汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金

更新招募说明书

（2023年第4号）

基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的募集申请于【2020】年【5】

月【14】日经中国证监会证监许可[2020]914号文准予注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不

表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没

有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）投

资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持

有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包

括：市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、投资资产

支持证券的风险等。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书、

基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征

和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的

投资价值，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金可投资于资产支持证券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风

险控制制度，但本基金仍将面临资产支持证券所特有的价格波动风险、流动性

风险、信用风险等各种风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也

不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的

“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引

致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金是一只股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基

金和货币市场基金。

请个人投资者阅读并充分了解《汇丰晋信基金管理有限公司用户隐私政策》

（https://www.hsbcjt.cn/zcytk/bmxy），知晓并同意汇丰晋信就为您开立基金

账户并提供相应基金业务活动之目的及法律法规和监管规定（如反洗钱、投资者

适当性管理、实名制等）的要求，根据上述隐私政策和法律法规和监管规定收集、

使用、存储或以其他方式处理您的个人信息，您的个人信息包括个人基本资料、

个人身份信息、个人财产信息等信息，其中包括部分敏感个人信息。

如果您不同意我们处理您的相关个人信息，我们将无法为您提供基金账户以

及相应的基金业务相关的服务。对于机构投资者，如涉及提供第三方个人信息的，

应当确保个人信息来源合法并且确保管理人处理其个人信息不违反该第三方的

授权同意。机构投资者请提醒该第三方阅读《汇丰晋信基金用户隐私政策》，特

别地应当根据《个人信息保护法》相关规定告知管理人将如何处理其个人信息，

并获得该第三方同意。

本招募说明书（更新）已经本基金托管人复核。根据法规要求，本基金管理

人于2023年11月30日对招募说明书“第十六部分基金费用与税收”中“1、

基金管理人的管理费”、“2、基金托管人的托管费”的内容进行了更新，于2023

年11月21日对招募说明书“第三部分基金管理人”中“二、主要人员情况”

的内容进行了更新，其余所载内容截止日为2023年6月16日。有关财务数据截

止日和净值表现截止日为2023年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经

审计。

目录

重要提示...............................................................................................................................2

第一部分绪言...................................................................................................................5

第二部分释义...................................................................................................................6

第三部分基金管理人......................................................................................................11

第四部分基金托管人.....................................................................................................19

第五部分相关服务机构.................................................................................................22

第六部分基金的募集.....................................................................................................39

第七部分基金合同的生效.............................................................................................43

第八部分基金份额的申购与赎回.................................................................................44

第九部分基金的转换.....................................................................................................55

第十部分定期定额投资...................................................................................................56

第十一部分基金的投资.................................................................................................57

第十二部分基金的业绩.................................................................................................68

第十三部分基金的财产.................................................................................................71

第十四部分基金资产估值.............................................................................................72

第十五部分基金的收益与分配.....................................................................................78

第十六部分基金费用与税收.........................................................................................80

第十七部分基金的会计与审计.....................................................................................83

第十八部分基金的信息披露.........................................................................................84

第十九部分风险揭示.....................................................................................................91

第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................................96

第二十一部分基金合同的内容摘要.............................................................................98

第二十二部分托管协议的内容摘要.............................................................................99

第二十三部分对基金份额持有人的服务...................................................................100

第二十四部分其他应披露事项...................................................................................102

第二十五部分招募说明书存放及查阅方式...............................................................104

第二十六部分备查文件...............................................................................................105

附件一：基金合同的内容摘要.......................................................................................106

附件二：托管协议的内容摘要.......................................................................................121

第一部分绪言

《汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称

“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》

（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下

简称“《运作办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金销售机构

监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）以及《汇丰晋信中小盘低波

动策略股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金（以下简称“基金”或“本

基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托

或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任

何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、

义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有

人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义

务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金

2、基金管理人：指汇丰晋信基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同：指《汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇丰晋信中小盘

低波动策略股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

充

6、招募说明书：指《汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金招募说

明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金

基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金

基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员

会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和

国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员

会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内

证券投资的境外法人

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指汇丰晋信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议，办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇丰晋信基金管

理有限公司或接受汇丰晋信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户（可根

据实际情况增减业务类型）

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

36、T＋n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、业务规则：指《汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是

规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理

人和投资人共同遵守（中国证券登记结算有限责任公司为注册登记机构的可另行

约定）

40、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求

将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申

请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

47、元：指人民币元

48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

54、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

55、基金份额类别：指根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同将本基

金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份

额净值和基金份额累计净值

56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份

额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益

不受损害并得到公平对待

58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：汇丰晋信基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼

法定代表人：杨小勇

设立日期：2005年11月16日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】172号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：周慧

