华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基

金招募说明书（更新） 

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 

二〇二三年五月 

【重要提示】 

1、本基金根据2019年11月28日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

《关于准予华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金注册的批复》（证监许可

[2019]2589号）准予注册，进行募集。 

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出

实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 

3、本基金标的指数为中债-1-5年国开行债券指数 

中债-1-5年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国家开发银行

在境内公开发行且上市流通的待偿期0.5至5年（包含0.5年和5年）的政策性银行债，可

作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。 

（1）指数名称 

中文名称：中债-1-5年国开行债券指数 

英文名称：ChinaBond 1-5 Year CDB Bond Index 

财富指数编码：CBA08301 

（2）样本选取方法 

1）债券种类 

政策性银行债，包含扶贫专项债；不包含二级资本债、次级债 

2）发行人 

国家开发银行 

3）上市地点 

全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所 

4）托管余额/发行量 

无限制 

5）债券剩余期限 

0.5年-5年（包含0.5年和5年） 

6）债券币种 

人民币 

7）付息方式 

附息式固定利率 

8）上市期限 

无限制 

9）含权债 

不包含含权债 

10）取价源 

以中债估值为参考（价格偏离度参数为0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，

若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值

价格。 

有关标的指数具体编制方案详见中国债券信息网，网址：https://www.chinabond.com.cn/。 

4、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明

书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的

风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、

时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，

在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负

担。 

5、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在

投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各

类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、

个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本

基金的特定风险等等。 

6、本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、

股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险

收益特征。 

7、本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投

资于具有良好流动性的金融工具，包括政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金跟踪

的标的指数为中债-1-5年国开行债券指数，采用分层和动态优化复制的方法，投资于标的指

数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指

数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪，可能受到标的指数的流动

性风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、指数编制机

构停止服务的风险、成份券违约的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险。 

8、基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其

中待偿期1至5年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的

80%；每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其

中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 

9、本基金份额发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低

于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 

10、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，

可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基

金管理人将对基金简称进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请

基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 

11、本基金募集的目标客户为可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格

境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投

资基金的其他投资人。 

12、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成

对本基金业绩表现的保证。 

13、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 

本招募说明书所载内容截止日为2023年3月31日，有关财务数据和净值表现截止日为

2023年3月31日（财务数据未经审计）。 

目    录 

第一部分  绪言 ................................................................................................................................ 6 

第二部分  释义 ................................................................................................................................ 7 

第三部分  基金管理人 .................................................................................................................. 12 

第四部分  基金托管人 .................................................................................................................. 20 

第五部分  相关服务机构 ............................................................................................................... 24 

第六部分  基金的募集 .................................................................................................................. 26 

第七部分  基金合同的生效 ........................................................................................................... 27 

第八部分  基金份额的申购与赎回 ............................................................................................... 28 

第九部分  基金的投资 .................................................................................................................. 38 

第十部分  基金的业绩 .................................................................................................................. 46 

第十一部分  基金的财产 ............................................................................................................... 49 

第十二部分  基金资产的估值 ....................................................................................................... 50 

第十三部分  基金的收益分配 ....................................................................................................... 55 

第十四部分  基金的费用与税收 ................................................................................................... 56 

第十五部分  基金的会计与审计 ................................................................................................... 59 

第十六部分  基金的信息披露 ....................................................................................................... 60 

第十七部分  侧袋机制 .................................................................................................................. 66 

第十八部分  风险揭示 .................................................................................................................. 70 

第十九部分  基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................. 74 

第二十部分  基金合同的内容摘要 ............................................................................................... 76 

第二十一部分  基金托管协议的内容摘要 .................................................................................... 91 

第二十二部分  其他应披露事项 ................................................................................................. 105 

第二十三部分  对基金份额持有人的服务 .................................................................................. 107 

第二十四部分  招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................................... 108 

第二十五部分  备查文件 ............................................................................................................. 109 

第一部分  绪言 

《华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”

