渤海汇金

创新价值一年持有期混合型发起式证券

投资基金

招募说明书更新

（2024年第1号）

基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

截止日：2024年1月31日

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年4

月13日证监许可【2021】1340号文准予注册。本基金的基金合同于2021年8

月31日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金注册，并不表明其对本基金的投资价值、

市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国

证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分

散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能

够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基

金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、

货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，

也将承担不同程度的收益风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的

收益风险也越大。本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型

基金，高于债券型基金和货币市场基金。

本基金按照基金份额发售面值人民币1.00元发售，在市场波动等因素的影

响下，基金份额净值可能低于基金份额发售面值。

本基金对每份基金份额设置一年的锁定期。在每份基金份额锁定期内，基金

份额持有人不能就该基金份额提出赎回或转换转出申请。因此，对于基金份额持

有人而言，存在投资本基金后，一年内无法赎回的风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受

能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、基金

运作风险、本基金的特有风险、流动性风险以及其他风险等。巨额赎回风险是开

放式基金所特有的一种风险，对本基金而言，当单个开放日内的基金份额净赎回

申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额

总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的

10%时，投资人将可能无法及时获得赎回款项。

本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证

券经营机构进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使

用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值

等风险。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读《招募说明书》、《基金

合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根

据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的

风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资

产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能

会高于或低于投资人先前所支付的金额。本基金的过往业绩及其净值高低并不预

示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩

表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资

决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认购、申购

和赎回基金份额，基金销售机构名单详见更新的招募说明书、本基金的基金份额

发售公告等相关公告或基金管理人网站公示。

本基金单一投资人持有基金份额数不得达到或者超过基金份额总数的50%，

但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被

动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本招募说明书已经本基金托管人复核。

基金招募说明书每年度至少更新一次，本招募说明书所载内容截止日为

2024年1月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年12月31日（财

务数据未经审计）。

目录

第一部分绪言.............................................................................................................................4

第二部分释义.............................................................................................................................5

第三部分基金管理人...............................................................................................................11

第四部分基金托管人...............................................................................................................26

第五部分相关服务机构...........................................................................................................30

第六部分基金的募集...............................................................................................................32

第七部分基金合同的生效.......................................................................................................33

第八部分基金份额的申购与赎回...........................................................................................34

第九部分基金的投资...............................................................................................................45

第十部分基金投资组合报告...................................................................................................52

第十一部分基金业绩...............................................................................................................56

第十二部分基金的财产...........................................................................................................57

第十三部分基金资产估值.......................................................................................................58

第十四部分基金费用与税收...................................................................................................65

第十五部分基金的收益与分配...............................................................................................67

第十六部分基金的会计与审计...............................................................................................69

第十七部分基金的信息披露...................................................................................................70

第十八部分侧袋机制...............................................................................................................77

第十九部分风险揭示...............................................................................................................80

第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................................................87

第二十一部分基金合同的内容摘要.......................................................................................89

第二十二部分基金托管协议的内容摘要.............................................................................106

第二十三部分对基金份额持有人的服务.............................................................................128

第二十四部分其他应披露事项.............................................................................................130

第二十五部分招募说明书的存放及查阅方式.....................................................................132

第二十六部分备查文件.........................................................................................................133

第一部分绪言

《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》

（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投

资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理

办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以

下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称

“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以

下简称“《流动性风险管理规定》”）、《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起

式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关法律法规编写。

本招募说明书阐述了渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资

基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，

投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由渤海

汇金证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供

未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有本基金基金份

额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同

当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。基金合同当事人应按照

《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解

基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资

基金

2、基金管理人：指渤海汇金证券资产管理有限公司

3、基金托管人：指浙商银行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起

式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《渤海汇金创新

价值一年持有期混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有

效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《渤海汇金创新价值一年持有期混合型

发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证

券投资基金基金份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证

券投资基金基金产品资料概要》及其更新

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外

机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规

定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合

格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律

法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、发起资金提供方、合格

境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许

购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指渤海汇金证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和

中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金

销售服务协议，办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为渤海汇金证券资

产管理有限公司或接受渤海汇金证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务

的机构，本基金的登记机构为渤海汇金证券资产管理有限公司

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、起始日：对于每份认购份额，起始日指基金合同生效日；对于每份申购

份额，起始日指该基金份额申购申请确认日；对每份转换转入份额，起始日指该

基金份额转换转入确认日

35、年度对日：指某一日期在后续日历年中的对应日期，若该对应日为非工

作日或该日历年实际不存在对应日期的，则顺延至下一工作日

36、锁定期：对于每份基金份额，锁定期从起始日开始，至起始日次一年的

年度对日的前一日。在每份基金份额锁定期内，基金份额持有人不能就该基金份

额提出赎回或转换转出申请。

37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

39、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数

40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、《业务规则》：指《渤海汇金证券资产管理有限公司公募基金业务规则》，

是由基金管理人制定并不时修订的、规范基金管理人所管理的开放式证券投资基

金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

46、基金转换：指在基金合同生效后，基金份额持有人按照基金合同和基金

管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、已开通基金

转换业务的某一开放式基金的全部或部分基金份额转换为同一基金管理人管理

的且已开通基金转换业务的其他开放式基金基金份额的行为

47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

50、元：指人民币元

51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

56、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份

额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益

不受损害并得到公平对待

59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门

账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，

属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账

户称为侧袋账户

60、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确

定性的资产

61、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集、

运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指

基金管理人员工中具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，下同）

等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金

62、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基

金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资

金认购本基金的金额不低于1,000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不

低于3年

63、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基

金份额持有期限不少于3年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管

理人员或基金经理等人员

64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

65、中国：指中华人民共和国。就基金合同而言，不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区和台湾地区

