易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日
易方达中证科技 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023年 4月 19日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 易方达中证科技 50联接
基金主代码 012717
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 2月 14日
报告期末基金份额总额 64,330,338.80份
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。
投资策略 本基金为易方达中证科技 50ETF的联接基金,主要
通过投资于易方达中证科技 50ETF实现对业绩比
较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在
0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。主要投
资策略包括目标 ETF投资策略、股票(含存托凭证)
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投资策略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍
生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融
资业务策略等。
业绩比较基准 中证科技 50指数收益率×95%+活期存款利率(税
后)×5%
风险收益特征 本基金为 ETF联接基金,预期风险与预期收益水平
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本
基金主要通过投资于易方达中证科技 50ETF实现
对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩
表现与中证科技 50指数的表现密切相关。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达中证科技 50联接
A
易方达中证科技 50联接
C
下属分级基金的交易代
码
012717 012718
报告期末下属分级基金
的份额总额
36,126,517.15份 28,203,821.65份
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 易方达中证科技 50交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159807
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020年 3月 16日
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期 2020年 3月 30日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
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基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的
成份股(含存托凭证)组成及其权重构建基金股票投
资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即中证科
技 50指数收益率。
风险收益特征
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为
指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
易方达中证科技 50联
接 A
易方达中证科技 50联
接 C
1.本期已实现收益 -57,046.96 -63,641.19
2.本期利润 3,071,551.34 2,381,564.67
3.加权平均基金份额本期利润 0.0885 0.0862
4.期末基金资产净值 33,742,151.12 26,256,902.93
5.期末基金份额净值 0.9340 0.9310
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
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3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达中证科技 50联接 A:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
10.40% 1.05% 10.48% 1.06% -0.08% -0.01%
过去六个
月
13.75% 1.20% 13.37% 1.21% 0.38% -0.01%
过去一年 -4.38% 1.38% -6.43% 1.41% 2.05% -0.03%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
-6.60% 1.32% -12.43% 1.48% 5.83% -0.16%
易方达中证科技 50联接 C:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
10.33% 1.05% 10.48% 1.06% -0.15% -0.01%
过去六个
月
13.58% 1.20% 13.37% 1.21% 0.21% -0.01%
过去一年 -4.66% 1.39% -6.43% 1.41% 1.77% -0.02%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
-6.90% 1.32% -12.43% 1.48% 5.53% -0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
易方达中证科技 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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(2022年 2月 14日至 2023年 3月 31日)
易方达中证科技 50联接 A:
易方达中证科技 50联接 C:
注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束
时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、
投资限制)的有关约定。
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2.自基金合同生效至报告期末,A 类基金份额净值增长率为-6.60%,同期业绩比
较基准收益率为-12.43%;C类基金份额净值增长率为-6.90%,同期业绩比较基准收益
率为-12.43%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
张
湛
本基金的基金经理,易方
达中证科技 50ETF、易方
达中证全指证券公司
ETF、易方达中证人工智
能主题 ETF、易方达中证
万得生物科技指数
(LOF)、易方达中证生物
科技主题 ETF、易方达中
证新能源 ETF、易方达中
证云计算与大数据主题
ETF、易方达中证内地低
碳经济主题 ETF、易方达
中证医疗 ETF、易方达中
证物联网主题 ETF、易方
达中证芯片产业 ETF、易
方达中证人工智能主题
ETF联接、易方达中证全
指证券公司 ETF联接、易
方达中证内地低碳经济
主题 ETF联接、易方达恒
生科技 ETF(QDII)、易
方达中证 500增强策略
ETF、易方达中证云计算
与大数据主题 ETF联接
发起式、易方达中证医疗
ETF联接发起式的基金
经理,易方达中证港股通
中国 100ETF、易方达恒
2022-
02-14
- 14年
硕士研究生,具有基金从
业资格。曾任易方达基金
管理有限公司数量化投资
研究员、量化研究员、投
资经理,易方达中证军工
ETF、易方达中证军工指数
(LOF)、易方达中证全指
证券公司指数(LOF)的基
金经理。
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生科技 ETF联接(QDII)
的基金经理助理
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为
根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”
分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程,
以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管
理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重