或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销

售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以

下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指

引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规以及《华泰紫金中债1-5年国开行

债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 

本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必

要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实

性、准确性、完整性承担法律责任。 

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何

其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合

同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份

额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，

并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份

额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 

第二部分  释义 

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 

1、基金或本基金：指华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 

2、基金管理人：指华泰证券（上海）资产管理有限公司 

3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司 

4、基金合同：指《华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》及对基

金合同的任何有效修订和补充 

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰紫金中债1-5年国开行

债券指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 

6、招募说明书或本招募说明书：指《华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金

招募说明书》及其更新 

7、基金产品资料概要：指《华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品

资料概要》及其更新 

8、基金份额发售公告：指《华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额

发售公告》 

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013

年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会

议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正

的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募

集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集

证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施

的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 

15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开

募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，

包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存

续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 

21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证

券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外

机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境

外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份

额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 

25、销售机构：指华泰证券（上海）资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基

金销售业务的机构 

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账

户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并

保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰证券（上海）资产管理有

限公司或接受华泰证券（上海）资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份

额余额及其变动情况的账户 

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人

向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个

月 

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 

36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 

39、《业务规则》：指华泰证券（上海）资产管理有限公司相关业务规则，是规范基金管理

人所管理的开放式证券投资基金的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 

40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份

额的行为 

41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份

额的行为 

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规定申请将基

金份额兑换为现金的行为 

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金

份额的行为 

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销

售机构的操作 

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金

额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基

金申购申请的一种投资方式 

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换

中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过

上一开放日基金总份额的10% 

47、基金份额类别：指根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为

不同的类别，各基金份额类别代码不同，基金份额净值和基金份额累计净值或有不同 

48、A类基金份额：指投资人在认购/申购基金时收取认购/申购费，并不再从本类别基金

资产中计提销售服务费的基金份额 

49、C类基金份额：指投资人在认购/申购基金时不收取认购/申购费，而是从本类别基金

资产中计提销售服务费的基金份额 

50、元：指人民币元 

51、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他

合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 

52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资

产的价值总和 

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 

54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额

净值的过程 

56、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披

露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披

露网站）等媒介 

57、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有

人服务的费用 

58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予

以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约

定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证

券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 

59、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将

基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额

持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 

60、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置

清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。

侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 

61、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存

在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大

不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 

62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 

第三部分  基金管理人 

一、基金管理人概况  

名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 

住所：中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室 

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区东方路18号21楼  

法定代表人：崔春  

成立时间：2014年10月16日  

注册资本：2,600,000,000.00 

存续期间：持续经营 

联系人：周维佳 

联系电话：4008895597 

华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679号文批准，由

华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司；公司经中国证监会证监许可［2016］1682

号文批准，获得公开募集证券投资基金管理业务资格。2014年10月成立时，注册资本3亿元

人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至26亿元人

民币。 

二、主要人员情况 

1、基金管理人董事会成员 

崔春女士，董事长，毕业于中国人民银行总行金融研究所货币银行学专业，获硕士学位。

曾任中国光大国际信托投资公司证券部经理，光大证券有限公司总裁办高级经理，中国建设银

行总行计划财务部副处长 、金融机构部副处长，嘉实基金管理有限公司固定收益部总监，中

国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理、执行总经理、董事总经理，兼任中金香港资产

管理有限公司董事。2015年5月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上

海）资产管理有限公司董事长。 

聂挺进先生，董事，毕业于南开大学国际经济研究院世界经济专业，获硕士学位。曾任招

商局国际有限公司研究发展部项目经理，博时基金管理有限公司研究部研究总监、股票投资部

投资总监，浙商基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理、总经理，2021年9月

加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司总经理。 

陈天翔先生，董事，毕业于武汉理工大学通信工程专业，获学士学位。曾任东方通信股份

有限公司工程师、南京欣网视讯科技股份有限公司项目经理。2007年加入华泰证券，现任华

泰证券股份有限公司执行委员会委员。 

焦晓宁女士，董事，毕业于美国乔治华盛顿大学会计学专业，获硕士学位。曾任财政部会

计司调研员、证监会会计部副主任，2020年1月加入华泰证券，现任华泰证券股份有限公司

首席财务官，兼任AssetMark Financial Holdings,Inc.董事。 

费雷先生，董事，毕业于北方交通大学财务会计专业，获学士学位。曾任南京铁路分局浦

口车辆段财务科会计、江苏省农业投资公司财务部主管会计、江苏省国际信托投资公司财务部

副科长、江苏省国际信托投资公司隆信置业有限公司财务部副总经理、信泰证券有限责任公司

财务部副总经理。2009年9月加入华泰证券，现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。 

王玲女士，董事，毕业于东南大学计算机应用技术专业，获硕士学位。曾任南京电信管理

信息中心技术工程师、南京欣网视讯经理、江苏天智互联科技有限公司职员，2007年加入华

泰证券，现任华泰证券股份有限公司信息技术部联席负责人、数字化运营部总经理，兼任华泰

创新投资有限公司董事、华泰联合证券有限责任公司董事。 

罗新宇，男，本科学历，硕士学位，曾任湖南省邵东市委宣传部记者、中国青年报记者、

新华社上海分社记者、上海联合产权交易所会员部总经理，后进入上海国盛集团历任集团董事

会办公室副主任、战略委副主任、董事会战略与投资决策委员会副主任，现任上海国有资本运

营研究院有限公司担任院长职务。2022年12月起兼任华泰证券（上海）资产管理有限公司独

立董事。 

王颖千，女，本科学历，曾在中国工商银行北京分行历任项目信贷处科长，公司业务部高

级客户经理、副总经理，在交通银行北京分行历任公司业务部副高级经理兼集团大客户部高级

经理、行长助理、副行长、高级督察，并曾兼任交银金融租赁有限责任公司董事，后在万瑞联

合国际融资租赁有限公司任监事，在仁瑞投资控股有限公司（现香港潮商集团有限公司）任执

行董事，现任国华集团控股有限公司任董事局主席、执行董事。2022年12月起兼任华泰证券

（上海）资产管理有限公司独立董事。 

张俊杰，男，博士研究生学历，曾在美国加州大学圣地亚哥分校全球政策与战略学院历任

环境经济学助理教授、环境经济学副教授，2016年7月至今在美国杜克大学尼古拉斯环境学

院任环境经济学副教授，在昆山杜克大学任环境研究中心主任、环境政策硕士项目主任、可持

续投资项目主任等职务。2022年12月起兼任华泰证券（上海）资产管理有限公司独立董事。 

2、基金管理人监事会成员 

徐珊女士，监事，毕业于澳大利亚悉尼大学金融、会计专业，获硕士学位。2009年11月

加入华泰证券，曾任华泰证券上海武定路证券营业部总经理、上海分公司副总经理等职务。现

任华泰证券股份有限公司金融产品部总经理。 

贺香彬女士，职工监事，毕业于南京大学行政管理专业，硕士学位。2011年7月至2015

年8月，曾在南京紫金投资集团有限责任公司任职。2015年9月进入华泰证券（上海）资产

管理有限公司工作。现任华泰证券（上海）资产管理有限公司工会主席、战略发展部（资管）

总经理。 

3、高级管理人员 

崔春女士，董事长。（简历请参照上述董事会成员介绍） 

聂挺进先生，总经理。（简历请参照上述董事会成员介绍） 

朱前女士，副总经理，毕业于复旦大学经济学院世界经济专业，获硕士学位。曾在东方证

券有限责任公司、富通基金管理公司、海富通基金管理有限公司任职，曾任中国国际金融有限

公司资产管理部机构事业部负责人、执行总经理。2015年3月加入华泰证券（上海）资产管

理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理。 

刘博文先生，合规总监、督察长、董事会秘书，毕业于天津大学管理科学与工程专业，获

硕士学位。曾任华泰证券股份有限公司资产管理总部产品团队负责人，2015年加入华泰证券

（上海）资产管理有限公司，曾任产品部总经理，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司合

规总监、督察长、董事会秘书。 

刘玉生先生，副总经理，毕业于武汉大学政治经济学专业，获博士学位。曾任建设银行总

行清算中心副主任科员、主任科员、副处长，中国证券登记结算有限责任公司业务发展部副总

监、基金业务部主持工作副总监、总监，长安基金管理有限公司督察长。2016年4月加入华

泰证券（上海）资产管理有限公司，曾任合规总监、督察长，现任华泰证券（上海）资产管理

有限公司副总经理。 

潘熙先生，副总经理，毕业于上海财经大学产业经济学专业，获硕士学位。2010年加入

华泰证券股份有限公司，曾任华泰证券资产管理总部融资团队负责人、华泰证券（上海）资产

管理有限公司资本业务部负责人，华泰证券北京分公司副总经理，现任华泰证券（上海）资产

管理有限公司副总经理。 

覃洁女士，首席风险官，毕业于中山大学金融学专业，获硕士学位。曾在交通银行深圳分

行、交银金融租赁有限责任公司任职，曾任交银金融租赁有限责任公司风险评审部主管，华泰

证券风险管理部信用风险负责人。2021年11月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现

任华泰证券（上海）资产管理有限公司首席风险官。 

张艳女士，首席信息官，毕业于东南大学计算机系统结构专业，获硕士学位。曾任华泰证

券股份有限公司信息技术部机构产品中心负责人。2022年加入华泰证券（上海）资产管理有

限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司首席信息官。 

4、基金经理 

杨义山先生，具有基金从业资格，武汉大学经济学学士、华中科技大学文学双学士。2009

年至2013年曾任韬睿惠悦咨询公司分析师；2013年至2018年任职深圳证券信息有限公司，

历任研究员、资深研究员，从事证券指数研发和相关金融研究工作；2018年加入华泰证券(上

海)资产管理有限公司，先后任职于固收投资部、固收公募投资部。2020年5月起担任华泰紫

金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。 

5、公募基金投资决策委员会 

主席：聂挺进（总经理） 

成员：甘华（固定收益投资总监）、查晓磊（权益投资总监）、郑武（研究中心总经理(权

益)）、谢秋平（研究中心总经理(固收)）、魏昊（权益公募投资部总经理）、赵骥（固收公募投

资部总经理）、王曦（多资产公募投资部总经理）、李国庆（交易部总经理） 

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 

三、基金管理人的职责  

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申

购、赎回和登记事宜； 

2、办理基金备案手续； 

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理

和运作基金财产； 

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基

金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投

资； 

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

7、依法接受基金托管人的监督； 

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金

合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的

价格； 

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》

及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向审计、法律

等外部专业顾问提供的情况除外； 

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法

律法规规定的最低期限； 

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够

按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本

的条件下得到有关资料的复印件； 

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管

人； 

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承

担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基

金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承

担责任； 

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理

人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日

内退还基金认购人； 

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

26、建立并保存基金份额持有人名册； 

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

四、基金管理人的承诺  

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部

控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；  

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，

采取有效措施，防止下列行为的发生： 

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 

（2）不公平地对待管理的不同基金财产； 

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 

（5）侵占、挪用基金财产； 

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关

的交易活动； 

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。  

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，

防止违反基金合同行为的发生；  

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法

规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 

五、基金经理承诺 

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利

益； 

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；  

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、

基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 

六、基金管理人的内部控制制度  

1、内部控制制度概述 

为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作，有效防范、规避和化解各类风险，最大

限度地保护利益相关者及公司的合法权益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高

效的内部控制制度。 

内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本管理制度的纲

要和总揽，贯穿公司运营的所有环节，其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、内控

措施等。 

2、内部控制目标 

（1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法经

营、规范运作的经营思想和经营理念。 

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，实现公司资产管理业务的持续、稳定、

健康发展。 

（3）建立行之有效的风险控制系统，保障公司资产及客户资产的安全完整，维护公司股

东的合法权益，并最大限度地保护投资人的合法权益。 

（4）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。 

（5）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。 

3、内部控制原则 

（1）健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司各个

部门和各级岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制

度的有效执行。 

（3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司对受托资产、自有资

产、其他资产的管理运作必须分离；公司设立合规稽核部和风险管理部，分别承担内部控制监

督检查职能和对各部门、岗位进行流程监控、风险管理职能。 

（4）相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡；前台业务运作与

后台管理支持适当分离。 

（5）成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应，运用

科学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标。 

4、控制环境 

内部控制环境主要包括公司所有权结构、经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与决

策程序、内部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。 

5、内控措施 

公司建立科学严密的风险控制评估体系，通过定期与不定期风险评估，对公司内外部风险

进行识别、评估和分析，发现风险来源和类型，针对不同的风险由相关部门提出相应的风险控

制方案，及时防范和化解风险。 

控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。 

内部控制的主要内容包括：市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息披露控制、信息

技术系统控制、会计系统控制和人力资源控制等。 

第四部分  基金托管人 

一、基金托管人概况 

本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下： 

名称：上海浦东发展银行股份有限公司 

注册地址：上海市中山东一路12号 

办公地址：上海市北京东路689号 

法定代表人：郑杨 

成立时间：1992年10月19日 

经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：

吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理

发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收

付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际

结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代

理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；

离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国

银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 

组织形式： 股份有限公司 

注册资本： 293.52亿元人民币 

存续期间： 持续经营 

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号 

联系人：朱萍 

联系电话：（021）61618888 

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制

商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项

经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 

上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管部，2013年更

名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，目前

下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管

运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。 

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球

资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托

管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产

品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。 

二、主要人员情况 

郑杨，男，1966年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家经贸委经济法

规司调研处副处长；中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长；国家外汇管理

局资本项目司副司长；中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海市分局

副局长；中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任；上海市金融工作党委副

书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、

市地方金融监管局（市金融工作局）局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。 

潘卫东，男，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副经

理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长；上海浦

东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记；上海市金融服务

办公室挂职并任金融机构处处长；上海国际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团党委委

员、副总经理，上海国际信托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委员、执行

董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长，上海国际信

托有限公司董事长。 

李国光，男，1967年出生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经理，

天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总经理，总行资产负债管理委员会主任，总行清

算作业部总经理，沈阳分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部部门负责

人。 

三、基金托管业务经营情况 

截止2023年3月31日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为12379.80亿元，托

管证券投资基金共三百九十七只。 

四、基金托管人的内部控制制度 

1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规

则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行，保证基

金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权

益。 

2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，指导业

务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理

部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。

内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责

托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。 

3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务

的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事资产托管各级组织

结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”

