华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
2023-03-25 文字大小 【 】 【打印
            

华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型
发起式证券投资基金招募说明书(更新)
基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二〇二三年三月
【重要提示】
1、本基金根据2021年2月8日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
《关于准予华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批
复》(证监许可[2021]463号)准予注册,进行募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明
书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金的风
险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者
自行负担。
4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在
投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的
各类风险,包括:因证券市场价格受到各种因素的影响导致基金收益水平变化而产生的市
场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基
金管理风险、合规风险、本基金的特有风险等等。
5、本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场型
基金,低于股票型基金。
6、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票)、港股通
标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券)、债券回购、货币市场工具、银
行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。在封闭期内,本
基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工具,其向投资
者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产
支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池产生的现金流和剩余权益
的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种
原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃
导致的流动性风险等。
本基金可投资股指期货和国债期货。股指期货和国债期货采用保证金交易制度,由于保
证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数或相应期限国债收益率微小的变动就可
能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货和国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有
在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资者带来重大损失。
本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通股票,将承担投资港股通股
票的相关风险,包括但不限于以下内容:基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较
大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比
A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股
通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交
易,港股通股票不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于
港股通股票或选择不将基金资产投资于港股通股票,基金资产并非必然投资港股通股票。
本基金为发起式基金,本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值
低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
本基金的基金合同生效满三年后持续存续的,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不
满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,无须召开基金份额
持有人大会。因此,本基金存在基金合同终止等风险。
7、基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-100%,
开放期内,本基金股票投资占基金资产的比例范围为60-95%。但在每个开放期开始前5个
交易日、开放期以及开放期结束后5个交易日期间内,基金投资不受上述比例限制;其中投
资于本基金界定的信息科技主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金投资于
港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货
合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券;封闭期不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指
期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金
融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
8、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值
可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
9、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在本
基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过前述50%比例的除外。
10、本基金以定期开放方式运作,本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(包括该
日)起不超过6个月的期间,具体以基金管理人公告为准,之后为每个开放期结束之日次
日(包含该日)至下一个开放期首日(不包含该日)的期间。本基金在封闭期内不办理申
购与赎回业务,也不上市交易。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。
11、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构
成对本基金业绩表现的保证。
12、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2022年12月31日,有关财务数据和净值表现截止日
为2022年12月31日(财务数据未经审计),基金经理变更截止日为2023年3月23日。
目 录
第一部分 绪言 ................................................................................................................................ 6
第二部分 释义 ................................................................................................................................ 7
第三部分 基金管理人 .................................................................................................................. 13
第四部分 基金托管人 .................................................................................................................. 21
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................... 25
第六部分 基金的募集 .................................................................................................................. 27
第七部分 基金合同的生效 ........................................................................................................... 28
第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................... 29
第九部分 基金的投资 .................................................................................................................. 41
第十部分 基金的业绩 .................................................................................................................. 54
第十一部分 基金的财产 ............................................................................................................... 56
第十二部分 基金资产的估值 ....................................................................................................... 57
第十三部分 基金的收益分配 ....................................................................................................... 63
第十四部分 基金的费用与税收 ................................................................................................... 65
第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................................... 67
第十六部分 基金的信息披露 ....................................................................................................... 68
第十七部分 风险揭示 .................................................................................................................. 74
第十八部分 侧袋机制 .................................................................................................................. 80
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................. 82
第二十部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................................... 84
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 .................................................................................. 109
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 .................................................................................. 127
第二十三部分 其他应披露事项 ................................................................................................. 128
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................................... 130
第二十五部分 备查文件 ............................................................................................................. 131
第一部分 绪言
《华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以
下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简
称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法
律法规以及《华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的
必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任
何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲
了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基

2、基金管理人:指华泰证券(上海)资产管理有限公司
3、基金托管人:指交通银行股份有限公司
4、基金合同:指《华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰紫金信息科技主题6
个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发
起式证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券
投资基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券
投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的,
并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内
证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的
境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指华泰证券(上海)资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办
理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰证券(上海)资产管理
有限公司或接受华泰证券(上海)资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构,本基金
的登记机构为华泰证券(上海)资产管理有限公司
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过三
个月
32、存续期:指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
36、开放日:指开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若该
工作日为非港股通交易日,则本基金不开放)
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指华泰证券(上海)资产管理有限公司相关业务规则,是规范基金
管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
39、封闭期:本基金的封闭期为自基金合同生效日(包括该日)起或自每一开放期结束
之日次日(包括该日)起不超过6个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日
(包括该日)起不超过6个月的期间,具体以基金管理人公告为准,之后为每个开放期结束
之日次日(包含该日)起至下一个开放期首日(不包含该日)的期间。本基金在封闭期内不
办理申购与赎回业务,也不上市交易
40、开放期:指本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金的首个开放期为首个封闭
期结束后的5到10个工作日,且首个开放期的首日应为某一月度的首个工作日;第二个开
放期为首个开放期对属月份后的第6个月的前5到10个工作日;之后每六个月开放一次,
开放期为当月前5到10个工作日,以此类推。例如:假设本基金成立日为2021年3月15
日,则第一个开放期为2021年9月的前5到10个工作日,第二个开放期为2022年3月的
前5到10个工作日。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、
赎回或其他业务,开放期内未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。开放期的具体时间以基
金管理人届时公告为准
41、发起式基金:指按照《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集、运作,由基
金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员工中依
法具有基金经理资格者,包括但不限于本基金的基金经理,下同)等人员承诺认购一定金额
并持有一定期限的证券投资基金
42、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东资金、基金管理人固有
资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金认购本基金的金额不低
于1000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年
43、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有
期限不少于3年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人

44、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
45、申购:指基金合同生效后的开放期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
46、赎回:指基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
47、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
48、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
49、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
50、巨额赎回:指本基金开放期内单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数
后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%
51、基金份额类别:指根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为
不同的类别,各基金份额类别代码不同,基金份额净值和基金份额累计净值或有不同
52、A类基金份额:指投资人在认购/申购基金时收取认购/申购费,在赎回时根据持有
期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
53、C类基金份额:指投资人在认购/申购基金时不收取认购/申购费,而是从本类别基
金资产中计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
54、元:指人民币元
55、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
56、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
有人服务的费用
57、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
58、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
59、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
60、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
61、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息
披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站)等媒介
62、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提下,
按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值
63、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方
式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
65、内地与香港股票市场交易互联互通机制:是指上海证券交易所、深圳证券交易所分
别和香港联合交易所有限公司(以下简称香港联合交易所)建立技术连接,使内地和香港投
资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港
股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制(“沪港通”)和深港股票市
场交易互联互通机制(“深港通”)
66、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由境内证券交易所在香港设立的证券
交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票。
沪港通下的港股通和深港通下的港股通统称港股通
67、转融通证券出借业务:指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证
券金融股份有限公司(以下简称证券金融公司)出借证券,证券金融公司到期归还所借证券
及相应权益补偿并支付费用的业务。
68、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处
置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工
具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
69、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产
70、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路18号21楼
法定代表人:崔春
成立时间:2014年10月16日
注册资本:2,600,000,000.00
存续期间:持续经营
联系人:周维佳
联系电话:4008895597
华泰证券(上海)资产管理有限公司是经中国证监会证监许可[2014]679号文批准,
由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司;公司经中国证监会证监许可[2016]
1682号文批准,获得公开募集证券投资基金管理业务资格。2014年10月成立时,注册资本
3亿元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至
26亿元人民币。
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
崔春女士,董事长,毕业于中国人民银行总行金融研究所货币银行学专业,获硕士学位。
曾任中国光大国际信托投资公司证券部经理,光大证券有限公司总裁办高级经理,中国建设
