平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-21 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2023年 4月 21日
平安双季增享 6个月持有债券 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023年 04月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安双季增享 6个月持有债券
基金主代码 010651
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 1月 5日
报告期末基金份额总额 1,979,019,400.02份
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基
金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投
资策略;4国债期货投资策略;5、资产支持证券投资
策略
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*90%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
平安双季增享 6个月持有债
券 A
平安双季增享 6个月持有债
券 C
下属分级基金的交易代码 010651 010652
报告期末下属分级基金的份额总额 1,790,195,955.89份 188,823,444.13份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
平安双季增享 6个月持有债券 A 平安双季增享 6个月持有债券 C
1.本期已实现收益 7,722,824.60 629,654.42
2.本期利润 18,397,617.86 1,740,696.61
3.加权平均基金份额本期利润 0.0092 0.0083
4.期末基金资产净值 1,720,018,381.20 180,005,374.49
5.期末基金份额净值 0.9608 0.9533
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安双季增享 6个月持有债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.91% 0.11% 1.36% 0.08% -0.45% 0.03%
过去六个月 -5.05% 0.24% 1.45% 0.11% -6.50% 0.13%
过去一年 -6.67% 0.32% 3.04% 0.11% -9.71% 0.21%
自基金合同
生效起至今
-3.92% 0.28% 6.89% 0.13% -10.81% 0.15%
平安双季增享 6个月持有债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.82% 0.11% 1.36% 0.08% -0.54% 0.03%
过去六个月 -5.21% 0.24% 1.45% 0.11% -6.66% 0.13%
过去一年 -7.00% 0.32% 3.04% 0.11% -10.04% 0.21%
自基金合同 -4.67% 0.28% 6.89% 0.13% -11.56% 0.15%
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生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


注:1、本基金基金合同于 2021年 01月 05日正式生效;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
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注:本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张文平
公司总经
理助理兼
固定收益
投资总
监,平安
双季增享
6个月持
有期债券
型证券投
资基金基
金经理
2021年 3月
18日
- 11年
张文平先生,南京大学硕士。先后担任
毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分
公司审计一部审计师、大成基金管理有
限公司固定收益部基金经理。2018年 3
月加入平安基金管理有限公司,现任公
司总经理助理兼固定收益投资总监。同
时担任平安如意中短债债券型证券投资
基金、平安季享裕三个月定期开放债券
型证券投资基金、平安季开鑫三个月定
期开放债券型证券投资基金、平安双季
增享 6个月持有期债券型证券投资基
金、平安惠铭纯债债券型证券投资基
金、平安惠澜纯债债券型证券投资基
金、平安惠利纯债债券型证券投资基
金、平安鑫享混合型证券投资基金基金
经理。
刘斌斌
平安双季
增享 6个
月持有期
债券型证
券投资基
金基金经

2022年 6月
10日
- 10年
刘斌斌先生,山东大学金融学专业硕
士。曾任融通基金管理有限公司投资经
理。2021年 2月加入平安基金管理有限
公司,曾担任固定收益投资中心专户投
资经理,现担任平安恒泽混合型证券投
资基金、平安恒鑫混合型证券投资基
金、平安可转债债券型证券投资基金、
平安双季增享 6个月持有期债券型证券
投资基金、平安添悦债券型证券投资基
金、平安添润债券型证券投资基金基金
经理。
俞瑶
平安双季
增享 6个
月持有期
债券型证
券投资基
金基金经