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称  渤海汇金证券资产管理有限公司  

住所  深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心506  

办公地址  深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心506  

法定代表人  齐朝晖  设立日期  2016年5月18日  

批准设立机关  中国证监会  批准设立文号  证监许可[2016]3号  

组织形式  有限责任公司（法人独资）  注册资本  11亿元人民币  

存续期限  持续经营  联系人  刘佳  

电话  022-23861655  传真  022-23861651  



渤海汇金证券资产管理有限公司成立于2016年5月18日，是经中国证监会

批准（证监许可[2016]3号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为11

亿元人民币，公司是渤海证券下属的全资子公司，股权结构为渤海证券股份有限

公司出资比例100%。

公司的主要业务是证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务及中国证

监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

二、主要人员情况

1、董事会成员基本情况

齐朝晖先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1988年参加工

作，曾任天津市日用五金工业公司教师，天津北方国际信托投资公司证券总部副

总经理，渤海证券经纪业务总部总经理助理，总经理助理兼中心营业部总经理，

经纪业务总部副总经理（主持工作），经纪业务总部总经理兼上海分公司总经理，

经纪业务总监兼经纪业务、机构业务总部总经理等职务。2017年9月至今担任

渤海证券高级管理人员，历任渤海证券经纪业务总监、董事会秘书、信用业务总

监等职务。现任渤海证券信用业务总监兼本公司董事长（代履职公司总经理）。

马彦平先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1994年参加工

作，历任中国人民银行河北省分行办公室科员、人事处科员，天津分行人事教育

处副主任科员、人事处副处长、后勤服务中心主任，阳泉市中心支行党委书记、

行长，天津分行营业管理部党委委员、副主任，和融期货有限责任公司董事，渤

海证券人力资源总监、行政总监兼总裁办公室主任等职务。现任渤海证券行政总

监兼总裁办公室主任。

刘嫣女士，董事，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2001年参加工作，

历任互联通网络科技法律顾问，渤海证券总裁办法律事务部副经理、风险控制总

部法律事务部经理、风险控制总部副总经理、法律合规总部总经理、合规管理总

部总经理、合规总监、首席律师，本公司董事、合规总监、董事长等职务。现任

本公司副董事长。

麻众志先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。先后就读于中国

人民大学和北京大学光华管理学院。1997年参加工作，先后就职于中国人民大

学、北京传智文化发展有限公司等机构，曾任国融证券股份有限公司员工，太平

洋证券股份有限公司资产管理总部总经理，本公司总经理、固定收益部总经理等

职务。现任公司总经理助理。

邹晖女士，董事，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1997年参加工作，

历任天津北方国际信托投资公司证券总部营业部副经理、会计室主任，渤海证券

财务总部会计部副经理、经理，上海总部财务经理（派驻），风险控制总部总经

理助理兼风控部经理、风控二部经理，风险控制总部副总经理等职务。现任渤海

证券风险管理总部副总经理兼风险管理二部经理、博正资本投资有限公司董事。

何青先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，博士，金融学博士后。

2006年开始在南开大学任职，历任南开大学经济学院副教授，南开大学金融学

院副教授。现任南开大学金融学院教授、博士生导师、应用金融系主任。

2、监事基本情况

刘彤先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2000年参加工作，

历任南方证券天津分公司、北京分公司法律顾问，渤海证券法律合规总部副总经

理兼合规管理部经理、公司律师。现任渤海证券合规管理总部总经理、渤海创富

证券投资有限公司监事。

刘鸿羽先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993参加

工作，历任天津国际信托公司证券部员工，渤海证券财务总部财务主管、稽核总

部现场稽核岗等职务。现任本公司稽核部（董事会办公室）总经理。

3、高级管理人员基本情况

齐朝晖先生，代履职总经理职务，简历同上。

李江先生，首席信息官，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1993年参

加工作，历任天津大学教师，天津证券有限责任公司电脑部、经纪业务总部经理，

天津一德证券公司副总经理，渤海证券电子商务总部总经理、信息技术总部总经

理、总裁助理、信息技术总监、信息技术总监兼互联网金融总部总经理、衍生业

务总监兼信息技术总部总经理、首席信息官等职务。现任渤海证券首席信息官兼

任本公司首席信息官。

边燕萍女士，财务负责人、总会计师，中国国籍，无境外永久居留权，学士，

注册会计师，高级会计师。1995年参加工作，历任天津国投上海营业部财务经

理，渤海证券财务总部计划统计部经理、综合管理部经理、信息管理部经理、成

本管理部经理，财务总部副总经理等职务。现任渤海证券财务总部总经理兼资金

管理总部负责人兼任本公司总会计师、财务负责人。

盛况女士，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1997年参加

工作，历任国泰君安证券常州广化街营业部交易员，渤海证券苏州景德路证券营

业部交易部经理、营销部经理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，渤

海证券营销中心（经纪业务总部）副总经理，江苏分公司总经理，本公司高级管

理人员、第二届董事会董事。现任本公司副总经理兼上海分公司负责人。

赵勐先生，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，学士。2000年参

加工作，历任天津银行信贷员，渤海证券主办律师、董事长秘书、开发区第一大

街营业部副总经理、合规总部经理、稽核总部稽核一部经理、资产管理总部风控

总监、副总经理，本公司总经理助理兼风控合规总部总经理、第二届董事会董事、

财务负责人等职务。现任本公司董事会秘书兼北京分公司负责人。

魏文婷女士，总经理助理，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2009年

参加工作，历任渤海证券资产管理总部产品设计部副经理、基金管理总部市场开

发部经理、资产管理总部产品设计部经理，本公司产品设计部总经理、机构销售

部总经理、公司总经理助理等职务。现任本公司总经理助理兼资产配置部总经理、

公募固收部总经理。

王怡强先生，首席风险官，中国国籍，无境外永久居留权，学士。1994年

参加工作，历任天津北方国际信托投资公司证券部、上海证券部员工，渤海证券

B股业务副经理、马场道营业部副总经理、友谊路营业部副总经理、云际道营业

部副总经理，风险控制总部驻上海总部合规专员、风险控制总部高级经理，风险

控制总部风险管理三部经理，风险管理总部风险管理三部经理，本公司风险控制

部总经理等职务。现任渤海证券风险管理总部风险管理三部经理兼任本公司首席

风险官兼风险控制部总经理。

吕传红先生，合规总监，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1992年参

加工作，历任湖北省荆门市沙洋区人民检察院助理检察员、检察员，湖北省贸易

厅纪检监察员，南开大学法学院教师，中国证监会天津监管局干部，天弘基金管

理有限公司督察长，浙商银行股份有限公司资产托管部总经理，中国人保资产管

理有限公司公募基金业务合规负责人等职务。现任本公司合规总监。

麻众志先生，总经理助理，简历同上。

4、本基金拟任基金经理

滕祖光先生，中央财经大学经济学硕士。12年公募基金工作经历，超过6

年基金管理经验。曾先后任职于国家开发投资公司、国金基金管理有限公司，先

后担任交易员、高级交易员、行业研究员、基金经理等职务。2020年7月加入

渤海汇金证券资产管理有限公司，任公募投资部主动权益团队负责人、权益投资

副总监。2023年4月，担任公募权益部主动权益团队负责人、权益投资副总监。

徐中华，武汉大学硕士。曾先后任职于北京港湾网络有限公司，杭州华为

三康技术有限公司，北京宽视网络技术有限公司，北京握奇数据系统有限公司和

上海动联信息技术股份有限公司。2015年6月至2018年6月任太平洋证券股份

有限公司研究院行业研究员。2018年7月至2021年7月任渤海证券股份有限公

司研究所高级研究员。2021年8月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，担任

公募投资部基金经理助理。2023年9月担任公募权益部主动权益团队基金经理。

5、投资决策委员会成员

主任委员：

魏文婷女士，简历同上。

委员：

何翔先生，南开大学数学学士、金融学硕士。2004年2月至2013年10月

就职于渤海证券股份有限公司研究所，任金融工程部经理。2013年10月至

2016年8月就职于渤海证券股份有限公司基金管理总部，任投资研究部经理。

2016年8月加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部，任公募投资部总

经理、公募投资总监。2023年4月担任公募权益部总经理（聘任制）兼公募权

益部量化投资团队负责人、量化投资总监。

张旭东先生，北京航空航天大学硕士，固收投资年限超过12年。2010年8

月至2012年1月就职于中航证券有限公司资产管理分公司，担任债券交易员。

2010年2月至2014年10月就职于齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司，

担任投资主办。2014年11月至2021年4月就职于方正证券股份有限公司北京

证券资产管理分公司，担任投资主办。2021年5月至2022年3月就职于渤海汇

金证券资产管理有限公司，担任证券投资部总经理。2022年4月，担任公募投

资部固收投资团队负责人、固收投资总监。2023年4月，担任公募固收部信用

投资团队负责人兼固收投资总监，暂代利率投资团队负责人，负责公募固收产品

投资管理工作。

周珂女士，北京大学金融学硕士，自从业以来一直从事固收投资管理工作。

2008年7月至2014年11月就职于中国投融资担保股份有限公司，担任固收投

资经理。2014年11月至2017年4月就职于昆仑银行股份有限公司，担任固收

投资经理。2017年4月至2019年7月就职于中信保诚人寿保险有限公司，担任

固收投资经理岗位。2019年8月至2020年8月就职于和谐健康保险股份有限公

司资产管理部，担任固收投资负责人。2020年9月加入渤海汇金证券资产管理

有限公司，担任公募投资部固收投资副总监。2023年4月，担任公募固收部固

收投资副总监，负责公募产品投资管理相关工作。

滕祖光先生，简历同上。

谢晓冬先生，天津财经大学金融学硕士，获得中国证券业协会颁发的证券从

业资格证书和中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格证书。2010年7月

至2015年1月就职于渤海证券研究所，任研究员。2015年1月至2016年8月

就职于渤海证券资产管理总部，任研究员。2016年8月加入渤海汇金证券资产

管理有限公司，先后在研究部任研究员、投资一部任投资经理、公募投资部任基

金经理，现任研究部总经理。

任硕先生，南开大学MBA，FRM。2008年7月起，先后任职于光大永明人寿

保险总公司、阳光人寿保险总公司、中德住房储蓄银行总行、渣打银行、恒安标

准人寿保险总公司，金融从业经验较丰富。2018年9月加入渤海汇金证券资产

管理有限公司，现任风险控制部投资业务风险管理团队负责人。

杨亚会女士，南开大学法学、经济学学士、刑法学硕士。2017年7月至2018

年10月就职于国浩律师（天津）事务所，担任律师助理。2018年10月至2022

年3月就职于上海金元百利资产管理有限公司，担任合规部法务专员。2022年6

月至2023年4月就职于旭阳营销有限公司，担任法务部法务主管，2023年5月

加入渤海汇金证券资产管理有限公司，担任法律合规部合规管理岗。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申