银行总行计划财务部副处长 、金融机构部副处长,嘉实基金管理有限公司固定收益部总监,
中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理、执行总经理、董事总经理,兼任中金香港
资产管理有限公司董事。2015年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现任华泰
证券(上海)资产管理有限公司董事长。
聂挺进先生,董事,毕业于南开大学国际经济研究院世界经济专业,获硕士学位。曾任
招商局国际有限公司研究发展部项目经理,博时基金管理有限公司研究部研究总监、股票投
资部投资总监,浙商基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理、总经理,2021年
9月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现任华泰证券(上海)资产管理有限公司总
经理。
陈天翔先生,董事,毕业于武汉理工大学通信工程专业,获学士学位。曾任东方通信股
份有限公司工程师、南京欣网视讯科技股份有限公司项目经理。2007年加入华泰证券,现
任华泰证券股份有限公司执行委员会委员。
焦晓宁女士,董事,毕业于美国乔治华盛顿大学会计学专业,获硕士学位。曾任财政部
会计司调研员、证监会会计部副主任,2020年1月加入华泰证券,现任华泰证券股份有限
公司首席财务官,兼任AssetMark Financial Holdings,Inc.董事。
费雷先生,董事,毕业于北方交通大学财务会计专业,获学士学位。曾任南京铁路分局
浦口车辆段财务科会计、江苏省农业投资公司财务部主管会计、江苏省国际信托投资公司财
务部副科长、江苏省国际信托投资公司隆信置业有限公司财务部副总经理、信泰证券有限责
任公司财务部副总经理。2009年9月加入华泰证券,现任华泰证券股份有限公司计划财务
部总经理。
王玲女士,董事,毕业于东南大学计算机应用技术专业,获硕士学位。曾任南京电信管
理信息中心技术工程师、南京欣网视讯经理、江苏天智互联科技有限公司职员,2007年加
入华泰证券,现任华泰证券股份有限公司信息技术部联席负责人、数字化运营部总经理,兼
任华泰创新投资有限公司董事、华泰联合证券有限责任公司董事。
罗新宇,男,本科学历,硕士学位,曾任湖南省邵东市委宣传部记者、中国青年报记者、
新华社上海分社记者、上海联合产权交易所会员部总经理,后进入上海国盛集团历任集团董
事会办公室副主任、战略委副主任、董事会战略与投资决策委员会副主任,现任上海国有资
本运营研究院有限公司担任院长职务。2022年12月起兼任华泰证券(上海)资产管理有限
公司独立董事。
王颖千,女,本科学历,曾在中国工商银行北京分行历任项目信贷处科长,公司业务部
高级客户经理、副总经理,在交通银行北京分行历任公司业务部副高级经理兼集团大客户部
高级经理、行长助理、副行长、高级督察,并曾兼任交银金融租赁有限责任公司董事,后在
万瑞联合国际融资租赁有限公司任监事,在仁瑞投资控股有限公司(现香港潮商集团有限公
司)任执行董事,现任国华集团控股有限公司任董事局主席、执行董事。2022年12月起兼
任华泰证券(上海)资产管理有限公司独立董事。
张俊杰,男,博士研究生学历,曾在美国加州大学圣地亚哥分校全球政策与战略学院历
任环境经济学助理教授、环境经济学副教授,2016年7月至今在美国杜克大学尼古拉斯环
境学院任环境经济学副教授,在昆山杜克大学任环境研究中心主任、环境政策硕士项目主任、
可持续投资项目主任等职务。2022年12月起兼任华泰证券(上海)资产管理有限公司独立
董事。
2、基金管理人监事
徐珊女士,监事,毕业于澳大利亚悉尼大学金融、会计专业,获硕士学位。2009年11
月加入华泰证券,曾任华泰证券上海武定路证券营业部总经理、上海分公司副总经理等职务。
现任华泰证券股份有限公司金融产品部总经理。
贺香彬女士,职工监事,毕业于南京大学行政管理专业,硕士学位。2011年7月至2015
年8月,曾在南京紫金投资集团有限责任公司任职。2015年9月进入华泰证券(上海)资
产管理有限公司工作。现任华泰证券(上海)资产管理有限公司工会主席、战略发展部(资
管)总经理。
3、高级管理人员
崔春女士,董事长。(简历请参照上述董事会成员介绍)
聂挺进先生,总经理。(简历请参照上述董事会成员介绍)
朱前女士,副总经理,毕业于复旦大学经济学院世界经济专业,获硕士学位。曾在东方
证券有限责任公司、富通基金管理公司、海富通基金管理有限公司任职,曾任中国国际金融
有限公司资产管理部机构事业部负责人、执行总经理。2015年3月加入华泰证券(上海)
资产管理有限公司,现任华泰证券(上海)资产管理有限公司副总经理。
刘博文先生,合规总监、督察长、董事会秘书,毕业于天津大学管理科学与工程专业,
获硕士学位。曾任华泰证券股份有限公司资产管理总部产品团队负责人,2015年加入华泰
证券(上海)资产管理有限公司,曾任产品部总经理,现任华泰证券(上海)资产管理有限
公司合规总监、督察长、董事会秘书。
刘玉生先生,副总经理,毕业于武汉大学政治经济学专业,获博士学位。曾任建设银行
总行清算中心副主任科员、主任科员、副处长,中国证券登记结算有限责任公司业务发展部
副总监、基金业务部主持工作副总监、总监,长安基金管理有限公司督察长。2016年4月
加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,曾任合规总监、督察长,现任华泰证券(上海)
资产管理有限公司副总经理。
潘熙先生,副总经理,毕业于上海财经大学产业经济学专业,获硕士学位。2010年加入
华泰证券股份有限公司,曾任华泰证券资产管理总部融资团队负责人、华泰证券(上海)资
产管理有限公司资本业务部负责人,华泰证券北京分公司副总经理,现任华泰证券(上海)
资产管理有限公司副总经理。
覃洁女士,首席风险官,毕业于中山大学金融学专业,获硕士学位。曾在交通银行深圳
分行、交银金融租赁有限责任公司任职,曾任交银金融租赁有限责任公司风险评审部主管,
华泰证券风险管理部信用风险负责人。2021年11月加入华泰证券(上海)资产管理有限公
司,现任华泰证券(上海)资产管理有限公司首席风险官。
张艳女士,首席信息官,毕业于东南大学计算机系统结构专业,获硕士学位。曾任华泰
证券股份有限公司信息技术部机构产品中心负责人。2022年加入华泰证券(上海)资产管
理有限公司,现任华泰证券(上海)资产管理有限公司首席信息官。
4、本基金基金经理
王海山先生,具有基金从业资格,厦门大学工学硕士。王海山先生2012年加入万联证
券研究所,从事行业研究员工作。2014年加入光大证券研究所,从事行业研究员工作。2016
年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后从事行业研究员与投资经理工作。2023年
2月起任华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
5、公募基金投资决策委员会
主席:聂挺进(总经理)
成员:甘华(固定收益投资总监)、查晓磊(权益投资总监)、郑武(研究中心总经理
(权益))、谢秋平(研究中心总经理(固收))、魏昊(权益公募投资部总经理)、赵骥(固
收公募投资部总经理)、王曦(多资产公募投资部总经理)、李国庆(交易部总经理)。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证
券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度报告、中期报告和年度报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,向审计、
法律等外部专业顾问提供的情况除外;
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收
益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于
法律法规规定的最低期限;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能
够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理
成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当
承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管
理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30日内退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内
部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,
采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,
防止违反基金合同行为的发生;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作,有效防范、规避和化解各类风险,最
大限度地保护利益相关者及公司的合法权益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运
行高效的内部控制制度。
内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公司各项基本管理制度的
纲要和总揽,贯穿公司运营的所有环节,其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、
内控措施等。
2、内部控制目标
(1)确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则,自觉形成守法
经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,实现公司资产管理业务的持续、稳定、
健康发展。
(3)建立行之有效的风险控制系统,保障公司资产及客户资产的安全完整,维护公司
股东的合法权益,并最大限度地保护投资人的合法权益。
(4)确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。
(5)保证公司内部规章制度的贯彻执行,提高公司经营效益。
3、内部控制原则
(1)健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一;覆盖公司各
个部门和各级岗位,渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内控
制度的有效执行。
(3)独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立,公司对受托资产、自有
资产、其他资产的管理运作必须分离;公司设立合规稽核部和风险管理部,分别承担内部控
制监督检查职能和对各部门、岗位进行流程监控、风险管理职能。
(4)相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡;前台业务运作
与后台管理支持适当分离。
(5)成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应,运
用科学化的经营管理方法,以合理的成本实现内部控制目标。
4、控制环境
内部控制环境主要包括公司所有权结构、经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与
决策程序、内部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。
5、内控措施
公司建立科学严密的风险控制评估体系,通过定期与不定期风险评估,对公司内外部风
险进行识别、评估和分析,发现风险来源和类型,针对不同的风险由相关部门提出相应的风
险控制方案,及时防范和化解风险。
控制活动主要包括:授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。
内部控制的主要内容包括:市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息披露控制、信
息技术系统控制、会计系统控制和人力资源控制等。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:任德奇
住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号
邮政编码:200336
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.63亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电 话:95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银
行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海
证券交易所挂牌上市。交通银行连续13年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强,营业收入
排名第137位;列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。
截至2022年9月30日,交通银行资产总额为人民币12.69万亿元。2022年三季度,交
通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币680.2亿元。
交通银行总行设资产托管部(下文简称“托管部”)。现有员工具有多年基金、证券和银
行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术
职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚
实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
任德奇先生,董事长、执行董事,高级经济师。
任先生2020年1月起任交通银行董事长(其中:2019年12月至2020年7月代为履行
行长职责)、执行董事,2018年8月至2020年1月任交通银行副董事长(其中:2019年4
月至2020年1月代为履行董事长职责)、执行董事,2018年8月至2019年12月任交通银
行行长;2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至
2018年6月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中
国银行上海人民币交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11月任中国银行副行长,2003
年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管
理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月至2003年8月先后在中国
建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、
信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。
刘珺先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。
刘先生2020年7月起担任交通银行行长;2016年11月至2020 年5月任中国投资有限
责任公司副总经理;2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公司副总经理;2014
年6月至2014年12月任中国光大(集团)总公司执行董事、副总经理(2014年6月至2016
年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、
中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国
光大实业(集团)有限责任公司董事长);2009年9月至2014年6月历任中国光大银行行
长助理、副行长(期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总
经理);1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金部、
投行业务部工作。刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博士学位。
徐铁先生,资产托管部总经理。
徐铁先生2022年4月起任交通银行资产托管部总经理;2014年12月至2022年4月任
交通银行资产托管部副总经理;2000年7月至2014年12月,历任交通银行资产托管部客
户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高级经理、总经理助理。
徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。
(三)基金托管业务经营情况
截至2022年9月30日,交通银行共托管证券投资基金694只。此外,交通银行还托管
了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、
私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基
金、期货公司资产管理计划、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资
产、RQDII证券投资资产、QDIE资金、QDLP资金和QFLP资金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,托管
部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章,通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释,有
效地实现对各项业务的风险管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。
(二)内部控制原则
1、合法性原则:托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并
贯穿于托管业务经营管理活动始终。
2、全面性原则:托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制,
覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,
建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则:托管部独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自
有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。
4、制衡性原则:托管部贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构的设置上确保各
二级部和各岗位权责分明、相互制约,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
5、有效性原则:托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上,
形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制
措施,建立合理的内控程序,保障各项内控管理目标被有效执行。
6、效益性原则:托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控
制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
(三)内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务
指引》等法律法规,托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度,确
保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交
通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交
通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通
银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,
并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理,技术系统管理规
范,业务管理制度健全,核心作业区实行封闭管理,落实各项安全隔离措施,相关信息披露
由专人负责。
托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、
全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控
制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产
的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支
付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行
监督和核查。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予
以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复
查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银
行有权报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路18号21层
法定代表人:崔春
电话:(025)83387046
传真:(025)83387074
联系人:孙晶晶
2、非直销销售机构
本基金的非直销销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。
3、基金管理人可根据有关法律法规,变更、增减本基金的销售机构,并在基金管理人
网站公示。
二、登记机构
名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路18号21层
法定代表人:崔春
电话:4008895597
传真:(021)28972120
联系人:白海燕
三、出具法律意见书的律师事务所
名称: 上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
办公地址:中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
执行事务合伙人:王国蓓
联系电话:010-85085000
传真电话:010-85185111
经办注册会计师:王国蓓、倪益
联系人:倪益
第六部分 基金的募集
基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》、
基金合同及其他有关规定募集本基金,并于2021年2月9日经中国证监会证监许可[2021]
436号文准予注册。
募集期自2021年3月29日至2021年4月16日,共募集399,797,969.50份基金份额,
利息结转的份额为93,561.36份,合计份额399,891,530.86份,募集户数为8,896户。
本基金为契约型开放式基金,基金存续期限为不定期。
第七部分 基金合同的生效
一、基金合同的生效
本基金合同已于2021年4月21日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式
开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终
止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规
定的,从其规定。
基金合同生效满3年后继续存续的,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续
50个工作日出现前述情形的,《基金合同》终止,不需要召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明
书或其网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办
理基金份额的申购与赎回。
二、申购与赎回办理的开放日及时间
1、封闭期和开放期
本基金以定期开放的方式运作,即本基金采用封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间
定期开放的模式。
本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(包含该日)起不超过6个月的期间,具体以
基金管理人公告为准,之后为每个开放期结束之日次日(包含该日)至下一个开放期首日(不
包含该日)的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
本基金的首个开放期为首个封闭期结束后的5到10个工作日,且首个开放期的首日应
为某一月度的首个工作日;第二个开放期为首个开放期对属月份后的第6个月的前5到10
个工作日;之后每六个月开放一次,开放期为当月前5到10个工作日,以此类推。例如:
假设本基金成立日为2021年3月15日,则第一个开放期为2021年9月的前5到10个工
作日,第二个开放期为2022年3月的前5到10个工作日。开放期内,本基金采取开放运作
模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期内未赎回的份额将自动转入下
一个封闭期。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
如开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需要依据合同暂停申购
