华宝安享混合型证券投资基金

招募说明书（更新）

2024年临时更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

【重要提示】

华宝安享混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会2020年12月3日证监许可【2020】

3285号文批准。

基金管理人保证《华宝安享混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招

募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集

的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风

险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金

前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、

投资心理和交易制度等因素对证券价格产生影响而形成的市场风险、流动性风险、本基金的特有风

险、管理风险、信用风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售

机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平

均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

本基金可投资股指期货，可能面临杠杆风险、基差风险、展期时的流动性风险、期货盯市结算制

度带来的现金管理风险、对手方风险、连带风险、到期日风险、未平仓合约不能继续持有风险。

本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提

前偿付风险、操作风险和法律风险等。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的

境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低

于5000万元情形的，本基金将按照基金合同第十九部分的约定进入清算程序并终止，不需召开基金份

额持有人大会。

投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金合同及基金产品资料概要

等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人

的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩

表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本

基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况

与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

本次更新招募说明书仅对本基金增加C类基金份额和基金管理人相关事项进行了相应更新，相关

内容截止日为2024年4月23日；其他所载内容截止日为2023年10月31日；有关财务数据和净值表

现数据截止日为2023年9月30日，财务数据未经审计。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。

目录

一、绪言...............................................................................1

二、释义...............................................................................2

三、基金管理人.........................................................................7

四、基金托管人........................................................................14

五、相关服务机构......................................................................17

六、基金的募集........................................................................19

七、基金的备案........................................................................20

八、基金份额的申购与赎回..............................................................21

九、基金的投资........................................................................32

十、基金的业绩........................................................................47

十一、基金的财产......................................................................48

十一、基金资产估值....................................................................49

十三、基金收益与分配..................................................................55

十三、基金的费用与税收................................................................57

十四、基金的会计与审计................................................................60

十五、基金的信息披露..................................................................61

十六、侧袋机制........................................................................68

十七、风险揭示........................................................................70

十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算..............................................77

十九、基金合同的内容摘要..............................................................79

二十、基金托管协议的内容摘要..........................................................93

二十一、对基金份额持有人的服务.......................................................106

二十二、其他应披露事项...............................................................108

二十四、招募说明书存放及查阅方式.....................................................112

二十四、备查文件.....................................................................113

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督

管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称

“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动

性风险管理规定》”）及其他有关规定和《华宝安享混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金

合同”)编写。

本招募说明书阐述了华宝安享混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投

资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性承担法律责任。

华宝安享混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金

管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何

解释或者说明。

本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权

利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的

当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合

同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查

阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华宝安享混合型证券投资基金

2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司

3、基金托管人：指平安银行股份有限公司

4、基金合同：指《华宝安享混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝安享混合型证券投资基金托管协

议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝安享混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《华宝安享混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《华宝安享混合型证券投资基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章

以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，

经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日

起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表

大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券

投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券

投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020

年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投

资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经

有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法

规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》

及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申

购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务

25、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销

售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建

立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额

持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华宝基金管理有限公司或接受华宝基

金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额

及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、

赎回、转换、转托管、定期定额投资计划等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国

证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结

果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管

理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行

为

41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行

为

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基

金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将

其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构

的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣

款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的

一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申

请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总

份额的10%

47、元：指人民币元

48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现

的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其

他资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的

过程

53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办

法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等

媒介

54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现

的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支

取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约

无法进行转让或交易的债券等

55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基

金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利

益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

56、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

57、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，

目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施

期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

58、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不

确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；

（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产

59、基金份额分类：本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同，将基金份额分为A类基金

份额和C类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值和基金

份额累计净值

60、A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的

基金份额

61、C类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的

基金份额

62、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务

的费用

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

法定代表人：黄孔威

总经理：向辉

成立日期：2003年3月7日

注册资本：1.5亿

电话：021-38505888

联系人：章希

股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg Pincus Asset

Management,L.P.持有29%的股份，中方股东江苏省铁路集团有限公司持有20%的股份。

(二)主要人员情况

1、董事会信息

黄孔威先生，董事长，硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产经营部、宝武集团下属公司，曾兼

任中国太保非执行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、长江养老保险董事等。现任华宝基金管理有

限公司党委书记、董事长。

向辉先生，董事，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场

部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总

监、副总经理等职务。现任华宝基金管理有限公司总经理。

朱莉丽女士，董事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部。现任上海华平私

募基金管理有限公司董事、总经理，河南中原消费金融股份有限公司董事。

卢余权先生，董事，本科。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室规划计划处处

长。现任江苏省铁路集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问，新陆桥（连云港）码头有限公

司董事、副董事长，宁杭铁路有限责任公司董事、副董事长。

胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师，飞利浦电子中国集团

法律顾问，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海胡光律师事务所主任。现任上海市君悦律师事务所

主任。

尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助理研

究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务副总裁，

比利时富通银行中国区CEO兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长，大成食品（亚洲）有限公司

执行董事。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，宁波谷旺投资管理有限公司执行董

事，良品铺子股份有限公司独立董事，民生证券股份有限公司独立董事。

陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙

人，苏黎世金融服务集团亚太地区首席执行官。

2、监事会信息

丘键先生，监事会主席，硕士。曾先后就职于中国银行间市场交易商协会、中国银联股份有限公

司、金融网关信息服务有限公司、国网英大投资管理有限公司。现任北京华平投资咨询有限公司战略

总监。

黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织部、

人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事效率总监、领

导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副书记、纪工委书

记。现任华宝投资有限公司党委副书记、纪委书记。

丁科先生，职工监事，硕士。曾任招银金融租赁业务研发部客户经理，平安国际融资租赁企划部

经营分析经理，华宝投资投资银行部项目经理、华宝基金战略规划部战略规划主管。现任华宝基金管

理有限公司华东机构销售部高级销售经理。

3、总经理及其他高级管理人员

向辉先生，总经理，简历同上。

刘欣先生，常务副总经理，本科。曾任中国国际金融有限公司投资银行部分析师、经理，美林

（亚太）有限公司投资银行部经理、亚洲企业融资部副总裁/董事，瑞士信贷香港有限公司投资银行部

副总裁，北京春雨天下软件有限公司首席财务官，亚投顾问有限公司高级顾问等职务。现任华宝基金

管理有限公司常务副总经理。

周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监会，曾

任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。

李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在T.A.Consultanted LTD.从事开发及技术管理工作。

2002年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、部门副总经理，营

运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。

4、本基金基金经理

林昊，硕士。2006年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任渠道经理、交易员、高级交易

员、基金经理助理等职务。2017年3月起任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝新

价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3月至2023年3月任华宝新活力灵活配置混合

型证券投资基金基金经理，2017年12月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基

金基金经理，2017年12月至2018年12月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金经理，2017年12月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金

经理，2018年8月至2021年3月任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年11

月起任华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2020年7月起任华宝宝利纯债

86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2020年9月起任华宝中债1-3年国开行债券指数证券

投资基金基金经理，2021年6月至2023年3月任华宝安盈混合型证券投资基金基金经理，2021年8

月起任华宝安享混合型证券投资基金基金经理，2021年9月至2022年6月任华宝安益混合型证券投

资基金基金经理。

唐雪倩，硕士。2015年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任分析师、基金经理助理等职

务。2021年10月至2022年6月任华宝安益混合型证券投资基金基金经理，2021年10月起任华宝安

享混合型证券投资基金基金经理，2022年6月起任华宝红利精选混合型证券投资基金基金经理，2022

年8月至2023年11月任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理，2023年4月起任华宝新

机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2023年4月起任华宝未来主导产业灵活配置混合

型证券投资基金基金经理，2023年9月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

5、固收投决会信息

周晶先生，华宝基金管理有限公司总经理助理、国际业务部总经理、基金经理。

李栋梁先生，华宝基金管理有限公司固定收益投资总监、混合资产部总经理、基金经理。

陈昕先生，华宝基金管理有限公司固定收益投资总监、固定收益部总经理、基金经理。

蒋文玲女士，华宝基金管理有限公司混合资产部副总经理、基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人职责

