基金管理人：中银国际证券股份有限公司 

基金托管人：浙商银行股份有限公司 

报告送出日期：2023年 4月 20日 

中银证券安汇三年定期开放债券 2023年第 1季度报告 

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§1 重要提示  

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

  基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。 

  本报告中财务资料未经审计。  

  本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 

§2 基金产品概况  

基金简称  中银证券安汇三年定期开放债券 

基金主代码  009799 

基金运作方式  契约型，定期开放式 

基金合同生效日  2020年 9月 1日 

报告期末基金份额总额  7,990,090,293.62份  

投资目标  本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回

售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的

稳健增值。 

投资策略  本基金通过持有到期投资策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、再

投资策略、资产支持证券投资策略及信用衍生品投资策略等，以期获

得长期稳定收益。 

业绩比较基准  在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民

银行公布并执行的金融机构人民币三年期定期存款利率（税后）

+1.00%。 

风险收益特征  本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于

股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 

基金管理人  中银国际证券股份有限公司 

基金托管人  浙商银行股份有限公司 

§3 主要财务指标和基金净值表现  

3.1 主要财务指标  

单位：人民币元  

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主要财务指标  报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 

1.本期已实现收益  67,188,014.77 

2.本期利润  67,188,014.77 

3.加权平均基金份额本期利润  0.0084 

4.期末基金资产净值  8,020,779,648.93 

5.期末基金份额净值  1.0038 

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，

由于本基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的

金额相等； 

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。  

3.2 基金净值表现  

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  

阶段  

净值增长率

①  

净值增长率

标准差②  

业绩比较基

准收益率③  

业绩比较基

准收益率标

准差④  

①－③  ②－④  

过去三个月 0.84% 0.01% 0.85%  0.01% -0.01% 0.00% 

过去六个月 1.70% 0.01% 1.74%  0.01% -0.04% 0.00% 

过去一年 3.77% 0.01% 3.54%  0.01% 0.23% 0.00% 

自基金合同

生效起至今 

9.48% 0.01% 9.68%  0.01% -0.20% 0.00% 

注：在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融

机构人民币三年期定期存款利率（税后）+1.00%。 

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较 

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注：本基金合同于 2020年 9月 1日生效。  

3.3 其他指标 

注：无。  

§4 管理人报告  

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介  

姓名  职务  

任本基金的基金经理期限  证券从业

年限  

说明  

任职日期  离任日期  

王玉玺 

本基金的

基金经理 

2020年 9月 1

日 

- 6年 

王玉玺，硕士研究生， 中国国籍，已取

得证券、基金从业资格。2006年 7月至

2008年 7月任职于中国农业银行资金运

营部，担任交易员；2008年 8月至 2016

年 6月任职于中国农业银行金融市场

部，担任交易员、高级交易员；2016年 6

月加入中银国际证券股份有限公司，历任

中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型

证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券

投资基金、中银证券保本 1号混合型证券

投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配

置混合型证券投资基金、中银证券安誉债

券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开

放债券型发起式证券投资基金、中银证券

汇宇定期开放债券型发起式证券投资基

金、中银证券汇享定期开放债券型发起式

证券投资基金、中银证券安源债券型证券

投资基金、中银证券安泽债券型证券投资

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基金、中银证券价值精选灵活配置混合型

证券投资基金、中银证券瑞益灵活配置混

合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型

证券投资基金、中银证券鑫瑞 6个月持有

期混合型证券投资基金、中银证券安泰债

券型证券投资基金、中银证券盈瑞混合型

证券投资基金基金经理，现任基金管理部

副总经理及中银证券安进债券型证券投

资基金、中银证券安弘债券型证券投资基

金、中银证券中高等级债券型证券投资基

金、中银证券安汇三年定期开放债券型证

券投资基金、中银证券汇兴一年定期开放

债券型发起式证券投资基金、中银证券恒

瑞 9个月持有期混合型证券投资基金、中

银证券汇福一年定期开放债券型发起式

证券投资基金、中银证券安添 3个月定期

开放债券型证券投资基金基金经理。 

曹张琪 

本基金的

基金经理 

2020年 9月 1

日 

- 9年 