联系电话：021-20376868

股权结构：山西信托股份有限公司（以下简称“山西信托”）持有51%的股

权，HSBC Global Asset Management（UK）Limited（汇丰环球投资管理（英

国）有限公司）持有49%的股权。

二、主要人员情况

1、董事会成员

杨小勇先生，董事长，硕士学历。曾任山西省委组织部正处级干部、山西省

信托投资公司副总经理、山西省国信投资（集团）公司副总经理，山西光信实业

有限公司副董事长，山西省国信投资（集团）公司党委书记、山西信托副董事长,

晋商银行股份有限公司党委副书记、副行长（正职待遇）、山西金融投资控股集

团有限公司副总经理、副董事长、专职党委副书记（正职待遇）。

何慧芬女士，副董事长兼董事，硕士学历。曾任摩根大通银行市场推广部副

财务主管、恒生银行市场推广部高级投资产品经理、国卫（AXA）保险金融有限

公司财富管理部助理总经理、富达亚洲控股私人有限公司中国香港地区机构业务

客户关系管理负责人、亚洲（日本除外）董事总经理、中国区董事长。现任汇丰

环球投资管理（香港）有限公司亚太区行政总裁。

郭晋普先生，董事，硕士学历。曾任山西省信托投资公司房地产开发部、投

资实业总部副总经理，太原万丰房地产发展有限公司总经理，山西国际贸易中心

有限公司总经理、董事长，山西信托董事长，山西国信投资集团有限公司专职党

委副书记、副总经理。

李选进先生，董事，硕士学历。曾任怡富基金（摩根资产管理）电子商务及

项目发展部经理、业务拓展总监，汇丰投资管理（香港）董事兼亚太区企业拓展

及中国事业主管，汇丰晋信基金管理有限公司总经理、董事，汇丰中华证券投资

信托股份有限公司董事长。现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理。

梅建平先生，独立董事，博士学历。曾任纽约大学金融学副教授、芝加哥大

学访问副教授、阿姆斯特丹大学访问副教授、清华大学特聘教授。现任长江商学

院教授。

叶迪奇先生，独立董事，硕士学历。曾担任汇丰银行(美国)西岸业务副总裁，

汇丰银行(香港)零售部主管、汇丰银行中国总代表处中国业务总裁、交通银行副

行长、国际金融协会(IIF)亚太区首席代表、星展银行(香港)有限公司独立董事。

胡大源先生，独立董事，博士学历。曾任美国肯塔基大学博士后研究员,北

京大学国家发展研究院BiMBA商学院中方院长，北京大学国家发展研究院副院

长、党委书记。现任北京大学国家发展研究院教授。

2、监事会成员

焦杨先生，监事会主席，硕士学历。曾任山西信托副总经理兼资金管理部经

理，常务副总经理，山西国信投资集团有限公司风控总监兼审计风控部总经理，

山西金融投资控股集团有限公司运营总监兼资本运营部总经理，山西省产权交易

中心股份有限公司监事、监事会主席，现任山西证券股份有限公司监事长。

王云峰先生，监事，本科学历。曾任职于中国银行和德意志银行，2005年加

入汇丰集团，先后担任环球资本市场、环球银行与资本市场中国区常务总监、香

港上海汇丰银行有限公司环球银行及资本市场中国区主管。现任汇丰银行（中国）

有限公司副董事长、行长兼行政总裁。

曹菁女士，监事，硕士学历。曾任中宏保险有限公司招聘经理、永乐中国培

训部经理，汇丰晋信基金管理有限公司人事经理，现任汇丰晋信基金管理有限公

司人力资源总监。

侯玉琦先生，监事，硕士学历。曾任山西信托及山西省国信投资（集团）公

司担任交易员及投资经理，汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员、高级投资经

理、股票基金经理，现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理。

3、总经理及其他高级管理人员基本情况：

李选进先生，总经理，硕士学历。曾任怡富基金（摩根资产管理）电子商务

及项目发展部经理、业务拓展总监，汇丰投资管理（香港）董事兼亚太区企业拓

展及中国事业主管，汇丰晋信基金管理有限公司总经理、董事，汇丰中华证券投

资信托股份有限公司董事长。

王立荣先生，副总经理，硕士学历。曾任山西信托固定收益部副总经理、证

券投资部副总经理、创新业务部总监；上海万方投资管理有限公司副总经理；汇

丰晋信基金管理有限公司副督察长。

张毅杰先生，副总经理，硕士学历。曾任招商基金管理有限公司华东业务发

展经理、天同基金管理有限公司机构理财部负责人、汇丰晋信基金管理有限公司

总经理助理、直销业务部总监。

陆彬先生，副总经理、权益投资部总监兼基金经理，硕士学历。曾任汇丰晋

信基金管理有限公司助理研究员、研究员、助理研究总监、总经理助理。

吕占甲先生，副总经理，硕士学历。曾任交通银行股份有限公司总行管理培

训生、资产管理业务中心资深专员、资产管理业务中心私银理财部副总经理，交

银理财有限责任公司固定收益部副总经理、固定收益部总经理、多资产投资部总

经理。

苑忠磊先生，副总经理兼首席运营官，硕士学历。曾任汇丰银行（中国）有

限公司技术与运营革新部项目助理、项目专员、高级项目专员、项目经理、高级

项目经理，业务变革服务部（原技术与运营革新部）高级项目经理、总监。

古韵女士，督察长，硕士学历。曾任国泰君安证券股份有限公司法律事务总

部副经理，国联安基金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监、董事

会秘书和总经理助理。

杨剑青先生，首席信息官（信息技术负责人），本科学历。曾任恒生电子股

份有限公司基金事业部模块开发经理及基金党支部支部书记，汇丰晋信基金管理

有限公司应用支持分析师、信息技术部副总监、信息技术部总监。

吴平先生，风控负责人，本科学历。曾任汇丰晋信基金管理有限公司风险控

制经理、风险控制高级经理、风险管理部副总监、风险管理部总监、首席风险官。

罗琤女士，财务负责人，硕士学历。曾任富国基金管理有限公司财务会计，

汇丰晋信基金管理有限公司会计、高级会计、会计经理、财务副总监、财务总监。

4、本基金基金经理

方磊女士，新加坡南洋理工大学数学硕士，具备基金从业资格。曾任上海市

长宁卫生局、上海电器有限公司统计师、PhillipSecuritieLtd.Pte金融工程师、

上海德锦投资有限公司金融分析师、德隆友联战略投资管理有限公司数据分析师、

易评咨询有限公司顾问统计、汇丰晋信基金管理有限公司风险管理部副总监、规

则化投资部总监。现任投资部运营总监、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投

资基金、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金和汇丰晋信中小盘低波动策

略股票型证券投资基金基金经理。

刘禹良先生，硕士研究生，曾任北京时代富投投资咨询有限公司研究员、汇

丰晋信基金管理有限公司研究员、基金经理助理。现任汇丰晋信基金管理有限公

司汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金、汇丰晋信大盘波动精选股票型

证券投资基金、汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：

何喆先生，于2021年4月24日至2023年7月14日期间，曾管理本基金。

5、本基金基金经理助理

闫湜女士，硕士研究生。曾任易方达基金管理有限公司信用研究员、富国基

金管理有限公司基金经理助理、万家基金管理有限公司基金经理助理。现任汇丰

晋信基金管理有限公司基金经理助理，协助基金经理开展固定收益资产和新股相

关投资管理工作。

6、投资决策委员会成员

李选进，总经理；陆彬，副总经理、权益投资部总监兼汇丰晋信动态策略混

合型证券投资基金、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信低碳先锋

股票型证券投资基金、汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金、汇丰晋信研究精

选混合型证券投资基金、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金以及汇丰晋信时代先

锋混合型证券投资基金基金经理；吕占甲，副总经理；闵良超，研究总监，汇丰

晋信2026生命周期证券投资基金、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金、汇丰

晋信大盘股票型证券投资基金基金经理。基金管理人也可以根据需要增加或更换

相关人员。

7、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、法律、行政法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。

四、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建

立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为

的发生；

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险

控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）依照法律、行政法规有关规定和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取

有效措施，防止违反基金合同行为的发生；

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家

有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

五、基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人

谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息，不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

六、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的目标

（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形

成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和

受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。

（3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

2、内部控制的原则

（1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各

级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护

内控制度的有效执行。

（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基

金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；

（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经

济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制制度

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章组成。公

司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制

度的纲要和总揽，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措

施等内容。基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信

息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理

制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度。部门业务规章是在基本管理制度的基

础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

公司制定内部控制制度遵循了以下原则：

（1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项

规定。

（2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留

有制度上的空白或漏洞。

（3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出

发点。

（4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司

经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

4、内部控制系统

公司的内部控制系统是一个分工明确、相互牵制、完备严密的系统。公司董

事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，各个业务部门负责

本部门的内部控制，督察长和监察稽核部负责检查公司的内部控制措施的执行情

况。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会

负责制定公司的内部控制大纲，对公司内部控制负完全的和最终的责任。

（2）督察长

负责公司及其业务运作的监察稽核工作，对公司内部控制的执行情况进行监

督检查。督察长对董事会负责，将定期和不定期向董事会报告公司内部控制的执

行情况，并定期向中国证监会呈送监察稽核报告。

（3）监察稽核部

监察稽核部负责对公司各部门内部控制的执行情况进行监督。监察稽核部对

总经理负责，将定期和不定期对各业务部门内部控制制度的执行情况和遵守国家

法律法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议。

（4）业务部门

内部控制是每一个业务部门的责任。各部门总监对本部门的内部控制负直接

责任，负责履行公司的内部控制制度，并负责建立、执行和维护本部门的内部控

制措施。

5、基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制

度是董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人承诺以上关于内

部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善

内部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：王小飞

联系电话：(021)6063 7103

（二）主要人员情况

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险

业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务

与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合

规处等12个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工300

余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控

制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉

持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管

人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托

管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品

种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账

户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目

前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2022年年末，中国建设银行

已托管1270只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水

平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、《财资》、

《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中

央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算

所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》

颁发的2017年度“最佳托管系统实施奖”、2019年度“中国年度托管业务科技

实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及2020及2022年

度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022年度，荣获《环球金融》“中

国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银

行”奖项。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行

业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务

的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及

时，保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，

对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职

内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和

能力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制

度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务

人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集

中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格

有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披

露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完

整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运

作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以

及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情

况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基

金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查

监督。

（二）监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控

制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金

管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理

人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。

第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心

地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼

电话：021-20376868

传真：021-20376989

客户服务中心电话：021-20376888

公司网址：www.hsbcjt.cn

2、其他销售机构

（1）名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路154号

办公地址：中国福州市湖东路154号

法人代表：吕家进

联系人员：孙琪虹

客服电话：95561

公司网站：www.cib.com.cn

（2）名称：中国建设银行股份有限公司（仅代销本基金A类份额）

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：田国立

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

（3）名称：交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

法定代表人：任德奇

电话：021-58781234

传真：021-58408483

联系人：高天

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

（4）名称：平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路5047号平安银行大厦

法定代表人：谢永林

客户服务电话：95511-3

网址：http://bank.pingan.com

（5）名称：宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

客户服务电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（6）名称：上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山东二路70号

