海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资

基金更新招募说明书

(2023年第2号)

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

本基金经2020年8月6日中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1693

号文准予注册募集。本基金的基金合同于2020年9月17日正式生效。本基金类

型为契约型开放式。

本招募说明书是对原《海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券

投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招

募说明书为准。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投

资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动而波动，投资者根

据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资有风险，

投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要

等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、

经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特

有的非系统性风险，开放期内由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性

风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程

中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与

投资策略引致的特定风险，等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭

示”章节。

本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特

定机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性

较差，且抵押资产的流动性较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净

值带来一定的风险。另外，资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。

本基金将股指期货纳入到投资范围当中，股指期货采用保证金交易制度，

由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数微小的变动就可

能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没

有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损

失。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅

波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证

发行机制以及交易机制等相关的风险。

本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基

金，但低于股票型基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于申购

基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩

也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者

自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的

投资风险，由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，

但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本招募说明书所载内容截止日为2023年12月20日,有关财务数据和净值表

现截止日为2023年9月30日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

目录

第一部分绪言.................................................................................................................................4

第二部分释义.................................................................................................................................5

第三部分基金管理人...................................................................................................................11

第四部分基金托管人...................................................................................................................23

第五部分相关服务机构...............................................................................................................27

第六部分基金的募集...................................................................................................................36

第七部分基金合同的生效...........................................................................................................37

第八部分基金份额的申购与赎回...............................................................................................38

第九部分基金的投资...................................................................................................................51

第十部分基金的业绩...................................................................................................................66

第十一部分基金的财产...............................................................................................................69

第十二部分基金资产的估值.......................................................................................................70

第十三部分基金的收益分配.......................................................................................................78

第十四部分基金的费用与税收...................................................................................................80

第十五部分基金的会计与审计...................................................................................................83

第十六部分基金的信息披露.......................................................................................................84

第十七部分侧袋机制...................................................................................................................92

第十八部分风险揭示...................................................................................................................95

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................107

第二十部分基金合同的内容摘要.............................................................................................110

第二十一部分基金托管协议的内容摘要.................................................................................127

第二十二部分对基金份额持有人的服务.................................................................................148

第二十三部分其他应披露事项.................................................................................................150

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式.........................................................................151

第二十五部分备查文件.............................................................................................................152

第一部分绪言

《海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明

书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证

券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以

下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以

下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管

理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定以及《海富

通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》编写。

本招募说明书阐述了海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券

投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要

事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说

明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供

未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合

同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份

额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同

及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权

利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券

投资基金

2、基金管理人：指海富通基金管理有限公司

3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司

4、基金合同：指《海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投

资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《海富通惠增多

策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任

何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《海富通惠增多策略一年定期开放灵活

配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合

型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合

型证券投资基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知

等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员

会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和

国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实

施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内

证券投资的境外法人

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者

和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基

金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指直销机构和代销机构

26、直销机构：指海富通基金管理有限公司

27、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基

金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务

的机构

28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为海富通基金管

理有限公司或接受海富通基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售

机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基

金份额变动及结余情况的账户

32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期

33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月

35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

的开放日

38、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

39、封闭期：本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含）起或自每一开放

期结束之日次日（含）起至一年后的对应日的前一日止，如该对应日不存在对应

日期或为非工作日，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回

业务，也不上市交易

40、开放期：基金自封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放期，开

放期原则上不少于五个工作日、不超过二十个工作日，期间可以办理申购与赎

回等业务

41、开放日：指开放期内，为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务

的工作日

42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

43、《业务规则》：指《海富通基金管理有限公司开放式基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金

管理人和投资人共同遵守

44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

45、申购：指基金合同生效后的开放期内，投资人根据基金合同和招募说

明书的规定申请购买基金份额的行为

46、赎回：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按基金合同和

招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

47、基金转换：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按照基金

合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、

某一基金的基金份额转换为基金管理人管理且开通转换的其他基金基金份额的

行为

48、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

49、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期

申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银

行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

50、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的20%

51、A类基金份额：指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并

不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

52、C类基金份额：指从本类基金资产中计提销售服务费，并不再收取认

购/申购费用的基金份额

53、元：指人民币元

54、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

节约

55、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收申购款及其他资产的价值总和

56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

59、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性

报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人

网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

60、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以

及基金份额持有人服务的费用

61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通

受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转

让或交易的债券等

62、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金

份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回

的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合

法权益不受损害并得到公平对待

63、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专

门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对

待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，

专门账户称为侧袋账户

64、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确

定性的资产

65、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：海富通基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803

