东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
东方红招瑞甄选 18个月持有混合 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红招瑞甄选 18个月持有混合
基金主代码 012949
基金运作方式 契约型开放式，但本基金对每份基金份额设置 18个月锁
定持有期（红利再投资所得份额除外）
基金合同生效日 2022年 2月 7日
报告期末基金份额总额 1,002,467,810.35份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净
值的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略，
在做好风险管理的基础上，运用多样化的投资策略努力
实现基金资产的稳定增值。本基金的固定收益类投资策
略包括普通债券投资策略，信用债投资策略，可转换公
司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的投资策略，
资产支持证券投资策略，债券回购杠杆策略，证券公司
短期公司债券投资策略。本基金的权益类投资策略包括
行业配置策略，个股选择策略，港股投资策略，存托凭
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证的投资策略。本基金的投资策略还包括股指期货投资
策略，国债期货投资策略，股票期权投资策略，参与融
资业务策略。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×15%+
恒生指数收益率（经汇率估值调整）×5%。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香
港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投
资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基
金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
东方红招瑞甄选 18个月持有
混合 A
东方红招瑞甄选 18个月持有
混合 C
下属分级基金的交易代码 012949 012950
报告期末下属分级基金的份额总额 925,675,706.10份 76,792,104.25份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
东方红招瑞甄选 18个月持有混合
A
东方红招瑞甄选 18个月持有混合
C
1.本期已实现收益 1,184,524.64 23,497.37
2.本期利润 14,438,271.74 1,118,978.24
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0156 0.0146
4.期末基金资产净值 914,351,664.11 75,506,827.09
5.期末基金份额净值 0.9878 0.9833
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
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低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红招瑞甄选 18个月持有混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.60% 0.25% 1.02% 0.18% 0.58% 0.07%
过去六个月 1.84% 0.29% 1.57% 0.24% 0.27% 0.05%
过去一年 1.69% 0.30% 0.30% 0.24% 1.39% 0.06%
自基金合同
生效起至今
-1.22% 0.30% -1.57% 0.26% 0.35% 0.04%
东方红招瑞甄选 18个月持有混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.51% 0.25% 1.02% 0.18% 0.49% 0.07%
过去六个月 1.63% 0.29% 1.57% 0.24% 0.06% 0.05%
过去一年 1.29% 0.30% 0.30% 0.24% 0.99% 0.06%
自基金合同
生效起至今
-1.67% 0.30% -1.57% 0.26% -0.10% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金建仓期 6个月，即从 2022年 02月 07日起至 2022年 08月 06日，建仓期结束时各项
资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
胡伟
上海东方
证券资产
管理有限
2022年 2月 7
日
- 18年
上海东方证券资产管理有限公司副总经
理、基金经理，2020年 05月至今任东方
红收益增强债券型证券投资基金基金经
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公司副总
经理、基
金经理
理、2020年 05月至今任东方红战略精选
沪港深混合型证券投资基金基金经理、
2020年 06月至今任东方红品质优选两年
定期开放混合型证券投资基金基金经理、
2020年 06月至今任东方红匠心甄选一年
持有期混合型证券投资基金基金经理、
2020年 09月至今任东方红招盈甄选一年
持有期混合型证券投资基金基金经理、
2021年 01月至今任东方红锦丰优选两年
定期开放混合型证券投资基金基金经理、
2021年 07月至今任 东方红安盈甄选一
年持有期混合型证券投资基金基金经理、
2022年 01月至今任东方红锦弘甄选两年
持有期混合型证券投资基金基金经理、
2022年 02月至今任东方红招瑞甄选 18
个月持有期混合型证券投资基金基金经
