中金安益30天滚动持有短债债券型 

发起式证券投资基金更新招募说明书 

（2023年第1号） 

基金管理人：中金基金管理有限公司 

基金托管人：招商银行股份有限公司 

二零二三年四月 

重要提示 

中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基

金”）的募集申请于2021年7月1日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）证监许可〔2021〕2301号文注册，并于2021年10月20日经中国

证监会证券基金机构监管部机构部函〔2021〕3228号《关于中金安益30天滚动

持有短债债券型发起式证券投资基金备案确认的函》备案。本基金的基金合同于

2021年10月20日生效。 

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不

表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景做出实质性判断或保证，也不表明

投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实

质性判断或者保证。 

本基金投资于证券及期货市场，基金净值会因为证券及期货市场波动等因素

产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风

险。本基金投资中的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、管

理风险、估值风险、操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、启用侧袋

机制的风险、其他风险等。本基金的投资范围中包括资产支持证券，由于资产支

持证券一般都针对特定机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转

让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较差，持有资产支持证券可能存

在风险。本基金的投资范围包括期货，投资期货的主要风险包括流动性风险、期

货基差风险、期货合约展期风险、期货交割风险、期货保证金不足风险、衍生品

杠杆风险、对手方风险、平仓风险、无法平仓风险等。本基金的投资范围包括信

用衍生品，投资信用衍生品可能存在流动性风险、偿付风险和价格波动风险等。

本基金可能投资流动性受限证券，可能存在流动性风险、法律风险和操作风险。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、

货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合

中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊

市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未

能遇见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较

大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实

现既定的投资决策等风险。 

基金合同生效后，本基金对于每份基金份额，设定30天的滚动运作期。在

每份基金份额的每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金

份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则该基金份额将

在该运作期到期后自动进入下一个运作期。因此基金份额持有人面临在滚动运作

期内不能赎回基金份额的风险。 

本基金是发起式基金，在基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产

净值低于2亿元，基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通

过召开基金份额持有人大会的方式延续，投资者将面临基金合同可能终止的不确

定性风险。 

本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低

于混合型基金和股票型基金。 

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有

关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理

侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧

袋机制时的特定风险。 

本基金基金份额分为A、C两类，其中A类基金份额收取认/申购费，不计

提销售服务费；C类基金份额不收取认/申购费，但计提销售服务费。 

投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基

金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，

自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，并充分考虑

自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 

投资有风险，投资人认/申购基金时应认真阅读本招募说明书和基金产品资

料概要及其更新。 

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策

后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的

过往业绩并不预示其未来表现。 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 

本基金本次更新招募说明书对“第三部分  基金管理人”及基金经理信息

进行更新，相关信息更新截止日为2023年4月12日。除非另有说明，本更新招募

说明书所载内容截止日为2022年11月11日，有关财务数据和净值表现截止日为

2022年9月30日（财务数据未经审计）。 

目  录 

重要提示................................................................................................................ 1 

第一部分  绪言.................................................................................................... 5 

第二部分  释义.................................................................................................... 6 

第三部分  基金管理人...................................................................................... 13 

第四部分  基金托管人...................................................................................... 23 

第五部分  相关服务机构.................................................................................. 30 

第六部分  基金的募集...................................................................................... 33 

第七部分  基金合同的生效.............................................................................. 34 

第八部分  基金份额的申购与赎回.................................................................. 35 

第九部分  基金的投资...................................................................................... 48 

第十部分  基金的财产...................................................................................... 60 

第十一部分  基金资产的估值.......................................................................... 61 

第十二部分  基金的收益分配.......................................................................... 69 

第十三部分  基金的费用与税收...................................................................... 71 

第十四部分  基金的会计与审计...................................................................... 74 

第十五部分  基金的信息披露.......................................................................... 75 

第十六部分  风险揭示...................................................................................... 83 

第十七部分  侧袋机制...................................................................................... 92 

第十八部分  基金合同的变更、终止和基金财产的清算.............................. 95 

第十九部分  基金合同的内容摘要.................................................................. 98 

第二十部分  托管协议的内容摘要.................................................................. 99 

第二十一部分  对基金份额持有人的服务.................................................... 100 

第二十二部分  其他应披露事项.................................................................... 102 

第二十三部分  招募说明书存放及查阅方式................................................ 104 

第二十四部分  备查文件................................................................................ 105 

附件1：基金合同的内容摘要......................................................................... 106 

附件2：托管协议的内容摘要......................................................................... 124 

第一部分  绪言 

《中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以

下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》

（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运

作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销

售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披

露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流

动性风险管理规定》”）以及《中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投

资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 

中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（以下简称“基金”