办公地址：上海市黄浦区中山东二路70号上海农商银行大厦

法定代表人：徐力

联系人：施传荣

电话：021-61899999

传真：021-50105124

客服电话：021-962999、4006962999

公司网址：http://www.srcb.com

（7）名称：汇丰银行（中国）有限公司（仅代销本基金A类份额）

注册地址：上海市世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼22层

办公地址：上海市世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼22层

法定代表人：王云峰

公司网站：www.hsbc.com.cn

客服电话：95366

（8）名称：山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：张治国

联系电话：0351-8686703

传真：0351-8686619

客服电话：400-666-1618

网址：www.i618.com.cn

（9）名称：中信证券（山东）有限责任公司

法定代表人：杨宝林

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

基金业务联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客户服务电话：95548

公司网址：sd.citics.com

（10）名称：东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

联系人：陆晓

联系电话：0512-62938521

客户服务电话：95330

传真：0512-65588021

网址：www.dwzq.com.cn

（11）名称：国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

联系人：杜晶、黎建平

联系电话：028-86690057

传真号码：028-86690126

客户服务电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

（12）名称：长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市江汉区淮海路88号

办公地址：武汉市江汉区淮海路88号

法定代表人：金才玖

电话：021-65799999

联系人：奚博宇

客户服务电话：95579

网址：www.95578.com

（13）名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层

法定代表人：黄炎勋

联系人：王星月

电话：0755-82558228

传真：0755-82558355

网址：www.essence.com.cn

客服电话：95517

（14）名称：东方财富证券股份有限公司

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：戴彦

电话：021-23586583

联系人：陈亚男

客户服务热线：95357

网址：www.18.cn

（15）名称：天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座48楼

法定代表人：余磊

联系人：王雅薇

电话：13971585665

客服电话：4008005000或95391

网址：www.tfzq.com

（16）名称：申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：杨玉成

联系人：陈宇

联系电话：021-33388999

客户服务电话：95523、4008895523

传真：021-33388224

网址：www.swhysc.com

（17）名称：东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山北路318号2号楼21-29楼

办公地址：上海市中山北路318号2号楼21-29楼

法定代表人：潘鑫军

联络人：吴宇、沈燕

电话：021-63325888

传真：021-63326173

客服电话：95503

公司网址：www.dfzq.com.cn

（18）名称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：周健男

联系人：龚俊涛

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客户服务电话：95525

网址：www.ebscn.com

（19）名称：中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20

层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20

层

法定代表人：胡伏云

联系人：陈靖

联系电话：020-88836999

客户服务电话：95548

传真：020-88836984

网址：www.gzs.com.cn

（20）名称：平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-

25层

办公地址：上海市浦东新区张杨路2389弄LCM置汇旭辉广场D座11层

法定代表人：何之江

联系人：王阳

电话：021-38632136

传真：021-58991896

客服电话：95511-8

公司网址：stock.pingan.com

（21）名称：华安证券股份有限公司

注册地点：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人：章宏韬

公司网站：www.hazq.com

客服电话：95318

（22）名称：东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：钱俊文

电话：021-20333333

传真：021-50498825

联系人：王一彦

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

（23）名称：申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

20楼2005室

法定代表人：王献军

联系人：梁丽

联系电话：0991-2307105

客户服务电话：95523、4008895523

传真：010-88085195

网址：www.swhysc.com

（24）名称：中泰证券股份有限公司

注册地点：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李峰

联系人：李明娟

电话：0531-68889344

传真：0531-68889518

公司网站：www.zts.com.cn

客服电话：95538

（25）名称：中国国际金融股份有限公司

办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：丁学东

网址：www.cicc.com.cn

客服电话：(+86-10)65051166

（26）名称：中国中金财富证券有限公司

注册地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：丁学东

联系人：杨涵宇陈曦

客服电话：(+86-10)65051166

公司网址：www.cicc.com.cn

（27）名称：华鑫证券有限责任公司

注册地点：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

法定代表人：洪家新

联系人：陈敏

公司网站：www.cfsc.com.cn

客服电话：95323；400-109-9918

（28）名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人：贺青

联系电话：021-38676666

传真：021-38670666

联系人：朱雅崴

网址：www.gtja.com

服务热线:95521/4008888666

（29）名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

法定代表人：张佑君

联系人：权唐

电话：010-85130577

传真：010-65182261

客户服务电话：400-8888-108(免长途费)

网址：www.csc108.com

（30）名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

通讯地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼

法人代表人：张纳沙

联系电话：0755－82130833

联系人：李颖

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

全国统一客户服务电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

邮编：518001

（31）名称：华宝证券股份有限公司

注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层

办公地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层

法人代表：刘加海

联系人员：刘闻川

客服电话：4008-209-898

公司网站：www.cnhbstock.com

（32）名称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼

法定代表人：霍达

联系人：林生迎

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

客服电话：95565；86-755-26951111（境外热线）

网址：www.newone.com.cn

（33）名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：010-84683893传真：010-84865560

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

（34）名称：中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人：陈共炎

客服电话：4008-888-888或95551

公司网址：www.chinastock.com.cn

（35）名称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-23219100

客服电话：95553或拨打各城市营业网点电话

网址：www.htsec.com

（36）名称：德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S2幢22楼

法定代表人：武晓春

联系电话：021-68761616-6572

传真：021-68767880

联系人：闵佳

网址：http://www.tebon.com.cn

服务热线：400-8888-128

（37）名称：北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

法定代表人：葛新

联系人：孙博超

联系电话：010-59403028

客户服务电话：95055-4

网址：www.duxiaomanfund.com

（38）名称：上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

联系人：高源

联系电话：021-36696312

客服电话：400-700-9665

传真：021-68596919

网址：www.ehowbuy.com

（39）名称：中信期货有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

13层1301-1305室、14层

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13

层1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

联系人：李天

客服电话：400-990-8826

公司网站：www.citicsf.com

（40）名称：中国人寿保险股份有限公司

注册地址：中国北京市西城区金融大街16号

办公地址：中国北京市西城区金融大街16号

法定代表人：白涛

网址：www.e-chinalife.com

服务热线:95518

（41）名称：北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

法定代表人：李楠

联系人：丁晗

电话：010-61840688

客服电话：400-159-9288

传真：010-84997571

网址：https://danjuanfunds.com/

（42）名称：泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

法定代表人：彭浩

联系人：孙小梦

电话：18339217746

客服电话：4000048820

网址：www.taixincf.com

（43）名称：腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层

法定代表人：谭广锋

客服电话：95016

公司网站：www.txfund.com

（44）名称：诺亚正行基金销售有限公司

注册地点：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

法定代表人：汪静波

联系人：黄欣文

公司网站：www.noah-fund.com

客服电话：400-821-5399

（45）名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地点：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层

12-13室

法定代表人：薛峰

联系人：龚江江

客户服务电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

（46）名称：上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其实

客户服务电话：95021

网址：www.1234567.com.cn

（47）名称：深圳新华信通基金销售有限公司

联系地址：深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦1806单元

客户服务电话：400-000-5767

公司网址：www.xintongfund.com

（48）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号蚂蚁元空间

法定代表人：王珺

联系人：韩爱彬

客服电话：95188-8

公司网址：www.fund123.cn

（49）名称：浙江同花顺基金销售有限公司

注册地点：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

法定代表人：吴强

联系人：费超超

公司网站：www.5ifund.com

客服电话：952554

（50）名称：北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层401-2

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401

法定代表人：王伟刚

联系人：王骁骁

电话：010-56251471

电话：010-62680527

传真：010-62680827

网址：www.hcfunds.com

客服电话：400-0555-728

邮编：100051

（51）名称：上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

电话：（021）65370077

传真：（021）58350979

联系人：韩雨钦

客户服务电话：400-820-5369

网址：https://www.jigoutong.com

（52）名称：上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦7楼

法定代表人：陈祎彬

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客服电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

邮编：200120

（53）名称：珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室

法定代表人：肖雯

公司网站：www.yingmi.com

客服电话：020-89629065

（54）名称：京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2

办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团

总部A座15层

法定代表人：邹保威

电话：95118

传真：010-89189566

客服热线：95118

公司网站：kenterui.jd.com

（55）名称：上海联泰基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼

法定代表人：燕斌

电话：021-52822063传真：021-52975270

联系人：凌秋艳

客户服务电话：4000-466-788

网址：www.66zichan.com

（56）名称：上海利得基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-

36室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

法定代表人：李兴春

联系人员：夏南

客服电话：4000325884

公司网站：http://www.leadfund.com.cn/

（57）名称：上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦

法人代表：黄祎

联系人员：姜吉灵

客服电话：400-799-1888

公司网站：www.520fund.com.cn

（57）名称：上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦

法人代表：黄祎

联系人员：姜吉灵

客服电话：400-799-1888

公司网站：www.520fund.com.cn

（58）名称：兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：福州市湖东路268号

法定代表人：兰荣

联系人：杨盛芳

电话：0591－87613888

传真：0591-87546058

客服电话：95562

投顾服务热线：4008095562

网址：www.xyzq.com.cn

3、其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变

更或增减销售机构的公告。

二、登记机构

名称：汇丰晋信基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大

楼17楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼

法定代表人：杨小勇

联系人：杨洋

联系电话：021-20376900

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫峰

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陆奇

经办律师：黎明、陆奇

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

执行事务合伙人/首席合伙人：杨绍信

联系电话：021-2323 8888

传真电话：021-2323 8800

经办注册会计师：张振波、施翊洲

联系人：施翊洲

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金

合同及其他有关规定募集，募集申请于【2020】年【5】月【14】日经中国证监

会[2020]914号文注册。

一、基金运作方式与类型

1、基金的运作方式：契约型开放式

2、基金的类别：股票型证券投资基金

二、基金存续期限

不定期

三、募集期限

本基金于2020年7月20日起通过各销售机构向社会公开募集，截至2020

年8月7日，本基金募集工作已顺利结束。

四、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允

许购买证券投资基金的其他投资人。

五、募集方式

通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份

额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

六、基金的最低募集份额总额

本基金的最低募集份额总额为2亿份。

七、基金份额的发售面值与认购价格

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，基金份额的认购价格为1.00元

/份。

八、基金份额的类别

本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为

不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、但不计提销售服务

费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从

本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。

本基金为A类基金份额及C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告

基金份额净值和基金份额累计净值。

投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

在不违背法律法规和基金合同以及对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的情况下，根据基金实际运作情况，基金管理人经与基金托管人协商一致，可

增加新的基金份额类别、调低现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金

份额类别的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须报证监会备案

并提前公告。

九、认购费用与认购份额的计算

1、认购费用

本基金A类基金份额认购费用如下，C类基金份额不收取认购费用。

认购金额（A，单位万元）  认购费率  

A＜50  1.20%  

50≤A＜100  1.00%  

100≤A＜500  0.60%  

A≥500  每笔1000元  

募集期内投资者多次认购的，认购费用须按每笔认购金额对应的费率档次分

别计算。

基金认购费用不列入基金资产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募

集期间发生的各项费用。

2、认购份额的计算

本基金采用金额认购、全额预缴的原则，认购金额包括认购费用和净认购金

额。

（1）若投资者选择认购A类基金份额：

1）适用于比例费率：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购金额产生的利息）/基金份额发售面值