与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日起下一个工
作日起,继续计算该开放期间,基金管理人可以合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以
公告。
2、开放日及开放时间
投资人办理基金份额的申购或赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日,具体办
理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若该工作日为非港股
通交易日,则本基金不开放),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间见招募说明书或相关公告。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或
者转换。开放期以及开放期办理申购、赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金管理人届时
发布的相关公告。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金
份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后、下一
开放期首日之前提出申购、赎回或者转换等申请的,视为无效申请。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基
准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、基金份额持有人赎回时,除指定赎回外,基金管理人按先进先出的原则,对该基金
份额持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即先确认的份额先赎回,后确认的
份额后赎回,以确定所适用的赎回费率。
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等
在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、投资者通过直销机构申购本基金基金份额,首次申购最低金额为1.00元(含申购费),
追加申购单笔最低申购金额为0.01元(含申购费);通过其他销售机构申购本基金基金份
额,首次申购最低金额为1.00元(含申购费),追加申购单笔最低申购金额为0.01元(含
申购费)。销售机构另有规定的,从其规定。
2、每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份;
3、除本招募说明书中“拒绝或暂停申购的情形及处理”另有约定外,本基金目前对单个
投资人累计持有份额不设上限限制,基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数
量限制,具体规定见更新的招募说明书或相关公告;
4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额,以及单日申购金额上限和净申购比例上
限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告;
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
6、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数
量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有
关规定在规定媒介上公告。
五、申购与赎回的数额限制
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申
请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成立。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基
金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立,基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资者赎回申请生效后,基金管理人将在法律法规规定的期限内向基金份额持有人支付赎回
款项。如因登记公司系统故障、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据
交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其它非基金管理人及基金托管
人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回
或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合
同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日
提交的有效申请,投资人应及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确
认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,
投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
4、基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人
应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
六、申购费率、赎回费率
1、申购费
本基金A类基金份额在申购时根据申购金额的不同收取不同的基金申购费用;C类基
金份额不收取申购费用;本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,
不列入基金财产,两类基金份额的申购费率如下表所示:
申购金额(M) A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率
M<100万 1.5% 0
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 每笔1000元
2、赎回费
本基金的A 类基金份额和C类基金份额根据投资人持有期限不同收取不同的赎回费,
具体赎回费率如下表所示:
持有期限(T) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率
N<7日 1.5% 1.5%
7日≤N<30日 1.0% 0.75%
30日≤N<6个月 0.75% 0.5%
N≥6个月 0.5% 0.25%
注:1个月按30天计算
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对
持有期少于30日的投资人收取的赎回费,赎回费总额的100%归入基金财产;对持有期大于
等于30日且小于3个月的投资人收取的赎回费,赎回费总额的75%归入基金财产;对持有
期大于等于3个月且小于6个月的投资人收取的赎回费,赎回费总额的50%归入基金财产;
对持有期大于等于6个月的投资人收取的赎回费,赎回费总额的25%归入基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。
5、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可以在不违反法
律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期
和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费
率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。
七、申购份额与赎回金额的的计算方式
1.申购份额的计算方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效
份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
(1)A类基金份额
申购费用适用比例费率时:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
申购费用适用固定金额时:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
(2)C类基金份额
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
例1:假定申购当日A类基金份额净值为1.0560元,某投资人本次申购本基金A类基
金份额40万元,对应的申购费率为1.5%,该投资人可得到的A类基金份额为:
净申购金额=400,000.00/(1+1.5%)=394,088.67元
申购费用=400,000.00-394,088.67=5,911.33元
申购份额=394,088.67/1.0560=373,190.03份
即:投资人投资40万元申购本基金A类基金份额,假定申购当日A类基金份额净值为
1.0560元,可得到373,190.03份A类基金份额。
例2:假设申购当日C类基金份额净值为1.0150元,某投资人投资10万申购本基金C
类基金份额,则可得到的申购份额为:
申购份额=100,000/1.0150=98,522.17份
即:该投资人投资10万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日本基金C类基金份
额净值为1.0150元,则其可得到98,522.17份C类基金份额。
2、赎回金额的计算方式:本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基
金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留
到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
例3:某投资者赎回本基金C类基金份额1万份,持有时间为300天,对应的赎回费率
为0.25%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00元
赎回费用=12,500.00×0.25%=31.25元
净赎回金额=12,500.00-31.25=12,468.75元
即:投资者赎回本基金C类基金份额1万份,持有时间为300天,假设赎回当日C类
基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,468.75元。
4、本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算
或公告。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。
八、申购与赎回的登记
1、投资者申购基金成功后,登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登记手续,投
资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
2、投资人赎回基金成功后,登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。
3、基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得
实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公
告。
九、拒绝或暂停申购的情形及处理
开放期内发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或港股通临时停市,导致基金管理人无法计算
当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致
基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总
规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或
净申购比例上限时;或该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时;或
该投资人当日申购金额超过单个投资人单日或单笔申购金额上限时。
9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
采取暂停接受基金申购申请的措施。
10、港股通交易每日额度不足。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9、10、11项情形且基金管理人决定暂停接受投资人申购
申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。发生上述第7、8
项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理
人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项
本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,
且开放期按暂停申购的期间相应顺延,具体时间以基金管理人届时公告为准。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
开放期内发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或港股通临时停市,导致基金管理人无法计算
当日基金资产净值。
4、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致
基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂
停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎回款
项时,基金管理人应报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂
时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,
未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,
且开放期按暂停赎回的期间相应顺延,具体时间以基金管理人届时公告为准。开放期内发生
下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或港股通临时停市,导致基金管理人无法计算
当日基金资产净值。
4、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致
基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂
停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎回款
项时,基金管理人应报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂
时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,
未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,
且开放期按暂停赎回的期间相应顺延,具体时间以基金管理人届时公告为准。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎
回、延缓支付或延期办理赎回申请。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)延缓支付:当基金管理人认为支付投资人的赎回款项有困难或认为因支付投资人
的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可以接
受并确认所有的赎回申请,当日按比例办理的赎回份额不得低于前一工作日基金总份额的
百分之二十,其余赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓支付的期限不得超过二十个工
作日,并应当在规定媒介上刊登公告。延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的该类基金份
额净值为基础计算赎回金额。
(3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人赎回申请超过前一工作日基金总份
额20%时,基金管理人有权延期办理赎回申请:
1)对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一工作日基金总份额20%以上的部
分,进行延期办理。基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回的,当日未获受理
的赎回申请对应的基金份额将自动转入下一个开放日继续赎回,并以下一开放日的该类基
金份额净值为基础计算赎回金额,直至全部赎回。如基金份额持有人在提交赎回申请时未
作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
延期办理赎回的期限不得超过二十个工作日,若至当期开放期结束,仍存在未获受理
的赎回申请,则未获受理的部分赎回申请继续顺延至开放期后的工作日,并以受理日的该
类基金份额净值为依据计算赎回金额,直到全部赎回为止。
2)对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过上述比例的部分,根据“(1)全额赎
回”或“(2)延缓支付”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请时,基金管理人应当通
过邮寄、传真、公告或通过销售机构告知等其他方式在3个交易日内通知基金份额持有
人,说明有关处理方法,并在两日内在规定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂
停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,
最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在
暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
3、以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定,不适用于基金合同约定的开放期结束
进入封闭期或封闭期结束进入开放期引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机
构。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况
下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于
符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收
费。
十五、基金的转托管、质押
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。
在条件许可的情况下,基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办理基金份额
质押业务。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十八、基金份额折算
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一
致,可对基金份额进行折算,不需召开基金份额持有人大会审议。
十九、基金份额转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可以根据相关业务规则受理基金份
额持有人通过中国证监会认可的交易场所或交易方式进行的份额转让申请,具体由基金管
理人提前发布相关公告。
二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的
规定。
二十一、其他业务
当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利
影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补
充和调整,或者办理基金份额的转让、过户、质押等业务,届时无须召开基金份额持有人大
会审议但须提前公告。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投
资者实现超越业绩比较基准的收益。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票)、港股通标的股票、
债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债、可转换债券、可交换债券)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、
资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。在封闭期内,本基
金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-100%,
开放期内,本基金股票投资占基金资产的比例范围为60-95%。但在每个开放期开始前5个
交易日、开放期以及开放期结束后5个交易日期间内,基金投资不受上述比例限制;其中投
资于本基金界定的信息科技主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金投资于
港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货
合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券;封闭期不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指
期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金
融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,
可以做出相应调整。
三、投资策略
(一)封闭期投资策略
1、大类资产配置策略
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,并
结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资
比例进行战略配置和调整。
2、股票投资策略
(1)主题界定
本基金界定的信息科技主题股票指的是科技行业中具有核心技术且技术具有创新性和
领先性的公司股票,以及传统行业中利用信息化、智能化等科技手段实现产业升级的公司股
票。具体相关主题行业主要包括以下三个层面:
一是电子信息传媒(TMT)产业中具备核心技术竞争优势和研发潜力,未来可能持续增
长的企业。具体行业包括但不限于半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智
能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等。
二是其他新兴行业内科学技术在价值链中占据主导地位、并依靠科学技术迅速成长的企
业,其中新兴行业包括但不限于节能环保、生物医药、高端装备制造、新能源、新材料、新
兴消费、智慧家居等。
三是通过科学技术的研发和运用实现产品和业务升级的传统行业企业。
未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对信息科技主题的界定范围发生变动,本
基金可调整对上述主题界定的标准,并在更新的招募说明书中进行公告。
(2)股票投资
本基金采用积极主动的投资管理策略,通过定量分析、定性分析和实地调研等方法,以
自下而上的方式精选信息科技主题优势个股,寻求基金资产的长期稳健增值。
1)定量分析
本基金主要从成长能力、研发水平、盈利能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公
司进行综合评价。
①成长能力:通过评估公司未来发展趋势与发展速度,选择高成长收益的上市公司,考
察的指标包括但不限于主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、经营性现金流量增长率
等。
①研发水平:通过评估公司研发投入和技术储备情况,选择拥有高效的研发体系、具备
突破关键核心技术的基础和潜力的上市公司。考察的指标包括但不限于研发支出总额占营业
收入比例、研发费用增长速率,研发人员数量增长速率,研发费用资本比例等。
①盈利能力:通过评估公司,选择盈利质量高的上市公司。考察的指标包括但不限于净
资产收益率(ROE)、投资资本回报率(ROIC)等。
①估值水平:通过评估当前市场估值水平的合理性,选择目前估值水平明显较低或估值
合理的上市公司。考察的指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、PEG、EV/EBITDA、
自由现金流折现(DCF)等。
2)定性分析
本基金定性分析主要关注企业的公司治理结构、团队管理能力、核心竞争力、激励情况、
创新能力和经营策略等。
3)实地调研
对于计划重点投资的上市公司,公司投研团队将实地调研上市公司和产业链上下游,深
入了解其管理团队能力和企业经营状况。重点研究的方面有:政策影响,行业竞争格局,盈
利能力,技术升级,公司治理。
4)投资组合建立和调整
本基金结合定性分析、定量分析和实地调研的结果精选所处行业发展前景良好、具备独
特的核心竞争优势、业绩增长及财务状况优质、公司治理结构健全规范的优秀公司建立投资
组合。在投资组合管理过程中,将根据行业增长前景变化,公司经营、业绩增长和估值的变
化,调整组合中个股的配置。
5)港股通标的股票投资策略
对于港股通标的股票投资,本基金将优先将基本面优秀、资产负债表和现金流量表健康,