基金管理人应严格依法履行下列职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回

和登记事宜；

2、办理本基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，并建立健全内

部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。

2、基金管理人不从事下列行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资

计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（五）基金管理人内部控制制度

1、风险管理体系

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风

险、信誉风险和事件风险（如灾难）等。

针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：

（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，建立清晰的责任

线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。

（2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。

（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。

（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把

风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定

量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。

（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风

险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制定适

当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急处理

措施。

（6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合新的

需求加以改变。

（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部

门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。

2、内部控制制度

（1）内部风险控制原则

合规性原则。内部控制机制应符合法律和监管要求，规范和促使公司经营管理及公司员工执业行为符

合法律法规、行业规范和自律规则，以及行业普遍遵守的职业道德和行为。

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执行、

监督、反馈等各个环节。

有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内部控制制

度的有效执行。

独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各部门

和岗位在职能上保持相对独立性；公司自有资产、各项受托资产分离运作，独立进行。

相互制约原则。部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来消除

内部控制盲点。

防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当在物理

上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉未公开信息或涉及多部门信息的人员，应制定严格的批

准程序和监督防范措施。

成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理

的控制成本达到最佳的内部控制效果。

合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵循国

际和行业的惯例制订。

全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，不留有制度上的空白或漏洞。

审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险

为出发点。

适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等

内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变，及时修改或完善。

实效性原则。内部控制制度应得到有效执行。公司应当树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信

息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化管理，严格落实各项规章制度。

（2）内部风险控制的要求和内容

内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息

资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。

内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控

制、会计系统控制、档案管理控制、合规和法务管理控制、风险管理控制、审计稽核控制，及反洗钱

控制等。

（3）督察长制度

公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。

督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定

期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作

中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改

措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事

会、中国证监会及相关派出机构报告。

（4）监察稽核及风险管理制度

合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适当的

方法，进行公正客观的检查和评价。

合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司有关部

门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充建

议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内的各项内

部审计事务等。

3、基金管理人关于内部控制制度的声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。

四、基金托管人

（一）、基金托管人情况

1、基本情况

名称：平安银行股份有限公司

注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座26楼

法定代表人：谢永林

成立日期：1987年12月22日

组织形式：股份有限公司

注册资本：19,405,918,198元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037号

联系人：黄然然

联系电话：0755-25879876

2、平安银行基本情况

平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所简称：平

安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月吸收合并原平安

银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银

行58%的股份，为平安银行的控股股东。截至2023年6月末，平安银行有109家分行（含香港分行）,

共1,205家营业机构。

2023年1-6月，平安银行实现营业收入886.10亿元（同比增长3.7%）、净利润253.87亿元（同

比增长14.9%）、资产总额55,005.24亿元（较上年末增长3.4%）、吸收存款本金余额33,815.34亿

元（较上年末增长2.1%）、发放贷款和垫款总额34,391.31亿元（较上年末增长3.3%）。

3、主要人员情况

平安银行总行设资产托管事业部，下设客群拓展处、营销推动处、估值核算室、资金清算室、转

型发展处、数字平台室、督察合规室、基金服务中心8个处室，目前部门人员为78人，为客户提供专

业化的托管服务。证券投资基金托管业务相关员工配置齐全且从业经验丰富，托管部核心管理层具备

银行管理、证券或托管业务十年以上从业经验。

4、基金托管业务经营情况

2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。截至2023年6月

末，平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计6,974亿，平安银行已托管274只证券投

资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客

户多元化的投资理财需求。

（二）、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管要

求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确保基金财产的安全完整，确保有关信息

的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效

性；防范和化解经营风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。

2、内部控制组织结构

平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资产托管业务的管理和运

营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作，具有独立行使

监督稽核工作的职权和能力。

3、内部控制制度及措施

资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务

操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得基金从业资格的人员符合监管要求；业务

管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，

账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息

由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独

立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用行业普遍使

用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理

人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，

报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的

投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

（1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比

例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时

报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行

合法合规性监督。

（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合

规性、投资独立性和风格显着性等方面进行评价，报送中国证监会。

（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，并

及时报告中国证监会。

五、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销机构

（1）直销柜台

名称：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人：黄孔威

直销柜台电话：021-38505731、021-38505732

直销柜台传真：021-50499663、021-50988055

网址：www.fsfund.com

（2）直销e网金

投资人可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e网金系统、移动客户端（工薪宝APP、微

信平台）办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网站

公告。网上交易网址：www.fsfund.com。

2、其他销售机构

其它销售机构情况详见基金份额发售公告及基金管理人网站。基金管理人可根据情况变更销售机

构，并在基金管理人网站公示。

（二）登记机构

名称：华宝基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

法定代表人：黄孔威

电话：021－38505888

传真：021－38505777

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

联系电话：(86 21) 31358666

传真:（86 21) 31358600

联系人：丁媛

经办律师：黎明、丁媛

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：许培菁

经办注册会计师：许培菁、张亚旎

六、基金的募集

本基金经中国证监会证监许可【2020】3285号准予注册，由基金管理人依照《基金法》、《运作

办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集期从2021年6月2日起，至2021年8

月6日止，共募集340,242,592.26份基金份额，有效认购户数为219户。

七、基金的备案

本基金基金合同于2021年8月10日生效。

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低

于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形之一

的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，不需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购与赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其网

站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在

销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若

基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资者可以通过上述方式进行申

购与赎回，具体参见各销售机构的相关公告。

（二）申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所

的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂

停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露

办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自2021年8月16日起开始办理日常申购和赎回业务。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资

人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额

申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计

算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受

损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实

施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登

记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回

投资者账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎

回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载

明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场

数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的

因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延至前述影响因素消除的下一个工作日。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，

在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资

人应在T+2日后(包括该日)及时到销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申

购不成功，则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。

申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使

合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并

必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（五）申购与赎回的数量限制

1、申请申购基金的金额

投资人通过其他销售机构和直销e网金申购本基金单笔最低金额为1元人民币（含申购费）。通

过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔1元人民币

（含申购费）。已在基金管理人直销柜台购买过基金的投资人，不受直销柜台首次申购最低金额的限

制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售

机构的业务规定为准。

其他销售机构的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根

据市场情况，调整首次申购的最低金额。

投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额上限限制详见相关公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定

单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保

护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对

基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

2、申请赎回基金的份额

投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点

后两位，单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余

额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、投资

者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限、单个投资者单

日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须在调整实施前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（六）申购费与赎回费

1、申购费

本基金A类基金份额采取前端收费模式收取基金申购费用，C类基金份额在申购时不收取申购

费。投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金A类基金份额的申购费

率表如下：

A类基金份额申购金额（元）  A类基金份额申购费率  

小于100万  1.50%  

大于等于100万，小于200万  1.00%  

大于等于200万，小于500万  0.50%  



500万（含）以上  每笔1000元  



A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金

的市场推广、销售、登记费等各项费用。

2、赎回费

本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减，本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费

率如下：

A类基金份额赎回费率：

持有基金份额期限  A类基金份额赎回费率  

小于7日  1.50%  

大于等于7日，小于30日  0.75%  

大于等于30日，小于6个月  0.50%  

大于等于6个月   0  



注：此处1个月按30日计算

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于

A类基金份额，对于收取的持续持有期少于30日的投资者的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财

