基金管理人：创金合信基金管理有限公司  

基金托管人：交通银行股份有限公司  

送出日期：2021年 4月 22日  

 

  

创金合信核心价值混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 

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§1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 

§2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 

§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 

3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 

3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 

§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 5 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 5 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5 

4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 6 

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 6 

4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6 

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6 

§5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 7 

5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 7 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 8 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 8 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 8 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细 .............................................................................................................................................. 8 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 8 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 9 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 9 

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 9 

5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 9 

§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 10 

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 10 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 10 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 10 

§8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 10 

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 10 

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 11 

§9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 11 

9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 11 

9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 12 

9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 12 

 

  

创金合信核心价值混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 

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§1 重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 04月 20日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。 

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自 2021年 01月 01日起至 03月 31日止。 

§2 基金产品概况 

基金简称 创金合信核心价值混合 

基金主代码 009971 

交易代码 009971 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2020年 9月 24日 

报告期末基金份额总额 53,511,959.82份 

投资目标 

在严格控制风险的前提下，通过积极的主动管理，力争实现

基金资产的长期稳健增值。 

投资策略 

本基金将采取定量与定性相结合的方法，并通过"自上而下"

与"自下而上"相结合的主动投资管理策略，形成对大类资产

预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产

配置比例。 

在资产配置中，本基金主要考虑（1）宏观经济指标，包括

GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出

口贸易数据、金融政策等，以判断经济波动对市场的影响；

（2）微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及

盈利预期；（3）市场方面指标，包括股票及债券市场的涨跌

及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市

场资金供求关系及其变化；（4）政策因素，与证券市场密切

相关的各种政策出台对市场的影响等。 

业绩比较基准 沪深 300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30% 

风险收益特征 

本基金为混合型基金，长期来看，其预期风险与收益高于债

券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 

创金合信核心价值混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 

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基金管理人 创金合信基金管理有限公司 

基金托管人 交通银行股份有限公司 

下属分级基金的基金简称 创金合信核心价值混合 A 创金合信核心价值混合 C 

下属分级基金的交易代码 009971 009972 

报告期末下属分级基金的份

额总额 

53,267,747.56份 244,212.26份 

§3 主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 

报告期（2021年 01月 01日－2021年 03月 31日） 

创金合信核心价值混合 A 创金合信核心价值混合 C 

1.本期已实现收益 19,067,206.38 -48,703.15 

2.本期利润 16,626,010.25 -34,831.84 

3.加权平均基金份额本期利

润 

0.0530 -0.0918 

4.期末基金资产净值 53,019,663.41 242,578.23 

5.期末基金份额净值 0.9953 0.9933 

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字； 

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 

3.2 基金净值表现 

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

创金合信核心价值混合 A 

阶段 

份额净值增

长率① 

份额净值增

长率标准差

② 

业绩比较基

准收益率③ 

业绩比较基

准收益率标

准差④ 

①-③ ②-④ 

过去三个月 -5.75% 1.17% -1.99% 1.12% -3.76% 0.05% 

过去六个月 -0.33% 0.87% 7.43% 0.93% -7.76% -0.06% 

自基金合同

生效起至今 

-0.47% 0.85% 6.34% 0.92% -6.81% -0.07% 

创金合信核心价值混合 C 

阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 

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长率① 长率标准差

② 

准收益率③ 准收益率标

准差④ 

过去三个月 -5.84% 1.17% -1.99% 1.12% -3.85% 0.05% 

过去六个月 -0.53% 0.87% 7.43% 0.93% -7.96% -0.06% 

自基金合同

生效起至今 

-0.67% 0.85% 6.34% 0.92% -7.01% -0.07% 

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较 

 

 

注：1、本基金合同于 2020年 9月 24日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金

成立日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 

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2、按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比

