基金管理人：博时基金管理有限公司 

基金托管人：北京银行股份有限公司 

报告送出日期：二〇二三年一月二十日

博时富祥纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 

1 

 

§1 重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报告中的财务

指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招

募说明书。  

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 

§2基金产品概况 

基金简称 博时富祥纯债债券 

基金主代码 003258 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2016年 11月 10日 

报告期末基金份额总额 2,163,785,314.27份 

投资目标 

在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较

基准的投资回报。 

投资策略 

本基金为债券型基金，通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分

析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类

证券之间的配置比例。 

在以上战略性资产配置的基础上，本基金通过自上而下和自下而上相结合、

定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策。一方面，本基金将

分析众多的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和

增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和

其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对债券市场整体收益率曲线变化

进行深入细致分析，从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上，确

定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和

信用类固定收益类证券之间的配置比例。本基金采用的投资策略包括：期限

结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等 

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10% 

风险收益特征 

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合

型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 

博时富祥纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 

2 

 

基金管理人 博时基金管理有限公司 

基金托管人 北京银行股份有限公司 

下属分级基金的基金简称 博时富祥纯债债券 A 博时富祥纯债债券 C 

下属分级基金的交易代码 003258 009168 

报告期末下属分级基金的份

额总额 

1,857,549,333.69份 306,235,980.58份 

§3 主要财务指标和基金净值表现 

3.1主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 

报告期 

(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 

博时富祥纯债债券 A 博时富祥纯债债券 C 

1.本期已实现收益 -37,448,177.92 -3,894,355.71 

2.本期利润 -94,462,315.36 -11,769,325.18 

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0193 -0.0187 

4.期末基金资产净值 1,882,141,881.88 310,082,632.15 

5.期末基金份额净值 1.0132 1.0126 

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相

关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。 

3.2基金净值表现 

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

1．博时富祥纯债债券A： 

阶段 

净值增长率

① 

净值增长率

标准差② 

业绩比较基

准收益率③ 

业绩比较基

准收益率标

准差④ 

①－③ ②－④ 

过去三个月 -2.05% 0.10% 0.02% 0.07% -2.07% 0.03% 

过去六个月 -0.94% 0.08% 1.38% 0.06% -2.32% 0.02% 

过去一年 1.11% 0.06% 3.12% 0.05% -2.01% 0.01% 

过去三年 10.83% 0.06% 11.06% 0.06% -0.23% 0.00% 

过去五年 24.20% 0.06% 24.54% 0.06% -0.34% 0.00% 

自基金合同

生效起至今 

23.53% 0.06% 22.92% 0.06% 0.61% 0.00% 

2．博时富祥纯债债券C： 

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 

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3 

 

① 标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④ 

过去三个月 -2.09% 0.10% 0.02% 0.07% -2.11% 0.03% 

过去六个月 -1.03% 0.08% 1.38% 0.06% -2.41% 0.02% 

过去一年 0.91% 0.06% 3.12% 0.05% -2.21% 0.01% 

自基金合同

生效起至今 

6.94% 0.05% 8.18% 0.05% -1.24% 0.00% 

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 

1．博时富祥纯债债券A： 

 

2．博时富祥纯债债券C： 

 

§4 管理人报告 

4.1基金经理（或基金经理小组）简介 

姓名 职务 

任本基金的基金经理期限 证券从

业年限 

说明 

任职日期 离任日期 

陈黎 基金经理 2018-10-29 - 8.4 陈黎女士，硕士。2014 年从上海财经大

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4 

 