或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有

委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书

作任何解释或者说明。 

本招募说明书根据基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是

约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得

基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额

的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及

其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和

义务，应详细查阅基金的基金合同。 

第二部分  释义 

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 

1、基金或本基金：指中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基

金 

2、基金管理人：指中金基金管理有限公司 

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 

4、基金合同、《基金合同》：指《中金安益30天滚动持有短债债券型发起式

证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中金安益30

天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有

效修订和补充 

6、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书：指《中金安益30天滚动

持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新 

7、基金份额发售公告：指《中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券

投资基金基金份额发售公告》 

8、基金产品资料概要：指《中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券

投资基金基金产品资料概要》及其更新 

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和

国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订 

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订 

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订 

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会 

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织 

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外

机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国

境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 

21、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合

格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自

境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

的其他投资人的合称 

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人 

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 

25、销售机构：指中金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议，办理基金销售业务的机构 

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中金基金管理有

限公司接受中金基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户 

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户 

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期 

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月 

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 

34、运作期：即滚动运作期。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同

生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下

同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起（即第一个运

作期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购申请日或基金份额转换转入申

请日后的第30天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延到下一

工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效

日、基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日后的第60天（如该日为非

工作日，则顺延至下一工作日）止，以此类推 

35、运作期起始日：对于每份认购份额的第一个运作期起始日，指基金合同

生效日；对于每份申购份额的第一个运作期起始日，指该基金份额申购确认日；

对于每份转换转入份额的第一个运作期起始日，指该基金份额转换转入确认日；

对于上一运作期到期日未赎回的每份基金份额的下一运作期起始日，指该基金份

额上一运作期到期日后的下一日 

36、运作期到期日：对于每份基金份额，第一个运作期到期日指基金合同生

效日、基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日后的第30天（如该日为

非工作日，则顺延到下一工作日），第二个运作期到期日为基金合同生效日、基

金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日后的第60天（如该日为非工作日，

则顺延至下一工作日），以此类推 

37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 

38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日 

39、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 

40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 

41、《业务规则》：指《中金基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人

和投资人共同遵守 

42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为 

43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为 

44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 

45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为 

46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作 

47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 

48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 

49、元：指人民币元 

50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 

51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和 

52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 

53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 

54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程 

55、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的的用以进行信息披露的全国性

报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人

网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 

56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用 

57、A类基金份额：在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再

从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额 

58、C类基金份额：从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/

申购费用的基金份额，称为C类基金份额 

59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等 

60、摆动定价机制：指当本基金各类基金份额遭遇大额申购赎回时，通过调

整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、

赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的

合法权益不受损害并得到公平对待 

61、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用于

管理信用风险的信用衍生工具 

62、信用保护买方：亦称信用保护购买方，指接受信用风险保护的一方 

63、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，是提供信用风险保护的一方 

64、名义本金：亦称交易名义本金，是一笔信用衍生产品交易提供信用风险

保护的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准 

65、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集、

运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指

基金管理人员工中具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，下同）

等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金 

66、发起资金：指用于认购本基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管

理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金认

购本基金的金额不低于1,000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于

3年  

67、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基

金份额持有期限不少于3年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管

理人员或基金经理等人员 

68、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门

账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，

属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账

户称为侧袋账户 

69、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确

定性的资产 

70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件 

第三部分  基金管理人 

一、基金管理人概况 

名称：中金基金管理有限公司 

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层  

法定代表人：胡长生 

设立日期：2014年2月10日 

批准设立机关：中国证券监督管理委员会 

批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97号 

组织形式：有限责任公司  

注册资本：人民币5亿元 

存续期限：持续经营 

联系人：张显  

联系电话：010-63211122 

公司的股权结构如下： 

股东名称  持股比例  

中国国际金融股份有限公司  100%  

二、主要人员情况 

1、基金管理人董事会成员 

胡长生先生，董事长，经济学博士。1998年12月至2005年12月就职于中

国证监会，历任政策研究室综合处副处长、规划发展委员会委员（正处级）、机

构监管部调研员、深圳专员办处长；2005年12月至2011年11月就职于中央汇

金投资有限责任公司，历任资本市场部副主任、主任，非银行部资深业务主管及

资本市场处主任；2011年11月至2020年11月就职于中国中金财富证券有限公

司（原中国中投证券有限责任公司），历任副董事长、总裁、执行委员会副主任、

执行委员会主任。现任中国国际金融股份有限公司管理委员会成员。 

黄劲峰先生，董事，机械工程专业学士。历任英国毕马威会计师事务所（英

国及香港）审计、核算见习生、副经理，经理等职务；香港汇丰银行资本市场财

务经理、货币及外汇市场财务经理职务；高盛（亚洲），高盛集团（日本东京）

固定收益外汇及大宗商品产品财务控制负责人、权益类产品财务控制负责人、日

本产品财务控制负责人、香港财务控制负责人、执行董事等职务；北京高华证券

有限责任公司中后台协调、风险管理岗位；高盛（亚洲）有限责任公司资产管理

部亚太区首席营运官、亚太（除日本）首席营运官、产品研发主管和董事总经理

职务。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官、管理委员会成员；中国国际

金融（国际）有限公司董事；中国国际金融香港证券有限公司董事、CIC of OMO；

中国国际金融（新加坡）有限公司董事；中国国际金融香港资产管理有限公司董

事、MIC of OMO; 中国中金财富证券有限公司董事；CICC Capital （Cayman） 

Limited董事；Krane Funds Advisors,LLC董事；Gobe Wealth Management, LLC董

事；中国国际金融日本株式会社取缔役、代表取缔役。 

徐翌成先生，董事，金融学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行

部收购兼并和财务顾问组负责人；总裁助理、战略发展部负责人；董事会秘书、

综合办公室、战略发展部负责人。现任中国国际金融股份有限公司管理委员会成

员、资产管理板块负责人；中国国际金融（国际）有限公司董事；CICC Investment 

Management （USA）, Inc.董事、President；Krane Funds Advisors,LLC董事；Gobe 

Wealth Management, LLC董事。 

赵璧先生，董事，经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部

高级经理；上海磐信股权投资管理有限公司投资副总裁；中金基金管理有限公司

董事总经理、董事、创新投资管理部负责人、督察长、副总经理。现任中金基金

管理有限公司总经理、财务负责人。  

汤琰女士，董事，管理学硕士。历任中国工商银行深圳分行高级理财经理；

华安基金管理有限公司零售业务部副总经理。现任中金基金管理有限公司副总经

理。 

邱延冰先生，董事，经济学博士。历任国家外汇管理局中央外汇业务中心战

略研究处研究员，投资一处投资经理，投资二处副处长、处长（期间外派中国华

安投资有限公司，担任副总经理兼投资部总监）；丝路基金有限责任公司投资决

策委员会委员、研究部副总监（主持工作）；和泰人寿保险股份有限公司总经理

助理（兼资产管理部总经理）、董事会秘书。现任中金基金管理有限公司副总经

理、基金经理。 

冒大卫先生，独立董事，哲学博士，历任北京大学光华管理学院团委书记、

党委副书记、党委书记，北京大学医学部副主任、财务部部长，北京大学副总会

计师等职务。现任北京神州泰岳软件股份有限公司董事长、总裁；鼎富智能科技

有限公司董事长；北京神州泰岳智能数据技术有限公司董事长；北京新媒传信科

技有限公司执行董事；北京泰岳天成科技有限公司执行董事；北京壳木软件有限

责任公司执行董事；安徽臻富智能科技有限公司执行董事、总经理；北京启天同

信科技有限公司董事；北京科兴生物制品有限公司董事；三亚迈普乐科技有限公

司董事；东莞市星晨信息技术有限公司监事。 

杨毓莹女士，独立董事，工商管理硕士。历任毕马威华振会计师事务所审计

部经理；中国国际金融股份有限公司董事总经理、人力资源部负责人。现任北京

和旭养老服务有限公司董事、经理；北京和颐居民服务中心（有限合伙）执行事

务合伙人；合富（中国）医疗科技股份有限公司董事。 

庞铁先生，独立董事，高级管理人员工商管理硕士。历任中国人民大学第一

分校教师；国家经济委员会经济法规局科长；国家经济体制改革委员会生产司、

国务院经济体制改革办公室产业司处长；中国电信股份有限公司董事会办公室主

任。 

2、基金管理人监事 

金丹燕女士，执行监事，经济学硕士。历任华安基金管理有限公司上海分公

司高级区域经理；兴证证券资产管理有限公司市场部华东渠道负责人。现任中金

基金管理有限公司零售部负责人、中金基金管理有限公司上海分公司负责人。  

3、基金管理人高级管理人员 

赵璧先生，总经理。简历同上。 

汤琰女士，副总经理。简历同上。 

邱延冰先生，副总经理。简历同上。 

李耀光先生，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司托管业务部经理，

中信证券股份有限公司资产管理部高级经理，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

（现“摩根士丹利证券（中国）有限公司”）固定收益部经理和副总裁、全球资本

市场部副总裁和执行董事，渤海汇金证券资产管理有限公司资本市场部总经理、

金融市场部总经理（兼）、不动产投资管理部总经理（兼）、公司副总经理。现任

中金基金管理有限公司副总经理。 

席晓峰先生，工学硕士。历任华夏证券研究所金融工程分析师，上投摩根基

金管理有限公司风险管理部风险经理，国泰基金管理有限公司稽核监察部总监助

理，中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理，华泰证券（上海）资产管

理有限公司合规风控部负责人、合规总监、首席风险官、督察长、副总经理，中

金基金管理有限公司副总经理。现任中金基金管理有限公司督察长。 

夏静女士，理学硕士。历任普华永道（深圳）咨询有限公司北京分公司风险

管理及内部控制服务部经理；中国国际金融股份有限公司公司稽核部高级经理。

现任中金基金管理有限公司首席信息官。 

4、本基金基金经理 

石玉女士，管理学硕士。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有

限责任公司职员；天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员；中

国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、投资经理助理、投资经理。现

任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括：2016年7

月16日至今担任中金纯债债券型证券投资基金、中金现金管家货币市场基金基

金经理， 2020年7月3日至今担任中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投

资基金基金经理，2021年10月20日至今担任中金安益30天滚动持有短债债券

型发起式证券投资基金基金经理，2022年5月11日至今担任中金中证同业存单

AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理，2022年11月15日至今担

任中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2017 年3月29

日至2019年2月18日担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经

理，2017年6月2日至2018年11月13日担任中金丰沃灵活配置混合型证券投

资基金基金经理，2017年7月7日至2018年11月15日担任中金丰鸿灵活配置

混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017

年9月1日至2019年2月18日担任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基

金基金经理，2018年11月8日至2020年4月15日担任中金金元债券型证券投

资基金基金经理，2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定

期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年12月13日至2021年11月25日

担任中金金利债券型证券投资基金基金经理，2018年6月21日至2021年11月

25日担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018

年11月15日至2021年11月25日担任中金新元6个月定期开放债券型证券投

资基金基金经理，2019年12月25日至2022年3月23日担任中金中债1-3年政

策性金融债指数证券投资基金基金经理。 

杨力元女士，经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司交易部债券交易员、

固定收益部基金经理助理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管

理的公募基金包括：2023年4月12日至今担任中金现金管家货币市场基金、中

金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 

5、投资决策委员会成员 

赵璧先生，经济学硕士。简历同上。 

邱延冰先生，经济学博士。简历同上。 

石玉女士，管理学硕士。简历同上。 

董珊珊女士，工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研

究员、投资经理助理、投资经理，现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经

理。 

耿帅军先生，理学硕士，历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分

析师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国国际金融股

份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。现任中金基金管理有限公司量

化指数部基金经理。 

许忠海先生，理学硕士。历任贝迪研发中心（北京）工程师；方正证券股份

有限公司研究所研究员；中邮创业基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、

基金经理、投资决策委员会委员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。 

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 

三、基金管理人的职责 

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 

2、办理基金备案手续； 

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益； 

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 

9、按照规定召集基金份额持有人大会； 

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为； 

12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。 

四、基金管理人的承诺 

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺

建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行

为的发生；  

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风

险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： 

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资； 

（2）不公平地对待管理的不同基金财产； 

（3） 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利

益； 

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 

（5）侵占、挪用基金财产； 

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动； 

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。  

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采

取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；  

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 

五、基金经理承诺 

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益； 

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从

事相关的交易活动； 

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 

六、基金管理人的内部控制制度 

本基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制体

系，从制度上保障本基金的规范运作。 

1、公司内部控制的总体目标  

（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自

觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格； 

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效率，确保经营业务的稳健运行

和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展； 

（3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 

2、公司内部控制遵守以下原则 

（1）首要性原则：公司将内部控制工作作为公司经营中的首要任务，以保

障公司业务的持续、稳定发展； 

（2）健全性原则：内部控制工作必须覆盖公司的所有业务部门和岗位，并

涵盖到决策、执行、监督、反馈等各项经营业务流程与环节； 

（3）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维

护内控制度的有效执行； 

（4）独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司经营运作

需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性； 

（5）相互制约原则：公司内部各部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，

并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点； 

（6）防火墙原则：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产

实行独立运作，严格分离，分别核算； 

（7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高

经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果，保证公司经营管理和基

金投资运作符合行业最佳操守； 

（8）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各

项规定； 

（9）全面性原则：内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得

留有制度上的空白或漏洞； 

（10）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为

出发点； 

（11）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公

司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 

3、公司内部控制的体系 

（1）组织架构 

公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立以客户服务为核心的业务组织

架构，依据战略规划和公司发展需要，对各部门进行创设与调整，强调各部门之

间合理分工、互相衔接、互相监督。 

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有

效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会、风险管

理委员会、产品委员会等专业委员会，分别负责基金投资、风险管理、产品相关

的重大决策。 

公司根据独立性与相互制约、相互衔接原则，在精简的基础上设立满足公司

经营运作需要的机构、部门和岗位。各机构、各部门必须在分工合作的基础上，

明确各岗位相应的责任和职权，建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。

通过制定规范的岗位责任制、严格的操作程序和合理的工作标准，使各项工作规

范化、程序化，有效防范和应对可能存在的风险。 

（2）内控流程 

内部控制流程分为事前防范、事中监控与事后完善三个步骤。 

1）事前防范主要是指内部控制的相关责任部门与责任人依照内部控制的原

则，针对本部门和岗位可能发生的风险制定相应的制度和技术防范措施； 

2）事中监控主要指内部控制的相关职能部门依照适用的制度和防范措施进

行全面的监督与检查，降低风险发生的可能性。事中监控的重点在于实施例行和

突击检查、定期与不定期检查以及专项检查与综合检查等； 

3）事后完善主要通过风险事件的分析与总结，使相关部门和岗位对自身的

业务流程进行完善。 

4、内部控制的主要内容 

为确保公司内部控制目标的实现，公司对各环节的经营行为采取一定的控制

措施，充分控制相应业务风险。主要包括如下方面： 

（1）投资管理业务控制； 

（2）市场推广及销售业务控制； 

（3）信息披露控制； 

（4）信息技术系统控制； 

（5）会计系统控制； 

（6）监察稽核控制等。 

5、内部控制的监督 

公司对内部控制的执行过程、效果以及适时性等进行持续的监督。 

监察稽核部定期和不定期对公司的内部控制、重点项目进行检查和评价，出

具监察稽核报告，报告报公司督察长、总经理。 

必要时，公司股东、董事会、执行监事、总经理和督察长均可要求公司聘请

外部专家就公司内控方面的问题进行检查和评价，并出具专题报告。外部专家可

以是律师、注册会计师或相关方面具有专业知识的人士。 

在出现新的市场情况、新的金融工具、新技术、新的法律法规等情况，有可

能影响到公司基金投资、正常经营管理活动时，董事会下设的专业委员会对公司

的内部控制进行全面的检查，审查其合法、合规和有效性。如果需要做出一定的

调整，则按规定的程序对内部控制制度进行修订。 

6、基金管理人关于内部控制制度的声明 

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会

及管理层的责任； 

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确； 

（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善

内部控制制度。 

第四部分  基金托管人 

一、基金托管人概况 

1、基本情况 

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 

设立日期：1987年4月8日 

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 

注册资本：252.20亿元 

法定代表人：缪建民 

行长：王良  

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 

电话：0755-83199084 

传真：0755-83195201 

资产托管部信息披露负责人：张燕 

2、发展概况  

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股

份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，

并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：

600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行

了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日

行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2022年6月30日，本集团总

资产97,249.96亿元人民币，高级法下资本充足率16.80%，权重法下资本充足率

14.03%。 

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同

意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产

品团队、养老金团队、交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外

包业务团队、系统与数据团队9个职能团队，现有员工122人。2002年11月，

经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第

一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商

银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理

托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全

国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人

等业务资格。 

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的

托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”