要求。 

具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念，

营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权

责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备

份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与

托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备

有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健全

安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进行自查、内部稽

核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐患。 

五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 

1、监督依据 

托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包括： 

（1）《中华人民共和国证券法》； 

（2）《中华人民共和国证券投资基金法》； 

（3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；； 

（4）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 

（5）《基金合同》、《基金托管协议》； 

（6）法律、法规、政策的其他规定。 

2、监督内容 

我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比

例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。 

3、监督方法 

（1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对基

金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合法权益，不受任何外

界力量的干预； 

（2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序

进行监督，实现系统的自动跟踪和预警； 

（3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监督的方法。 

4、监督结果的处理方式 

（1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基金

管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、

其他临时报告等； 

（2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函的方式通

知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规

事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。如果发

现基金管理人投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金

管理人限期纠正； 

（3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有关

情况和资料。 

第五部分  相关服务机构 

一、基金份额发售机构  

1、直销机构 

名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司  

住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1222室  

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层  

法定代表人：崔春  

电话：（025）83387046 

传真：（025）83387074 

联系人：孙晶晶  

2、非直销销售机构 

本基金的非直销销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。 

3、 基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减本基金的销售机构，并在基金管理人网

站公示 

二、登记机构  

名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司   

住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1222室 

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层 

法定代表人：崔春 

电话：4008895597 

传真：（021）28972120 

联系人：白海燕 

三、出具法律意见书的律师事务所 

名称： 上海市通力律师事务所 

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼  

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼  

负责人：韩炯  

电话：021-31358666 

传真：021-31358600 

联系人：丁媛 

经办律师：黎明、丁媛  

四、审计基金财产的会计师事务所 

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）  

住所：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层  

办公地址：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 

执行事务合伙人：王国蓓  

联系电话：010-85085000  

传真电话：010-85185111 

经办注册会计师：王国蓓、倪益  

联系人：倪益 

第六部分  基金的募集 

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》、基金合

同及其他有关规定募集本基金，并于2019年11月28日经中国证监会证监许可[2019]2589号

文准予注册。 

募集期自2020年4月27日至2020年5月11日，共募集1,350,211,383.16份基金份额，

利息结转的份额为60,840.68份，合计份额1,350,272,223.84份，募集户数为290户。 

本基金为契约型开放式基金，基金存续期限为不定期。 

第七部分  基金合同的生效 

一、基金合同的生效 

本基金合同已于2020年5月15日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开

始管理本基金。 

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资

产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现

前述情形的，《基金合同》终止，不需要召开基金份额持有人大会。 

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 

第八部分  基金份额的申购与赎回 

一、申购与赎回的场所  

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书

或网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。基金投资者

应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的

申购与赎回。 

二、申购与赎回办理的开放日及时间 

1、开放日及开放时间 

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券

交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同

的规定公告暂停申购、赎回时除外。 

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关

公告中规定。 

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关

公告中规定。 

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露

办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 

本基金已于2020年8月10日开始办理日常申购和赎回业务。 

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，

其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 

三、申购与赎回的原则  

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行

计算； 

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法

权益不受损害并得到公平对待。 

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则

开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 

四、申购与赎回的程序  

1、投资人通过基金管理人以外的其他销售机构首次申购本基金的最低金额为1.00元（含

申购费，如有），追加申购单笔最低金额为0.01元（含申购费，如有）；通过本基金管理人直

销机构申购，首次最低申购金额为1.00元（含申购费，如有），追加申购单笔最低金额为0.01

元（含申购费，如有），详情请见销售机构公告。 

2、每个交易账户最低持有基金份额余额为1份。 

3、除本招募说明书中“拒绝或暂停申购的情形”另有约定外，本基金目前对单个投资人累

计持有份额不设上限限制，基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制，具

体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。 

4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额、单日申购金额上限和净申购比例上限，具

体规定请参见定期更新的招募说明书或相关公告。 

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应

当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申

购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的

需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限

制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 

五、申购与赎回的数额限制  

1、申购和赎回的申请方式 

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的

申请。 

2、申购和赎回的款项支付 

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金

份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投

资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎

回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 

3、申购和赎回申请的确认 

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日

（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交

的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式

查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接

收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者

应及时查询。 

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 

1、申购费 

本基金A类基金份额在申购时根据申购金额的不同收取不同的基金申购费用；C类基金份

额不收取申购费用；本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入

基金财产，两类基金份额的申购费率如下表所示： 

申购金额（M）  A类基金份额申购费率  C类基金份额申购费率  

M＜100万  0.4%  0  

100万≤M＜200万  0.2%  

200万≤M＜500万  0.1%  

M≥500万  每笔1000元  

2、赎回费 

本基金的A类基金份额和C类基金份额根据投资人持有期限不同收取不同的赎回费，具

体赎回费率如下表所示： 

份额持有时间（N）  A类基金份额赎回费率  C类基金份额赎回费率  

N＜7日  1.5%  1.5%  

7日≤N＜30日  0.1%  0.1%  

N≥30日  0  0  

本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。对持有期少于7日的投资人收取的赎

回费全额计入基金财产，对持有期不少于7日但少于30日的投资人收取的赎回费，赎回费总

额的25%归入基金财产，其余用于市场推广、登记等各项费用。 

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率

或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。  

4、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以在不违反法律

法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金

促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当

调低基金销售费用。 

七、申购份额与赎回金额的计算  

1、申购份额的计算方式 

（1）A类基金份额 

申购费用适用比例费率时： 

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 

申购费用＝申购金额－净申购金额 

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值 

申购费用适用固定金额时： 

申购费用＝固定金额 

净申购金额＝申购金额－申购费用 

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值 

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财

产承担。 

（2）C类基金份额  

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值  

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财

产承担。 

举例：假定T日A类基金份额净值为1.0150元，某投资人投资10万元申购本基金A类

基金份额，对应的本次申购费率为0.4%，该投资人可得到的A类基金份额为： 

净申购金额＝100,000/ (1＋0.4%)＝99,601.59元 

申购费用＝100,000－99,601.59＝398.41元 

申购份额＝99,601.59/1.0150 ＝98,129.65份 

即：该投资人投资10万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金份额净值为

1.0150元，可得到98,129.65份A类基金份额。 

举例：假设T日C类基金份额净值为1.0150元，某投资人投资10万元申购本基金C类基

金份额，则可得到的申购份额为： 

申购份额＝100,000/1.0150＝98,522.17份 

即：该投资人投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额

净值为1.0150元，则其可得到98,522.17份C类基金份额。 

2、赎回金额的计算方式 

本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。采用“份额赎回”方式，赎回金额以T 日

的基金份额净值为基准进行计算，其中： 

赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值  

赎回费＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值×赎回费率  

净赎回金额＝赎回金额－赎回费 

赎回金额单位为人民币元，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此

产生的收益或损失由基金财产承担。 

举例：假设某投资人赎回A类基金份额100,000份，该笔份额持有期限为1年，则对应的

赎回费率为0，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0800元，则可得到的赎回金额为： 

赎回金额＝100,000×1.0800=108,000.00元 

赎回费用＝100,000×1.0800×0＝0元 

净赎回金额＝108,000.00-0＝108,000.00元 

即：该投资人赎回本基金10万份A 类基金份额，持有期限为1年，假设赎回当日A 类

基金份额净值是1.0800元，则其可得到的赎回金额为108,000.00元。 

举例：假设某投资人赎回C类基金份额100,000份，该笔份额持有期限小于7日，则对应

的赎回费率为1.5%，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0800元，则可得到的赎回金额为： 

