民生加银中证200指数增强型发起式证券投

资基金

更新招募说明书

2023年第2号

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二三年十二月

重要提示

民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经

2020年6月29日中国证监会证监许可【2020】1282号文注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资

价值及市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分

散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能

够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基

金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自

身的管理风险、技术风险、合规风险以及本基金特有风险等。巨额赎回风险是开

放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日

基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券

型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有

与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。本基金为指数增强

型基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停

止服务、成份股停牌等潜在风险。

本基金以标的指数（中证200指数）成份股及备选成份股为主要投资对象。

中证200指数由中证指数有限公司编制，编制方案如下：

1、指数基日和基点

中证200指数以2004年12月31日为基日，以1000点为基点。

2、选样方法

选取沪深300指数样本股中剔除中证100指数样本股后剩余的200只股票构成

中证200指数样本股，综合反映中国A股市场中大盘市值公司的股票价格表现。

3、指数计算

中证200指数计算公式为：报告期指数=报告期样本股的调整市值/除数*1000

其中，调整市值＝∑(股价×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数修

正方法参见计算与维护细则。

4、调整

当沪深300指数调整样本股时，中证200指数随之进行相应的调整。有关标的

指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司，网址：

http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/000904。

投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金信息

披露文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经

验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，自主判断基金的投

资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，并通过基金管理人或基金管理

人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：

①信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程

中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基

金财产损失。

②利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一

般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损

失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的

风险。

③流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持

证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性

风险。

④提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使

基金资产面临再投资风险。

⑤操作风险：基金相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺

陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交

易、交易错误、IT系统故障等风险。

⑥法律风险：由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能

正常执行，导致基金财产的损失。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波

动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行

机制以及交易机制等相关的风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净

值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对

本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，

在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自

行负担。投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但

在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。基金

管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理作为发起资金提供方除外。法律法

规另有规定的，从其规定。

除非另有说明，本次招募说明书所载的内容截止日为2023年11月24日，有关

财务数据和净值表现截止日为2023年09月30日（财务数据未经审计）。

目录

重要提示............................................................................................................................1

第一部分绪言...................................................................................................................5

第二部分释义...................................................................................................................6

第三部分基金管理人.....................................................................................................12

第四部分基金托管人.....................................................................................................30

第五部分相关服务机构.................................................................................................37

第六部分基金的募集.....................................................................................................58

第七部分基金合同的生效.............................................................................................59

第八部分基金份额的申购、赎回.................................................................................60

第九部分基金的投资.....................................................................................................71

第十部分基金的业绩.....................................................................................................85

第十一部分基金的财产................................................................................................86

第十二部分基金资产估值............................................................................................87

第十三部分基金费用与税收........................................................................................94

第十四部分基金的收益与分配....................................................................................97

第十五部分基金的会计与审计....................................................................................99

第十六部分基金的信息披露......................................................................................100

第十七部分侧袋机制..................................................................................................108

第十八部分风险揭示..................................................................................................111

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产清算..............................................121

第二十部分基金合同内容摘要..................................................................................123

第二十一部分基金托管协议内容摘要......................................................................124

第二十二部分对基金份额持有人的服务..................................................................125

第二十三部分其他应披露事项..................................................................................127

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式..........................................................129

第二十五部分备查文件..............................................................................................130

附件一：基金合同内容摘要........................................................................................131

附件二：基金托管协议内容摘要................................................................................148

第一部分绪言

《民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书》（以下简

称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以

下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简

称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办

法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办

法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动

性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》

（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关法律法规与《民生加银中证200指数

增强型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由基金管理

人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的

信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是

约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基

金份额，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受，并按

照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金份额持有人作

为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。投资人欲了解

基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金

2、发起式基金：指基金管理人按照《运作办法》及中国证监会的规定募集基

金时，使用基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员

或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于一千万元人民币，且持有期不少于

三年的证券投资基金

3、基金管理人：指民生加银基金管理有限公司

4、基金托管人：指招商银行股份有限公司

5、基金合同：指《民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《民生加银中证200

指数增强型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

7、招募说明书或本招募说明书：指《民生加银中证200指数增强型发起式证券

投资基金招募说明书》及其更新

8、基金份额发售公告：指《民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金

基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五

次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会

议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会

常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和

国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布

机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，

并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时

做出的修订

15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的

《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时

做出的修订

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员

会

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务

的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合

法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体

或其他组织

21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办

法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境

外的机构投资者

22、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金

管理人固有资金、基金管理人的高级管理人员或基金经理等人员的资金

23、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金

份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理

人员或基金经理等人员

24、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证

券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券

投资的境外法人

25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人

民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证

券投资基金的其他投资人的合称

26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

28、销售机构：指民生加银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议，办理基金销售业务的机构

29、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投

资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、

代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

30、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为民生加银基金管理

有限公司或接受民生加银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

31、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管

理的基金份额余额及其变动情况的账户

32、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构

办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及

结余情况的账户

33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日

期

34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产

清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不

得超过3个月

36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

放日

39、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、《业务规则》：指《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是

规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人

和投资人共同遵守

43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定

的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

46、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规

定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理

人管理的其他基金基金份额的行为

47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持

基金份额销售机构的操作

48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购

日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内

自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份

额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

50、元：指人民币元

51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申

购款及其他资产的价值总和

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

和基金份额净值的过程

56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行

定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股

及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券

等

57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额

净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，

从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害

并得到公平对待

58、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊

及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、

中国证监会基金电子披露网站）等媒介

59、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基

金份额持有人服务的费用

60、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不

同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告

基金份额净值和基金份额累计净值。

在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售

服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是

从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额

61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账

户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于

流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为

侧袋账户

62、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公

允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致

资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产

63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：民生加银基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