为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行

系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报

告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内

第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权

私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII

基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资

产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，

得到了同业认可。 

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财

资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托

管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》

2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝

奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管

银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金

融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行

奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀

资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获

2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金

融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托

管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；

12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托

管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管

银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中

国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度

最佳托管银行”奖。2020年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年

度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基

金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》

“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月，荣膺中央国债登记结算有限责

任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；1月荣获2020东方财富风云榜“2020

年度最受欢迎托管银行”奖项；2021年10月，荣获国新投资有限公司“2021年度

优秀托管银行奖”和《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021年

12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管

银行”；2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托

管机构、估值业务杰出机构”。  

二、主要人员情况 

缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董

事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集

团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民

保险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股

份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份

有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有

限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份

有限公司董事长。 

王良先生，本公司执行董事、党委书记、行长，兼任财务负责人、董事会秘

书。中国人民大学硕士研究生学历，高级经济师。1995年6月加入本公司北京

分行，自2001年10月起历任本公司北京分行行长助理、副行长、行长，2012

年6月任本公司行长助理兼任北京分行行长，2013年11月不再兼任本公司北京

分行行长，2015年1月任本公司副行长，2016年11月至2019年4月兼任本公

司董事会秘书，2019年4月起兼任本公司财务负责人，2021年8月起任本公司

常务副行长兼任董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表，2022

年4月18日起全面主持本公司工作，2022年5月19日起任本公司党委书记，

2022年6月15日起任本公司行长。兼任中国支付清算协会副会长、中国银保监

会数据治理高层指导协调委员会委员、中国银行业协会中间业务专业委员会第四

届主任、中国金融会计学会第六届常务理事。 

汪建中先生，本行副行长。1991年加入本行；2002年10月至2013年12

月历任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛

山分行行长，武汉分行行长；2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公

司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；

2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长；2017年4月起任

本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。 

孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加

入招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部

总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、

投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有

20余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有

深入的研究和丰富的实务经验。  

三、基金托管业务经营情况 

截至2022年6月30日，招商银行股份有限公司累计托管1086只证券投资

基金。 

四、托管人的内部控制制度 

1、内部控制目标 

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守

法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，

防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于

查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管

业务信息真实、准确、完整；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、

流程的不断完善。 

2、内部控制组织结构 

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防

和控制； 

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部

门内部风险预防和控制； 

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内

控制衡原则，根据业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 

3、内部控制原则 

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队

和岗位，并由全部人员参与。 

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风

险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。 

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，

不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价

部门独立于内部控制的建立和执行部门。 

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制

执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的

重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能

够按照设计要求严格有效执行。 

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能

够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、

法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与招商银行其他业务场地

隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以

达到风险防范的目的。  

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务

重要事项和高风险环节。 

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分

配及业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 

4、内部控制措施 

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产

品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系

列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严

格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，

所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客

户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任

何机构、部门或个人泄露。 

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实

行双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应

权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构

实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证

信息技术系统的安全。 

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工

培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效

的进行人力资源管理。 

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金的投资运作

进行必要的监督。 

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金

管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监

督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管

理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管

理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基

金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告

中国证监会。  

第五部分  相关服务机构 

一、基金份额发售机构 

1、直销机构 

（1）直销柜台 

名称：中金基金管理有限公司 

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层 

法定代表人：胡长生 

联系人：中金基金客服组 

客户服务电话：400-868-1166 

传真：010-66159121 

网站：www.ciccfund.com 

（2）网上直销 

交易系统：中金基金网上交易系统 

交易系统网址：https://trade.ciccfund.com/etrade  

2、其他销售机构 

序号  销售商名称  销售机构网址  销售机构电话  

1  招商银行股份有限公司  http://www.cmbchina.com/  95555  

2  中国中金财富证券有限公司  http://www.ciccwm.com/  95532  

3  上海证券有限责任公司  https://www.shzq.com/  400-891-8918  

4  中信证券（山东）有限责任公司  http://sd.citics.com/  95548  

5  中信证券股份有限公司  http://www.cs.ecitic.com/newsite/  95548  

6  中信期货有限公司  http://www.citicsf.com/  400-990-8826  

7  中信证券华南股份有限公司  http://www.gzs.com.cn/  95548  

8  招商证券股份有限公司  http://www.cmschina.com/  95565  

9  国金证券股份有限公司  http://www.gjzq.com.cn/  95310  

10  安信证券股份有限公司  http://www.essence.com.cn/  95517  

11  中国银河证券股份有限公司  http://www.chinastock.com.cn/  95551  

12  中信建投证券股份有限公司  http://www.csc108.com/  400-888-8108  

13  中泰证券股份有限公司  https://www.zts.com.cn/  95538  

14  华安证券股份有限公司  http://www.hazq.com/  95318  

15  华鑫证券有限责任公司  http://www.cfsc.com.cn/  95323  

16  海通证券股份有限公司  http://www.htsec.com/  95553  

17  腾安基金销售（深圳）有限公司  https://www.txfund.com/  95017  

18  上海天天基金销售有限公司  http://fund.eastmoney.com/  95021  

19  上海基煜基金销售有限公司  http://www.jigoutong.com/  021-6537-0077  

20  珠海盈米基金销售有限公司  https://www.yingmi.cn/  020-89629066  

21  上海好买基金销售有限公司  https://www.howbuy.com/  400-700-9665  

22  北京汇成基金销售有限公司  http://www.hcjijin.com/  400-619-9059  

23  浙江同花顺基金销售有限公司  http://www.5ifund.com/  952555  

24  上海陆金所基金销售有限公司  https://lupro.lufunds.com/  400-821-9031  

25  京东肯特瑞基金销售有限公司  http://kenterui.jd.com/  95118  

26  北京度小满基金销售有限公司  http://www.duxiaoman.com/  95055  

27  平安证券股份有限公司  https://stock.pingan.com/  95511转8  

28  中银国际证券股份有限公司  http://www.bocichina.com/  400-620-8888  

29  东方财富证券股份有限公司  http://www.xzsec.com/  95357  

30  阳光人寿保险股份有限公司  http://www.sinosig.com/  95510  

31  南京苏宁基金销售有限公司  https://www.snjijin.com/  95177  

32  北京恒天明泽基金销售有限公司  https://www.chtfund.com/  400-898-0618  

33  上海万得基金销售有限公司  http://www.520fund.com.cn/  400-821-0203  

34  上海长量基金销售投资顾问有限公司  http://www.erichfund.com/  400-820-2899  

35  上海联泰基金销售有限公司  http://www.66zichan.com/  400-118-1188  

36  北京和讯在线信息咨询服务有限公司  http://www.hexun.com/  010-85650688  

37  济安财富（北京）基金销售有限公司  http://www.jianfortune.com/  400-673-7010  

38  上海挖财基金销售有限公司  https://wacaijijin.com/  021-50810673  

39  万家财富基金销售（天津）有限公司  http://www.wanjiawealth.com/  010-59013895  

40  东北证券股份有限公司  https://www.nesc.cn/  95360  

41  上海利得基金销售有限公司   http://www.leadfund.com.cn/  400-032-5885  

42  西部证券股份有限公司  https://www.west95582.com/  95582  

43  泰信财富基金销售有限公司  https://www.taixincf.com/  400-004-8821  

44  蚂蚁（杭州）基金销售有限公司  http://www.fund123.cn/  95188-8  

45  华金证券股份有限公司  https://www.huajinsc.cn  956011  

46  华宝证券股份有限公司  https://www.cnhbstock.com/  400-820-9898  

47  恒泰证券股份有限公司  https://www.cnht.com.cn/  956088  

48  中航证券有限公司  https://www.avicsec.com/  95335  

49  东海证券股份有限公司  https://www.longone.com.cn/  95531  

二、登记机构 

名称：中金基金管理有限公司  

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层 

法定代表人：胡长生 

电话：010-63211122 

传真：010-66159121 

联系人：白娜 

三、出具法律意见书的律师事务所 

名称：上海市通力律师事务所 

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 

负责人：韩炯 

电话：021－31358666 

传真：021－31358600 

经办律师：安冬、陆奇 

联系人：陆奇 

四、审计基金财产的会计师事务所 

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 

住所：中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层 

办公地址：中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层 

执行事务合伙人：邹俊 

电话：010-85085000 

传真：010-85185111 

签章注册会计师：管祎铭、李瑞丛  

联系人：管祎铭  

第六部分  基金的募集 

本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同

及其他有关规定募集，募集申请于2021年7月1日经中国证监会证监许可〔2021〕

2301号文注册，并于2021年10月20日经中国证监会证券基金机构监管部机构

部函〔2021〕3228号《关于中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资

基金备案确认的函》备案。本基金的基金合同于2021年10月20日生效。 

本基金募集期自2021年10月18日至2021年10月18日止，共募集份额

320,682,459.28份，有效认购户数478户。 

本基金的基金类型为债券型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续

期限为不定期。 

第七部分  基金合同的生效 

一、基金合同的生效 

本基金的基金合同于2021年10月20日生效。 

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基

金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 

《基金合同》生效满3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持

有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不

需召开基金份额持有人大会。 

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 

第八部分  基金份额的申购与赎回 

一、申购和赎回场所 

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人

在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机

构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的

营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 

若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资

人可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理人或相关

销售机构另行公告。 

二、申购和赎回的开放日及时间 

1、开放日及开放时间 

基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回（对于每份基金份额，仅在

该基金份额的每个运作期到期日办理赎回）。具体办理时间为上海证券交易所、

深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证

监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办

理时间见招募说明书或相关公告。 

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时

间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应

的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 

本基金自2021年11月5日起开放日常申购业务，自2021年11月19日（认

购期基金份额的第一个运作期到期日）起开放赎回业务。 

对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金

份额持有人办理赎回。 

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基

金份额申购、赎回的价格。 

如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停

申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以

公告。 

三、申购与赎回的原则 

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金

份额净值为基准进行计算； 

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间结束前撤销，在当

日业务办理时间结束后不得撤销； 

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回；  

5、办理申购、赎回等业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确

保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待； 

6、投资者办理申购、赎回等业务时，应提交的文件和办理手续、办理时间、

处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规

定为准。 

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 

四、申购与赎回的程序 

1、申购和赎回的申请方式 

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。 

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在

提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成

立。 

2、申购和赎回的款项支付 

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申

购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，

赎回生效。基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该

日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情

形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 

遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交

换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流

程时，赎回款项顺延至上述影响因素消除之日的下一个工作日划出。 

3、申购和赎回申请的确认 

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的