请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构

或其他为基金提供服务的外部机构；若本基金采用证券经纪商交易结算模式，即

本基金将通过基金管理人选定的证券经纪商进行场内交易，并由选定的证券经纪

商作为结算参与人代理本基金进行结算，则基金管理人、基金托管人须与选择的

证券经纪商签订相关协议，约定证券经纪商应履行的相关交易结算和交易监控等

职责；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基

金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人承诺

1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、

策略及限制全权处理本基金的投资。

2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健

全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发

生。

3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，

采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受上述规定的限制或以变更后

的规定为准。

4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产。

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。

（5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止

的其他行为。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额

持有人谋取利益。

（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第

三人谋取不当利益。

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息。

五、基金管理人的风险管理体系和内部控制制度

1、风险管理的原则

全覆盖原则：公司应强化分支机构风险管理，实现风险管理的全覆盖。

全面性原则：公司应建立包括风险识别、计量、监控、报告、管理、应对和

检查在内的一整套程序，将风险管理工作渗透到公司的各项业务和经营管理的各

个环节，覆盖公司所有的部门和人员。

独立性原则：履行风险管理职责的部门职能应独立于公司其他部门，直接向

经营层汇报，保障风险管理工作得以切实有效的执行。

定性与定量原则：公司应合理运用恰当的定性和定量方法，对风险进行识别、

计量、监测和控制。

重要性原则：公司的全面风险管理应在全面控制的基础上，重点关注重要业

务和高风险领域。

匹配性原则：风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务

规模、产品复杂程度等因素相适应，并根据情况变化及时调整；各类风险的对口

管理部门按照各自工作职责做好相匹配的风险管理工作；

有效性原则：风险管理应当融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采

取有针对性的控制措施，将风险控制在自身风险管理能力范围内。

2、风险管理体系

公司建立了以董事会承担全面风险管理的最终责任，以监事会（或监事）承

担全面风险管理的监督责任，以经营层承担全面风险管理的主要责任，以首席风

险官负责全面风险管理工作，以风险管理委员会为风险管理工作指导机构，设置

专职的风险管理部门为风险管理的推动落实部门，由管理、支持与保障部门及业

务部门、各分支机构为风险管理的具体落实部门，由稽核部门为风险管理的审计

部门的多层级的全面风险管理体系。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会、监事会（或监事）

公司董事会承担全面风险管理的最终责任，履行以下职责：推进风险文化建

设；审议批准公司全面风险管理的基本制度；审议批准公司的风险偏好、风险容

忍度以及重大风险限额；审议公司定期风险评估报告；任免、考核首席风险官，

确定其薪酬待遇；建立与首席风险官的直接沟通机制；公司章程规定的其他风险

管理职责。公司监事会（或监事）承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查

董事会和经营层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

（2）公司经营层和首席风险官及风险管理委员会

公司经营层对全面风险管理承担主要责任，履行以下职责：制定风险管理制

度，并适时调整；建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管

理职能部门、业务部门、分支机构以及其他部门在风险管理中的职责分工，建立

部门之间有效制衡、相互协调的运行机制；制定风险偏好、风险容忍度以及重大

风险限额等的具体执行方案，确保其有效落实，对其进行监督，及时分析原因，

并根据董事会的授权进行处理；定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状

况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告；建立涵盖风险管理有效性的全

员绩效考核体系；建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制；风险管理的其

他职责。

公司经营层可授权其下设的风险管理委员会履行其全面风险管理的部分职

责。风险管理委员会负责协助经营层指导公司风险管理工作，在经营层授权范围

内对公司风险管理事项进行审议。公司任命首席风险官，负责公司的全面风险管

理工作。首席风险官不得兼任或者分管与其职责相冲突的职务或者部门。公司应

当保障首席风险官能够充分行使履行职责所必须的知情权。首席风险官有权参加

或者列席与其履行职责相关的会议，调阅相关文件资料，获取必要信息。公司应

当保障首席风险官的独立性。公司股东、董事不得违反规定的程序，直接向首席

风险官下达指令或者干涉其工作。

（3）风险管理部门

公司风险控制部履行日常风险管理职责，在首席风险官领导下推动全面风险

管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建

议，协助、指导和检查各部门、分支机构的风险管理工作。

公司财务部是公司流动性风险的日常管理部门。风险控制部实施对公司市场

风险、信用风险、操作风险的管理。党总支办公室（总经理办公室）实施对公司

声誉风险的管理。法律合规部实施对洗钱风险、合规风险、法律风险的管理，作

为牵头部门负责落实公司廉洁从业工作小组的具体工作要求。信息技术部实施对

信息技术风险的管理。

公司稽核部门作为风险管理的审计部门,向公司董事会负责。稽核部门要将

全面风险管理纳入内部审计范畴，定期对公司全面风险管理体系开展评估，对公

司全面风险管理体系的充分性和有效性进行独立、客观地审查和评价。内部审计

发现问题的，应督促相关责任人及时整改，并跟踪检查整改措施的落实情况以改

进风险管理工作。

（4）风险管理的落实部门

公司各部门、分支机构是公司风险管理工作的第一道防线，执行具体的风险

管理职责。各部门、分支机构主要负责人为风险管理的第一责任人。

公司各业务部门、分支机构负责人应当全面了解并在决策中充分考虑与业务

相关的各类风险，及时识别、评估、应对、报告相关风险，并承担风险管理有效

性的直接责任。

公司每一名员工对风险管理有效性承担勤勉尽责、审慎防范、及时报告的责

任。包括但不限于：通过学习、经验积累提高风险意识；谨慎处理工作中涉及的

风险因素；发现风险隐患时主动应对并及时履行报告义务。

3、内部控制制度综述

（1）风险控制制度

公司风险控制的目的为通过建立科学、系统的风险防范与控制机制，及时发

现、评估、规避、处理公募证券投资基金管理业务运作中的各种风险，最大限度

地降低资产管理业务运作过程中可能出现的各种风险对受托资产造成的损失，在

有效控制风险的前提下，努力实现受托资产的保值增值。公司通过建立行之有效

的多层级风险管理体系，对公募证券投资基金管理业务流程中的风险进行控制。

（2）合规管理制度

公司合规管理的目标是通过建立健全合规管理框架和制度，实现对合规风险

的有效识别和管理，培育全员主动合规文化、增强自我约束能力、保障公司及其

工作人员经营管理和执业行为符合法律、法规和准则，切实防范合规风险，力求

在公司形成内部约束到位、相互制衡有效、内部约束与外部监管有机联系的长效

机制，为公司持续规范发展奠定坚实基础。公司设立合规总监，是公司的合规负

责人。合规总监对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、

监督和检查。公司法律合规部协助合规总监具体履行合规管理职责。

（3）稽核制度

稽核目标是为了加强对公司部门及分支机构的管理和监督，防范和控制风

险，改善经营管理，提高经济效益，促进公司经营目标的实现。稽核部门依照国

家法律法规、财经政策及公司各项规章制度，以风险控制为导向、规范经营为基

准，揭示和报告公司经营活动中的违规经营行为和潜在风险，提出风险防范对策，

并监督执行。

（4）内部会计控制制度

建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可

循；按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务

的相互核查监督机制；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工

作，并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后

监督和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保

管和财务交接制度。

4、风险管理和内部风险控制的措施

（1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，

高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保

监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更

新；

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，

做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之

间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；

（3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工

都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和

减少风险；

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理

委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下

而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风

险状况，从而以最快速度做出决策；

（5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系

统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；

（6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段，

用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险

进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；

（7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够

和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

基金管理人确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会

及管理层的责任。基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并

承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。基金管理人承诺将

积极配合外部风险监督工作。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情况

1．基本情况

名称：浙商银行股份有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号

法定代表人：陆建强

传真：0571-88268688

成立时间：1993年04月16日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币21,268,696,778元

