基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 

基金托管人：中国建设银行股份有限公司 

报告送出日期：二〇二三年四月二十日

信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

1 

 

§1 重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈

利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读

本基金的招募说明书。  

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 

§2 基金产品概况 

基金简称 信澳匠心臻选两年持有期混合 

基金主代码 010363 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2020年 10月 30日 

报告期末基金份额总额 2,966,755,781.26份 

投资目标 在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 

投资策略 

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、港股通标

的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期

货投资策略。 

业绩比较基准 

中证 800指数收益率×85%＋中证港股通综合指数×5%＋银行活期存

款利率(税后)×10% 

风险收益特征 

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基

金和货币市场基金，低于股票型基金。 

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 

基金托管人 中国建设银行股份有限公司 

§3 主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 报告期 

信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

2 

 

(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 

1.本期已实现收益 -388,374,689.73 

2.本期利润 -46,537,491.57 

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0150 

4.期末基金资产净值 3,371,711,446.74 

5.期末基金份额净值 1.1365 

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开

放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 

 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 

3.2 基金净值表现 

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

阶段 

净值增长

率① 

净值增长

率标准差

② 

业绩比较

基准收益

率③ 

业绩比较

基准收益

率标准差

④ 

①-③ ②-④ 

过去三个月 -1.77% 1.21% 4.70% 0.72% -6.47% 0.49% 

过去六个月 -9.51% 1.49% 7.29% 0.92% -16.80% 0.57% 

过去一年 -15.15% 1.69% -2.32% 1.01% -12.83% 0.68% 

自基金合同生

效起至今 

13.65% 1.61% -10.19% 1.01% 23.84% 0.60% 

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较 

信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的

历史走势对比图 

(2020年 10月 30日至 2023年 3月 31日) 

信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

3 

 

 

§4 管理人报告 

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介  

姓名 职务 

任本基金的基金经理期限 证券从

业年限 

说明 

任职日期 离任日期 

朱然 

本基金的

基金经理 

2022-08-16 - 9年 

北京大学工学硕士。曾任

甲骨文（中国）IT 工程

师，广发证券(香港)海外

市场 TMT行业分析师，

红土创新基金研究员、基

金经理和投资副总监。

2021 年 8 月加入信达澳

亚基金权益投资部。现任

信澳转型创新股票基金

基金经理（2021年 12月

20日起至今）、信澳智选

先锋一年持有期混合基

金基金经理（2022 年 6

月 14日起至今）、信澳匠

心臻选两年持有期混合

基金的基金经理（2022

年 8月 16日起至今）、信

澳汇智优选一年持有期

混合型证券投资基金基

金经理（2022年 11月 22

日起至今）。 

李淑彦 

本基金的

基金经

理，公司

副总经理 

2020-10-30 - 10.5年 

北京大学光华管理学院

金融学硕士。 2012 年

-2015年，先后在博时基

金、永赢基金任研究员。

2015 年 5 月加入信达澳

信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

4 

 

亚基金，历任研究员、基

金经理助理，现任副总经

理、专户投资部总监兼研

究咨询部负责人。现任信

澳匠心臻选两年持有期

混合基金的基金经理

（2020 年 10 月 30 日起

至今）、信澳周期动力混

合型基金基金经理（2020

年 12月 30日起至今）、

信澳匠心严选一年持有

期混合基金基金经理

（2022 年 9 月 7 日起至

今）、信澳鑫享债券基金

基金经理（2023 年 3 月

15日起至今）。 

冯明远 

本基金的

基金经

理，公司

副总经

理、联席

投资总监 

2020-10-30 2023-01-13 12.5年 

浙江大学工学硕士。浙江

大学工学硕士。2010年 9

月，任平安证券综合研究

所研究员，2014 年 1 月

加入信达澳亚基金公司，

历任研究员，基金经理助

理，现任副总经理、联席

投资总监。曾任信澳精华

配置混合基金基金经理

（2017 年 12 月 26 日起

至 2022年 7月 19日）、

信澳匠心臻选两年持有

期混合基金的基金经理

（2020 年 10 月 30 日起

至 2023年 1月 13日）、

信澳先进智造股票基金

基金经理（2019 年 1 月

17日起至 2023年 2月 3

日）、信澳核心科技混合

基金的基金经理（2019

年 8 月 14 日起至 2023

年 2月 16日）。现任信澳

新能源产业股票基金基

金经理（2016年 10月 19

日起至今）、信澳科技创

新一年定开混合基金的

基金经理（2020 年 5 月

29日起至今）、信澳研究

信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

5 

 