有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时

到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成

功，则申购款项退还给投资人。 

基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销

售机构确实接收到申请。申购或赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对

于申请的确认情况，投资人应及时查询。 

4、基金管理人可以在不违反法律法规的前提下，对上述业务办理时间进行

调整，并提前公告。 

五、申购与赎回的数量限制 

1、通过基金管理人的直销柜台进行申购，单个基金交易账户首次申购最低

金额为10元（含申购费），追加申购最低金额为单笔10元（含申购费）。 

2、通过基金管理人网上直销进行申购，单个基金交易账户首次最低申购金

额为10元（含申购费），追加申购最低金额为单笔10元（含申购费），网上直销

单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。 

3、通过本基金其他销售机构进行申购，首次申购最低金额为人民币10元（含

申购费），追加申购的最低金额为单笔10元（含申购费）；各销售机构对最低申

购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 

4、投资人将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不受单

笔最低申购金额的限制。 

5、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每笔赎回申请不得低于10

份基金份额。若基金份额持有人某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）

导致在销售机构单个基金交易账户保留的基金份额余额少于10份时，则基金管

理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 

6、本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自

营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人、公募资产管理产品、

职业年金、企业年金计划除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额

上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 

7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。 

8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在规定媒介上公告。 

六、申购费率、赎回费率 

1、申购费率 

本基金A类基金份额在申购时收取申购费；C类基金份额不收取申购费。

具体申购费率如下：  

A类基金份额  C类基金份额  

申购金额（M）  申购费率  申购费率  

M＜100万  0.40%  0%  

100≤M＜500万  0.20%  

M≥500万  1000元/笔  

本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担，

不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、登记和销售等各项费用。 

如果投资人多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 

2、赎回费率 

本基金两类份额均不收取赎回费。 

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上公告。 

4、基金管理人在不违反法律法规规定及基金合同的约定且对基金份额持有

人利益无实质性不利影响的前提下，可以根据市场情况制定基金促销计划，定期

或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证

监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率。 

5、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆

动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律

法规以及监管部门、自律规则的规定。 

七、申购份额与赎回金额的计算方式 

1、申购份额的计算方式 

（1）A类基金份额的申购份额的计算公式 

1）申购费用适用比例费率时，计算公式为： 

净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 

申购费用=申购金额?净申购金额 

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 

2）申购费用适用固定金额，计算公式为： 

申购费用=固定金额 

净申购金额=申购金额?申购费用 

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 

上述计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益

或损失由基金财产承担。 

例3：假定T日基金份额净值为1.0560元，某投资人本次申购本基金A类

基金份额40万元，对应的本次申购费率为0.40%，该投资人可得到的基金份额

为： 

净申购金额=400,000/（1+0.40%）＝398,406.37元 

申购费用=400,000-398,406.37＝1,593.63元 

申购份额=398,406.37/1.0560＝377,278.76份 

即：投资人投资40万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金

份额的净值为1.0560元，可得到377,278.76份A类基金份额。 

（2）C类基金份额申购份额的计算公式 

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 

上述计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益

或损失由基金财产承担。 

例4：假定T日C类基金份额净值为1.0520元，某投资人本次申购本基金C

类基金份额40万元，该投资人可得到的基金份额为： 

申购份额=400,000/1.0520 =380,228.14份 

即：投资人投资40万元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类基金

份额净值为1.0520元，可得到380,228.14份C类基金份额。 

2、赎回金额的计算方式 

本基金两类份额均不收取赎回费。 

3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收

市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟

计算或公告。 

八、申购与赎回的登记 

投资人T日申购基金成功后，本基金登记机构在T＋1日为投资人增加权益

并办理相应的登记结算手续。 

投资人T日赎回基金成功后，本基金登记机构在T＋1日为投资人扣除权益

并办理相应的登记结算手续。 

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可对上述登记结算办理时间进行

调整，本基金管理人将于开始实施前按照《信息披露办法》有关规定，在规定媒

介公告。 

九、拒绝或暂停申购的情形 

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。 

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。 

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或

对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 

8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金销售支付结算机构或登

记机构的异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金注册登记系

统或基金会计系统无法正常运行。 

9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投

资者单日或单笔申购金额上限的。 

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 

发生上述第1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定

拒绝或暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上

刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝，被拒绝的申购款

项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务

的办理。 

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项： 

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。 

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 

发生上述除第4项以外的情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付

赎回款项时，基金管理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管

理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申

请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所

述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择

将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及

时恢复赎回业务的办理并公告。 

十一、巨额赎回的情形及处理方式 

1、巨额赎回的认定 

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 

2、巨额赎回的处理方式 

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。 

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。 

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户

赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部

分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，

将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日

未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并

处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此

类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未

能赎回部分作自动延期赎回处理。 

（3）在出现巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日超过上一开放日的

基金总份额的25%以上赎回申请，基金管理人可以全部自动进行延期办理。具体

措施如下：延期的赎回申请将自动与下一个开放日赎回申请一并处理，无优先权

并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部

赎回为止。如该单个基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，未能赎回

部分作自动延期赎回处理。 

对于该单个基金份额持有人当日赎回申请中未超过上一开放日基金总份额

25%（含25%）的赎回申请与其他持有人的赎回申请，基金管理人可以按单个账

户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回

部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，

将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日

未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并

处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此

类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未

能赎回部分作自动延期赎回处理。 

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管

理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支

付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 

3、巨额赎回的公告 

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方

法，并于两日内在规定媒介上刊登公告。 

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。 

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的各类基金份额净

值。 

3、如暂停的时间超过1日但少于2周（含2周），暂停结束，基金重新开放

申购或赎回时，基金管理人依照有关法律法规的规定在规定媒介上刊登基金重新

开放申购或赎回公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近1个工作

日的各类基金份额净值。 

4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登

暂停公告1次。当连续暂停时间超过2个月的，基金管理人可以调整刊登公告的

频率。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在

规定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开放申购或赎回日

公告最近1个工作日的各类基金份额净值。 

十三、基金转换 

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

提前告知基金托管人与相关机构。 

十四、基金的非交易过户 

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人。 

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 

十五、基金的转托管 

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 

十六、定期定额投资计划 

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。 

十七、基金份额的冻结和解冻 

登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记

机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻

结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，法律法规、中国证监会或法院判

决、裁定另有规定的除外。 

十八、基金份额的转让 

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 

十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机

制”部分的规定或相关公告。 

二十、其他业务 

在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额

持有人利益无实质性不利影响的情形下，经与基金托管人协商一致后，办理基金

份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制定相应的业务规则，并依照《信

息披露办法》的有关规定进行公告。 

二十一、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益

产生不利影响的前提下，根据届时具体情况对上述申购和赎回等安排进行补充

和调整并提前公告。 

第九部分  基金的投资 

一、投资目标 

在控制风险的基础上，重点投资于短期债券，力争实现基金资产长期稳健的

增值。 

二、投资范围 

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超

短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政

府债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、

债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、

货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资

的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 

本基金不投资股票等权益类资产。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 

基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其

中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除

国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券

不低于基金资产净值的5%。 

本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不超过397天（含）的债券

资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、

短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机

构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、

资产支持证券等金融工具。 

三、投资策略 

1、债券类属配置策略 

本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系，

分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相

对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调

整。 

2、利率策略与久期管理策略 

本基金通过对经济运行状况、宏观经济运行可能情景的判研，预测财政政策、

货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结

构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势以及金融市场收益率曲线斜度变

化趋势。 

组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平的变化趋势的

预期，可以制定出组合的目标久期。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久

期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，本基金将缩短组合的久期，

以减小债券价格下降带来的风险。 

3、信用债投资策略 

本基金通过自下而上的策略，在信用类固定收益金融工具中精选个券，结合

适度分散的行业配置策略，构造并优化投资组合。 

本基金投资的信用债券中，其经国内依法成立并拥有证券评级资质的信用评

级机构认定的最新债项评级须在AA及以上，评级机构为中债资信评级除外，前

述品种无债项评级或债项评级为短期信用评级的则参考主体评级。其中，债项评

级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例不低于50%；债项评级为AA+的信

用债投资占信用债资产的比例为0-50%；债项评级为AA的信用债投资占信用债

资产的比例为0-20%。 

本基金所指信用债券包括金融债（不含政策性金融债）、公司债、企业债、

公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、

中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支

持证券等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证

监会的相关规定）。 

（1）买入并持有策略 

买入并持有策略是指选择信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用类

产品并持有到期，获取票息收益。 

（2）行业配置策略 

基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究，本基金将运用定性

定量模型，在自下而上的个券精选策略基础上，采取适度分散的行业配置策略，

从组合层面动态优化风险收益。 

（3）利差轮动策略 

信用债券的利差受到经济周期、行业周期等因素的影响具有周期性变化的特

征，本基金将结合对经济周期和行业周期的判断，在预期利差将变大的情况下卖

出此类债券，在预期利差缩小的情况下买入此类债券，以获取利差收益。 

4、收益率曲线策略 

本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行

合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲

线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的

子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。 

（1）骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时，即相邻期限利差较大时，本

基金将适当买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，即收益率水平处于相对高位

的债券。随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，此时债券的收益率水

平将会较投资期初有所下降，通过债券收益率的下滑，进而获得资本利得收益。 

（2）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于

收益率曲线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两

端，适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动；梯式策略是使投资

组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动。 

5、资产支持证券投资策略 

本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展，将通过宏观经

济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预

测资产池未来现金流变化，制定周密的投资策略。在具体投资过程中，重点关注

标的证券发行条款、基础资产的类型，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与

收益率的影响，加强对未来现金流稳定性的分析。本基金将严格控制资产支持证

券的总量规模，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，实现资产支持证券对

基金资产的最优贡献。 

6、国债期货投资策略 

本基金投资国债期货以套期保值为主要目的。结合国债交易市场和期货市场

的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，

获取超额收益。 

7、信用衍生品投资策略 

本基金按照风险管理的原则，以风险对冲为目的参与信用衍生品交易。投资

过程将结合账户内债券潜在信用风险、流动性等情况综合考量，通过购买对应信

用衍生品全部或部分覆盖配置相应债券的信用风险。本基金投资合约类信用衍生

品到期日不得晚于封闭运作期到期日。 

四、投资限制 

1、组合限制 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短

期债券的比例不低于非现金基金资产的80%； 

（2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金

保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现

金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； 

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券

的10％； 

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％； 

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％； 

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10％； 

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应

在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 

（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场债券回购的最长期限为1年，债券

回购到期后不得展期； 

（11）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 

（12）本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制： 

1）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金

资产净值的15%； 

2）基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持

有的债券总市值的30%； 

3）基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的30%； 

4）基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、

卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例

的有关约定； 

（13）本基金参与信用衍生品交易，需遵守下列投资比例限制，因证券/期