产。对于收取的持续持有期长于等于30日但少于3个月的投资者的赎回费，基金管理人将其总额的

75%计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于3个月但少于6个月的投资者的赎回费，基金管理

人将其总额的50%计入基金财产。其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

注：此处1个月按30日算

C类基金份额赎回费率：

C类基金份额的持有时间  C类基金份额赎回费率  

小于7日  1.5%  

大于等于7日，小于30日  0.5%  

大于等于30日  0%  



对于C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方

式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金持续营

销计划，定期和不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活动期间，对现有基金份额持有人

无实质不利影响的前提下，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资者适当调低基

金销售费用。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的

公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

（七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算

1、申购份额的计算方式

（1）A类基金份额

本基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：

申购费用适用比例费率的情形下：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值

申购费用适用固定金额的情形下：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值

申购份额的计算结果按舍去尾数方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产

承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或

损失由基金资产承担。

例：投资者投资10万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0860

元，对应的本次前端申购费率为1.50%，该投资者可得到的A类基金份额为：

净申购金额=100,000/（1+1.50%）＝98,522.17元

申购费用=100,000-98,522.17＝1,477.83元

申购份额=98,522.17/1.0860＝90,720.23份

即：投资者投资10万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0860

元，可得到90,720.23份A类基金份额。

（2）C类基金份额

本基金C类基金份额不收取申购费用：

净申购金额=申购金额

申购份额=净申购金额/T日C类基金份额净值

申购份额的计算结果按舍去尾数方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产

承担。

例：假定T日C类基金份额净值为1.0860元，某投资者当日投资10万元申购本基金C类基金份

额，该投资者可得到的C类基金份额为：

净申购金额＝100,000.00元

申购份额＝100,000.00/1.0860＝92,081.03份

即：投资人投资10万元申购本基金C类基金份额，假定申购当日的C类基金份额净值为1.0860

元，可得到92,081.03份C类基金份额。

2、赎回金额的计算方式

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中：

赎回总额＝赎回份额×T日该类基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额－赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承

担。

例：某投资者赎回本基金1万份A类基金份额，持有时间为三个月，对应的赎回费率为0.50%，

假设赎回当日A类基金份额净值是1.1503元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额=10,000×1.1503=11,503.00元

赎回费用=11,503.00×0.50%=57.52元

赎回金额=11,503.00-57.52=11,445.48元

即：投资者赎回本基金1万份A类基金份额，持有期限为三个月，假设赎回当日A类基金份额净

值是1.1503元，则其可得到的赎回金额为11,445.48元。

例：某投资者赎回本基金1万份C类基金份额，持有时间为25日，对应的赎回费率为0.50%，假

设赎回当日C类基金份额净值是1.1500元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额=10,000×1.1500=11,500.00元

赎回费用=11,500.00×0.50%=57.50元

赎回金额=11,500.00-57.50=11,442.50元

即：投资者赎回本基金1万C类份基金份额，持有时间为25日，假设赎回当日C类基金份额净值

是1.1500元，则其可得到的赎回金额为11,442.50元。

3、本基金分为A类基金份额和C类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告

基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1

日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

（八）申购与赎回的登记

1、经基金销售机构同意，基金投资人提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以

撤销。

2、投资人T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人增加权益并办理登记手续，投

资人自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资人T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人扣除权益并办理相应的登记手

续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前

3个工作日在规定媒介上公告。

（九）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面

影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记

系统或基金会计系统无法正常运行。

7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金

额上限的。

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申

请。

9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超

过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申

请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第7、9项情形时，

基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资者的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部

或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购

的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延

缓支付赎回款项。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金

份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或

暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应及时报中国

证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按

单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所

述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理

部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十一）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总

数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的

10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期

赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回

申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低

于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。

在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请情形下，本基金将按照以下规则实施

延期办理赎回申请：若发生巨额赎回，存在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上（“大额赎

回申请人”）的赎回申请情形，基金管理人可以按照保护其他赎回申请人（“普通赎回申请人”）利

益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申请人的赎

回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确认；在普通赎

回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，在

仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。

对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，

将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回

申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基

金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明

确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停

接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当

在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或通过销售机构告知

等其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在规定媒介上刊登

公告。

（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购

或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日

在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日的各类基金份额净值；也可以

根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

（十三）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他

基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法

规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

（十四）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的

交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受

理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份

额转让业务。

（十五）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户

以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须

是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有

人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生

效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易

过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的

规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十六）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规

定的标准收取转托管费。

（十七）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办

理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或

更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十八）基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合

法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律

法规或监管机构另有规定的除外。

（十九）如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，对基金份额

持有人利益无实质性不利影响的前提下，并履行相关程序后，基金管理人可制定和实施相应的业务规

则。

（二十）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

九、基金的投资

（一）投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回

报。

（二）投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国

证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债

券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政

府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券

回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货

以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其

纳入投资范围。

本基金的股票投资比例为基金资产的0%-40%；同业存单投资占基金资产的比例不超过20%；每个

交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%。

（三）投资策略

1、大类资产配置策略

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、

货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定

大类资产配置比例。

2、股票投资策略

本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的股票精选策

略相结合，根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，进行投资组合的动态优化，实现基金资产长

期稳定增值。

（1）行业配置

各个行业由于所处的商业周期不同，面临的上下游市场环境也各不相同，因此不同行业表现也并

非完全同步。本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结构、行业特性以及市场短期事件等

方面因素，在不同行业之间进行资产配置。

（2）个股选择

本基金将主要以“自下而上”的精选策略，精选个股，构建投资组合。本基金进行个股投资时，

主要通过深入分析企业的基本面和发展前景，并以定量的指标为参考，精选优质公司。优质公司需符

合以下一项或多项标准：公司所处行业具有良好的发展前景、产品具有竞争优势、公司治理健全规

范、公司具有较强的营销能力、公司具有垄断优势或稀缺性资源、有正面事件驱动。

本基金的定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标，选择财务健康、成长性好、估

值合理的股票。具体分析的指标为：

1）成长指标：预测未来主营业务收入、主营业务利润复合增长率等；

2）盈利指标：毛利率、净利率、净资产收益率等；

3）价值指标：PE、PB、PEG、PS等。

（3）存托凭证投资策略

对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精

选出具有比较优势的存托凭证。

3、债券投资策略

首先，本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走

势，自上而下地确定投资组合的久期。

其次，债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程，需综合评价个券收益率、波动性、到

期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同

时，本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险，通过久期、平均信

用等级、个券集中度等指标，将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上，通过各种积极投资策略

的实施，追求组合较高的回报。主要运用的策略有：

（1）利率预期策略

基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，

确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升，则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规

避利率风险，相反，如果预测未来利率下降，则延长组合平均剩余期限，赚取利率下降带来的超额回

报。

（2）估值策略

通过比较债券的内在价值和市场价格而做出投资决策。当内在价值高于市场价格时，买入债券；

当内在价值低于市场价格时，卖出债券。

（3）利差策略

基于不同债券市场板块间利差而在组合中分配资产的方法。收益率利差包括信用利差、可提前赎

回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场，如国债和企业债利

差、国债与金融债利差、金融债和企业债利差等；可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差形成的

原因是基于利率预期的变动。

（4）互换策略

为加强对投资组合的管理，在卖出组合中部分债券的同时买入相似债券。该策略可以用来达到提

高当期收益率或到期收益率、提高组合质量、减少税收等目的。

（5）信用分析策略

根据宏观经济运行周期阶段，分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状

况、管理水平和债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债

券的信用级别，确定债券的信用风险。

（6）信用债投资策略

本基金所指信用债是指金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、中期票据、短期融资

券、超短期融资券、公开发行的次级债券等企业机构发行的非国家信用的债券。信用债收益来自于基

准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差。基准收益率受宏观经济和政策环境影响；信用利差主

要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。根据信用利差

的两个来源，本基金将在公司内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下参与信用债的投

资。本基金投资的信用债券其发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA以上（含AA），

其中，投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA的信用债券占基金信用债券资产的

比例不超过20%；投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA+的信用债券占基金信用

债券资产的比例不超过50%；投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AAA的信用债

券占基金信用债券资产的比例不低于50%。

4、可转换债券投资策略

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收

益的特点。可转换债券的选择结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上

进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的

投资回报。本基金投资于可转换债券的比例不超过基金资产的20%。

5、股指期货投资策略

本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货投资。本基金

将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，并充分考虑股

指期货的收益性、流动性及风险性特征。

6、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，综合运

用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合

同，控制信用风险和流动性风险的前提下，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获

得长期稳定收益。

7、国债期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货交易。本基金将按照相关法律

法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货

和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力

求实现基金资产的中长期稳定增值。

8、其他金融工具投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构的规定及

本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。

（四）投资管理

1、研究部负责投资研究和分析

宏观研究人员通过研究经济形势、经济政策（货币政策、财政政策、区域政策、产业政策等）

等，撰写宏观研究报告，就基金的资产配置提出建议。

债券研究人员在预测未来利率走势的基础上，研究债券的收益率、风险特征和久期，对债券品种

的类别配置及个券投资提出具体建议。

2、量化投资部负责跟踪数量分析模型

量化投资部实时跟踪数量分析模型，定期将对债券的分析结果提交给研究部、基金经理和投资决

策委员会。

3、投资决策委员会负责投资决策

投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据研究部、量化投资部和投资管理部提交的报告，就

基金重大战略，包括组合资产配置、债券组合久期、债券类别配置等做出决策。

4、基金经理负责投资执行

基金经理在公司研究团队和风险评估小组的协助与支持下，向投资决策委员会提交投资计划，并

在投资决策委员会确定的范围内，构建和调整投资组合，向交易部下达投资指令。

5、绩效评估

绩效评估人员利用相关工具对基金的投资风格、投资风险进行评估，测算经风险调整后的投资绩

效，并对业绩贡献进行分析。

6、内部控制

内部控制委员会、督察长、副总经理、监察稽核部与风险管理部负责内控制度的制定，并检查执

行情况。

（五）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）股票投资占基金资产的比例为0-40%；同业存单投资占基金资产的比例不超过20%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现