室以及19层1901-1908室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803

室以及19层1901-1908室

法定代表人：杨仓兵

成立时间：2003年4月18日

电话：021-38650999

联系人：吴晨莺

注册资本：3亿元人民币

股权结构：海通证券股份有限公司51%、法国巴黎资产管理BE控股公司

49%。

二、主要人员情况

（一）董事会成员

杨仓兵先生，董事长。历任安徽省农业科学院计财科副科长，安徽示康药

业有限公司财务部经理，海通证券有限公司计划资金部资金科科长、计划资金

部总经理助理、计划资金部副总经理，上海海振实业发展有限公司总经理，海

通证券股份有限公司计划财务部副总经理、资金管理总部总经理。2016年10月

至2019年4月兼任海通证券资产管理有限公司董事。2018年5月至2019年3

月兼任海富通基金管理有限公司监事长。2019年3月至2019年4月任海富通基

金管理有限公司董事。2019年4月起任海富通基金管理有限公司董事长。

任志强先生，董事，总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研

究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任

公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总

裁助理兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金

管理有限公司基金经理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有限

公司董事长。2017年6月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理

有限公司董事、总经理。

吴淑琨先生，董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有

限公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人

客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发

展部总经理。兼任海通恒信金融集团有限公司董事，海通恒信国际融资租赁股

份有限公司董事，上海海通证券资产管理有限公司董事。

苏晓光先生，董事，硕士。曾任港中旅（珠海）海洋温泉有限公司薪酬管理

经理。2007年12月加入海通证券股份有限公司，历任人力资源部绩效管理专员、

绩效管理部副经理、绩效管理部经理，现任海通证券股份有限公司人力资源部

总经理助理。兼任海通创意私募基金管理有限公司董事。

Vincent Trouillard-Perrot先生，董事，法国籍，硕士学位。1991年加入

法国巴黎银行。1999年8月至2011年7月在法巴集团亚太区担任过多项管理职

务，包括法巴私人银行香港及北亚区副总裁兼首席运营官、法巴资管日本有限

公司首席执行官及法巴资管亚洲有限公司（香港）的亚洲首席执行官兼APAC区

总监。2011年4月至2017年7月担任AlfredBerg资产管理公司（斯德哥尔摩）

集团首席执行官职务。2017年7月至2019年8月担任法巴资管（巴黎）关联公

司管理部副总监职务，2019年9月至今担任该部门总监职务，负责欧洲、拉美、

中东、非洲地区业务及部分合资公司的监督管理。2020年6月至今担任法巴资

产管理（巴黎）董事总经理职务，负责战略性参股及合资公司的监督管理。

何雅盈（HO,KELLY NGAR YING）女士，董事，中国香港，学士。自1997

年参加工作以来，分别在美国银行（亚洲）股份有限公司、施罗德投资管理有限

公司（香港）、法国巴黎财富管理等多家金融机构负责零售基金投资、私人银行

基金投资等相关业务。自2012年5月至2016年6月在安联投资担任副总裁职务，

负责产品开发、基金投资业务。2016年6月加入法国巴黎资产管理亚洲有限公

司，历任亚太区产品战略负责人职务，自2023年10月起任亚洲战略及合资企业

董事职务。兼任法巴海外投资基金管理（上海）有限公司董事，海富产业投资基

金管理有限公司董事。

王鸿祥先生，独立董事，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。自1983年

7月至1998年12月，在上海财经大学会计系执教，任至副教授。自1998年12

月加入申能（集团）有限公司，任副总会计师直至2016年。现任上海城投控股

股份有限公司独立董事，杭州立昂微电子股份有限公司独立董事。无不良诚信

记录。

杨文斌（Philip YOUNG Wen Binn）先生，独立董事，管理学硕士（MBA）。

历任美国大陆银行（芝加哥，台北）放贷经理，中华开发金控（台湾）资本市场

经理，国际投资信托（台湾）执行副总经理，美银信托（香港）副总经理，日本

野村资产管理（香港）投资总监，安泰人寿大中华地区投资总监，日本万通人寿

投资总监及常务董事，中国平安保险集团资产管理公司投资总监。2006年7月

至2009年4月任中国太平洋人寿保险股份有限公司与中国太平洋（集团）股份

有限公司投资总监。2009年4月至2012年11月任太平洋资产管理有限公司投

资总监。2015年12月至2021年12月任英大泰和人寿保险独立董事。2012年8

月至2021年8月任台湾全球人寿保险股份有限公司独立董事。现任奥玮管理咨

询资深顾问，香港大学客席副教授，台湾大学财金系兼任教授，华侨永亨银行

(中国)有限公司独立董事。无不良诚信记录。

刘正东先生，独立董事，法律硕士。历任上海市人民检察院铁路运输分院

助理检察员，上海市虹桥律师事务所律师。1998年11月至2022年2月任上海

市君悦律师事务所主任、高级合伙人、首席合伙人、合伙人会议主席。2022年

2月起任君合律师事务所合伙人。兼任国药控股股份有限公司独立非执行董事、

上海国有资本投资有限公司外部董事。因曾于2016年2月至2018年6月担任安

徽华信国际控股股份有限公司独立董事，属于华信国际信息披露违法行为的其

他直接责任人员，于2020年11月12日被中国证券监督管理委员会安徽监管局

警告，并处3万元罚款。

陈静女士，独立董事，硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部，中外

运-敦豪有限公司财务部经理，华盛顿普华会计师事务所（现普华永道）审计师，

世界银行集团华盛顿总部高级会计官员、高级金融官员，中国证监会规划委高

级顾问委员兼会计部副主任，中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经

理。2014年5月起至今任瑞士合众集团中国董事会成员。兼任宇信科技的独立

董事，中国保险资产管理业协会境外投资和对外开放专业委员会特别委员。无

不良诚信记录。

（二）监事会成员

曹志刚先生，监事长，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司风险控制

总部（稽核部）二级部经理、稽核部总经理助理、稽核部副总经理，自2023年

6月起任稽核部总经理、职工监事。

Bruno Weill（魏海诺）先生，监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚

负责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚

洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表，南京银行副行长。现任法国

巴黎银行集团（中国）副董事长。

胡正万先生，监事，硕士。先后就职于成都机车车辆厂、四川省证券股份

有限公司、富国基金管理有限公司。2003年4月加入海富通基金管理有限公司，

历任基金会计、高级注册登记专员、注册登记负责人、基金运营副总监。2015

年7月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监。

（三）其他高级管理人员

岳冲先生，督察长，硕士。2001年7月至2011年1月，任职于中国海关；

2011年1月至2018年10月，任职于中国证监会；2019年7月至2020年7月历

任太平基金管理有限公司副总经理、督察长。2020年8月起任海富通基金管理

有限公司督察长，兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。

魏峻先生，副总经理，经济学学士。1996年7月至2001年8月就职于交通

银行深圳分行，2001年8月至2019年11月历任招商银行总行同业银行部非银

行金融机构室经理、期货结算部总经理助理、同业客户部总经理助理。2019年

11月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司副总经理。

胡光涛先生，副总经理，博士。历任云南大学经济学院副教授，全国社会

保障基金理事会法规及监管部风险控制处处长、投资部委托投资处处长、投资

部（后更名为证券投资部）副主任、法规及监管部副巡视员。2015年11月至2017

年10月任海富通资产管理（香港）有限公司董事长，2016年7月至2020年7

月任海富通基金管理有限公司总经理助理。自2020年7月起任海富通基金管理

有限公司副总经理。2020年11月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董

事。

陶网雄先生，首席信息官，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、

上海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年

4月加入海富通基金管理有限公司，2003年4月至2006年4月任公司财务部负

责人，2006年4月至2013年3月任财务总监。2013年4月至2020年5月任海

富通基金管理有限公司副总经理。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理

有限公司董事。2020年5月起任海富通基金管理有限公司首席信息官。

（四）本基金的基金经理

周雪军先生,硕士，持有基金从业人员资格证书。历任北京金融街控股股份

有限公司职员、天治基金管理有限公司研究员，2012年6月至2015年2月任天

治财富增长混合基金经理，2014年1月至2015年2月兼任天治趋势精选混合基

金经理。2015年2月加入海富通基金管理有限公司，历任公募权益投资部总监，

现任总经理助理兼公募权益投资部总监。2015年6月起任海富通收益增长混合

基金经理。2016年4月起兼任海富通改革驱动混合基金经理。2018年11月至

2019年11月兼任海富通中小盘混合基金经理。2018年12月至2022年8月兼任

海富通沪港深混合基金经理。2021年1月起兼任海富通均衡甄选混合基金经理。

2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2021年10月起兼任海富通惠

增一年定开基金经理。2022年8月起兼任海富通添鑫收益债券基金经理。

宫衍海先生,会计学硕士。持有基金从业人员资格证书。历任上海申银万国

（现申万宏源）证券研究所资深高级分析师，华泰资产管理有限公司高级分析师、

投资经理助理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年11月至2022

年6月任公募权益投资部的基金经理助理。2022年6月起任海富通惠增一年定

开基金经理。

本基金历任基金经理：李志女士，任职时间为2020年9月至2022年6月。

（五）投资决策委员会

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员

会常设委员有：任志强，总经理；胡光涛，副总经理；周雪军，总经理助理兼

公募权益投资部总监；杜晓海，总经理助理兼量化投资部总监；王金祥，研究

部总监；陈轶平，固定收益投资总监兼债券基金部总监。投资决策委员会主席

由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。

（六）上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算各类基金份额认购、申购、赎回和注销价格

的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信

息，确定各类基金份额申购、赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关及向审计、法律等外部专业顾问提

供的除外；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人

利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息

在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人的承诺

1、基金管理人将严格遵守基金合同，按照招募说明书列明的投资目标、策

略及限制全权处理本基金的投资。

2、基金管理人不从事违反《基金法》的行为，建立健全内部控制制度，采

取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金资产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）用基金资产承销证券；

（9）违反规定用基金资产向他人贷款或提供担保；

（10）用基金资产从事承担无限责任的投资；

（11）以基金资产向基金管理人、基金托管人出资；

（12）用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交

易活动；

（13）法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

（4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以提高自己；

（10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（11）以不正当手段谋求业务发展；

（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（13）法律法规禁止的其他行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人