 赎回金额＝100,000×1.0800＝108,000.00元 

 赎回费＝100,000×1.0800×1.5%＝1,620.00元 

净赎回金额＝108,000.00-1,620.00＝106,380.00元 

 即：该投资人赎回本基金10万份C类基金份额，该笔份额持有期限小于7日，假设赎回

当日C类基金份额净值是1.0800元，则其可得到的赎回金额为106,380.00元。 

3、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，

由此产生的收益或损失由基金财产承担。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或

公告。 

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基

金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 

八、申购与赎回的登记 

1、投资者申购基金成功后，登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登记手续，投资

人自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 

2、投资人赎回基金成功后，登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。 

3、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不得实

质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 

九、拒绝或暂停申购的情形 

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购

申请。 

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩

产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值

技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停

接受基金申购申请。 

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达

到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 

8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、

基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 

9、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布

异常时。 

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 

发生上述第1、2、3、5、6、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投

资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人

的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理

人应及时恢复申购业务的办理。 

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回

申请或延缓支付赎回款项。 

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停

接受基金份额持有人的赎回申请。 

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值

技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓

支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应报中

国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支

付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出

现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选

择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回

业务的办理并公告。 

十一、巨额赎回的情形及处理方式 

1、巨额赎回的认定 

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申

请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放

日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 

2、巨额赎回的处理方式 

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部

分延期赎回。 

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程

序执行。 

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资

人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接

受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于

当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份

额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎

回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受

理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以

下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在

提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 

（3）如基金发生巨额赎回的，在单个基金份额持有人超过基金总份额10%以上的赎回申

请情形下，按以下两种情形处理：1）当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

基金管理人可以全部赎回；2）当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付

投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可以

延期办理赎回申请，具体措施如下：a.对单个投资者超过基金总份额10%的赎回申请和未超过

基金总份额10%的赎回申请分开设定当日赎回确认比例，前者设定的赎回确认比例有可能低于

对后者设定的赎回确认比例，后者设定的赎回确认比例应与其他基金份额持有人的赎回申请确

认比例一致；b.基金管理人在当日办理的赎回份额合计不得低于前一开放日基金总份额的10%，

并对其余赎回申请应当延期办理；c.对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延

期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转让下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；

选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回

申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。以此类推，直

到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分则自动延期

赎回处理。 

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，

可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个

工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 

3、巨额赎回的公告 

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或通过销售机

构告知等其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规

定媒介上刊登公告。 

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停

公告。 

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新

开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 

3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信

息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，

也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开

放的公告。 

十三、基金转换 

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管

理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时

根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 

十四、基金的非交易过户 

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交

易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划

转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份

额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司

法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其

他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易

过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 

十五、基金的转托管 

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以

按照规定的标准收取转托管费。 

十六、定期定额投资计划 

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资

人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人

在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 

十七、基金份额的冻结和解冻 

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、

符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。

法律法规或监管机构另有规定的除外。 

十八、基金份额转让及其他业务 

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会

认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基

金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的

业务规则办理基金份额转让业务。 

十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或届

时发布的相关公告。 

二十、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管

理人在履行适当程序后，将制定和实施相应的业务规则。 

第九部分  基金的投资 

一、投资目标 

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 

二、投资范围 

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具

有良好流动性的金融工具，包括政策性金融债、债券回购以及银行存款。 

本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以

将其纳入投资范围。 

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中待偿

期1至5年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个

交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括

结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 

三、投资策略 

（一）投资标的指数 

中债-1-5年国开行债券指数 

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使

标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生

之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，

与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基

金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数

编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资

运作。 

（二）投资策略 

本基金主要采用分层和动态优化复制的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成

份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，

以实现对标的指数的有效跟踪。  

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误

差控制在3%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差

超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 

1、资产配置策略 

本基金将主要采用分层和动态优化复制的方法，主要以标的指数的成份券为基础，综合考

虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行

替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。 

2、债券投资策略 

本基金通过采用分层和动态优化复制的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小

化的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整，降低交

易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 

四、投资限制 

1、组合限制 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于待偿期1至5

年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%； 

（2）本基金每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 

（3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 

（4）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；因

证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合该比例限制的，基金

管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

（5）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 

（6）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 

除上述（2）、（4）、（5）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、

标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例

不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定

的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的

有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管

人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序

后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 

2、禁止行为  

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：  

（1）承销证券；  

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；  

（3）从事承担无限责任的投资；  

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；  

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；  

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；  

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。基金管理人运用基金财产买卖

基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证

券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资

策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披

露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金

管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述

禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 

五、业绩比较基准 

中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5% 

若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据标的指数变更

情形履行对应适当程序，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定

媒介上刊登公告。 

六、风险收益特征 

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票

型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特

征。本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票

型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特

征。 

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的

利益；  

2、有利于基金财产的安全与增值；  

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不

当利益。 

八、侧袋机制的实施和投资运作安排 

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利

益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律

法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。 

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、

风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 

 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等

对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。当基金持有特定资产

且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经

与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启

用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。  

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、

风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对

投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 

九、基金投资组合报告 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等

内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读

本基金的招募说明书。 

本投资组合报告所载数据截至2023年3月31日（未经审计）。 

1. 报告期末基金资产组合情况 

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1.   权益投资  -  -  

 其中：股票  -  -  

2.   固定收益投资  697,718,505.95  99.45  

 其中：债券  697,718,505.95  99.45  

 资产支持证券  -  -  

3.   贵金属投资  -  -  

4.   金融衍生品投资  -  -  

5.   买入返售金融资产  2,999,443.57  0.43  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  -  

6.   银行存款和结算备付金合计  825,742.99  0.12  

7.   其他各项资产  1,947.53  0.00  

8.   合计  701,545,640.04  100.00  

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 

2.1. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

本基金本报告期末未持有境内股票。 

2.2. 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

本基金本报告期末未持有港股通股票。 

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

本基金本报告期末未持有股票。 

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号  债券品种  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1.   国家债券  -  -  

2.   央行票据  -  -  

3.   金融债券  697,718,505.95  99.50  

 其中：政策性金融债  697,718,505.95  99.50  

4.   企业债券  -  -  

5.   企业短期融资券  -  -  

6.   中期票据  -  -  

7.   可转债（可交换债）  -  -  

8.   同业存单  -  -  

9.   其他  -  -  

10.   合计  697,718,505.95  99.50  

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

序号  债券代码  债券名称  数量（张）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  210203  21国开03  1,100,000.00  112,300,622.95  16.01  

2  220208  22国开08  800,000.00  81,327,912.33  11.60  

3  210208  21国开08  700,000.00  71,325,761.64  10.17  

4  210218  21国开18  700,000.00  70,976,221.92  10.12  

5  220202  22国开02  700,000.00  70,137,303.28  10.00  

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

9.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有股指期货。 

9.2. 本基金投资股指期货的投资政策 

本基金本报告期末未持有股指期货。 

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

10.1. 本期国债期货投资政策 

本基金本报告期末未持有国债期货。 

10.2. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有国债期货。 

10.3. 本期国债期货投资评价 

本基金本报告期末未持有国债期货。 

11. 投资组合报告附注 

11.1. 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行

保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。 

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上

述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 

11.2. 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 

本基金本报告期末未持有股票。 

11.3. 其他各项资产构成 

序号  名称  金额（元）  

1.   存出保证金  -  

2.   应收证券清算款  1,947.53  

3.   应收股利  -  

4.   应收利息  -  

5.   应收申购款  -  

6.   其他应收款  -  

7.   待摊费用  -  

8.   其他  -  

9.   合计  1,947.53  

注：本基金本报告期末未持有其他资产。 

11.4. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

11.5. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末未持有股票。 

11.6. 投资组合报告附注的其他文字描述部分 

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。  

第十部分  基金的业绩 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者

在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 

本基金合同生效日为2020年5月15日，基金业绩数据截至2023年3月31日。 

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

华泰紫金中债1-5年国开债指数A 

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  

2020.05.15-2020.12.31  0.92%  0.06%  -1.80%  0.09%  2.72%  -0.03%  

2021.01.01-2021.12.31  3.89%  0.05%  0.73%  0.05%  3.16%  0.00%  

2022.01.01-2022.12.31  2.47%  0.07%  -0.42%  0.07%  2.89%  0.00%  

2023.01.01-2023.03.31  0.41%  0.05%  -0.63%  0.06%  1.04%  -0.01%  

2020.05.15-2023.03.31  7.88%  0.06%  -2.11%  0.07%  9.99%  -0.01%  

华泰紫金中债1-5年国开债指数C 

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  

2020.05.15-2020.12.31  0.83%  0.06%  -1.80%  0.09%  2.63%  -0.03%  

2021.01.01-2021.12.31  3.78%  0.05%  0.73%  0.05%  3.05%  0.00%  

2022.01.01-2022.12.31  2.36%  0.07%  -0.42%  0.07%  2.78%  0.00%  

2023.01.01-2023.03. 14.88%  1.88%  -0.63%  0.06%  15.51%  1.82%  

31        

2020.05.15-2023.03.31  23.04%  0.55%  -2.11%  0.07%  25.15%  0.48%  

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较 

华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 

(2020年5月15日至2023年3月31日) 