金（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低

于基金资产净值的5%；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，完全按照有

关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的

10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的

10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类

资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券

期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报

的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，

进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上

市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，

不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以

及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场

波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基

金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易

的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（15）本基金参与股指期货交易和国债期货交易时，依据下列标准建构组合：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值之

和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债

券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的

20%；

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合

同关于股票投资比例的有关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基

金资产净值的20%；

6）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在

任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；在任何交易

日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基

金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计

（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（16）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（17）本基金投资的信用债券其发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA以上（含

AA）；其中，投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA的信用债券占基金债券资产

的比例为不超过20%；投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA+的信用债券占基金

债券资产的比例为不超过50%；投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AAA的信用

债券占基金债券资产的比例不低于50%；

（18）本基金投资于可转换债券的比例不超过基金资产净值的20%；

（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合

并计算；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（2）、（9）、（13）、（14）条另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合

并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理

人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规

定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约

定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投

资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，

则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，无需召开基金份额持有人大会审议。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重

大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基

金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机

制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法

规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基

金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管机构取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当程序后，则本基金投资

不再受相关限制。

（六）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：

沪深300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%。

沪深300指数综合反映沪深证券市场的整体状况，市场代表性较强，适合作为本基金股票部分的

业绩比较基准。

中证综合债指数由中证指数有限公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格走势情况。

指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表性，适合作为市场债券投资收益的衡量标

准。

如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者证

券市场中有其他代表性更强或更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维

护投资者合法权益的原则，与基金托管人协商一致后变更业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公

告，而无需召开基金份额持有人大会。

（七）风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于

债券型基金、货币市场基金。

（八）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利

益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（九）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原

则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合

同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收

益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者

权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十）基金投资组合报告

本基金投资组合报告所载数据截至2023年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号   项目   金额（元）   占基金总资产的比例（%）  

1   权益投资   73,974,137.64  26.88 

  其中：股票   73,974,137.64  26.88 

2  基金投资   -  - 

3   固定收益投资   162,160,206.54  58.92 

  其中：债券   162,160,206.54  58.92 

  资产支持证券  -  - 

4  贵金属投资   -  - 

5  金融衍生品投资   -  - 

6  买入返售金融资产   32,608,455.14  11.85 

  其中：买断式回购的买入返售金融资产   -  - 

7  银行存款和结算备付金合计   4,786,207.12  1.74 

8  其他资产   1,671,201.52  0.61 

9  合计   275,200,207.96  100.00 



注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合

计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应

收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码   行业类别   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   

A   农、林、牧、渔业   -  - 

B   采矿业   10,631,140.06  3.87 

C   制造业   25,798,993.15  9.39 

D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   3,673,810.00  1.34 

E   建筑业   1,204,155.35  0.44 

F   批发和零售业   1,038,150.76  0.38 

G   交通运输、仓储和邮政业   7,818,971.00  2.85 

H   住宿和餐饮业   -  - 

I   信息传输、软件和信息技术服务业   1,013,897.28  0.37 

J   金融业   15,300,624.00  5.57 

K   房地产业   4,119,427.00  1.50 

L   租赁和商务服务业   350,573.00  0.13 

M   科学研究和技术服务业   148,659.04  0.05 

N   水利、环境和公共设施管理业   -  - 

O   居民服务、修理和其他服务业   -  - 

P   教育   -  - 

Q   卫生和社会工作   -  - 

R   文化、体育和娱乐业   2,875,737.00  1.05 

S   综合   -  - 



 合计   73,974,137.64  26.93 



（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号   股票代码   股票名称   数量（股）   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   

1  601988  中国银行  958,900  3,615,053.00  1.32 

2  600350  山东高速  394,600  2,825,336.00  1.03 

3  000932  华菱钢铁  312,400  1,868,152.00  0.68 

4  601328  交通银行  323,900  1,865,664.00  0.68 

5  600028  中国石化  282,200  1,712,954.00  0.62 

6  600325  华发股份  178,100  1,706,198.00  0.62 

7  601088  中国神华  54,200  1,691,040.00  0.62 

8  600938  中国海油  77,204  1,632,092.56  0.59 

9  601225  陕西煤业  84,500  1,559,870.00  0.57 

10  600919  江苏银行  202,000  1,450,360.00  0.53 



4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号   债券品种   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   

1   国家债券   31,125,379.78  11.33  

2   央行票据   -  -  

3   金融债券   80,411,781.95  29.27  

 其中：政策性金融债   50,542,650.80  18.40  

4   企业债券   -  -  

5   企业短期融资券   -  -  

6   中期票据   50,623,044.81  18.43  

7   可转债（可交换债）   -  -  

8   同业存单   -  -  



9  其他   -  -  

10  合计   162,160,206.54  59.02  



5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号   债券代码   债券名称   数量（张）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）   

1  230208  23国开08  300,000  30,212,459.02  11.00 

2  220024  22附息国债24  200,000  20,597,081.97  7.50 

3  102000779  20西安高新MTN004  200,000  20,480,570.49  7.45 

4  220308  22进出08  200,000  20,330,191.78  7.40 

5  102281632  22江津园区MTN002  200,000  20,085,097.27  7.31 



6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码   名称   持仓量（买/卖）   合约市值(元)   公允价值变动（元）   风险说明   

IF2310  IF2310  -7  -7,773,360.00  144,060.00  -  

IF2312  IF2312  -5  -5,582,400.00  169,680.00  -  

公允价值变动总额合计（元）   313,740.00  

股指期货投资本期收益（元）   492,888.26  

股指期货投资本期公允价值变动（元）   52,483.63  



注：持仓量和合约市值的负数代表产品投资的期货为空头。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金主要利用股指期货进行套期保值或仓位调节操作。当进行空头套期保值时，基金持有的卖

出股指期货合约价值，不超过基金持有的股票总市值的20%，基金通过空头套期保值，一定程度上可

以规避市场的系统性风险。当进行多头仓位调节时，基金持有的买入股指期货合约价值，不超过基金

资产净值的10%，基金通过持有股指期货多头合约对股票资产进行替代，可以提高投资效率，赚取或

有的基差收益和实现更好的头寸管理。截止报告期末，本基金对股指期货的投资符合基金合同的约

定，符合既定的投资政策和投资目标。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝安享混合截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,交通银行股份有限公司因：

“一是多期债务融资工具未按照发行文件约定开展余额包销，个别债务融资工具挤占了其他投资人的

正常投标，违背了公平公正原则，并影响了发行利率，对市场正常秩序造成了一定不良影响。二是多

期债务融资工具的簿记建档利率区间未在充分询价基础上形成，发行工作程序执行不到位、工作开展

不规范。”；于2023年01月18日收到中国银行间市场交易商协会警告,责令改正的处罚措施。

华宝安享混合截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,交通银行股份有限公司因：

一是多期债务融资工具未按照发行文件约定开展余额包销，个别债务融资工具挤占了其他投资人的正

常投标，违背了公平公正原则并影响了发行利率，对市场正常秩序造成了一定不良影响。二是多期债

务融资工具的簿记建档利率区间未在充分询价基础上形成，发行工作程序执行不到位、工作开展不规

范。；于2023年01月18日收到中国银行间市场交易商协会警告,责令改正的处罚措施。

华宝安享混合截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,中国银行股份有限公司因信

贷业务违规,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,编制或者提供虚假资料；于2023年02月16