2）适用固定金额时：

认购费用=固定金额

净认购金额＝认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购金额产生的利息）/基金份额发售面值

（2）若投资者选择认购C类基金份额：

认购份额＝（认购金额＋认购金额产生的利息）/基金份额发售面值

认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由

此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：假定某投资人投资10,000元认购本基金A类基金份额，认购金额在募

集期产生的利息为3元。则其可得到的认购份额计算如下：

净认购金额＝10,000/（1+1.20%）＝9,881.42元

认购费用＝10,000-9,881.42＝118.58元

认购份额＝（9,881.42+3）/1.00＝9,884.42份

即：投资人投资10,000元认购本基金A类基金份额，可得到9,884.42份A

类基金份额（含利息折份额部分）。

例：假定某投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额，认购金额在募

集期产生的利息为3元。则其可得到的认购份额计算如下：

认购份额＝（10,000+3）/1.00＝10,003.00份

即：投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额，可得到10,003.00份

C类基金份额（含利息折份额部分）。

十、投资人对基金份额的认购

1、本基金的认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查

阅本基金的基金份额发售公告。

2、认购的方式及确认

（1）本基金认购采取金额认购的方式；

（2）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款；

（3）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，已受理的认购申请不允许撤

销；

（4）如本基金单个投资者累计认购的基金份额数达到或超过基金总份额的

50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资者的认购申请进行限制。基

金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例

要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资者认购的基金份

额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

（5）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机

构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购

申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

3、认购的限额

投资人首次认购的最低金额为1,000元（含认购费，下同），追加认购的单

笔最低金额为1,000元，各销售机构对最低认购限额有其他规定的，以各销售机

构的业务规定为准。

本基金募集期间单个投资人累计认购金额不设限制。

十一、募集期间认购资金利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人

所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

十二、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任

何人不得动用

本次募集有效认购总户数为8,091户，按照每份基金份额1.00元人民币计

算，募集发售期募集的有效份额为749,176,157.91份，利息结转的基金份额为

321,271.00份基金份额，两项合计共749,497,428.91份基金份额，已全部计入

各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。

第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，

基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金

募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并

在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监

会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，

任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同

期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基

金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披

露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国

证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者

终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

四、本基金基金合同已于2020年8月13日生效

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人

在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机

构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的

营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金已于2020年10月19日起开始办理日常申购业务。

本基金已于2020年10月19日起开始办理日常赎回业务。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该

类基金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类别基金

份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、基金份额持有人赎回基金份额，对于其持有的基金份额，基金管理人按照

同一基金份额类别“先进先出”的原则处理，即对基金份额持有人在该销售机构

托管的同一类别的基金份额进行赎回处理时，申购确认日期在先的基金份额先赎

回，申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投

资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

6、本基金的基金份额分为A类和C类，投资者在申购时可自行选择基金份

额类别。基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，未来在条件成

熟和准备完备的情况下提供本基金不同类别之间的转换服务，相关规则由基金管

理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申

购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，

赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付

赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇

证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或

其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺

延至上述情形消除后的下一个工作日划出。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网

点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申

购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销

售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申

购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

五、申购与赎回的数额限制

1、投资人首次申购最低金额为1,000元（含申购费，下同；已认购本基金基

金份额的不受首次申购最低金额限制）；追加申购单笔最低金额为1,000元，各

销售机构对最低申购限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。基金投

资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金份

额；每个交易账户的最低基金份额余额不得低于10份，基金份额持有人赎回时

或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，需一次

全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因

导致的账户余额少于10份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎

回。

3、除本招募说明书“拒绝或暂停申购的情形及处理”中另有约定以外，本基

金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒

绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份

额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定

在规定媒介上公告。

六、申购费率、赎回费率

1、申购费率

（1）投资人申购A类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。

投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。C类基金份额不

收取申购费用。具体费率如下：

申购金额（A，单位万元）  申购费率  

A＜50  1.50%  

50≤A＜100  1.20%  

100≤A＜500  0.80%  

A≥500  每笔1000元  

投资人在同一天多次申购的，根据单笔申购基金份额的金额确定每次申购所

适用的费率。申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用，不

列入基金财产。

2、赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基

金份额时收取。本基金赎回费率如下表：

基金的赎回费率（A类）：

持有时间（N）  赎回费率  

N＜7 天  1.50%  

7天≤N＜30天  0.75%  

30 天≤N＜6个月  0.50%  

6个月≤N＜1年  0.25%  

N≥1年  0.15%  

基金的赎回费率（C类）：

持有时间  赎回费率  

N＜7天  1.5%  

7天≤N＜30天  0.50%  

30天≤N＜6个月  0.20%  

N≥6个月  0%  

注：1个月为30天，1年为365天，N为持有期限。

对于持有A类基金份额少于30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基

金财产；对于持有A类基金份额不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的

赎回费，其75%计入基金财产；对于持有A类基金份额不少于3个月但少于6个

月的基金份额所收取的赎回费，其50%计入基金财产；对于持有A类基金份额不

少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其25%计入基金财产。未计入基金财产

部分用于支付登记费和必要的手续费。

对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计

入基金财产；对持续持有C类基金份额不少于30日但少于6个月的投资人收

取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分

用于市场推广、登记费和其他手续费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应

于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上

公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持

有人利益无实质性影响的情况下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定

期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手

续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

5、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据

市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动，具体促销安排

和业务规则以基金销售机构的规定和执行为准。

6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及

监管部门、自律规则的规定。

七、申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算方式：

（1）A类基金份额

1）适用比例费率时：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

2）适用固定金额时：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

例：某投资人投资10,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日基金A

类份额份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：

净申购金额=10,000/（1+1.50％）=9,852.22元

申购费用=10,000－9,852.22=147.78元

申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07份

即：投资人投资10,000元申购本基金A类基金份额，其对应费率为1.50％，

假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到9,383.07份A类基金

份额。

（2）C类基金份额

申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值

例：某投资人投资10,000元申购本基金C类份额，假设申购当日基金C类

份额净值为1.0400元，则可得到的申购份额为：

申购份额=10,000/1.0400=9,615.38份

即：投资人投资10,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基

金份额净值为1.0400元，则其可得到9,615.38份C类基金份额。

上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后2位，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。

2、赎回金额的计算方式：

赎回总金额=赎回份额′T日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额′赎回费率

赎回金额=赎回总金额-赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。

例：某投资人赎回本基金10,000份A类基金份额，持有时间为一年三个月，

对应的赎回费率为0.15％，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其

可得到的赎回金额为：

赎回总额=10,000×1.0500=10,500元

赎回费用=10,500×0.15％=15.75元

赎回金额=10,500-15.75=10,484.25元

即：投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，持有时间为一年三个月，

假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为

10,484.25元。

例：某投资者赎回本基金10,000份C类基金份额，持有时间为7个月，

适用的赎回费率为0%，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0500元，则其

可得到的赎回金额为：

赎回总金额=10,000×1.050=10,500元

赎回费用＝10,500×0%=0元

净赎回金额=10,500－0＝10,500.00元

即：投资者赎回本基金10,000份C类基金份额，持有时间为7个月，假

设赎回当日C类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为

10,500.00元。

3、本基金份额分为A类基金份额和C类基金份额，两类基金份额单独设置

基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金两类基金份额净值的计算，保

留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财

产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情

况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产

净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能

对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金

销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂

停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停

申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。

在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产

净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管

理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金

管理人应按规定公告，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能

足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请

人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条

款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以

撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按

正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为

因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波

动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前

提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回

申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，

投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自

动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获

受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，

无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，

直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回

部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前

一开放日的基金总份额的20%时，本基金管理人认为支付全部投资人的赎回申请

有困难或认为因支付全部投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资

产净值造成较大波动时，基金管理人可以延期办理赎回申请。具体分为两种情况：

①如果基金管理人认为有能力支付其他投资人的全部赎回申请，为了保护其

他赎回投资人的利益，对于其他投资人的赎回申请按正常程序进行。对于单个投

资人超过基金总份额20%以上的大额赎回申请，基金管理人在剩余支付能力范围

内对其按比例确认当日受理的赎回份额，未确认的赎回部分作自动延期处理。延

期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类

基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在

提交赎回申请时选择取消赎回的，则当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

②如果基金管理人认为仅支付其他投资人的赎回申请也有困难时，则对于所

有投资人的赎回申请（包括单个投资人超过基金总份额20%以上的大额赎回申请

和其他投资人的赎回申请），基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日

基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理，具体按照上述“（2）

部分延期赎回”的约定办理。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人

认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎

回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方

法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介

上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊

登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时

间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重

新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购

或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

提前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金份额的非交易过户

基金份额的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等

情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。

无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的

投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

基金注册登记人可以办理的非交易过户情形，以其公告的业务规则为准。

十四、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十六、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在

届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可

自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新

的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十七、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