货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

投资比例不符合下述投资比例的，基金管理人应当在3个月内进行调整： 

1）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品； 

2）本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券

面值的100%； 

3）本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品，名义本金合计不得

超过基金资产净值的10%； 

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致； 

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除上述（2）、（9）、（14）、（15）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述

规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中

国证监会另有规定的，从其规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。 

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提

前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 

2、禁止行为 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 

法律、行政法规或监管机构取消上述禁止行为的，如适用于本基金，基金管

理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 

五、业绩比较基准 

本基金的业绩比较基准为：中债-综合全价（一年以下）指数收益率。 

中债综合全价（一年以下）指数是中债金融估值中心有限公司编制的综合反

映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的短期债券指数，旨在反映短期债券的

整体价格和投资回报情况。基于本基金的投资范围和投资组合比例，选用该业绩

比较基准能够反映本基金的风险收益特征。如果指数编制单位停止计算编制该指

数、或今后法律法规发生变化或更改指数名称、或有更适当的、更能为市场普遍

接受业绩比较基准推出，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的

原则，经履行适当程序，调整业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有

人大会。 

六、风险收益特征 

本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于

股票型基金和混合型基金。 

七、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金

份额持有人的利益；  

2、有利于基金财产的安全与增值；  

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。 

八、侧袋机制的实施和投资运作安排 

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金

份额持有人大会审议。 

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的

规定。 

九、基金投资组合报告 

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和

投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

以下内容摘自中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2022

年第3季度报告。 

1、报告期末基金资产组合情况  

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  -  -  

 其中：股票   -  -  

2  基金投资  -  -  

3  固定收益投资   4,239,034,915.35  98.53  

 其中：债券    4,239,034,915.35  98.53  

       资产支持证券  -  -  

4  贵金属投资  -  -  

5  金融衍生品投资  -  -  

6  买入返售金融资产   -  -  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产    -  -  

7  银行存款和结算备付金合计   2,729,251.75  0.06  

8  其他资产    60,562,772.95  1.41  

9  合计      4,302,326,940.05  100.00  

2、报告期末按行业分类的股票投资组合 

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

本基金本报告期末未持有股票。 

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

本基金本报告期末未持有港股通股票。 

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细  

（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细 

本基金本报告期末未持有股票。 

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合    

序号  债券品种  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  

1  国家债券  -  -  

2  央行票据  -  -  

3  金融债券  221,354,871.23  6.21  

 其中：政策性金融债  221,354,871.23  6.21  

4  企业债券  251,685,248.76  7.06  

5  企业短期融资券  1,789,761,684.64  50.17  

6  中期票据  1,976,233,110.72  55.40  

7  可转债（可交换债）  -  -  

8  同业存单  -  -  

9  其他  -  -  

10  合计  4,239,034,915.35  118.83  

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细  

序号  债券代码  债券名称  数量（张）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  

1  220404  22农发04  2,000,000  201,033,972.60  5.64  

2  012281872  22广州产投SCP003  1,000,000  100,734,246.58  2.82  

3  042280300  22电网CP011  1,000,000  100,492,054.79  2.82  

4  012282344  22首钢SCP004  1,000,000  100,375,221.92  2.81  

5  012282527  22中电投SCP020  1,000,000  100,357,079.45  2.81  

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细  

本基金本报告期末未持有资产支持证券。    

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细 

本基金本报告期末未持有权证投资。 

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

（1）本期国债期货投资政策 

本基金本报告期末未持有国债期货。 

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有国债期货。 

（3）本期国债期货投资评价 

本基金本报告期末未持有国债期货。 

10、投资组合报告附注 

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 

本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除中国农业发展银行（22

农发04）外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 

2022年3月25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保

监罚决字〔2022〕10号），对中国农业发展银行漏报不良贷款余额EAST数据、

逾期90天以上贷款余额EAST数据存在偏差等违法违规事实进行处罚。 

本管理人认为上述事项对中国农业发展银行的经营不会产生重大影响，短期

来看公司盈利体量较大，处罚金额对其净利润基本没有影响；对公司各项涉及业

务的正常开展基本没有影响。  

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 

11、其他资产构成 

序号  名称  金额（元）  

1  存出保证金  3,521.18  

2  应收证券清算款  -  

3  应收股利  -  

4  应收利息  -  

5  应收申购款  60,559,251.77  

6  其他应收款  -  

7  其他  -  

8  合计  60,562,772.95  

12、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  

13、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末未持有股票。 

14、投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。  

第十部分  基金的业绩 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表

现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 

本基金基金合同生效日为2021年10月20日，基金业绩数据截至2022年9

月30日。 

中金安益30天滚动持有短债发起A 

阶段  净值收益率①  净值收益率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

基金合同生效日起至2021年12月31日  0.88%  0.02%  0.32%  0.01%  0.56%  0.01%  

2022年1月1日起至2022年06月30日  2.13%   0.02%   1.02%   0.01%   1.11%   0.01%  

基金合同生效日起至2022年09月30日  3.77%   0.02%   1.55%   0.01%   2.22%   0.01%  

中金安益30天滚动持有短债发起C 

阶段  净值收益率①  净值收益率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

基金合同生效日起至2021年12月31日  0.84%  0.02%  0.32%  0.01%  0.52%  0.01%  

2022年1月1日起至2022年06月30日  2.03%   0.02%   1.02%   0.01%   1.01%   0.01%  

基金合同生效日起至2022年09月30日  3.59%   0.02%   1.55%   0.01%   2.04%   0.01%  

第十一部分  基金的财产 

一、基金资产总值 

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款

项以及其他投资所形成的价值总和。 

二、基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 

三、基金财产的账户 

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独

立。 

四、基金财产的保管和处分 

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处

分。 

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。 

第十二部分  基金资产的估值 

一、估值日 

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。 

二、估值对象 

基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约、信用衍生品和银行存款

本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 

三、估值原则 

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。 

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。 

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。 

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对

估值进行调整并确定公允价值。 

四、估值方法 

1、证券交易所上市的有价证券的估值 

（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘

价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发

行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；

如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的

重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，确定公允价格。 

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； 

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；交易所上

市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减

去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值； 

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的

公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定

其公允价值。 

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 

（1）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 

（2）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的

公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定

其公允价值。 

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的

按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构

未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期

间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。 

5、信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值，但基金管

理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除。选定的第三方估值机构未提供估

值价格的，依照有关法律法规及企业会计准则要求采用合理估值技术确定公允价

值。 

6、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算

价估值。 

7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。 

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。 

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 

五、估值程序 

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该

类别基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。

基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定

的，从其规定。 

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管

人复核，并按基金合同约定公告。 

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管

理人按约定对外公布。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或

公告。 

六、估值错误的处理 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错

误时，视为基金份额净值错误。 

基金合同的当事人应按照以下约定处理： 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案。 

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认

后按以下条款进行赔偿： 

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执

行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此

给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿

金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错

程度各自承担相应的责任。 

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计

算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基

金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基

金管理人负责赔付。 

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由

基金管理人负责赔付。 

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利

益的原则进行协商。 

七、暂停估值的情形 

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时； 

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值； 

4、法律法规、中国证监会规定或基金合同认定的其它情形。 

八、基金净值的确认 

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责

进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各

类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发

送给基金管理人，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对基金净值

信息按约定予以公布。 

九、特殊情况的处理方法 

1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第8项进行估值

时，所造成的误差不作为基金资产净值估值错误处理。 

2、由于证券/期货交易所、证券/期货经纪机构或登记结算公司等机构发送的

数据错误，或由于不可抗力等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、

适当、合理的措施进行检查，但未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错

误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积

极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 

十、实施侧袋机制期间的基金资产估值 

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 

第十三部分  基金的收益分配 

一、基金利润的构成 

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 

二、基金可供分配利润 

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。 

三、基金收益分配原则 

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，

本基金默认的收益分配方式是现金分红； 

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 

3、本基金同一类基金份额的每一基金份额享有同等分配权； 

4、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额红利再投资

所获得份额的运作期起始日和运作期到期日与原份额相同； 

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金

管理人可按照监管部门要求在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，

此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公

告。 

四、收益分配方案 

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 

五、收益分配方案的确定、公告与实施 

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 

法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 

六、基金收益分配中发生的费用 

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登

记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投

资的计算方法，依照《业务规则》执行。 

七、实施侧袋机制期间的收益分配 

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋

机制”部分的规定。 

第十四部分  基金的费用与税收 

一、基金费用的种类 

1、基金管理人的管理费； 

2、基金托管人的托管费； 

3、C类基金份额的销售服务费； 

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 

6、基金份额持有人大会费用； 

7、基金的证券、期货交易费用； 

8、基金的银行汇划费用； 

9、基金的开户费用及账户维护费用； 

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。 

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 

1、基金管理人的管理费  

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算

方法如下： 

H＝E×0.20%÷当年天数 

H为每日应计提的基金管理费 

E为前一日的基金资产净值 

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据与

基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径

进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日

等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，

及时联系基金托管人协商解决。 

2、基金托管人的托管费 

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算

方法如下： 

H＝E×0.05%÷当年天数 

H为每日应计提的基金托管费 

E为前一日的基金资产净值 

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据与

基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径

进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日

等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，

及时联系基金托管人协商解决。 

3、C类基金份额的销售服务费 

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前

一日C类基金资产净值的0.18%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： 

H=E×0.18%÷当年天数 

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费  

E为C类基金份额前一日的基金资产净值 

C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经

基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一

致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休

息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 

C类基金份额销售服务费主要用于本基金C类基金份额的持续销售以及C

类基金份额持有人服务等各项费用。 

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 

三、不列入基金费用的项目 

下列费用不列入基金费用： 

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失； 

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 

3、《基金合同》生效前的相关费用； 

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。 

四、实施侧袋机制期间的基金费用 

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，其他费用详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。 