日收到银保监会罚款的处罚措施。

华宝安享混合截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有限公司

因信贷业务违规,票据业务违规,存款业务违规,违规销售或推介,违规授信,贷后资金流向、用途及项目

进度等管理、监督、执行不到位,违规收费,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,未经任职资格

审查或核准任命董事、高级管理人员、首席代表,编制或者提供虚假资料；于2023年02月16日收到

银保监会罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝安享混合截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有限公司

因承销业务涉嫌违规；于2023年05月09日收到中国银行间市场交易商协会立案调查的处罚措施。

华宝安享混合截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有限公司

因信贷业务违规,存款业务违规,违规销售或推介,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,内控管

理未形成有效风险控制,提供服务质价不符；于2023年08月02日收到国家金融监督管理总局罚款的

处罚措施。

华宝安享混合截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有限公司

因：“一是推荐撮合资产管理计划投资业务，客观上协助了相关企业债券的非市场化发行和规避交易

监管。二是个别债项按照发行人预期或要求的利率执行包销，发行定价市场化程度不足。三是部分债

项发行工作程序执行不规范。四是作为相关债项发行文件约定的持有人会议召集人，未及时召集持有

人会议。”；于2023年08月16日收到中国银行间市场交易商协会警告,责令改正的处罚措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值

构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前

十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

的情况。

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

序号   名称   金额（元）   

1   存出保证金   1,610,447.28 

2   应收证券清算款   60,654.39 

3   应收股利   - 

4   应收利息   - 



5   应收申购款   99.85 

6   其他应收款   - 

7  其他   - 

8  合计   1,671,201.52 



（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

十、基金的业绩

基金业绩截止日为2023年9月30日，基金过往业绩不代表未来表现，本报告中所列数据未经审

计。

净值增长率与同期比较基准收益率比较：

阶段  净值增长 率 ①  净值增长 率标准差 ②  业绩比较 基准收益 率③  业绩比较 基准收益 率标准差 ④  ①－③  ②－④  

2021/08/10 - 2021/12/31  1.62%  0.19%  1.12%  0.18%  0.50%  0.01%  

2022/01/01 - 2022/12/31  -1.59%  0.19%  -1.92%  0.25%  0.33%  -0.06%  

2023/01/01 - 2023/09/30  5.62%  0.17%  1.87%  0.17%  3.75%  0.00%  

2021/08/10 - 2023/09/30  5.62%  0.19%  1.04%  0.21%  4.58%  -0.02%  



十一、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资

所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投

资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记

机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金

管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权

人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，

基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金

财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务

相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产

本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

十二、基金资产估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露

基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收

款项、其它投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门

有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则

规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最

近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足

证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值

技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有

者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关

资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法

取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一

估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

（四）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券

交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证

券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日

后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的

现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相

应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应

品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值价格

进行估值；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转

让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市

场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，

应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应

采用估值技术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方

法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票

时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回

购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估

值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一

估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）

后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未

提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大

的变动的情况下，按成本估值。

4、同一股票同时在两个或以上市场交易的，按股票所处的市场分别估值；同一债券同时在两个

或以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、投资证券衍生品的估值方法

（1）因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本进行估值。

（2）股指期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济

环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

（3）国债期货合约，一般以国债期货合约估值日的结算价估值，估值当日无结算价的，且最近

交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的，从

其规定。

6、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。

7、存托凭证的估值

本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体

情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

9、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平

性。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估

值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规

的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基

金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充

分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（五）估值程序

1、各类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类别基金资产净值除以当日该类基金份额

的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形

下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人应于每个工作日计算基金资产净值及各类别基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂

停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类别基金份额净值结果发送基金托管

人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人

自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损

失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统

故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进

行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生

的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方

已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误

的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍

应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的

利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对

获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其

实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误

的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更

正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取

合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证

监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理

人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

基金资产净值和各类别基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管

理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类别基金份额净值并发送给基金托管

人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

（九）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值

错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记结算公司、第三方估值机构等机构发送

的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是

未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金

管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净

值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

十三、基金收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基

金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配

方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自

动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类别基金份额

净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务

费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管

理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时

间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在规定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于

一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自

动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券/期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管

理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若

遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托

管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假

日、公休日等，支付日期顺延。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。

本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率计提。

销售服务费计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基

金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法

定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际

支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变

现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分

的规定。

（五）基金税收

本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务主管机

关的规定。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的

相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代

扣代缴。

十四、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：

如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规

定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的

会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2

日内在规定媒介公告。

十五、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险

管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露内容、登

载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有

人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的

规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监

会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简

称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者

复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应

保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会

召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购

和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金

合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金

招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一

次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权

利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。

《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，

更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他

信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资

料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公

告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公

告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基

金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托

管协议登载在网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日

登载于规定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。

4、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网

站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网

站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类别基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日

的各类别基金份额净值和基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的

计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前

述信息资料。

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网

站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定

网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规

定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报

告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者

的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类

别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的

特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

7、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和

规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事

件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委

托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基

金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑

事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事

处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与

其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但

中国证监会另有规定的除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变

更；

（16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

（22）调整基金份额类别的设置；

（23）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

（24）本基金推出新业务或服务；

（25）基金存续期内，连续30个工作日、连续40个工作日及连续45个工作日出现基金份额持

有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将对可能触发基金合同终

止情形的发布提示性公告；

（26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的

其他事项或中国证监会规定的其他事项。

8、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价

格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知

悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

10、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报

告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊

上。

11、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定

进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

12、中国证监会规定的其他信息。

本基金投资股指期货，基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报

告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标

等。

本基金投资于国债期货，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明

书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并

充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证

券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应

在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期

末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管

理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则

等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编

制的基金资产净值、各类别基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明

书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或

电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托

管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准

确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露

信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一

致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工

作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年，法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息

的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息

披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披

露费用，该费用不得从基金财产中列支。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于

各自住所，供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟相关信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：

1、不可抗力；

2、发生基金暂停估值的情形；

3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情况。

十六、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原

则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合

同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和国证券

法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账

户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当

日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基金管理人

按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停

申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书

“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内

主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。

（三）实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限

制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基

金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产

流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

（四）实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的

基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要

求。

（五）实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费按主袋账户基金资产净值作为基数计提；

侧袋账户的托管费根据法律法规按侧袋账户基金资产净值为基数计提，法律法规对侧袋账户的计提基

数等另有规定的，从其规定。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用

可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有

人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现

款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧袋账户全

部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在

每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（七）侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的