十八、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十九、基金份额质押

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，

基金管理人将制定相应的业务规则。

第九部分基金的转换

基金转换是指基金份额持有人在本基金存续期间按照基金管理人的规定申

请将其持有的本基金基金份额全部或部分转换为基金管理人管理的、由同一注册

登记机构办理注册登记的其它开放式基金份额的行为。基金管理人在本基金合同

生效后的适当时候将为投资者办理基金间的转换业务，具体业务办理时间、业务

规则及转换费率届时在基金转换公告中列明。基金管理人最迟应于转换业务开始

前2天至少在一种中国证监会指定媒体上刊登公告并按有关规定报中国证监会

备案。

基金管理人已于2020年10月19日起正式开通本基金的转换业务。

本基金销售机构是否支持办理本基金的转换业务以各销售机构规定为准，转

换业务的具体规则请遵循各销售机构的具体规则执行。投资者须到同时销售拟转

出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。

第十部分定期定额投资

定期定额投资计划，是指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款

日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户

内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。

在各项条件成熟的情况下，本基金可为投资者提供定期定额投资计划服务，

具体实施方法以招募说明书或基金管理人届时公布的业务规则为准。

基金管理人已于2020年10月19日起正式推出本基金的定期定额投资计划。

本基金销售机构是否支持办理本基金的定期定额投资业务以各销售机构规

定为准，定期定额投资业务的具体规则请遵循各销售机构的具体规则执行。

第十一部分基金的投资

一、投资目标

本基金基于汇丰集团低波动率策略构建投资组合,力求为投资者提供相对业

绩比较基准更高的相对收益。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券

（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公

司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债及其他经中国证监会允许

投资的债券）、可转换债券（含可分离交易可转换债的纯债部分）、可交换债券、

资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或

中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；

持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金

不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金通过运用汇丰“波动率

优化”策略对本合同中定义的中小盘股票进行优化，力求构建波动率较低的投资

组合，以控制投资组合的中长期回撤、降低振幅为目的，以便使投资者有更好的

投资体验。本基金80%以上的非现金基金资产投资于上述策略筛选出的股票。

在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经

济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中

达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定

的情况下，基金管理人可对上述比例做适度调整。

三、投资策略

1、大类资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究

和预测，根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，适度调整基金资产在

股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。

2、股票投资策略

（1）中小盘股票的定义

基金管理人每季度将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并

相加，累计流通市值达到A股市场总流通市值60%的股票归入中小盘股票。

（2）低波动策略的定义

指运用汇丰“波动率优化”策略对纳入核心备选库股票的过去表现、波动性

及相关性进行分析，通过降低组合波动率来达到控制中长期回撤、降低振幅的目

的，以便使投资者有更好的投资体验。

（3）本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体

特征，引入集团在海外市场成功运作的低波动率策略。该策略包括了“估值-盈

利”个股优选策略和“波动率优化策略”：

1）“估值-盈利”个股优选策略

本基金运用的个股优选策略——“估值-盈利”策略是一个二维模型的概念，

即以PB、PE、EVIC等指标代表的估值维度、以EBIT、ROE等指标代表的盈利维

度，其分别反映公司估值高低（估值维度）和公司盈利能力（盈利维度）。基金

管理人力求通过遵循严格的投资纪律，在这两个维度中选出高盈利下具有低估值

属性的投资标的构成核心股票库。针对本基金不低于非现金基金资产80%所投对

象的核心库，其具体构建步骤如下：

①本基金以上述“中小盘股票的定义”筛选出的股票作为基础，排除ST类、

*ST类公司后，进行流动性筛选，将剩余流动性较好的股票纳入初选股票库；

②利用公司内部及外部研究资源，对初选股票库中的个股未来的估值指标及

盈利指标进行测算，并构建“估值-盈利二维模型”；

③依据二维模型，对所选个股进行回归分析，并根据二维指标进行综合排名，

挑选出综合排名靠前的股票；

④公司投研团队将对上述个股基本面进行重新审核。通过对上市公司的行业

特性、盈利模式，经营管理能力及公司治理状况等因素进行综合分析，考察上市

公司的竞争能力及持续增长能力，剔除上市公司在公司治理、企业经营及财务报

告等方面存在潜在问题的上市公司，形成核心备选库。

2）波动率优化策略

本基金将定期运用汇丰“波动率优化”策略对核心备选库进行优化。“波动

率优化”策略将对纳入核心备选库股票的过去表现、波动性及相关性进行分析，

以降低组合波动率为目的，给出组合中个股权重及行业权重的建议。

在实际投资操作中，基金经理依据优化建议，综合考虑上市公司的基本面预

期、市场环境预期后，构建基金股票投资组合。

本基金将持续优化并调整个股优选策略和波动率优化策略。针对上述流程中

的具体指标和权重，本基金可结合市场环境进行适度优化和挑战，力求在降低组

合整体波动率的前提下，为投资者提供相对比较基准更高的相对回报收益。

3、债券投资策略

本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显着增大时，充分

利用固定收益类资产的投资机会，提高基金投资收益，并有效降低基金的整体投

资风险。本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自上而下的投资策略，通过

对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，积极

投资，获取超额收益：

（1）利率趋势预期

准确预测未来利率趋势能为债券投资带来超额收益。本基金将密切关注宏观

经济运行状况，全面分析货币政策、财政政策和汇率政策变化情况，把握未来利

率走势，在预期利率下降时加大债券投资久期，在预期利率上升时适度缩小久期，

规避利率风险，增加投资收益。

（2）收益率曲线变动分析

收益率曲线反映了债券期限同收益率之间的关系。投资研究部门通过预测收

益率曲线形状的变化，调整债券投资组合长短期品种的比例获得投资收益。

（3）收益率利差分析

在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国债与金融债券）、不同市场的

同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上，投资部门采取积极策

略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差

是稳定的，但是在某种情况下，比如某个行业在经济周期的某一时期面临信用风

险改变或市场供求发生变化时，这种稳定关系会被打破，若能提前预测并进行交

易，就可进行套利或减少损失。

（4）公司基本面分析

公司基本面分析是公司债(包括可转换债券)投资决策的重要决定因素。研究

部门对发行债券公司的财务经营状况、运营能力、管理层信用度、所处行业竞争

状况等因素进行“质”和“量”的综合分析，并结合实际调研结果，准确评价该

公司债券的信用风险程度，作出价值判断。对于可转债，通过判断正股的价格走

势及其与可转换债券间的联动关系，从而取得转债购入价格优势或进行套利。

4、资产支持证券的投资策略

通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化

等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；通过研究标的证券发行条款，预测

提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的

证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交

易机会等积极策略，并估计违约率和提前偿付比率，对资产支持证券进行估值。

将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%，其中投资于本基金

所指主题的股票不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政

府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

的10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组

合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（16）流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证

券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）及相关规定执行；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（2）、（9）、（13）、（14）情形之外，因证券市场波动、上市公

司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规

定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定

的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基

金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。

如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律

法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，

则本基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持有人大会审议。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序

后可不受上述规定的限制。

五、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中证500指数收益率*90%+同业存款利率（税后）*10%。

本基金采用此业绩比较基准主要基于以下原因：

中证500指数由中证指数有限公司编制并发布，其成份股包含了500只沪深

300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的中小市值股票，综合反

映了沪深证券市场内中小市值公司的整体情况。

因此，“中证500指数收益率*90%+同业存款利率（税后）*10%”是衡量本基

金投资业绩的理想基准。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，

又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金

管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩比较基准并报

中国证监会备案，并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金是一只股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基

金和货币市场基金。

七、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份

额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

八、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证基金投资组合报告所载资料不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

本基金的托管人——中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于

2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内

容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金投资组合报告的报告期为2023年07月01日起至2023年09月30日

止。本报告中的财务资料未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  74,144,437.17  93.14  

 其中：股票  74,144,437.17  93.14  

2  基金投资  -  -  

3  固定收益投资  91,010.17  0.11  

 其中：债券  91,010.17  0.11  

 资产支持证券  -  -  

4  贵金属投资  -  -  

5  金融衍生品投资  -  -  

6  买入返售金融资产  -  -  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  -  

7  银行存款和结算备付金合计  5,343,944.69  6.71  

8  其他资产  22,937.41  0.03  

9  合计  79,602,329.44  100.00  

2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码  行业类别  公允价值(元)  占基金资产净值比例（%）  

A  农、林、牧、渔业  -  -  

B  采矿业  550,400.00  0.70  

C  制造业  44,582,166.33  56.34  

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  1,575,664.00  1.99  

E  建筑业  1,318,868.00  1.67  

F  批发和零售业  968,282.00  1.22  

G  交通运输、仓储和邮政业  1,274,536.34  1.61  

H  住宿和餐饮业  -  -  

I  信息传输、软件和信息技术服务业  17,012,394.50  21.50  

J  金融业  1,942,847.00  2.46  

K  房地产业  1,091,315.00  1.38  

L  租赁和商务服务业  -  -  

M  科学研究和技术服务业  2,545,240.00  3.22  

N  水利、环境和公共设施管理业  547,080.00  0.69  

O  居民服务、修理和其他服务业  -  -  

P  教育  -  -  

Q  卫生和社会工作  -  -  

R  文化、体育和娱乐业  735,644.00  0.93  

S  综合  -  -  

 合计  74,144,437.17  93.70  

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例（％）  

1  300049  福瑞股份  28,300  1,042,006.00  1.32  

2  688498  源杰科技  4,600  1,013,150.00  1.28  

3  688581  安杰思  7,800  904,800.00  1.14  

4  301257  普蕊斯  13,300  899,080.00  1.14  

5  603306  华懋科技  28,100  885,431.00  1.12  

6  688618  三旺通信  12,261  866,975.31  1.10  

7  603277  银都股份  28,800  858,816.00  1.09  

8  688575  亚辉龙  44,800  857,920.00  1.08  

9  603197  保隆科技  13,600  854,216.00  1.08  

10  688105  诺唯赞  28,800  830,880.00  1.05  

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号  债券品种  公允价值(元)  占基金资产净值比例（％）  