市场空间巨大,行业竞争力突出的港股纳入本基金的股票投资组合。
(3)债券投资策略
本基金的债券资产投资将坚持价值投资理念,主要以长期利率趋势分析为基础,结合中
短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过收益率曲线配置等方法,实施积极
的债券投资管理。
(4)资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿
收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数
量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
(5)股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。套期保值将主
要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合
风险收益分析的基础上。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,
通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。若相关法律法规发
生变化时,基金管理人股指期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的
变化。
(6)国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基
金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏
观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国
债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监
控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
(7)参与转融通证券出借业务
本基金将在封闭期内,充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与转融通证券出借业
务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历
史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,确定投资时机、标的证券以及投资比例。
若相关转融通证券出借业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述
法律法规和监管要求的变化。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,
并在招募说明书中更新公告。
(二)开放期投资策略
开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有
关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组
合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净
值的波动。
未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公
告。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)封闭期内,本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-100%,开放期内,本基金
股票投资占基金资产的比例范围为60-95%。但在每个开放期开始前5个交易日、开放期以
及开放期结束后5个交易日期间内,基金投资不受上述比例限制;其中投资于本基金界定的
信息科技主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金投资于港股通标的股票的
比例不超过股票资产的50%;
(2)开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期不
受上述5%限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证
金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合
计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香
港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)在封闭期,基金资产总值不得超过基金净资产的200%;在开放期,基金资产总
值不得超过基金净资产的140%;
(12)本基金投资于股指期货的投资限制如下:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的10%;
2)在封闭期内,本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值
与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;在开放期内,任何交易日日终,持
有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入
返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的20%;
(13)本基金投资于国债期货的投资限制如下:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值
的15%;
2)在封闭期内,本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值
与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;在开放期内,任何交易日日终,持
有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入
返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%;
4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债
期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的30%;
(14)在开放期内,本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基
金资产净值的40%。在封闭期内,本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其
上一日基金资产净值的100%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(15)本基金在封闭期内参与转融通证券出借业务的,出借证券资产不得超过基金资产
净值的50%,出借到期日不得超过封闭期到期日,中国证监会认可的特殊情形除外;
(16)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(17)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开
放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本
基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证
监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(19)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金不符合本条规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(18)、(19)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,
基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范
利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须
事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事
会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要
求,本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关
联交易的条件和要求进行变更的,本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致,
基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更,该变更无须召开基金
份额持有人大会审议。
五、业绩比较基准
中证沪港深互联互通TMT指数收益率×20%+中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+
中证全债指数收益率×20%
中证沪港深互联互通TMT指数选样科学客观,流动性高,能较好地反应在沪深港三地
上市地TMT主题证券的整体表现。中国战略新兴产业成份指数选取节能环保、新一代信息
技术产业、生物产业、高端装备制造、新能源产业、新材料产业、新能源汽车、数字创意产
业、高技术服务业等领域具有代表性的100家上市公司,采用自由流通股本加权方式,能反
映中国战略新兴产业上市公司的整体走势。中证全债指数具广泛市场代表性,旨在综合反映
债券全市场整体价格和投资回报情况。基于本基金的特征,使用上述业绩比较基准能够忠实
反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出,或者市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数,以及如果本基金业绩比较基准
所参照的指数在未来不再发布时,本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下,报中国证
监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场基金,
低于股票型基金。
本基金将投资港股通标的股票,将面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所
面临的特别投资风险。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额
持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、
风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等
对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
九、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2022年12月31日(未经审计)。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1. 权益投资 189,983,473.53 92.09
其中:股票 189,983,473.53 92.09
2. 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3. 贵金属投资 - -
4. 金融衍生品投资 - -
5. 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6. 银行存款和结算备付金合计 16,235,969.16 7.87
7. 其他各项资产 93,417.74 0.05
8. 合计 206,312,860.43 100.00
注:1、本基金报告期末通过港股通交易机制持有的港股期末公允价值为23,622,873.53元
人民币,占期末基金资产净值比例11.48%。 2、本基金报告期末无参与转融通证券出借
业务的证券。
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 127,490,164.59 61.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,054,477.51 14.61
J 金融业 - -
K 房地产业 7,746,892.65 3.77
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,069,065.25 0.52
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 166,360,600.00 80.87
2.2. 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
A基础材料 - -
B消费者非必需品 8,655,491.52 4.21
C消费者常用品 - -
D能源 - -
E金融 - -
F医疗保健 9,732,533.96 4.73
G工业 1,663,090.09 0.81
H信息科技 3,571,757.96 1.74
I电信服务 - -
J公用事业 - -
K房地产 - -
合计 23,622,873.53 11.48
注:以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard,
GICS) 。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300294 博雅生物 403,425.00 14,749,218.00 7.17
2 003022 联泓新科 428,273.00 12,998,085.55 6.32
3 300026 红日药业 2,227,500.00 12,652,200.00 6.15
4 300760 迈瑞医疗 37,800.00 11,943,666.00 5.81
5 600406 国电南瑞 415,460.00 10,137,224.00 4.93
6 002180 纳思达 185,956.00 9,649,256.84 4.69
7 300454 深信服 84,600.00 9,521,730.00 4.63
8 688111 金山办公 35,599.00 9,415,579.51 4.58
9 300415 伊之密 494,800.00 8,762,908.00 4.26
10 002271 东方雨虹 257,300.00 8,637,561.00 4.20
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2. 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1. 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.2. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3. 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
11. 投资组合报告附注
11.1. 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2. 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3. 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1. 存出保证金 85,105.37
2. 应收证券清算款 -
3. 应收股利 8,312.37
4. 应收利息 -
5. 应收申购款 -
6. 其他应收款 -
7. 待摊费用 -
8. 其他 -
9. 合计 93,417.74
11.4. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
11.6. 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
第十部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2021年4月21日,基金业绩数据截至2022年12月31日。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2021.04.21-2021.12.31 -1.60% 1.29% 4.35% 1.03% -5.95% 0.26%
2022.01.01-2022.12.31 -19.96% 1.35% -25.08% 1.29% 5.12% 0.06%
2021.04.21-2022.12.31 -21.24% 1.33% -21.82% 1.19% 0.58% 0.14%
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2021.04.21-2021.12.31 -2.15% 1.30% 4.35% 1.03% -6.50% 0.27%
2022.01.01-2022.12.31 -20.60% 1.35% -25.08% 1.29% 4.48% 0.06%
2021.04.21-2022.12.31 -22.31% 1.33% -21.82% 1.19% -0.49% 0.14%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年4月21日至2022年12月31日)
1、华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A










-35.00%
2021/4/212021/8/222021/12/242022/4/272022/8/292022/12/31
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A业绩基准
2、华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C










-35.00%
2021/4/212021/8/222021/12/242022/4/272022/8/292022/12/31
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C业绩基准
1、本基金运作业绩比较基准收益率=中证沪港深互联互通TMT指数收益率*20%+中国战略新
兴产业成份指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%。
2、本基金合同于2021年4月21日生效,截止本报告期末基金成立已满一年;自基金成立
日起6个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它
投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,
除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。
估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,
应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制
是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观
察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可
以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估
值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允
价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收
盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市
场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公
允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或
市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、
新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回
售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行
间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存
在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、股指期货合约、国债期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
5、本基金参与转融通证券出借业务的,按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行
估值。
6、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性。
8、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基
准:当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价,或其他可以反映公允价
值的汇率进行估值。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算
结果对外予以公布。由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值
计算顺延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,各类基金份额的基金资产净值除以当日该
类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可
以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结
果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为估值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿,承
担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证
监会备案。
(2)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发
送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人
对基金净值予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于证券/期货交易场所、登记结算公司及存款银行等第三方机构发送的数据错误,
或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因,或由于其他不可抗
力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未
能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。
但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户
的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
第十三部分 基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
三、收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一
类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分
配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的
分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在规定媒介公
告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》
执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。
第十四部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
10、因投资港股通股票而产生的各项合理费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等,支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.8%。
本基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额基金资产净值的0.8%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.8%÷当年天数
H为每日应计提的C类基金份额销售服务费
E为前一日的C类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核
对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机
构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等,