曹张琪，硕士研究生，中国国籍，已取得

证券、基金从业资格。2009年 6月至 2012

年 8月任职于中诚信证券评估有限责任

公司，担任信用分析师；2012年 9月至

2013年 10月任职于太平资产管理有限公

司，担任信用分析师；2013年 11月加入

中银国际证券股份有限公司，历任中银证

券安沛债券型证券投资基金基金经理，现

任中银证券汇兴一年定期开放债券型发

起式证券投资基金、中银证券安汇三年定

期开放债券型证券投资基金、中银证券安

泽债券型证券投资基金、中银证券安业债

券型证券投资基金、中银证券安灏债券型

证券投资基金、中银证券安添 3个月定期

开放债券型证券投资基金基金经理。 

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基

金经理的任职日期为基金合同生效日期； 

  2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理

办法》的相关规定。 

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况  

姓名  产品类型  产品数量（只）  资产净值（元）  任职时间  

- 

公募基金  0 - - 

私募资产管 0 - - 

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理计划  

其他组合  0 - - 

合计  0 - -  

注：无  

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明  

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控

制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情

形。 

4.3 公平交易专项说明  

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《证券投资基金管理公

司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、

研究与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合

严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包

括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提

供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，投资监督团队负责

事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了

公平交易的可操作、可稽核和可持续。 

  公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，

报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 

  报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公

司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组

合公平对待，不存在利益输送的行为。 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成

交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 

  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 

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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析  

进入 2023年，随着疫情的快速过峰，居民出行和各项经济活动迅速恢复，疫情对于经济活动

的影响显著下降。同时，新冠肺炎正式被列入“乙类乙管”，政策对于疫情的管控措施也进一步

全面调整。此外临近春节，市场对于假期出行和消费复苏的预期升温。上述基本面因素影响下，

年初长端利率债收益率走高。但另一方面，理财赎回影响逐步退潮，信用债收益率重回下行通道，

信用利差显著压缩。进入 2月份，信贷高增开始对银行间流动性产生负面冲击，资金面波动加剧，

资金价格中枢抬升。短端利率债调整更为显著，长端利率则由于宏观经济数据真空期，整体窄幅

震荡，没有走出趋势性行情。3月现券走势整体偏强。国内方面的推动因素主要包括：两会公布

的 GDP增速目标（5%）处于此前市场预期的下限，叠加经济在 1-2月疫后快速反弹后，复苏斜率

趋缓，短期市场对经济反弹的高度预期下修。此外，央行在 3月下下旬超额续作 MLF并意外降准

0.25bp，推动流动性环境改善。而权益市场在 3月表现较弱，股债跷跷板效应明显，也推动了债

市上涨情绪。海外方面，欧美银行业危机爆发，使得美国经济衰退预期再次增强。上述利多因素

共同推动了国内债券市场 3月的良好表现。 

  整体来说，一季度利率债曲线熊平；信用债表现显著优于利率品种，收益率大幅下行，信用

利差也较 2022年底显著修复。 

  报告期内，本基金继续持有高等级信用债和利率债，并进行杠杆操作增厚组合收益。 

4.5 报告期内基金的业绩表现  

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0038元；本报告期基金份额净值增长率为 0.84%，业绩

比较基准收益率为 0.85%。 

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明  

本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000

万元的情形。 

§5 投资组合报告  

5.1 报告期末基金资产组合情况  

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  - - 

   其中：股票  - - 

2 基金投资  - - 

3  固定收益投资  11,434,965,358.91 99.41 

   其中：债券  11,434,965,358.91 99.41 

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         资产支持证券  - - 

4  贵金属投资  - - 

5  金融衍生品投资  - - 

6  买入返售金融资产  - - 

   

其中：买断式回购的买入返售金融资

产  

- - 

7  银行存款和结算备付金合计  67,705,465.01 0.59 

8 其他资产  - - 

9 合计  11,502,670,823.92 100.00 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合  