优选混合基金的基金经

理（2020年 6月 22日起

至今）、信澳星奕混合基

金的基金经理（2021年 1

月 22日起至今）、信澳领

先智选混合基金的基金

经理（2021年 6月 30日

起至今）、信澳智远三年

持有期混合基金的基金

经理（2022年 1月 25日

起至今）。 

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。  

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规

定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的

基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同

投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买

卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理

的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利

用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3

日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、

非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组

合存在违反公平交易原则的情形。 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易

所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。

信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

6 

 

投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 

一季度市场面临国内外宏观经济因素的多重不确定性，整体波动较大；结构上，在国家大

力发展数字的政策引导和 AI技术取得突破性进展的产业趋势下，以计算机，传媒，通信，电

子为主导的 TMT主题板块表现异常突出，而高景气和复苏驱动的制造，消费等方向表现乏力，

结构上冰火两重天。 

展望二季度，从国家政策，产业趋势和宏观经济形势等多重因素考虑， TMT板块短期可

能继续占优，但市场也会逐步达到平衡状态，高景气和复苏驱动的制造和消费板块也会出现阿

尔法机会。 

产品采取较为均衡和分散的配置策略，看好 TMT板块中具备明确产业趋势催化和估值提

升空间的细分方向，以及制造业中的低估值成长个股在基本面驱动下反转机会。 

4.5 报告期内基金的业绩表现 

截至报告期末，本基金份额净值为 1.1365元，份额累计净值为 1.1365元，本报告期内，

本基金份额净值增长率为-1.77%，同期业绩比较基准收益率为 4.70%。 

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

无。 

§5 投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

序号 项目 金额(元) 

占基金总资产的比例

(%) 

1 权益投资 2,880,793,071.84 84.85 

 其中：股票 2,880,793,071.84 84.85 

2 基金投资 - - 

3 固定收益投资 1,025,867.65 0.03 

 其中：债券 1,025,867.65 0.03 

 资产支持证券 - - 

4 贵金属投资 - - 

5 金融衍生品投资 - - 

6 买入返售金融资产 - - 

 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 

信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

7 

 

产 

7 银行存款和结算备付金合计 470,677,969.97 13.86 

8 其他资产 42,611,679.58 1.26 

9 合计 3,395,108,589.04 100.00 

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 54,527,923.26元，占期末净值比例

为 1.62%。 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码 行业类别 公允价值（元） 

占基金资产净值比例

（％） 

A 农、林、牧、渔业 - - 

B 采矿业 95,663,151.68 2.84 

C 制造业 1,875,648,350.55 55.63 

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,729,001.70 0.94 

E 建筑业 112,850,561.92 3.35 

F 批发和零售业 32,174,368.00 0.95 

G 交通运输、仓储和邮政业 178,505,229.86 5.29 

H 住宿和餐饮业 - - 

I 信息传输、软件和信息技术服务业 444,942,292.27 13.20 

J 金融业 - - 

K 房地产业 - - 

L 租赁和商务服务业 6,021,600.00 0.18 

M 科学研究和技术服务业 36,020,592.60 1.07 

N 水利、环境和公共设施管理业 - - 

O 居民服务、修理和其他服务业 - - 

P 教育 - - 

Q 卫生和社会工作 - - 

R 文化、体育和娱乐业 12,710,000.00 0.38 

S 综合 - - 

 合计 2,826,265,148.58 83.82 

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 

信息技术 50,425,716.98 1.50 

电信业务 4,102,206.28 0.12 

合计 54,527,923.26 1.62 

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 

信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

8 

 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 

占基金资产净值比例

(％) 