法定代表人：张焕南

成立时间：2008年11月3日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1187

号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币叁亿元

存续期间：永续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

股权结构：公司股东为中国民生银行股份有限公司（持股63.33％）、加拿大皇

家银行（持股30％）、陕西省国际信托股份有限公司（持股6.67％）

电话：010-68960030

传真：010-88566500

联系人：张冬梅

民生加银基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会；董事会下设专门委

员会：战略发展委员会、审计委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会；

经营管理层下设专门委员会：投资决策委员会、风险控制委员会、公募产品委员会

和私募产品委员会，以及设立常设部门。投资决策委员会下设权益资产条线投资决

策委员会、固收资产条线投资决策委员会、大类资产配置条线投资决策委员会、基

金投资顾问投资决策委员会等四个资产条线投决会；常设部门包括：投资部、成长

投资部、权益研究部、固定收益部、固收研究部、专户理财一部、专户理财二部、

资产配置部、量化投资部、产品研发部、基础设施与不动产投资部、渠道管理部、

机构一部、机构二部、机构三部、电子商务部、客户服务部、市场支持部、交易部、

监察稽核部、风险管理部、运营管理部、信息技术部、深圳管理总部、综合管理部、

办公室、纪委办公室等部门。

二、主要人员情况

1、董事会成员基本情况

郑智军先生：代行董事长、总经理，硕士。自2002年4月起就职于民生银行，

曾先后任民生银行金融同业部、资金及资本市场部、金融市场部职员、中心总经理，

资产管理部总经理助理，上海分行党委委员、副行长等职务，2022年11月加入民生

加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司党委副书记、代行董事长、

总经理，民生加银资产管理有限公司代行董事长。

杨鲲鹏先生：董事，硕士。历任中国工商银行总行信贷管理部信贷序列高级经

理，中国民生银行风险管理部产品风险管理中心处长，中国民生银行天津分行党委

委员、纪委书记、副行长，民生加银资产管理有限公司党委副书记、董事、总经理

等职务，现任中国民生银行投资银行部总经理，民银资本控股有限公司董事。

James Brace先生：董事，学士。历任Slaughter and May（司力达律师事务所）

律师，Baring Asset Management Limited（霸菱资产管理）英国法律主管，UBS

Phillip & DrewAsset Management英国法律主管等职务。现任加拿大皇家银行子公司

RBC BlueBay Asset Management总法律顾问、常务董事、领导团队成员，兼任

BlueBayAssetManagement International Limited执行董事，民生加银资产管理有限公

司董事。

王维绛先生：董事，学士。历任外汇管理局储备管理司副司长及首席投资官、

汇丰集团伦敦总部及香港分行全球市场部董事总经理、加拿大皇家银行香港分行固

定收益部董事总经理、加拿大皇家银行北京分行行长。现任加拿大皇家银行董事总

经理、香港分行中国区CEO。

赵广莉女士：董事，硕士。历任航天067基地165所技术员，陕西省国际信托股

份有限公司项目经理、信托一部副总经理、信托一部总经理，西安投资控股有限公

司股权管理部部门总经理、金融发展管理部部门负责人等职务，现任陕西省国际信

托股份有限公司投资管理部总经理，陕西金融资产管理股份有限公司监事，陕投股

权投资基金管理（上海）有限公司董事，宁波梅山保税港区鼎实投资管理有限公司

董事，前海鹏安健康产业股权投资基金管理（深圳）有限公司董事。

吕益民先生：独立董事，博士，高级工程师。历任山西师范大学政教系教师，

联想集团企划部经理，北京京华信托投资公司子公司总裁助理、副总裁，国家开发

投资公司金融资产管理部主任兼国融资产管理公司总经理（法人代表）、金融投资

部副总经理、战略发展部副主任兼国家开发投资公司研究中心主任，国投信托有限

公司副总经理（主持工作）、总经理，中国融资租赁有限公司总裁、副董事长。现

任中国海外控股集团有限公司首席经济学家，南宁市政府咨询专家，中国社会科学

院研究生院导师，重庆三峡银行股份有限公司独立董事，天银金融租赁股份有限公

司外部监事，长城证券股份有限公司独立董事。

谭小芬先生：独立董事，博士。曾任中央财经大学金融学院讲师、副教授、教

授，中央财经大学金融学院院长助理、党总支副书记、副院长，中央财经大学教师

工作部部长、人事处处长、人才工作办公室主任、中央财经大学发展规划处处长、

学科建设办公室主任等职，现任北京航空航天大学经济管理学院教授，蓝天计划卓

越青年学者，应用经济学研究生教育委员会主席，阳光人寿保险股份有限公司独立

董事。

于学会先生：独立董事，学士。从事过10年企业经营管理工作。历任北京市汉

华律师事务所律师、北京市必浩得律师事务所合伙人、律师。现任北京市众天律师

事务所合伙人、律师，瑞达期货股份有限公司独立董事。

2、监事会成员基本情况

李志彤先生：监事会主席，博士。历任山西大学数学系讲师，中国华融资产管

理公司第一重组办公室经理、证券业务部经理、国际业务部经理，融德资产管理有

限公司计划财务部总经理、公司总经理助理，中国华融资产管理公司计划财务部副

总经理，中国长城资产管理公司资金财务部副总经理、资金营运事业部副总经理

（主持工作）、总经理，民生银行金融同业部副总经理、总经理等职务。2022年11

月加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司党委副书记、

监事会主席，北京民生财富研修学院理事。

冼炳坤先生：监事，硕士。曾任香港人民入境事务处入境事务主任、香港邓何

贝王律师行见习律师、法国东方汇理银行香港分行法律经理、法国兴业银行香港分

行法律部经理、瑞士银行香港分行法律部董事、摩根大通银行香港分行中国合规部

门主管（执行董事）。自2008年至今就职于加拿大皇家银行香港分行，现任亚太区

法律部门主管（董事总经理），香港律师会会员，香港律师会海外律师委员会委员，

香港证券及投资学会会员。

李宁先生：监事，硕士。2012年9月加入陕西省国际信托股份有限公司，历任

投资管理部业务经理二级、高级经理、总经理助理，现任陕西省国际信托股份有限

公司投资管理部副总经理，西安高新技术产业风险投资有限责任公司董事。

洪锐珠女士：监事，学士。曾就职于中信证券股份有限公司、银华基金管理股

份有限公司、信达澳亚基金管理有限公司，2008年7月加入民生加银基金管理有限

公司，现任民生加银基金管理有限公司运营管理部总监。

王涛先生：监事，硕士。曾就职于中国建设银行成都市第八支行信贷科、中国

建设银行总行投资托管业务部、长盛基金管理有限公司产品开发部。2019年加入民

生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司产品研发部总监。

周晓芳女士：监事，硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司运行保障部、

集中交易室。2020年加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限

公司交易部总监。

3、高级管理人员基本情况

郑智军先生：总经理，简历见上。

宋永明先生：副总经理，博士。历任中国建设银行山西省分行计划财务部科员，

中国人民银行银行管理司监管制度处主任科员，中国银监会银行监管一部国有银行

改革办公室秘书处主任科员，中国银监会人事部（党委组织部）综合处、机关人事

处副处长，中国银监会办公厅处长，中国银监会城市银行部综合处兼城商行监管处

处长，中国银监会国有重点金融机构监事会副巡视员（副局级）。2017年7月加入民

生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理、

北京分公司负责人。

王国栋先生：副总经理、财务负责人，硕士。历任金融时报社证券新闻部、总

编室编辑、记者，中国人民财产保险股份有限公司党委办公室/办公室品牌宣传处

副处长、高级业务主管，中国出口信用保险公司党委办公室/办公室处长、主任助

理，中国出口信用保险公司上海分公司党委委员、总经理助理，中国出口信用保险

公司党委办公室/办公室副主任。2016年6月加入民生加银基金管理有限公司，曾任

党委委员、董事会秘书，现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理、财

务负责人。

朱永明先生：董事会秘书，硕士。曾就职于中国银行总行营业部，中国民生银

行总行公司银行部、小企业金融事业部、董事会战略发展与投资管理委员会办公室。

2018年加入民生加银基金管理有限公司，曾任总经理助理，现任民生加银基金管理

有限公司董事会秘书。

刘静女士：督察长，博士。曾就职于中国证监会稽查总队、稽查局。2015年加

入民生加银基金管理有限公司，曾任风险管理部总监，现任民生加银基金管理有限

公司督察长，民生加银资产管理有限公司监事。

4、本基金基金经理

周帅先生：南开大学数量经济学硕士，6年证券从业经历。自2017年7月至2019

年7月，在中信建投基金管理有限公司任产品经理助理。2019年7月加入民生加银基

金管理有限公司，曾任PCF专岗、基金经理助理，现任基金经理。自2023年6月至

今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理；自2023年6月

至今担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理；自2023年6

月至今担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2023年6

月至今担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2023年6

月至今担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；

自2023年6月至今担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资

基金基金经理。

本基金历任基金经理：

何江先生（2020年12月至2023年6月），

5、投资决策委员会

公司设投资决策委员会，下设权益资产条线投资决策委员会、固收资产条线投

资决策委员会、大类资产配置条线投资决策委员会、基金投资顾问投资决策委员会

等四个资产条线投决会。其中：

公司投资决策委员会

主席：总经理郑智军

成员：公司高管朱永明、成长投资部总监孙伟、权益研究部总监王亮、总经理

助理兼专户理财二部总监刘霄汉、固定收益部总监谢志华、固收研究部总监韩晟、

资产配置部总监苏辛、量化投资部总监何江、风险管理部总监丁辉、交易部总监周

晓芳

权益资产条线投资决策委员会

主席：公司高管朱永明

成员：成长投资部总监孙伟、权益研究部总监王亮、风险管理部总监丁辉、交

易部总监周晓芳、投资部总监柳世庆、总经理助理兼专户理财二部总监刘霄汉、专

户理财二部总监助理尹涛、基金经理蔡晓

固收资产条线投资决策委员会

主席：公司高管朱永明

成员：固定收益部总监谢志华、固收研究部总监韩晟、风险管理部总监丁辉、

交易部总监周晓芳、专户理财一部总监助理宋立军、基金经理李文君

大类资产配置条线投资决策委员会

主席：公司高管朱永明

成员：资产配置部总监苏辛、量化投资部总监何江、风险管理部总监丁辉、交

易部总监周晓芳、FOF总监代宏坤

6、上述人员之间不存在亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但

不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并

采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益

行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通

证券出借业务等相关业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基

金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎

回、转换和非交易过户等的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但

不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，

分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确

定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、半年度和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向

他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开

资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利

益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同

期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》，并建立健全的内部控

制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制

度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家

有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息；利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关

的交易活动；

（8）除按法律法规、基金管理公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其

他股票交易；

（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰

乱市场秩序；

（10）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益；

（11）以不正当手段谋求业务发展；

（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（13）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；

（14）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。

4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、

策略及限制等全权处理本基金的投资。

5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，

采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

五、基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人

谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄

漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、

基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

六、基金管理人的内部控制制度

本基金管理人即民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）为保证本公司

诚信、合法、有效经营，防范、化解经营风险和所管理的资产运作风险，充分保护

资产委托人、公司和公司股东的合法权益，依据《基金法》、《证券投资基金管理公

司内部控制指导意见》等法律法规和中国证监会的有关文件，以及《民生加银基金

管理有限公司章程》，制定《民生加银基金管理有限公司内部控制大纲》。

内部控制体系是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，

在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程

序与控制措施而形成的系统。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一

系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称。

内部控制制度由公司章程、内部控制大纲、基本管理制度、部门管理制度、各

项具体业务规则等部分组成。

1、内部控制的总体目标

（1）保护基金投资人利益不受侵犯，维护股东的合法权益。

（2）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形

成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（3）建立和健全法人治理结构，形成合理的决策、执行和监督机制。