例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约

定。 

§4 管理人报告 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 

姓名 职务 

任本基金的基金经理

期限 

证券

从业

年限 

说明 

任职日期 离任日期 

王鑫 

本基金

基金经

理 

2021年 1

月 20日 

- 10 

王鑫先生，中国国籍，北京大学硕士，

2010年 7月加入安信证券股份有限公司

安信基金管理有限公司筹备组任研究

员，2011年 12月加入安信基金管理有限

责任公司研究部，历任研究员、基金经

理助理，2015年 7月加入大成基金管理

有限公司研究部，任研究员兼任投资经

理助理，2017年 6月加入华润元大基金

管理有限公司历任特定客户资产管理

部、专户投资部投资经理，2020年 10

月加入创金合信基金管理有限公司任风

格策略投资部研究员，现任基金经理。 

王林峰 

本基金

基金经

理 

2020年 9

月 24日 

- 8 

王林峰先生，中山大学硕士，国籍：中

国。2012年 7月加入国元证券经纪（香

港）有限公司，担任研究部分析师。2015

年 5月加入国元资产管理（香港）有限

公司，历任资产管理部研究员、投资经

理。2018年 10月加入创金合信基金管理

有限公司，曾任研究员，现任基金经理。 

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的

任职日期指公司作出决定的日期； 

2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和

其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格

创金合信核心价值混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 

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控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，

未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律

法规及基金合同的规定。 

 

本基金部分投资于定向增发股票，因基金规模变动，持有一家公司发行的证券，其市

值超过资产净值的百分之十，基金管理人将于解除锁定之日起调整。 

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，

通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等

各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实

防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 

受美债收益率快速上行影响，权益市场在春节后出现了较大的调整，我们的净值也出

现了较大的回撤。在此基础上，我们的投资策略也会相应做出调整，未来会降低估值较高

的个股配置权重。从中长期看，我们仍维持谨慎乐观的看法，经历了近期的快速调整，很

多优质公司当前的估值基于长期维度已相对合理，如果进一步下跌，反倒意味着重新布局

的机会。另外，今年市场和过去两年最大的不同是机会更均衡，资产的风格因子可能会弱

化，更多的自下而上的个股机会。 

4.5 报告期内基金的业绩表现 

截至报告期末创金合信核心价值混合 A基金份额净值为 0.9953元，本报告期内，该类

基金份额净值增长率为-5.75%，同期业绩比较基准收益率为-1.99%；截至本报告期末创金

合信核心价值混合 C基金份额净值为 0.9933元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为

-5.84%，同期业绩比较基准收益率为-1.99%。 

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于五千万元的情形。 

创金合信核心价值混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 

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§5 投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

金额单位：人民币元 

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 

1 权益投资 46,810,800.70 72.16 

 其中：股票 46,810,800.70 72.16 

2 基金投资 - - 

3 固定收益投资 - - 

 其中：债券 - - 

       资产支持证券 - - 

4 贵金属投资 - - 

5 金融衍生品投资 - - 

6 买入返售金融资产 - - 

 

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 

- - 

7 银行存款和结算备付金合计 15,388,055.43 23.72 

8 其他资产 2,668,095.99 4.11 

9 合计 64,866,952.12 100.00 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

金额单位：人民币元 

代码 行业类别 公允价值（元） 

占基金资产净值比例

（％） 

A 农、林、牧、渔业 - - 

B 采矿业 - - 

C 制造业 43,341,459.71 81.37 

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 611,184.68 1.15 

E 建筑业 - - 

F 批发和零售业 20,493.82 0.04 

G 交通运输、仓储和邮政业 - - 

H 住宿和餐饮业 - - 

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,569,588.65 2.95 

J 金融业 1,076,289.00 2.02 

K 房地产业 108,331.32 0.20 

L 租赁和商务服务业 - - 

M 科学研究和技术服务业 - - 

N 水利、环境和公共设施管理业 83,453.52 0.16 

O 居民服务、修理和其他服务业 - - 

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P 教育 - - 

Q 卫生和社会工作 - - 

R 文化、体育和娱乐业 - - 

S 综合 - - 

 合计 46,810,800.70 87.89 

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

金额单位：人民币元 

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 

占基金资产净值

比例（％） 

1 002562 兄弟科技 4,670,913 22,140,127.62 41.57 

2 002532 天山铝业 1,526,718 12,564,889.14 23.59 

3 600346 恒力石化 64,700 1,897,651.00 3.56 

4 603236 移远通信 6,900 1,444,584.00 2.71 

5 300935 盈建科 17,600 1,409,408.00 2.65 

6 000977 浪潮信息 50,300 1,377,214.00 2.59 

7 000636 风华高科 34,700 1,081,252.00 2.03 

8 000001 平安银行 48,900 1,076,289.00 2.02 

9 600660 福耀玻璃 21,900 1,009,152.00 1.89 

10 600452 涪陵电力 30,800 586,124.00 1.10 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券。 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 