存续期间：持续经营

批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复〔2004〕

91号

基金托管资格批文及文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金

托管资格的批复》；证监许可〔2013〕1519号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；

提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国

务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准，可以经营

结汇、售汇业务。

2．主要人员情况

陆建强先生，本公司党委书记、董事长、执行董事。哲学硕士，高级经济师。

陆先生曾任浙江省企业档案管理中心副主任，浙江省工商局办公室副主任，浙江

省工商局工商信息管理办公室主任，浙江省工商局办公室主任，浙江省工商行政

管理局党委委员、办公室主任，浙江省政协办公厅副主任、机关党组成员，浙江

省政府办公厅副主任、党组成员，浙江省政府副秘书长、办公厅党组成员，财通

证券党委书记、董事长。现兼任浙江省并购联合会第一届理事会会长、浙江省金

融顾问服务联合会第一届理事会会长、浙商总会金融服务委员会主任。

张荣森先生，本公司党委副书记、执行董事、行长。研究生学历、经济学博

士学位、高级经济师。张先生曾任广发银行北京航天桥支行行长、广发银行北京

分行党委委员、行长助理，江苏银行北京分行筹建负责人、党委书记、行长，江

苏银行党委委员、副行长、执行董事，浙商银行党委委员、副行长兼北京分行党

委书记、行长。

二、发展概况及财务状况

浙商银行是十二家全国性股份制商业银行之一，于2004年8月18日正式

开业，总部设在浙江杭州，系全国第13家“A+H”上市银行。开业以来，浙商

银行立足浙江，面向全国，稳健发展，已成为一家基础扎实、效益优良、风控完

善的优质商业银行。

浙商银行以“一流的商业银行”愿景为统领，全面构建“正、简、专、协、

廉”五字政治生态，大力发扬四干精神，坚持“夯基础、调结构、控风险、创效

益”十二字经营方针，以数字化改革为主线，以“深耕浙江”为首要战略，大零

售、大公司、大投行、大资管、大跨境五大业务板块齐头并进、综合协同发展，

财富管理全新启航，打好打赢“化风险、扩营收、稳股价、引战投”四大战役，

全面垒好经济周期弱敏感资产压舱石，全面提升综合金融服务能力，全面构建大

风控和大监督体系，全面开启了高质量发展的新征程。

2023年上半年，浙商银行营业收入332.27亿元，同比增长4.68%；归属于

本行股东的净利润77.43亿元，同比增长11.03%。截至2023年半年末，总资产

2.91万亿元，比上年末增长11.07%，其中：发放贷款和垫款总额1.65万亿元，

比上年末增长8.40%；总负债2.73万亿元，比上年末增长11.27%，其中：吸收

存款余额1.82万亿元，比上年末增长8.42%；不良贷款率1.45%、拨备覆盖率

182.42%，资产质量趋势向好；资本充足率11.83%、一级资本充足率9.57%、核

心一级资本充足率8.18%，资本充足率有所提升。

浙商银行在全国22个省（自治区、直辖市）及香港特别行政区，设立了323

家分支机构，实现了对浙江大本营、长三角、粤港澳大湾区、环渤海及海西地区

和部分中西部地区的有效覆盖。在英国《银行家》(The Banker)杂志“2022年

全球银行1000强”榜单中，我行按一级资本计位列79位，较上年跃升20位。

中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高等级AAA主体信用评级。

三、托管业务部的部门设置及员工情况

浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门，根据业务条线下设业务管

理中心、营销中心、运营中心、监督中心，保证了托管业务前、中、后台的完整

与独立。截至2023年6月30日，浙商银行资产托管部从业人员共48名，估值

清算合作机构派驻人员18人。

浙商银行资产托管部遵照法律法规要求，根据业务的发展模式、运营方式以

及内部控制、风险防范等各方面发展的需要，制定了一系列完善的内部管理制度，

包括业务管理、操作规程、基金会计核算、清算管理、信息披露、内部稽核监控、

内控与风险防范、信息系统管理、保密与档案管理、重大可疑情况报告及应急处

理等制度，系统性地覆盖了托管业务开展的方方面面，能够有效地控制、防范托

管业务的政策风险、操作风险和经营风险。

四、证券投资基金托管业务经营情况

中国证监会、银监会于2013年11月13日核准浙商银行开办证券投资基金

托管业务，批准文号：证监许可〔2013〕1519号。

截至2023年6月30日，浙商银行托管证券投资基金252只，规模合计

3968.90亿元，且目前已经与数十家公募基金管理公司达成托管合作意向。

五、基金托管人内部风险控制制度说明

1.内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和

行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保

证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份

额持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理和

运营部门，资产托管部专门设置了监督稽核团队，配备了专职内部监察稽核人员

负责托管业务的内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和

能力。

3.内部风险控制原则

资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制

度、实施细则、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作、顺利

进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权

工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制

约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由

专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，

技术系统完整、独立。

4.基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金

法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、

投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估

值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，

对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有

关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理

人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金

托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金

托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，

通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或

者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证

监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法

规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及

时向中国证监会报告。

第五部分相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销服务机构

（1）直销服务

名称：渤海汇金证券资产管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中

心506

直销服务地址：天津市南开区宾水西道8号

成立日期：2016年5月18日

法定代表人：齐朝晖

联系人：谭如雁

电话：022-23861525

传真：022-23861510

网址：https://www.bhhjamc.com

客服电话：400-651-1717

（2）网上直销系统

投资者届时可登录直销机构网站（https://www.bhhjamc.com）办理基金账

户开立、基金认购、基金申购、基金赎回、信息查询等业务，具体业务办理情况

及业务规则请登录直销机构网站查询。

2、其他销售机构：

本基金的其他销售机构详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。基金管

理人可综合各种情况增加或减少销售机构，并进行公告或在基金管理人网站进行

公示。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请以各销售机构的规

定为准。

二、登记机构

名称：渤海汇金证券资产管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中

心506

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：齐朝晖

联系人：王琳

电话：022-23861520

传真：022-23861651

网址：https://www.bhhjamc.com

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陆奇

经办律师：安冬、陆奇

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市黄浦区延安东路222号30楼

办公地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼

法定代表人：付建超

电话：021-61418888

经办注册会计师：曹丽娜张冠楠

联系人：张冠楠

第六部分基金的募集

一、基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露

办法》、基金合同及其他有关规定，经中国证监会2021年4月13日证监许可

【2021】1340号准予注册。

二、基金类别

混合型证券投资基金

三、基金的运作方式

契约型开放式

对于每份基金份额，锁定期从起始日开始，至起始日次一年的年度对日的前

一日止。在每份基金份额锁定期内，基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回

或转换转出申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以就该基金份额提出赎回或

转换转出申请。

四、基金份额发售面值和认购价格

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

本基金认购价格为人民币1.00元/份。

五、基金存续期限

不定期

六、募集情况

本基金的募集期为2021年8月9日至2021年8月27日。经普华永道中天

会计师事务所(特殊普通合伙)验资，本次募集期的有效认购份额133,893,701.90

份，利息结转的基金份额68,364.30份，两项合计共133,962,066.20份基金份额，

有效认购户数为2345户。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同的生效

本基金基金合同已于2021年8月31日正式生效。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基

金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届

时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，

则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持

有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人将终止

基金合同，并按照基金合同约定程序进行清算，此事项不需要召开基金份额持有

人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构名单详见本招募

说明书“第五部分相关服务机构”或其他相关公告。

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基

金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其

他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

本基金在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体业务办理时间为

上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据

法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自2021年10月18日起办理日常申购业务、自2022年8月31日起

办理日常赎回业务。具体办理流程见2021年10月14日、2022年8月29日基

金管理人在规定媒介发布的公告。

对于每份基金份额，仅可在该基金份额锁定期届满后的下一个工作日起办理

基金份额赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额

申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日

业务办理时间结束后不得撤销；

4、基金份额持有人赎回时，基金管理人按“先进先出”的原则，对该基金

份额持有人账户的基金份额进行处理，即登记确认日期在先的基金份额先赎回，

登记确认日期在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的持有期限和所适

用的赎回费率；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、

办理时间、处理规则等，在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售

机构的具体规定为准。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。投

资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申

请不成立。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎

回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)

内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数

据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处

理流程，则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的

延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的

有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到

销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成

功，则申购款项本金将退还给投资人。

销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机

构确实接收到申请。申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申

购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此

产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述规则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

五、申购金额和赎回份额的限制

1、在本基金直销渠道进行申购时，每个基金账户首笔申购的最低金额为人

民币10元，每笔追加申购的最低金额为人民币10元。其他销售机构办理业务时

以其相关规则为准，但不得低于上述最低申购金额。

2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回份额不得少

于1份,某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额

少于1份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回在该销售机构全部

交易账户持有的基金份额。销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准,但不得

低于前述单笔赎回份额及余额的最低限额规定。

3、基金管理人可以规定本基金的总规模限制、单个投资人累计持有的基金

份额上限或累计持有的基金份额占基金份额总数的比例，具体规定见更新的招募

说明书或相关公告。如本基金单一投资人累计申购的基金份额数达到或者超过基

金总份额的50%，基金管理人有权对该投资人的申购申请进行限制。基金管理人

接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或

者超过50%，或者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部

或者部分申购申请。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回

份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在规定媒介上公告。

六、申购和赎回的费用及其用途

1、申购费率

本基金申购费在投资人申购基金份额时收取。申购费用由申购本基金基金份

额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入

基金财产。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金基金份额所适用的申购费率如下所示：

申购费  申购金额 （M,含申购费）  申购费率  

M＜50万元  1.20%  

50万元≤M＜100万元  1.00%  

100万元≤M＜500万元  0.60%  

M≥500万元  按笔收取，1,000元/笔  



2、赎回费率

本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满一年后，基金份额持有人方

可就基金份额提出赎回申请。

3、在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以在基

金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施

日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及

监管部门、自律规则的规定。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市

场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动

期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售

费率，或开展费率优惠活动，并进行公告。

七、申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购和赎回数额、余额的处理方式

（1）申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当

日基金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后

两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（2）赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除

相应的费用后的余额，赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以

后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

2、申购份额的计算：

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

（注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费

金额）

申购费用=申购金额-净申购金额

（注：对于适用固定金额申购费的申购，申购费用=固定申购费金额）

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

例2：某投资人投资2,000,000.00元申购本基金，其对应的申购费率为

0.60%，假设申购当日基金份额净值为1.0600元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额＝2,000,000.00/（1＋0.60%）＝1,988,071.57元

申购费用＝2,000,000.00－1,988,071.57＝11,928.43元

申购份额＝1,988,071.57/1.0600＝1,875,539.22份

即：投资人投资2,000,000.00元申购本基金，假设申购当日基金份额净值

为1.0600元，则其可得到1,875,539.22份基金份额。

3、赎回金额的计算：

赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

例3：某投资人赎回持有的1,000,000份基金份额，持有时间为1年，对应

的赎回费率为0，假设赎回当日基金份额净值是1.1480元，则其可得到的净赎

回金额为：

赎回总金额=1,000,000×1.1480=1,148,000.00元

赎回费用=0元

净赎回金额=1,148,000.00-0=1,148,000.00元

即：某投资人持有1,000,000份基金份额，持有1年后赎回，假设赎回当日

基金份额净值是1.1480元，则其可得到的净赎回金额为1,148,000.00元。

4、基金份额净值的计算

本基金基金份额净值计算公式如下：

T日基金份额净值＝T日闭市后基金资产净值/T日基金份额总数

本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后

计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或

公告。为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影

响，基金管理人可提高基金份额净值的精度。

八、基金份额的登记

投资人申购基金成功后，登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理登记手

续，投资人自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

投资人赎回基金成功后，登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的登记手

续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，

但不得实质影响投资人的合法权益，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定

媒介公告。

九、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金登记机构或支付结算机

构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统或基

金会计系统等无法正常运行的。

9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投

资者单日或单笔申购金额上限的。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定

暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂

停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或者部分拒绝，被拒绝的申购款项将

退还给投资人，基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。

在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金

管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；

如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合

同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受

理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的

办理并公告。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户

赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部

分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，

将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日

未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并

处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，

直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回

部分作自动延期赎回处理。

（3）若本基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人的赎回申请超过上

一开放日基金总份额的10%，基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出

10%的赎回申请实施延期办理，而对该单个基金份额持有人10%以内（含10%）的

赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请，基金管理人可以根据基金当时的资

产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。所有延期的

赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额

净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。具体见相关公告。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理

