基金管理人：易方达基金管理有限公司 

基金托管人：招商银行股份有限公司 

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

易方达中证龙头企业指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 2 

§1  重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。  

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 

§2  基金产品概况 

基金简称 易方达中证龙头企业指数 

基金主代码 012756 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2022年 2月 22日 

报告期末基金份额总额 127,719,457.67份 

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。 

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数

的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%

以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，主要投资策

略包括资产配置策略、股票（含存托凭证）投资策

易方达中证龙头企业指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 

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略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投

资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务

策略等。 

业绩比较基准 中证龙头企业指数收益率×95%+活期存款利率（税

后）×5% 

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高

于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基

金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指

数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 

基金管理人 易方达基金管理有限公司 

基金托管人 招商银行股份有限公司 

下属分级基金的基金简

称 

易方达中证龙头企业指

数 A 

易方达中证龙头企业指

数 C 

下属分级基金的交易代

码 

012756 012757 

报告期末下属分级基金

的份额总额 

11,632,157.54份 116,087,300.13份 

§3  主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 

报告期 

(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 

易方达中证龙头企业

指数 A 

易方达中证龙头企业

指数 C 

1.本期已实现收益 -10,357.14 -257,588.41 

2.本期利润 89,258.78 3,381,814.74 

3.加权平均基金份额本期利润 0.0080 0.0280 

易方达中证龙头企业指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 

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4.期末基金资产净值 11,339,947.19 112,672,185.16 

5.期末基金份额净值 0.9749 0.9706 

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后

实际收益水平要低于所列数字。 

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本

期公允价值变动收益。 

3.2 基金净值表现 

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

易方达中证龙头企业指数 A 

阶段 

净值增长

率① 

净值增长

率标准差

② 

业绩比较

基准收益

率③ 

业绩比较

基准收益

率标准差

④ 

①－③ ②－④ 

过去三个

月 

2.39% 0.95% 2.33% 0.96% 0.06% -0.01% 

过去六个

月 

4.61% 1.25% 4.04% 1.25% 0.57% 0.00% 

过去一年 -1.24% 1.07% -6.28% 1.24% 5.04% -0.17% 

过去三年 - - - - - - 

过去五年 - - - - - - 

自基金合

同生效起

至今 

-2.51% 1.02% -14.00% 1.35% 11.49% -0.33% 

易方达中证龙头企业指数 C 

阶段 

净值增长

率① 

净值增长

率标准差

② 

业绩比较

基准收益

率③ 

业绩比较

基准收益

率标准差

④ 

①－③ ②－④ 

过去三个

月 

2.29% 0.96% 2.33% 0.96% -0.04% 0.00% 

过去六个

月 

4.40% 1.25% 4.04% 1.25% 0.36% 0.00% 

过去一年 -1.63% 1.07% -6.28% 1.24% 4.65% -0.17% 

过去三年 - - - - - - 

过去五年 - - - - - - 

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自基金合

同生效起

至今 

-2.94% 1.02% -14.00% 1.35% 11.06% -0.33% 

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较 

易方达中证龙头企业指数证券投资基金 

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 

（2022年 2月 22日至 2023年 3月 31日） 

易方达中证龙头企业指数 A 

 

易方达中证龙头企业指数 C 

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注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束

时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、

投资限制）的有关约定。 

2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为-2.51%，同期业绩比

较基准收益率为-14.00%；C类基金份额净值增长率为-2.94%，同期业绩比较基准收益

率为-14.00%。 

 