学硕士研究生毕业后加入博时基金管理

有限公司。历任研究员、高级研究员兼

基金经理助理、博时裕安纯债债券型证

券投资基金(2019年 1月 16日-2020年 5

月 7日)、博时富源纯债债券型证券投资

基金(2019年3月4日-2021年2月25日)、

博时富淳纯债 3 个月定期开放债券型发

起式证券投资基金(2019 年 7 月 18 日

-2021年 2月 25日)、博时富汇纯债 3个

月定期开放债券型发起式证券投资基金

(2019年 8月 16日-2021年 8月 17日)、

博时裕弘纯债债券型证券投资基金

(2020年 5月 13日-2021年 8月 17日)、

博时聚盈纯债债券型证券投资基金

(2019年 3月 4日-2021年 10月 27日)、

博时安怡 6 个月定期开放债券型证券投

资基金(2018年 4月 9日-2022年 1月 24

日)、博时慧选纯债 3个月定期开放债券

型发起式证券投资基金(2018年 8月 9日

-2022年 1月 24日)、博时富融纯债债券

型证券投资基金(2019年 1月 29日-2022

年 1 月 24 日)、博时聚润纯债债券型证

券投资基金(2019年 3月 4 日-2022 年 1

月 24 日)、博时裕丰纯债 3 个月定期开

放债券型发起式证券投资基金(2019年 3

月 11 日-2022 年 1 月 24日)、博时裕康

纯债债券型证券投资基金(2019年3月11

日-2022年 1月 24日)、博时裕达纯债债

券型证券投资基金(2019 年 3 月 11 日

-2022年 1月 24日)、博时月月薪定期支

付债券型证券投资基金(2020 年 5 月 13

日-2022年 1月 24日)、博时裕鹏纯债债

券型证券投资基金(2020年7月7日-2022

年 1 月 24 日)、博时富元纯债债券型证

券投资基金(2019年 8月 19日-2022年 3

月 16 日)、博时景发纯债债券型证券投

资基金(2019 年 2 月 25 日-2022 年 7 月

14日)、博时裕景纯债债券型证券投资基

金(2020年 7月 7日-2022年 7月 14日)

的基金经理。现任博时富祥纯债债券型

证券投资基金(2018 年 10 月 29 日—至

今)、博时裕利纯债债券型证券投资基金

(2019 年 3 月 4 日—至今)、博时富兴纯

债 3 个月定期开放债券型发起式证券投

博时富祥纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 

5 

 

资基金(2019年 8月 19日—至今)、博时

富顺纯债债券型证券投资基金(2019 年

10 月 31 日—至今)、博时富信纯债债券

型证券投资基金(2020 年 3 月 5 日—至

今)、博时稳悦 63 个月定期开放债券型

证券投资基金(2021年2月25日—至今)、

博时富泽金融债债券型证券投资基金

(2022年 11月 28日—至今)的基金经理。 

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业

协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本

基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则

管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出

现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损

害。 

4.3公平交易专项说明 

4.3.1公平交易制度的执行情况 

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的

公平交易相关制度。 

4.3.2异常交易行为的专项说明 

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交

易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生

的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 

2022年四季度，收益率先下后上，利率债宽幅震荡，信用债收益率大幅上行，信用利差和等级利差大

幅走扩。10-11月受到疫情影响的城市占比大幅上升，市场担忧疫情对经济的负面冲击，收益率有所下行。

11月中旬随着资金利率边际提升，防疫政策变化，地产再融资放松等政策陆续出台，市场预期快速转变，

债券利率出现快速调整。虽 11月下旬央行再度降准，且资金利率维持低位，但债券下跌导致银行理财净值

回撤，出现赎回并抛售信用债，导致信用债利率大幅上行，信用利差上行至历史高位。12月中旬随着银行

理财赎回压力缓解，债券收益率出现修复。 

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6 

 

展望 2023年一季度，疫情感染仍处于高发期，对经济的负面影响仍然存在，货币政策预期仍将维持宽

松，债券市场将震荡修复。但往后看，随着疫情冲击过去，基本面修复可能仍将对债券利率再度形成一定

的负面冲击。经过前期的调整，目前中短久期信用债的票息价值较高，且对未来利率波动的覆盖能力较强，

或将提供较好的票息保护。组合投资策略上继续坚持以杠杆票息收益为主，合理管理组合流动性，并进行

适度的利率债波段操作，合理控制组合回撤。 

4.5 报告期内基金的业绩表现 

截至 2022年 12月 31日，本基金 A类基金份额净值为 1.0132元，份额累计净值为 1.2253元，本基金

C类基金份额净值为 1.0126元，份额累计净值为 1.1854元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为