人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付

赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方

法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近

1个工作日的基金份额净值。

3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的

有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也

可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行

发布重新开放的公告。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的且已开通基金转换业务其他基金之间的转换业务，基金转换可

以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同

的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

基金管理人有权暂停本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十六、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然

参与收益分配。法律法规或监管部门另有规定的除外。

十七、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十八、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

十九、基金管理人在不违反法律法规和基金合同约定且对基金份额持有人利

益无实质性不利影响的前提下，经基金管理人与基金托管人协商一致，可根据具

体情况对上述申购和赎回等安排进行补充和调整，或者办理基金份额质押等相关

业务，届时无须召开基金份额持有人大会审议但须提前公告。

二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机

制”部分的规定或相关公告。

第九部分基金的投资

一、投资目标

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过积极主动的资产配置

和投资管理，优选具有创新和商业价值转化能力的细分领域高成长龙头，追求超

越基金业绩比较基准的中长期资产增值。

二、投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业

板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上

市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融

资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、公开

发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其

他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括

协议存款、定期存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国

债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的

相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本

基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60-95%；每个交

易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日

在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

（一）资产配置策略

本基金为混合型基金，其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。在

基金合同以及法律法规所允许的范围内，本基金将结合国内外宏观经济走势、财

政货币政策、证券市场发展趋势等因素，合理的分配股票、债券、货币市场工具

和其他金融工具的投资比例。

（二）股票投资策略

本基金将通过对公司的深度调研和分析，从成长属性和竞争优势两个维度寻

找投资标的，同时根据行业发展阶段、周期和政策等要素的分析，对于行业景气

度的变化进行分析，将行业分析与个股精选相结合，寻找具有投资价值的细分行

业和上市公司。

1、精选个股：通过对企业核心竞争力、公司治理、经营管理能力和企业估

值分析等方面的研究，对公司所处的行业地位、盈利能力和成长能力做出判断，

结合利润增长率、投资资本回报率等财务指标，筛选出盈利能力超过市场平均水

平的上市公司。

2、行业配置：根据中国经济结构调整的方向，对宏观经济环境、产业政策

和行业竞争格局等因素进行分析，判断各行业的景气度变化、相对投资价值与风

险收益情况。

3、新股申购：本基金将在审慎原则下积极参与一级市场新股申购。通过研

究首次公开发行股票及增发新股的上市公司基本面因素，分析新股内在价值、市

场溢价率、中签率和申购机会成本等综合评估申购收益率，从而制定相应的申购

策略以及择时卖出策略。

（三）债券投资策略

本基金在保障流动性的基础上，有效利用基金资产进行债券投资，以提高基

金资产的投资收益。本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选

择等积极的投资策略，构建债券投资组合。

可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利

用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性，

增强本金投资的安全性；利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基

本面趋势和估值来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种。

综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资，获取超额收益。

同时，关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交

换债投资的其他因素。

（四）股指期货、国债期货投资策略

本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为目的，参与股

指期货的投资。本基金将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，选择

流动性较强、交易活跃的期货合约进行空头或多头套期保值，以管理投资组合的

系统性风险，提高资金使用效率。基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。

本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可

控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，

改善组合的风险收益特性。

（五）资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济等多个因素的研究预测资产池未来现金流变化，并

通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的

影响。同时在严格控制风险的情况下，综合运用多个策略和研究方法，选择风险

调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%；

（2）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金

后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债

券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类

资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为AA+以上（含AA+）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本基金应投资于信用级别评级为AA+以上（含AA+）的信用债。

基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告

发布之日起3个月内予以全部卖出；

（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（13）本基金若投资股指期货、国债期货的，则应当遵守下列限制：

1）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证

券市值之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含

到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押

式回购）等；

2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产

净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金

资产净值的15%；

3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的

股票总市值的20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过

基金持有的债券总市值的30%；

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧

差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括

平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（14）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（15）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组

合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的

30%；

（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资；

（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（10）、（16）、（17）项另有约定外，因证券、期货市场

波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例

不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中

国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在此期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受上述规定的限制或以变更后

的规定为准。

五、业绩比较基准

中证500指数收益率*75%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%

中证500指数由中证指数有限公司编制，其样本空间内股票是由全部A股

中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的

500只股票组成，综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现，

适合作为本基金股票投资的业绩基准。

中债综合全价（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数

旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况，适合作为本基金债券投资的

业绩基准。

此外，本基金为偏股混合型基金，参考预期的大类资产配置比例，以“中证

500指数收益率*75%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%”作为本基金的业

绩比较基准，能够使本基金投资人合理判断本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或者上述业绩比较基准指数停止编制或更改名

称，或者市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金

时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后

变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债

券型基金和货币市场基金。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的

规定。

第十部分基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2023年12月31日（未经审计）。

1.报告期末基金资产组合情况

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  39,571,824.40  69.98  

 其中：股票   39,571,824.40  69.98  

2  基金投资  -  -  

3  固定收益投资   -  -  

 其中：债券    -  -  

 资产支持证券    -  -  

4  贵金属投资  -  -  

5  金融衍生品投资  -  -  

6  买入返售金融资产   -  -  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产    -  -  

7  银行存款和结算备付金合计   16,973,670.46  30.02  

8  其他资产    -  -  

9  合计      56,545,494.86     100.00  



2.报告期末按行业分类的股票投资组合

1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例(%)  

A  农、林、牧、渔业  -  -  

B  采矿业  -  -  

C  制造业  34,121,714.40  60.61  

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  -  

E  建筑业  -  -  



F  批发和零售业  -  -  

G  交通运输、仓储和邮政业  -  -  

H  住宿和餐饮业  1,379,000.00  2.45  

I  信息传输、软件和信息技术服务业  4,071,110.00  7.23  

J  金融业  -  -  

K  房地产业  -  -  

L  租赁和商务服务业  -  -  

M  科学研究和技术服务业  -  -  

N  水利、环境和公共设施管理业  -  -  

O  居民服务、修理和其他服务业  -  -  

P  教育  -  -  

Q  卫生和社会工作  -  -  

R  文化、体育和娱乐业  -  -  

S  综合  -  -  

 合计  39,571,824.40  70.29  



2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  

1  300122  智飞生物  42,000  2,566,620.00  4.56  

2  300316  晶盛机电  50,000  2,204,500.00  3.92  

3  603799  华友钴业  61,360  2,020,584.80  3.59  

4  688008  澜起科技  32,906  1,933,556.56  3.43  

5  300014  亿纬锂能  43,000  1,814,600.00  3.22  

6  002236  大华股份  89,600  1,653,120.00  2.94  

7  688072  拓荆科技  6,846  1,583,479.80  2.81  

8  688212  澳华内镜  23,202  1,439,220.06  2.56  

9  300633  开立医疗  30,000  1,419,000.00  2.52  

10  002487  大金重工  50,000  1,331,000.00  2.36  



4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

2)本基金投资股指期货的投资政策

不适用

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1)本期国债期货投资政策

不适用

2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

3)本期国债期货投资评价

不适用

11.投资组合报告附注

1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2)本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

3)其他资产构成

注：本基金本报告期末无其他资产。

4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十一部分基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日2021年8月31

日，基金业绩数据截至2023年12月31日。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段  净值收益率①  净值收益率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2021/8/31-2021/12/31  -1.45%  0.98%  1.55%  0.70%  -3.00%  0.28%  

2022/1/1-2022/12/31  -24.76%  1.64%  -15.18%  1.03%  -9.58%  0.61%  

2023/1/1-2023/12/31  -21.65%  0.87%  -4.99%  0.62%  -16.66%  0.25%  

自基金合同生效日（2021/8/31）-2023/12/31  -41.90%  1.27%  -18.16%  0.83%  -23.74%  0.44%  



第十二部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立托管银行账户、第

三方存管账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的托管银行账户、

第三方存管账户、资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户与基金管理

人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财

产账户相独立。证券经纪商根据相关法律法规规定及相关协议约定为本基金开立

相关资金账户。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪商和基金销售机构的

财产，并由基金托管人和证券经纪商分别进行保管。基金管理人、基金托管人、

证券经纪商、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责

任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规

和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人、证券经纪商因依法解散、被依法撤销或者被依法

宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作

基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管

理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身

承担的债务，不得对基金财产强制执行。

第十三部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券、股指期货、国债期货、同业存单和银行存款本息、