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合  

注：本基金本报告期末未持有境内股票。 

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

注：本基金本报告期末未持有股票。 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  

序号  债券品种  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  国家债券  812,903,332.67 10.13 

2  央行票据  - - 

3  金融债券  10,622,062,026.24 132.43 

   其中：政策性金融债  7,355,893,065.26 91.71 

4  企业债券  - - 

5  企业短期融资券  - - 

6  中期票据  - - 

7  可转债（可交换债）  - - 

8  同业存单  - - 

9 其他  - - 

10 合计  11,434,965,358.91 142.57 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  

序号  债券代码  债券名称  数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）  

1 200207 20国开 07 37,900,000 3,859,459,227.18 48.12 

2 180211 18国开 11 27,900,000 2,860,591,824.75 35.66 

3 019638 20国债 09 8,000,000 812,903,332.67 10.13 

4 2028030 20兴业银行小微 7,900,000 803,574,299.52 10.02 

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债 05 

5 2028029 20交通银行 01 7,800,000 792,024,943.28 9.87 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细  

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  

注：本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  

注：本基金本报告期末未持有权证。 

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  

5.9.1 本期国债期货投资政策 

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。  

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  

注：无。 

5.9.3 本期国债期货投资评价 

无。 

5.10 投资组合报告附注  

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 

本报告编制日前一年以内，本基金持有的“20兴业银行小微债 05”的发行主体兴业银行股份

有限公司（以下简称“兴业银行”）于 2022年 9月 9日受到中国银行保险监督管理委员会的行政

处罚（银保监罚决字〔2022〕41号）；经查，兴业银行存在债券承销业务严重违反审慎经营规则，

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对其

处以罚款 150万元。于 2022年 9月 28日受到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚（银保监

罚决字〔2022〕50 号）；经查，兴业银行存在老产品规模在部分时点出现反弹、未按规定开展理

财业务内部审计、同业理财产品未持续压降等问题，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十

一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对其处以罚款 450万元。本基金持有的“20交通银行 01”

的发行主体交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）于 2022年 9月 9日受到中国银行保

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险监督管理委员会的行政处罚（银保监罚决字(2022)46 号）；经查，交通银行存在个人经营贷款

挪用至房地产市场、个人经营贷款“三查”不到位、总行对分支机构管控不力承担管理责任等违

法违规行为，对其处以罚款 500万元。本基金持有的“20浦发银行 01”的发行主体上海浦东发展

银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）于 2022年 9月 2日受到国家外汇管理局上海分局的

行政处罚（上海汇管罚字〔2022〕3111220601 号）；经查，浦发银行存在违规办理远期结汇业务

等 5项违法事实，被责令改正、警告，并处罚款 933万元，没收违法所得 334.69万元。 

  本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。 

  本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 

本基金投资范围不包含股票。 

5.10.3 其他资产构成 

注：无。 

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

注：本基金本报告期末未持股票。 

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分  

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。  

§6 开放式基金份额变动  

单位：份  

报告期期初基金份额总额  7,990,090,293.62 

报告期期间基金总申购份额  - 

减：报告期期间基金总赎回份额  - 

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以“-”填列）  

- 

报告期期末基金份额总额  7,990,090,293.62  

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况  

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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况  

注：本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。  

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细  

注：本报告期内，基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。  

§8 影响投资者决策的其他重要信息  

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况  

注：报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 

8.2 影响投资者决策的其他重要信息  

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其

买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，确认利息收入并评估减值准

备。本报告中投资组合报告公允价值部分均以摊余成本列示。  

§9 备查文件目录  

9.1 备查文件目录  

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 

  2、基金合同 

  3、托管协议 

  4、法律意见书 

  5、基金管理人业务资格批件和营业执照 

  6、基金托管人业务资格批件和营业执照 

  7、中国证监会要求的其他文件 

9.2 存放地点  

除第 6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。 

9.3 查阅方式  

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 

   

   

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中银国际证券股份有限公司 

2023年 4月 20日 


              

                

               中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告.pdf