1  国家债券  -  -  

2  央行票据  -  -  

3  金融债券  -  -  

 其中：政策性金融债  -  -  

4  企业债券  -  -  

5  企业短期融资券  -  -  

6  中期票据  -  -  

7  可转债（可交换债）  91,010.17  0.12  

8  同业存单  -  -  

9  其他  -  -  

10  合计  91,010.17  0.12  

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号  债券代码  债券名称  数量（张）  公允价值(元)  占基金资产净值比例（％）  

1  113677  华懋转债  910  91,010.17  0.12  

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

无。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

无。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

无。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

（3）本期国债期货投资评价

无。

11、投资组合报告附注

（1）报告期末本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门

立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

（3）其他资产构成

序号  名称  金额(元)  

1  存出保证金  8,845.49  

2  应收证券清算款  -  

3  应收股利  -  

4  应收利息  -  

5  应收申购款  14,091.92  

6  其他应收款  -  

7  待摊费用  -  

8  其他  -  

9  合计  22,937.41  

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

投资组合报告中，由于四舍五入原因，市值占净值比例的分项之和与合计

可能存在尾差；由于小数点后保留位数限制原因，市值占净值比例可能显示为

零。

第十二部分基金的业绩

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不

保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者

在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇丰晋信中小盘低波动股票A

阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2020/8/13（基金合同生效日）－2020/12/31  -5.83%  0.43%  -2.21%  1.05%  -3.62%  -0.62%  

2021/1/1-2021/12/31  12.50%  0.87%  14.06%  0.88%  -1.56%  -0.01%  

2022/1/1-2022/12/31  -12.04%  1.15%  -18.25%  1.24%  6.21%  -0.09%  

2023/1/1-2023/9/30  -3.63%  0.83%  -2.64%  0.73%  -0.99%  0.10%  

汇丰晋信中小盘低波动股票C

阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2020/8/13（基金合同生效日）－2020/12/31  -6.12%  0.43%  -2.21%  1.05%  -3.91%  -0.62%  

2021/1/1-2021/12/31  11.60%  0.87%  14.06%  0.88%  -2.46%  -0.01%  

2022/1/1-2022/12/31  -12.75%  1.15%  -18.25%  1.24%  5.50%  -0.09%  

2023/1/1-2023/9/30  -4.20%  0.82%  -2.64%  0.73%  -1.56%  0.09%  

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：

1、按照基金合同的约定，本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；持有

现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包

括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金通过运用汇丰"波动率优化

"策略对本基金合同中定义的中小盘股票进行优化，力求构建波动率较低的投资

组合，以控制投资组合的中长期回撤、降低振幅为目的，以便使投资者有更好的

投资体验。本基金80%以上的非现金基金资产投资于上述策略筛选出的股票。

2、本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2021年2月13

日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

3、报告期内本基金的业绩比较基准=中证500指数收益率*90%+同业存款利率

（税后）*10%。

4、上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红

利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证500指数成份股在报告期产

生的股票红利收益。

注：

1、按照基金合同的约定，本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；持有

现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包

括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金通过运用汇丰"波动率优化

"策略对本基金合同中定义的中小盘股票进行优化，力求构建波动率较低的投资

组合，以控制投资组合的中长期回撤、降低振幅为目的，以便使投资者有更好的

投资体验。本基金80%以上的非现金基金资产投资于上述策略筛选出的股票。

2、本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2021年2月13

日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

3、报告期内本基金的业绩比较基准=中证500指数收益率*90%+同业存款利率

（税后）*10%。

4、上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红

利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证500指数成份股在报告期产

生的股票红利收益。

第十三部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项

以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。

第十四部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负

债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。

与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值

进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌

的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大

变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（除本合同另有规定的

除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐

估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情

况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报

价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公

允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其

公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的

相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三

方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投

资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按

照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未

提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间

市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

5、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

6、税收

对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税

金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致

基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际

支付日进行相应的估值调整。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按

国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和

基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延而引起的损失，由基金管

理人负责赔付，基金托管人不承担由此导致的损失责任。

五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日

该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。

基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参见相关

公告。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将

基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对

外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下

述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或

不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基

金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管

人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应

当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资

产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行

复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份

额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金

管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

九、特殊情形的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项规定进行估值时，所造成

的差异不作为基金资产估值错误处理。

2、由于证券交易市场及登记结算公司发送的数据错误，或由于不可抗力等原

因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，

但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人、基金托管人免除

赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造

成的影响。

第十五部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金

红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认

的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基

金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有

所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申

请赎回的基金份额享受当次分红；

5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

的范围、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式

及有关手续费等内容。由于不同基金份额类别对应的可供分配利润不同，基金管

理人可相应制定不同的收益分配方案。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登

记机构可将基金份额持有人的现金红利按分红权益再投资日的该类基金份额净

值自动转为同一类别的基金份额。

第十六部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根

据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账

户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支

付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时

联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根

据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账

户路径从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支

付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时

联系基金托管人协商解决。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额不收取申购费，收取

年费率为0.80%的销售服务费。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份

额的市场推广、销售以及C类基金份额持有人的服务，基金管理人将在基金年

度报告中对该费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下，基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日的C类基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管

人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定

的账户路径从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机

构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人

应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、其他费用

按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他

的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十七部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会

计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以托管协议约定方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的、符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报

表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十八部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信

息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监

会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及

《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，

并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开

披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文

字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信

息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文

本为准。

五、本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人

民币元。

六、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概

要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金

投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息

披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的

信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书

并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少

每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大

变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在

规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变

更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新

基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日

前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告

登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概

要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要

登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、

基金托管协议登载在网站上。

基金产品资料概要编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起

执行。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在

披露招募说明书的当日登载于规定报刊和网站上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和网站上登

载《基金合同》生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人

应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累

计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放

日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基

金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露

半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金

份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在

基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

1、基金年度报告：基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成

基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载

在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和

国证券法》规定的会计师事务所审计。

2、基金中期报告：基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完

成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登

载在规定报刊上。

3、基金季度报告：基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编

制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公

告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、

中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者

决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形

除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（七）临时报告

基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金合同终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事

项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；

11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12

个月内变动超过百分之三十；

12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金

托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股

东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

15、基金收益分配事项；

16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计

提方式和费率发生变更；

17、任一类基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

18、基金开始办理申购、赎回；

19、基金发生巨额赎回并延期办理；

20、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

21、基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

22、本基金发生涉及申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事

项；

23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的

消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基

金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开

澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（九）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产