谋取不当利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

本基金管理人的内部控制遵循以下原则：

（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业

务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工；

（2）独立性原则：公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和

岗位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部和督察稽核部，

保持高度的独立性和权威性，分别履行风险管理和合规监察职责，并协助和配

合督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查；

（3）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，任何制度的建立

都要以防范风险、审慎经营为出发点；

（4）有效性原则：公司内部管理制度具有高度的权威性，是所有员工严格

遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制

度或违反规章的权力；

（5）及时性原则：内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合，充分

利用电脑网络，建立电脑预警系统，保证监控的及时性；

（6）适时性原则：内部控制制度的制订应具有前瞻性，并且必须随着公司

经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的

改变及时进行相应的修改和完善；

（7）定量与定性相结合的原则：建立完备内部控制指标体系，使内部控制

更具客观性和操作性；

（8）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高

经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；

（9）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制

衡。

2、内部控制制度

公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制

指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性

原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理

制度和部门业务规章等三部分有机组成。

（1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公

司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控

制环境、内控措施等内容加以明确；

（2）公司基本管理制度包括风险管理制度、合规管理制度、稽核监察制度、

投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司

财务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基

本管理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准；

（3）部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、

岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公

司相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职责和业务运作的要求

拟定，其制定和实施需事先报经公司总经理办公会讨论通过和总经理批准。

公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实

际情况相结合，建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。

3、完备严密的内部控制体系

公司建立独立的内部控制体系，董事会层面设立督察长，管理层设立独立

于其他业务部门的督察稽核部和风险管理部，通过风险管理制度、合规管理制

度和稽核监察制度三个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部

监督体系，对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反

馈，保障公司内部控制机制的严格落实。

风险管理制度由董事会下设的审计及风险管理委员会制定风险管理政策，

由管理层的风险管理委员会负责实施，由风险管理部专职落实和监督，公司各

业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施，全面把握风险点，将风险管理

责任落实到人，实现对风险的日常管理和过程中管理，防范、化解和控制公司

所面临的、潜在的和已经发生的各种风险。

合规管理制度由督察稽核部具体落实，通过对公司日常业务的各个方面和

各个环节的合法合规性进行评估及检查，监督公司及员工遵守国家相关法律法

规、监管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况，识别、防范和及

时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险，提出并完善公司各项合规

管理制度，以充分维护公司客户的合法权益。

稽核监察制度在督察长的领导下严格实施，由督察稽核部协助和配合督察

长履行稽核监察职能，通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执

行、基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑

系统等公司所有部门和工作环节，对公司自身经营、资产管理和内部管理制度

等的合法性、合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议，从而保

护公司客户和公司股东的合法权益。

4、基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制

制度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人

特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的

变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。

第四部分基金托管人

（一）基金托管人概况

本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市博成路1388号浦银中心A栋

法定代表人：郑杨

成立时间：1992年10月19日

经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营

业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理

票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债

券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供

保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外

汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和

代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、

咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金

托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业

务。

组织形式：股份有限公司

注册资本：293.52亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人：朱萍

联系电话：（021）31888888

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管

服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务

发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管

部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，

并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、

内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处

室。

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资

基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户

资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、

银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可

满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

（二）主要人员情况

郑杨，男，1966年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家

经贸委经济法规司调研处副处长；中国机电设备招标中心开发处处长、第七招

标业务处处长；国家外汇管理局资本项目司副司长；中国人民银行上海分行党

委委员、副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长；中国人民银行上海总部

党委委员、副主任兼外汇管理部主任；上海市金融工作党委副书记、市金融办

主任；上海市金融工作党委书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、

市地方金融监管局（市金融工作局）局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董

事长。

潘卫东，男，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司

业务一部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主

任、宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银

行昆明分行行长、党组书记；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长；

上海国际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团党委委员、副总经理，上

海国际信托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委员、执行董

事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长，

上海国际信托有限公司董事长。

李国光，男，1967年出生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行

资财部总经理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总经理，总行资

产负债管理委员会主任，总行清算作业部总经理，沈阳分行党委书记、行长。

现任上海浦东发展银行总行资产托管部部门负责人。

（三）基金托管业务经营情况

截止2023年9月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为

12685.59亿元，托管证券投资基金共四百十九只。

（四）基金托管人的内部控制制度

1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监

管部门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保

经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、

准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。

2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理

部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控

部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风

险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条

线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内

控监督工作，独立行使监督稽核职责。

3、内部控制制度及措施:本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿

资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，

覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规

经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。

具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制

的风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业

务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责

和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务

管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产

及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立

完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运

作办公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；

定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措

施实施业务监控，排查风险隐患。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督依据

托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监

督依据具体包括：

（1）《中华人民共和国证券法》；

（2）《中华人民共和国证券投资基金法》；

（3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；；

（4）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

（5）《基金合同》、《基金托管协议》；

（6）法律、法规、政策的其他规定。

2、监督内容

我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投

资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风

险。

3、监督方法

（1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内

独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投

资人的合法权益，不受任何外界力量的干预；

（2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的

自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警；

（3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人

工监督的方法。

4、监督结果的处理方式

（1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报

告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定

期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等；

（2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提

示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基

金托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予

纠正，基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违

规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠

正；

（3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应

及时提供有关情况和资料。

第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

（一）直销机构

1、直销机构

（1）海富通基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室

以及19层1901-1908室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803

室以及19层1901-1908室

法定代表人：杨仓兵

全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）

联系人：段卓君

电话：021-38650797/799

传真：021-38650906/908

（2）海富通基金管理有限公司网上直销交易平台

网上交易网址：https://trade.hftfund.com/etrading/

移动端站点：“海富通基金”手机APP、“海富通基金”官方微信公众号

客户服务电话：40088-40099

（二）其他销售机构

（1）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：郑杨

办公地址：上海市中山东一路12号

客户服务中心电话：95528

联系人：吴雅婷

网址：www.spdb.com.cn

（2）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

客户服务中心电话：95574

联系人：陈佳瑜

网址：www.nbcb.com.cn

（3）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人：谢永林

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

客户服务中心电话：95511-3

联系人：赵杨

网址：bank.pingan.com

（4）兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

办公地址：上海市静安区江宁路168号

客户服务中心电话：95561

联系人：徐颖

网址：www.cib.com.cn

（5）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

办公地址：黄浦区中山南路888号

客户服务中心电话：95553或4008888001

联系人：李笑鸣

网址：www.htsec.com

（6）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

法定代表人：戴彦

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

客户服务中心电话：95357

联系人：付佳

网址：www.18.cn

（7）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

客户服务中心电话：95330

联系人：陆晓

网址：www.dwzq.com.cn

（8）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云

办公地址：成都市青羊区东城根上街95号

客户服务中心电话：95310

联系人：陈瑀琦、赵海帆

网址：www.gjzq.com.cn

（9）海通期货股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号第5层、第11层

04单元、第12层

法定代表人：吴红松

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号17楼、6楼01、

03、04单元、25楼、2楼05、03单元

客户服务中心电话：4008209133

联系人：王曦语

网址：www.htfutures.com

（10）华西证券股份有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号

法定代表人：杨炯洋

办公地址：成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

客户服务中心电话：95584

联系人：赵静静

网址：www.hx168.com.cn

（11）麦高证券有限责任公司

注册地址：沈阳市沈河区热闹路49号（2-5 D-K 1-3 A-K 3-5 D-K）

法定代表人：宋成

办公地址：沈阳市沈河区热闹路49号

客户服务中心电话：021-68582577

联系人：刘沁然

网址：www.mgzq.com

（12）南京证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路389号

法定代表人：李剑锋

办公地址：南京市江东中路389号

客户服务中心电话：95386

联系人：何斌

网址：www.njzq.com.cn

（13）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第

22-25层

法定代表人：何之江

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

客户服务中心电话：95511-8

联系人：周驰

网址：stock.pingan.com

（14）浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号

法定代表人：吴承根

办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号

客户服务中心电话：95345

联系人：高扬

网址：www.stocke.com.cn

（15）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

办公地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层

客户服务中心电话：95587或4008888108

联系人：许梦园

网址：www.csc108.com

（16）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

客户服务电话：400-619-9059

联系人：宋子琪

网址：www.hcjijin.com

（17）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人：陈柏青

客户服务电话：4000-766-123

联系人：李雁雯

网址：蚂蚁财富APP

（18）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦10层

法定代表人：杨文斌

客户服务电话：400-700-9665

联系人：高源

网址：www.howbuy.com

（19）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和

经济发展区)

办公地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰

和经济发展区）

法定代表人：王翔

客户服务电话：400-820-5369

联系人：张巍靖

网址：www.jiyufund.com.cn

（20）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

法定代表人：李兴春

客户服务电话：400-032-5885

联系人：张佳慧

网址：www.leadbank.com.cn

（21）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址：上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路88号金座26楼

法定代表人：其实

客户服务电话：400-1818-188

联系人：王超

网址：www.1234567.com.cn

（22）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦

办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦

法定代表人：刘明军

客户服务电话：4000-890-555

联系人：郑骏锋

网址：www.tenganxinxi.com

（23）招商银行股份有限公司（招赢通）

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

客户服务电话：95555

联系人：陈芊

网址：www.cmbchina.com

（24）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

法定代表人：凌顺平

客户服务电话：952555

联系人：董一峰

网址：www.5ifund.com

（25）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人：肖雯

客户服务电话：020-89629066

联系人：吴煜浩

网址：www.yingmi.cn

基金管理人可以根据有关法律法规的要求，增加其他符合要求的机构销售

本基金，并按照相关规定在基金管理人网站公示。

二、登记机构

名称：海富通基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室

以及19层1901-1908室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803

室以及19层1901-1908室

法定代表人：杨仓兵

全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）

电话：021-38650975

传真：021-38650777-975

联系人：李杉

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陈颖华

经办律师：黎明、陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

法定代表人：李丹

经办注册会计师：朱宏宇、胡莲莲

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：胡莲莲

第六部分基金的募集

一、基金的募集

本基金经2020年8月6日中国证监会证监许可〔2020〕1693号文件准予注

册募集。本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。募集期为2020年9月10

日至2020年9月10日，共募集1,000,137,064.00份基金份额，有效认购户数

为305户。

二、基金类型和运作方式

契约型开放式，混合型证券投资基金。

本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

本基金自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起至一

年后的对应日的前一日止的期间封闭运作，如该对应日不存在对应日期或为非

工作日，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不

上市交易。

本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放期，每个开放期原

则上不少于5个工作日、不超过20个工作日，期间可以办理申购与赎回等业务。

开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如发生不可抗力或其他情形致

使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，开放期时间相

应顺延，直至满足开放期的时间要求，基金管理人有权合理调整申购或赎回业

务的办理期间并予以公告。

第七部分基金合同的生效

本基金的基金合同已于2020年9月17日正式生效。

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中

国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并

或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理

人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销

售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售

业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人办理基金份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体

办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基

金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、

赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或

其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，

但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

除法律法规或《基金合同》另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作

日（包括该日）起，本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。每个

开放期原则上不少于5个工作日、不超过20个工作日。本基金每个封闭期结束

之后第一个工作日（包括该日）起进入下一个开放期，开始办理申购和赎回等业

务。开放期以及开放期办理申购与赎回等业务的具体事宜见《招募说明书》及基

金管理人届时发布的相关公告。如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时

开放或需依据基金合同暂停申购和赎回等业务的，开放期时间相应顺延，直至

满足开放期的时间要求，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间

并予以公告。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转

换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类

基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束

之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别

基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行

顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提

出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款

项，申购申请成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，

赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支

付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回

款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故

障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎

回款项划付时间相应顺延。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的

有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时

到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不

成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表

销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。

对于申请的确认情况，投资者应及时查询。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时

间进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告并报中国证监会备案。

五、申购和赎回的数量限制

1、本基金单笔申购的最低金额为1元，销售机构在此最低金额基础之上另

有约定的，从其约定。直销柜台单个账户首次申购的最低金额为人民币50,000

元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币10,000元（含申购费）。

基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低金额。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时，单笔赎回申请不得低于1份基金份

额；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不

足1份的，在赎回时需一次全部赎回。

3、单个投资人累计持有的基金份额不受限制，但本基金单一投资者持有基

金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎

回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。

4、本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。基金份额

持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于1份时，

登记系统可对该剩余的基金份额自动进行全部赎回处理。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权

益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模

予以控制。具体见基金管理人相关公告。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。

六、申购费用和赎回费用

1、本基金C类基金份额不收取申购费，本基金A类基金份额的申购费用由

申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，主要用于基金的市场推广、

销售、登记等各项费用。

2、本基金的申购费率按照申购金额逐级递减，登记机构根据单笔申购的实

际确认金额确定每笔申购所适用的费率并分别计算。

本基金C类份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M）  申购费率  

M≥500万元  按笔收取，1000元/笔  

200万元≤M＜500万元  0.80%  

100万元≤M＜200万元  1.20%  

M＜100万元  1.50%  

3、本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持

有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，

100%归入基金资产；对持续持有期超过30日（含30日）但少于90日的投资人

收取的赎回费，75%归入基金资产；对持续持有期超过90日（含90日）但少于

180日的投资人收取的赎回费，50%归入基金资产，其余用于支付注册登记费和

其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费

率如下：

持有期（Y）  赎回费率  

A类基金份额  C类基金份额  

Y 1.50%  1.50%  

7日≤Y 0.75%  0.50%  

30日≤Y＜180日  0.50%  0.00%  

Y≥180日  0.00%  0.00%  

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上公告。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以

及监管部门、自律规则的规定。

6、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以根据市场情况制定基金促销计划，

定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要

求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，

并进行公告。

七、申购份额与赎回金额的计算

1、申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的

实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算，计算公式如下：

申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率）

（如适用固定金额申购费时，申购费用=固定金额申购费）

净申购金额＝申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/T日相应类别基金份额净值

申购费以四舍五入方式保留到小数点后2位。申购份额以四舍五入方式保

留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例如：某投资者投资5,000元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为

1.50%，假设申购当日本基金的A类基金份额的基金份额净值为1.1280元，则其

可得到的申购份额为：

申购费用=5,000×1.50%/（1+1.50%）=73.89元

净申购金额=5,000-73.89=4,926.11元

申购份额=4,926.11/1.1280=4,367.12份

即：该投资者投资5,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基

金份额的基金份额净值为1.1280元，则投资者可获得4,367.12份A类基金份

额。

2、赎回金额的计算

投资者在赎回基金份额需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下：

赎回金额＝赎回份额×T日相应类别份额的基金份额净值

赎回费＝赎回份额×T日相应类别份额的基金份额净值×赎回费率

净赎回金额＝赎回金额－赎回费

赎回费、赎回金额以四舍五入方式保留小数点后2位，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。

例如：（1）某基金份额持有人持有本基金10,000份A类基金份额，持有期

为5日，对应的赎回费率为1.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.1480

元，则可得到的净赎回金额为：

赎回金额=10,000×1.1480=11,480.00元

赎回费=10,000×1.1480×1.50%=172.20元

净赎回金额=11,480.00－172.20=11,307.80元

即：某基金份额持有人持有10,000份本基金A类基金份额，持有期为5日，

假设赎回当日本基金A类基金份额净值是1.1480元，则可得到的净赎回金额为

11,307.80元。

例：（2）某基金份额持有人持有10,000份本基金C类基金份额一年后决定

赎回，对应的赎回费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值是1.1480元，则

可得到的净赎回金额为：

赎回金额=10,000×1.1480=11,480.00元

赎回费=10,000×1.1480×0=0.00元

净赎回金额=11,480.00-0.00=11,480.00元

即：某基金份额持有人持有10,000份本基金C类基金份额一年后赎回，假

设赎回当日本基金C类基金份额净值是1.1480元，则可得到的净赎回金额为

11,480.00元。

3、基金份额净值的计算公式

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基

金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保

留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财

产承担。计算公式为：

T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份

额的余额数量

基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露

一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值；在开放期内，基金管理人应

当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点

披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。遇特殊情况，经履

行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

八、申购与赎回的登记

1、基金投资人提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以

撤销。

2、投资人T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人增加权益

并办理登记手续，投资人自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资人T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人扣除权益