事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露

主袋账户份额的各类基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户

份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息，基金定

期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应

对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。

十七、风险揭示

（一）投资于本基金的风险

1、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益

水平变化，产生风险，主要包括：

政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，

导致市场价格波动而产生风险。

经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于国

债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债的价

格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益水平会受到利率变化的

影响。

2、流动性风险

本基金属于开放式基金，基金管理人有义务在开放日接受投资者的申购和赎回。不断变化的申购

和赎回，尤其是发生大额申购和赎回时，即使市场行情没有发生显着变化的趋势，本基金也要进行股

票买卖。然而，市场的流动性是变化的，不同时间段、不同的股票，其流动性都各不相同。如果市场

流动性较差，导致本基金无法顺利买进或卖出股票，或者必须付出较高成本才能买进或卖出股票，这

样，就在两个方面产生了风险：

当发生巨额申购时，本基金由于不能顺利买进股票，使得本基金的持仓比例被动地发生变化，可

能导致行情上涨时不能实现预期的投资收益目标，影响本基金的最终投资业绩；

当发生巨额赎回时，如果市场流动性较差，本基金为了兑现持有人的赎回，必须以较高的代价卖

出股票，从而影响本基金的投资业绩。

（1）基金申购、赎回安排

投资者具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、基金份额

的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。

在本基金发生流动性风险时，基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理工具以减少或应对

基金的流动性风险，投资者可能面临赎回申请被暂停接受、赎回款项被延缓支付、被收取短期赎回

费、基金估值被暂停、基金采用摆动定价、基金实施侧袋机制等风险。投资者应该了解自身的流动性

偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准

或注册上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债

券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债

券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银

行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律

法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。标的资产大部分为

具有良好流动性的股票、债券，一般情况下具有较好的流动性。同时，本基金严格控制投资于流动性

受限资产和不存在活跃市场需要采用估值技术确定公允价值的投资品种的比例。除此之外，本基金管

理人将根据历史经验和市场情况动态调整基金中高流动性资产的比例并通过组合管理、分散投资对各

类标的资产进行合理配置，以防范流动性风险。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中管控

与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金管理人需要根据实际情况进行流动性评估，采用以下流动

性风险管理措施：

1）暂停接受赎回申请；

2）延缓支付赎回款项；

3）延期办理巨额赎回申请；

4）摆动定价；

5）中国证监会认定的其他措施。

（4）实施流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金

合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金

管理人流动性风险的辅助措施，包括但不限于：

1）暂停接受赎回申请

投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付

赎回款项的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。

在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的基金份额

净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

2）延缓支付赎回款项

投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付

赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金延缓支付赎回款项的情

形及程序。

在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。

3）延期办理巨额赎回申请当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况

决定部分延期赎回。

在此情形下，投资人的部分赎回申请可能将被延期办理，同时投资人完成基金赎回时的基金份额

净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

4）收取短期赎回费

本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基

金财产。

5）暂停基金估值

投资人具体请参见基金合同“第十四部分基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”，详细

了解本基金暂停估值的情形及程序。

在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接

受，或被延缓支付赎回款项。

6）摆动定价

当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公

平性。当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投资组合的

市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存

量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

7）中国证监会认定的其他措施。

3、实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制属于流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处

置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。

但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回、转换

等业务，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机

制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，侧袋账户对应特定资产的变现

时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估

值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披

露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，基金管理人

不承担任何保证和承诺的责任。基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧

袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，

因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的价值及变化情况。

4、本基金的特有风险

（1）本基金为混合型基金，存在大类资产配置风险，有可能受到经济周期、市场环境或管理人对

市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响，导致基金的大类资产配置比例偏离最优化

水平，给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票选择上具有一定的主观性，将在个股投资决策

中给基金带来一定的不确定性，因而存在个股选择风险。

（2）本基金可投资股指期货，可能面临如下风险：

1）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。

2）基差风险：在利用股指期货对冲市场系统风险时，基金资产可能因为股指期货合约与标的指数

价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约展期操作时，基金资产可能

因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。

3）股指期货展期时的流动性风险：本基金持有的股指期货头寸需要进行展期操作，平仓持有的股

指期货合约，换成其它月份股指期货合约，当股指期货市场流动性不佳、交易量不足时，将会导致展

期操作执行难度提高、交易成本增加，从而可能对基金资产造成不利的影响。

4）期货盯市结算制度带来的现金管理风险：股指期货采取保证金交易制度，保证金账户实行当日

无负债结算制度，资金管理要求高。当市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足，如果未能在规

定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金资产带来超出预期的损失。

5）到期日风险：股指期货合约到期时，本基金的账户如仍持有未平仓合约，交易所将按照交割结

算价将账户持有的合约进行现金交割，因此无法继续持有到期合约，具有到期日风险。

6）对手方风险：基金管理人运用基金资产投资于股指期货时，会尽力选择资信状况优良、风险控

制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货公司在交易过程中存在违

法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。

7）连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又

未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中国金融期货交易所对该结算会员下的经纪账户强行平

仓时，基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。

8）未平仓合约不能继续持有风险：由于国家法律、法规、政策的变化、中国金融期货交易所交易

规则的修改、紧急措施的出台等原因，基金资产持有的未平仓合约可能无法继续持有，基金资产必须

承担由此导致的损失。

（3）国债期货投资风险

本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特

有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的

风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了

结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无

法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

（4）资产支持证券投资风险

本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提

前偿付风险、操作风险和法律风险等。

1）信用风险也称为违约风险，它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约所造

成的可能损失。从简单意义上讲，信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的

及时支付而给投资者带来损失。

2）利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种，也具有利率风险，即资产支持证券的价

格受利率波动发生逆向变动而造成的风险。

3）流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。

4）提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投资者

遭受损失的可能性。

5）操作风险是指相关各方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。

6）法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多，而存在的法律

风险和履约风险。

（5）基金合同终止的风险

《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低

于5000万元情形的，本基金将按照基金合同第十九部分的约定进入清算程序并终止，不需召开基金份

额持有人大会。

（6）投资存托凭证的风险

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证

的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

5、管理风险

在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，如果基

金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响基金的

收益水平。

6、信用风险

信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风险。一般认为：国

债的信用风险可以视为零，而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定，信用等级的变化或

市场对某一信用等级水平下债券率的变化都会迅速的改变债券的价格，从而影响到基金资产。

7、操作或技术风险

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的

正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机

构、证券/期货交易所、证券登记结算机构等。

8、合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法律法规及基金合同有

关规定的风险。

9、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规

律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理

人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方

法不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者

在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

10、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金财产的损

失。

金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能力之

外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

（二）声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资风

险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销售，但是，基金并不是

销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书，销售机构并不能保证其收益或本金安全。

十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，

应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会

决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在

规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金

管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民

共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘

用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清

算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财

产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳

所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规

定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公

告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清

算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有规定的从其规定。

十九、基金合同的内容摘要

（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》

及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规

定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投

资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机

构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易

过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申

购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作

基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产

和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三

人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》

等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及

其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向审计、法律等外部专

业顾问提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管

人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上，法

律法规另有规定的从其规定；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照

《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得

到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔

偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金

合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责

任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承

担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息（税后）在基金募集期结束后30日内退

还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法

规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施

保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户，为基金办

理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业

务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，

保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金

分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相

互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三

人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户,按照《基金合同》

的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息

公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类别基金份额净值和基金份额申购、赎回价

格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重

要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的

行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上，法律法规另有规定

的从其规定；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管

理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机

构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免

除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违

反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决

策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额

持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

1、召开事由

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中国证监会

另有规定或基金合同另有约定的除外：

1）终止《基金合同》；

2）更换基金管理人；

3）更换基金托管人；

4）转换基金运作方式；

5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

6）变更基金类别；

7）本基金与其他基金的合并；

8）变更基金投资目标、范围或策略；

9）变更基金份额持有人大会程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人

收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

（2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的

前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；

3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当

事人权利义务关系发生重大变化；

5）增加或调整份额类别；

6）基金推出新业务或服务；

7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2、会议召集人及召集方式

（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金

管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召

集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召

开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管

理人应当配合。

（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有

人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召

集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具

书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额

持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日

起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定

召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

（5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大

会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额

持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持

有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份额持有

人大会通知应至少载明以下内容：

1)会议召开的时间、地点和会议形式；

2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

4)授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达

时间和地点;

5)会务常设联系人姓名及联系电话；

6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

7)召集人需要通知的其他事项。

（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额

持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时

间和收取方式。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；

如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的

计票效力。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式

召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会

时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派

代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委

托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的

凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本

基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金

份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召

开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金

份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额

的三分之一（含三分之一）。

（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定

的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或基金合同约

定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定

地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或

基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不

小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表

出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可

以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基

金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份

额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

4）上述第3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，

同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委

托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记

录相符。

（3）在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金可采用其他非现场方式或者

以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式

开会的程序进行。基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话

或其他方式授权他人代为出席会议并表决。

（4）在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授

权其代理人出席基金份额持有人大会。

5、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金

合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他

事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人

大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

（2）议事程序

1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人，然后由大

会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的

代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如

果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代

理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主

持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作

出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身

份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日

内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上

（含二分之一）通过方为有效；除下列第(2)项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一

般决议的方式通过。

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以

上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人

或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明，否则

提交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的表决视为有效出席的基金份额持有人，表

面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应

当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

7、计票

（1）现场开会

1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布

在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督

员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，

但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在

出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不

出席大会的，不影响计票的效力。

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果

后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点

后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效

力。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若

由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以

公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，

在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的

基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接

引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人

协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

10、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，本部分和“基金管理人、基金托管人的更换条件和程序”部分约定的以