进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站

上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

（十一）投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明

细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支

持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序

的前10名资产支持证券明细。

若中国证监会或其他相关监管机构出台新规定，则按新规定执行。

（十二）投资流通受限证券的信息披露

基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会

指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及

总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

（十三）中国证监会规定的其他信息。

七、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的

约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回

价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告

等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子

确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。基金管

理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信

息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，

并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后

10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投

资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影

响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当

符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，

该费用不得从基金财产中列支。

八、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

九、暂停或延迟披露基金信息的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关

信息：

(1)不可抗力；

(2)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

(3)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。

第十九部分风险揭示

一、投资于本基金的主要风险

1、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的

影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：

（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区

发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

（2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，各个行业和证券市场的收益

水平也呈周期性变化。基金投资于上市公司的债券，收益水平也会随之变化，从

而产生风险。

（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的波动，

并影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化

的影响。

（5）购买力风险。基金的利润通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨

胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

（6）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投

资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体

为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将

获得比以前较少的收益率，这将对基金的净值增长率产生影响。

（7）信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息，

或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将造成基金资产损失。此外，

债券回购交易到期时交易对手方不能履行付款或结算义务等，造成基金资产损失

的风险。

（8）杠杆风险。本基金可以通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大

组合收益波动，对组合业绩稳定性有一定影响，同时杠杆成本波动也会影响组合

收益率水平，在杠杆成本异常上升时，有可能导致基金财产收益的超预期下降风

险。

2、管理风险

基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作

失误或公司内部失控而可能产生的损失。管理风险包括：

（1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督

检查过程中，由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失。

（2）操作风险：指基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作失

误等人为因素而可能导致的损失。

（3）技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。

3、职业道德风险

指公司员工不遵守职业操守，发生违法、违规行为而可能导致的损失。

4、流动性风险

流动性风险是指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易

的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。基金投资人的

连续大量赎回可能使基金资产难以按照预先期望的价格变现，而导致基金的投资

组合流动性不足；或者投资组合持有的证券由于外部环境影响或基本面发生重大

变化而导致流动性降低，造成基金资产变现的损失，从而产生流动性风险。

（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券

（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公

司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债及其他经中国证监会允许

投资的债券）、可转换债券（含可分离交易可转换债的纯债部分）、可交换债券、

资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或

中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

股票投资方面，本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术，依据中国资本

市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的低波动率策略。该策略包括了

“估值-盈利”个股优选策略和“波动率优化策略”：

“估值-盈利”个股优选策略：“估值-盈利”选股模型，筛选出低估值、高

盈利的股票；

波动率优化策略：在降低组合整体波动率的前提下，为投资者提供相对比较

基准更高的相对回报收益。

债券投资方面，本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显

着增大时，充分利用固定收益类资产的投资机会，提高基金投资收益，并有效降

低基金的整体投资风险。本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自上而下的

投资策略，通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本

面的分析，积极投资，获取超额收益。

同时，本基金严格控制投资于流动受限资产和不存在活跃市场需要采用估值

技术确定公允价值的投资品种的比例。本基金管理人会进行标的的分散化投资并

结合对各类标的资产的预期流动性合理进行资产配置，以防范流动性风险。

（2）巨额赎回下的流动性风险管理措施

基金管理人根据法律法规规定及基金合同的约定可以采取的流动性风险管

理措施包括但不限于：延期办理巨额赎回申请；暂停接受赎回申请；延缓支付赎

回款项；摆动定价；中国证监会认定的其他措施。

（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

1）延期办理赎回申请

投资人具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中的“巨额赎回的

情形及处理方式”，详细了解本基金延期办理赎回申请的情形及程序。

在此情形下，投资者的全部或部分赎回申请可能将被延期办理，同时投资人

完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

2）暂停接受赎回申请

投资人具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中的“暂停赎回或

延缓支付赎回款项的情形”和“巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金

暂停接受赎回申请的情形及程序。

在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基

金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

3）延缓支付赎回款项

投资人具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中的“暂停赎回或

延缓支付赎回款项的情形”和“巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金

延缓支付赎回款项的情形及程序。

在此情形下，投资人收到赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。

4）收取短期赎回费

本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上

述赎回费全额计入基金财产。

5）暂停基金估值

投资人具体请参见基金合同“基金资产估值”中的“暂停估值的情形”，详

细了解本基金暂停估值的情形及程序。

在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，基金可能暂停申购赎回

申请或延缓支付赎回款项。

6）摆动定价

当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保

基金估值的公平性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某个确定比例时，

相应调增或调减基金份额净值。因此，在巨额赎回情形下，如果管理人采用摆动

定价工具，当日赎回的基金份额净值会被调减。

5、合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反

法规及基金合同有关规定的风险。

6、投资资产支持证券的风险

本基金可投资资产支持证券，主要存在以下风险：1）特定原始权益人破产风

险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险；2）资产支持证券信用增级措施

相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等

与资产支持证券相关的风险；3）管理人违约违规风险、托管人违约违规风险、

专项计划账户管理风险、资产服务机构违规风险等与专项计划管理相关的风险；

4）政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其

他风险。

7、投资科创板股票的风险

基金资产可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度

以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动

性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险、其他风险等。基金可根据投资策

略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基

金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

8、其他风险

（1）随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这些

工具，基金可能会面临一些特殊的风险。

（2）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险。

（3）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不

完善而产生的风险。

（4）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险。

（5）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险。

（6）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水

平，从而带来风险。

（7）其他意外导致的风险。

二、声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基

金，须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他基金销售机构

销售，但是，基金资产并不是销售机构的存款或负债，也没有经基金销售机构担

保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。

第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自

决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按

照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人

员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。

第二十一部分基金合同的内容摘要

基金合同的内容摘要见附件一。

第二十二部分托管协议的内容摘要

托管协议的内容摘要见附件二。

第二十三部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金

份额持有人的需要和市场的变化，可增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

一、账单服务

本基金管理人默认的对账单方式为电子对账单，电子对账单包括电子邮件

形式对账单（月度、季度）和短信账单（季度）。对于已订制电子邮件形式对

账单的基金持有人，我公司将继续发送电子邮件对账单；对于没有订制电子邮

件对账单的客户，默认向预留有效手机号码的基金持有人发送短信账单，向预

留有效电子邮箱的基金客户发送电子邮件对账单。

若基金持有人因特殊原因需获取某段时间的纸质对账单，可拨打本基金管

理人客服电话021-20376888按0转人工服务，客服人员核对姓名、开户证件或

基金账号、交易信息、邮寄地址及邮编等信息无误后，将为基金持有人免费邮

寄纸质对账单。

二、基金间转换服务

基金管理人已于2020年10月19日开通本基金的转换业务。

三、定期投资计划

基金管理人已于2020年10月19日开通本基金的定期投资计划。

四、网络在线服务

投资人可以通过发送邮件至本基金管理人网站公示的客户服务电子信箱，实

现咨询、投诉、建议和寻求各种帮助。

基金管理人网站提供了基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信

息，投资人可以根据各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。

基金管理人网站将为投资人提供基金账户查询、交易明细查询、修改查询密

码等服务。

公司网址：www.hsbcjt.cn

电子信箱：services@hsbcjt.cn

五、信息定制服务

在技术条件成熟时，基金管理人还可为基金投资人提供通过基金管理人网站、

客户服务中心提交信息定制申请，基金管理人通过手机短讯、E-MAIL定期为客

户发送所定制的信息，内容包括：每笔交易确认查询、每月账户余额与损益查询、

最近季度的基金投资组合、分红提示、公司最新公告、新产品信息披露、基金净

值查询等。

除了发送持有人定制的上述信息之外，基金管理人也会不定期向留有手机和

留有EMAIL地址的客户发送节日及生日问候、产品推广等信息。如持有人不希望

接受到该类信息，可以通过客户服务热线取消该项服务。

六、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务

呼叫中心自动语音系统提供7×24小时交易情况、基金账户余额、基金产品

与服务等信息查询。

呼叫中心人工座席每个交易日9：00-11：30，13：00-17：30为投资人提供

服务，投资人可以通过该热线获得业务咨询，信息查询，服务投诉，信息定制，

资料修改等专项服务。

客服电话：021-20376888

传真：021-20376998

七、投诉受理

投资人可以拨打汇丰晋信基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电

子邮件等方式，对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。

对于工作日期间受理的投诉，以“及时回复”为处理原则，对于不能及时回

复的投诉，基金管理人承诺在2个工作日之内对投资人的投诉做出回复。对于非

工作日提出的投诉，基金管理人将在顺延的工作日当日进行回复。

八、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式

联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十四部分其他应披露事项

（一）2022年6月11日至2023年6月16日未发生涉及基金管理人和基金

财产的诉讼、仲裁事项。

（二）2022年6月11日至2023年6月16日本基金管理人的高级管理人员

未有受到任何处分。

（三）2022年6月11日至2023年6月16日相关公告事宜列示如下，下列

公告刊登于指定媒介上。

披露时间 公告内容  

2022-06-30  汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新  

2022-06-30  汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新  

2022-06-30  汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金更新招募说明书（2022年第1号）  

2022-07-08  汇丰晋信基金管理有限公司关于新增万得基金为旗下开放式基金代销机构的公告  

2022-07-15  汇丰晋信基金管理有限公司关于新增联泰基金为旗下部分开放式基金代销机构的公告  

2022-07-21  汇丰晋信基金管理有限公司关于新增德邦证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告  

2022-07-21  汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2022年第二季度报告  

2022-08-04  汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在腾安基金的交易限额的公告  

2022-08-08  汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在中国人寿保险股份有限公司的交易限额的公告  

2022-08-19  汇丰晋信基金管理有限公司关于新增华宝证券为旗下开放式基金代销机构的公告  

2022-08-19  汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在华宝证券股份有限公司的交易限额的公告  

2022-08-31  汇丰晋信基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告  

2022-09-16  汇丰晋信基金管理有限公司关于新增利得基金为旗下开放式基金代销机构的公告  

汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在蚂蚁（杭2022-09-22 州）基金销售有限公司的交易限额的公告  

2022-10-26  汇丰晋信基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告  

2022-11-02  汇丰晋信基金管理有限公司关于新增兴业银行为旗下开放式基金代销机构的公告  

2022-11-04  汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在上海天天基金销售有限公司的交易限额的公告  

2022-12-30  汇丰晋信基金管理有限公司关于提请直销投资者及时更新投资者分类资料并接受或重新接受风险承受能力调查的公告  

2022-12-30  汇丰晋信基金管理有限公司关于完善客户身份信息的提示  

2022-12-31  汇丰晋信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告  

2023-01-20  汇丰晋信基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告  

2023-02-27  汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在平安证券股份有限公司的交易限额的公告  

2023-03-01  汇丰晋信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告  

2023-03-06  汇丰晋信基金管理有限公司关于新增新华信通为旗下开放式基金代销机构的公告  

2023-03-11  汇丰晋信基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告  

2023-03-31  汇丰晋信基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告  

2023-04-07  汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在华安证券股份有限公司的赎回交易限额的公告  

2023-04-21  汇丰晋信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告  

2023-05-12  汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在申万宏源证券、申万宏源西部证券的赎回交易限额的公告  