并办理相应的登记手续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，

并最迟于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

九、拒绝或暂停申购的情形

开放期内发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申

请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益

时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情

形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投

资人单日或单笔申购金额上限的。

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停

接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停

申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本

金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业

务的办理。开放期间按暂停申购的期间相应顺延。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

开放期内发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延

缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基

金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额

支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的

比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，

基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放期时间将相应顺延。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金在开放期的单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总

数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转

入申请份额总数后的余额）超过前一工作日的基金总份额的20%，即认为是发生

了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回或延缓支付赎回款项。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）延缓支付赎回款项：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难

或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成

较大波动时，基金管理人应对当日全部赎回申请进行确认，但可以延缓支付赎

回款项，最长不超过20个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的该

类基金份额净值为基础计算赎回金额。

（3）若本基金在开放期内发生巨额赎回，当基金单个基金份额持有人赎回

申请超过前一工作日基金总份额30%的情形时，超过部分的赎回申请可以延期

办理。延期办理部分的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权

并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全

部赎回为止。延期办理的期限不得超过20个工作日，如延期办理期限超过开放

期的，开放期相应延长，延长的开放期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请，

即基金管理人仅为原开放期内因延期赎回涉及的单个基金份额持有人办理赎回

业务。而对于基金单个持有人份额赎回申请不超过前一工作日基金总份额20%

（含）的部分，基金管理人应当以赎回申请日的该类基金份额净值确认全部赎回

申请：若基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的

赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理

人可延缓支付赎回款项，延缓支付的赎回申请在基金管理人有能力支付赎回款

项时一次性全额支付，但延缓支付期限最长不超过20个工作日。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、

传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说

明有关处理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露

办法》的有关规定，不迟于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或

赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值；也可以根据实际情况

在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的

公告。

以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定，不适用于基金合同约定的开

放期与封闭期基金运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。开放期

与封闭期基金运作方式转换的有关信息披露按照基金合同及招募说明书的相关

规定执行。

十三、基金转换

在开放期内，基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定

开办本基金与基金管理人管理且开通转换的其他基金之间的转换业务，基金转

换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基

金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十四、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人

通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机

构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前

公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业

务。

十五、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情

形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。

无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额

的投资人。

继承，是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继

承；

捐赠，指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金

会或社会团体；

司法强制执行，是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。

办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条

件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标

准收费。

十六、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基

金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十七、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人

另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期

扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定

期定额投资计划最低申购金额。

十八、基金份额的冻结、解冻和质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以

及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结

的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支

付。法律法规或基金合同另有规定的除外。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，

基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋

机制”部分的规定或相关公告。

第九部分基金的投资

一、投资目标

本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，

力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。

二、投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他

经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融

债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债

券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券

及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款

（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股票

期权、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须

符合中国证监会的相关规定。

封闭期内，本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0%—100%，投

资同业存单的比例不得超过基金资产的20%；开放期内，股票资产及存托凭证

占基金资产的比例为0%—95%，投资同业存单的比例不得超过基金资产的20%。

开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易

保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净

值的5%；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指

期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金

一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

股指期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

三、投资策略

（一）封闭期投资策略

1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻性研究，同时紧密跟

踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素，兼顾经济增长的长

期趋势和短期经济周期的波动，结合投资时钟理论，确定基金资产在权益类资

产和固定收益类资产之间的配置比例。并随着各类证券风险收益特征的相对变

化，动态调整组合中各类资产的比例，或借助股指期货、股票期权等金融工具

快速灵活地作出反应，以规避或分散市场风险。

本基金的股票投资组合比例将根据市场整体估值水平评估系统性风险进行

调整。具体而言，本基金将采用沪深300指数作为市场代表指数，根据该指数

的估值（PE）自发布以来所处的历史水平位置来调整股票资产及存托凭证比例配

置：

（1）当沪深300指数的PE（TTM）估值处于历史后20%分位，本基金股票资

产及存托凭证占基金资产的比例为45%-100%（开放期上限为95%）。

（2）当沪深300指数的PE（TTM）估值处于历史前20%分位，本基金股票资

产及存托凭证占基金资产的比例为0%-45%。

（3）除上述两种情况以外，本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例

30%-90%。

2、股票投资策略

在大类资产配置的框架下，本基金通过定量和定性分析相结合、基本面与

模型相结合、基金经理和研究团队相结合的研究方法，甄选优质上市公司构建

投资组合，以获得长期持续稳健的投资收益。在灵活的大类别资产配置基础上，

本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中

安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结

构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、

核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的

研判，严选安全边际较高的个股。

（1）定性分析

本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的

公司：

一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具

有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，

基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；

就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、

能力和定位取得可持续竞争优势。

另一方面是管理层分析，通过着重考察公司的管理层以及管理制度，选择

具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。

（2）定量分析

本基金通过对公司定量的估值分析，挖掘优质的投资标的。通过对估值方

法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基

于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括PE、PEG、PB、PS、

EV/EBITDA等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确

定具有上升基础的股价水平。

（3）存托凭证投资策略

本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。

3、债券投资组合策略

债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略，

力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

（1）利率策略

利率策略主要是根据对宏观经济环境判断，预测市场利率水平变动趋势，

以及收益率曲线变化趋势，从而确定组合的整体久期，有效控制基金资产风险。

当预测利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期，预测利率水平降低时，适

当延长投资组合的目标久期。

（2）信用策略

信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值，确定资产在不同债券

类属之间的配置，并通过对债券的信用分析，确定信用债的投资策略。本基金

将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。

1）基于信用利差曲线变化策略

信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大，因此

本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化，判断信用利差曲线的变化，

另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利

差曲线的影响，综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。

2）基于信用债信用变化策略

本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险

及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合，着力分析

信用券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿。另外，评级体系将从动态的

角度，分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因

素，进而预测信用水平的变化趋势，决定投资策略的变化。

（3）收益率曲线策略

根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的

分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排，在长期、

中期和短期债券间进行动态调整，在保持组合一定流动性的同时，可以从长期、

中期、短期债券的价格变化中获利。

（4）杠杆策略

杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，

并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购

利率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间，从而

确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信用风

险及流动性风险。

4、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构

成及质量、提前偿还率等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在

严格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。

5、可转换债券及可交换债券投资策略

可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌

期权价值，本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估。对于

可转换债券的投资将主要从三个方面的分析：数量为主的价值分析、债股性分

析和公司基本面分析。通过以上分析，力求选择债券价值有一定支撑、安全性

和流动性较好，并且发行人成长性良好的品种进行投资。

6、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金

管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活

跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投

资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

7、股票期权投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在严格控制风险

的前提下，选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资，从而更好地实

现本基金的投资目标。

本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部

门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的

风险。

（二）开放期投资策略

开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，方便投资人安排投资，本基

金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的

投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足

组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。

未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说

明书更新中公告。

四、投资决策和程序

1、决策依据

（1）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定；

（2）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比；

（3）投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自

独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。

2、决策程序

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员

会定期或不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交

易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序

独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下：

（1）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规，

决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制

系统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。

（2）投资部门负责人在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审

查批准；并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定

各组合资产和行业配置的偏差度指标。

（3）分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本

面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。

（4）定期不定期召开部门例会，基金经理们在充分听取各分析师意见的基

础上，确立公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基金进

行资产和行业配置的依据。

（5）基金经理在投资部门负责人授权下，根据部门例会所确定的资产/行业

配置策略以及偏差度指标，在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师

行业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见的基础上，进行投资组合的资

产及行业配置；之后，在证券分析师设定的证券池内，根据所管理组合的风险

收益特征和流动性特征，构建基金组合。

（6）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。

（7）风险管理部负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控

制。

（8）风险管理部负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。

投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程

序做出调整。

五、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）封闭期内，本基金投资于股票及存托凭证的比例占基金资产的比例为

0-100%；开放期内，本基金投资于股票及存托凭证的比例占基金资产的比例范

围为0%-95%；

（2）开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴

纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基

金资产净值的5%；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在

扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交

易保证金一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的

10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此

条款规定的比例限制；

（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（12）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放

期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司

可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行

的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的

构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不

受前述比例限制；

（13）开放期内，本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；封闭期内，

本基金资产总值不超过基金资产净值的200%；

（14）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本

基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等

基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新

增流动性受限资产的投资；

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

（16）本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20％；

（17）本基金投资股指期货，应遵循以下中国证监会规定的投资限制：

1）封闭期内，本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约与有价

证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；开放期内，本基金在任何交易

日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资

产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债

券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超

过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的

股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所

持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基

金合同》关于股票投资比例的有关约定。

（18）本基金参与股票期权交易，需遵守下列投资组合限制：

1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产

净值的10%；

2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权

的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的

现金等价物；

3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合

约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第（2）、（10）、（14）、（15）项外，因证券、期货市场波动、证券

发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合

上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规

或中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但

须提前公告。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活

动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基

金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机

制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过

三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规

定执行。

六、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：

沪深300指数收益率×60%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×40%

沪深300指数是由中证指数有限公司编制发布、表征A股市场走势的权威指

数，由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。

本基金选择沪深300指数收益率来衡量A股股票投资部分的绩效。

中债-综合全价（总值）指数由中央国债登记结算有限公司编制，该指数旨

在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况，该指数涵盖了银行间市场和

交易所市场，具有广泛的市场代表性，适合作为市场债券投资收益的衡量标

准。

本基金的业绩比较基准能较好的反映本基金的投资策略，较为科学、合理

的评价本基金的业绩表现。

若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩

比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较

基准停止发布，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金

托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，

而无需召开基金份额持有人大会。

七、风险收益特征

本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基

金，但低于股票型基金。

八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

九、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、

业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置

变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部

分的规定。

十、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023

年12月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保

证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2023年9月30日，来源于《海富通惠增多策

略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告》。

1报告期末基金资产组合情况

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  40,731,833.38  88.12  

 其中：股票  40,731,833.38  88.12  

2  固定收益投资  -  -  

 其中：债券  -  -  

  资产支持证券  -  -  

3  贵金属投资  -  -  

4  金融衍生品投资  -  -  

5  买入返售金融资产  -  -  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  -  

6  银行存款和结算备付金合计  5,453,450.80  11.80  

7  其他资产  37,277.52  0.08  

8  合计  46,222,561.70  100.00  

2报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  

A  农、林、牧、渔业  1,113,330.00  2.42  

B  采矿业  746,273.00  1.62  

C  制造业  28,340,061.18  61.69  

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  898,525.00  1.96  

E  建筑业  -  -  

F  批发和零售业  2,496,019.00  5.43  

G  交通运输、仓储和邮政业  -  -  

H  住宿和餐饮业  360,960.00  0.79  

I  信息传输、软件和信息技术服务 2,152,329.20  4.69  

 业    

J  金融业  2,296,627.00  5.00  

K  房地产业  1,060,490.00  2.31  

L  租赁和商务服务业  151,728.00  0.33  

M  科学研究和技术服务业  945,076.00  2.06  

N  水利、环境和公共设施管理业  -  -  

O  居民服务、修理和其他服务业  -  -  

P  教育  -  -  

Q  卫生和社会工作  -  -  

R  文化、体育和娱乐业  170,415.00  0.37  

S  综合  -  -  

 合计  40,731,833.38  88.67  

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(％)  