本基金本报告期末未持有债券。 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

创金合信核心价值混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有股指期货合约。 

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

本基金本报告期末未持有股指期货合约。 

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

5.10.1 本期国债期货投资政策 

本基金本报告期末未持有国债期货合约。 

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有国债期货合约。 

5.10.3 本期国债期货投资评价 

本基金本报告期末未持有国债期货合约。 

5.11 投资组合报告附注 

5.11.1   

本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前

一年受到公开谴责、处罚的情况。 

5.11.2   

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 

5.11.3 其他资产构成 

金额单位：人民币元 

序号 名称 金额（元） 

1 待摊费用 - 

2 存出保证金 238,469.94 

3 应收证券清算款 2,425,784.14 

4 应收股利 - 

5 应收利息 3,841.91 

6 应收申购款 0.00 

创金合信核心价值混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 

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7 其他应收款 0.00 

8 其他 - 

9 合计 2,668,095.99 

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有债券。 

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

序号 股票代码 股票名称 

流通受限部分的公

允价值（元） 

占基金资产净

值比例（%） 

流通受限情况

说明 

1 002562 兄弟科技 22,140,127.62 41.57 

非公开发行限

售 

2 002532 天山铝业 12,564,889.14 23.59 

非公开发行限

售 

§6 开放式基金份额变动 

单位：份 

项目 创金合信核心价值混合 A 创金合信核心价值混合 C 

报告期期初基金份额总额 500,082,367.02 42,517.39 

报告期期间基金总申购份额 390,431.91 810,741.07 

减：报告期期间基金总赎回

份额 

447,205,051.37 609,046.20 

报告期期间基金拆分变动份

额（份额减少以"-"填列） 

- - 

报告期期末基金份额总额 53,267,747.56 244,212.26 

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 

§8 影响投资者决策的其他重要信息 

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 

创金合信核心价值混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 

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投资者

类别 

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 

序号 

持有基金

份额比例

达到或者

超过 20%

的时间区

间 

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 

份额占

比 

机构 1 

20210101 - 

20210222 

120,004,400.00 0.00 120,004,400.00 0.00 0.00% 

机构 2 

20210101 - 

20210223 

200,008,000.00 0.00 200,008,000.00 0.00 0.00% 

机构 3 

20210101 - 

20210331 

180,007,100.00 0.00 127,000,000.00 53,007,100.00 99.06% 

产品特有风险 

本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 

1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 

2、大额赎回风险 

(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; 

(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造

成影响; 

(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; 

(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; 

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的

风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 

根据本基金管理人于 2021年 4月 21日发布的《创金合信核心价值混合型证券投资基金

基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，本基金基金份额持有人大会于 2021 年 4

月 20日表决通过了《关于终止创金合信核心价值混合型证券投资基金基金合同有关事项的

议案》，本次会议决议自该日起生效。根据该项决议内容，本基金最后运作日为 2021 年 4

月 21日，将从 2021年 4月 22日起进入清算期。 

§9 备查文件目录 

9.1 备查文件目录 

1、《创金合信核心价值混合型证券投资基金基金合同》； 

2、《创金合信核心价值混合型证券投资基金托管协议》； 

3、创金合信核心价值混合型证券投资基金 2021年 1季度报告原文。 

创金合信核心价值混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 

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9.2 存放地点 

深圳市福田中心区福华一路 115号投行大厦 15楼 

9.3 查阅方式 

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创金合信基金管理有限公司 

2021年 4月 22日  


              

                

               创金合信核心价值混合型证券投资基金2021年第1季度报告.pdf