支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
五、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账
户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书
“侧袋机制”部分的规定。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券
法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在规定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动
性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、
登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合
中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信息披露办法》规定的互联
网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的
法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生
变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说
明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网
点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前,将基金份额
发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上,将基
金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载
在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应
当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于规定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类
基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机
构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度
最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网
点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障
其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特
有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产
情况及其流动性风险分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在规
定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金进入开放期;
18、本基金在开放期内发生巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期办理;
19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
20、开放期内发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
22、《基金合同》生效满三年后基金继续存续的,连续30个工作日、40个工作日、45
个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形;
23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)投资港股通标的股票的信息披露
若本基金投资港股通标的股票,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期
报告和招募说明书(更新)等文件中披露港股通标的股票的投资情况。法律法规或中国证监
会另有规定的,从其规定。
(十一)投资股指期货、国债期货的信息披露
若本基金投资股指期货、国债期货,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等
定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货和国债期货的交易情况,包括投资政
策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以
及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十二)发起资金认购份额报告
基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、基
金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。
基金管理人应当按照相关法律法规的规定,在基金年度报告、中期报告、季度报告中分
别披露基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股
东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。
(十三)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计,
并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并
将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(十四)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明
书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
(十五)投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季
度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期
末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
(十六)基金参与融资和转融通证券出借业务的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等
文件中披露参与融资情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告等文件中披露基金参与转
融通证券出借交易的情况,并就报告期内发生的重大关联交易事项做详细说明。
(十七)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查,并
向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金
托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的
真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
第十七部分 风险揭示
一、投资于本基金的主要风险
投资于本基金的主要风险有:
1、市场风险
证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
(1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策
等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
(2)经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变
化。本基金主要投资于股票、债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
(3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
(4)上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状
况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投
资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资
收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
(5)通货膨胀风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货
膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
(6)再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的
影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。
(7)杠杆风险
本基金可以通过债券回购放大杠杆,进行杠杆操作将会放大组合收益波动,对组合业绩
稳定性有较大影响,同时杠杆成本波动也会影响组合收益率水平,在市场下行或杠杆成本异
常上升时,有可能导致基金资产收益的超预期下降风险。
(8)债券收益率曲线风险
债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动会导致相应期限和类属债券价格变化
的风险。
2、信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化,导致信用评级
下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约而
产生的证券交割风险。
3、流动性风险
在本基金的开放日,基金管理人有义务接受投资者的申购和赎回。基金投资者的赎回需
求可能造成基金仓位调整和资产变现困难,加剧流动性风险。基金管理人并不保证完全避免
此类风险的发生但本基金将通过一系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控制,
努力去克服流动性风险。
(1)基金申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“第八
部分 基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票)、港股通标的股票、
债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债、可转换债券、可交换债券)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、
资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金严格控制投资于流动受限资产和不存在活跃市场
需要采用估值技术确定公允价值的投资品种的比例。除此之外,本基金管理人将根据历史经
验和现实条件,制定出现金持有量的上下限计划,在该限制范围内进行现金比例调控或现金
与证券的转化。本基金管理人会进行标的的分散化投资并结合对各类标的资产的预期流动性
合理进行资产配置,以防范流动性风险。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当基金出现巨额赎回情形时,基金管理人可以根据当时的资产组合状况决定全额赎回或
延缓支付赎回款项。从保护中小投资者的角度出发,若本基金发生巨额赎回且单个基金份额
持有人赎回申请超过前一工作日基金总份额20%的,基金管理人有权对该单个基金份额持
有人超出该比例的赎回申请实施延期办理。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
当基金出现极端流动性风险或其他特定情况时,出于公平对待投资者的考虑,基金管理
人经与基金托管人协商,依照法律法规及基金合同的约定,审慎选择备用的流动性风险管理
工具,包括但不限于:延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收
取短期赎回费、暂停基金估值、采取摆动定价机制、侧袋机制等。上述流动性风险管理工具
的使用将严格按照基金管理人内部制度完成决策和审批程序,并与基金托管人协商一致。实
际运用时,将会影响投资者的赎回申请、赎回款项支付及申购申请,带来一定风险。
4、侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处
置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。
但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和
转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用
侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资
产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机
制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期
报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的
承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的
责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账
户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账
户资产,基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准,因此本基金披露的业绩指标不能反映特
定资产的真实价值及变化情况。
5、操作风险
操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反
操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风
险。
6、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,
如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失误
等,都会影响基金的收益水平。
7、合规风险
合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反《基金合同》
有关规定的风险。
8、本基金的特有风险
(1)本基金在类别资产配置中会由于受到市场环境、公司治理、制度建设等因素的不
同影响,导致资产配置偏离最优化,这可能为基金投资绩效带来风险。
本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金股票资产占基金资产
的比例为 60%-100%,开放期内,本基金股票投资占基金资产的比例范围为60-95%。但在
每个开放期开始前5个交易日、开放期以及开放期结束后5个交易日期间内,基金投资不受
上述比例限制;其中投资于本基金界定的信息科技主题股票的比例不低于非现金基金资产的
80%;本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金在股票投资过程
中运用公司内部的基本面财务模型对上市公司进行基本面的分析和估值。然而,宏观经济、
行业生命周期和模型参数的估计等将给基金在个股投资决策中带来一定的不确定性,因而存
在个股选择的风险。本基金在固定收益品种投资过程中,由于利率变动受到众多因素的影响,
基于预期的利率变动而采取的债券投资策略也面临一定的个券选择风险。
(2)国债期货投资风险
本基金可投资于国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一
种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于
衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常
具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。
并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,相应
期限国债收益率微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债
结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重
大损失。
(3)股指期货投资风险
1)基差风险
在使用股指期货对冲市场风险的过程中,基金资产可能因为所持有股指期货合约与标的
指数价格波动方向不一致而承受基差风险。因存在基差风险,在进行股指期货合约展期的过
程中,基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。
2)盯市结算风险
股指期货采取保证金交易制度,保证金账户实行当日无负债结算制度,对资金管理要求
较高。如出现极端行情,市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足,又未能在规定的时
间内补足,按规定期货保证金账户将被强制平仓,从而导致超出预期的损失。
3)交易对手风险
基金管理人运用基金资产投资于股指期货,会尽力选择资信状况优良、风险控制能力强
的期货公司作为经纪商,但不能杜绝因所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营
行为或破产清算导致基金资产遭受损失。另外,基金管理人在银行间市场进行交易,也会因
为银行间交易对手违约等发生对手方风险。
为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能
在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时,基
金资产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
(4)资产支持证券投资风险
本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工具,其向投资者
支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持
证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池产生的现金流和剩余权益的要求
权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致
的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动
性风险等。
(5)投资港股通标的股票的投资风险
本基金将通过港股通投资于香港市场,在市场进入、可投资对象、税务政策等方面都有
一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出
当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,本基金将会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于如下特有风险:
1)港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅
限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动);
2)港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股
通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险);
3)香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能停市,投资
者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险;出现证券交易服务公司认定的交易异常情
况时,证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服
务期间无法进行港股通交易的风险;
4)投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取
得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,交易所另有规
定的除外;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交
所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司
被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出;
5)代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国
结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以
投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。
6)本基金可投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和
卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公
司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。
故本基金投资面临汇率风险。
7)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投
资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
(6)本基金以定期开放方式运作,本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(包含该
日)起不超过6个月的期间,具体以基金管理人公告为准,之后为每个开放期结束之日次日
(包含该日)至下一个开放期首日(不包含该日)的期间。本基金在封闭期内不办理申购与
赎回业务,也不上市交易。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。
(7)基金合同终止的风险
本基金为发起式基金,本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值
低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
本基金的基金合同生效三年后持续存续的,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满
二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,无须召开基金份额持
有人大会。因此,本基金存在基金合同终止等风险。
二、声明
1、投资者投资于本基金,须自行承担投资风险;
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过其他销售机构销售,基金管
理人与基金销售机构都不能保证投资人的收益或本金安全。
第十八部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件和程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并在五个工作日内聘请侧袋机制
启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项
审计意见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认
相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主
袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;同时,
基金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账
户运作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外,本招
募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按
照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作日主袋账户总份额的20%认定(如
为启用侧袋机制当日,按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作日基金总份
额的20%认定)。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组
合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资
运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
四、实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主
袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会