1  600519  贵州茅台  1,400  2,517,970.00  5.48  

2  688333  铂力特  15,387  1,815,666.00  3.95  

3  000921  海信家电  60,000  1,411,800.00  3.07  

4  600030  中信证券  59,500  1,288,770.00  2.81  

5  000951  中国重汽  65,300  1,076,144.00  2.34  

6  300926  博俊科技  32,400  1,002,780.00  2.18  

7  600861  北京人力  36,300  910,404.00  1.98  

8  600642  申能股份  141,500  898,525.00  1.96  

9  600215  派斯林  97,000  847,780.00  1.85  

10  603198  迎驾贡酒  11,300  831,115.00  1.81  

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金管理人

将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指

期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货

的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。

11投资组合报告附注

11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信证券股份有限公司在本报告编制日

前一年内曾受到中国人民银行的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公

司制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期

被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

11.3其他资产构成

序号  名称  金额（元）  

1  存出保证金  37,277.52  

2  应收证券清算款  -  

3  应收股利  -  

4  应收利息  -  

5  应收申购款  -  

6  其他应收款  -  

7  其他  -  

8  合计  37,277.52  

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

第十部分基金的业绩

基金业绩截止日为2023年9月30日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其

未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

明书。

一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

1、海富通惠增一年定开A：

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2020年9月17日（基金合同生效日）-2020年12月31日  2.88%  0.23%  7.30%  0.61%  -4.42%  -0.38%  

2021年1月1日-2021年12月31日  11.73%  0.92%  -1.95%  0.70%  13.68%  0.22%  

2022年1月1日-2022年12月31日  -21.65%  1.09%  -13.01%  0.77%  -8.64%  0.32%  

2020年9月17日（基金合同生效日）-2023年9月30日  -19.30%  0.93%  -10.50%  0.68%  -8.80%  0.25%  

2、海富通惠增一年定开C：

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2020年9月17日（基金合同生效日）-2020年12月31日  2.78%  0.23%  7.30%  0.61%  -4.52%  -0.38%  

2021年1月1日-2021年12月31日  11.29%  0.92%  -1.95%  0.70%  13.24%  0.22%  

2022年1月1日-2022年12月31日  -21.98%  1.09%  -13.01%  0.77%  -8.97%  0.32%  

2020年9月17日（基金合同生效日）-2023年9月30日  -20.28%  0.93%  -10.50%  0.68%  -9.78%  0.25%  

二、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1、海富通惠增一年定开A

（2020年9月17日至2023年9月30日）

2、海富通惠增一年定开C

（2020年9月17日至2023年9月30日）

本基金合同于2020年9月17日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同

生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合

同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收

的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户

相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不

得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担

的债务，不得对基金财产强制执行。

第十二部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、股票期权合约、债券和银

行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值

计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明

估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确

定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价

值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或

使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该

限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债

所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入

值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估

值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂

牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重

大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市

价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发

生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市

场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值

日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技

术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估

值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的

股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，

按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照

第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对

于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售

权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估

值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，

未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、股指期货合约、股票期权合约估值方法

（1）股指期货合约、股票期权合约一般以估值当日结算价格进行估值，估

值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交

易日结算价估值；

（2）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）小项规定的方法对基金

资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认

为按本项第（1）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值

的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价

值的价格估值；

（3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

5、同一股票或债券同时在两个或两个以上市场交易的，按股票或债券所处

的市场分别估值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管

部门、自律组织的规定。

8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。如由此给基金份额

持有人和基金造成损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起损失

的，由基金管理人负责赔付。

五、估值程序

1、某类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产

净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5

位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。

国家另有规定的，从其规定。

基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净

值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误

后，由基金管理人对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当某类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内（含第

4位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失

按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，

由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，

并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应

赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值

错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错

误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得

利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将

此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经

获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任

方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方

式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）任一类基金份额的错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金

管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额

净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）当各类基金份额的基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造

成损失需要进行赔偿时，由基金管理人对各类基金份额的基金份额持有人或者

基金先行支付赔偿金，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担

的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议

执行，由此给各类基金份额的基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金

管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的各类基金份额的基金份额净值已由基金托管人复核

确认后公告，而且基金托管人在复核过程中没有发现错误，各类基金份额的基

金份额净值出错且给各类基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定

对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管

理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对各类基金份额的基金份额净值的计算结果，

虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布各类基金

份额的基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给各类

基金份额的基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计

算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

进而导致各类基金份额的基金份额净值计算错误而引起的各类基金份额持有人

和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾

差，以基金管理人计算结果为准。

（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和《基金合同》认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基

金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基

金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人

对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以

公布。

九、特殊情况的处理方法

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于有关会计制度变化或不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登

记结算公司发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、

适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错

误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应当

积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

十、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并

披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

第十三部分基金的收益分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，

本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金不同份额类别基金份

额，其分红相互独立、互不影响；投资者不同基金交易账户设置的基金分红相

互独立、互不影响；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的

某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面

值；

3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影

响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召

开基金份额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不

同的收益分配方案。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基

金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红

利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧

袋机制”部分的规定。

第十四部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货、期权交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率计提。管理费的

计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与

基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、

公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与

基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、

公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一

日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理

人与基金托管人核对一致后，自动于次月首日起5个工作日内从基金财产中一

次性划出，基金管理人无需再出具资金划拨指令。基金销售服务费由基金管理

人代收，基金管理人收到后按照相关协议支付给各销售机构。若遇法定节假日、

公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

C类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服

务等各项费用。销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。

4、上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应

协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支

付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，

但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收

取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其

他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以托管协议约定的方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于

信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法

人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证

基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文

字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信

息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金

投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息

披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信

息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并

登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每

年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规

定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更

的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基

金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三

日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公

告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料

概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要

登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金

托管协议登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在

披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披

露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、

基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额

累计净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基

金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够

在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会

计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者

决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形

除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转变）、

基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构、基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事

项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内，变动超过百分

之三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金

托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计

提方式和费率发生变更；

16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

17、本基金进入开放期；

18、本基金在开放期内发生巨额赎回并延缓支付赎回款项；

19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

20、调整基金份额类别的设置；

21、基金推出新业务或服务；

22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时；

23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金

份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄

清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（九）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产

进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站

上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

（十一）资产支持证券的投资情况

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披

露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告

期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的

资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值

占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

（十二）基金投资流通受限证券的信息披露

基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会

规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及

总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。基金管理人需按照

法规要求在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等

文件中披露流通受限证券的投资情况。

（十三）投资于股指期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、

风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既

定的投资政策和投资目标。

（十四）投资股票期权的信息披露

基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，

包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股

票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

（十五）投资于存托凭证的信息披露

本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。

（十六）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合

同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规

定。

（十七）中国证监会规定的其他信息

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，

对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额

申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金

清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书

面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基

金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，

并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后

10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时；

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

第十七部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内

聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事

务所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为

基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，

按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋

账户的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的

赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎

回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于

主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一

工作日主袋账户总份额的20%认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、

投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

四、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行

估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户

的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，基金管理费、基金托管费和销售服务费按主袋

账户基金资产净值作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现

后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取基金管理费。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人