1 002459 晶澳科技 4,091,969 234,633,502.46 6.96 

2 002126 银轮股份 9,011,851 128,599,113.77 3.81 

3 688223 晶科能源 7,049,628 98,201,318.04 2.91 

4 603290 斯达半导 256,683 70,472,317.65 2.09 

5 300496 中科创达 647,825 70,191,838.75 2.08 

6 600029 南方航空 8,393,900 66,059,993.00 1.96 

7 601111 中国国航 6,083,100 65,089,170.00 1.93 

8 002484 江海股份 2,781,000 60,987,330.00 1.81 

9 601728 中国电信 8,119,700 51,397,701.00 1.52 

10 300049 福瑞股份 1,711,700 48,971,737.00 1.45 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号 债券品种 公允价值(元) 

占基金资产净值比例

(％) 

1 国家债券 - - 

2 央行票据 - - 

3 金融债券 - - 

 其中：政策性金融债 - - 

4 企业债券 - - 

5 企业短期融资券 - - 

6 中期票据 - - 

7 可转债（可交换债） 1,025,867.65 0.03 

8 同业存单 - - 

9 其他 - - 

10 合计 1,025,867.65 0.03 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 

占基金资产

净值比例(％) 

1 113666 爱玛转债 3,410 477,448.86 0.01 

2 118015 芯海转债 2,510 319,404.24 0.01 

3 127038 国微转债 1,528 229,014.55 0.01 

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

9 

 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有股指期货。 

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

本基金未参与投资股指期货。 

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

5.10.1 本期国债期货投资政策 

本基金未参与投资国债期货。 

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有国债期货。 

5.10.3 本期国债期货投资评价 

本基金未参与投资国债期货。 

5.11 投资组合报告附注 

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。 

2022年 11月 18日，晶科能源因发行人委托第三方物流公司向海关申报进口禁止进口的固

体废物（原生级太阳能多晶硅料）,被海关部门处罚事项。我们认为该事项对公司业务的可持

续发展和对公司价值不会构成较大影响 

第一： 该进口违禁品事件为偶发事件，非公司常规业务操作，不会带来持续影响 

第二：该事项处罚影响较为轻微，产品建仓时间在事件发生之后，不会对股票的持有价值

信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

10 

 

造成影响。 

除晶科能源外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案

调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。  

5.11.2本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 

5.11.3 其他资产构成 

序号 名称 金额(元) 

1 存出保证金 1,699,580.48 

2 应收证券清算款 40,739,898.14 

3 应收股利 - 

4 应收利息 - 

5 应收申购款 172,200.96 

6 其他应收款 - 

7 待摊费用 - 

8 其他 - 

9 合计 42,611,679.58 

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 

1 118015 芯海转债 319,404.24 0.01 

2 127038 国微转债 229,014.55 0.01 

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 

§6 开放式基金份额变动 

单位：份 

报告期期初基金份额总额 3,236,118,090.32 

报告期期间基金总申购份额 12,147,307.13 

减：报告期期间基金总赎回份额 281,509,616.19 

报告期期间基金拆分变动份额 - 

报告期期末基金份额总额 2,966,755,781.26 

信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

11 

 

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 

基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。  

§8 影响投资者决策的其他重要信息 

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 

报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 

无。  

§9 备查文件目录 

9.1 备查文件目录 

1、中国证监会核准基金募集的文件； 

2、《信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 

3、《信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 

4、法律意见书； 

5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 

6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 

8、中国证监会要求的其他文件。 

9.2 存放地点 

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 

9.3 查阅方式 

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。

在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 

信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

12 

 

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 

客户服务中心电话：400-8888-118 

网址：www.fscinda.com 

 

 

信达澳亚基金管理有限公司 

二〇二三年四月二十日 


              

                

               信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告.pdf