应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对

估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌

的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大

变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去债券收盘价中所

含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经

济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券

应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可

参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价

格；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的

公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定

其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的

按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构

未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期

间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

5、本基金投资国债期货、股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，

估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交

易日结算价估值。

6、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值。

7、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；

选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

8、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估

值。

10、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆

动定价机制，以确保基金估值的公平性。

11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任，

因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍

无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。由

此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延

错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人

可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，

从其规定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，

将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人

按规定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错

误时，视为基金份额净值错误。

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后

仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值计算错误造成投资人或基金的损失，

以及由此造成以后估值日基金资产净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的

损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、证券经纪商或登记

机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损

失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接

损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，基金管理人和

基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原

则。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值信息的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行

复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份

额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金

管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。

九、特殊情形的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理；

2、由于不可抗力，或由于证券/期货交易所、登记结算公司、证券经纪机构、

期货经纪机构等机构发送的数据错误、或第三方估值机构提供的估值数据错误、

有关会计制度变化等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、

合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，

基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采

取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

十、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

第十四部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费、

仲裁费和公证费等；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券/期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的账户开户费用和账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据，托管人按照双方约定的时间，自动在次月按

照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令，

支付时间及收款账户信息由基金管理人通过书面形式另行通知托管人。若遇法定

节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据，托管人按照双方约定的时间，自动在次月按

照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令，

支付时间由基金管理人通过书面形式另行通知托管人。若遇法定节假日、公休日

等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，红利再投资形成份额的持有

期按原份额的持有期计算，红利再投资所形成的基金份额在原份额锁定期届满后

的下一个工作日起可以提出赎回或转换转出申请；若投资者不选择，本基金默认

的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基

金管理人可按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后，酌情调

整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基

金份额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在

规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登

记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方

法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

第十六部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。

第十七部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息

披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称

“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）

等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或

者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定

网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登

载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在

基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管

协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管

理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限

等情况。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额

净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露

基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人及基

金管理人股东、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员持有基金的份额、期

限及期间的变动情况。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发

生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、基金推出新业务或服务；

22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

24、《基金合同》生效满三年后基金继续存续的，发生连续30个工作日、40

个工作日、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值

低于5000万元情形时；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或法律法规、中国证监会规定的和基金合同约定的其

他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，

并将有关情况立即报告中国证监会。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十一）投资股指期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标等。

（十二）投资国债期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标等。

（十三）投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资

产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金

管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值

占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资

产支持证券明细。

（十四）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同

和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十五）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法律法规规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披

露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

息：

（1）不可抗力；

（2）发生暂停估值的情形；

（3）法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

第十八部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘

请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计

意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为

基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按

照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户

的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎

回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎

回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主

袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过上一开放

日主袋账户总份额的10%认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、

投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

四、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估

值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会

计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费按主袋账户基金资产净值作为

基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现

后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应

当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，

及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应

当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产

无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规

要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者

利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息

披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧

袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账

户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计

师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会

计核算和年度报告披露等发表审计意见。

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将

来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商

一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，可

直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

第十九部分风险揭示

一、市场风险

本基金投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资

者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变

化，产生风险。主要的风险因素包括：

1、政策风险

因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发

生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、利率风险

利率风险主要是指因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变

动的风险。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。

本基金为混合型基金，可投资于股票和债券，其收益水平可能会受到利率变化的

影响。

3、购买力风险

如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，

从而影响基金资产的实际收益率。

4、信用风险

信用风险主要指债券、票据发行主体、存款银行信用状况可能恶化而可能产

生的到期不能兑付的风险。

5、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、

技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上

市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金

投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完

全避免。

6、经济周期风险

随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，基金投

资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。

二、基金运作风险

1、管理风险

在本基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，

会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响本基金收

益水平。此外，基金管理人的职业操守和道德标准同样都有可能对本基金回报带

来负面影响。因此，本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

2、操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因

素造成操作失误或违反操作规程等导致本基金资产损失，例如，越权违规交易、

会计部门欺诈、交易错误等。

在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错

而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自

基金管理人、登记机构、销售机构、银行间债券市场、证券交易所、证券登记结

算机构、中央国债登记结算有限责任公司等等。

三、本基金的特有风险

1、特定投资对象风险

（1）股指期货投资风险

1）基差风险

在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与

标的指数价格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括：

①需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异；

②因未知因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平；

因存在基差风险，在进行股指期货合约展期的过程中，基金财产可能会承担

股指期货合约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。

2）杠杆风险

因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益

波动。

3）到期日风险

股指期货合约到期时，基金财产如持有未平仓合约，中金所将按照交割结算

价将基金持有的合约进行现金交割，基金将无法继续持有到期合约，具有到期日

风险。

4）对手方风险

基金管理人运用基金财产投资于股指期货时，会尽力选择资信状况优良、风

险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货

公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金财产遭受损失。

5）盯市结算风险

股指期货采取保证金交易，保证金账户实行当日无负债结算制度，对资金管

理要求较高。假如市场走势对本基金财产不利，期货经纪公司会按照期货经纪合

同约定的时间和方式通知基金管理人追加保证金，以使基金能继续持有未平仓合

约。如出现极端行情，市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足，基金管理

人又未能在规定时间内补足，按规定保证金账户将被强制平仓，甚至已缴付的所

有保证金都不能弥补损失，从而导致基金财产出现超出预期的损失。

6）平仓风险

在某些市场情况下，基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓，

例如，这种情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况，缴付的所有保

证金有可能无法弥补全部损失，基金财产还必须承担由此导致的全部损失。

期货经纪公司或其客户保证金不足，又未能在规定的时间内补足，或因其他

原因导致中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓，基金财产可能因被连带强

行平仓而遭受损失。

（2）投资国债期货的特有风险

1）信用风险，是指因交易对手无力履行合约义务而产生的风险。在国债期

货合约中，即使敞口头寸没有市场风险，它仍有可能包含信用风险。信用风险包

括交割前风险和交割风险。交割前风险即在合约到期前由于国债期货价格变动或

者其他原因致使交易者蒙受较大亏损而无力履行合约义务的风险；交割风险即在

合约到期日交易方履行了合约，但交易对手却未能履约的风险。

2）市场风险，是指国债期货产品价值对交易者产生不利影响的风险，即国

债期货的交割发生逆向不利变动而带来价值损失的可能性。

3）操作风险，指因计算机系统不完善，内控制度不够健全和人员操作失误

等原因，业务处理不能圆满进行的风险，以及由于没有建立灾害等紧急情况下的

事务处理机制而导致业务停止的风险。对于国债期货这类衍生工具来说，由于其

支付过程和价值计算都十分复杂，因此操作风险所导致的损失可能会很严重。

4）强制平仓风险或爆仓风险。国债期货实行当日无负债结算制度，当市场

朝不利方向波动时，需要追加保证金，特别是当出现极端不利行情时，基差也可

能出现不利变动，此时需要的保证金数额很可能超出正常值，如果不能及时采取

措施增加保证金，期货头寸将被强行平仓，而相应的对冲策略也可能被迫提前终

止，因此，本基金将面临由于市场波动导致追加保证金的风险，也面临着由于系

统故障等原因不能及时追加保证金导致策略提前结束的风险，从而使得预期盈利

不能兑现甚至导致不必要的净值损失。

（3）投资可转换债券和可交换债券的特定风险

可转换债券和可交换债券是指持有人可以在约定的时间内按照约定的价格

将持有的债券转换为普通股票的债券，是兼具债券性质和权益性质的投资工具。

可转换债券和可交换债券可能既面临发行人无法按期偿付本息的信用风险，也面

临二级市场价格波动的风险。

（4）资产支持证券投资风险

本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融

工具，风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险来源于资产本身，包括价

格波动风险、流动性风险等；证券化风险主要包括信用评级风险、法律风险等。

2、本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定

的证券经营机构进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资

金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日

估值等风险。

3、基金合同终止的风险

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基

金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持

有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人将终止

基金合同，并按照基金合同约定程序进行清算，此事项不需要召开基金份额持有

人大会进行表决。

因此，基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。

四、流动性风险

指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的

风险，风险管理的目标是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配

与平衡。

（1）本基金的申购、赎回安排

本基金对认/申购、转换转入的每份基金份额设定一年的锁定期（因红利再

投资所生成的基金份额的最短持有期限按照基金合同的“基金的收益与分配”章

节的约定另行计算）。对于每份基金份额，锁定期从起始日开始，至起始日次一

年的年度对日的前一日止。在每份基金份额锁定期内，基金份额持有人不能就该

基金份额提出赎回或转换转出申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以就该基

金份额提出赎回或转换转出申请。因此基金份额持有人面临在锁定期内不能赎回

基金份额的风险。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金股票资产占基金资产的60%-95%，所投资产大部分在交易场所上市，