理、2022年 05月至今任东方红民享甄选
一年持有期混合型证券投资基金基金经
理。中南财经政法大学经济学学士。曾任
珠海市商业银行资金营运部债券交易员，
华富基金管理有限公司债券交易员，固定
收益部基金经理、副总监、总监，总经理
助理、上海东方证券资产管理有限公司总
经理助理。具备证券投资基金从业资格。
陈觉平
上海东方
证券资产
管理有限
公司固定
收益研究
部副总经
理、基金
经理
2022年 2月 7
日
- 11年
上海东方证券资产管理有限公司固定收
益研究部副总经理、基金经理，2018年
06月至今任东方红创新优选三年定期开
放混合型证券投资基金基金经理、2020
年 01月至今任 东方红鑫裕两年定期开
放信用债债券型证券投资基金基金经理、
2020年 03月至今任东方红均衡优选两年
定期开放混合型证券投资基金基金经理、
2020年 08月至今任东方红招盈甄选一年
持有期混合型证券投资基金基金经理、
2020年 08月至 2021年 12月任 东方红
鑫安 39个月定期开放债券型证券投资基
金基金经理、2020年 10月至今任 东方
红明鉴优选两年定期开放混合型证券投
资基金基金经理、2021年 05月至今任东
方红锦和甄选 18个月持有期混合型证券
投资基金基金经理、2022年 01月至今任
东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券
投资基金基金经理、2022年 02月至今任
东方红招瑞甄选 18个月持有期混合型证
券投资基金基金经理、2022年 07月至今
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任东方红益丰纯债债券型证券投资基金
基金经理。复旦大学理学硕士。曾任上海
新世纪资信评估服务有限公司债券评级
部债券分析师，中国太平洋人寿保险股份
有限公司资产管理中心信用研究员，上海
国泰君安证券资产管理有限公司固定收
益投资部研究员，上海东方证券资产管理
有限公司信用研究员。具备证券投资基金
从业资格。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司
决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
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一季度债券市场波动幅度明显收窄，10年期国债收益率从年初 2.82%上行至 1月底 2.93%，
而后有所下行，围绕 2.85%中枢窄幅震荡，3年期 AAA高等级信用债则由年初 3.17%上行至最高
3.21%，而后震荡下行收至季末 3.07%，全季度下行约 10bp，表现强于利率；此外，3年期 AA城
投债由年初 4.20%快速下行至季末 3.42%位置，收益率下行接近 80bp，下行幅度显著超越市场平
均水平。从基本面角度看，市场于一季度围绕国内经济复苏的主线，反复交易其预期的强弱，前
三个月国内 PMI读数分别录得 50.1、52.6与 51.9，持续高于荣枯线，此外信贷投放方面，新增
人民币贷款当月同比增加值前两月分别超 7000亿与 9000亿，规模及占比显著超出市场预期，同
时核心一二线市场楼市与土地市场出现明显环比改善迹象，因此 1、2两月债市环境有所逆风。从
监管政策角度看，一季度《商业银行资本管理办法》征求意见稿出台，银行同业存单以及二级资
本债等风险权重占用调整，对中长期资产定价的预期有所影响；在国务院机构改革中，中国证监
会调整为国务院直属机构、在中国银保监会基础上组建国家金融监管总局、发改委企业债发行审
核职能划出等调整方案的出台落地，可能对后续金融监管改革以及深化地方金融监管体制改革等
产生重要影响。
但与此同时我们也关注到，国内流动性环境在季末分层的特殊时期以外，总体仍然保持宽裕，
央行也于 3月中旬宣布于月底降准 25bp，释放中长期流动性约 5500亿；机构行为方面，理财破
净压力大幅缓解、债券配置力度加大，包括险资在内机构重新转为债券重要购买力量；地产方面，
部分二线非核心片区以及广大三四线城市楼市与土地市场表现仍弱，库存去化压力高，房价回升
预期不强，社融数据中居民中长贷情况表现欠佳，居民资产负债表修复情况仍需观察。上述因素
的叠加，导致了市场对于利率大幅上行调整的担忧减弱，结构性资产荒局面再度出现，其中中等
偏弱资质的城投债收益率在一二级联动的模式下大幅下行，城投等级利差大幅压缩，目前 3年期
AA城投债与产业债的利差已倒挂超 20bp，幅度超过去年全年最高水平；短久期票息资产也被迅速
挖掘，利差快速回落至历史中低分位数水平。
债券操作方面，我们于年初理财赎回影响尚未完全消退时便看好后续信用债市场的修复，因
此在信用利差仍较高的时点，对短久期票息资产与中长久期高等级资产进行增配，期间亦加大了
对高等级银行二永债的研究与配置力度，整体收获了较好的市场修复收益；此外，我们针对部分
区域景气度以及产业链景气度良好的主体进行了择优配置，对组合收益进行了一定程度的增厚；
最后，我们也对高债券存量及占比的区域与平台进行适当规避，为后续潜在的市场调整做好防守
准备。
展望后市，市场对于复苏强度的可持续性已有分歧，二季度经济指标的读数受低基数效应影
响显著，短期冲高的确定性较大；但另一方面，地市楼市在不同城市间以及同城不同区域间的分
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化相当显著，中低能级城市及片区库存去化压力大，全国范围内的地产企稳回升难度较高，居民
部门资产负债表的修复仍留待观察，复苏强度仍难一蹴而就。海外方面，年内外部环境复杂，市
场对外需趋弱形成相对一致的预期，海外订单的回落与景气度下行预期将可能对出口、就业以及
制造业投资产生重要影响，内外需的企稳仍需政策层面给予较大力度支持。城投方面，年初全国
性的平台债务摸排已完成，但后续推出大规模债务置换可能性低，平台融资环境仍持续受到限制，
城市间、区域间以及平台间的分化仍在加大，我们将继续对区域景气度高、产业链布局结构合理、
人口有持续净流入、金融资源充沛的城市与区域进行重点跟踪与配置，而对于债券存量规模大、
