东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年04月17日

送出日期：2024年04月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 东方中债1-5年政策性金融债 基金代码 012403 

下属基金简称 东方中债1-5年政策性金融债A 下属基金交易代码 012403 

下属基金简称 东方中债1-5年政策性金融债C 下属基金交易代码 012404 

基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 

基金合同生效日 2021年8月13日 上市交易所及上市日期 - 

基金类型 债券型 交易币种 人民币 

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 

基金经理 冯焕 开始担任本基金基金经理的日期 2023年8月15日 

证券从业日期 2016年11月1日 

其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

（请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况）

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、各类政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票资产、各类信用债的投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 

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 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于待偿期在1年-5年（包含1年和5年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 

主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 

业绩比较基准 中债-1-5年政策性金融债指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5% 

风险收益特征 本基金为债券基金，其预期风险和预期收益高于货币基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金属于指数基金，采用抽样复制和动态最优化的策略，跟踪中债-1-5年政策性金融债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

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注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

东方中债1-5年政策性金融债A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 

申购费（前收费） M＜1,000,000 0.60% 非养老金客户 

1,000,000≤M＜3,000,000 0.40% 非养老金客户 

3,000,000≤M＜5,000,000 0.15% 非养老金客户 

M≥5,000,000 1,000元/笔 非养老金客户 

M＞0 500元/笔 养老金客户 

赎回费 N＜7日 1.50% - 

7日≤N＜30日 0.10% - 

N≥30日 0.00% - 

东方中债1-5年政策性金融债C

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 

赎回费 N＜7日 1.50% 

N≥7日 0.00% 

注:金额单位为人民币元。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率 

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管理费 0.15% 

托管费 0.05% 

销售服务费 东方中债1-5年政策性金融债A - 

东方中债1-5年政策性金融债C 0.10% 

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费、律师费、信息

披露费等其它费用的计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金所面临的风险主要包括以下部分：系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运作风险、本基金特

有的风险、法律风险和其他风险。其中，本基金特有的风险指：

1、《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000

万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会审议。因

此投资者可能面临《基金合同》自动终止的风险。

2、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率与整个债券市场的平均回报率可能

存在偏离。

3、标的指数波动的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、发行主体经营状况、投资人心理和交易制度等各种

因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

4、标的指数计算出错的风险

指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，从而使基金收益发生变化。同时，

中债金融估值中心有限公司不对指数的实时性、完整性和准确性做出任何承诺。标的指数值可能出现错误，

投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。

5、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

由于标的指数调整成份券或变更编制方法、或标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化、或成份券流

动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素，可能导致本基金产生跟

踪偏离度和跟踪误差。

本基金采用抽样复制和动态最优化策略，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，

或选择非成份券作为替代，基金投资组合与标的指数构成可能存在差异，从而可能导致基金实际收益率与

标的指数收益率产生偏离；

在标的指数编制中，债券利息计算再投资收益，而基金再投资中未必能获得相同的收益率。

6、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的

管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决

方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集

基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终

止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提

供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指

数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

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7、成份券停牌或违约的风险

可能面临因成份券发行人不能按时支付债券利息或偿还本金，从而带来损失的风险。

本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基

金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整，由此可能影

响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

8、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，将年化跟踪误差控制在2%以内。但因标的指数编制

规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

9、本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险：

（1）政策性银行改制后的信用风险

若未来政策性银行进行改制，政策性金融债券的性质有可能发生较大变化，债券信用等级也可能相应调整，

基金投资可能面临一定信用风险；

（2）政策性金融债流动性风险

政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性，在极端市场环境下可能集中买入或卖出，存在流动性风险；

（3）投资集中度风险

政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基金净值表现产生较大影响。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也

不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金

管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取

基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.orient-fund.com或www.df5888.com][客服电话400-628-5888]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新产品资料概要更新了产品概况中

的基金经理信息。


              

                

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