1、华泰紫金中债1-5年国开债指数A 

     

     

     

     

     

     

     

-4.00%

2020/5/152020/12/112021/7/92022/2/42022/9/22023/3/31

华泰紫金中债1-5年国开债指数A业绩基准

2、华泰紫金中债1-5年国开债指数C 

     

      

      

      

     

     

-5.00%

2020/5/152020/12/112021/7/92022/2/42022/9/22023/3/31

华泰紫金中债1-5年国开债指数C业绩基准

本基金业绩比较基准=中债1-5年国开行指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5%。 

第十一部分  基金的财产 

一、基金资产总值 

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的

价值总和。 

二、基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 

三、基金财产的账户 

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所

需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登

记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 

四、基金财产的保管和处分 

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。

基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责

任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》

的规定处分外，基金财产不得被处分。 

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，

基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产

产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵

销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 

第十二部分  基金资产的估值 

一、估值日 

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外

披露基金净值的非交易日。 

二、估值对象 

基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 

三、估值原则 

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监

管部门有关规定。 

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除

会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估

值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价

确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报

价进行调整，确定公允价值。 

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在

估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针

对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑

因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其

他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入

值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不

可观察输入值。 

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调

整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。 

四、估值方法 

1、证券交易所上市的固定收益品种的估值 

（1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提

供的相应品种当日的估值净价进行估值； 

（2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供

的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； 

（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值； 

（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以

活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价

值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活

动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。 

2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量

公允价值的情况下，按成本估值。 

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当

日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品

种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记

截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上

市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，

未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 

5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根

据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 

6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值

的公平性。摆动定价机制的处理原则与操作规范按监管机构或行业协会有关规定确定。 

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规

定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律

法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方

协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金

的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平

等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对

外予以公布 

五、估值程序 

1、某类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日

该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可

以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的

规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发

送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 

六、估值错误的处理 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及

时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 

基金合同的当事人应按照以下约定处理： 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投

资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值

错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责

任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及

时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；

若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，

则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估

值错误已得到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估

值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责

任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成

其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔

偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的

当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获

得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估

值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损

失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进

行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国

证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会

备案。 

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金

管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿： 

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平

等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人

和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额持

有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金

支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚

不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公

布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基

金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。 

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做

法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行。 

七、暂停估值的情形 

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基

金管理人应当暂停估值； 

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 

八、基金净值的确认 

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管

人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金

份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由

基金管理人对基金净值予以公布。 

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的

基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 

十、特殊情况的处理 

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第5项进行估值时，所造成的误差不作为基金

资产估值错误处理。 

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误等原因，基金

管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，

由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和

基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 

第十三部分  基金的收益分配 

一、基金利润的构成 

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余

额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 

二、基金可供分配利润 

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的

孰低数。 

三、收益分配原则 

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，

具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现

金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分

红； 

3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，两种基

金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 

4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分

配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 

四、收益分配方案 

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分

配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 

五、收益分配方案的确定、公告与实施 

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在规定媒介公告。 

六、基金收益分配中发生的费用 

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红

利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人

的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 

七、实施侧袋机制期间的收益分配 

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的

规定。 

第十四部分  基金的费用与税收 

一、基金费用的种类 

1、基金管理人的管理费； 

2、基金托管人的托管费； 

3、指数许可使用费； 

4、C类基金份额的销售服务费； 

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 

7、基金份额持有人大会费用； 

8、基金的证券交易费用； 

9、基金的开户费用、账户维护费用； 

10、基金的银行汇划费用； 

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 

1、基金管理人的管理费  

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： 

H＝E×0.15%÷当年天数 

H为每日应计提的基金管理费 

E为前一日的基金资产净值 

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方

核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产

中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 

2、基金托管人的托管费 

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 

H＝E×0.05%÷当年天数 

H为每日应计提的基金托管费 

E为前一日的基金资产净值 

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方

核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产

中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 

3、指数许可使用费 

本基金《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中债金融估值中心有

限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按照前一日的

基金资产净值乘以标的指数许可使用费年费率（具体如下表）逐日计提，计算方法如下： 

H=E×指数许可使用费年费率÷当年天数  

以上计算公式中： 

H为每日应付的标的指数许可使用费 

E为前一日的基金资产净值 

基金季度平均净值  指数许可使用费年费率  

10亿人民币以下（不含10亿人民币整）  0.04%  

10亿-20亿人民币之间（包含10亿元人民币整，不含20亿人民币整）  0.03%  

超过20亿人民币（包括20亿人民币整）  0.025%  

标的指数许可使用费从《基金合同》生效日的后一日开始计算（《基金合同》生效的首个

季度费用按照《基金合同》生效日所在季度剩余自然日计提），每日计提，按季支付。由基金

管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后从基金财产中一

次性支付，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。  如果

标的指数供应商根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计费方式，本

基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露

办法》的规定在规定媒介进行公告。 

若中债金融估值中心有限公司与基金管理人对指数许可使用费的费率及支付方式另有约

定的，从其最新约定。 

4、C类基金份额的销售服务费 

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。本

基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.1%年费率计提。计

算方法如下： 

H＝E×0.1%÷当年天数 

H为每日应计提的C类基金份额销售服务费 

E为前一日的C类基金份额的基金资产净值 

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对

无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一

次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。 

上述“一、基金费用的种类”中第5－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实

际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 

三、不列入基金费用的项目 

下列费用不列入基金费用： 

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失； 

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 

3、《基金合同》生效前的相关费用； 

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 

四、实施侧袋机制期间的基金费用 

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户

资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募说明书“侧

袋机制”章节的规定或相关公告。 

五、基金税收 

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产

投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收

征收的规定代扣代缴。 

第十五部分  基金的会计与审计 

一、基金会计政策 

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如

下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 

4、会计制度执行国家有关会计制度； 

5、本基金独立建账、独立核算； 

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按

照有关规定编制基金会计报表； 

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式

确认。 

二、基金的年度审计 

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格

的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务

所需在2日内在规定媒介公告。 

第十六部分  基金的信息披露 

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管

理规定》、《基金合同》及其他有关规定。 

二、信息披露义务人 

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份

额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证

监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和

易得性。 

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中

国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办

法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国

证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间

和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 

2、对证券投资业绩进行预测； 

3、违规承诺收益或者承担损失； 

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 

6、中国证监会禁止的其他行为。 

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务

人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 

五、公开披露的基金信息 

公开披露的基金信息包括： 

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人

大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文

件。 

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、

申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内

容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工

作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基

金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动

中的权利、义务关系的法律文件。 

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要

信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三

个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基

金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金

管理人不再更新基金产品资料概要。 

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份额发

售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基金份

额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定

网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将

《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 

（二）基金份额发售公告 

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书

的当日登载于规定媒介上。 

（三）《基金合同》生效公告 

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公

告。 

（四）基金净值信息 

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在

规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过

规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净

值。 

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最

后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 

（五）基金份额申购、赎回价格 

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回

价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查

阅或者复制前述信息资料。 

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在

规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应

当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载

在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告

登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年

度报告。 

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他

投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该

投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，

中国证监会认定的特殊情形除外。 

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分

析等。 

（七）临时报告 

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规定

报刊和规定网站上。 

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的

下列事件： 

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 

2、《基金合同》终止、基金清算； 

3、转换基金运作方式、基金合并； 

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托

管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； 

8、基金募集期延长或提前结束募集； 

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变

动； 

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人

专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； 

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、

刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处

罚、刑事处罚； 

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易事项，但中国证监会另有规定的除外； 

14、基金收益分配事项； 

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发

生变更； 

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 

17、本基金开始办理申购、赎回； 

18、本基金发生巨额赎回并延期办理； 

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 

21、调整基金份额类别设置； 

22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 

23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 

24、本基金变更标的指数； 

25、本基金连续30个工作日、40个工作日、45个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元情形的； 

