基金管理人:中欧基金管理有限公司 

基金托管人:招商银行股份有限公司 

报告送出日期:2021年10月27日 

 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 

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§1  重要提示 

 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。 

本报告中财务资料未经审计。  

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 

 

§2  基金产品概况 

 

基金简称 中欧睿尚定期开放混合 

基金主代码 001615 

基金运作方式 契约型、开放式、发起式 

基金合同生效日 2015年09月02日 

报告期末基金份额总额 23,214,428.44份 

投资目标 

本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金

份额持有人创造超额收益。 

投资策略 

本基金以36个月为一个运作周期，本基金在每个运

作周期前确定大类资产初始配比，并在招募说明书

中列示，每个运作周期的前3个月为建仓期，力争在

建仓期结束前达到大类资产初始配比目标，达到初

始配比目标后除证券价格波动等客观因素影响大类

资产配比，不做频繁的主动大类资产配置调整。通

过上述投资方法，一方面使得本基金投资组合的风

险收益特征较为明晰，另一方面通过期初较大比例

投资于债券类资产为权益投资的波动提供安全垫，

以争取为组合实现本金安全，同时以有限比例投资

于权益类资产而保有对股票市场一定的暴露度，以

争取为组合创造超额收益。 

业绩比较基准 中证中信证券量化债股联动稳健策略指数收益率 

 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 

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风险收益特征 

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平

高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基

金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。 

基金管理人 中欧基金管理有限公司 

基金托管人 招商银行股份有限公司 

下属分级基金的基金简称 中欧睿尚定期开放混合A 中欧睿尚定期开放混合C 

下属分级基金的交易代码 001615 009020 

报告期末下属分级基金的份额总

额 

21,918,271.24份 1,296,157.20份 

 

§3  主要财务指标和基金净值表现 

 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 

报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 

中欧睿尚定期开放混

合A 

中欧睿尚定期开放混

合C 

1.本期已实现收益 585,607.42 30,328.01 

2.本期利润 427,597.52 24,790.96 

3.加权平均基金份额本期利润 0.0146 0.0129 

4.期末基金资产净值 28,142,368.53 1,653,449.04 

5.期末基金份额净值 1.284 1.276 

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。 

 

3.2 基金净值表现 

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

中欧睿尚定期开放混合A净值表现 

阶段 

净值增长

率① 

净值增长

率标准差

② 

业绩比较

基准收益

率③ 

业绩比较

基准收益

率标准差

④ 

①-③ ②-④ 

过去 1.10% 0.12% 1.02% 0.07% 0.08% 0.05% 

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三个

月 

过去

六个

月 

2.56% 0.11% 2.41% 0.06% 0.15% 0.05% 

过去

一年 

4.39% 0.12% 4.49% 0.07% -0.10% 0.05% 

过去

三年 

21.36% 0.31% 13.03% 0.05% 8.33% 0.26% 

过去

五年 

21.59% 0.26% 21.90% 0.04% -0.31% 0.22% 

自基

金合

同生

效起

至今 

28.40% 0.25% 26.74% 0.03% 1.66% 0.22% 

中欧睿尚定期开放混合C净值表现 

阶段 

净值增长

率① 

净值增长

率标准差

② 

业绩比较

基准收益

率③ 

业绩比较

基准收益

率标准差

④ 

①-③ ②-④ 

过去

三个

月 

1.03% 0.12% 1.02% 0.07% 0.01% 0.05% 

过去

六个

月 

2.33% 0.11% 2.41% 0.06% -0.08% 0.05% 

过去

一年 

4.08% 0.12% 4.49% 0.07% -0.41% 0.05% 

自基

金份

额运

作日

至今 

5.80% 0.26% 6.63% 0.06% -0.83% 0.20% 

 

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较 

 

注：自 2020年 9月 8日起，本基金的业绩基准由“同期中国人民银行公布的三年期银

行定期存款税后收益率+1.5%”修改为“中证中信证券量化债股联动稳健策略指数收益

率”。 

 

注：自 2020年 3月 9日起，本基金增加 C份额。自 2020年 9月 8日起，本基金的业绩

基准由“同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%”修改为“中

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证中信证券量化债股联动稳健策略指数收益率”。图示日期为 2020年 3月 10日至 2021

年 09月 30日。  

 

§4  管理人报告 

 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 

姓名 职务 

任本基金的基

金经理期限 

证

券

从

业

年

限 

说明 

任职

日期 

离任

日期 

华李

成 

基金经理 

2020-

04-30 

- 

7

年 

历任浦银安盛基金管理有

限公司固定收益研究员、

专户产品投资经理。2016

/05/09加入中欧基金管理

有限公司,历任投资经理

助理、投资经理。 

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合

同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 

 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本

基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取

信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，

基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损

害基金份额持有人利益的行为。 

 

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节

严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本

基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公

平交易或利益输送的情况。 

 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 

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本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有14次，为量化策略组合因

投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。 

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 

 