2023-05-22  汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在国泰君安证券股份有限公司的交易限额的公告  

2023-05-27  汇丰晋信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告  

2023-06-06  汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在光大证券股份有限公司的交易限额的公告  

2023-06-14  汇丰晋信基金管理有限公司关于新增兴业证券为旗下开放式基金代销机构的公告  

第二十五部分招募说明书存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机

构的住所，供公众查阅、复制；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上

述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管

理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站查阅和下载招募说明书。

第二十六部分备查文件

（一）中国证监会准予汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金注册

的文件

（二）《汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金基金合同》

（三）《汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金托管协议》

（四）关于申请募集注册汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金之

法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管

协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资者可在营业时间免费到存放地点

查阅，也可按工本费购买复印件。

汇丰晋信基金管理有限公司

2023年12月1日

附件一：基金合同的内容摘要

一、基金合同当事人及权利义务

（一）基金管理人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回与转换申

请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露

及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料20年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在

基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保

管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准

的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金

合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情

形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理

证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基

金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金

份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以

上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有

人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有

限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额

持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，

不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调低销售服务费率、变更收费方式或调整基金份额类别的设置、对基金

份额分类方法及规则进行调整；

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低

赎回费率、销售服务费率或收费方式；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改

不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；

（7）经中国证监会允许，基金管理人、注册登记机构、代销机构在法律法规

规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业

务的规则；

（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他

情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金

管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并

书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基

金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，

基金管理人应当配合；

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持

有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份

额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应

当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日

起60日内召开。并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日

报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金

管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益

登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点;

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中

说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系

方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决

意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到

指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书

面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管

理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的

计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代

表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有

人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会

同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》

和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总

份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月

以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的

基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基

金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以基金合

同约定的方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以基金合

同约定的方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续

公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管

人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议

通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通

知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有

的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基

金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以

上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面

意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次

基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份

额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决

权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特

别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基

金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决

议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视

为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金

份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金

份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理

人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后

宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监

管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并

提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大

会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自

决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按

照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人

员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。

四、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，应经友好协商解决。如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交

中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为北京市，按照届时有效的仲

裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费

用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

附件二：托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：汇丰晋信基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银

行大楼17楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼

邮政编码：200120

法定代表人：杨小勇

成立时间：2005年11月16日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［2005］172号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：发起、设立、登记、管理和销售经证监会批准的基金，并处理基

金单位的销售、申购、赎回和登记，管理经证监会批准的其他种类的资产和投资

组合；经证监会批准的其他业务。

（二）基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码：100033

法定代表人：田国立

成立日期：2004年09月17日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；

提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中

国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

的投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选

择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金

托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择

标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券

（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公

司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债及其他经中国证监会允许

投资的债券）、可转换债券（含可分离交易可转换债的纯债部分）、可交换债券、

资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或

中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；

持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金

不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金通过运用汇丰“波动率

优化”策略对基金合同中定义的中小盘股票进行优化，力求构建波动率较低的投

资组合，以控制投资组合的中长期回撤、降低振幅为目的，以便使投资者有更好

的投资体验。本基金80%以上的非现金基金资产投资于上述策略筛选出的股票。

在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经

济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中

达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定

的情况下，基金管理人可对上述比例做适度调整。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

1、本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%，其中投资于本基金所

指主题的股票不低于非现金基金资产的80%；

2、本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府

债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

3、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

4、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行

的证券，不超过该证券的10%；

5、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金

资产净值的10%；

6、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

7、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10%；

8、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权

益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

9、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级

报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

10、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

11、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债

券回购到期后不得展期；

12、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上

市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理

人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

13、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的

投资；

14、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致；

15、本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

16、流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券

有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）及相关规定执行；本基金持有的

所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的15%；本基金持有的

同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的10%；

17、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述2、9、13、14情形之外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模

变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基

金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基

金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。

如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律

法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，

则本基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持有人大会审议。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托

管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履行

信息披露义务。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

管理人参与银行间债券市场进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业

标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各

交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在

银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银

行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场

交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进

行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要

临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，

并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行

交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承

担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管

理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对

相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间

债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没

有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金

管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

管理人投资流通受限证券进行监督。

基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金

投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动

性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相

关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

1、本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公

开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括

由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易

中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中

央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间

债券市场交易的证券。

本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责

相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产

生的受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与

损失，及因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。

本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。

2、基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事

会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例

限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的

处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公

开发行股票相关流动性风险处置预案。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险

采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基

金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人

应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资受

限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导

致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金

托管人由此遭受的损失。

3、本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基

金托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、

完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料

包括但不限于：

（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

（3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债

登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。

（4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

4、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监

会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及

总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能

进行及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。

5、基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：

（1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。

（2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案

的建立与完善情况。

（3）有关比例限制的执行情况。

（4）信息披露情况。

6、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

（六）基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资

其他方面进行监督。

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进

行监督和核查。

（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示

等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监

督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式

给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及

纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权

随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知

的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》

和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人

应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托

管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金

监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管

理人，由此造成的损失由基金管理人承担。

（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人

无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺

诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，

基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金

管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、

相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式

通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基

金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。

在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人

改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关

资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管

理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正

当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段

妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管

理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整

与独立。

5、基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情

况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处

分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成

场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护

费等费用）。

6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确

定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管

人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金

管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责

任。

7、除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托

管基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开

立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人

应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定

时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报

告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有

效。

3、若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人

按规定办理退款等事宜。

（三）基金银行账户的开立和管理

1、基金托管人应以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基

金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保

管和使用。

2、基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金

的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

4、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户

办理基金资产的支付。

5.基金管理人应于托管产品到期后及时完成收益兑付、费用结清及其他应收

应付款项资金划转，在委托资产/投资者赎回款全部划出后的10个工作日内向基

金托管人发出销户申请。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与

基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的

管理和运用由基金管理人负责。

证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管理

人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基

金管理人。

4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立

结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的

一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交

收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与

基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。

5、账户注销时，在遵守中国证券登记结算公司的相关规定下，由管理人和托

管人协商确认主要办理人。账户注销期间，主要办理人如需另一方提供配合的，

另一方应予以配合。

6、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金

托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（五）债券托管专户的开设和管理

《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银

行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民

银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债

券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结

算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主

协议。

（六）开放式基金账户的开设和管理

管理人选择通过机构投资者场外投资业务平台（简称"FISP"）参与开放式基

金投资的，应由投资管理人在FISP系统登记产品信息，由托管人对银行账户信

息进行验证。产品登记成功后，由投资管理人在线向基金销售机构提交开户申请，

账户开立信息通过FISP反馈投资管理人和托管人

（七）其他账户的开立和管理

1、在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金

合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由

基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有

关账户。该账户按有关规则使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办

理。

（八）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管

人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场清

算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实

物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理人和基金托

管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的

资产不承担任何责任。

（九）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表

基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人

保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大

合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生

的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的

原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托

管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基

金合同》终止后20年。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。各类别基金份额净值

是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以该类别当日基金份额的余额

数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立

大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个交易日计算基金资产净值及各类别基金份额净值，并按规定

公告。

2、基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，

将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人

对外公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1、估值对象

基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负

债。

2、估值方法：

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的

市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变

化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收

盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响

证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整

最近交易市价，确定公允价格。

2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估

值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（除本合同另有规定的除

外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估

值净价进行估值；

4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交

易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况

下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价

未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允

价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公

允价值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同

一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首

次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票

等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管

机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的

按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构

未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期

间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

（5）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利

息。

（6）税收

对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税

金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致

基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际

支付日进行相应的估值调整。

（7）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（8）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。

（9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，基金

管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按照基金管理人对基金净值信

息的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该

交易日基金资产净值计算顺延而引起的损失，由基金管理人负责赔付，基金托管

人不承担由此导致的损失责任。

3、特殊情形的处理

基金管理人、基金托管人按估值方法的第(7)项进行估值时，所造成的误差不

作为基金份额净值错误处理。

（三）基金份额净值错误的处理方式

1、当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份

额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基

金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值

的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达

到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案；当发生

净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损

失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追

偿。

2、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔

偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后

按以下条款进行赔偿：

(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执

行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而

且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值

出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付

赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照

管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。

(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新

计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以

基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由

基金管理人负责赔付。

(4)由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由

基金管理人负责赔付。

3、由于证券交易市场及登记结算公司发送的数据错误，或由于不可抗力等原

因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，

但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人

免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由

此造成的影响。

4、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，

以基金管理人计算结果为准。

5、前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有

通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

（四）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资

产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停基金估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地

设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方

法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找

到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

（七）基金定期报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2、报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核

对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全

一致。

3、财务报表的编制与复核时间安排

（1）报表的编制

基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在季度结

束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月

内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编

制。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规

定的会计师事务所审计。《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编

制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

（2）报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托

管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共

同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

（八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基

金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管

理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于20年。如不

能妥善保管，则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交

基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。

基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他

用途，并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、

调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲

裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲

裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续

忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额

持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、托管协议的变更与终止

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其

内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会

备案。

（二）基金托管协议终止出现的情形

1、《基金合同》终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人

员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

7、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

8、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

9、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。


              

                

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