交易相对活跃，换手率在行业中处于中等水平；同时基金管理人将根据投资限制

确保投资集中度在合理范围内，综合评估在正常情况下，基本可以满足基金变现

需求。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

如本基金出现巨额赎回，基金管理人将根据《基金合同》“第六部分基金份

额的申购与赎回”和本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”，在充

分评估基金组合资产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础

上，审慎接受、确认赎回申请，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在极端情况下，基金管理人无法应对投资人巨额赎回的情形下，基金管理人

经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及

《基金合同》的约定，综合运用延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延

缓支付赎回款项、使用摆动定价、实施侧袋机制、收取短期赎回费、暂停基金估

值等流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整。在使用流动性风险管理

工具前，基金管理人将分析实施条件、对投资人的影响、对基金运作影响等情况，

严格遵守相关程序并完成内部决策后进行实施，确保投资者的合法权益不受损害

并得到公平对待。

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户

进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有

效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额

净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用

侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额

和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确

定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定

资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人

在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特

定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基

金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机

制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需

考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露

的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

五、其他风险

1、技术风险

计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，

可能导致基金的认购、申购和赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系

统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险；

2、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、基金托管人违约等超出本基

金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致本基金或者基金份额持有人的

利益受损；

3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，

可能导致基金资产的损失；

4、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

5、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

6、其他意外导致的风险。

第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告

进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规

规定的最低期限。

第二十一部分基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申

请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构

或其他为基金提供服务的外部机构；若本基金采用证券经纪商交易结算模式，即

本基金将通过基金管理人选定的证券经纪商进行场内交易，并由选定的证券经纪

商作为结算参与人代理本基金进行结算，则基金管理人、基金托管人须与选择的

证券经纪商签订相关协议，约定证券经纪商应履行的相关交易结算和交易监控等

职责；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基

金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、

为基金办理场外证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司

法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法

律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利和义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年，法律法规或监管机

构另有规定的除外；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。本基金基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法

规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但

法律法规、中国证监会另有规定的除外：

（1）终止《基金合同》，基金合同另有约定的除外；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金管理人、登记机构、销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、

转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

（6）推出新业务或服务；

（7）调整基金收益的分配原则和支付方式；

（8）增加新的基金份额类别；

（9）变更业绩比较基准；

（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到

书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人

代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日

内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额

持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30

日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基

金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意

见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行通知基金管理人到指定地

点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行通知基金

管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金

托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指按照本基金合同的相关规定以召集人通知的非

现场方式（包括邮寄、网络、电话、短信或其他方式）进行表决，基金份额持有

人将其对表决事项的投票以召集人通知载明的非现场方式在表决截止日以前送

达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方

式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人

所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公

告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项

重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分

之一以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有人直接出具表决意见或授权他

人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规或监管机关允许的情况下，本基金亦可采用其他非现场方式

或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比

照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、

电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列

明。

4、在法律法规和监管机关允许的情况下，基金份额持有人授权他人代为出

席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，召集

人接受的具体授权方式在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人

作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基

金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视

为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总

数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关

基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人

持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分

之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大

会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授

权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内

容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对

本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告

进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规

规定的最低期限。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如经友好协商未能解决的，任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济

贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，

仲裁裁决是终局的，并对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁

费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同约定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖，并从其解释。

五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

第二十二部分基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：渤海汇金证券资产管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中

心506

法定代表人：刘嫣

成立时间：2016年5月18日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监许可【2016】3号

注册资本：11亿元人民币

组织形式：有限责任公司（法人独资）

经营范围：证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

名称：浙商银行股份有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号

法定代表人：沈仁康

成立时间：1993年4月16日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币21,268,696,778元

批准设立机关和设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复【2004】91

号

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金

托管资格的批复》；证监许可【2013】1519号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；

提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国

务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经国家外汇管理局批准，可以经营结

汇、售汇业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金投

资范围、投资对象进行监督。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业

板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上

市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融

资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、公开

发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其

他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括

协议存款、定期存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国

债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的

相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本

基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

股票资产投资比例为基金资产的60-95%；每个交易日日终在扣除国债期货

和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不

低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对下述基金投

融资比例进行监督：

（1）本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%；

（2）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金

后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债

券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类

资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为AA+以上（含AA+）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本基金应投资于信用级别评级为AA+以上（含AA+）的信用债。基

金持有信用债期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发

布之日起3个月内予以全部卖出；

（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（13）本基金若投资股指期货、国债期货的，则应当遵守下列限制：

1）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证

券市值之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含

到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押

式回购）等；

2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产

净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金

资产净值的15%；

3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的

股票总市值的20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过

基金持有的债券总市值的30%；

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧

差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括

平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（14）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（15）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组

合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的

30%；

（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资；

（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、(10)、（16）、（17）项另有约定外，因证券、期货市场

波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例

不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中

国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在此期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对下述基金投