26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

响的其他事项或中国证监会规定的或基金合同约定的其他事项。 

（八）澄清公告 

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金

份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息

披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 

（九）基金份额持有人大会决议 

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 

（十）实施侧袋机制期间的信息披露 

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书

的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 

 （十一）中国证监会规定的其他信息。 

六、信息披露事务管理 

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员

负责管理信息披露事务。 

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格

式准则等法规的规定。 

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管

理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新

的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，

并向基金管理人进行书面或电子确认。 

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托

管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、

准确、完整、及时。 

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒

介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息

的内容应当一致。 

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当

制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 

七、信息披露文件的存放与查阅 

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息

置备于各自住所， 供社会公众查阅、复制。 

第十七部分  侧袋机制 

一、侧袋机制的实施条件和程序 

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利

益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律

法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。 

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请侧袋机制启

用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计

意见，内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。 

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购、赎回与登记 

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户各类别份额为基础，

确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和各类别份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机

制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回

款项。 

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基

金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运

作情况确定是否暂停申购。 

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募

说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单

个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定（如为启用侧

袋机制当日，按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日基金总份额的10%认

定）。 

4、侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户沿用原基

金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称应以“华泰紫金中债1-5年国开

行债券指数+侧袋标识S+侧袋账户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名称增加大写字

母M标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后，将取消主袋账户份额名称中的M标识。 

侧袋账户资产完全清算后，基金管理人将注销侧袋账户。 

三、实施侧袋机制期间的基金投资及业绩 

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合

限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作

指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产

处置变现以外的其他投资操作。 

基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时，将就前述情况进行充分的解释说明，避免

引起投资者误解。 

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，

因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 

四、实施侧袋机制期间的基金估值 

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋

账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 

侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧袋

账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的负债类科目

余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作为一个整体，不能仅分割其公允价值无法

确定的部分。 

侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户单独设置账套，实行独立核算。如果本基金

同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户应分开进行核算。侧袋账户的会计核算应符合《企业会

计准则》的相关要求。 

五、实施侧袋账户期间的基金费用 

1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费、销售服务费按主袋账户基金资产净值作为

基数计提（如为启用侧袋机制当日，管理费和托管费、销售服务费按前一日总的基金资产净值

作为基数计提）。 

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，

有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由

基金管理人承担。 

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 

1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费、销售服务费按主袋账户基金资产净值作为

基数计提（如为启用侧袋机制当日，管理费和托管费、销售服务费按前一日总的基金资产净值

作为基数计提）。 

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，

有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由

基金管理人承担。 

七、侧袋机制的信息披露 

1、临时公告 

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大

影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。 

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对

投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人

支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金

管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。 

2、基金净值信息 

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频

率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值，实施侧袋机制期间本基金暂停披露

侧袋账户份额净值和累计净值。 

3、定期报告 

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户及特定资产

的相关信息，其中基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制，会计师事务所对基金年度报告进

行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露，执行适当程序并

发表审计意见。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于： 

（1）侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息； 

（2）侧袋账户的初始资产、初始负债； 

（3）特定资产的名称、代码、发行人等基本信息； 

（4）报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定

资产状况相关的信息； 

（5）可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净值

或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的

承诺； 

（6）可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。 

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来

法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致

并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内

容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 

第十八部分  风险揭示 

一、投资于本基金的主要风险 

投资于本基金的主要风险有： 

1、市场风险 

证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 

（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）

发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 

（2）经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。

本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 

（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 

（4）通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨

胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 

（5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影

响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。 

（6）杠杆风险 

本基金可以通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大组合收益波动，对组合业绩稳

定性有较大影响，同时杠杆成本波动也会影响组合收益率水平，在市场下行或杠杆成本异常上

升时，有可能导致基金资产收益的超预期下降风险。 

（7）债券收益率曲线风险 

债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动会导致相应期限和类属债券价格变化的

风险。 

2、信用风险 

信用风险主要指债券等信用证券发行主体信用状况恶化，导致信用评级下降甚至到期不能

履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 

3、流动性风险 

流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动

性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 

（1） 拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，少量投资于证券交易所、全国银行间债

券市场等流动性较好的规范性交易场所的政策性金融债、债券回购以及银行存款等资产。本基

金跟踪的标的指数在行业和个券方面未有高度集中的特征，正常市场环境下上述资产流动性充

裕，流动性风险可控。 

（2） 巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 

当基金出现巨额赎回情形时，基金管理人可以根据当时的资产组合状况决定全额赎回或部

分延期赎回。从保护中小投资者的角度出发，针对单个基金份额持有人超过10%以上的赎回申

请，管理人有权延期办理赎回。 

（3） 实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 

当基金出现极端流动性风险或其他特定情况时，出于公平对待投资者的考虑，基金管理人

经与托管人协商，依照法律法规及基金合同的约定，审慎选择备用的流动性风险管理工具，包

括但不限于：延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值、

摆动定价、启用侧袋机制等。上述流动性风险管理工具的使用将严格按照基金管理人内部制度

完成决策和审批程序，并与基金托管人协商一致。实际运用时，将会影响投资者的赎回申请、

赎回款项支付及申购申请，带来一定风险。 

（4）启用侧袋机制的风险  

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，

并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险，但基金启

用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主

袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同

时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具

有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的

估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报

告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，

因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份

额存在暂停申购的可能。 

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户

资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资

产的真实价值及变化情况。 

4、操作风险 

操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操

作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 

5、管理风险 

在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，

如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失误等，

都会影响基金的收益水平。 

6、合规风险 

合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反《基金合同》

有关规定的风险。 

7、本基金的特有风险 

（1）指数化投资风险 

①标的指数的流动性风险 

本基金持有的标的指数成份券及备选成份券可能在某些市场环境下，流动性受限，无法立

即变现，可能会导致本基金的流动性风险增加以及跟踪误差扩大。 

①标的指数波动的风险 

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和

交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 

①基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 

1）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误

差。 

2）由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟

踪误差。 

3）由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本，以及基金管理

费和托管费等费用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪误差。 

4）其他因素产生的跟踪误差。如基金申购与赎回带来的现金变动。 

①指数编制机构停止服务的风险 

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原

因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向

中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或

者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未

成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换

运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照

指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金

投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，

影响投资收益。 

①成份券违约的风险 

可能面临因成份券发行人不能按时支付债券利息或偿还本金，从而带来损失的风险。 

本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未

作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成

份券进行调整，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

①跟踪误差控制未达约定目标的风险 

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控制在3%以内。但因

标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价

格走势可能发生较大偏离。 

二、声明 

1、投资者投资于本基金，须自行承担投资风险； 

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销售，基金管理

人与基金销售机构都不能保证投资人的收益或本金安全。 

第十九部分  基金合同的变更、终止与基金财产的清算 

一、《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金

份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证

监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后

两日内在规定媒介公告。 

二、《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的； 

2、基金份额持有人大会决定终止的； 

3、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承

接的； 

4、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标

的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人

大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 

5、《基金合同》约定的其他情形； 

6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

三、基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，

基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从

事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组

可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变

现的，清算期限相应顺延。 

四、清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由

基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 

五、基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、

交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 

六、基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资

格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公

告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规

定报刊上。 

七、基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 

第二十部分  基金合同的内容摘要 

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 

（一） 基金管理人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 

（1）依法募集资金； 

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财

产； 

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； 

（4）销售基金份额； 

（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金

投资者的利益； 

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；  

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金

合同》规定的费用；  

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；  

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；  

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；  

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；  

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律

行为；  

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部

机构；  

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和

非交易过户等业务规则； 

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜； 

（2）办理基金备案手续； 

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产； 

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券

投资； 

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

（7）依法接受基金托管人的监督； 

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回

的价格； 

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 

（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》

及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收

益； 

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年

以上； 

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能

够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成

本的条件下得到有关资料的复印件； 

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托

管人； 

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当

承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反

《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任； 

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；  

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管

理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30

日内退还基金认购人； 

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（26）建立并保存基金份额持有人名册； 

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（二） 基金托管人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； 