（4）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和

受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。

（5）确保公司经营目标和发展战略的顺利实施。

（6）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

2、内部控制遵循以下原则

（1）健全性原则。内部控制须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，

并渗透到各项业务过程，涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理适用的内控程序，

并适时调整和不断完善，维护内控制度的有效执行。

（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位的职责应当保持相对独立，公司

基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经

济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、制定内部控制制度遵循以下原则

（1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项

规定。

（2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留

有制度上的空白和漏洞。

（3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出

发点。

（4）有效性原则。内部控制制度应当是可操作的，有效的。

（5）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司

经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

4、内部控制的基本要素

内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监

控。

（1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、

公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。

（2）公司管理层应当牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风

险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规

和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

（3）公司按“利益公平、信息透明、信誉可靠、责任到位”的基本原则制定治

理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送

和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。

（4）公司根据健全性、高效性、独立性、制约性、前瞻性及防火墙等原则设

计内部组织架构，建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透

明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内

部监督和反馈系统。

各职能部门是公司内部控制的具体实施单位。各部门在公司基本管理制度的基

础上，根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定，加强

对业务风险的控制。部门管理层应定期对部门内风险进行评估，确定风险管理战略

并实施，监控风险管理绩效，以不断改进风险管理能力。

（5）公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

1）各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前

均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。

2）建立重要业务处理凭据传递和信息沟通机制，相关部门和岗位之间相互监

督制衡。

3）公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行

情况实行严格的检查和反馈。

（6）内部控制风险评估包括定期和不定期的风险评估、开展新业务之前的风

险评估以及违规、投诉、危机事件发生后的风险评估等。

（7）风险评估是每个控制主体的责任。

1）董事会下属的合规与风险管理委员会和督察长对公司制度的合规性和有效

性进行评估，并对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查。

2）投资决策委员会负责对基金投资过程中的市场风险进行评估和控制。

3）各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。

（8）授权控制是内部控制活动的基本要点，它贯穿于公司经营活动的始终。

授权控制的主要内容包括：

1）股东会、董事会、监事会和管理层必须充分了解和履行各自的职权，建立

健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行。

2）公司各业务部门、分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相应

的职责。

3）公司业务实行分级授权管理，任何部门和个人不得越级越权办理业务。

4）公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书须明确授权内容和时效，

经授权人签章确认后下达到被授权人，并报有关部门备案。

5）公司授权要适当，对已获授权的部门和人员须建立有效的评价和反馈机制，

对已不适用的授权须及时修改或取消。

（9）建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其

他委托资产要实行独立运作，单独核算。

（10）建立科学、严格的岗位分离制度，业务授权、业务执行、业务记录和业

务监督严格分离，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得

有人员的重叠。重要业务部门和岗位须实行物理隔离。

（11）制定切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。

（12）采用适当、有效的信息系统，识别、采集、加工并相互交流经营活动所

需的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确性和

完整性，必须能实现公司内部信息的沟通和共享，促进公司内部管理顺畅实施。

（13）根据组织架构和授权制度，建立清晰的业务报告系统，凡是属于超越权

限的任何决策必须履行规定的请示报告程序。

（14）内部控制的监督完善由公司合规与风险管理委员会、督察长和监察稽核

部等部门在各自的职权范围内开展。必要时，公司董事会、监事会、合规与风险管

理委员会、总经理等均可聘请外部专家对公司内部控制进行检查和评价。

（15）根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况，

公司须组织专门部门对原有的内部控制进行全面的检讨，审查其合法合规性、合理

性和有效性，适时改进。

5、内部控制的主要内容

（1）研究业务控制主要内容包括：

1）研究工作应保持独立、客观。

2）建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。

3）建立投资对象备选库制度，研究部门根据基金合同要求，在充分研究的基

础上建立和维护备选库。

4）建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。

5）建立研究报告质量评价体系。

（2）投资决策业务控制主要内容包括：

1）投资决策应当严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资

目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。

2）健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越

权决策。

3）投资决策应当有充分的投资依据，重要投资要有详细的研究报告和风险分

析支持，并有决策记录。

4）建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。

5）建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产

品特征和决策程序、基金绩效归因分析等内容。

（3）基金交易业务控制主要内容包括：

1）基金交易实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或

者直接进行交易。

2）公司应当建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全

设施。

3）投资指令应进行审核，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指令

违法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。

4）公司应当执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平

对待。

5）建立完善的交易记录制度，交易记录应当及时进行反馈、核对并存档保管。

6）建立科学的交易绩效评价体系。

7）场外交易、网下申购等特殊交易应当根据内部控制的原则制定相应的流程

和规则。

8）建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基

金投资涉及关联交易的，应在相关投资研究报告中特别说明，并报公司相关部门批

准。

（4）基金清算和基金会计业务控制主要内容包括：

1）规范基金清算交割和会计核算工作，在授权范围内，及时准确地完成基金

清算，确保基金资产的安全。

2）基金会计与公司会计在人员、空间、制度上严格分离。

3）对所管理的基金以基金作为会计核算主体，每只基金分别设立不同的独立

账户，进行单独核算，保证不同基金在名册登记、账户设置、资金划转、账簿记录

等方面相互独立。

4）公司应当采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的

有价证券在估值时点的价值。

5）与托管银行间的业务往来严格按《托管协议》进行，分清权责，协调合作，

互相监督。

（5）基金营销业务控制主要内容包括：

1）新产品开发前应进行充分的市场调研和可行性论证，进行风险识别，提出

风险控制措施。

2）以竭诚服务于基金投资者为宗旨，开展市场营销、基金销售及客户服务等

各项业务，严禁误导和欺骗投资者。

3）注重对市场的开发和培育，统一部署基金的营销战略计划，建立客户服务

体系，为投资者提供周到的售前、售中和售后服务。

4）以诚信为原则进行基金和公司的对外宣传，自觉维护公司形象。

（6）信息披露控制主要内容包括：

1）严格按照法律、法规和中国证监会的有关规定，建立完善的信息披露制度，

保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。

2）公司设立信息披露负责人，负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和

发布。

3）公司对信息披露应当进行持续检查和评价，对存在的问题及时提出改进办

法，对信息披露出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。

4）公司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。

（7）信息技术系统控制主要内容包括：

1）根据国家有关法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严

格制定信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度。

2）信息技术系统的设计开发应符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编

写完整的技术资料；在实现业务电子化时，应设置保密系统和相应控制机制，并保

证计算机系统的可稽性。

3）对信息系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程实施明

确的责任管理，信息技术系统投入运行前，必须经过业务、运营、监察稽核等部门

的联合验收。

4）公司应当通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制

度等管理措施，确保系统安全运行。

5）计算机机房、设备、网络等硬件要求应当符合有关标准，设备运行和维护

整个过程实施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。

6）公司软件的使用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，

应具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。

7）信息技术系统设计、软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。

8）建立计算机系统的日常维护和管理，数据库和操作系统的密码口令应当分

别由不同人员保管。用户使用的密码口令要定期更换，不得向他人透露。

9）对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能及

时、准确地传递到各职能部门。

10）严格计算机交易数据的授权修改程序，建立电子信息数据的定期查验制度。

11）建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据应当异地备份并且长

期保存。

12）指定专人负责计算机病毒防范工作，建立定期病毒检测制度。

13）信息技术系统应当定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施，进行排

除故障、灾难恢复演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。

（8）公司财务管理控制主要内容包括：

1）公司根据国家颁布的会计准则和财务通则，严格按照公司财务和基金财务

相互独立的原则制定公司会计制度、财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作

手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

2）公司应当明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，严禁

需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。

3）建立凭证制度，通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度，

确保正确记载经济业务，明确经济责任。

4）建立账务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程

序。

5）建立复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。

6）建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督。

7）制定财务收支审批制度和费用报销管理办法，自觉遵守国家财税制度和财

经纪律。

8）制定完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门应妥善保管密押、业

务用章、支票等重要凭据和会计档案，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的

毁损、散失和泄密。

9）强化财产登记保管和实物资产盘点制度。

（9）监察稽核控制主要内容包括：

1）公司设立督察长，对董事会负责。根据公司监察稽核工作的需要和董事会

授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行

情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。

2）督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应

当对督察长的报告进行审议。

3）公司设立监察稽核部门，对公司经营层负责，开展监察稽核工作，公司应

保证监察稽核部门的独立性和权威性。

4）全面推行监察稽核工作的责任管理制度，明确监察稽核部门各岗位的具体

职责，配备充足的监察稽核人员，严格监察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽

核的操作程序和组织纪律。

5）公司应当强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行

情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。

6）公司董事会和管理层应当重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和

公司内部控制制度的，应当追究有关部门和人员的责任。

6、基金管理人关于内部控制制度的声明

（1）公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

（2）公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

第四部分基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：252.20亿元

法定代表人：缪建民

行长：王良

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

电话：0755-83077987

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张姗

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商

业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于

2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是

国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月

22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发

行了24.2亿H股。截至2023年9月30日，本集团总资产106,680.09亿元人民币，高级

法下资本充足率17.38%，权重法下资本充足率14.48%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更

名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团

队、产品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团

队、基金外包业务团队10个职能团队，现有员工204人。2002年11月，经中国人民

银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项

业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务

资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构

投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、

保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托

管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历

史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、

托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办

国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商

集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第

一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利

ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，

实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财

资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银

行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016

中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳

资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；

“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；

8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商

银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，

招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方

案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；

3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银

行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管

银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》

“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳

养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富

风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任

公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最

佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基

金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月，荣膺中央国债登记结算有限

责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；1月荣获2020东方财富风云榜“2020年

度最受欢迎托管银行”奖项；2021年10月，荣获国新投资有限公司“2021年度优秀托

管银行奖”和《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021年12月，荣

获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”；2022

年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务

杰出机构”；9月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳

理财托管银行”三项大奖；12月荣获《证券时报》“2022年度杰出资产托管银行天玑

奖”；2023年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2022年度优秀资产托管机构

奖”、银行间市场清算所股份有限公司“2022年度优秀托管机构奖”、全国银行间同

业拆借中心“2022年度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大奖；2023年4月，

荣获《中国基金报》第二届中国基金业创新英华奖“托管创新奖”。2023年9月，荣

获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金25年基金托管示范银行（全国性股

份行）”。

（二）主要人员情况

缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董事长。

中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会

候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、

总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民

财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康

保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资

管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险

股份有限公司董事长。

王良先生，1965年12月出生，本行执行董事、党委书记、行长。中国人民大学

硕士研究生学历，高级经济师。1995年6月加入本行北京分行，自2001年10月起历

任本行北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月任本行行长助理兼任北京分

行行长，2013年11月不再兼任本行北京分行行长，2015年1月任本行副行长，2016

年11月至2019年4月兼任本行董事会秘书，2019年4月至2023年2月兼任本行财务负

责人，2021年8月任本行常务副行长，2021年8月-2023年4月兼任本行董事会秘书、

公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表，2022年4月18日起全面主持本行工作，

2022年5月19日起任本行党委书记，2022年6月15日起任本行行长。兼任中国支付清

算协会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学

会第六届常务理事。

彭家文先生，本行副行长兼财务负责人、董事会秘书。中南财经大学国民经济

计划专业本科学历，高级经济师。2001年9月加入本行，历任总行计划财务部总经

理助理、副总经理，总行零售综合管理部副总经理、总经理，总行零售金融总部副

总经理、副总裁、副总裁兼总行零售信贷部总经理，郑州分行行长，总行资产负债

管理部总经理，本行行长助理，2023年11月起任本行副行长。兼任本行财务负责人、

董事会秘书、总行资产负债管理部总经理。

孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加入招

商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理

助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金

融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有20余年银行

从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰

富的实务经验。

（三）基金托管业务经营情况

截至2023年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管1322只证券投资基金。

（四）托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法

经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防

范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错

防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信

息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流

程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控

制；总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并

提出内控提升管理建议。

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，

负责部门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改

情况，并直接向部门总经理室报告。

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控

制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和

岗位，并由全部人员参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、

审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，

不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部

门独立于内部控制的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执

行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要

风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照

设计要求严格有效执行。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够

随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、

政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，

办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险

防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重

要事项和高风险环节。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配

及业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品

受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规

章制度，建立了三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制

度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产托管业务

科学化、制度化、规范化运作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格

的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有

的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户

资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机

构、部门或个人泄露。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行

双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。

业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火

墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系

统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培

训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效地进

行人力资源管理。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办

法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资

比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管

理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，

对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行

政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人

进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收

到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人

对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

第五部分相关服务机构

（一）销售机构及联系人

1、直销机构

名称：民生加银基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

法定代表人：张焕南

客服电话：400-8888-388

联系人：林泳江

电话：0755-23999809

传真：0755-23999810

网址：www.msjyfund.com.cn

2、代销机构

（1）名称：中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

邮编：100073

法定代表人：王晟

客服电话：4008-888-888、95551

联系人：辛国政

电话：010-80928123

公司网址：www.chinastock.com.cn

（2）名称：东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

电话：021-20361166

客服电话：95360

网址：www.nesc.cn

（3）名称：国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

联系人：王凯伦

电话：021-61038316

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

（4）名称：中国人寿保险股份有限公司

注册地址：中国北京市西城区金融大街16号

办公地址：中国北京市西城区金融大街16号

法定代表人：王滨

联系人：杨子彤

电话：（010）63631752

传真：（010）66222276

公司网址：www.chinalife.com.cn

（5）名称：中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部

位：自编01号）

办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部

位：自编01号）

法定代表人：陈可可

联系人：郭杏燕

电话：020-88834787

客服电话：95548

公司网址：www.gzs.com.cn

（6）名称：申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼

2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼

2005室

法定代表人：王献军

电话：021-33389888

传真：021-33388224

联系人：王昊洋

客服电话：95523/400-889-5523

公司网站：www.swhysc.com

（7）名称：第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人：吴礼顺

联系人：单晶

电话：0755-23838750

客服电话：95358

公司网址：www.firstcapital.com.cn

（8）名称：阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区景辉街33号院1号楼阳光金融中心

法定代表人：李科

客服电话：95510

联系人：王超

电话：010-85632771

网站：http://fund.sinosig.com

（9）名称：中信期货有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

1301-1305、14层

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

1301-1305、14层

法定代表人：窦长宏

客户服务电话：400-990-8826

联系人：梁美娜

电话：021-60812919

网址：www.citicsf.com

（10）名称：弘业期货股份有限公司

注册地址：南京市中华路50号

办公地址：南京市中华路50号弘业大厦

法定代表人：周剑秋

客服电话：400-828-1288

传真：025-52313068

公司网址：www.ftol.com.cn

（11）名称：长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

法人代表人：李新华

客户服务电话：95579或4008-888-999

联系人：奚博宇

电话：027-65799999

传真：027-85481900

网址：www.95579.com

（12）名称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：刘秋明

客服电话：95525

联系人：郁疆

电话：021-22169999

网址：www.ebscn.com

（13）名称：东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：钱俊文

电话：021-20333333

传真：021-50498825

联系人：王一彦

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

（14）名称：广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人：孙树明

客服电话：95575或致电各地营业网点

联系人：黄岚

开放式基金咨询电话：020-87555888

开放式基金业务传真：020-87555303

网址：www.gf.com.cn

（15）名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：黄炎勋

联系人：郑向溢

联系电话：0755-81682517

开放式基金咨询电话：4008-001-001

网址：www.essence.com.cn

（16）名称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

法定代表人：周杰

联系人：王金魁

电话：021-23154221

客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：www.htsec.com

（17）名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

法定代表人：王常青

开放式基金咨询电话：95587/4008-888-108

联系人：陈海静

电话：010-85156499

网址：www.csc108.com

（18）名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客服电话：95548

联系人：杜杰

电话：010-60834768

传真：010-60833739

网址：www.citics.com

（19）名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号

法定代表人：贺青

客户服务热线：95521

联系人：钟伟镇

电话：021-38032284

传真：021-38670666

网址：www.gtja.com

（20）名称：平安证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-

25层

办公地址：广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-

25层

法定代表人：何之江

联系人：王超

业务咨询电话：95511转8

网站：stock.pingan.com

（21）名称：申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：杨玉成

电话：021-33389888

传真：021-33388224

联系人：王昊洋

客服电话：95523/400-889-5523

公司网站：www.swhysc.com

（22）名称：华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市江东中路228号

办公地址：江苏省南京市江东中路228号

法定代表人：张伟

客户服务电话：95597

联系人：郭力铭

电话：0755-82492193

传真：0755-82492962

网址：www.htsc.com.cn

（23）名称：中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座

法定代表人：肖海峰

客服电话：95548

联系人：赵如意

电话：0532-85725062

网址：sd.citics.com

（24）名称：招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

联系人：季平伟

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（25）名称：宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁东路345号