计准则》的相关要求。
五、实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的,管理费、托管费、销售服务费按主袋账户基金资产净值作
为基数计提(如为启用侧袋机制当日,管理费、托管费、销售服务费按前一日总的基金资产
净值作为基数计提)。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,
有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。
六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应当按照基金
份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持
有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应当及时向侧
袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变
现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘请符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
七、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重
大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和
频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值,实施侧袋机制期间本基金暂停
披露侧袋账户份额净值和累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户及特定资
产的相关信息,其中基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制,会计师事务所对基金年度报
告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计
意见。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报
中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议
生效后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性
公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。
第二十部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投
资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事
人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以
在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)发起资金提供方认购的基金份额持有期限不少于3年;
(10)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和补充,并
保证其真实性;
(11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限
于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了
《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施
保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
(12)在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提
下,为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项,基金管理人有权代表基金份额持有人以
基金资产作为质押进行融资;
(13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因
基金财产投资于证券所产生的权利;
(14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法进行融资及转融通证券出借业
务;
(15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
(16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的
外部机构;
(17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转
换、非交易过户、转托管等业务规则;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限
于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进
行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申
购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义
务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,
向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基
金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不
低于法律法规规定的最低期限;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资
者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支
付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基
金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人
违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管
人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的
行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基
金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结
束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限
于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证
监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户资金账户、期货结算账户等投资所需账
户、为基金办理证券、期货交易资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限
于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;
对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户,按
照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,向审计、法律等外部专业顾问提供的
情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管
理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执
行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规
定的最低期限;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款
项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或
配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监
管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因
其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人
追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票
权。
本基金份额持有人大会暂不设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、
中国证监会和基金合同另有规定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额
持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大
会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费
率、销售服务费率或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及
《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金管理人、基金登记机构、基金销售机构,在法律法规规定或中国证监会许可
的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、转让、质
押等业务规则;
(6)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务;
(7)按照本基金合同的约定,变更业绩比较基准;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不
召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之
日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基
金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额
持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书
面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管
理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开,并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份
额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以
上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基
金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,
不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表
决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托
管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决
意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许
的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理
人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以
进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规
定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益
登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表
的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金
合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式
或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管
人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表
决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具
表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记
日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月
以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额
持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见
或授权他人代表出具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决
意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托
人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和
会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式
由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定
终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及
《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他
事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监
票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为
基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金
托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未
能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金
托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效
力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位
名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名
称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决
议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以
外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、
更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议
通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定
的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出
具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽
然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份
额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基
金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效
力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点
以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证
机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监
督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式
进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓
名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
(九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份
额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大
会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表
决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额
10%以上(含 10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基
金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月
以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以
上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含
50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上
(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
(含三分之二)通过。
侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的,应分
别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户内的每份基金份额
具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无表决权。侧袋机制实施
期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准,本节没有规定的适
用本部分相关约定。
(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等
规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更
的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和
调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是
现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一
类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两
种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同
等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的
分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对
象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在规定媒介
公告。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务
规则》执行。
(七)实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
10、因投资港股通股票而产生的各项合理费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管
人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管
人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等,支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.8%。
本基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的0.8%年费率计
提。计算方法如下:
H=E×0.8%÷当年天数
H为每日应计提的C类基金份额销售服务费
E为前一日的C类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机
构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付
等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋
账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说
明书的规定。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金
财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家
有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值,为
投资者实现超越业绩比较基准的收益。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票)、港股通标的
股票、债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券)、债券回购、货币市场工具、银行存
款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。在封闭期内,本
基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-
100%,开放期内,本基金股票投资占基金资产的比例范围为60-95%。但在每个开放期开
始前5个交易日、开放期以及开放期结束后5个交易日期间内,基金投资不受上述比例限
制;其中投资于本基金界定的信息科技主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;本
基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。开放期内,每个交易日日终在
扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;封闭期不受上述5%的限制,但每个交易日
日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保
证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期
货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序
后,可以做出相应调整。
(三)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)封闭期内,本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-100%,开放期内,本基金
股票投资占基金资产的比例范围为60-95%。但在每个开放期开始前5个交易日、开放期以
及开放期结束后5个交易日期间内,基金投资不受上述比例限制;其中投资于本基金界定
的信息科技主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金投资于港股通标的股票
的比例不超过股票资产的50%;
(2)开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期
不受上述5%限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易
保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股
合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香
港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例
进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
3个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)在封闭期,基金资产总值不得超过基金净资产的200%;在开放期,基金资产总
值不得超过基金净资产的140%;