占比高的区域与主体保持谨慎。配置方向上，高等级中等久期信用品种仍有配置价值，部分景气
度稳定的产业与平台有增厚收益的挖掘价值，银行二永债的低信用风险与相对利差表现决定了其
仍是市场重要的交易与配置品种，总体而言，现阶段国内债券市场机会高于风险，但也需持续关
注尾部区域及平台债务风险的暴露与处置。
权益方面，一季度上证综指上涨 5.94%，沪深 300上涨 4.63%，创业板指上涨 2.25%，中证 800
上涨 5.52%。计算机、传媒、通信、电子、建筑、石油石化涨超 10%，其中计算机、传媒更是涨超
30%；而房地产、消费者服务、银行、电新等则出现下跌，其中房地产、消费者服务跌幅超 5%。
春节前市场对经济复苏的预期较强，而春节后虽然假期的出行、消费场景的恢复等验证了前期的
预期，但市场对于这种较强表现的持续性存疑。另外地产销售数据二月中下旬开始有所修复、表
现较好，也让市场对于后续继续出相关政策的预期降低。三月两会确定的 GDP增长目标在“5%左
右”使得市场对全年经济高度和政策力度的预期有所调整。叠加对于中美关系的担忧，市场自春
节后整体处于震荡状态。展望二季度，我们仍然看好权益资产的表现，一方面随着主动去库向被
动去库切换，国内经济将继续复苏趋势；另一方面，企业盈利修复的可能性较大，看好一季报的
改善。此外，美国的银行危机可能会导致美联储加息周期接近尾声，海外紧缩货币政策对市场的
影响可能进一步消退。本产品操作上维持了股票资产的配置比例，结构上仍然关注处于周期底部、
盈利有望改善的中游制造业企业的机会，关注消费板块（尤其是服务消费）修复的机会，关注“数
字中国”相关行业景气度提升的机会，以及前期调整较多的一些行业景气度较高、业绩有支撑的
优质公司。
转债方面，一季度中证转债指数上涨 3.53%。一方面受到权益市场整体表现较好的拉动，另
一方面债底有一定的支撑，转债整体表现较强。转债估值在 1月底到达阶段性高点后有所回落，
但经过 2月中旬调整之后，后期估值再次有所上行，股票性价比仍然优于转债。本产品操作上后
续仍然会对市场保持密切跟踪，关注市场变化，适时精选一些优质转债进行配置，尤其关注估值
合理的新上市标的。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金 A类份额净值为 0.9878元， 份额累计净值为 0.9878元；C类份额
净值为 0.9833元， 份额累计净值为 0.9833元。本报告期基金 A类份额净值增长率为 1.60%，同
期业绩比较基准收益率为 1.02%；C类份额净值增长率为 1.51%，同期业绩比较基准收益率为 1.02%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 234,006,435.72 19.26
其中：股票 234,006,435.72 19.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 942,870,066.60 77.59
其中：债券 942,870,066.60 77.59
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 36,613,454.96 3.01
8 其他资产 1,771,470.57 0.15
9 合计 1,215,261,427.85 100.00
注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 49,808,251.60元人民币，
占期末基金资产净值比例 5.03%。
2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 140,577,154.21 14.20
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 6,619.60 0.00
E 建筑业 77,329.12 0.01
F 批发和零售业 180,619.44 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,093,782.86 1.93
J 金融业 12,203,749.80 1.23
K 房地产业 4,052,484.00 0.41
L 租赁和商务服务业 7,751,052.00 0.78
M 科学研究和技术服务业 30,449.85 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 169,467.93 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 55,475.31 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 184,198,184.12 18.61
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
10 能源 - -
15 原材料 - -
20 工业 - -
25 可选消费 14,443,941.60 1.46
30 主要消费 2,550,680.00 0.26
35 医药卫生 - -
40 金融 4,933,730.00 0.50
45 信息技术 2,250,280.00 0.23
50 通信服务 25,629,620.00 2.59
55 公用事业 - -
60 房地产 - -
合计 49,808,251.60 5.03
注：以上分类采用中证行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 58,000 19,588,340.00 1.98
2 002028 思源电气 259,200 11,850,624.00 1.20
3 300750 宁德时代 25,700 10,435,485.00 1.05
4 002475 立讯精密 322,400 9,771,944.00 0.99