-2.05%，本基金 C类基金份额净值增长率为-2.09%，同期业绩基准增长率为 0.02%。 

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

无。 

§5 投资组合报告 

5.1报告期末基金资产组合情况 

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 

1 权益投资 - - 

 其中：股票 - - 

2 基金投资 - - 

3 固定收益投资 2,853,262,580.67 99.82 

 其中：债券 2,853,262,580.67 99.82 

 资产支持证券 - - 

4 贵金属投资 - - 

5 金融衍生品投资 - - 

6 买入返售金融资产 - - 

 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 

7 银行存款和结算备付金合计 4,869,402.92 0.17 

8 其他各项资产 281,232.15 0.01 

9 合计 2,858,413,215.74 100.00 

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 

本基金本报告期末未持有股票。 

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7 

 

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

本基金本报告期末未持有股票。 

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 

1 国家债券 112,022,586.30 5.11 

2 央行票据 - - 

3 金融债券 441,425,571.23 20.14 

 其中：政策性金融债 441,425,571.23 20.14 

4 企业债券 537,551,085.13 24.52 

5 企业短期融资券 102,228,201.92 4.66 

6 中期票据 1,660,035,136.09 75.72 

7 可转债（可交换债） - - 

8 同业存单 - - 

9 其他 - - 

10 合计 2,853,262,580.67 130.15 

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 

1 180204 18国开 04 1,000,000 104,229,205.48 4.75 

2 190305 19进出 05 1,000,000 103,891,561.64 4.74 

3 180211 18国开 11 1,000,000 102,432,191.78 4.67 

4 200003 20附息国债 03 1,000,000 101,853,369.86 4.65 

5 220211 22国开 11 1,000,000 100,538,438.36 4.59 

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有股指期货。 

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8 

 

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 

本基金本报告期末未持有股指期货。 

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

5.10.1本期国债期货投资政策 

本基金本报告期末未持有国债期货。 

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有国债期货。 

5.11投资组合报告附注 

5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚

的投资决策程序说明 

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理

委员会的处罚。中国进出口银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国建筑第

四工程局有限公司在报告编制前一年受到珠海市金湾区人力资源和社会保障局、天津市住房和城乡建设委

员会的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。 

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 

5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 

5.11.3其他资产构成 

序号 名称 金额(元) 

1 存出保证金 43,918.37 

2 应收证券清算款 - 

3 应收股利 - 

4 应收利息 - 

5 应收申购款 237,313.78 

6 其他应收款 - 

7 待摊费用 - 

8 其他 - 

9 合计 281,232.15 

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末未持有股票。 

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 

博时富祥纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 

9 

 

§6 开放式基金份额变动 

单位：份 

项目 博时富祥纯债债券A 博时富祥纯债债券C 

本报告期期初基金份额总额 7,135,684,648.93 920,003,012.83 

报告期期间基金总申购份额 692,577,439.95 382,478,668.05 

减：报告期期间基金总赎回份额 5,970,712,755.19 996,245,700.30 

报告期期间基金拆分变动份额 - - 

本报告期期末基金份额总额 1,857,549,333.69 306,235,980.58 

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 

基金管理人未持有本基金。 

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 

§8影响投资者决策的其他重要信息 

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 

无。 

8.2影响投资者决策的其他重要信息 

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。

博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 12月 31日，博时基金公司共管理 341只公募基金，

并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资

产总规模逾 15141亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5227亿元人民币，累计

分红逾 1778亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 

§9备查文件目录 

博时富祥纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 

10 

 

9.1备查文件目录 

1、中国证券监督管理委员会批准博时富祥纯债债券型证券投资基金设立的文件 

2、《博时富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》 

3、《博时富祥纯债债券型证券投资基金托管协议》 

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 

5、博时富祥纯债债券型证券投资基金各年度审计报告正本 

6、报告期内博时富祥纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 

9.2存放地点 

基金管理人、基金托管人处 

9.3查阅方式 

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 

博时一线通：95105568（免长途话费）  

 

 

博时基金管理有限公司 

二〇二三年一月二十日 


              

                

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