(12)本基金投资于股指期货的投资限制如下:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的10%;
2)在封闭期内,本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值
与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;在开放期内,任何交易日日终,
持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证
券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的20%;
(13)本基金投资于国债期货的投资限制如下:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值
的15%;
2)在封闭期内,本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值
与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;在开放期内,任何交易日日终,
持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证
券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%;
4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债
期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的30%;
(14)在开放期内,本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日
基金资产净值的40%。在封闭期内,本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超
过其上一日基金资产净值的100%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1
年,债券回购到期后不得展期;
(15)本基金在封闭期内参与转融通证券出借业务的,出借证券资产不得超过基金资
产净值的50%,出借到期日不得超过封闭期到期日,中国证监会认可的特殊情形除外;
(16)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价
证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(17)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开
放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本
基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公
司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国
证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(19)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合本条规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(18)、(19)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大
关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,
防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年
对关联交易事项进行审查。
4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和
要求,本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从
事关联交易的条件和要求进行变更的,本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协
商一致,基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更,该变更无
须召开基金份额持有人大会审议。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金
款以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金净值信息
《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各
类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售
机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年
度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议
生效后两日内在规定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基
金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国
证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并
公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财
产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报
告提示性公告登载在规定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。
八、争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事
人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有
权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效
的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束
力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。(仅为本合同之目的,在此不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区以及台湾地区法律。)
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表
签字或盖章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监
会书面确认后生效。
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公
告之日止。
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内
的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金
托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公
场所和营业场所查阅。
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路18号21层
法定代表人:崔春
成立时间:2014年10月16日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可〔2014〕679号
经营范围:证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务以及中国证监会许可的
其它业务。
注册资本:26亿元人民币
组织形式:一人有限责任公司(法人独资)
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号(邮政编码:200120)
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号(邮政编码:200336)
法定代表人:任德奇
成立时间:1987年3月30日
批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第81 号文和中国人民银行银发
[1987]40号文
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付
款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;经营结汇、售
汇业务。
注册资本:742.63亿元人民币
组织形式:股份有限公司
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金的投资
范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票)、港股通标的股票、
债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债、可转换债券、可交换债券)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、
资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。在封闭期内,本基
金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-100%,
开放期内,本基金股票投资占基金资产的比例范围为60-95%。但在每个开放期开始前5个
交易日、开放期以及开放期结束后5个交易日期间内,基金投资不受上述比例限制;其中投
资于本基金界定的信息科技主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金投资于
港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货
合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券;封闭期不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指
期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金
融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,
可以做出相应调整。
2. 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投资、
融资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:
(1)封闭期内,本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-100%,开放期内,本基金
股票投资占基金资产的比例范围为60-95%。但在每个开放期开始前5个交易日、开放期以
及开放期结束后5个交易日期间内,基金投资不受上述比例限制;其中投资于本基金界定的
信息科技主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金投资于港股通标的股票的
比例不超过股票资产的50%;
(2)开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期不
受上述5%限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证
金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合
计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香
港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)在封闭期,基金资产总值不得超过基金净资产的200%;在开放期,基金资产总
值不得超过基金净资产的140%;
(12)本基金投资于股指期货的投资限制如下:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的10%;
2)在封闭期内,本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值
与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;在开放期内,任何交易日日终,持
有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入
返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的20%;
(13)本基金投资于国债期货的投资限制如下:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值
的15%;
2)在封闭期内,本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值
与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;在开放期内,任何交易日日终,持
有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入
返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%;
4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债
期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的30%;
(14)在开放期内,本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基
金资产净值的40%。在封闭期内,本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其
上一日基金资产净值的100%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(15)本基金在封闭期内参与转融通证券出借业务的,出借证券资产不得超过基金资产
净值的50%,出借到期日不得超过封闭期到期日,中国证监会认可的特殊情形除外;
(16)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(17)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开
放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本
基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证
监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(19)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金不符合本条规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(18)、(19)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,
基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
3. 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金投资禁止
行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向本基金的基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
在基金合同生效后2个工作日内,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股
关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单,以上名单发生变化的,应及时予
以更新并通知对方。
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不
受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与
银行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间债券市场交易对手
的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应
定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后
2个工作日内电话或书面回函确认,新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与
本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
(2)基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,由于交易
对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人银行
存款业务进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
(1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行定期建立对账机制,确保基金银行存款
业务账目及核算的真实、准确。
(2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面
协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目
核对、到期兑付,以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确
保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、
账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运
作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
6.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督。
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》等有关法律法规规定。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公
开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重
大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限
证券。
(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董
事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发
行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包
括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于
首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够
的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的
方式确认收到上述资料。
(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有
关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价
格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通
受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完
整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管
人有足够的时间进行审核。
(5)基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核,基金托管人认为上述
资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的
消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受
限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。
因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金
托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。
7.基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投资其他方
面进行监督。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值
计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管
理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管
人对此不承担任何责任,并有权在发现后报告中国证监会。
(三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内答复并改
正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送
基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、
《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理
人收到通知后应及时核对,并以电话或书面形式向基金托管人反馈,说明违规原因及纠正期
限,并保证在规定期限内及时改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金
托管人有权报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管
理人在限期内纠正。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基
金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并有权向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他
有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并有权向中国证监会
报告。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人对基金托管
人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、
开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等投资所需账户,是否及时、准确复核
基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值,是否根据基金管理人指令办理清算交
收,是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极
配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的
完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行或
无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、
本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正,基金托管人收
到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时
对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监
会报送基金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托
管人在限期内纠正。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分
配基金的任何资产,非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
2.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债权、不得与基
金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。
基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻
结、扣押和其他权利。
3.基金托管人按照规定开立基金财产的银行存款账户、证券账户债券托管账户等投资所