五、基金税收 

本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率

适用中国税务主管机关的规定。 

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 

第十五部分  基金的会计与审计 

一、基金会计政策 

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度披露； 

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 

4、会计制度执行国家有关会计制度； 

5、本基金独立建账、独立核算； 

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。 

二、基金的年度审计 

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。 

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 

第十六部分  基金的信息披露 

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信

息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。 

二、信息披露义务人 

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

法人组织。 

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。 

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称

“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等

媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者

复制公开披露的信息资料。 

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 

2、对证券投资业绩进行预测； 

3、违规承诺收益或者承担损失； 

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 

6、中国证监会禁止的其他行为。 

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基

金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以

中文文本为准。 

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。 

五、公开披露的基金信息 

公开披露的基金信息包括： 

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。 

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内更新基金招募说明书并登载在

规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一

次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定

网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。 

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登

载在规定报刊上；将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

基金合同、托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售

机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载

在规定网站上。 

（二）基金份额发售公告 

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 

（三）《基金合同》生效公告 

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日（若遇法定节假日规定报

刊休刊，则顺延至法定节假日后首个出报日。下同）在规定媒介上登载《基金合

同》生效公告。 

《基金合同》生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高

级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东认购的基金份额、承诺持有的

期限等情况。 

（四）基金净值信息 

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金

份额净值和基金份额累计净值。 

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日各类基金份额净值和基金份额累计净值。 

（五）基金份额申购、赎回价格 

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所审计。 

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。 

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 

本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露

基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 

基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人及基

金管理人股东、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员持有基金的份额、期

限及期间的变动情况。 

（七）临时报告 

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。 

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件： 

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 

2、《基金合同》终止、基金清算； 

3、转换基金运作方式、基金合并； 

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所； 

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更； 

8、基金募集期延长或提前结束募集； 

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动； 

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十； 

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其它重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 

14、基金收益分配事项； 

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提

方式和费率发生变更； 

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 

17、本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项； 

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 

19、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 

20、调整基金份额类别的设置； 

21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 

22、基金合同生效3年后继续存续的，连续30、40、45个工作日出现基金

份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形时； 

23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定及基金合同约定的其他事项。 

（八）澄清公告 

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 

（九）基金份额持有人大会决议 

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 

（十）投资国债期货的信息披露 

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、

风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定

的投资政策和投资目标等。 

（十一）投资资产支持证券的信息披露 

基金管理人应在年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资

产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金

管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值

占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资

产支持证券明细。 

（十二）投资信用衍生品的信息披露 

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露信用衍生品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分

揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资目标及策

略。 

（十三）清算报告 

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 

（十四）实施侧袋机制期间的信息披露 

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同

和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 

（十五）中国证监会规定的其他信息。 

六、信息披露事务管理 

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。 

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法律法规的规定。 

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回

价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等

公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。 

七、暂停或延迟披露基金信息的情形 

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

息： 

1、不可抗力； 

2、发生基金合同约定的暂停估值的情形； 

3、法律法规规定、中国证监会认定或《基金合同》约定的其他情形。 

八、信息披露文件的存放与查阅 

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 

第十七部分  风险揭示 

一、投资于本基金的主要风险 

1、市场风险 

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的

影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 

（1）政策风险 

货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国家政策的变化对证券市

场产生一定的影响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。 

（2）经济周期风险 

证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而周期性

的经济运行周期表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。 

（3）利率风险 

利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金

投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，本基金持有的

债券将面临价格下降、基金资产损失的风险。 

（4）收益率曲线风险 

收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，不同信用水平的

货币市场投资品种具有不同的收益率曲线结构，若收益率曲线没有如预期变化，

可能导致基金投资决策出现偏差，从而影响基金的收益水平，单一的久期指标并

不能充分反映这一风险的存在。 

（5）购买力风险 

基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而

导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 

（6）再投资风险 

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这

与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，

基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的

收益率，这将对基金的净值增长率产生影响。 

（7）债券回购风险 

债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券

回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险

指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基

金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收

益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的

风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大

的同时，也对基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合的风险将会

加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也

就越大。 

2、信用风险 

信用风险主要指债券发行人因经营情况恶化等因素发生违约，或债券发行人

拒绝履行还本付息义务，或由于债券发行人或债券本身信用等级降低导致债券价

格波动等风险。信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 

3、流动性风险 

由于市场或个券交易量不足，导致证券不能迅速、低成本的转变为现金，从

而对基金收益造成不利影响。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，导致没有足

够的现金应付赎回支付所引致的风险。 

（1）基金申购、赎回安排 

本基金采用30天滚动持有方式运作，对于每份基金份额，设定30天的滚动

运作期。在每份基金份额的每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。

基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但基金管理人根据法律法规、

中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金管理人将

加强对申购、赎回环节的管理，合理控制基金份额持有人集中度，审慎确认大额

申购与大额赎回申请。具体内容详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”章

节。 

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的

规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发

行上市的债券和货币市场工具等），同时本基金基于分散投资的原则在行业和个

券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适

中。 

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施  

基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或

巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项或

中国证监会认定的其他措施。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日

申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取延

期办理赎回申请的措施。详见本《招募说明书》“基金份额的申购与赎回”中“巨

额赎回的情形及处理方式”部分内容。 

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 

1）延期办理赎回申请 

具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中的“巨额赎回的情形及处理

方式”，详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。 

在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，基金投资人可能面

临赎回效率降低的风险，同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提

交赎回申请时的基金份额净值不同。 

2）暂停接受赎回申请 

具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中的“暂停赎回或延缓支付赎

回款项的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。在此情形下，

基金投资人可能会面临赎回效率降低的风险。  

3）延缓支付赎回款项 

具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中的“暂停赎回或延缓支付赎

回款项的情形”和“巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金延缓支付赎回

款项的情形及程序。在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常

情形下有所延迟，申请赎回的基金份额持有人不能如期获得全额赎回款，除了对

自身流动性产生影响外，也可能将损失延迟款项部分的再投资收益。 

4）暂停基金估值 

具体请参见基金合同“基金资产估值”中的“暂停估值的情形”，详细了解本基

金暂停估值的情形及程序。在此情形下，投资人面临暂时无法获取基金净值信息

的风险，没有可供参考的基金净值信息，同时赎回申请可能被延期办理或被暂停

接受，或被延缓支付赎回款项。 

5）摆动定价 

当本基金发生大额申购或大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，即将本基金因为大额申购或赎回而需要大幅增减仓位所带来的冲击成本通过