应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方

式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都

应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户

资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法

律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符

合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意

见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资

者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信

息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基

金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋

账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。

会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相

关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。

第十八部分风险揭示

一、投资于本基金的主要风险有：

（一）本基金特有的风险

1.本基金为混合型证券投资基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市

场，因此股市、债市的波动将影响到基金业绩及持有人回报。封闭期内，本基

金股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0%—100%，投资同业存单的比例不

得超过基金资产的20%；开放期内，股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0%

—95%，投资同业存单的比例不得超过基金资产的20%，无法完全规避市场整体

下跌风险和个股下跌风险，基金净值可能受到影响。本基金坚持价值和长期投

资理念，重视股票投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，本基金无法完

全规避股票市场和债券市场的下跌风险。

2.本基金以定期开放方式运作，每年开放一次申购和赎回，投资者需在开

放期提出申购赎回申请，在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎

回。开放期如果出现较大数额的净赎回申请，则使基金资产变现困难，基金可

能面临一定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。

3.本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对

特定机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动

性较差，且抵押资产的流动性较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产

净值带来一定的风险。另外，资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风

险。

4.本基金以套期保值为目的投资股指期货，所面临的特定风险主要有：

（1）杠杆风险。股指期货交易采用保证金交易方式，由于高杠杆特征，潜

在损失可能成倍放大。

（2）到期日风险。股指期货合约到期时，交易所将按照交割结算价将基金

持有的股指期货合约进行现金交割，届时股指期货合约持有者将无法继续持有

到期合约。另外，期货交割日可能会出现期货合约与现货指数不完全收敛，或

基差向不利方向变动，影响套利收益。

（3）保证金追加风险。在套利过程中，股指期货市场的变动可能会造成保

证金不足，引发股指期货合约的强行平仓，由于强行平仓价格的不确定性，会

可能造成收益率的减小甚至本金的损失。在极端情况下，由于市场向不利方向

运行，或保证金比例临时大幅提高，导致出现保证金不足、又未能在规定的时

间内补足，或因其他原因导致中国金融期货交易所对结算会员（也即期货公司）

下的经纪账户强行平仓时，基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。

（4）盯市结算风险。股指期货采取保证金交易，保证金账户实行当日无负

债结算制度，对资金管理要求较高。假如市场走势对本基金财产不利，期货经

纪公司会按照期货经纪合同约定的时间和方式通知基金管理人追加保证金，以

使资产管理计划财产能继续持有未平仓合约。如出现极端行情，市场持续向不

利方向波动导致期货保证金不足，又未能在规定时间内补足，按规定保证金账

户将被强制平仓，甚至已缴付的所有保证金都不能弥补损失，从而导致超出预

期的损失。

（5）套利策略的风险。套利组合建立时，首先，有冲击成本对预期收益率

的影响；其次，遇到指数成分股停牌，需要重新迅速调整组合结构；沪深300

指数成分会定期调整，套利组合理应作相对的调整；最后，套利运行过程中，

成分股个体行为（配股、分拆、合并）导致权重变化，需要及时调整组合持仓。

这些都会导致基差的存在。如发生基差向不利方向变动、套利模型错误、由于

流动性不足导致市场冲击成本过大或者股指期货部分被强行平仓或强行减仓而

无法继续持有，都将影响套利策略的效率，极端情况下可导致套利失败。

（6）无法平仓的风险。假如市场剧烈变化的情况下，基金管理人可能难以

或无法将持有的未平仓合约平仓，例如市场达到涨跌停板或现货组合因停牌等

情况无法卖出。

（7）强行减仓的风险。在极端情况下，基金持有的期货合约可能被期货交

易所强行减仓，从而使得基金无法继续持有股指期货合约，从而导致套利失

败。

5.本基金可投资于股票期权，股票期权作为一种金融衍生品，主要存在以

下风险：

（1）市场风险

期权定价模型较为复杂，其市值将会受到期权合约价格、标的物价格、标

的物波动率、市场利率水平等多个因素影响。若期权标的价格波动导致期权不

具行权价值，期权买方将损失付出的所有权利金；期权卖方由于需承担行权履

约义务，因合约标的价格波动导致的损失可能远大于其收取的权利金。

（2）行权风险

1）对于期权交易的买方（权利方），在合约到期时选择行权的，若行权资

金（认购期权）或合约标的不足（认沽期权）将可能导致不足部分对应的行权申

报失败的风险。

2）对于期权交易的卖方（义务方），如果未能在规定期限内准备好足额的

资金（认沽期权）或者证券（认购期权），就会构成行权资金交收违约或者行权

证券交割违约，需按照交易所规定支付违约资金利息和违约金。

3）由于行权日和证券交割后的可交易日的差异而导致行权后持有现货证券

面临证券价格涨跌风险。

（3）流动性风险

期权业务的流动性风险主要包括流通量风险和无法缴足保证金（现金或现货）

的流动性风险。

流通量风险是指无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险，这种风险在

市况急剧走向某个极端或因进行了某种特殊交易但不能如愿处理资产时容易产

生。

期权的卖方（义务方）具有行权义务，因此需要缴纳保证金（现金或现货）

以防止出现卖方不能履约的情况。在交易过程中，若出现保证金不足，期权卖

方未能及时追缴保证金的话，期权合约将遭到强制平仓。其中，特别需要注意，

当进行认购期权备兑开仓策略，作为保证金的标的证券若因合约调整（合约标的

发生分红、派息、送股、公积金转增股本、配股、份额拆分或者合并等情况时，

交易所会对合约标的进行除权除息处理，进而对尚未到期的期权合约的合约单

位、行权价格进行调整），导致备兑备用证券不足的，期权合约也将遭到强制平

仓。

（4）时间价值风险

期权交易的买方（权利方）拥有期权的时间价值，时间价值随着期权到期日

的临近而不断损耗。

6.本基金可投资于存托凭证，存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共

同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相

关的特有风险，具体包括但不限于以下风险：

（1）与存托凭证相关的风险

1）存托凭证是新证券品种，由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内

发行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证

券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。

2）基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证，即被视为自动加入存

托协议，成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等

方式进行修改，基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修

改。

3）基金持有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的股东，不能以股

东身份直接行使股东权利；基金仅能根据存托协议的约定，通过存托人享有并

行使分红、投票等权利。

4）存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括

但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存

托协议作出修改，更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化

可能仅以事先通知的方式，即对基金生效。基金可能无法对此行使表决权。

5）存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司

法冻结、强制执行等情形，基金可能存在失去应有权利的风险。

6）存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。

7）存托凭证退市的，基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基

础证券，基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让，

存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。

（2）与创新企业发行相关的风险

创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值，或者

高于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市

场交易价格。

（3）与境外发行人相关的风险

1）红筹公司在境外注册设立，其股权结构、公司治理、运行规范等事项适

用境外注册地公司法等法律法规的规定；已经在境外上市的，还需要遵守境外

上市地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外，

境内股东和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。

2）红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证，

公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有，境内投资者可能无法实

际参与公司重大事务的决策。

3）红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《中华人民共和国证券法》

提起证券诉讼，但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市

地的投资者，依据当地法律制度提起证券诉讼。

（4）与交易机制相关的风险

1）境内外市场证券停复牌制度存在差异，红筹公司境内外上市的股票或者

存托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。

2）红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方

研究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波

动，可能对境内证券价格产生影响。

3）在境内法律及监管政策允许的情况下，红筹公司现在及将来境外发行的

股票可能转移至境内市场上市交易，或者公司实施配股、非公开发行、回购等

行为，从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量，可能引起交

易价格波动。

4）基金持有的红筹公司境内发行的证券，暂不允许转换为公司在境外发行

的相同类别的股票或者存托凭证；基金持有境内发行的存托凭证，暂不允许转

换为境外基础证券。

（二）市场风险

基金主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、

投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发

生变化，产生风险。主要的风险因素包括：

1.政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏

观政策发生变化，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。

2.经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈

周期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3.利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投