办公地址：宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

联系人：王靖余

电话：021-23262712

客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn/

（26）名称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

客户服务热线：95565

联系人：业清扬

电话：0755-82943666

网址：www.cmschina.com

（27）名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：张纳沙

客服电话：95536

联系人：于智勇

电话：0755-81981259

传真：0755-82133952

网址：www.guosen.com.cn

（28）名称：兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

法定代表人：杨华辉

客户电话：95562

联系人：乔琳雪

电话：021-38565547

网址：www.xyzq.com.cn

（29）名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号

办公地址：上海市银城路167号

法定代表人：吕家进

客服电话：95561

基金业务联系人：刘玲

电话：021-52629999

网址：www.cib.com.cn

（30）名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人：薛峰

客服电话：400-6788-887

联系人：童彩平

电话：0755-33092861

传真：0755-33227951

公司网站：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

（31）名称：和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼

503

办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼

503

法定代表人：温丽燕

客服电话：400-0555-671

联系人：董亚芳

电话：0371-85518396

传真：0371-85518397

公司网址：www.hgccpb.com

（32）名称：北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

法定代表人：盛超

机构联系人：孙博超

联系人电话：010-59403028

联系人传真：010-59403027

客户服务电话：95055-4

公司网址：www.baiyingfund.com

（33）名称：京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

办公地址：北京市经济技术开发区科创十一街京东总部二号楼A座南塔19层

法定代表人：邹保威

电话：95118

传真：010-89189566

联系人：姜颖

客服热线：95118

公司网站：http://jr.jd.com/

（34）名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋

3401

办公地址：北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座7层

法定代表人：张斌

客服电话：400-166-1188

联系人：孙博文

电话：010-83363099

传真：010-83363072

网站：www.xinlande.com.cn

（35）名称：北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

法定代表人：何静

客服电话：400-618-0707

联系人：牛亚楠

网站：www.hongdianfund.com

（36）名称：珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

联系人：吴煜浩

电话：020-89629021

传真：020-89629011

网站：www.yingmi.cn

（37）名称：上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

法定代表人：陈祎彬

客服电话：4008-2190-31

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

网站：www.lufunds.com

（38）名称：北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京朝阳区大望路金地中心A座28层

法定代表人：武建华

客户服务电话：400-8180-888

联系人：丛瑞丰

电话：010-59313555

网址：http://www.zzfund.com

（39）名称：玄元保险代理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

法定代表人：马永谙

客服电话：400-080-8208

联系人：张苗苗

电话：15110085067

传真：021-50701053

网址：https://www.licaimofang.cn/

（40）名称：南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：钱燕飞

客服电话：95177

联系人：赵耶

电话：18551602256

传真：025-66996699-884131

网址：www.snjijin.com

（41）名称：北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

法定代表人：李楠

客服电话：400-159-9288

联系人：秦艳琴

传真：010-61840699

网址：https://danjuanapp.com

（42）名称：北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

客服电话:400-619-9059

联系人：丁向坤

电话：010-56282140

传真：010-62680827

网址：http://www.fundzone.cn

（43）名称：上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经

济发展区）

办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室

法定代表人：王翔

客服电话:400-820-5369

联系人：吴鸿飞

电话：021-65370077

传真：021-55085991

网址：www.jiyufund.com.cn

（44）名称：和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：章知方

客服电话：400-920-0022

联系人：陈慧慧

电话：0755-82721106

网站：http://licaike.hexun.com

（45）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号

法定代表人：王珺

客服电话：95188-8

联系人：韩爱彬

公司网站：www.fund123.cn

（46）名称：东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：戴彦

客服电话：95357

联系人：付佳

电话：021-23586603

传真：021-23586860

公司网址：www.18.cn

（47）名称：泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012

办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206

法定代表人：彭浩

客服电话：400-004-8821

联系人：郑雅婷

电话：15180468717

网址：www.taixincf.com

（48）名称：泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201

号

法定代表人：杨远芬

客服电话：400-080-3388

联系人：曾健灿

电话：020-28381666

传真：028-84252474-8055

公司网址：www.puyifund.com

（49）名称：招商银行股份有限公司(招赢通）

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

电话：0755-83175125

联系人：韩熙睿

客户服务热线：95555

网址：https://fi.cmbchina.com/

（50）名称：上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地址：上海市浦东新区银城路116、128号大华银行大厦703单元

法定代表人：郑新林

电话：021-68889082

传真：021-68889283

公司网址：http://www.pytz.cn/

（51）名称：北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

法定代表人：梁蓉

客服热线：010-66154828

联系人：马浩

电话：13521673297

公司网址：www.5irich.com

（52）名称：上海联泰基金销售有限公司

注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

办公地址：上海市虹口区临潼路188号

法定代表人：尹彬彬联系人：陈东联系电话：021-52822063

客服电话：400-166-6788

传真：021-52975270

网址：www.66liantai.com

（53）名称：上海长量基金销售有限公司

注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

法定代表人：张跃伟

客服电话：400 820 2899

联系人：张月蓝

电话：021-20691869

网址：http://www.erichfund.com/

（54）名称：上海利得基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

法定代表人：李兴春

客服电话：400-032-5885

联系人：伍豪

电话：13851400607

网址：www.leadbank.com.cn/

（55）名称：济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105

法定代表人：杨健

联系人：宋静

客服电话：400-673-7010

网址：www.jianfortune.com

（56）名称：诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋

法定代表人：吴卫国

客服电话：400-821-5399

联系人：张裕

电话：021-38509735

传真：021-38509777

网站：www.noah-fund.com

（57）名称：上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

法定代表人：陶怡

客服电话：400-700-9665

联系人：陆敏

电话：021-20613600

传真：021-68596916

网址：www.ehowbuy.com

（58）名称：通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区金沪路55号10楼

法定代表人：沈丹义

联系人：汤杰

客服电话：400-101-9301

网址：www.tonghuafund.com

（59）名称：上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号

法定代表人：其实

客服电话：95021或400-1818-188

联系人：丁珊珊

电话：010-65980380-8010

传真：020-87597505

公司网站：www.1234567.com.cn

（60）名称：浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人：吴强

联系人：林海明

电话：0571-88911818

客服：4008-773-772

传真：0571-86800423

网站：www.10jqka.com.cn

（61）名称：深圳新华信通基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区

办公地址：深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦710、711室

法定代表人：戴媛

客服电话：400-000-5767

公司网站：https://www.xintongfund.com

（62）名称：上海陆享基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区

14032室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区

14032室

法定代表人：粟旭

客服电话：400-168-1235

公司网站：https://www.luxxfund.cn/

（63）名称：上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人：简梦雯

客服电话：400-799-1888

联系人：徐亚丹

电话：021-51327185

传真：021-50710161

网址：www.520fund.com.cn

（64）名称：腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼

法定代表人：谭广锋

客服电话：95017转1转8

联系人：胡世铭

网站：http://www.tenganxinxi.com

（65）名称：上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元

法定代表人：张俊

客服电话：021-20219988-35374

联系人：张蜓

电话：18017373527

网址：https://www.wg.com.cn

（66）名称：贵州省贵文文化基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号

办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼

法定代表人：陈成

客服电话：0851-85407888

网址：https://www.gwcaifu.com/

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金《基金合同》

等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。

（二）注册登记机构

名称：民生加银基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

法定代表人：张焕南

电话：0755-23999888

传真：0755-23999833

联系人：蔡海峰

（三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

经办律师：安冬、陈颖华

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陈颖华

（四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元

01室

办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

执行事务合伙人：李丹

经办注册会计师：闫琳、周祎

电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：周祎

第六部分基金的募集

一、募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办

法》、基金合同及其他有关规定，经2020年6月29日中国证监会证监许可【2020】

1282号文注册。

二、基金类型及存续期限

基金类型：股票型证券投资基金

存续期限：不定期

运作方式：契约型开放式。

三、基金份额的类别

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不

同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计

提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；投资者认购/申购时不收取认购/申

购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。

相关费率的设置及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。

本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于两类份额的收费方式不同，

本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值

并单独公告。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额

类别之间不能相互转换。

本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书

和相关公告中列明。在不违反法律法规、基金合同规定的情况下，基金管理人在履

行适当程序后可以增加新的基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或调整基

金份额分类办法及规则等，不需召开基金份额持有人大会审议，但调整实施前基金

管理人需及时公告，并报中国证监会备案。

四、募集情况

本基金的发售募集期有效认购份额22,784,105.95份，利息结转的基金份额

4,509.55份，合计22,788,615.50份，有效认购总户数为2,191户。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同的生效

根据相关法规和基金合同的有关规定，本基金合同已于2020年12月16日正式生

效，自本基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止并

按照基金合同约定的程序进行清算，并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金

合同期限。

《基金合同》生效三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数

量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告

中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，《基金合同》终止，不需要召开基

金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购、赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在

招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况针对某类基金份额变更

或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金

销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、

深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监

会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他

特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在

实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自2021年1月22日起的每个开放日（基金管理人公告暂停相关业务的除