2022年 12月
20日
- 11年
俞瑶女士,香港科技大学投资管理专业
硕士,曾先后担任南京证券股份有限公
司投资顾问、深圳市万博汇投资控股有
限公司运营风险管理经理、天风证券股
份有限公司项目经理。2015年 9月加入
平安基金管理有限公司,曾担任投资经
理,现任平安深证 300指数增强型证券
投资基金、平安股息精选沪港深股票型
证券投资基金、平安沪深 300指数量化
增强证券投资基金、平安中证 500指数
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增强型发起式证券投资基金、平安双季
增享 6个月持有期债券型证券投资基金
基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合
规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度,债市表现分化,利率债收益率先上后下,信用债收益率则明显下行。利率债受不确
定的两会政策预期影响,年初市场普遍比较谨慎,在两会提出 5%的经济增长目标后,市场悲观
情绪逐步消散,收益率有所下行。22年四季度市场风险事件导致信用债收益率大幅上行,收益
率回到了很高的水平,安全边际明显抬升,叠加央行维稳货币市场,资金宽松,配置资金逐步进
场,中短期限信用债收益率明显下行。
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一季度本基金主要配置中短期品种以获取稳健收益,同时通过杠杆套息等方式增厚组合收
益。
权益市场经过年初的系统性修复以后,开始呈现典型的结构行情。本组合参与了年初的修复
行情,但是对结构行情把握不足,组合表现中规中矩。
权益方面,一季度 A股市场整体呈现震荡走势,从板块上来看,一季度表现亮眼的为中特
估、数字经济、人工智能等主题投资板块;从风格上来说,价值风格持续占优,成长风格相对弱
势。3月 PMI延续扩张,生产、内需或有亮点,印证了经济修复的持续性;但 PMI高位回落、1-
2月工业企业利润下降尚难指向经济将进入强复苏,后续不确定性仍存在。整体来看,目前经济
修复的确定性较强,但修复斜率存在一定的不确定性。
目前我们对市场的判断为震荡上行。从情绪上来说,美联储加息进程临近尾声,银行业危机
担忧缓解,外围扰动持续缓解带动市场情绪回暖。同时随着上市公司一季报披露期的来临,市场
或将逐渐回归基本面为主导的行情,市场结构可能更加均衡。在配置结构上,后续还将继续重点
关注景气度延续的方向,如国防军工和新能源中的新能车、光伏、风电、储能等方向,以及困境
反转相关板块,重点关注此前受疫情影响和房地产政策影响的行业或板块,以及未来一年周期反
转的行业,包括出行链、大消费、金融地产及其产业链、半导体等。另外我们还将持续关注和捕
捉中特估、AI人工智能、数字经济等主题板块的投资机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安双季增享 6个月持有债券 A的基金份额净值 0.9608元,本报告期基金份
额净值增长率为 0.91%,同期业绩比较基准收益率为 1.36%;截至本报告期末平安双季增享 6个月
持有债券 C的基金份额净值 0.9533元,本报告期基金份额净值增长率为 0.82%,同期业绩比较基
准收益率为 1.36%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低
于 5,000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 192,918,831.15 8.18
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其中:股票 192,918,831.15 8.18
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,035,138,677.61 86.25
其中:债券 2,025,123,335.14 85.83
资产支持证券 10,015,342.47 0.42
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
7 银行存款和结算备付金合计 128,968,694.78 5.47
8 其他资产 2,421,519.97 0.10
9 合计 2,359,447,723.51 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,341,457.00 0.18
C 制造业 159,862,825.15 8.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 585,870.00 0.03
E 建筑业 5,210,483.00 0.27
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 9,277,002.00 0.49
J 金融业 - -
K 房地产业 10,225,896.00 0.54
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 4,415,298.00 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 192,918,831.15 10.15
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
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注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001979 招商蛇口 750,800 10,225,896.00 0.54
2 601058 赛轮轮胎 776,800 8,381,672.00 0.44
3 002466 天齐锂业 110,400 8,337,408.00 0.44
4 603997 继峰股份 556,700 8,311,531.00 0.44
5 605333 沪光股份 431,300 8,147,257.00 0.43
6 601890 亚星锚链 817,400 7,708,082.00 0.41
7 002738 中矿资源 108,756 7,645,546.80 0.40
8 603596 伯特利 98,131 6,988,889.82 0.37
9 000683 远兴能源 665,800 5,752,512.00 0.30
10 002276 万马股份 554,700 5,630,205.00 0.30
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 868,534,682.66 45.71
其中:政策性金融债 221,496,522.24 11.66
4 企业债券 338,395,364.63 17.81
5 企业短期融资券 60,717,133.70 3.20
6 中期票据 539,468,898.70 28.39
7 可转债(可交换债) 36,429,205.09 1.92
8 同业存单 79,867,776.39 4.20
9 其他 101,710,273.97 5.35
10 合计 2,025,123,335.14 106.58
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120100
21郑州银行永
续债
1,800,000 182,665,430.14 9.61
2 2120115
21厦门国际银
行永续债 01
1,700,000 166,585,235.62 8.77
3 220208 22国开 08 1,100,000 111,825,879.45 5.89
4 102200187
22陕煤化
MTN010
1,100,000 110,784,857.53 5.83
5 149967 22广发 Y1 1,000,000 101,710,273.97 5.35
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
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明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112395 28欲晓 A1 100,000 10,015,342.47 0.53
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金以套期保值为目的开展国债期货投资,选择流动性好、交易活跃的主力合约进行交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市值(元)
公允价值变动
(元)
风险指标说明
TF2306 TF2306 -40 -
40,422,000.00
-30,384.67 -
公允价值变动总额合计(元) -30,384.67
国债期货投资本期收益(元) -484,019.18
国债期货投资本期公允价值变动(元) -30,384.67
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金参与国债期货的投资交易,符合法律法规规定和基金合同的投资限制,并遵守相关的
业务规则,且对基金的总体风险相对可控。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国家外汇管理局山东省分局于 2022年 5月 25日作出鲁汇罚〔2022〕5号处罚决定,由于恒
丰银行股份有限公司(以下简称“公司”)存在以下违法违规行为:违反规定办理结汇;未按照规
定报送结售汇综合头寸报表,根据相关规定,公司被责令改正,给予警告,处罚款 71万元人民币,
没收违法所得 24.39万元人民币,罚没款合计 95.39万元人民币。
本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,
对公司的经营情况暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程,
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符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,946,171.53
2 应收证券清算款 472,265.16
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 3,083.28
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,421,519.97
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123107 温氏转债 28,412,209.73 1.50
2 113647 禾丰转债 8,016,995.36 0.42
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
平安双季增享 6个月持有
债券 A
平安双季增享 6个月持有
债券 C
报告期期初基金份额总额 2,164,405,563.36 227,630,055.52
报告期期间基金总申购份额 798,843.15 338,627.79
减:报告期期间基金总赎回份额 375,008,450.62 39,145,239.18
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 1,790,195,955.89 188,823,444.13
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予平安双季增享 6个月持有期债券型证券投资基金募集注册的文件
(2)平安双季增享 6个月持有期债券型证券投资基金基金合同
(3)平安双季增享 6个月持有期债券型证券投资基金托管协议
(4)法律意见书
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务
电话:4008004800(免长途话费)


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