§4  管理人报告 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 

姓

名 

职务 

任本基金的基

金经理期限 

证券

从业

年限 

说明 

任职

日期 

离任

日期 

FA

N 

BI

NG

（

范

冰

本基金的基金经理，易方

达黄金 ETF联接、易方达

黄金 ETF、易方达标普

500指数（QDII-LOF）、

易方达标普信息科技指

数（QDII-LOF）、易方达

原油（QDII-LOF-FOF）

2022-

02-22 

- 18年 

新加坡籍，硕士研究生，具

有基金从业资格。曾任皇家

加拿大银行托管部核算专

员，美国道富集团中台交易

支持专员，巴克莱资产管理

公司悉尼金融数据部高级

金融数据分析员、悉尼金融

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） （自 2017年 03月 25日

至 2023年 03月 03日）、

易方达中证海外中国互

联网 50（QDII-ETF）、易

方达纳斯达克 100指数

（QDII-LOF）、易方达

MSCI中国 A股国际通

ETF、易方达中证海外中

国互联网 50ETF联接

（QDII）、易方达MSCI

中国 A股国际通 ETF联

接发起式、易方达日兴资

管日经 225ETF（QDII）、

易方达中证香港证券投

资主题 ETF、易方达恒生

港股通新经济 ETF、易方

达中证港股通消费主题

ETF的基金经理，指数投

资决策委员会委员，易方

达资产管理（香港）有限

公司首席投资官（国际指

数）、投资决策委员会委

员 

数据部主管、新加坡金融数

据部主管，贝莱德集团金融

数据运营部部门经理、风险

控制与咨询部客户经理、亚

太股票指数基金部基金经

理，易方达基金管理有限公

司易方达标普消费品指数

增强（QDII）、易方达标普

医 疗 保 健 指 数

（QDII-LOF）、易方达标普

生 物 科 技 指 数

（QDII-LOF）、易方达恒生

科技 ETF（QDII）的基金

经理，易方达资产管理（香

港）有限公司国际指数部部

门总监、基金经理。 

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为

根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”

分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金

合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资

公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前

提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害

基金份额持有人利益的行为。 

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，

以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管

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理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重

视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，

通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期

内，公平交易制度总体执行情况良好。 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8次，其中 6次为指

数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2次为不同基金经理管

理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。  

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 

本基金跟踪中证龙头企业指数，该指数基于行业成长性，在各行业内选取不同数

量的头部上市公司证券作为待选样本，从中进一步选取规模和盈利能力靠前的 50 只

证券作为指数样本，以反映沪深市场具有代表性的龙头上市公司证券的整体表现。本

基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票

投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 

2023年一季度，随着我国疫情防控实现平稳转段，稳经济政策举措逐步落地起效，

市场经营主体信心得到提振，内需恢复步伐加快。我国工业生产保持平稳态势，居民

线下消费有序复苏带动服务业修复，经济运行总体呈现企稳回升的态势。2023年 1-2

月份，全国规模以上工业增加值同比增长 2.4%，社会消费品零售总额同比增长 3.5%。

与此同时，我国经济社会发展面临的外部环境仍然日趋严峻复杂，全球经济增速放缓

对我国出口需求形成一定的压力，地缘政治冲突长期化带来的全球治理不确定因素明

显增多，海外主要经济体高通胀压力下的持续紧缩货币政策引发的金融风险及外溢影

响也值得关注。报告期内 A股市场整体走势呈现为 1月份的趋势性上涨以及随后两个

月的震荡盘整两个阶段，各行业板块表现分化的特征较为突出。根据上市公司披露的

2022年年度经营业绩报告，A股市场各行业龙头企业经营业绩整体上保持了平稳增长

势头，体现了头部企业在不确定性增大的宏观环境中的竞争优势。本报告期内，中证

龙头企业指数上涨 2.43%。 

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，

易方达中证龙头企业指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 

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坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数

量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。 

4.5 报告期内基金的业绩表现 

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.9749 元，本报告期份额净值增长

率为 2.39%，同期业绩比较基准收益率为 2.33%；C类基金份额净值为 0.9706元，本

报告期份额净值增长率为 2.29%，同期业绩比较基准收益率为 2.33%，年化跟踪误差

0.24%，在合同规定的控制范围内。 

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者

基金资产净值低于五千万元的情形。 

§5  投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

序号 项目 金额(元) 

占基金总资产

的比例(%) 

1 权益投资 117,247,886.63 94.23 

 其中：股票 117,247,886.63 94.23 

2 固定收益投资 - - 

 其中：债券 - - 

 资产支持证券 - - 

3 贵金属投资 - - 

4 金融衍生品投资 - - 

5 买入返售金融资产 - - 

 

