太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年4月19日

送出日期：2024年4月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称   太平恒泽63个月定开   基金代码   009533   

基金管理人   太平基金管理有限公司  基金托管人   交通银行股份有限公司  

基金合同生效日   2020年8月7日  上市交易所及上市日期   -  

基金类型   债券型  交易币种   人民币  

运作方式   定期开放式  开放频率   每63个月开放  

基金经理   吴超  开始担任本基金基金经理的日期   2020年8月7日  

证券从业日期   2013年4月30日  

其他   《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 在本基金暂停运作期间，基金管理人可以与基金托管人协商一致的前提下，根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。 法律法规、监管机构另有规定或《基金合同》另有约定时，从其规定。  

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标   本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。   

投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 本基金所投信用债评级需在AA+ (含)以上的信用债，信用评级依照国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构出具的主体信用评级。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，本基金开放期开始前3个月、开放期以及开 

 放期结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。  

主要投资策略   1、封闭期投资策略 （1）封闭期配置策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置、变现。 （2）信用债投资策略 本基金由于封闭期内采用买入持有到期投资策略，因此，个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源。本基金将在太平基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，根据对宏观经济形势、发行人公司所在行业状况、以及公司自身在行业内的竞争力、公司财务状况和现金流状况、公司治理等信息，进一步结合债券发行具体条款对债券进行分析，评估信用风险溢价，发掘具备相对价值的个券。 为控制本基金的信用风险，本基金将定期或不定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及时制定风险处置预案。封闭期内，如本基金持有债券的信用风险显着增加时，为减少信用损失，本基金将对该债券进行处置、变现。 其他还包括：放大策略、资产支持证券投资策略和封闭期现金管理策略等。 2、开放期投资策略 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   

业绩比较基准   在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1%。  

风险收益特征   本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。  

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期2023年12月31日。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长

率。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   

申购费  （前收费）   M＜100万元   0.75%   

100万元≤M＜500万元   0.35%   

M≥500万元   每笔1000元   

赎回费

本基金仅对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。本基金

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别   收费方式/年费率   

管理费   0.15%   

托管费   0.05%   

其他费用   《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；基金相关账户的开户及维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。  

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产中扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

一、本基金的特有风险

1、本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作，投资人需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期间将

无法进行申购和赎回。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。

2、本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在如下风险：

（1）信用风险，也称为违约风险，它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约所造

成的可能损失。从简单意义上讲，信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时

支付而给投资者带来损失。

（2）提前偿付风险，是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投资者

遭受损失的可能性。

（3）操作风险，是指相关各方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。

（4）法律风险，是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多，而存在的法律

风险和履约风险。

3、流动性风险评估

4、信用风险对本基金买入持有到期投资策略的影响

为控制本基金的信用风险，本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于

存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及时制定风险处置预案。封闭期内，如本基金持有债券的信用

风险显着增加时，为减少信用损失，本基金将对该债券进行处置。

5、基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现的，基

金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工作日，基金份额应全部自动赎回，按已变现的基金财产

支付部分赎回款项，未变现资产对应赎回款延缓支付，待该部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回价格按

全部资产最终变现净额确定。基金管理人应就上述延缓支付部分赎回款项的原因和安排在封闭期结束后的

下一个工作日发布公告并提示最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。

6、在封闭期内，本基金采用买入并持有至到期策略，一般情况下，持有的固定收益类品种和结构在封

闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能损失一定的交易收益。

7、本基金定期对持有的固定收益品种的账面价值进行检查，如有客观证据表明其发生了减值的，应当

与托管人协商一致后对所投资资产计算确认减值损失。因此，摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发

生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。

二、市场风险

三、开放式基金共有的风险包括：管理风险、流动性风险和其他风险等。

四、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址www.taipingfund.com.cn][客服电话021-61560999、4000288699]

1.基金合同、托管协议、招募说明书

2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料


              

                

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