视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,
通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期
内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8次,其中 6次为指
数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,2次为不同基金经理管
理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为易方达中证科技 50ETF 的联接基金,报告期内主要通过投资易方达中
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证科技 50ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证科技 50ETF跟踪中证科
技 50指数,该指数从沪深市场科技相关行业中选取 50只市值大、流动性好的上市公
司证券作为指数样本,以反映科技领域上市公司证券的整体表现,为投资者提供更多
样化的投资标的。
2023年一季度,欧美的主要国家货币政策依然维持紧缩,但欧美银行突发的风险
事件以及经济可能陷入衰退等因素也增加了投资者对后续货币政策提前走向宽松的
预期。受此影响,海外市场的波动依然较大。在度过疫情高峰后,国内社会经济活动
迅速恢复。随着“两会”以来各项相关政策的持续落地,投资者对国内经济实现稳步增
长并高质量发展的信心有所增强,市场情绪偏向乐观。中证科技 50 指数所覆盖的新
能源、医药板块以波动震荡为主,芯片等板块则波动上扬,指数整体在上涨后呈现出
震荡行情。本报告期内,中证科技 50指数上涨 11.0%。
“推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长”是 2023 年我国在
经济工作方面的重要目标之一。2022 年底的中央经济工作会议上所强调的“加大宏观
政策调控力度,加强各类政策协调配合,形成共促高质量发展合力”的方针预计将继
续得以贯彻。长期来看,在国家强调“科技政策要加快落地,继续抓好关键核心技术
攻关,强化国家战略科技力量,强化企业创新主体地位,实现科技、产业、金融良性
循环”的大背景下,中证科技 50指数所覆盖的新能源、医药、芯片等国家重点支持产
业的众多龙头企业,作为科技创新的主体之一,有望成为引领中国经济转型和增长的
长期驱动力。
本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,
坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数
量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金 A 类基金份额净值为 0.9340 元,本报告期份额净值增长
率为 10.40%,同期业绩比较基准收益率为 10.48%;C 类基金份额净值为 0.9310 元,
本报告期份额净值增长率为 10.33%,同期业绩比较基准收益率为 10.48%,年化跟踪
误差 0.26%,在合同规定的控制范围内。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
易方达中证科技 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告
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报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 56,887,691.27 94.38
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,213,255.71 5.33
8 其他资产 177,104.35 0.29
9 合计 60,278,051.33 100.00
5.2期末投资目标基金明细
序号 基金名称
基金
类型
运作
方式
管理人
公允价值
(元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1
易方达中证科技 50交
易型开放式指数证券
股票
型
交易
型开
易方达基
金管理有
56,887,691.27 94.81
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11
投资基金 放式 限公司
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.12投资组合报告附注
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5.12.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门
立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 本基金本报告期末未持有股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的
备选股票库情况。
5.12.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,288.70
2 应收证券清算款 60,497.58
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 115,318.07
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 177,104.35
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
易方达中证科技50
联接A
易方达中证科技50
联接C
报告期期初基金份额总额 33,563,960.71 27,219,140.50
报告期期间基金总申购份额 3,785,868.33 4,533,505.96
减:报告期期间基金总赎回份额 1,223,311.89 3,548,824.81
报告期期间基金拆分变动份额(份 - -
易方达中证科技 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告
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额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 36,126,517.15 28,203,821.65
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目
易方达中证科技 50联
接 A
易方达中证科技 50联
接 C
报告期期初管理人持有的本
基金份额
19,955,098.78 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本
基金份额
19,955,098.78 -
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例(%)
55.2367 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构 1
2023年 01月 01日
~2023年 03月 31
日
19,955,09
8.78
0.00 0.00
19,955,098.
78
31.02
%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的
特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引
发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
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申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续五十个工
作日基金资产净值低于5000万元,本基金将按照基金合同的约定终止基金合同,不需召开
基金份额持有人大会;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进
行投票表决时可能拥有较大话语权。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1.中国证监会准予易方达中证科技 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
注册的文件;
2.《易方达中证科技 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;
3.《易方达中证科技 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二三年四月二十一日