资禁止行为进行监督：

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受上述规定的限制或以变更后

的规定为准。

4、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投

资限制进行监督：

根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应

事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公

司名单及其更新，并确保所提供名单的真实性、准确性、完整性。名单变更后基

金管理人或基金托管人应及时发送对方，接收方于2个工作日内进行回函确认已

知名单的变更。名单变更时间以变更方收到另一方回函确认的时间为准。如果基

金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行交易，并造成基

金资产损失的，由基金管理人承担责任。

若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的交易

时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交易的发生，

若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止该交易发生时，基金托管人有权向中国

证监会报告，由此造成的损失和责任由基金管理人承担。对于交易所场内已成交

的违规交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时

向中国证监会报告，基金托管人不承担由此造成的损失和责任。

5、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参

与银行间债券市场进行监督：

（1）基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理

人参与银行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业

标准的银行间债券市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中

约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内

回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购

交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须及时

通知基金托管人，基金托管人于2个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。

基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生

效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照双方原定协议

进行结算。

如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手

进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并

造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。

（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控

制

基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手

名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现

基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基

金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改

正并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。

（3）基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，按银行间债券市场的交

易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金

托管人未履行或未完全履行监督职责造成的除外。若未履约的交易对手在基金管

理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对

相应损失先行予以承担，然后再向相关责任方追偿。基金托管人则根据银行间债

券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人发现基金管理人没有按照

事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，经提醒后

仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。

6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督：

（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流

通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。流通受限证券指由《上市公

司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在

发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因

而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

（2）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经

基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制

制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的

流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额

度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前2个工作日将上述资料书面发

至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上

述资料后2个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

（3）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律

法规要求的有关必要书面信息。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应

至少于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人。

（4）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险

控制制度情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认

为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券

前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，否则，基金托管人有权拒绝执

行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责

任，并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解

决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没

有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担相应连带责任。

7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人

选择存款银行进行监督：

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的

约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托

管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。

基金托管人对基金管理人选择存款银行的监督应依据基金管理人向基金托

管人提供的符合条件的存款银行的名单执行，如基金托管人发现基金管理人将基

金资产投资于该名单之外的存款银行，有权拒绝执行。该名单如有变更，基金管

理人应在启用新名单前提前2个工作日将新名单发送给基金托管人。

（二）基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施：

1、基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产

净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金

收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监

督和核查。

2、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基金

合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠

正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日内及时核查，并以书面形式向基金

托管人发出回函，进行解释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报

告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反有关法律法规规定或者违反基

金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行

政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，

并及时向中国证监会报告。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内

答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按

照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相

关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管

人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括

但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和

期货账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净

值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行

为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时

以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并

以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项

进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知

的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内确认的，基金管理人应报告中国

证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会

和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。

（四）基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交

相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基

金管理人并改正。

（五）基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使

监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经

基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本

托管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任

何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需

的其他专用账户，并配合为本基金开立期货账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其

他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独

立。

5、基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况

双方可另行协商解决。

6、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金资产。

（二）募集资金的验资

基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”，该账

户由基金管理人开立并管理。

基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应

将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的资产托管

专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。同时，基金管理人应聘请具

有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告

应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。

若基金募集期限届满，未能达到基金合同备案条件，由基金管理人按规定办

理退款事宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金的银行账户的开立和管理

基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。

基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，并根据

基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人

保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、

支付基金收益，均需通过本基金的银行存款账户进行。基金银行账户的开立和使

用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金

的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外

的活动。

基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规的有关规定。

（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使

用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。基金管理人不得对基金证券交收

账户、证券资金账户进行证券的超卖或超买。

基金管理人以基金名义在基金管理人选择的证券经营机构开立证券资金账

户,并通知基金托管人。证券经营机构根据相关法律法规、规范性文件为本基金

开立证券资金账户并按照该证券经营机构开户的流程和要求与基金管理人签订

相关协议。基金管理人应及时将证券资金账户的相关信息以双方认可的方式及时

通知基金托管人。证券资金账户用于基金证券交易结算资金的存管、记载交易结

算资金的变动明细以及场内证券交易清算，并与基金托管人开立的基金银行存款

账户建立第三方存管关系。

（五）债券托管账户的开立和管理

基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间

同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义

在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司开设银行

间债券市场债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的

清算。

基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

（六）期货相关账户的开立和管理

基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货资金账户，在中国金融

期货交易所获取交易编码。期货资金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规

定设立。

基金托管人已取得期货保证金存管银行资格，基金管理人授权基金托管人办

理相关银期转账业务。

（七）基金投资银行存款账户的开立和管理

存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上

加盖预留印鉴（须包括托管人印章）及基金管理人公章。

本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议/存

款确认单据，明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、

存款到期指定收款账户等细则。

为防范特殊情况下的流动性风险，存款协议中应当约定提前支取条款。

（八）其他账户的开设和管理

在本托管协议生效之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约

定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理

人协助托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，开立有关账户。该账

户按有关规则使用并管理。

（九）基金财产投资的有关有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管

人存放于基金托管人的保管库；也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场清

算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。有价凭证的购买和转让，由基金

托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人控制下的有价凭证在基金托

管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人

对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

（十）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表

基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保

管。基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两

份以上的正本原件，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。

基金管理人应及时将合同送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关法律

法规的规定执行。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人

提供加盖授权业务章的合同传真件。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指

计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的数值。基金份额净值的计算保

留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财

产承担。

基金管理人应每个估值日对基金资产估值。估值原则应符合基金合同及其他

法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金

托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资

产净值和基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净

值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人按规定对

基金份额净值予以公布。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、

审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，

就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达

成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

（二）基金资产估值方法

1、估值对象

基金所拥有的股票、债券、股指期货、国债期货、同业存单和银行存款本息、

应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

2、估值的基本原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对

估值进行调整并确定公允价值。

3、估值方法

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的

市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变

化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收

盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响

证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整

最近交易市价，确定公允价格；

2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估

值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

4）交易所上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含

的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济

环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参

考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情

况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报

价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公

允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其

公允价值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提

供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照

第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于

含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权

的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机

构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市

期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别

估值。

（5）本基金投资国债期货、股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估

值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最

近交易日结算价估值。

（6）因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值。

（7）本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；

选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

（8）其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。

（9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估

值。

（10）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用

摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。

（11）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任，

因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍

无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。由

此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延

错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。

（三）估值差错处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错

误时，视为基金份额净值错误。

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后

仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值计算错误造成投资人或基金的损失，

以及由此造成以后估值日基金资产净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的

损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

本托管协议的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、证券经纪商或登记

机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损

失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接

损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案；

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，基金管理人和

基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原

则。

（四）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照相关各方约定的同一记

账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相

关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对

会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时

查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，

暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理

人的账册为准。

（五）基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编

制，应于每月终了后5个工作日内完成。

在基金合同生效后基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当

在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其

他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理

人不再更新基金招募说明书。基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内

完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后两个月内完成中期报告编制并

公告；在会计年度结束后三个月内完成年度报告编制并公告。

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托

管人应当在收到报告之日起2个工作日内完成月度报表的复核；在收到报告之日

起7个工作日内完成基金季度报告的复核；在收到报告之日起20日内完成基金

中期报告的复核；在收到报告之日起30日内完成基金年度报告的复核。基金托

管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共

同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具

加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。

基金托管人在对财务会计报告、季度、中期报告或年度报告复核完毕后，需

盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。

（六）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，基金份额

持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，

基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保

管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限不低于法律法规规定的最低期限。

基金管理人应当及时向基金托管人定期或不定期提交下列日期的基金份额

持有人名册：基金合同生效日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权益登记

日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人

名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金托管人可以

采用电子或文档的形式妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法律法规

规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管

业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名

册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

本协议及本协议项下双方的权利和义务适用中华人民共和国法律（为本协议

之目的，不包括香港、澳门和台湾地区法律），并按照中华人民共和国法律解释。

凡因本协议产生的及与本协议有关的争议，双方均应协商解决；协商不成的，

任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸

易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终

局的，对双方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承

担。

争议处理期间，双方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履

行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管

协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。本托管协议的变更报中国证监

会备案后生效。

2、基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本托管协议终止：

（1）基金合同终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资

产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管

理权；

（4）发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。

（二）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：

（1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管

理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、

期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财

产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清

算。基金财产清算程序主要包括：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告

进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。

3、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

4、基金财产按下列顺序清偿：

（1）支付清算费用；

（2）交纳所欠税款；

（3）清偿基金债务；

（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

5、基金财产清算的公告：

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

6、基金财产清算完毕后，基金托管人负责注销基金财产的资金账户、证券

账户、期货账户、债券托管专户账户以及其他相关账户。基金管理人应给予必要

的配合。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规

规定的最低期限。

第二十三部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基

金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

一、资料寄送

（一）对账单

投资者可以通过基金管理人客服电话订阅对账单服务。基金管理人在获得准

确邮寄地址、手机号码、电子邮箱的前提下，为已订阅账单服务的投资者提供电

子或纸制对账单。

1、电子对账单

投资者登记个人电子邮箱信息后，可订阅月度、季度和年度电子账单。电子

对账单在每月、季、年度结束后15个工作日内向基金持有人指定电子信箱发送。

2、纸质对账单

如基金份额持有人要求订阅纸质对账单，可订阅季度或年度对账单。基金份

额持有人在季度内无交易发生，将不邮寄该季度的对账单。对账单的寄送时间为

每季度或年度结束后的15个工作日内寄出。

由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详或因邮局投递差错、

通讯故障、延误等原因，造成对账单无法按时准确送达，请及时到原基金销售机

构或致电基金管理人客服电话办理相关信息变更。如需补发对账单，敬请拨打客

服电话。

二、信息订阅服务

基金份额持有人可以拨打基金管理人客服热线电话提交信息订阅申请。基金

管理人通过手机短信、电子邮件或其他方式按持有人的订阅提供信息。可订阅的

信息包括：持有基金净值、账户与交易确认、份额余额、重要公告、电子资讯等。

基金管理人可以根据实际业务需要，调整订阅信息的条件、方式和内容。

三、资讯服务

（一）信息查询密码

基金管理人为基金份额持有人预设基金查询密码，预设的基金查询密码为投

资者开户证件号码的最后6位（机构投资者为经办人身份证最后6位），如遇字

母“X”用“0”代替。基金查询密码用于投资者查询基金账户下的账户和交易信

息。投资者请在知晓基金账号后，及时拨打基金管理人客服电话修改基金查询密

码。

（二）客户服务电话

基金管理人提供交易日（9:00-11:30；13:00-17:00）人工热线咨询。基金

份额持有人可通过客服热线电话：400-651-1717（免长途通话费）享受业务咨询、

信息查询、服务投诉、信息订阅、对账单寄送地址资料修改等服务。

（三）互联网站

基金管理人网址：https://www.bhhjamc.com

四、客户投诉处理

投资者可以通过销售机构或基金管理人客户服务电话、基金管理人网站留言

栏目、信函及电子邮件、传真等形式对基金管理人或销售机构所提供的服务进行投

诉或提出建议。

五、如您/贵机构对本招募说明书存在任何无法理解的内容，请通过上述方

式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十四部分其他应披露事项

序号  披露事项名称  公告日期  

1  渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2022年年度报告  2023年3月31日  

2  渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告  2023年3月31日  

3  渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2023年第1季度报告  2023年4月22日  

4  渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)（2023年第1号）  2023年5月13日  

5  渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）  2023年5月13日  

6  渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加财咨道信息技术有限公司、上海攀赢基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告  2023年5月19日  

7  渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加博时财富基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告  2023年6月29日  

8  渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2023年第2季度报告  2023年7月21日  

9  渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下两只基金降低基金费用并修订基金合同、托管协议等法律文件的公告  2023年8月16日  

10  渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）  2023年8月16日  

11  渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新)（2023年第2号）  2023年8月16日  

12  渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金托管协议（2023年8月修订）  2023年8月16日  

13  渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同（2023年8月修订）  2023年8月16日  

14  渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2023年中期报告  2023年8月31日  

15  渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加乾道基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告  2023年9月6日  

16  渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加大河财富基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告  2023年9月8日  

17  渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金增聘基金经理公告  2023年9月9日  

18  渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）  2023年9月12日  



19  渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新)（2023年第3号）  2023年9月12日  

20  2023年度渤海汇金证券资产管理有限公司高级管理人员(总经理)变更公告  2023年9月21日  

21  渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告  2023年10月25日  

22  渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告  2023年11月8日  

23  渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告  2023年12月12日  

24  渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告  2024年1月15日  

25  2024年度渤海汇金证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告  2024年1月20日  

26  渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告  2024年1月22日  



第二十五部分招募说明书的存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后，应当分别存放在基金管理人、基金托管人和基金

销售机构的住所，投资人可在办公时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时

间内取得上述文件的复制件或复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.bhhjamc.com）查阅和下载

招募说明书。

第二十六部分备查文件

1、中国证监会准予渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基

金注册的文件；

2、《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、关于申请募集渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金

之法律意见；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管

协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点

查阅，也可按工本费购买复印件。

渤海汇金证券资产管理有限公司

二〇二四年三月十五日


              

                

               渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024年第1号）.pdf