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5 603218 日月股份 424,700 9,445,328.00 0.95
6 002459 晶澳科技 163,300 9,363,622.00 0.95
7 300059 东方财富 422,060 8,453,861.80 0.85
8 601888 中国中免 42,300 7,751,052.00 0.78
9 688111 金山办公 14,586 6,899,178.00 0.70
10 601100 恒立液压 99,800 6,608,756.00 0.67
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 70,693,536.71 7.14
2 央行票据 - -
3 金融债券 373,143,283.29 37.70
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 212,961,598.36 21.51
5 企业短期融资券 60,705,691.52 6.13
6 中期票据 112,596,531.50 11.38
7 可转债（可交换债） 63,221,014.26 6.39
8 同业存单 49,548,410.96 5.01
9 其他 - -
10 合计 942,870,066.60 95.25
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163497 20杭城 02 500,000 51,047,712.33 5.16
2 188859 21国君 14 500,000 50,929,326.03 5.15
3 188588 21兴业 04 500,000 50,907,076.71 5.14
4 185238 22京投 01 500,000 50,271,863.02 5.08
5 185205 22HDGJ01 500,000 50,247,000.00 5.08
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。基金管
理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进
行多头或空头套期保值等策略操作。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以获取相应股
票组合的超额收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，结合国债期货的
定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套
期保值操作。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到
中国银行保险监督管理委员会的处罚；腾讯控股有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场
监督管理总局的处罚；国泰君安证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行上
海分行的处罚。
本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对
上述证券继续保持跟踪研究。
本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 51,106.37
2 应收证券清算款 1,720,364.20
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,771,470.57
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 30,405,986.30 3.07
2 110059 浦发转债 8,387,700.55 0.85
3 110073 国投转债 8,314,406.58 0.84
4 113050 南银转债 4,562,169.86 0.46
5 113623 凤 21转债 2,281,646.58 0.23
6 113042 上银转债 2,118,339.73 0.21
7 110089 兴发转债 1,167,037.26 0.12
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
东方红招瑞甄选 18个月持
有混合 A
东方红招瑞甄选 18个月持
有混合 C
报告期期初基金份额总额 925,673,673.39 76,790,773.36
报告期期间基金总申购份额 2,032.71 1,330.89
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
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报告期期末基金份额总额 925,675,706.10 76,792,104.25
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予注册东方红招瑞甄选 18个月持有期混合型证券投资基金的文件；
2、《东方红招瑞甄选 18个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东方红招瑞甄选 18个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4、东方红招瑞甄选 18个月持有期混合型证券投资基金财务报表及报表附注；
5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.dfham.com。
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上海东方证券资产管理有限公司
2023年 4月 21日
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