资于债券和股票，其收益水平可能会受到利率变化的影响。

4.上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能

力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致

公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下

跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。上市公司还可能出

现难以预见的变化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但

不能完全避免。特别地，如果上市公司涉嫌财务操纵、内幕交易、关联交易等

情形，或被监管部门处罚，将严重损害持有人利益。

5.购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨

胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产

的保值增值。

（三）信用风险

当基金持有的债券、票据的发行人违约，不按时偿付本金或利息时，或交

易对手违约时，将直接导致资产的损失，产生信用风险。本基金面临的信用风

险包括：

（1）违约风险：债券或票据发行人不能按时履行其偿付本息和利息的义务，

或回购交易中融资方违约无法按时支付回购本金和利息所带来的违约风险；

（2）降级风险：由于债券或票据发行人的基本面发生不利变化，导致其财

务状况恶化、偿债能力降低等原因，信用评级机构调低债券及发行人信用等级

的风险，从而导致债券价格下降的风险；

（3）信用利差风险：信用利差风险是指信用类债券当前的价格不合理，没

有真实反映发行人的信用利差水平，并由此导致的预期信用利差放大从而债券

价格下跌的风险；

（4）交易对手风险：在债券、票据、债券回购或协议存款的交易过程中，

由于交易对手方不能足额按时交割，导致本基金可能无法收到或足额收到应得

的证券或价款而产生损失，或导致基金不能及时抓住市场机会，对投资收益产

生影响。

（四）管理风险

基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的

占有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断，进而影响基金的投资收益水

平。同时，基金管理人的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全，

能否有效防范道德风险和其他合规性风险，以及基金管理人的职业道德水平等，

也会对基金的风险收益水平造成影响。

（五）流动性风险

我国证券市场作为新兴转轨市场，市场整体流动性风险较高。基金投资组

合中的股票和债券会因各种原因面临较高的流动性风险，使证券交易的执行难

度提高，买入成本或变现成本增加。此外，基金投资者的赎回需求可能造成基

金仓位调整和资产变现困难，加剧流动性风险。

为了克服流动性风险，本基金将在坚持分散化投资和精选个股原则的基础

上，通过一系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控制，但基金

管理人并不保证完全避免此类风险。

（六）操作和技术风险

基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或

者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、

交易错误和欺诈等。

此外，在开放式基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而

影响交易的正常进行甚至导致基金持有人利益受到影响。这种技术风险可能来

自基金管理人、登记机构、销售机构、证券、期货交易所和证券登记结算机构

等。

（七）合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规或基金合同有关规定的风

险。

（八）收益率曲线风险

收益率曲线风险是指与债券收益率曲线非平行移动有关的风险。本基金投

资涉及债券收益率曲线策略，由于久期等指标对利率风险的衡量是建立在收益

率曲线只发生平行位移的前提下，但收益率曲线可能会发生扭曲或蝶形等非平

行变化，并导致久期等指标无法全面反映利率风险的真实水平。久期相同的货

币市场工具组合若期限结构配置不同，则其收益率水平在收益率曲线发生非平

行位移时会产生较大的差异。

（九）杠杆放大风险

本基金或采用杠杆操作、息差放大的投资策略，市场风险、信用风险、流

动性风险、操作风险均会相应增加，特别是，当收益率的实际走势与预期走势

相反的情况下，市场出现融资的成本高于买入的债券的收益率，杠杆放大从而

导致委托资产净值出现较大的损失。

（十）投资流动性受限资产的风险

基金投资有明确锁定期的非公开发行股票，按监管机构或行业协会有关规

定确定公允价值，故本基金的净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股票的

收盘价所对应的净值，投资者在申购赎回时，需考虑该估值方式对基金净值的

影响。另外，本基金可能由于持有流动性受限资产而面临流动性风险以及流动

性受限期间内证券价格大幅下跌的风险。

（十一）流动性风险评估

（1）基金申购、赎回安排

本基金以定期开放方式运作，每年开放一次申购和赎回。投资人在开放日

办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳

证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监

会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金

不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。

（2）投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他

经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融

债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债

券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券

及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款

（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股票

期权、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须

符合中国证监会的相关规定。本基金为混合型基金，封闭期内，本基金股票资

产及存托凭证占基金资产的比例为0%—100%，投资同业存单的比例不得超过基

金资产的20%；开放期内，股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0%—95%，

投资同业存单的比例不得超过基金资产的20%。随着我国股票市场交易机制的

逐步完善、投资者结构的优化、信息披露相关法律法规的推出，我国的股票市

场已经具备较好的流动性。同时本基金也投资于债券资产；总体来看，利率债

和高信用评级短期融资券、超短期融资券、银行存款、同业存单等金融工具的

流动性情况相对较好，低信用评级次级债等金融工具的流动性情况相对较差；

但由于市场利率环境的变化，发行主体信用资质的恶化等各方面原因也可能导

致部分信用债、资产支持证券等品种面临流动性相对较差的情况。如果市场短

时间内资金面发生较大变化，而组合本身杠杆率较高且所投资的标的流动性情

况较差；或基金面临较大比例赎回，则可能会影响到基金资产的流动性和投资

收益。

根据《流动性风险管理规定》，基金管理人需根据基金投资人结构调整基金

投资组合的流动性及变现情况，确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需

求相匹配。基金管理人将密切监控投资组合流动性风险指标，及时调整组合持

仓结构，严格控制组合杠杆比率，限制流通受限资产比例等。

（3）巨额赎回下的流动性风险管理措施

若本基金在开放期的单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总

数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转

入申请份额总数后的余额）超过前一工作日的基金总份额的20%，即认为是发生

了巨额赎回。

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回或延缓支付赎回款项。

1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按

正常赎回程序执行。

2）延缓支付赎回款项：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或

认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较

大波动时，基金管理人应对当日全部赎回申请进行确认，但可以延缓支付赎回

款项，最长不超过20个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的该类

基金份额净值为基础计算赎回金额。

3）若本基金在开放期内发生巨额赎回，当基金单个基金份额持有人赎回申

请超过前一工作日基金总份额30%的情形时，超过部分的赎回申请可以延期办

理。延期办理部分的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并

以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部

赎回为止。延期办理的期限不得超过20个工作日，如延期办理期限超过开放期

的，开放期相应延长，延长的开放期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请，

即基金管理人仅为原开放期内因延期赎回涉及的单个基金份额持有人办理赎回

业务。而对于基金单个持有人份额赎回申请不超过前一工作日基金总份额20%

（含）的部分，基金管理人应当以赎回申请日的该类基金份额净值确认全部赎回

申请：若基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的

赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理

人可延缓支付赎回款项，延缓支付的赎回申请在基金管理人有能力支付赎回款

项时一次性全额支付，但延缓支付期限最长不超过20个工作日。

当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、

传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说

明有关处理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。

具体可见《招募说明书》“八、基金份额的申购与赎回”中“十一、巨额赎

回的情形及处理方式”的相关内容。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。

开放期内，如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确

保投资者得到公平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，包括但

不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、延期办理巨额赎回申请、暂停

基金估值、收取短期赎回费、摆动定价、实施侧袋机制等作为特定情形下基金

管理人流动性风险管理的辅助措施，同时基金管理人应时刻防范可能产生的流

动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有人的利益。当实施备用的流

动性风险管理工具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项，或增加赎

回成本。

（5）实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账

户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在

于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基

金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，

因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋

账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时

间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋

机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理

人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作

为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价

格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机

制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅

需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产

减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真

实价值及变化情况。

（十二）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一

致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资

比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金

的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根

据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不

同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能

存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与

产品风险之间的匹配检验。

（十三）其他风险

1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等

方面不完善而产生的风险；

2、因金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金

管理人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有人利

益受损；

3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，可能严重影响证券市场运行，

导致基金资产损失；

4、其他意外导致的风险。

二、声明

1、投资人投资于本基金，须自行承担投资风险；

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他基金销售机

构销售，基金管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进

行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财

产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会

备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将

清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十部分基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申

请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分

别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算各类基金份额认购、申购、赎回和注销价

格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值

信息，确定各类基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露

及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关及向审计、法律等外部专业顾问提

供的除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、

为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账

管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，

不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财

产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭

证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》及《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、

交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及

其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，

但依法向监管机构、司法机关及向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的基金份

额净值、各类基金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的

规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，

还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有

人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人

的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔

偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为

《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大

会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基

金份额拥有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，

以届时有效的法律法规为准。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现

或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转变）；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高基金销售服务费率；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调低基金销售服务费率、调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变

更收费方式或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会

许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转

托管等业务规则；

（6）基金推出新业务或服务；

（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日

起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托

管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的

基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面

决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30

日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介

公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应

另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。

基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表

决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监

管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、

基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现

场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的

3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新

召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少

于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。

通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人

经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公

告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项

重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三

分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表

出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见

的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明

符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采

用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，授权方式可以采用

网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列

明；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非

现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通

讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或

其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定

和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会

决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表

未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金

管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金

份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持

有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出

席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效

力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托

人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公

证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换

基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别

决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提

交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，

表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛

盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金

份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由

基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担

任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下

进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒

派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监

会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采

用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、

公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有

人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若

相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额

持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分

之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人

大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持

有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或

授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或

监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接

对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理

人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进

行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财

产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会

备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将

清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交上海

国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁

规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约

束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继

续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持

有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特

别行政区和台湾地区的有关规定）管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

第二十一部分基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人：海富通基金管理有限公司（或称“管理人”）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室

以及19层1901-1908室（200120）

法定代表人：杨仓兵

成立时间：2003年4月18日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字

[2003]48号

注册资本：3亿元人民币

组织形式:有限责任公司

存续期间：持续经营

电话：021-38650999

（二）基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司（或称“托管人”）

办公地址：上海市博成路1388号浦银中心A栋

法定代表人：郑杨

成立日期：1992年10月19日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币293.52亿元

经营期限：持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1.基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金

投资范围、投资对象进行监督。

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他

经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融

债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债

券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券

及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款

（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股票

期权、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须

符合中国证监会的相关规定。

《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按

照基金托管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，

对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存

在疑义的事项进行核查。

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投

资工具。

2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

融资比例进行监督：

（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比

例为：

封闭期内，本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0%—100%，投

资同业存单的比例不得超过基金资产的20%；开放期内，股票资产及存托凭证

占基金资产的比例为0%—95%，投资同业存单的比例不得超过基金资产的20%。

开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易

保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净

值的5%；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指

期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金

一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

股指期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以

下投资限制：

1）封闭期内，本基金投资于股票及存托凭证的比例占基金资产的比例为

0-100%；开放期内，本基金投资于股票及存托凭证的比例占基金资产的比例范

围为0%-95%；

2）开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳

的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金

资产净值的5%；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣

除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易

保证金一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购

款等；

3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条

款规定的比例限制；

5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债

券回购到期后不得展期；

6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

12）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期

的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可

流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的

可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构

成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受

前述比例限制；

13）开放期内，本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；封闭期内，

本基金资产总值不超过基金资产净值的200%；

14）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基

金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基

金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增

流动性受限资产的投资；

15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

16）本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20％；

17）本基金投资股指期货，应遵循以下中国证监会规定的投资限制：

①封闭期内，本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约与有价

证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；开放期内，本基金在任何交易

日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资

产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债

券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超

过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的

股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所

持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基

金合同》关于股票投资比例的有关约定。

18）本基金参与股票期权交易，需遵守下列投资组合限制：

①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产

净值的10%；

②本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权

的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的

现金等价物；

③本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合

约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第2）、10）、14）、15）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合

并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定

投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中国证

监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但

须提前公告。基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提

前2个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能的变动规模和公司应对措施，

便于基金托管人实施交易监督。

3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

资禁止行为进行监督：

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基

金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后

的规定执行。

4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联

投资限制进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基

金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估

机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过

三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

如法律、法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定，基金管理人

和基金托管人事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大

利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券清单,加盖公章并书面提交。双

方均有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新

后的名单发送给对方。关联交易名单变更的，发生变更的一方应及时发送对方，

经对方确认后，新的关联交易名单开始生效。基金托管人仅按基金管理人提供

的基金关联方名单为限,进行监督。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流

程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人

承担责任。

5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人

参与银行间债券市场进行监督。

基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手的资信风险引

起的损失，基金管理人应当负责向相关责任人追偿。

6.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对基金银

行存款业务进行监督。

基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究，严格测算与

控制投资银行存款的风险敞口，针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。

对于基金投资的银行存款，由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时，先

由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿。如果基金托管人

在运作过程中遵循有关法律法规的规定和《基金合同》的约定监督流程，则对于

由于存款银行信用风险引起的损失，不承担赔偿责任。

7.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

如下所指“流通受限证券”与本协议以及基金合同所指“流动性受限资产”

定义存在不同。就流动性受限资产定义，请参照基金合同的“第二部分:释义”

部分。

基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基

金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范

流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否

遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监

督。

（1）本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、

公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包

括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购

交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证

券。

（2）基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其

董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基

金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失等问题的应对解决措施，

以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托

管人提供基金投资非公开发行股票的相关流动性风险处置预案。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风

险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如

因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转出现困难时，

基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本

基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如

因基金管理人原因导致本基金出现损失的，基金托管人不承担任何责任。

（3）基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证

监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，

以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

有关基金投资的流通受限证券应保证登记存管在相关基金名下，基金管理

人负责相关工作的落实和协调，并保证基金托管人能够正常查询。如因流通受

限证券的登记存管不能保证基金托管人正常履行资产保管责任，有关此项基金

资产存管的责任由基金管理人承担。

如基金管理人未遵守相关制度、流动性风险处置方案以及投资额度和比例

限制要求，导致基金出现风险使基金托管人承担连带赔偿责任的，若基金托管

人此前已切实履行监督职责的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损

失。

（4）本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于执行投资指令之前

两个工作日将有关资料书面提交基金托管人，并保证向基金托管人提供的有关

资料真实、准确、完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的

资料。上述书面资料包括但不限于：

1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

2）有关非公开发行股票的发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

3）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

4）该基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制。

5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关

问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理

人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，

有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补

充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出

具的风险评估报告等资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。

因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权

报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法就上述问题达成一致，应及时上报中国证

监会请求解决。基金托管人履行了本协议规定的监督职责后，不承担任何责

任。

(5)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

8.基金托管人对基金投资中期票据的监督责任仅限于依据本协议相关规定

对投资比例和投资限制进行事后监督；除此外，无其它监督责任。如发现异常

情况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金

托管人进行监督和核查。基金因投资中期票据导致的信用风险、流动性风险，

基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失的，基金

托管人不承担任何责任。

基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法规、

监管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险

处置预案，管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预

案。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收

入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表

现数据等进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、

《基金合同》、基金托管协议等有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人

限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式

向基金托管人发出回函，进行解释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改

正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管

人应报告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本

托管协议对基金业务的监督和核查，对基金托管人发出的书面提示，必须在规

定时间内答复基金托管人并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证，对

基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报

送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已

经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》

约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。基金管理人的上述违

规失信行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失，由基金管理人承担。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投