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； 

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国

家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，

并采取必要措施保护基金投资者的利益； 

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理

证券交易资金清算。 

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基

金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产

的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托

管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划

拨、账册记录等方面相互独立； 

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》及

《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问提

供的情况除外； 

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回

价格； 

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度基金报告出具意见，说明基金管

理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基金管

理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适

当的措施； 

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； 

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； 

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基

金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作； 

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机

构，并通知基金管理人； 

（19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔

偿责任不因其退任而免除； 

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理

人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（三）基金份额持有人的权利与义务 

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者

自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至

其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》

上书面签章或签字为必要条件。 

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： 

（1）分享基金财产收益； 

（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使

表决权； 

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 

（7）监督基金管理人的投资运作； 

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或

仲裁； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： 

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做

出投资决策，自行承担投资风险； 

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基

金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 

本基金份额持有人大会不设日常机构。 

（一）召开事由 

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中国

证监会另有约定的除外： 

（1）终止《基金合同》； 

（2）更换基金管理人； 

（3）更换基金托管人； 

（4）转换基金运作方式； 

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率； 

（6）变更基金类别； 

（7）本基金与其他基金的合并； 

（8）变更基金投资目标、范围或策略； 

（9）变更基金份额持有人大会程序； 

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大

会； 

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的

事项。 

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利

影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人

大会： 

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 

（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、

销售服务费率或变更收费方式； 

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 

（5）基金管理人、基金登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的氛

围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则； 

（6）在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金推出新业务或服务，或

调整基金份额类别设置； 

（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 

（二）会议召集人及召集方式 

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。

基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金

管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起  

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托

管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配

合。 

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10

日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决

定召集的，应当自出具书面决定之日起 

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持

有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议

之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基

金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理

人应当配合。 

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有

人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份额

持有人大会通知应至少载明以下内容： 

（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、

送达时间和地点； 

（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 

（7）召集人需要通知的其他事项。 

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基

金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决

意见寄交的截止时间和收取方式。 

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票

进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定

地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行

监督的，不影响表决意见的计票效力。 

（四）基金份额持有人出席会议的方式 

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其

他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现

场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基

金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份

额持有人大会议程： 

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额

的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并

且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份

额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日

代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份

额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应

不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合

同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金

合同约定的其他方式进行表决。 

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提

示性公告； 

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理

人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人

为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有

人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决

效力； 

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的

基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意

见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总

份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月

以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有

代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书

面意见； 

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见

的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基

金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规

定，并与基金登记注册机构记录相符。 

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面

方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 

4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相

结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 

（五）议事内容与程序 

1、议事内容及提案权 

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止

《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》

规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额

持有人大会召开前及时公告。 

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 

2、议事程序 

（1）现场开会 

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人

授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出

席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出

席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持

有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份

额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、

身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式

等事项。 

（2）通讯开会 

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2

个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 

（六）表决 

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之

一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其

他事项均以一般决议的方式通过。 

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分

之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、

终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明，

否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合

会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应

当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 

（七）计票 

1、现场开会 

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议

开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召

集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金

管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会

的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代

表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结

果。 

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣

布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次

为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 

（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响

计票的效力。 

2、通讯开会 

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代

表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其

计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不

影响计票和表决结果。 

（八）生效与公告 

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行

表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同

公告。 

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持

有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和

审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等

比例： 

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%

以上（含10%）； 

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金

份额的二分之一（含二分之一）； 

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 

4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记

日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、

6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分

之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选

举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含

二分之一）通过； 

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含

三分之二）通过。 

侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别由

主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等

的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。 

侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本节

没有规定的适用本部分的相关规定。 

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，

凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理

人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金

份额持有人大会审议。 

三、基金合同解除和终止的事由、程序 

（一）《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事

项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份

额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监

会备案。 

 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后

依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 

（二）《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的； 

2、基金份额持有人大会决定终止的； 

3、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承

接的； 

4、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标

的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人

大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 

5、《基金合同》约定的其他情形； 

6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

（三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，

基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从

事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组

可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变

现的，清算期限相应顺延。 

（四）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由

基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 

（五）基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、

交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 

（六）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师

事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报

中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 

（七）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 

四、争议解决方式 

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好

协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲

裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承

担。 

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合

同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台

湾地区的有关规定）管辖。 

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 

《基金合同》正本一式叁份，除上报有关监管机构外，基金管理人、基金托管人各持有一

份，每份具有同等的法律效力。 

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和

营业场所查阅。 

第二十一部分  基金托管协议的内容摘要 

一、托管协议当事人 

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 

住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1222室 

法定代表人：崔春 

成立时间：2014年10月16日 

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2014]679号 

注册资本：26亿元人民币 

组织形式: 一人有限责任公司（法人独资） 

存续期间：持续经营 

电话：4008895597 

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 

办公地址：上海市中山东一路12号 

法定代表人：高国富 

成立日期：1992年10月19日 

基金托管业务资格批准机关：中国证监会 

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号 

组织形式：股份有限公司（上市） 

注册资本：人民币293.52亿元 

经营期限：永久存续 

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 

1.基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投

资对象进行监督。 

本基金将投资于以下金融工具： 

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具

有良好流动性的金融工具，包括政策性金融债、债券回购以及银行存款。 

本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以

将其纳入投资范围。 

《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人

要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基

金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 

2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行

监督： 

（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中待偿期1至5年的标的指数成

份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日终现金或者到期日

在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金

和应收申购款等。  

因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期

限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 

（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：  

（a）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于待偿期1至5

年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%； 

（b）本基金每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。； 

（c）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 

（d）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；因

证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合该比例限制的，基金

管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

（e）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 

（f）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 

（g）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 

基金托管人对上述指标的监督义务，仅限于监督由基金管理人管理且由托管人托管的全部

公募基金是否符合上述比例限制。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，

履行适当程序后，基金不受上述限制。 

除投资资产配置外，基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开始。 

（3）法律法规允许的基金投资比例调整期限 

除上述第（b）、（d）、（e）项另有约定外，由于证券市场波动、证券发行人合并、基金规

模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金

投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证

监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的

有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管

人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序

后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 

基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2个工作日正式向基金

托管人发函说明基金可能的变动规模和公司应对措施，便于基金托管人实施交易监督。 

（4）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 

基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开始。 

3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进

行监督：  

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投资不再受

相关限制。 

4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进行

监督。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与

其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，

应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建

立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托

管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三

分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 

如法律、法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人

事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关

联方发行的证券清单, 加盖公章并书面提交。基金管理人有责任确保关联交易名单的真实性、

准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给基金托管人。名单变更后基金管理人应及

时发送基金托管人，经基金托管人确认后，新的关联交易名单开始生效。基金托管人仅按基金

管理人提供的基金关联方名单为限,进行监督。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，

基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任。 

5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债

券市场进行监督。 

基金托管人根据基金管理人提供的银行间债券市场交易对手名单进行监督。基金管理人有

责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手的资信风险引起的损失，基金管理人应当负责向

相关责任人追偿。 

6. 基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对基金银行存款业务进

行监督。 

基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究，严格测算与控制投资银行存

款的风险敞口，针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。对于基金投资的银行存款，由

于存款银行发生信用风险事件而造成损失时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责

任人进行赔偿。如果基金托管人在运作过程中遵循有关法律法规的规定和《基金合同》的约定

监督流程，则对于由于存款银行信用风险引起的损失，不承担赔偿责任。 

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计

算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息

披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 

（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、

基金托管协议等有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通

知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。 

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人

对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 

基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基

金业务的监督和核查，对基金托管人发出的书面提示，必须在规定时间内答复基金托管人并改

正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本

托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资

料和制度等。 

若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已经生效的投资

指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金

管理人，并报告中国证监会。基金管理人的上述违规失信行为给基金财产或基金份额持有人造

成的损失，由基金管理人承担。 

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金托

管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，

并报告中国证监会。 

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理

人限期纠正。 

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、

欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基

金托管人应报告中国证监会。 

（四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持

有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依

照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。 

基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产处置

和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则依照相关法律法规的规定和

基金合同的约定执行。 

三、基金管理人对基金托管人的业务核查 

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人

是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需其他账、是

否复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、是否根据基金管理人指令办理清算交

收、进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执行

或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、

本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金

托管人收到通知后应及时核对并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有

权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项

未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现基金托管人有重大违规

行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管

理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、

欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基

金管理人应报告中国证监会。 

四、基金财产的保管 

（一）基金财产保管的原则 

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 

2.基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令，不得自行运用、

处分、分配基金的任何财产（基金托管人主动扣收的汇划费除外）。基金托管人不对非因自身

原因处于托管人实际控制之外的账户及财产承担责任。 

3.基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户和证券账户及投资所需其他账户。 

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基

金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 

5.对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与有关

当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基金托管

人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有

关当事人追偿基金的损失，基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合，但

对基金财产的损失不承担责任。 

（二）募集资金的验证 

募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托管

资格的商业银行开设的专门账户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基

金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，

由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验

资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。基金管理人应将募

集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，并确保划入的

资金与验资金额相一致。基金托管人收到有效认购资金当日以书面形式确认资金到账情况，并

及时将资金到账凭证传真给基金管理人，双方进行账务处理。 

若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定办理退款事宜。 

（三）基金资产托管专户的开立和管理 

基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金管理人合法合规的

有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及基金托管人的相关要求，提供开户所需

的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的印章由基金托管人刻制、保

管和使用。 

本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人或基金的资产托管专户进行。基金的资

产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金名义开立的

银行账户进行本基金业务以外的活动。 

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人

民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他

有关规定。 

（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司/深圳分公司开立专门的证券账户。 

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人

不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券账户

进行本基金业务以外的活动。 

基金证券账户的开立和原始开户材料的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由

基金管理人负责。基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管人代表所托管的基金完成与中国证券登记结算