调整基金的估值和基金份额净值的方式传导给大额申购和赎回的投资者，以确保

基金估值的公平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产

生的交易成本及其他成本的风险。 

6）实施侧袋机制 

投资人具体请参见本招募说明书“侧袋机制”，详细了解本基金侧袋机制的情

形及程序。 

4、管理风险 

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会

影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，如基金管理人判断有

误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等会影响基金收益水平，从而产生风

险。因此，本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素

影响基金收益水平。 

5、估值风险 

本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示风险，或经济环境发生重

大变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金托管

人将共同协商，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值，确保基金资产净值不

会对基金份额持有人造成实质性的损害。 

6、操作及技术风险 

基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操

作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系

统故障等风险。 

在本基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差

错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来

自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。 

根据证券交易资金前端风险控制的相关业务规则，上海证券交易所、深圳证

券交易所、中国证券登记结算有限责任公司将对证券交易资金进行前端风险控

制，因不可抗力、意外事件、技术故障、重大差错等原因导致资金前端控制出现

异常的，交易所、中国结算可能采取调整额度、暂停实施资金前端控制、限制交

易单元交易权限等处置措施。当资金前端控制出现异常情况或交易所、中国结算

采取相应措施，或在基金管理人、基金托管人向交易所、中国结算申报资金前端

控制有关信息时信息传递不及时、申报信息不准确、申报流程不规范等原因均可

能造成基金财产的损失。 

7、合规性风险 

基金管理或运作过程中，因违反国家法律、法规、监管部门的规定以及基金

合同有关规定而给基金财产带来损失的风险。 

8、本基金特有风险 

（1）本基金为债券型基金，主要投资于债券等固定收益类资产、同业存单

等货币市场工具，但各类投资品种的风险和收益水平存在较大差异，基金管理人

在对各类投资品种进行配置的过程中，由于配置比例的动态调整，可能会导致基

金净值发生波动。此外，债券投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政

策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的个券价格

表现低于预期的风险。同业存单除面临市场风险、信用风险之外，亦面临较大的

流动性风险。基金管理人将加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化

组合配置，以控制特定风险。 

（2）投资资产支持证券风险 

本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特定

机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，

且抵押资产的流动性较差，因此，持有资产支持证券可能带来一定的风险。另外，

资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。 

（3）投资信用衍生品风险 

本基金可投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风

险和价格波动风险等。流动性风险是指信用衍生品在交易转让过程中，因无法找

到交易对手或交易对手较少，导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是

在信用衍生品的存续期内，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构可能出现

经营情况不佳，或创设机构的现金流与预期出现一定的偏差，从而影响信用衍生

品结算的风险。价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体，经营情况或

利率环境出现变化，引起信用衍生品交易价格波动的风险。基金管理人将根据法

律法规、基金合同及公司内部控制的要求对相关风险进行识别、评估和控制。 

（4）投资期货风险 

本基金可以投资于期货，投资期货的主要风险包括但不限于流动性风险、期

货基差风险、期货合约展期风险、期货交割风险、期货保证金不足风险、衍生品

杠杆风险、对手方风险、平仓风险、无法平仓风险等，可能导致基金财产遭受损

失。基金管理人将根据法律法规、基金合同及公司内部控制的要求实施期货业务

风险控制，对期货投资风险进行识别、评估和控制。 

（5）流动性受限证券投资风险  

本基金可以投资流动性受限证券，可能由于法律法规、监管、合同或操作障

碍等原因无法以合理价格予以变现。同时由于流通受限证券的非流通特性，在本

基金参与投资后将在一定期限内无法流通，在面临基金大规模赎回的情况下有可

能因为无法变现造成流动性风险。 

（6）发起式基金的风险 

本基金是发起式基金，在基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产

规模低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方

式延续，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 

（7）基金合同终止的风险 

基金合同生效满3年后继续存续的，如《基金合同》约定了资产规模过小、

基金份额持有人数量不足等基金合同终止的情形，前述情形出现时可能面临《基

金合同》终止的风险。 

（8）运作期不能赎回的风险 

基金合同生效后，本基金对于每份基金份额，设定30天的滚动运作期。在

每份基金份额的每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金

份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则该基金份额将

在该运作期到期后自动进入下一个运作期。因此基金份额持有人面临在滚动运作

期内不能赎回基金份额的风险。 

（9）每份基金份额每个实际运作期可能长于或短于30天的风险  

本基金名称为中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金，但

是考虑到周末、法定节假日等非工作日原因，每份基金份额的每个实际运作期期

限或有不同，可能长于或短于30天。投资者应当在熟悉并了解本基金运作规则

的基础上，结合自身投资目标、投资期限等情况审慎作出投资决策，及时行使赎

回权利。 

（10）特殊运作方式可能导致的流动性风险 

本基金采用30天滚动持有方式运作，对于每份基金份额，基金管理人仅在

该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。因而对于同一时点

申购的资金将很有可能面临集中赎回的情形，由此可能触发本基金的巨额赎回机

制。针对上述情形可能带来的流动性风险，基金管理人将对本基金申购资金的持

有期限进行合理预测和估计，根据资金的属性配置相应比例流动性较好的资产，

做好流动性和久期安排。当本基金触发巨额赎回情形下流动性风险时，基金管理

人将依据基金合同约定的相应风险管理措施应对此类流动性风险。 

9、启用侧袋机制的风险  

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户

进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有

效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额

净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用

侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额

和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确

定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定

资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人

在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特

定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基

金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机

制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需

考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露

的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 

10、其他风险 

（1）随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这

些工具，基金可能会面临一些特殊的风险。 

（2）战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运

行，可能导致基金资产的损失。 

（3）金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金

管理人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致基金份额持有人利益受损。 

（4）基金管理人、基金托管人因丧失业务资格、停业、解散、撤销、破产，

可能导致基金资产的损失，从而带来风险。 

（5）其他不可预知、不可防范的风险。 

二、声明 

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资人自愿投资于本

基金，须自行承担投资风险。 

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金销售机构销

售，但是，基金资产并不是销售机构的存款或负债，也没有经基金销售机构担保

收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。  

第十八部分  侧袋机制 

一、侧袋机制的实施条件、实施程序 

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金

份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在

地中国证监会派出机构备案。启用侧袋机制当日，基金管理人应以基金份额持有

人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户份额。 

主袋账户和侧袋账户的持有人名册和份额，分别按照与侧袋机制启用前原基

金的持有人名册和份额保持一致的规则确认。 

启用侧袋机制当日起（含当日），投资者对原基金份额的申购、赎回申请，

本基金登记机构按照对主袋账户份额的申购、赎回申请办理确认。 

二、侧袋机制实施期间的基金运作安排 

（一）基金份额的申购与赎回 

1、侧袋账户 

侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金

份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申

请将被拒绝。 

2、主袋账户 

侧袋机制实施期间，基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合

同约定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时

将由基金管理人在相关公告中规定。 

（二）基金的投资 

侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋

账户资产为基准。基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成

对主袋账户投资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除

外。 

（三）基金的费用 

侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费，有关费用可酌情收取或减

免。基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特

定资产变现后方可列支。 

（四）基金的收益分配 

侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，

基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 

（五）基金的信息披露 

1、基金净值信息 

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息

披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。侧袋机

制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计

净值。 

2、定期报告 

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资

产处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净

值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变

现价格的承诺。 

3、临时报告 

基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可

能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。启用侧袋机制的临

时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申

购赎回的影响、风险提示等重要信息。处置特定资产的临时公告内容应当包括特

定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况

等重要信息。 

（六）特定资产处置清算 

基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处

置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。 

（七）侧袋的审计 

基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 

三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规的部分，如

将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人

协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前

提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审

议。 

第十九部分  基金合同的变更、终止和基金财产的清算 

一、《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

并自决议生效后两日内在规定媒介公告。 

二、《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的； 

3、《基金合同》约定的其他情形； 

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

三、基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金财产清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 

四、清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 

五、基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。 

六、基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 

七、基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最

低期限。 

第二十部分  基金合同的内容摘要 

基金合同的内容摘要见附件1。 

第二十一部分  托管协议的内容摘要 

托管协议的内容摘要见附件2。 

第二十二部分  对基金份额持有人的服务 

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金

份额持有人的需要和市场的变化，可增加或变更服务项目。主要服务内容如下： 

一、对账单的寄送服务 

1、每次交易结束后，投资人可在T+2日后通过销售机构的网点查询和打印

交易确认单，或在T+2日后通过电话、网上服务手段查询交易确认情况。基金

管理人不向投资人寄送交易确认单。 

2、每季度结束后10个工作日内，基金管理人向定制对账单的基金份额持有

人寄送纸质季度对账单；每年度结束后15个工作日内，基金管理人向定制对账

单的基金份额持有人寄送纸质年度对账单。 

二、定期投资计划 

基金管理人通过销售机构为投资人提供定期投资的服务。通过定期投资计

划，投资人可以定期申购基金份额，具体实施时间、方法另行公告。 

三、网上理财服务 

通过本基金管理人网站，投资人可获得如下服务： 

1、自助开户、交易 

本基金管理人已开通个人的网上直销交易业务。个人投资者可通过基金管理

人网站（www.ciccfund.com）办理开立基金账户、基金认购、申购、赎回、账户

资料修改、交易密码修改等各类业务。 

2、查询服务 

个人投资人和机构投资人可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金

份额、交易记录等信息。 

3、信息资讯服务 

投资人可以通过基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基

金的法律文件、基金定期报告、基金临时公告及基金管理人最新动态等相关资料。 

四、电子邮件服务 

基金管理人为投资人提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额净

值查询等服务。 

五、客户服务中心电话服务 

投资人或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余

额、基金产品与服务等信息，拨打基金管理人全国统一客服电话400-868-1166

（免长途话费）可享有如下服务： 

1、自助语音服务：客服中心自助语音系统提供7×24小时的全天候服务，投

资人可以自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息。 

2、人工电话服务：客服可以为投资人提供业务咨询、信息查询、资料修改、

投诉受理等服务。 

3、电话留言服务：非人工服务时间或线路繁忙时，投资人可进行电话留言。 

基金管理人网站和电子信箱 

基金管理人网址：www.ciccfund.com 

电子信箱：services@ciccfund.com 

六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式

联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 

第二十三部分  其他应披露事项 

序号  公告事项  法定披露方式  法定披露日期  

1  中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告  中国证监会规定媒介  2021-10-21  

2  关于中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回（转换、定期定额投资）的公告  中国证监会规定媒介  2021-11-04  

3  中金基金管理有限公司副总经理变更公告  中国证监会规定媒介  2021-12-03  

4  中金基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告  中国证监会规定媒介  2021-12-21  

5  中金基金管理有限公司旗下公募基金2021年第4季度报告提示性公告  中国证监会规定媒介  2022-01-24  

6  中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告  中国证监会规定媒介  2022-01-24  

7  中金基金管理有限公司旗下公募基金2021年年度报告提示性公告  中国证监会规定媒介  2022-03-31  

8  中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2021年年度报告  中国证监会规定媒介  2022-03-31  

9  中金基金管理有限公司旗下公募基金2022年第1季度报告提示性公告  中国证监会规定媒介  2022-04-22  

10  中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告  中国证监会规定媒介  2022-04-22  

11  中金基金管理有限公司高级管理人员变更公告  中国证监会规定媒介  2022-06-21  

12  中金基金管理有限公司旗下公募基金2022年第2季度报告提示性公告  中国证监会规定媒介  2022-07-21  

13  中金安益30天滚动持有短债债券型 中国证监会规定媒介  2022-07-21  

 发起式证券投资基金2022年第2季度报告    

14  中金基金管理有限公司旗下公募基金2022年中期报告提示性公告  中国证监会规定媒介  2022-08-31  

15  中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2022年中期报告  中国证监会规定媒介  2022-08-31  

第二十四部分  招募说明书存放及查阅方式 

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，投资

人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复

制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人保证

文本的内容与所公告的内容完全一致。 

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.ciccfund.com）查阅和下载

招募说明书。 

第二十五部分  备查文件 

（一）中国证监会准予中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资

基金注册的文件 

（二）《中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金合同》 

（三）《中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金托管协议》 

（四）关于申请募集注册中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投

资基金的法律意见书 

（五）基金管理人业务资格批复和营业执照 

（六）基金托管人业务资格批复和营业执照 

（七）中国证监会要求的其他文件 

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管

协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点

查阅，也可按工本费购买复印件。 

中金基金管理有限公司 

2023年4月12日 

附件1：基金合同的内容摘要 

一、基金合同当事人及权利义务 

（一）基金份额持有人的权利和义务 

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持有人和

《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作

为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于： 

（1）分享基金财产收益； 

（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权； 

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 

（7）监督基金管理人的投资运作； 

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于： 

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任； 

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 

（9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业

务规则； 

（10）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年； 

（11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（二）基金管理人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于： 

（1）依法募集资金； 

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产； 

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用； 

（4）销售基金份额； 

（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益； 

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；  

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；  

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；  

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；  

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；  

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资和转融

通证券出借业务；  

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为； 

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构； 

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、转托管和非交易过户等业务规则； 

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于： 

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 

（2）办理基金备案手续； 

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产； 

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产； 

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资； 

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

（7）依法接受基金托管人的监督； 

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格； 

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 

（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露

及报告义务； 

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露； 

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益； 

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料不低于法律法规规定的最低期限； 

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配； 

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人； 

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿； 

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任； 

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；  

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（26）建立并保存基金份额持有人名册； 

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（三）基金托管人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于： 