下情形中的相关基金份额或表决权的比例均指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基

金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则

仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

（1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）；

（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的

二分之一（含二分之一）；

（3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金

份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

（4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金

总份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原

定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的

持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

（5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生

一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

（6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之

一）通过；

（7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分

之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（三）基金合同解除和终止的事由、程序

1、基金合同的变更

（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项

的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人

大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内

在规定媒介公告。

2、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；

（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

（3）《基金合同》约定的其他情形；

（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

3、基金财产的清算

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基

金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人

民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以

聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（4）基金财产清算程序：

1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，

清算期限相应顺延。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财

产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳

所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规

定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公

告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清

算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有规定的从其规定。

（四）争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的一切争议可通过友好协商解

决，但若争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按

照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均

具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本《基金合同》之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区

和台湾地区法律）管辖。

（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场

所查阅。

二十、基金托管协议的内容摘要

（一）基金托管协议当事人

1、基金管理人

名称：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

法定代表人：黄孔威

成立日期：2003年3月7日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]19号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：在中国境内从事基金管理、发起设立基金；中国证监会批准的其他业务；

2、基金托管人

名称：平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号

法定代表人：谢永林

成立时间：1987年12月22日

组织形式：股份有限公司

注册资本：壹佰玖拾肆亿零伍佰玖拾壹万捌仟壹佰玖拾捌元整

存续期间：永续经营

基金托管资格批准文号：中国证监会证监许可[2008]1037号

经营范围：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现各项信托业务；经监管

机构批准发行或买卖人民币有价证券；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政

府债券；外汇存款、汇款；境内境外借款；从事同业拆借；外汇借款；外汇担保；在境内境外发行或

代理发行外币有价证券；买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖；贸易、非贸易结算；

办理国内结算；国际结算；外币票据的承兑和贴现；外汇贷款；资信调查、咨询、见证业务；保险兼

业代理业务；代理收付款项；黄金进口业务；提供信用证服务及担保；提供保管箱服务；外币兑换；

结汇、售汇；信用卡业务；经有关监管机构批准或允许的其他业务。

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监

督。

基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提

供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同

关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国

证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债

券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政

府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券

回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货

以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳

入投资范围。

本基金的股票投资比例为基金资产的0%-40%；同业存单投资占基金资产的比例不超过20%；每个

交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基

金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）股票投资占基金资产的比例为0-40%；同业存单投资占基金资产的比例不超过20%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现

金（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低

于基金资产净值的5%；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，完全按照有

关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的

10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的

10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类

资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券

期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报

的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，

进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上

市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，

不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以

及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场

波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基

金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易

的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（15）本基金参与股指期货交易和国债期货交易时，依据下列标准建构组合：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值之

和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债

券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的

20%；

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金

合同关于股票投资比例的有关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日

基金资产净值的20%；

6）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；

在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；在任何交

易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本

基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计

（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（16）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（17）本基金投资的信用债券其发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA以上（含

AA）；其中，投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA的信用债券占基金债券资产

的比例为不超过20%；投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA+的信用债券占基金

债券资产的比例为不超过50%；投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AAA的信用

债券占基金债券资产的比例不低于50%；

（18）本基金投资于可转换债券的比例不超过基金资产净值的20%；

（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合

并计算；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（2）、（9）、（13）、（14）条另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应

当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约

定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投

资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则

本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，无需召开基金份额持有人大会审议。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第（九）款基

金投资禁止行为进行监督。

基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。

根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构

有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管

理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单

发送给对方。

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进

行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择

的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行

间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名

单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新，新名单确定前已与本

次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需

要临时调整银行间债券市场交易对手名单的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前

3个工作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并承担交易对

手不履行合同造成的损失，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基

金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金

管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选择存款银行进行

监督。

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合

条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交

易对手是否符合有关规定进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核

算的真实、准确。

2、基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行签订书面协议，明确双

方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件

保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保

护基金份额持有人的合法权益。

3、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、

投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

4、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有

关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。基金托管人发现基金管理

人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通

知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内

纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中

国证监会，同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算，若基金管理人拒不执行造成基金财

产的损失，基金托管人不承担任何责任。

6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流通受限证券进行监督。

（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的

通知》等有关法律法规规定。

（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股

票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而

临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

（3）在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制等规章制

度。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在相

关制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风险。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供

流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情

况。

上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后，基金管理人应至少

于首次投资流通受限证券之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的

时间进行审核。

（4）在投资流通受限证券之前，基金管理人应按约定时间向基金托管人提供符合法律法规要求的

有关流通受限证券的信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：拟发行证券主体的中国证监会

批准文件、拟发行数量、定价依据、锁定期、基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产

净值的比例、已持有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、划款账号、划款金额、划款时间文件

等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。

（5）基金投资流通受限证券，基金管理人应根据本协议的规定与基金托管银行签订风险控制补充

协议。协议应包括基金托管人对于基金管理人是否遵守相关制度、流动型风险处置预案以及相关投资

额度和比例的情况进行监督等内容。

（6）基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒介披露所投

资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比

例、锁定期等信息。

（7）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流动性风险

处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致

基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书

面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资

料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金

托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。

7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各类别基金份

额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推

介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和

本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在两个工

作日内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违

规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知

事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正

的，基金托管人应报告中国证监会。

9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执

行核查。

对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义

进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基

金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

10、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关

规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人。

11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人

限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等

手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国

证监会。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金

财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和

各类别基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行

为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延

迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有

关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。

基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期

限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，

督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料

以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限

期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段

妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监

会。

（四）基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产；

（2）基金托管人应安全保管基金财产；

（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

（5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方

可另行协商解决；

（6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管

人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由

此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不

承担任何责任；

（7）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

2、基金募集期间及募集资金的验资

（1）基金募集期间募集的资金应存于在具有托管资格的商业银行开立的“基金募集专户”，该账户由基金

管理人开立并管理。

（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合

《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人

开立的基金托管专户，同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所

进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有

效。

（3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜。

3、基金托管专户的开立和管理

（1）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设基金托管专户，保管基金的银行存款。本基金的一切货

币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过基金托管专

户进行。基金管理人授权基金托管人办理托管专户的开立、销户、变更工作，本基金托管账户无需预

留印鉴，具体按基金托管人要求办理。

（2）基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本

基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

（3）基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的其他有关规定。

4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与本基

金联名的证券账户。

（2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借

或转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

（3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负

责。

（4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司开立结算

备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金

管理人应予以积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的

规定执行。

（5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉及

相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

5、银行间债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交

易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和

银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券

的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，基金管理

人保管协议正本，基金托管人保存协议副本。

6、其他账户的开立和管理

在本托管协议签订日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资

品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法

规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中

央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中

心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基

金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

8、与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金

财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人

代表基金签署的与基金财产有关的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有

一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同按约定的方式给基金托管人，并在

30个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年，法律法规另

有规定的从其规定。

（五）基金资产净值计算与复核

1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

（1）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

各类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类别基金资产净值除以当日该类基金份额的余

额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的

净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人应于每个工作日计算基金资产净值及各类别基金份额净值，并按规定公告。

（2）复核程序

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估

值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类别基金份额净值结果发送基金托管人，

经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（六）基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册