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 

三季度股债呈现出债强股弱的特征。具体来说，沪深300三季度下跌6.85%，中债新

综合财富（1-3年）指数三季度上涨1.11%。三季度债券市场延续了上半年的涨势，7月

超预期的降准更是点燃了市场的做多热情，但受制于资金利率仍维持在OMO利率附近，

10年期国债利率并未能有效向下突破2.80%关口，进入8月后大宗商品价格受能耗问题影

响开始快速上涨，滞胀预期因此升温最终导致债券市场在9月中下旬开始调整。三季度

股票市场总体呈震荡特征，不同宽基指数出现明显分化，行业保持快速轮动，特别是9

月起滞胀预期不断强化后市场主线更加涣散，这对组合来说是个巨大挑战。 

三季度组合坚持资产配置纪律，维持了稳定的股债配置。股票方面，组合坚持均衡

配置策略，避免了在单一行业上过多的敞口暴露，一定程度上控制了组合回撤；债券方

面，组合坚持高等级信用债和利率债配置策略，并跟随市场变化适时调整组合久期。 

 

4.5 报告期内基金的业绩表现 

本报告期内，A类份额净值增长率为1.10%，同期业绩比较基准收益率为1.02%；C类

份额净值增长率为1.03%，同期业绩比较基准收益率为1.02%。 

 

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基

金资产净值低于五千万的情形。基金管理人已于2021年9月27日、9月28日及9月29日发

布以通讯方式召开持有人大会的公告及相关提示性公告，决定以通讯方式召开本基金的

基金份额持有人大会，审议《关于终止中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基

金合同相关事项的议案》，本次会议投票表决起止时间：自2021年10月18日起至2021年

10月27日17：00止。 

 

§5  投资组合报告 

 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

序号 项目 金额(元) 

占基金总资产的比例

（%） 

1 权益投资 - - 

 

其中：股票 - - 

2 基金投资 - - 

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3 固定收益投资 20,302,000.00 67.76 

 

其中：债券 20,302,000.00 67.76 

 

资产支持证券 - - 

4 贵金属投资 - - 

5 金融衍生品投资 - - 

6 买入返售金融资产 - - 

 

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 

- - 

7 

银行存款和结算备付金合

计 

9,272,989.81 30.95 

8 其他资产 387,050.88 1.29 

9 合计 29,962,040.69 100.00 

 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

本基金本报告期末未持有境内股票。 

 

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

本基金本报告期末未持有港股通股票。 

 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

本基金本报告期末未持有股票。 

 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号 债券品种 公允价值(元) 

占基金资产净

值比例（％） 

1 国家债券 10,008,000.00 33.59 

2 央行票据 - - 

3 金融债券 10,294,000.00 34.55 

 

其中：政策性金融债 10,294,000.00 34.55 

4 企业债券 - - 

5 企业短期融资券 - - 

6 中期票据 - - 

7 可转债（可交换债） - - 

8 同业存单 - - 

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9 其他 - - 

10 合计 20,302,000.00 68.14 

 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

序

号 

债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 

占基金资产净

值比例（％） 

1 210205 21国开05 100,000 10,294,000.00 34.55 

2 019649 21国债01 100,000 10,008,000.00 33.59 

 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有股指期货。 

 

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指

期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 

 

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

5.10.1 本期国债期货投资政策 

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 

 

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 

 

5.10.3 本期国债期货投资评价 

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 

 

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5.11 投资组合报告附注  

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 

 

5.11.2 截止本报告期末，本基金未涉及股票相关投资。 

 

5.11.3 其他资产构成 

序号 名称 金额(元) 

1 存出保证金 3,071.59 

2 应收证券清算款 - 

3 应收股利 - 

4 应收利息 383,979.29 

5 应收申购款 - 

6 其他应收款 - 

7 其他 - 

8 合计 387,050.88 

 

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

 

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末未持有股票。 

 

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和

与合计可能存在尾差。 

 

§6  开放式基金份额变动 

单位：份 

 

中欧睿尚定期开放混合

A 

中欧睿尚定期开放混合

C 

报告期期初基金份额总额 30,805,238.22 2,064,319.83 

报告期期间基金总申购份额 1,302.87 15,699.81 

减：报告期期间基金总赎回份额 8,888,269.85 783,862.44 

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） 

- - 

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报告期期末基金份额总额 21,918,271.24 1,296,157.20 

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 

 

§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 

本基金管理人本报告期内未持有本基金。 

 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 

 

§8  报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 

 

本基金已成立满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。 

 

§9  影响投资者决策的其他重要信息 

 

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 

投

资

者

类

别 

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 

序

号 

持有基金份额比

例达到或者超过

20%的时间区间 

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 

个

人 

1 

2021年 9月 15

日至 2021年9月

30日 

4,952,745.05 0.00 0.00 4,952,745.05 21.33% 

产品特有风险 

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎

回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低

流动性风险，保护中小投资者利益。 

注：申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 

 

9.2 影响投资者决策的其他重要信息 

无。 

 

§10  备查文件目录 

 

10.1 备查文件目录 

1、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金相关批准文件 

  2、《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 

  3、《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》 

  4、《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》 

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  5、基金管理人业务资格批件、营业执照 

  6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告   

 

10.2 存放地点 

基金管理人及基金托管人的住所。 

 

10.3 查阅方式 

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理

人办公场所免费查阅。 

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 

  客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 

 

 

中欧基金管理有限公司 

2021年10月27日 


              

                

               中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金2021年第3季度报告.pdf