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产； 

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用； 

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、

为基金办理证券交易资金清算； 

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于： 

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基

金份额申购、赎回价格； 

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施； 

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法

律法规规定的最低期限； 

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册； 

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配； 

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人； 

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除； 

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿； 

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。 

本基金份额持有人大会未设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运

作需要，基金份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应当根

据相关法律法规和中国证监会的规定进行。 

（一）召开事由 

1、当出现或需要决定下列事由之一的，除法律法规或中国证监会另有规定

外，应当召开基金份额持有人大会： 

（1）终止《基金合同》，但基金合同另有约定的除外； 

（2）更换基金管理人； 

（3）更换基金托管人； 

（4）转换基金运作方式； 

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费； 

（6）变更基金类别； 

（7）本基金与其他基金的合并； 

（8）变更基金投资目标、范围或策略； 

（9）变更基金份额持有人大会程序； 

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金

份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会； 

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。 

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改，不需召开基金份额持有人大会： 

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费、变更收费

方式、调整基金份额类别设置； 

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 

（5）调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务

规则； 

（6）基金推出新业务或服务； 

（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。 

（二）会议召集人及召集方式 

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。 

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。 

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。 

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开。并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前

30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。 

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 

（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点； 

（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 

（7）召集人需要通知的其他事项。 

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见

的计票效力。 

（四）基金份额持有人出席会议的方式 

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符； 

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通

讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告； 

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金

管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具

书面意见； 

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其

他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大

会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书

面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 

（五）议事内容与程序 

1、议事内容及提案权 

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。 

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 

2、议事程序 

（1）现场开会 

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定

和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能

主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有

人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作

为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持

基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 

（2）通讯开会 

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。 

（六）表决 

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基

金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾

的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额

总数。 

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。 

（七）计票 

1、现场开会 

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。 

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。 

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。 

2、通讯开会 

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 

（八）生效与公告 

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。 

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。 

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。 

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关

基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人

持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）； 

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分

之一）； 

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大

会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授

权他人参与基金份额持有人大会投票； 

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

人； 

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过； 

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。 

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内

容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调

整，无需召开基金份额持有人大会审议。 

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 

（一）《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

并自决议生效后两日内在规定媒介公告。 

（二）《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的； 

3、《基金合同》约定的其他情形； 

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

（三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金财产清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 

（四）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 

（五）基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。 

（六）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 

（七）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最

低期限。 

四、争议的处理和适用的法律 

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金

合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决

的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经

济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决

是终局的，对各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另

有规定。 

争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台立法）管辖并

从其解释。 

五、基金合同的存放及查阅方式 

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。 

附件2、托管协议的内容摘要 

一、基金托管协议当事人 

（一）基金管理人（也可称资产管理人） 

名称：中金基金管理有限公司 

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 

邮政编码：100004 

法定代表人：胡长生 

成立时间：2014年2月10日 

批准设立机关：中国证券监督管理委员会 

批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97号 

组织形式：有限责任公司 

注册资本：人民币5亿元 

存续期间：持续经营 

（二）基金托管人（也可称资产托管人） 

名称：招商银行股份有限公司（简称：招商银行） 

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 

邮政编码：518040 

法定代表人：缪建民 

成立时间：1987年4月8日 

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 

组织形式：股份有限公司 

注册资本：人民币252.20亿元 

存续期间：持续经营 

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基

金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。  

1.本基金的投资范围为： 

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超

短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政

府债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、

债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、

货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资

的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 

本基金不投资股票等权益类资产。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 

2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为： 

基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其

中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除

国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券

不低于基金资产净值的5%。  

本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不超过397天（含）的债券

资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、

短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机

构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、

资产支持证券等金融工具。 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短

期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；  

（2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金

保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现

金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； 

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券

的10％； 

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％； 

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％； 

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10％； 

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应

在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 

（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场债券回购的最长期限为1年，债券

回购到期后不得展期； 

（11）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 

（12）本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制： 

1）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金

资产净值的15%； 

2）基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持

有的债券总市值的30%； 

3）基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的30%； 

4）基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、

卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例

的有关约定； 

（13）本基金参与信用衍生品交易，需遵守下列投资比例限制，因证券/期

货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

投资比例不符合下述投资比例的，基金管理人应当在3个月内进行调整： 

1）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品； 

2）本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券

面值的100%； 

3）本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品，名义本金合计不得

超过基金资产净值的10%； 

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致； 

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除上述（2）、（9）、（14）、（15）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述

规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中

国证监会另有规定的，从其规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。 

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提

前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 

3.本基金财产不得用于以下投资或者活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金

份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法

律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二

以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

查。 

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法

律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并

及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否

符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，

并通知基金管理人。 

本基金投资银行存款应符合如下规定： 

1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%，

但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；投

资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值

的比例合计不得超过20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行

存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。 

有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履

行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。 

2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业

务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托

管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户

资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 

（1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等

级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不

当造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。 

（2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。

流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而

存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的

风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金

流动性方面的风险。 

（3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职

务行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。 

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金

法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结

算等的各项规定。 

（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划

付、账目核对、到期兑付、提前支取 

1.基金投资银行存款协议的签订 

（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存

款业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格

式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管

理人共同商定。 

（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内

容进行复核，审查存款银行资格等。 

（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭

证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证

在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。 

（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）

寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机

构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。 

（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的

资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账

号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。 

（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账

户、预留印鉴发生变更，基金管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基

金托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人

出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机

构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。 

（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得

被质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。 

2.基金投资银行存款时的账户开设与管理 

（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行

签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授

权分行指定的分支机构开立银行账户。 

（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 

3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付 

（1）存款证实书等存款凭证传递 

存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管

理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或

其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款

的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银

行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认

收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人；若

存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计主管传真

一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。 

（2）存款凭证的遗失补办 

存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基

金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门

交付至基金托管人，原存款凭证自动作废。 

（3）账目核对 

每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计

利息。 

基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款，

存款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款

银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。 

存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行

公章寄送至基金托管人指定联系人。 

（4）到期兑付 

基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分

支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话

询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款

本息事宜。 

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金

管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果

告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 

基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存

款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出

具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日

将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行

顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数

支付延期利息。 

4.提前支取 

如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需

要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。 

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。 

5.基金投资银行存款的监督 

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定

及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作

日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正

的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，

应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10 个工作日内纠正或拒绝结

算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，

基金托管人不承担任何责任。 

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金

托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债

券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责

任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应

由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市

场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场

交易对手名单进行交易。如基金管理人在基金首次投资银行间债券市场之前仍未

向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场

交易对手。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果

至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对

手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。

如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应

向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基金托管人

协商解决。 

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行

交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易

对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金

管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人

则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现

基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基

金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 

（五）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投

资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合

法律法规及监管机构的相关规定。 

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

资产净值计算、各类基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分

配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核

查。 

（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提

示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的

监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的

书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑

义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托管人

有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人

通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 

（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》

和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，

基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举

证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会

报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 

（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管

理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，托管人在履行其通知义务后，

予以免责。 

（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正。 

三、基金管理人对基金托管人的业务核查 

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需

账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理

人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通

知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对

并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定

期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，

督促基金托管人改正。 

（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和

本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，

基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举

证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性

和真实性。 

（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 

四、基金财产的保管 

（一）基金财产保管的原则 

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 

2.基金托管人应安全保管基金财产。 

3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。 

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，

确保基金财产的完整与独立。 

5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基

金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资

产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期

间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。 

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确

定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金

托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事

人追偿基金财产的损失。 

7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外

机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但

不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机

构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资

产造成的损失等不承担责任。 

8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基

金财产。 

（二）基金募集期间及募集资金的验资 

1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开

立并管理。 

2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应

将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，同时在

规定时间内，基金管理人应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事

务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中

国注册会计师签字方为有效。 

3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规

定办理退款等事宜。 

（三）基金资金账户的开立和管理 

1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为

“托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。

托管账户名称应为“中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金”，

预留印鉴为基金托管人印章。 

2.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金

的任何账户进行本基金业务以外的活动。 

3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有

关规定。 

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为

基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的

管理和运用由基金管理人负责。 

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立

结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的

一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的

收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用

并管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 

（五）债券托管账户的开设和管理 

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责

任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市

场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。 

（六）其他账户的开立和管理 

1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码

等，基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立

后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码

和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心

登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知托管人。 

基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基

金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及

时将变更的资料提供给基金托管人。 

2.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规

定，由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开

立。新账户按有关规定使用并管理。 

3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办

理。 

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金

托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股

份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物

保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人

根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机

构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 

（八）与基金财产有关的重大合同的保管 

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基

金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的

与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正

本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人，

并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件

与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重大合同的保

管期限不低于法律法规规定的最低期限。 

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章

的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管

人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。 

五、基金资产净值计算和会计核算 

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 

1.基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 

各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基

金份额的余额数量计算，基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第

五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。

国家另有规定的，从其规定。 

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管

人复核，按基金合同约定公告。 

2.复核程序 

基金管理人每个工作日 对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基

金份额净值发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对

外公布。 

3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的

会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按

照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 

（二）基金资产的估值 

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 

（三）基金份额净值错误的处理方式 

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。 

（四）基金会计制度 

按国家有关部门规定的会计制度执行。 

（五）基金账册的建立 

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方

法和会计处理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各

方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。 

（六）基金财务报表与报告的编制和复核 

1.财务报表的编制 

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 

2.报表复核 

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核

对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全

一致。 

3.财务报表的编制与复核时间安排 

基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编

制及复核；在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复

核；在上半年结束之日起2个月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结束

之日起三个月内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中，发

现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，

调整以国家有关规定为准。基金年度报告的财务会计报告应当经过符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金

管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 

（七）在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基

准的基础数据和编制结果。 

六、基金份额持有人名册的登记与保管 

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的

基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保

管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不低于法

律法规规定的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。 

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料

送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整

性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务

以外的其他用途，并应遵守保密义务。 

七、争议解决方式 

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好

协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按

照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京

市。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续

忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有

人的合法权益。 

本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。 

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 

（一）托管协议的变更程序 

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其

内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备

案。 

（二）基金托管协议终止的情形 

1、《基金合同》终止； 

2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职

务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 

3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职

务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 

4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。 

（三）基金财产的清算 

基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。 


              

                

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