有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证

金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定和基金托管人为履行结算参与人的义

务所制定的业务规则执行。 

（五）银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案 

《基金合同》生效后，在符合监管机构要求的情况下，基金管理人负责以基金的名义申请

并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国

人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以

本基金的名义分别在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债

券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基金托管人协助基

金管理人完成银行间债券市场准入备案。 

（六）其他账户的开设和管理 

1、因业务发展而需要开立的其它账户，可以根据《基金合同》或有关法律法规的规定，

经基金管理人和基金托管人协商一致后，由基金托管人负责为基金开立。新账户按有关规则使

用并管理。 

2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 

（七）基金投资银行存款账户的开立和管理 

基金投资银行定期存款，基金管理人与基金托管人应比照相关规定，就本基金投资银行存

款业务签订书面协议。 

基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订总体合作协议，

并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。 

存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上加盖预留印鉴

及基金管理人公章。 

本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，明确存款的类型、

期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。 

为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。 

基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机

制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。 

（八）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证券也

可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分

公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，

由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金

托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管

人以外机构实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款存单对应的财产不承担保管责任。 

（九）与基金财产有关的重大合同的保管 

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管

理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证

基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基

金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金

托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。 

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核对一致的

并加盖基金管理人公章的合同传真件或复印件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。 

五、基金资产净值计算和会计核算 

（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序 

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。某类基金份额净值是指计算日该类基

金份额的基金资产净值除以该计算日该类基金份额的余额数量后的数值。基金份额净值的计算

保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金

的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平

等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对

外予以公布。每个工作日，基金管理人应对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金

合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》

及其他法律、法规的规定。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的各类基金份额净

值和基金资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后

以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人约定对外公布。 

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理

人计算的基金资产净值。本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会计问题，如

经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净

值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。 

（二）基金资产估值 

估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定

的约定。 

当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，基金

管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 

（三）估值错误处理 

1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基

金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施

防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管

人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中

国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基

金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿，

基金托管人不承担任何责任。 

2.当因基金管理人和基金托管人原因致使基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有

人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，

经确认后按以下条款进行赔偿： 

（1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方

在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持

有人和基金财产造成的直接损失，由基金管理人负责赔付。（2）若基金管理人计算的基金份额

净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理

人书面说明的，在基金份额净值出错且造成基金份额持有人直接损失的，应根据法律法规的规

定对基金份额持有人或基金支付赔偿金，对于向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额，基金

管理人与基金托管人按照各自收取的管理费和托管费的比例承担相应的责任。（3）如基金管理

人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，

为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份

额持有人和基金造成的直接损失，由基金管理人负责赔付。（4）由于基金管理人提供的信息错

误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持

有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。 

3.由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、有关会计制度变化或由于其他不可抗

力原因，致使基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是

仍未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。

但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 

4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人

计算结果为准。 

5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法，双

方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 

（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 

1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 

2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 

3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金

管理人应当暂停估值； 

4.法律法规规定、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 

（五）基金账册的建立 

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法和

会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期

进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管

理人的处理方法为准。 

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠

正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原

因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 

（六）基金定期报告的编制和复核 

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月

终了后5个工作日内完成。 

《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工

作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基

金管理人至少每年更新一次。基金管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制

并公告；在会计年度半年终了后两个月内完成中期报告编制并公告；在会计年度结束后三个月

内完成年度报告编制并公告。 

基金管理人在5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加盖公章后，以

加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在3个工作日内进行复核，并将复

核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作日内完成季度报告，在季度报告完成

当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复

核结果书面通知基金管理人。基金管理人在30日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将

有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后30日内进行复核，并将复核结果书面通

知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告提供

基金托管人复核，基金托管人在收到后45日内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。 

基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应

共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后，基金托管

人在基金管理人提供的报告上加盖印鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核意见书，相关

各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达

成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监

会备案。 

基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应

的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示 

六、基金份额持有人名册的登记与保管 

基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、《基金合同》终

止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。

基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 

基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金

管理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。

保管期限为15年，法律法规或监管部门另有规定的除外。 

在基金托管人编制中期报告和年报前，基金管理人应将每年6月30日、12月31日的基

金持有人名册送交基金托管人，文件方式可以采用电子或文档的形式并且保证其的真实、准确、

完整。基金托管人应妥善保管，不得将持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途。 

七、争议解决方式 

（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行

政区和台湾地区法律），并从其解释。 

（二）双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可

以解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲

裁的地点在上海，仲裁裁决是终局性的并对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 

（一）托管协议的变更与终止 

1.托管协议的变更程序 

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容

不得与《基金合同》的规定有任何冲突，并需经基金管理人、基金托管人加盖公章或合同专用

章以及双方法定代表人或授权代理人签字（或盖章）确认。基金托管协议的变更报中国证监会

备案。 

2.基金托管协议终止的情形 

发生以下情况，本托管协议终止： 

（1）《基金合同》终止； 

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； 

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权； 

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 

（二）基金财产的清算 

1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，

基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

2.在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》

和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 

3.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事

证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可

以聘用必要的工作人员。 

4.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

5.基金财产清算程序：  

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书； 

 （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

6.清算费用 

清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金

清算小组优先从基金财产中支付。 

7.基金财产按下列顺序清偿： 

(1)支付清算费用； 

(2)交纳所欠税款； 

(3)清偿基金债务； 

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 

（三）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资

格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公

告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规

定报刊上。 

（四）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规或监管部门另有规

定的除外。 

第二十二部分  其他应披露事项 

2022年4月1日至2023年3月31日发布的公告： 

1  华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2022年第1季度报告  2022-04-22  

2  华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整的公告  2022-04-27  

3  华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告  2022-04-30  

4  华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告  2022-05-10  

5  华泰证券（上海）资产管理有限公司关于终止与北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告  2022-05-12  

6  华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书更新  2022-05-18  

7  华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新  2022-05-18  

8  华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告  2022-06-10  

9  华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2022年第2季度报告  2022-07-21  

10  华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2022年中期报告  2022-08-31  

11  华泰证券（上海）资产管理有限公司关于运用自有资金投资旗下权益类公募基金的公告  2022-10-17  

12  华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2022年第3季度报告  2022-10-26  

13  华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告  2022-11-02  

14  关于华泰证券（上海）资产管理有限公司监事变更的公告  2022-12-06  

15  华泰证券（上海）资产管理有限公司关于增聘独立董事的公告  2022-12-21  

16  华泰证券（上海）资产管理有限公司关于选举职工监事的公告  2022-12-21  

17  华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告  2022-12-29  

18  华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告  2023-01-13  

19  华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2022年第4季度报 2023-01-17  

 告   

20  华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购业务的公告  2023-03-17  

21  华泰证券（上海）资产管理有限公司关于调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告  2023-03-20  

22  华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金收益分配公告  2023-03-21  

23  华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2022年年度报告  2023-03-31  

第二十三部分  对基金份额持有人的服务 

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、基金销售机构提供。以下是基金管理人提

供的主要服务内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改相

关服务项目。 

（一）客户服务中心电话服务 

投资人拨打基金管理人客服热线4008895597（国内免长途话费）可享有如下服务： 

1、自助语音服务：提供7×24小时基金净值信息、基金产品、最新公告信息等自助查询服

务。 

2、人工座席服务：提供每周五天，每个交易日不少于8小时的人工座席服务（法定节假

日除外）。 

（二）客户投诉及建议受理服务 

投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信、

传真等渠道对基金管理人和销售渠道提供的服务进行投诉或提出建议。 

（三）网站资讯服务 

基金管理人网站（htamc.htsc.com.cn）为投资人提供理财刊物查阅、热点问答、市场波动

点评、研究资讯等信息服务。同时，网站还设有在线客服、客服电子邮箱等，投资人可在线提

问或留言。 

（四）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管

理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 

第二十四部分  招募说明书的存放及查阅方式 

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所，

投资人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复

印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人保证文本的内容与所公告的

内容完全一致。 

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（htamc.htsc.com.cn）查阅和下载招募说明书。 

第二十五部分  备查文件 

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。 

（一）中国证监会准予华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金注册的文件 

（二）《华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》 

（三）《华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议》 

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照 

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照 

（六）关于申请募集注册华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金之法律意见书 

（七）中国证监会要求的其他文件 

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 


              

                

               华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书（更新）.pdf