行债券
指数 A
融通中债 1-3 年国开行债券指
数 C
下属分级基金的交易代码 008787 008788
基金最后运作日（2022-
6-13）
基金份额总额
30,391.83 23,370.85
三、财务会计报告
基金最后运作日资产负债表（经审计）
会计主体：融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
报告截止日：2022 年 6 月 13 日
单位：人民币元
资产 2022 年 6 月 13 日(基金最后运作日)
银行存款 1,141,890.18
结算备付金 46.59
存出保证金 29.11
资产合计 1,141,965.88
负债
应付赎回款 1,080,694.89
3
应付管理人报酬 108.47
应付托管费 36.12
应付销售服务费 66.13
其他负债 2,677.28
负债合计 1,083,582.89
所有者权益
实收基金 53,762.68
未分配利润 4,620.31
所有者权益合计 58,382.99
负债与持有人权益总计 1,141,965.88
注：报告截止日 2022 年 6 月 13 日（基金最后运作日），基金份额总额为 53,762.68 份；
其中融通中债 1-3 年国开行债券指数 A基金份额总额为 30,391.83 份，基金份额净值 1.0970
元；融通中债 1-3 年国开行债券指数 C 基金份额总额为 23,370.85 份，基金份额净值 1.0715
元。
四、清算情况
自 2022 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 20 日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的
资产、负债进行清算，具体清算情况如下：
1、清算费用
按照《融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》“第十九部分基金合同
的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算
过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
2、资产处置情况
（1）本基金最后运作日的银行存款余额为人民币 1,141,890.18 元（含银行存款应收利
息人民币 1,856.56 元），该款项由基金托管人负责保管；
（2）本基金最后运作日结算备付金为人民币 46.59 元（均为结算备付金应收利息），该
款项由中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司保管；
（3）本基金最后运作日存出保证金为人民币 29.11 元，该款项由中国证券登记结算有
限责任公司上海、深圳分公司收取并保管。
3、负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付管理费为人民币 108.47 元，该款项于实际支付时扣除；
（2）本基金最后运作日应付托管费为人民币 36.12 元，该款项于实际支付时扣除；
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（3）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 66.13 元，该款项于实际支付时扣除；
（4）本基金最后运作日其他负债为人民币 2,677.28 元，其中：应付交易费用为人民币
630.00 元，应付审计费为人民币 1,000.00 元，应付指数使用费为人民币 947.28 元，应付
汇划手续费 100.00 元，上述款项均于实际支付时扣除；
（5）本基金最后运作日应付赎回款为人民币 1,080,694.89 元，该款项于约定支付日划
出。
4、清算期间的剩余资产分配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日 2022 年 6 月 13 日基金净资产 58,382.99
加：清算期间（2022 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 20 日）银行存款利息收入 2.97
减：清算期间（2022 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 20 日）基金赎回款 32,943.59
二、2022 年 6 月 20 日基金净资产 25,442.37
注：利息收入暂以当前适用利率预估计提自 2022 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 20 日止
（假定清算款划付日期为 2022 年 6 月 21 日）清算期间的银行存款利息，若清算款实际划付
日期变更，该金额也将相应调整。
资产处置及负债清偿后，截至 2022 年 6 月 20 日本基金剩余财产为人民币 25,442.37 元
（假定清算款划付日期为 2022 年 6 月 21 日），若清算款实际划付日期变更，该金额也将相
应调整。
为保护基金份额持有人利益，加快清算速度，清算款实际划付日由基金管理人以自有资
金先行垫付上述应收款项，供清算分配使用，后续待应收款项回款后再返还基金管理人。
5、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，
报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
五、备查文件
1、备查文件目录
（1）2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 13 日(基金最后运作日)止期间的财务报表及审计
报告
（2）关于《融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金清算报告》的法律意见
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2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
2022 年 6 月 21 日
              

                

               融通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金清算报告.pdf