外）开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎

回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，

登记机构有权拒绝，如登记机构接收的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎

回或转换申请，并按照下一开放日的申请处理。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值

为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序

赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投

资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必

须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申

购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购

成立。基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额持有人的赎回申请生效后，

基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项

的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎

回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进

行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台

或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购

款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申

请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损

失由投资人自行承担。

4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务

办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、申请申购基金的最低金额限制

投资者申购本基金份额时，通过销售机构每笔申购金额不得低于10元(含申购

费)，基金直销机构每笔申购金额不得低于10元(含申购费)，超过最低申购金额的部

分不设金额级差；定期定额投资计划、比例配售不受此最低申购金额规定限制；销

售机构若有不同规定，以销售机构规定为准，但不得低于10元的最低金额限制。

2、申请赎回基金的份额

投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。

3、在销售机构保留的基金份额数量限制

本基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额和每笔最低赎回份额均为10

份，本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制，但单一投资者持有

基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎

回等情形导致被动达到或超过50%的除外，基金管理人、基金管理人高级管理人员

或基金经理作为发起资金提供方除外)。销售机构若有不同规定，以销售机构规定

为准，但不得低于10份的最低限额规定。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝

大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金

管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具

体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份

额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。

六、申购、赎回费用

1、申购费用

本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金A

类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要

用于A类基金份额的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资

者实施差别的申购费率。养老金账户，包括养老基金与依法成立的养老计划筹集的

资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基

金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金

监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定将其纳入养老金账户范围，

并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

投资本基金A类基金份额的养老金账户，在基金管理人的直销中心办理账户认

证手续后，即可享受申购费率1折优惠。基金招募说明书规定申购费率为固定金额

的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。

通过基金管理人的直销中心申购本基金A类份额的养老金客户申购费率如下：

单次申购金额M  申购费率  

M＜100万元  0.15%  

100万元≤M＜200万元  0.08%  

200万元≤M＜500万元  0.03%  

M≥500万元  每笔1000元  

其他投资者申购本基金A类基金份额申购费率如下：

单次申购金额M  申购费率  

M＜100万元  1.50%  

100万元≤M＜200万元  0.80%  

200万元≤M＜500万元  0.30%  

M≥500万元  每笔1000元  

投资人同日或异日多次申购A类基金份额，须按每次申购所对应的费率档次分

别计费。当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时，投资人申购费

率按照申购申请确认金额所对应的费率计算，申购申请确认金额不受申购最低限额

的限制。

本基金参加各销售机构发起的基金申购费率优惠活动，具体费率优惠方案以销

售机构的安排为准，请关注销售机构公告或询问销售机构。

2、赎回费用

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人

赎回基金份额时收取。本基金A类和C类基金份额的赎回费率如下：

持有基金时间T  赎回费率  赎回费归入基金财产的比例  

T 1.50%  100%  

7天≤T＜30天  0.10%  100%  

30天≤T  0.00%  -  

投资人通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认登记之日起计算。

3、基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，

并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定

媒介上公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部

门、自律规则的规定。

5、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市

场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。

七、申购份额与赎回金额的计算及处理方式

1、基金份额净值的计算

本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。本基金各类基

金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的

收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日

内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

2、申购份额的计算

（1）若投资者选择申购本基金A类基金份额，则申购份额的计算公式为：

1）申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

申购费用=（申购金额×申购费率）/（1＋申购费率）

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/T日本基金A类基金份额的基金份额净值

2）申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/T日本基金A类基金份额的基金份额净值

（2）若投资者选择申购本基金C类基金份额，则申购份额的计算公式为：

申购份额＝申购金额/T日C类基金份额的基金份额净值

例：假设某非养老金客户投资者投资100,000元申购本基金A类基金份额，适用

的申购费率为1.50%，T日本基金A类基金份额的基金份额净值为2.0000元，则该投

资人申购可得到的本基金A类基金份额为：

申购费用＝（100,000×1.50%）÷（1＋1.50%）=1,477.83（元）

净申购金额=100,000－1,477.83=98,522.17（元）

申购份额＝98,522.17÷2.0000＝49,261.09（份）

即：非养老金客户投资者投资100,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当

日本基金A类基金份额的基金份额净值为2.0000元，则可以得到49,261.09份本基金

A类基金份额。

例：假设某投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额，适用的申购费率为

0.00%，T日C类基金份额的基金份额净值为2.0000元，则该投资人申购可得到的C

类基金份额份额为：

申购份额＝100,000.00÷2.0000＝50,000.00（份）

即：投资者投资100,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份

额的基金份额净值为2.0000元，则可以得到50,000.00份C类基金份额。

（2）上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益

或损失由基金财产承担。

3、赎回金额的计算

（1）计算公式

若投资者赎回本基金A类或C类基金份额，则赎回金额的计算公式为：

赎回总额＝赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

例：假设某投资人在T日赎回10,000份本基金A类基金份额，持有时间为15天，

适用的赎回费率为0.10%，假设T日本基金A类基金份额的基金份额净值为2.0000元,

则其获得的赎回金额如下：

赎回总额=10,000×2.0000=20,000.00（元）

赎回费用=20,000.00×0.10%=20.00（元）

赎回金额=20,000.00－20.00=19,980.00（元）

即：投资者赎回本基金A类基金份额10,000份，持有时间为15天，假定赎回当

日A类基金份额的基金份额净值为2.0000元，则其可得到的赎回金额为19,980.00元。

例：假设某投资人在T日赎回10,000份本基金C类基金份额，持有时间为15天，

适用的赎回费率为0.10%，假设T日本基金C类基金份额的基金份额净值为2.0000元,

则其获得的赎回金额如下：

赎回总额=10,000×2.0000=20,000.00（元）

赎回费用=20,000.00×0.10%=20.00（元）

赎回金额=20,000.00－20.00=19,980.00（元）

即：投资者赎回本基金C类基金份额10,000份，持有时间为15天，假定赎回当

日C类基金份额的基金份额净值为2.0000元，则其可得到的赎回金额为19,980.00元。

（2）上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益

或损失由基金财产承担。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值或者无法办理申购业务。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能

对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常

情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金会计系统等无法正常运行。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份

额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

8、某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例

上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的。

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述暂停申购情形之一（第4、7、8项除外）且基金管理人决定暂停接受

基金投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申

购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给

投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形之一时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值或者无法办理赎回业务。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管

理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一（第4项除外）且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人

的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确

认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按

单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若

出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎

回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基

金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后

的余额）超过前一工作日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全

额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按

正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或

认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波

动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额10%的前提下，

可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占

赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提

交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个

开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回

申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下

一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。

如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处

理。

若基金发生巨额赎回且出现单个基金份额持有人超过前一工作日基金总份额20%

的赎回申请（“大额赎回申请人”）的，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有

人超出上一开放日基金总份额20%的赎回申请实施延期办理，具体措施如下：延期

的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金

份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。对于该单个基金份

额持有人当日赎回申请未超过上一开放日基金总份额20%（含20%）的赎回申请与

其他投资者的赎回申请应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当

日受理的赎回份额。对于上述因延期办理而未能赎回部分，投资人在提交赎回申请

时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续

赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤

销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎

回处理。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人

认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回

款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过公告、邮寄、传真或

者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理

方法，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内按照《信息

披露办法》的规定在规定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，按照《信息披露办

法》的规定在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放

日的各类基金份额净值。

3、若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告

的增加次数，但基金管理人须依照《信息披露办法》，最迟于重新开放日在规定媒

介上刊登重新开放申购或赎回的公告，或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放

申购或赎回的时间，届时可不再另行发布重新开放的公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金

管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规

则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知

基金托管人与相关机构。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而

产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上

述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐

赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体；

司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登记机构将基

金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交

易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申

请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十四、基金的转托管

基金份额持有人可向其销售机构申请办理已持有基金份额在不同销售机构之间

的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约定，基

金销售机构仍有权决定是否办理基金份额转托管。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行

规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额

必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计

划最低申购金额。

十六、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登

记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参

与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。

十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”

部分的规定或相关公告。

第九部分基金的投资

一、投资目标

本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证200指数进行有效跟踪的基础上，

通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力求控制本基金净值增长

率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超

过7.75%，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股

票(包括中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、存托凭证、债

券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司

债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机

构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证

监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持

证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出

借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

本基金以标的指数（中证200指数）成份股及备选成份股为主要投资对象。股

票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于中证200指数成份股和备选成份股

的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债

期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年

以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具

的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

三、投资策略

1、资产配置策略

本基金为指数增强基金，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，大类资产

配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综

合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎

回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。

2、股票投资策略

本基金为股票指数增强型基金，主要利用量化选股模型，在保持对中证200指

数紧密跟踪的前提下，力争实现超越目标指数的投资收益。

（1）指数化被动投资策略

指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重，初步构建

投资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整，力求控制本基金净值增长率

与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过

7.75%。

（2）量化增强投资策略

量化增强投资策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险

和优化交易。根据模型结果基金管理人结合市场环境进行组合投资。

超额收益模型：该模型通过构建多因子量化系统，综合评估上市公司的盈利、

成长、价值、规模、反转、波动以及流动性等多方面因子，以自下而上为主，自上

而下为辅，选择出定价偏低的资产进行投资以获取超额收益，回避定价过高的资产。

风险模型：该模型通过风险预测和控制投资组合对各类风险因子的敞口，如市

场、行业和风格等，力求将投资组合的跟踪误差控制在目标范围内。

成本模型：该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、

佣金等数据预测本基金的交易成本，有效控制基金的换手率，达到优化投资组合的

目的。

（3）模型的应用与调整

在正常的市场情况下，本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组合

的构建。同时，基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新，以反映市场

结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正

常波动时，本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断，临时调整各因子类

别的具体组成及权重。

（4）指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出

调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退

市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并

对投资组合进行相应调整。

3、存托凭证投资策略

本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞

争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证

进行投资。

4、债券投资策略

出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行

投资。通过对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，采取自上而下的

策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据

各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。

5、资产支持证券投资策略

本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投

资价值较高的资产支持证券进行投资。

6、衍生产品投资策略

（1）股指期货投资策略

本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期

保值为目的，力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差，而非用于投机或

用作杠杆工具放大基金的投资。

（2）国债期货投资策略

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑

国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

（3）股票期权投资策略

本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股

票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相

关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金

投资前述衍生工具，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本

基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估衍生产品的风险和收益的

基础上，谨慎地进行投资。

7、融资及转融通证券出借

为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可

根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、

投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素，合理确定

出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化，本

基金将从其最新规定。

8、随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目

标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更

新中公告。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于中证200指数成份股和

备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权

合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比

例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

的10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报

告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资

产净值的10%；

②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价

证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支

持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有

的股票总市值的20%；

④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）

应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得

超过上一交易日基金资产净值的20%。

（12）本基金参与股票期权交易，应当符合下列投资限制：

①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值

的10%；

②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有

合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照

行权价乘以合约乘数计算；

（13）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其

他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（14）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制：

①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的

出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

②本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计

算；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使

基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购

到期后不展期；

（16）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（17）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股

票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；

（18）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，

不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合该比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致；

（21）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金

资产净值的15%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有

价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含

质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持

有的债券总市值的30%；

4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、

卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的

有关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

（23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（14）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、证券

发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等

基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人

应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有

规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履

行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从

事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优

先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价

格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大

关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基

金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程

序后，本基金可不受上述规定的限制。

五、标的指数与业绩比较基准

1、标的指数

本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证200指数进行有效跟踪的基础上，

通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管

理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更

换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6

个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人

应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优

先原则维持基金投资运作。

2、本基金的业绩比较基准为：中证200指数收益率×95%+银行活期存款利率

（税后）×5%。

中证200指数由中证指数有限公司编制，样本空间内股票是由沪深300指数成份

股中剔除中证100指数成份股后的200只股票组成，综合反映中国A股市场中大盘市

值公司的股票价格表现。

若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据标

的指数变更情形履行适当程序。

六、风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型

基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标

的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护

基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所

意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩

比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现

和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

九、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本投资组合报告

内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前

应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告截止时间为2023年09月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  10,548,882.60  91.94 