需账户,基金管理人和基金托管人按照规定开立期货资金账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他
基金的托管业务实行严格的分账管理,独立核算,确保基金财产的完整和独立。
5.对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,应由基金管理
人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达基金银行存
款账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,
基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。
(二)基金募集资产的验证
本基金自基金份额发售之日起3个月内,发起资金提供方认购本基金的发起资金金额不
少于1000万元人民币,且承诺认购的本基金份额持有期不少于3年。在满足上述条件时,
基金募集期满或基金提前结束募集之日起10日内,由基金管理人聘请符合《中华人民共和
国证券法》规定的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的
2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集到的全部资
金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中,基金托管人在收到资金当日出具相关
证明文件。
(三)基金的银行存款账户的开立和管理
1.基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
2.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,并根据基金管理
人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金
的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益,均需通过本基金
的银行存款账户进行。
3.本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不得使用基金的任何银行
存款账户进行本基金业务以外的活动。
4.基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付,并
使用交通银行企业网上银行(简称“交通银行网银”)办理托管资产的资金结算汇划业务。
5.基金银行存款账户的管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
(四)基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立
证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。基金证券账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户即资金交收账户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在托管人处开立
基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。
(五)债券托管账户的开立和管理
1.基金合同生效后,基金管理人负责向中国人民银行进行报备,基金托管人在备案通过
后在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开
立债券托管账户,并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。基金管理人负责申请基金
进入全国银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市
场交易账户。
2.基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本由基金管理
人保存。
(六)期货相关账户的开立和管理
基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货资金账户,在中国金融期货交易所
获取交易编码。期货资金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。
基金托管人已取得期货保证金存管银行资格,基金管理人授权基金托管人办理相关银期
转账业务。
(七)基金投资银行存款账户的开立和管理
存款账户必须以基金名义开立,账户名称为基金名称,存款账户开户文件上加盖预留印
鉴(须包括托管人印章)及基金管理人公章。
本基金投资银行存款时,基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议/存款确认单据,
明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、存款到期指定收款账户
等细则。
为防范特殊情况下的流动性风险,定期存款协议中应当约定提前支取条款。
(八)其他账户的开立和管理
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的
投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规
的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
(九)基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让,由基金托
管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基
金资产不承担保管责任。
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。
(十)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管
理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署
与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人
至少各持有一份正本的原件,基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限
按照国家有关规定执行。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合
同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金管理人应每估值日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《中国证券监
督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律、法规的规定。基金资产
净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个估
值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值,以约定方式发送给基金托管
人。基金托管人对净值计算结果复核后,将复核结果反馈给基金管理人,由基金管理人对基
金净值信息予以公布。
本基金按以下方法估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收
盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市
场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公
允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或
市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、
新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回
售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行
间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存
在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、股指期货合约、国债期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
5、本基金参与转融通证券出借业务的,按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行
估值。
6、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性。
8、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基
准:当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价,或其他可以反映公允价
值的汇率进行估值。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算
结果对外予以公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值
计算顺延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付。
(二)净值差错处理
当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损
失的,由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。基金管理人和基金托管人
应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿。
1.如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净值的计算与复核”中估值方法的第1
-5、7-9进行处理时,若基金管理人净值计算出错,基金托管人在复核过程中没有发现,且
造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向
投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例
各自承担相应的责任;
2.如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,
尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对
外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错
误而引起的损失,由基金管理人负责赔付,基金托管人不负赔偿责任;
3.基金管理人、基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理。
由于证券/期货交易场所、登记结算公司及存款银行等第三方机构发送的数据错误,或
国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因,或由于其他不可抗力
原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能
发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但
基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
针对净值差错处理,如果法律法规或中国证监会有新的规定,则按新的规定执行;如果
行业有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,双方应本着平等和保护
基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。
(三)基金会计制度
按国家有关部门制定的会计制度执行。
(四)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会
计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行
核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理
人的处理方法为准。
(五)会计数据和财务指标的核对
双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人
必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而
影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(六)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每
月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度报表的编制,
应于每季度终了后15个工作日内完成;《基金合同》生效后,基金招募说明书、基金产品
资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内,更新基金招募说明书和
基金产品资料概要并登载在规定网站上;基金招募说明书、基金产品资料概要的其他信息发
生变更的,基金管理人至少每年更新一次。中期报告在基金会计年度前6个月结束后的2个
月内公告;年度报告在会计年度结束后3个月内公告。如果基金合同生效不足2个月的,基
金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金管理人在月初3个工作日内完成上月度报表的编制,以约定方式将有关报表提供基
金托管人;基金托管人收到后在2个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面或以双方约
定的其他方式通知基金管理人。对于季度报告、中期报告、年度报告、更新招募说明书、基
金产品资料概要等,基金管理人和基金托管人应在上述监管部门规定的时间内完成编制、复
核及公告。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管
人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理人与基
金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报
表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
基金托管人对上述报告复核完毕后,可以出具复核确认书(盖章)或以其他双方约定的
方式确认,以备有权机构对相关文件审核检查。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日
的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册、每年最后
一个交易日的基金份额持有人名册,由基金登记机构负责编制和保管,并对基金份额持有人
名册的真实性、完整性和准确性负责。
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人
名册。
(一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日内向基
金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
(二)基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托管人提供
由登记机构编制的基金份额持有人名册;
(三)基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供由登记机
构编制的基金份额持有人名册;
(四)除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商议一致后,
由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期
限不低于法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因
无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、适用法律与争议解决方式
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应通过友好协商或者
调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,任何一方当事
人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,
仲裁的地点在上海市,仲裁裁决是终局的,并对相关各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决
另有决定,仲裁费用、律师费由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽
责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律管辖。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证监会备案。
(二)基金托管协议的终止
1.《基金合同》终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因其他事由造成其
他基金托管人接管基金财产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因其他事由造成其
他基金管理人接管基金管理权;
4.发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中
华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产
清算小组可以聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变
现的,清算期限相应顺延。
6.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7.基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
8.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券
法》规定的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定
报刊上。
9.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。
第二十二部分 对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、基金销售机构提供。以下是基金管理人
提供的主要服务内容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加和修
改相关服务项目。
一、客户服务中心电话服务
投资人拨打基金管理人客服热线4008895597(国内免长途话费)可享有如下服务:
1、自助语音服务:提供7×24小时基金净值信息、基金产品、最新公告信息等自助查询
服务。
2、人工座席服务:提供每周五天,每个交易日不少于8小时的人工座席服务(法定节
假日除外)。
二、客户投诉及建议受理服务
投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信、
传真等渠道对基金管理人和销售渠道提供的服务进行投诉或提出建议。
三、网站资讯服务
基金管理人网站(htamc.htsc.com.cn)为投资人提供理财刊物查阅、热点问答、市场波
动点评、研究资讯等信息服务。同时,网站还设有在线客服、客服电子邮箱等,投资人可在
线提问或留言。
四、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管
理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十三部分 其他应披露事项
2022年1月1日至2022年12月31日发布的公告:
1 关于华泰证券(上海)资产管理有限公司所管理的产品执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
2 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
3 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于运用自有资金投资旗下权益类公募基金的公告 2022-02-28
4 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金参与科创板股票投资及相关风险提示的公告 2022-03-16
5 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 2022-03-24
6 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2022-03-26
7 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2022-03-26
8 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
9 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
10 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整的公告 2022-04-27
11 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 2022-04-29
12 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-04-29
13 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2022-04-30
14 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2022-05-10
15 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于终止与北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告 2022-05-12
16 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 2022-06-10
17 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
18 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-12
19 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
20 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 2022-09-26
21 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于运用自有资金投资旗下权益类公募基金的公告 2022-10-17
22 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
23 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 2022-11-02
24 关于华泰证券(上海)资产管理有限公司监事变更的公告 2022-12-06
25 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于增聘独立董事的公告 2022-12-21
26 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于选举职工监事的公告 2022-12-21
27 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 2022-12-29
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场
所,投资人可在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制
件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人保证文本的内容与
所公告的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(htamc.htsc.com.cn)查阅和下载招募说明书。
第二十五部分 备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会准予华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基
金注册的文件
(二)《华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
(三)《华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)关于申请募集注册华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资
基金之法律意见书
(七)中国证监会要求的其他文件
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。