资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，

应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同

时通知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督

权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基

金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不

限于基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和

证券账户及投资所需其他账户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和各

类基金份额净值、是否根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露

和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管

理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息

等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人

应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核

对并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通

知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规

事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现基

金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同

时通知基金托管人限期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关

资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金

管理人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督

权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基

金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令，

不得自行运用、处分、分配基金的任何财产（基金托管人主动扣收的汇划费除

外）。基金托管人不对处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。

3.基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户和证券账户及投资

所需其他账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管

理，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确

保基金财产的完整与独立。

5.对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理

人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到

达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由

此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金

托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合，但对基金财产的损

失不承担责任。

（二）募集资金的验证

募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管

理人在具有托管资格的商业银行开设的基金专户账户。该账户由基金管理人开

立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持

有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有

从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告

应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。验资完成，

基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立

的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托管人收到有

效认购资金当日以书面形式确认资金到账情况，并及时将资金到账凭证传真给

基金管理人，双方进行账务处理。

若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管理人按

规定办理退款事宜。

（三）基金资产托管专户的开立和管理

基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金管

理人合法合规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及基金托

管人的相关要求，提供开户所需的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托

管专户的预留印鉴的印章由基金托管人刻制、保管和使用。

本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人或基金的资产托管专户

进行。基金的资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。

除因本基金业务需要，基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其

他任何银行账户；亦不得使用以基金名义开立的银行账户进行本基金业务以外

的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理

暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办

法》以及银行业监督管理机构的其他有关规定。

（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦

不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。

基金证券账户的开立和原始开户材料的保管由基金托管人负责，账户资产

的管理和运用由基金管理人负责。基金托管人以基金托管人的名义在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管

人代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工

作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照

中国证券登记结算有限责任公司的规定和基金托管人为履行结算参与人的义务

所制定的业务规则执行。

（五）银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案

《基金合同》生效后，在符合监管机构要求的情况下，基金管理人负责以基

金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进

行交易；基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银

行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以本基金的名义分别在中央国债登

记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户和资

金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基金托管人协助基

金管理人完成银行间债券市场准入备案。

（六）其他账户的开设和管理

1、因业务发展而需要开立的其它账户，可以根据《基金合同》或有关法律

法规的规定，经基金管理人和基金托管人协商一致后，由基金托管人负责为基

金开立。新账户按有关规则使用并管理。

2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定

办理。

（七）基金投资银行存款账户的开立和管理

基金投资银行定期存款，基金管理人与基金托管人应比照相关规定，就本

基金投资银行存款业务签订书面协议。

基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订

总体合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。

存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件

上加盖预留印鉴及基金管理人公章。

本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，

明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理

等细则。

为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条

款。

基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行

建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。

（八）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；

其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营

业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的

指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间

的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管

人以外机构实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款存单对应的财产不

承担保管责任。

（九）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金

托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署

与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理

人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工

作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合

同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同

原件核对一致的并加盖基金管理人公章的合同传真件或复印件，未经双方协商

一致，合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净

值是指计算日该类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。

各类基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此

产生的收益或损失由基金财产承担。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，

按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。每个工作日，基金

管理人应对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停

估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》

及其他法律、法规的规定。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的

各类基金份额的基金份额净值和基金资产净值并以双方认可的方式发送给基金

托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理

人，由基金管理人对外公布。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、

审查基金管理人计算的基金资产净值。本基金的会计责任方是基金管理人，就

与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达

成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。法

律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规

定估值。

（二）基金资产估值

估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他

法律法规的规定的约定。

当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允

价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公

允价值的价格估值。

（三）估值错误处理

1.当某类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错

误时，视为该类基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应

当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；

任一类基金份额的错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应

当通报基金托管人并报中国证监会备案；任一类基金份额的错误偏差达到该类

基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案；当发生

净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成

损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事

人追偿。

2.当因基金管理人和基金托管人原因致使各类基金份额的基金份额净值计

算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金

托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

（1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问

题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的

建议执行，由此给各类基金份额的基金份额持有人和基金财产造成的直接损失，

由基金管理人负责赔付。

（2）若基金管理人计算的各类基金份额的基金份额净值已由基金托管人复

核确认后公告，而且基金托管人在复核过程中没有发现错误，各类基金份额的

基金份额净值出错且给各类基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规

定对基金份额持有人或基金支付赔偿金，就实际向基金份额持有人或基金支付

的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照各自收取的管理费率和托管费率的

比例承担相应的责任。

（3）如基金管理人和基金托管人对各类基金份额的基金份额净值的计算结

果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布各类

基金份额的基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给

各类基金份额的基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净

值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。

（4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额

等），导致各类基金份额的基金份额净值计算错误而引起的各类基金份额持有人

和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

3.由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误、有关会计制度

变化或由于其他不可抗力原因，致使基金管理人和基金托管人虽然已经采取必

要、适当、合理的措施进行检查，但是仍未能发现该错误而造成的基金份额净

值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托

管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，

以基金管理人计算结果为准。

5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另

有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，双方当事人应

本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。

（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形

1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时；

3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4.中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。

（五）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并

披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

（六）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同

一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，

对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若

双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及

时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对

不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以

基金管理人的账册为准。

（七）基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的

编制，应于每月终了后5个工作日内完成。

《基金合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当

在三个工作日内，更新招募说明书并登载在规定网站上。招募说明书其他信息

发生变更的，基金管理人至少每年更新一次；基金产品资料概要的信息发生重

大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在

规定网站及基金销售机构网站或营业网点。基金产品资料概要其他信息发生变

更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新

招募说明书和基金产品资料概要。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，

编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性

公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制

完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告

登载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完

成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登

载在规定报刊上。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季

度报告、中期报告或者年度报告。

基金管理人在5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告

加盖公章后，以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在

3个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人

在7个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托

管人复核，基金托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果书面通

知基金管理人。基金管理人在30日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将

有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后30日内进行复核，并将复

核结果书面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告，在年度报告

完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后45日内复核，

并将复核结果书面通知基金管理人。

基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人

和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方

式为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖印鉴或者出

具加盖托管业务部门业务章的复核意见书或进行电子确认，相关各方各自留存

一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表

达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权

就相关情况报证监会备案。

基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章

确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、《基

金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31

日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有

人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和

保管，保管期限为自基金账户销户之日起不少于20年。基金管理人应按照目前

相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保

管期限为15年，法律法规或监管部门另有规定的除外。

在基金托管人编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将每年6月30日、

12月31日的基金持有人名册送交基金托管人，文件方式可以采用电子或文档的

形式并且保证其的真实、准确、完整。基金托管人应妥善保管，不得将持有人

名册用于基金托管业务以外的其他用途。

七、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更与终止

1.托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托

管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突，并需经基金管理人、基

金托管人加盖公章或合同专用章以及双方法定代表人或授权代理人签字（或盖章）

确认。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

2.基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本托管协议终止：

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资

产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管

理权；

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

（二）基金财产的清算

1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进

行基金清算。

2.在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按

照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

3.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5.基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财

产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而

不能及时变现的，清算期限相应顺延。

6.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

7.基金财产按下列顺序清偿：

(1)支付清算费用；

(2)交纳所欠税款；

(3)清偿基金债务；

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

（三）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会

备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将

清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（四）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于15年。

八、适用法律及争议解决方式

（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、

澳门特别行政区和台湾地区法律），并从其解释。

（二）相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，

除经友好协商可以解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届

时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是终局性的并对相

关各方均有约束力，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继

续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份

额持有人的合法权益。

第二十二部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基

金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容

如下：

一、资料发送服务

基金管理人负责向通过基金管理人的直销中心认购或申购本基金的基金份

额持有人发送相关资料，基金销售机构将负责向通过其销售网点认购或申购本

基金的基金份额持有人发送相关资料。

1、投资人对账单服务：

基金份额持有人可通过以下方式查阅对账单：

（1）基金份额持有人可登陆本基金管理人的网站账户自动查询系统查阅对

账单。

（2）基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制定期电

子对账单，每月度、季度、年度结束后15个工作日内由客户服务中心向选择电

子对账单服务的基金份额持有人发送电子对账单。

（3）基金份额持有人也可拨打基金管理人客服热线索取纸质对账单，亦可

通过销售机构网点进行查询。

2、其他相关的信息资料

不定期的法律法规宣传、市场评论，产品推荐等。

二、红利再投资服务

本基金收益分配时，基金份额持有人可以选择将当期分配所得的红利再投

资于本基金，登记机构将基金份额持有人所获现金红利按除权日经除权后的基

金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。

三、在线服务

通过基金管理人网站、微信及APP的在线客服、客服信箱，投资人可以实

现咨询、投诉、建议和寻求各种帮助。

网站提供了基金公告、公司动态、基金常识等各种信息，投资人可以根据

各自的使用习惯自行查询或定制。

基金管理人为现有投资人提供了基金账户查询、交易明细查询、对账单发

送方式设置、修改查询密码等服务。

四、资讯服务

投资人如果想了解申购和赎回等交易情况、基金账户余额、基金产品与服

务等信息，请拨打基金管理人客户服务中心电话或登录公司网站进行咨询、查

询。

1、客户服务电话

全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）

传真：021-50479997

2、互联网站

基金管理人网址：http://www.hftfund.com

电子信箱：info@hftfund.com

3、官方微信服务号：fund_hft

五、投诉和建议受理

投资者可以通过基金管理人提供的客户服务电话、在线客服、书信、电子

邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。

投资者还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提

出建议。

六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联

系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十三部分其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办

法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并予以公

告。

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式

基金招募说明书应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构

的住所，供公众查阅、复制，基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理

人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。投资人也可以直接登录基金管

理人的网站www.hftfund.com进行查阅。上述备查的文件其内容与所公告的内

容完全一致。

第二十五部分备查文件

本招募说明书的备查文件包括：

1、中国证监会对海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资

基金募集申请准予注册的文件；

2、《海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》；

3、《海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协

议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、法律意见书；

7、中国证监会要求的其他文件。

备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资人如需了解详

细的信息，可向基金管理人、基金托管人申请查阅。


              

                

               海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号).pdf