 其中：股票  10,548,882.60  91.94 

2  基金投资  -  - 

3  固定收益投资  705,621.10  6.15 

 其中：债券  705,621.10  6.15 

 资产支持证券  -  - 

4  贵金属投资  -  - 

5  金融衍生品投资  -  - 

6  买入返售金融资产  -  - 

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  - 

7  银行存款和结算备付金合计  212,678.18  1.85 

8  其他资产  6,617.38  0.06 

9  合计  11,473,799.26  100.00 

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例(%)  

A  农、林、牧、渔业  -  - 

B  采矿业  316,935.00  2.79 

C  制造业  6,040,383.60  53.22 

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  159,840.00  1.41 

E  建筑业  134,442.00  1.18 

F  批发和零售业  182,608.00  1.61 

G  交通运输、仓储和邮政业  416,901.00  3.67 

H  住宿和餐饮业  -  - 

I  信息传输、软件和信息技术服务业  694,977.00  6.12 

J  金融业  1,726,208.00  15.21 

K  房地产业  195,673.00  1.72 

L  租赁和商务服务业  202,345.00  1.78 

M  科学研究和技术服务业  -  - 

N  水利、环境和公共设施管理业  -  - 

O  居民服务、修理和其他服务业  -  - 

P  教育  -  - 

Q  卫生和社会工作  -  - 

R  文化、体育和娱乐业  -  - 

S  综合  -  - 

 合计  10,070,312.60  88.72 

2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例(%)  

A  农、林、牧、渔业  -  - 

B  采矿业  -  - 

C  制造业  80,978.00  0.71 

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  397,592.00  3.50 

E  建筑业  -  - 

F  批发和零售业  -  - 

G  交通运输、仓储和邮政业  -  - 

H  住宿和餐饮业  -  - 

I  信息传输、软件和信息技术服务业  -  - 

J  金融业  -  - 

K  房地产业  -  - 

L  租赁和商务服务业  -  - 

M  科学研究和技术服务业  -  - 

N  水利、环境和公共设施管理业  -  - 

O  居民服务、修理和其他服务业  -  - 

P  教育  -  - 

Q  卫生和社会工作  -  - 

R  文化、体育和娱乐业  -  - 

S  综合  -  - 

 合计  478,570.00  4.22 

2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

投资明细

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  688981  中芯国际  7,000  358,050.00  3.15 

2  600941  中国移动  3,000  290,460.00  2.56 

3  000938  紫光股份  12,200  287,554.00  2.53 

4  002821  凯莱英  1,600  242,720.00  2.14 

5  000425  徐工机械  38,000  242,060.00  2.13 

6  601229  上海银行  35,500  219,035.00  1.93 

7  601169  北京银行  47,300  218,999.00  1.93 

8  002920  德赛西威  1,500  215,460.00  1.90 

9  300142  沃森生物  9,100  214,214.00  1.89 

10  601211  国泰君安  14,700  213,738.00  1.88 

3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

投资明细

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  600027  华电国际  39,200  201,880.00  1.78 

2  600900  长江电力  8,800  195,712.00  1.72 

3  603566  普莱柯  3,800  80,978.00  0.71 

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号  债券品种  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  国家债券  705,621.10  6.22 

2  央行票据  -  - 

3  金融债券  -  - 

 其中：政策性金融债  -  - 

4  企业债券  -  - 

5  企业短期融资券  -  - 

6  中期票据  -  - 

7  可转债（可交换债）  -  - 

8  同业存单  -  - 

9  其他  -  - 

10  合计  705,621.10  6.22 

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号  债券代码  债券名称  数量（张）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  019703  23国债10  7,000  705,621.10  6.22 

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争提高投

资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的

投资。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑

国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内受到处罚如下：

北京银行股份有限公司因违法违规被国家外汇管理局北京外汇管理部、中国银

行保险监督管理委员会北京监管局处罚。

除上述发行主体外，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监

管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司

投资制度的规定。

11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成

序号  名称  金额（元）  

1  存出保证金  602.54 

2  应收证券清算款  - 

3  应收股利  - 

4  应收利息  - 

5  应收申购款  6,014.84 

6  其他应收款  - 

7  其他  - 

8  合计  6,617.38 

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十部分基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

A类基金份额基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2020年（2020年12月16日至2020年12月31日）  5.44%  1.12%  4.42%  1.22%  1.02%  -0.10%  

2021年度  -0.11%  1.19%  5.75%  1.18%  -5.86%  0.01%  

2022年度  -20.44%  1.24%  -21.98%  1.24%  1.54%  0.00%  

2023年（2023年1月1日至2023年9月30日）  -0.35%  0.88%  -2.35%  0.88%  2.00%  0.00%  

自基金合同生效起至今（2020年12月16日至2023年9月30日）  -16.50%  1.13%  -15.87%  1.13%  -0.63%  0.00%  

C类基金份额基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2020年（2020年12月16日至2020年12月31日）  5.43%  1.12%  4.42%  1.22%  1.01%  -0.10%  

2021年度  -0.42%  1.19%  5.75%  1.18%  -6.17%  0.01%  

2022年度  -20.68%  1.24%  -21.98%  1.24%  1.30%  0.00%  

2023年（2023年1月1日至2023年9月30日）  -0.58%  0.88%  -2.35%  0.88%  1.77%  0.00%  

自基金合同生效起至今（2020年12月18日至2023年9月30日）  -17.20%  1.13%  -15.87%  1.13%  -1.33%  0.00%  

注：业绩比较基准=中证200指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申

购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户

以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、

基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金

托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的

财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其

他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因

进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的

债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基

金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基

金财产强制执行。

第十二部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法

规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合

约、国债期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计

准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或

负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重

大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近

交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为

基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限

制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征

考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折

价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，

应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不

切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进

行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值

交易所上市的非固定收益品种，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）

估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构

未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近

交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，

可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价

格。

2、交易所市场交易的固定收益品种的估值

（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），

选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债

券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；

（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，

在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（4）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提

供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得

到的净价进行估值。

3、银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当

日的估值净价进行估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票

等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管

机构或行业协会有关规定确定公允价值；

（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，采用估值技术确定公

允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（5）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按成

本估值。

6、银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

7、同业存单的估值方法

同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机

构未提供估值价格的，按成本估值。

8、本基金投资股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约，一般以估值当

日结算价进行估值，估值日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化

的，采用最近交易日结算价估值。

9、本基金参与转融通证券出借业务的，根据相关法律法规和行业协会规定进

行估值。

10、税收

对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，

本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实

际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进

行相应的估值调整。

11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

12、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确

保基金估值的公平性。

13、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按

国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，

共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，基金管理人

向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按照基金管理人对基金净值信息的计算

结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额

的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设

立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基

金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定

对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值计算错误

时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售

机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责

任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值

错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由

于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助

义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值

错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不

全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应

赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有

要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还

给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总

和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方。

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估。

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失。

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基

金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人，

并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，

并报中国证监会备案。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔

偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按

以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如

经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，

由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给

基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，

就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各

自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算

和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管

理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理

人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基

金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业

另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的

原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复

核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净

值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，

由基金管理人对基金净值按规定予以公布。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露

主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

十、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第11项进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或证券、期货交易所及登记结算公司、存款银行发送

的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进

行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人、基金托管

人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由

此造成的影响。

第十三部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的销售服务费；

4、《基金合同》生效后的指数许可使用费；

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费和诉讼费和仲

裁费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券、期货等交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、基金相关账户的开户、维护费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方

法如下：

H＝E×1.00%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金

托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5

个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，

支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金

托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5

个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C

类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金

管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方

式于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给登记机构，登记机构收到

后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使

无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

4、《基金合同》生效后的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定

的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使

用固定费不列入基金费用。

在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计

提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。计算方法如下：

H=E×0.016%÷当年天数

H为每日应付的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

自基金合同生效之日起，指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。

指数许可使用费的收取下限为每季度1万元，即不足1万元时按照1万元收取。由基

金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，经基金托管人复核后于

次季首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率、收取下限和

支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基

金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

上述“一、基金费用的种类”中第5－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，

按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应

待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，

详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务

人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十四部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关

费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实

现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，

每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3

个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金

红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本

基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所

不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每

一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，

基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，将对上

述基金收益分配政策进行调整，并于变更实施日前在规定媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分

配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在规

定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资

者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机

构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计

算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年

度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并

以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共

和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换

会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流

动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的

规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大

会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人

组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法

规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整

性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息

通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露

办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者

能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息

披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为

准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金

份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重

大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说

明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及

基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重

大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网

站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金

终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作

监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明

的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，

基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基

金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人

至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将

基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在

规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金

合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售

机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在

网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露

招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合

同》生效公告。

基金合同生效公告中将说明基金募集情况及发起资金提供方持有的基金份额、

承诺持有的期限等情况。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当

至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的

次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额

净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年

度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额

申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售

机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度

报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报

告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所

审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中

期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将

季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期

报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的的

情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年

度报告等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报

告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监

会认定的特殊情形除外。

本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基

金组合资产情况及其流动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并

登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生

重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、终止《基金合同》、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构、基金改聘会计师事务

所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控

制人；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责

人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理人、基

金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月变动超过百分之三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务

相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方

式和费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事

项时；

22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

23、调整基金份额类别设置；

24、《基金合同》生效三年后继续存续的，本基金连续30个工作日、40个工作

日、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万

元情形的；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息

可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持

有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有

关情况立即报告中国证监会。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人对基

金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信

息披露义务。

（十）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行

清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将

清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十一）资产支持证券的投资情况

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有

的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资

产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、

资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排

序的前10名资产支持证券明细。

（十二）融资与转融通证券出借的情况

若本基金参与融资及转融通证券出借交易的，应当在季度报告、中期报告、年

度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资及转融通证券出借

交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并

就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细的说明。

（十三）股指期货的投资情况

基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）

等文件中披露参与股指期货交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、

风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标。

（十四）股票期权的投资情况

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益

情况、风险指标等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合

既定的投资政策和投资目标。

（十五）国债期货的投资情况

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露参与国债期货交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益

情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合

既定的投资政策和投资目标

（十六）发起资金认购份额报告

基金管理人应当按照相关法律的规定和监管机构的要求，在基金年度报告、中

期报告、季报中分别披露基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经

理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。

（十七）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和

招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十八）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高