由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持

有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式，保存期不少于15年，法律法规另有规定的从其规定

或国家有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料时，基金管理人应将有

关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人

不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

（七）争议解决方式

双方当事人同意，因本协议产生的或与之有关的一切争议可通过友好协商解决，但若争议未能以

协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲

裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费

用由败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基

金合同及本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法

律）管辖。

（八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同

的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

2、基金托管协议终止出现的情形

（1）基金合同终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

3、基金财产的清算

（1）基金财产清算小组

1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算

小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注

册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依

法进行必要的民事活动。

（2）基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序

主要包括：

1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

（3）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，

清算期限相应顺延。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财

产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金财产按下列顺序清偿：

（1）支付清算费用；

（2）交纳所欠税款；

（3）清偿基金债务；

（4）按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规

定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公

告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清

算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有规定的从其规定。

二十一、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人的需

要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下：

（一）资料寄送

投资者更改个人信息资料，请及时到原开立华宝基金账户的销售机构更改。

在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下，基金管理人将根据投资者的

需要寄送以下资料：

1、认购确认书

在基金募集期间认购的，基金管理人将于基金合同生效后的3个工作日内向已经定制了电子对账

单服务的投资者提供电子版认购确认书。如基金份额持有人因特殊原因需要获取纸质认购确认书，可

拨打基金管理人客服电话400-700-5588（免长途话费）、400-820-5050（免长途话费），按“0”转

人工服务，提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信

息无误后，为基金份额持有人免费邮寄纸质认购确认书。

2、基金投资者对账单

基金管理人将在每月度结束后的3个工作日内，向已经定制了电子对账单服务的基金份额持有人

提供电子对账单。如基金份额持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打华宝基金管

理有限公司客服电话：400-700-5588（免长途话费）、400-820-5050（免长途话费），按“0”转人工

服务，提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信息无

误后，为基金份额持有人免费邮寄纸质对账单。

3、其他相关的信息资料

基金管理人以说明或电子形式向投资者寄送基金其他信息资料。

（二）定期定额投资计划

本基金可通过销售机构为投资者提供定期定额投资的服务，即投资者可通过固定的渠道，采用定

期定额的方式申购基金份额。定期定额投资不受最低申购金额限制，具体实施时间和业务规则将在本

基金开放申购赎回后公告。

（三）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情况下提供本基金与基金

管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届

时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。

（四）在线服务

基金管理人利用基金管理人的网站（www.fsfund.com）为基金投资者提供网上查询、网上资讯服

务。

（五）资讯服务

1、投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息，可拨打基

金管理人如下电话：

电话呼叫中心：4007005588、4008205050、021-38924558，该电话可转人工座席。

直销柜台电话：021-38505731、021-38505732

传真：021-50499663、021-50499667、021-50988055

2、互联网站

网址：www.fsfund.com

电子信箱：fsf@fsfund.com

（六）客户投诉和建议处理

投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理

人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过销售机构的服务电话对该销售机

构提供的服务进行投诉。

（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理人。请确保投资前，

您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十二、其他应披露事项

本报告期内，本基金在指定媒介刊登的公告如下：

公告日期  公告名称  

2023/10/25  华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告  

2023/10/25  华宝安享混合型证券投资基金2023年第3季度报告  

2023/10/17  华宝基金关于旗下部分基金新增开源证券股份有限公司为代销机构的公告  

2023/08/31  华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告  

2023/08/31  华宝安享混合型证券投资基金2023年中期报告  

2023/08/04 华宝基金关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构及费率 优惠的公告  

2023/08/02  华宝基金关于旗下部分基金新增中国中金财富证券有限公司为代销机构的公告  

2023/07/24  华宝基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息的公告  

2023/07/21  华宝安享混合型证券投资基金2023年第2季度报告  

2023/07/21  华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告  

2023/07/13  华宝基金关于旗下部分基金新增德邦证券股份有限公司为代销机构的公告  

2023/06/28  华宝基金关于旗下部分基金新增国金证券股份有限公司为代销机构的公告  

2023/06/20  华宝基金关于旗下部分基金新增上海证券有限责任公司为代销机构的公告  

2023/06/19  华宝基金关于旗下部分基金新增安信证券股份有限公司为代销机构的公告  

2023/06/16  华宝基金关于旗下部分基金新增西部证券股份有限公司为代销机构的公告  

2023/05/30  华宝基金关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为代销机构的公告  

2023/05/25  华宝基金关于旗下部分基金新增中信证券华南股份有限公司为代销机构的公告  

2023/05/25  华宝基金关于旗下部分基金新增中信证券（山东）有限责任公司为代销机构的公告  

2023/05/25  华宝基金关于旗下部分基金新增中信证券股份有限公司为代销机构的公告  

2023/05/25  华宝基金关于旗下部分基金新增中信期货有限公司为代销机构的公告  

2023/05/24  华宝基金关于旗下部分基金新增平安银行股份有限公司为代销机构的公告  



2023/05/10  华宝基金关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为代销机构的公告  

2023/05/08  华宝基金关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为代销机构的公告  

2023/04/26 华宝基金关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司（银银平台）为代销机构的公 告  

2023/04/23  华宝安享混合型证券投资基金2023年第1季度报告  

2023/04/22  华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告  

2023/04/19  华宝基金关于旗下部分基金新增兴业证券股份有限公司为代销机构的公告  

2023/03/31  华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告  

2023/03/31  华宝安享混合型证券投资基金2022年年度报告  

2023/03/17  华宝基金关于旗下部分基金新增杭州银行股份有限公司为代销机构的公告  

2023/03/06  华宝基金关于旗下部分基金新增国盛证券有限责任公司为代销机构的公告  

2023/02/27  华宝基金关于旗下部分基金新增海通证券股份有限公司为代销机构的公告  

2023/01/19  华宝安享混合型证券投资基金2022年第4季度报告  

2023/01/19  华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告  

2023/01/09  华宝基金关于旗下部分基金新增东方财富证券股份有限公司为代销机构的公告  

2022/12/23  华宝安享混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）  

2022/12/23  华宝安享混合型证券投资基金招募说明书（更新）  

2022/11/09 华宝基金关于华宝安享混合型证券投资基金新增南京证券股份有限公司为代销机构的 公告  

2022/10/27  华宝基金关于旗下部分基金新增五矿证券有限公司为代销机构的公告  

2022/10/26  华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告  

2022/10/26  华宝安享混合型证券投资基金2022年第3季度报告  

2022/10/15  华宝基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告  

2022/10/12 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海中正达广基金销售有限公司 为代销机构及费率优惠的公告  

2022/09/29  华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加泰信财富基金销售有限公司为代 



 销机构及费率优惠的公告  

2022/09/29  华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北交所股票投资及相关风险提示的公告  

2022/09/17  华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告  

2022/09/03  华宝基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告  

2022/08/31  华宝基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告  

2022/08/31  华宝安享混合型证券投资基金2022年中期报告  

2022/08/30  华宝基金关于旗下部分基金新增招商证券为代销机构的公告  

2022/07/21  华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告  

2022/07/21  华宝安享混合型证券投资基金2022年第2季度报告  

2022/07/02  华宝基金管理有限公司关于董事长变更的公告  

2022/06/15  华宝基金关于旗下部分基金新增中国人寿为代销机构的公告  

2022/06/01  华宝基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息的公告  

2022/06/01  华宝基金关于旗下部分开放式基金新增招商银行为代销机构的公告  

2022/05/27  关于完成股东变更工商变更登记的公告  

2022/05/24 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海攀赢基金销售有限公司为代 销机构及费率优惠的公告  

2022/05/09  华宝基金管理有限公司关于公司股东变更的公告  

2022/05/05  华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告  

2022/04/22  华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告  

2022/04/22  华宝安享混合型证券投资基金2022年第1季度报告  

2022/04/18  华宝基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告  

2022/03/31  华宝安享混合型证券投资基金2021年年度报告  

2022/03/31  华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告  

2022/03/25  华宝基金关于旗下部分基金新增华宝证券为代销机构的公告  

2022/03/16 关于华宝基金管理有限公司终止深圳腾元基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公 告  



2022/02/22  华宝基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告  

2022/02/08  华宝基金管理有限公司关于使用公司固有资金投资旗下偏股型公募基金的公告  

2022/01/24  华宝安享混合型证券投资基金2021年第4季度报告  

2022/01/24  华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告  



二十四、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所，供公众

查阅、复制。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

二十四、备查文件

以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

（一）中国证监会准予华宝安享混合型证券投资基金募集注册的文件

（二）《华宝安享混合型证券投资基金基金合同》

（三）《华宝安享混合型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定

期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2024年4月23日


              

                

               华宝安享混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年临时更新.pdf