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 

- - 

6 银行存款和结算备付金合计 7,075,253.10 5.69 

7 其他资产 103,941.78 0.08 

8 合计 124,427,081.51 100.00 

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码 行业类别 公允价值（元） 

占基金资产净

值比例（％） 

A 农、林、牧、渔业 - - 

B 采矿业 

4,403,823.00 

 

3.55 

 

C 制造业 65,805,558.41 53.06 

D 

电力、热力、燃气及水生产和供应

业 

4,938,996.60 3.98 

E 建筑业 2,090,310.38 1.69 

F 批发和零售业 30,700.54 0.02 

G 交通运输、仓储和邮政业 3,519,360.00 2.84 

H 住宿和餐饮业 - - 

I 信息传输、软件和信息技术服务业 651,505.00 0.53 

J 金融业 26,129,007.40 21.07 

K 房地产业 3,522,261.00 2.84 

L 租赁和商务服务业 4,245,870.00 3.42 

M 科学研究和技术服务业 - - 

N 水利、环境和公共设施管理业 - - 

O 居民服务、修理和其他服务业 - - 

P 教育 - - 

Q 卫生和社会工作 1,910,494.30 1.54 

R 文化、体育和娱乐业 - - 

S 综合 - - 

 合计 117,247,886.63 94.55 

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 

占基金资产

净值比例

（％） 

1 600519 贵州茅台 10,300 18,746,000.00 15.12 

易方达中证龙头企业指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 

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2 601318 中国平安 185,000 8,436,000.00 6.80 

3 600036 招商银行 211,300 7,241,251.00 5.84 

4 000858 五粮液 33,100 6,520,700.00 5.26 

5 600900 长江电力 194,100 4,124,625.00 3.33 

6 300059 东方财富 180,480 3,615,014.40 2.92 

7 002415 海康威视 80,500 3,434,130.00 2.77 

8 600030 中信证券 166,600 3,411,968.00 2.75 

9 600276 恒瑞医药 76,200 3,262,884.00 2.63 

10 000568 泸州老窖 12,600 3,210,354.00 2.59 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券。 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

本基金本报告期末未持有债券。 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

本基金本报告期末未投资股指期货。 

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

本基金本报告期末未投资国债期货。 

5.11投资组合报告附注 

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日

前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会上海监

管局、中国人民银行的处罚。中国平安保险(集团)股份有限公司在报告编制日前一年

内曾受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。中信证券股份有限公司在报告编制日前

一年内曾受到中国人民银行的处罚。 

本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证

券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 

易方达中证龙头企业指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 

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除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监

管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 

5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 

5.11.3其他资产构成 

序号 名称 金额（元） 

1 存出保证金 8,605.51 

2 应收证券清算款 - 

3 应收股利 - 

4 应收利息 - 

5 应收申购款 95,336.27 

6 其他应收款 - 

7 其他 - 

8 合计 103,941.78 

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 

§6  开放式基金份额变动 

单位：份 

项目 

易方达中证龙头企

业指数A 

易方达中证龙头企

业指数C 

报告期期初基金份额总额 9,716,065.37 131,836,063.98 

报告期期间基金总申购份额 3,916,988.91 10,409,661.76 

减：报告期期间基金总赎回份额 2,000,896.74 26,158,425.61 

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） 

- - 

报告期期末基金份额总额 11,632,157.54 116,087,300.13 

易方达中证龙头企业指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 13 

§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 

§8  备查文件目录 

8.1备查文件目录 

1.中国证监会准予易方达中证龙头企业指数证券投资基金注册的文件； 

2.《易方达中证龙头企业指数证券投资基金基金合同》； 

3.《易方达中证龙头企业指数证券投资基金托管协议》； 

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 

8.2存放地点 

广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 

8.3查阅方式 

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 

 

 

易方达基金管理有限公司 

二〇二三年四月二十一日 


              

                

               易方达中证龙头企业指数证券投资基金2023年第1季度报告.pdf