级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披

露内容与格式准则等法律法规规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，

对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露

的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基

金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，

并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不

同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业

机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者

决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正

常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监

会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金

财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规

规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：

1、不可抗力；

2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

第十七部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所

意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请

侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进

行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基

础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启

用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回

申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；

同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并

根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回

外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户

份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账

户总份额的10%认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资

策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管

理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组

合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

四、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值

并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核

算应符合《企业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等按主袋账户基金资产净值作为

基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后

方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当

按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时

向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当

及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法

一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及

时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利

益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露

方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制

期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户

相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，如将来法律法规或监管规则修改导致相

关内容被取消或变更的，或将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步

规定的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分

内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

第十八部分风险揭示

一、市场风险

本基金主要投资于证券市场，而证券市场价格受政治、经济、投资心理和交

易制度等各种因素的影响会产生波动，从而对本基金投资产生潜在风险，导致基

金收益水平发生波动。

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对证券市场产生

一定影响，从而导致投资对象价格波动，影响基金收益而产生的风险。

2、经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行则具有周期性的特点。随着宏观

经济运行的周期性变化，基金所投资于证券的收益水平也会随之变化，从而产生

风险。

3、利率风险

金融市场利率的变化直接影响着债券的价格和收益率，也会影响企业的融资

成本和利润，进而影响基金持仓证券的收益水平。

4、购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响

而使购买力下降，从而使基金的实际投资收益下降。

二、管理风险

基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作

失误或公司内部失控而可能产生的损失。管理风险包括：

1、决策风险：指在基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督

检查过程中，由于决策失误可能给基金资产造成的损失。

2、操作风险：指在基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作失

误等人为因素可能导致的损失。

3、技术风险：是指由于信息系统设置不当等因素可能造成的损失。

三、信用风险

本基金在投资过程中，主要面临以下两类信用风险：

第一类是所投资的债券自身的信用风险，包括：违约风险，主要是指债券发

行人未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即发行人不能履行还本

付息的责任而使基金资产的预期收益与实际收益发生偏离所造成损失的风险；信

用评级调整风险，主要是指由于经济周期、行业周期、公司经营管理等因素发生

不利变化，致使债券发行人的财务状况恶化，偿债能力降低，由此造成债券信用

评级降低、价格下跌，造成基金资产损失的风险。

第二类信用风险是债券交易对手的风险，主要是指在债券的交易过程中，由

于交易对手方不能足额按时交割，导致本基金可能无法按时收到或足额收到应得

的证券或价款而造成价款或证券的损失的风险，或者是指在回购交易的过程中，

融资方无法按时支付回购本金和利息所带来的风险。

四、本基金特有风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整

个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收

益水平发生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

1、由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中

产生跟踪偏离度与跟踪误差。

2、由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权

重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

3、成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数

收益率，产生正的跟踪偏离度。

4、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合

或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

5、由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，

使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

6、在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水

平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影

响本基金对标的指数的跟踪程度。

7、其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个

别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对

冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；

因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4、主动增强投资的风险

根据本基金的投资策略，为了获得稳定适度的超额收益，可以在被动跟踪指

数的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换

或者增加一些非成份股、以及投资股指期货进行套期保值等。这种基于对宏观面、

基本面的深度研究、通过基金管理人开发的选股模型做出优化调整投资组合的决

策，最终结果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也

有可能低于指数收益率。

5、标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基

金可能变更标的指数。若标的指数发生变更，基于原标的指数的投资政策将会改

变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投

资人须承担此项调整带来的风险与成本。

6、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的

绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，但因标的指数编制规则调整或

其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能

发生较大偏离。

7、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情

形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指

数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基

金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，

与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金

管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导

致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

8、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面

临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖

出成份股以获取足额的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施，投

资者将面临无法赎回全部或部分份额的风险。

9、股指期货的投资风险

杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生

更大的收益波动。

基差风险：在利用股指期货对冲市场系统风险时，基金资产可能因为股指期

货合约与标的指数价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股

指期货合约展期操作时，基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭

受展期风险。

股指期货展期时的流动性风险：本基金持有的股指期货头寸需要进行展期操

作，平仓持有的股指期货合约，换成其他月份股指期货合约，当股指期货市场流

动性不佳、交易量不足时，将会导致展期操作执行难度提高、交易成本增加，从

而可能对基金资产造成不利的影响。

期货盯市结算制度带来的现金管理风险：股指期货采取保证金交易制度，保

证金账户实行当日无负债结算制度，资金管理要求高。当市场持续向不利方向波

动导致期货保证金不足，如果未能在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制

平仓，可能给基金资产带来超出预期的损失。

到期日风险：股指期货合约到期时，本基金的账户如仍持有未平仓合约，交

易所将按照交割结算价将账户持有的合约进行现金交割，因此无法继续持有到期

合约，具有到期日风险。

对手方风险：资产管理人运用基金资产投资于股指期货时，会尽力选择资信

状态优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，

所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资

产遭受损失。

连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出

现保证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算

会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。

未平仓合约不能继续持有风险：由于国家法律、法规、政策的变化、中金所

交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，基金资产持有的未平仓合约可能无法

继续持有，基金资产必须承担由此导致的损失。

10、国债期货的投资风险

国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。

基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，

影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。

流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希

望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；

另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临

被强制平仓的风险。

11、资产支持证券的投资风险

本基金对固定收益类资产的投资中将资产支持证券纳入到投资范围当中，可

能带来以下风险：

①信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程

中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基

金财产损失。

②利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一

般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损

失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的

风险。

③流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持

证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性

风险。

④提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使

基金资产面临再投资风险。

⑤操作风险：基金相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺

陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交

易、交易错误、IT系统故障等风险。

⑥法律风险：由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能

正常执行，导致基金财产的损失。

12、股票期权的投资风险

本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、流动

性风险、保证金风险、信用风险和操作风险等。

市场风险指由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。

流动性风险指当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险。

保证金风险指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要

求的保证金而带来的风险。

信用风险指交易对手不愿或无法履行契约的风险。

操作风险则指因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所导

致的损失。

13、可转换债券/可交换债券的投资风险

本基金投资范围包括可转换债券、可交换债券，后续存在股权遭受冻结、质

押等导致转股/换股无法实现的风险，转股/换股时股票价格低于可转换债券/可交换

债券转股/换股价格的风险，或者转股/换股后正股价格下跌的风险，以及可转换债

券/可交换债券持有期内发行人无法兑付利息或可转换债券/可交换债券到期时发行

人无法兑付本金和利息的风险。

14、基金合同终止的风险

基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止并

按照基金合同约定的程序进行清算，并不得通过召开基金份额持有人大会延续基

金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额

持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在

定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，《基金合同》终止，不需

要召开基金份额持有人大会进行表决。故本基金面临无法存续的风险。

15、融资及转融通证券出借的风险

基金参与融资业务，在放大收益的同时也放大了风险。类似于期货交易，融

资业务在交易过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的维

持担保比率，这种“盯市”的方式对本基金流动性的管理提出了更高的要求。

基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于：

（1）流动性风险：当基金资产面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无

法及时变现、支付赎回款项的风险。

（2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益

补偿及借券费用的风险。

（3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。

16、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基

金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较

大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人

与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的

风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风

险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差

异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；

已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异

的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

五、职业道德风险

职业道德风险是指员工不遵守职业操守，发生违法、违规行为从而可能导致

的损失。

六、流动性风险

因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。同时

在开放式基金申购赎回过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产

生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。

（一）基金申购、赎回安排

投资人具体请参见本招募说明书“第八部分基金份额的申购、赎回”，详细了

解本基金的申购以及赎回安排。

（二）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括

国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、

中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债

券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监

会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证

券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券

出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金以标的指数（中证200指数）成份股及备选成份股为主要投资对象。股

票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于中证200指数成份股和备选成份股

的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国

债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在

一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算

备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金

融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

投资标的流动性属性是重要的投资依据，通过对各类金融工具进行流动性分

类管理，分散安排各类资产到期时间分布，有效保障基金流动性安全。

（三）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可以采用以下流动性风险管理措

施：

（1）延期办理巨额赎回申请；

（2）暂停接受赎回申请；

（3）延缓支付赎回款项；

（4）中国证监会认定的其他措施。

（四）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金管理人在保障投资者合法利益的前提下，将在特定情形下运用流动性

风险管理工具对申购、赎回申请等进行适度调整，具体包括但不限于：

（1）延期办理巨额赎回申请；

（2）暂停接受赎回申请；

（3）延缓支付赎回款项；

（4）暂停估值；

（5）适时启动摆动定价机制；

（6）实施侧袋机制。

针对实施上述备用的流动性风险管理工具，基金管理人制定了相关业务程序，

确保流动性风险管理工具的实施。基金投资者可能因为上述机制的启动而导致延

迟收到赎回款项或提高申赎成本。

同时，基金管理人将密切关注市场资金动向，提前调整投资和头寸安排，尽

可能的避免出现不得不实施上述备用风险管理工具的流动性风险，确保公平对待

投资者，将对投资者可能出现的潜在影响降至最低。

（五）实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户

进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有

效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额

净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用

侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和

侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定

性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资

产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人

在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特

定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基

金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后

主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需

考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少

进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值

及变化情况。

七、基金财产投资运营过程中的增值税

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法

规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和/

或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税

负，仍由本基金财产承担。

八、合规性风险

合规性风险是指在基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或

者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。

九、其他风险

1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，

可能导致基金资产的损失。

2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理

人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基

金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管

人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并

自决议生效后2日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十部分基金合同内容摘要

基金合同内容摘要，请见附件一。

第二十一部分基金托管协议内容摘要

基金托管协议内容摘要，请见附件二。

第二十二部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供以下一系列服务：

一、基金份额持有人登记服务

基金管理人或者委托基金登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金登记

机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金份额持有人办理

基金账户与基金份额的登记、管理、托管与转托管，基金份额持有人名册的管理，

权益分配时红利的登记、派发，基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等

服务。

二、网上交易服务

基金管理人为基金份额持有人提供网上交易平台。通过先进的网络通讯技术，

为基金份额持有人提供高效安全的基金交易服务、及时迅捷的基金信息和理财服务。

三、主动通知服务

基金管理人可以通过电子邮件、短信、主动致电等方式为基金份额持有人提供

各项主动通知服务；基金管理人公告及重要信息将通过规定媒介发布。基金管理人

可以为基金份额持有人提供以电子形式为主的确认单、对账单等基金信息服务。

四、查询服务

为方便基金份额持有人随时了解基金管理人相关信息及投资资讯，基金管理人

开通24小时自动语音服务、网上查询等方式。通过以上方式可进行基金管理人信息

查询和基金份额持有人账户信息查询。

五、在线客服

基金份额持有人可以访问基金管理人网站www.msjyfund.com.cn，登录在线客

服，实现基金管理人与投资人网上面对面答疑解惑。

六、多元资料索取

基金管理人为基金份额持有人提供详细的专业基金投资资料，便于办理各种交

易手续，同时为方便基金份额持有人索取，基金管理人提供了多元化的资料索取服

务，索取途径多样，资料内容丰富详尽。

所有对外公布文件及各种相关历史文件均可向客户服务人员索取，客户服务人

员可通过传真、Email提供；同时，基金管理人网站上提供各种资料、业务表单及

公告下载。

七、资讯服务定制

为进一步提高基金运作的透明度，提升服务品质，使基金份额持有人及时了解

基金投资资讯，基金管理人推出全方位资讯服务定制项目。基金份额持有人可通过

客服热线、基金管理人网站、短信定制各种资讯，基金管理人通过传真、Email、

短信等多渠道发送资讯定制服务。

八、投资业务咨询

基金管理人的专业客户服务代表将在规定的工作时间内回答客户提出的问题，

提供关于基金投资全方位的咨询服务。

九、投诉与建议的受理

基金管理人认为基金份额持有人的合理建议是基金管理人发展的动力与方向。

如果对基金管理人提供的各种服务感到不满意或有其他需求，可通过电话、来信、

传真、Email、手机短信等各种方式随时向基金管理人提出，也可直接与客户服务

人员联系，基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则，及时处理客户的投诉与

建议。

十、客户互动活动

基金管理人为基金份额持有人举办各种互动活动，如基金份额持有人见面会、

理财讲座等，以加强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。

十一、基金管理人有权根据基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理人

服务能力的变化，增加、修改上述服务项目。

十二、基金管理人客户服务中心联系方式

客户服务电话：400-8888-388

网址：www.msjyfund.com.cn

客户服务电子信箱：services@msjyfund.com.cn

十三、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，可通过上述方式

联系本基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十三部分其他应披露事项

本基金2022年11月26日至2023年11月24日在中国证监会指定报刊和指定网站发

布的公告：

公告日期  公告名称  

2022年12月16日  民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新  

2022年12月16日  民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)  

