财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年03月25日

送出日期：2024年04月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称  财通资管中债1-3年国开债  基金代码  012735  

基金简称A  财通资管中债1-3年国开债A  基金代码A  012735  

基金简称C  财通资管中债1-3年国开债C  基金代码C  012736  

基金简称E  财通资管中债1-3年国开债E  基金代码E  020544  

基金管理人  财通证券资产管理有限公司  基金托管人  兴业银行股份有限公司  

基金合同生效日  2021年08月24日  上市交易所及上市日期  暂未上市  

基金类型  债券型  交易币种  人民币  

运作方式  普通开放式  开放频率  每个开放日  

基金经理  开始担任本基金基金经理的日期  证券从业日期   

宫志芳  2022年12月20日  2010年07月01日  

金御  2024年03月01日  2023年04月14日  

其他  《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。  

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

（请阅读《招募说明书》第九章了解详细情况）

投资目标  本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。  

投资范围  本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于待偿期为1年至3年（包含1年和3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。  

主要投资策略  1、抽样复制策略；2、替代性策略；3、其他债券投资策略；4、国债期货投资策略  

业绩比较基准  中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%  

风险收益特征  本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。  

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限计算净值增长率。

注：合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限计算净值增长率。

注：本基金E类份额无2023年12月31日前过往业绩。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

财通资管中债1-3年国开债A

费用类型  份额（S）或金额（M）/持有期限（N）  收费方式/费率  备注  

申购费（前收费）  M＜100万  0.60%  非养老金客户  

M＜100万  0.24%  养老金客户  

100万≤M＜300万  0.40%  非养老金客户  

100万≤M＜300万  0.16%  养老金客户  

300万≤M＜500万  0.20%  非养老金客户  

300万≤M＜500万  0.08%  养老金客户  

M≥500万  1000.00元/笔   

赎回费  N＜7天  1.50%   

7天≤N＜30天  0.10%   

N≥30天  0.00   

财通资管中债1-3年国开债C

费用类型  份额（S）或金额（M）/持有期限（N）  收费方式/费率  备注  

赎回费  N＜7天  1.50%   

7天≤N＜30天  0.10%   

N≥30天  0.00   

财通资管中债1-3年国开债E

费用类型  份额（S）或金额（M）/持有期限（N）  收费方式/费率  备注  

赎回费  N＜7天  1.50%   

N≥7天  0.00   

注：本基金E类份额设置与A类份额、C类份额不同的首次申购最低金额，具体请阅读本基金招募

说明书“八、基金份额的申购与赎回”。

申购费A：本基金的申购费用应在投资人申购A类基金份额时收取，申购费用由投资人承担，不列入

基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资人可以多次申购本基金，申

购费用按每笔申购申请单独计算。因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

赎回费A：投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。赎回费用由赎回基金份额

的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，赎回费用全额计入基金财产。

赎回费C：投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。赎回费用由赎回基金份额

的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，赎回费用全额计入基金财产。

赎回费E：投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。赎回费用由赎回基金份额

的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，赎回费用全额计入基金财产。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别  收费方式/年费率  

管理费  0.15%  

托管费  0.05%  

销售服务费C  0.10%  

销售服务费E  0.10%  

其他费用  《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用  

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有的风险

（1）主要投资标的的风险

本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险：

1）政策性银行改制后的信用风险：若未来政策性银行进行改制，政策性金融债券的性质有可能

发生较大变化，债券信用等级也可能相应调整，基金投资可能面临一定信用风险；

2）政策性金融债流动性风险：政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性，在极端市场环境

下可能集中买入或卖出，存在流动性风险；

3）投资集中度风险：政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基

金净值表现产生较大影响。

（2）标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率与整个债券市场的平

均回报率可能存在偏离。

（3）标的指数波动的风险

标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的

影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

（4）跟踪误差控制未达到约定目标的风险

本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。但因标的指数编

制规则调整等其他原因可能导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数

价格走势可能发生较大偏离。

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

1）由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度

与跟踪误差。

2）由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟

踪偏离度和跟踪误差。

3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在卖券时和债券付息时才

收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基

金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。另外，指数成份债券在付息时，根据法律法

规，基金份额持有人需缴纳利息税，因此实际收到的利息金额将低于票面利息金额，相应的，利息

再投资收益也较全额票面利息降低，该两方面差异也进一步导致基金收益率偏离标的指数收益率和

加大跟踪误差偏离度。

4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏

离度和跟踪误差。

5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资

组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买

入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指数中该债券的权重可能

不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来

的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（5）标的指数值计算出错的风险

尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指

数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决策，

则可能导致损失。

（6）标的指数变更的风险

根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护投资者合法权

益的原则，变更标的指数并调整基金的业绩比较基准，基金投资组合将随之调整，届时基金的风险

收益特征将可能发生变化，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。

（7）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停

止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监

会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合

同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事

项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合

并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数

编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，

该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

（8）成份券停牌或违约的风险

本基金可能面临因成份券发行人不能按时支付债券利息或偿还本金，从而带来损失的风险。本

基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临停牌或违约风险，且指数编制机构暂未作出

调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行

调整，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

2、投资国债期货的特定风险

投资国债期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险

和操作风险。

此外，由于国债期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，并且其定价相当复杂，

不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。

3、本基金参与债券回购的风险

债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要风险包

括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时，

不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回

购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放

大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同时，也对

基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露

程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也就越大。

4、实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并

以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险，但基金启用侧袋

机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额

正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户

份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变

现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可

能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资产为基

准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基

金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最

终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺

的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存

在暂停申购的可能。

5、开放式基金共有的风险如市场风险、管理风险、流动性风险和其他风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商

未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照

上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约

束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变

更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如

需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见财通证券资产管理有限公司网站[www.ctzg.com][客服电话:400-116-7888]

财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

无


              

                

               财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新.pdf