2022年12月16日  民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新  

2023年01月20日  民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告  

2023年01月20日  民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金2022年第4季度报告  

2023年03月30日  民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告  

2023年03月30日  民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金2022年年度报告  

2023年04月21日  民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告  

2023年04月21日  民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金2023年第1季度报告  

2023年06月08日  关于旗下部分开放式基金增加上海陆享基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告  

2023年06月20日  民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理变更公告  

2023年06月27日  民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)  

2023年06月27日  民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新  

2023年06月27日  民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新  

2023年07月21日  民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告  

2023年07月21日  民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金2023年第2季度报告  

2023年08月30日  民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告  

2023年08月30日  民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金2023年中期报告  

2023年09月02日  民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告  

2023年09月21日  关于旗下部分开放式基金增加上海大智慧基金为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告  

2023年10月25日  民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告  

2023年10月25日  民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金2023年第3季度报告  

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式

一、招募说明书的存放地点

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的住所，并

刊登在基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站上。

二、招募说明书的查阅方式

投资人可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书，或通过基金管理人、基金

托管人、其他基金销售机构的网站查询，也可按工本费购买本招募说明书的复印件，

但内容应以本基金招募说明书的正本为准。

第二十五部分备查文件

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和其他基金销售机构的住所，

在办公时间内可供免费查阅。

（一）中国证监会准予民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金募集

注册的文件；

（二）《民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；

（三）《民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金托管协议》；

（四）法律意见书；

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（七）中国证监会要求的其他文件。

民生加银基金管理有限公司

二〇二三年十二月十五日

附件一：基金合同内容摘要

（本摘要如与基金合同正文不符，以基金合同正文为准）

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但

不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并

采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益

行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通

证券出借业务等相关业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基

金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎

回、转换和非交易过户等的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但

不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，

分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确

定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、半年度和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向

他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开

资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利

益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同

期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但

不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保

管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准

的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金

合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，

应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但

不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金

财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证

不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规

定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额

申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金

管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当

的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎

回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和

银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责

任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，

基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向

基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金

合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金

合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包

括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召集或召开基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包

括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有

限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务

规则；

（10）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和补

充，并保证其真实性；

（11）发起资金提供方认购的基金份额持有期限不少于3年；

（12）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表

有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥

有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法

律法规和中国证监会另有规定的除外：

（1）终止《基金合同》，基金合同另有约定的除外；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式，基金合同另有约定的除外；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额

持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不

需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费

方式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改

不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金推出新业务或服务；

（6）调整本基金份额类别的设置；

（7）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许

可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等

业务规则；

（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他

情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金

管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面

告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；

基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行

召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配

合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收

到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代

表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；

基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认

为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提

议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金

管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基

金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基

金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中

国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、

基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益

登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。

基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中

说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方

式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决

意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指

定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通

知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或

基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机

构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代

表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人

大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时

符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》

和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。若到会者

在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的50%，

召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就

原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会

者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的

三分之一（含三分之一）

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形

式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开

会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公

布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议

通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；若本人直

接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日基金总份额的50%，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召

开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。

重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额

的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出

具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理

人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法

规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或

其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行

表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用纸质、

网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、

决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法

律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人

大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当

在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布

监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会

主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的

情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基

金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持

表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有

人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，

不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓

名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止

日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监

督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决

权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过

事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换

基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其

他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符

合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合

会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为

弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、

逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额

持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持

有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金

托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席

会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金

管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，

可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清

点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托

管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计

票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书

面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备

案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通

讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机

构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大

会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、

基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和

侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金

份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或

代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基

金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记

日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之

一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于

在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召

开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应

当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与

基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之

一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分

之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（十）本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条

件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取

消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需

召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基

金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管

人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并

自决议生效后2日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、

调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中

国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。

仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费

由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的

办公场所和营业场所查阅。

附件二：基金托管协议内容摘要

（本摘要如与基金托管协议正文不符，以基金托管协议正文为准）

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：民生加银基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

法定代表人：张焕南

设立日期：2008年11月3日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1187

号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：叁亿元

存续期限：持续经营

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。

（二）基金托管人

名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮政编码：518040

法定代表人：李建红

成立时间：1987年4月8日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币252.20亿元

存续期间：持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金

投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定

基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，

以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监

督。

1.本基金的投资范围为：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股

票(包括中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、存托凭证、债

券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司

债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机

构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证

监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持

证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出

借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为：

本基金以标的指数（中证200指数）成份股及备选成份股为主要投资对象。股

票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于中证200指数成份股和备选成份股

的资产不低于非现金基金的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货

合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内

的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投

资比例符合法律法规和监管机构的规定。

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于中证200指数成份股和

备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权

合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比

例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

的10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报

告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资

产净值的10%；

②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价

证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支

持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有

的股票总市值的20%；

④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）

应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得

超过上一交易日基金资产净值的20%；

⑥本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不

低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（12）本基金参与股票期权交易，应当符合下列投资限制：

①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值

的10%；

②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有

合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照

行权价乘以合约乘数计算；

（13）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其

他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（14）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制：

①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的

出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

②本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计

算；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使

基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购

到期后不展期；

（16）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（17）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股

票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；

（18）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，

不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合该比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致；

（21）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金

资产净值的15%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有

价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含

质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持

有的债券总市值的30%；

4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、

卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的

有关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

（23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（14）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、证券

发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等

基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人

应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有

规定的，从其规定。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制。

3.本基金财产不得用于以下投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人

利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平

合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。

重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。

基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

5.基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。

基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

6.如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例

限制进行变更的，本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定，不需经基金份

额持有人大会审议。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，

履行适当程序后，基金不受上述限制。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管

理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法

规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提

供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关

规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，并通知基

金管理人。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%，但

投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；投资于

具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例

合计不得超过20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同

业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。

有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行

适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。

2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业务

流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人

负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、

投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

（1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、

存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成

基金财产损失的，由基金管理人承担责任。

（2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流

动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款

银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、

因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方

面的风险。

（3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务

行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、

《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的

各项规定。

（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、

账目核对、到期兑付、提前支取

1.基金投资银行存款协议的签订

（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款

业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范

本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共

同商定。

（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容

进行复核，审查存款银行资格等。

（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证

的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮

寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。

（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄

送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的

上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。

（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资

金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，

未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。

（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、

预留印鉴发生变更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托管人预

留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面

确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和基金托管人

的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。

（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被

质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。

2.基金投资银行存款时的账户开设与管理

（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签

订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分

行指定的分支机构开立银行账户。

（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。

3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付

（1）存款证实书等存款凭证传递

存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理

人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他

有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效

凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银行分支机

构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后，将存

款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人；若存款银行分支机

构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印

件并与基金托管人电话确认收妥。

（2）存款凭证的遗失补办

存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金

管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门交付

至托管人，原存款凭证自动作废。

（3）账目核对

每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利

息。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款，存

款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行

未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。

存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公

章寄送至基金托管人指定联系人。

（4）到期兑付

基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机

构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话询问。

存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管

理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知

基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款

银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相

关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款

本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行顺延至到

期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利

息。

4.提前支取

如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要

等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。

5.基金投资银行存款的监督

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及

《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠

正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的，基金托

管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告

中国证监会，同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算，若因基金管理

人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，基金托管人不承担

任何责任。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管

理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管

人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场

交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及

时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理

人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对

手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进

行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果至少

提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进

行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管

理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管

人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交

易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手

在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人

可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银

行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人

没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基

金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流

通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。

1.此处流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上

市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等

在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因

而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登记

结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限

公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。

本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

2.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管

理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基

金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险

处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例

控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基

金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料

后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采

取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨

额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证

提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证

券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。

3.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要

求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证

券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、

资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投

资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时

间进行审核。

由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无法审

核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。

4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资

流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其

他相关法律法规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，同时采

取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以

及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行，并立即通知基金管理人纠

正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时，基金托管人应向中

国证监会报告。

5.基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定

媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和

账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

（六）基金参与转融通证券出借业务，管理人应当遵守审慎经营原则，配备技

术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有

效防范和控制风险，托管人将对基金参与出借业务进行监督和复核。

（七）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资

业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律

法规及监管机构的相关规定。

（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资

产净值计算、各类基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、

相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反

法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等

方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和

核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，

基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或

举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知

事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未

能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》

和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基

金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对

基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金

监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（十一）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及

时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，托管人在履行其通知义务后，予以免

责。

（十二）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基

金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、

复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办

理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金

托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面

形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时

改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托

管人改正。

（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本

托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基

金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基

金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。

（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的相关

账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，分账管理，独立核算，

确保基金财产的完整与独立。

5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金

财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。

不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损

坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定

到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管

人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事人追偿

基金财产的损失。

7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构

的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于

期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机构会员单

位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损

失等不承担责任。

8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金

财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具备基金销售业务资格的商业

银行或者从事客户交易结算交易资金存管的商业银行等营业机构开立“基金募集专

户”。该账户由基金管理人开立并管理。

2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基

金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属

于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，同时在规定时

间内，基金管理人应聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行验

资，出具验资报告，验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。出

具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定

办理退款等事宜。

（三）基金资金账户的开立和管理

1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为

“托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托

管账户名称应为“民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金”，预留印鉴为

基金托管人印章。

2.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任

何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规

定。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基

金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使

用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管

理和运用由基金管理人负责。

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算

备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法

人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照

中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投

资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；

若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（五）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任

公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市场登

记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。

（六）其他账户的开立和管理

1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等，

基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基

金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监

控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重

置由基金管理人进行，重置后务必及时通知托管人。

基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金

管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将

变更的资料提供给基金托管人。

2.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，

由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账

户按有关规定使用并管理。

3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管

人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限

公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证

由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人根据基金管

理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控

制的有价凭证不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金

管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基

金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。

基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工

作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合

同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同

终止后不少于15年。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的

合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提

供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数，基金份额净

值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额

赎回情形下的净值精度应急调整机制，国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额净值，经基金托管人

复核，按规定公告。

（二）复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份额净值

发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计

问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金

管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基

金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，

基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如

不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送

交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。

基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的

其他用途，并应遵守保密义务。

七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内

容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。

（二）基金托管协议终止的情形

1、《基金合同》终止；

2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，

而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，

而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。

（三）基金财产的清算

基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。

八、争议解决方式

各方当事人同意，因本托管协议而产生的或与本托管协议有关的一切争议，

基金合同和托管协议当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过

协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，

按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北

京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，

仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠

实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的

合法权益。

本托管协议受中国管辖。


              

                

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