建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二〇二四年一月

建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2018年6月25日证监许可[2018]1029号

文准予注册。本基金的基金合同于2018年11月22日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资

价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，

但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的

各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形

成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回

基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风

险，本基金的特定风险（包括指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌风险、

跟踪误差控制未达约定目标的风险等）等。本基金的投资范围包括存托凭证，除

与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国

存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制

相关的风险。

本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，

且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人可按照持有人利益优先的原则，履

行内部决策程序后对相关成份券进行调整。

本基金采用量化模型构造股票投资组合，但并不基于量化策略进行频繁交

易。本基金投资过程中多个环节将依赖于量化模型，存在量化模型失效导致基金

业绩表现不佳的风险。

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型型基金、债券

型基金及货币市场基金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本

基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，了解

基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况

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等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。投资者承诺不使用贷款、发行

债券等筹集的非自有资金投资本基金。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不

构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原

则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，

由投资者自行负责。

本招募说明书有关财务数据和净值表现截止日为2023年6月30日（财务数

据未经审计）。

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目录

第一部分前言...............................................................................................................................1

第二部分释义...............................................................................................................................2

第三部分基金管理人...................................................................................................................8

第四部分基金托管人.................................................................................................................17

第五部分相关服务机构.............................................................................................................21

第六部分基金份额的发售.........................................................................................................40

第七部分基金合同的生效.........................................................................................................45

第八部分基金份额的申购与赎回.............................................................................................47

第九部分基金的投资.................................................................................................................60

第十部分基金的业绩.................................................................................................................76

第十一部分基金的财产...............................................................................................................78

第十二部分基金资产估值.........................................................................................................79

第十三部分基金的收益与分配.................................................................................................84

第十四部分基金费用与税收.....................................................................................................86

第十五部分基金的会计与审计.................................................................................................89

第十六部分基金的信息披露.....................................................................................................90

第十七部分风险揭示.................................................................................................................97

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.......................................................104

第十九部分《基金合同》的内容摘要...................................................................................106

第二十部分《托管协议》的内容摘要...................................................................................123

第二十一部分对基金份额持有人的服务...............................................................................142

第二十二部分其他应披露事项...............................................................................................145

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式.........................................................................148

第二十四部分备查文件...........................................................................................................149

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第一部分前言

《建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称

“本招募说明书”）依据《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）、《中

华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售

机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券

投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和

其他有关法律法规的规定以及《建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金

基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。

本招募说明书阐述了建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的投资

目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作

出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明

书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解

释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信

息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的

行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其

他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义

务，应详细查阅基金合同。

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第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金

2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司

3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司

4、基金合同：指《建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信中证1000

指数增强型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

充

6、招募说明书或本招募说明书：指《建信中证1000指数增强型发起式证券

投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金

基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二

届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关

于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证

券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

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12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

14、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1

日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机

关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外

机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）

及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境

外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合

格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括颁布机关对其不时做出的

修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境

外法人

22、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合

格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投

资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

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人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指建信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议，办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为建信基金管理有

限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

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38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管

理人和投资人共同遵守

40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

47、元：指人民币元

48、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入

扣除相关费用后的余额

49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

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值和基金份额净值的过程

53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的、用以进行信息披露的全国性

报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基

金电子披露网站）等媒介

54、发起式基金：指符合中国证监会有关规定，由基金管理人、基金管理人

股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额并持有一定

期限的证券投资基金

55、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东资金、基金

管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金

认购本基金的金额不低于1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低

于三年

56、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基

金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管

理人员或基金经理等人员

57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份

额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益

不受损害并得到公平对待

59、基金份额类别：指根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用收取

方式的不同将本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，

并分别计算和公告基金份额净值

60、A类基金份额：指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类

别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类

别

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61、C类基金份额、E类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费

而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别

62、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

64、基金产品资料概要：指《建信中证1000指数增强型发起式证券投资基

金基金产品资料概要》及其更新

65、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平

台向中国证券金融股份有限公司出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相

应权益补偿并支付费用的业务

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第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

设立日期：2005年9月19日

法定代表人：生柳荣

联系人：郭雅莉

电话：010-66228888

注册资本：人民币2亿元

建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设

立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融服

务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。

本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资

人的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及

选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权

利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会

由9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公

司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经

营管理人员的监督和奖惩权。

公司设监事会，由5名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向

股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。

二、主要人员情况

1、董事会成员

生柳荣先生，董事，现任建信基金管理有限责任公司董事长。厦门大学经

济学博士。历任中国建设银行厦门市分行和总行金融市场部、资产负债管理部等

部门主要负责人，现任中国建设银行首席财务官兼资产负债管理部总经理。2023

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年9月兼任建信基金管理有限责任公司党委书记，9月26日兼任建信基金管理

有限责任公司董事长。

张军红先生，执行董事，现任建信基金管理有限责任公司总裁。毕业于国

家行政学院行政管理专业，获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务

处科员、副主任科员、主任科员，总行零售业务部主任科员，总行个人银行业务

部个人存款处副经理、高级副经理，总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、

秘书、高级经理，总行投资托管服务部总经理助理、副总经理，总行投资托管业

务部副总经理，总行资产托管业务部副总经理。2017年3月出任建信基金管理

有限责任公司监事会主席，2018年4月起任建信基金管理有限责任公司总裁。

陈昕先生，董事，现任中国建设银行个人金融部（消费者权益保护部）副

总经理。毕业于成都科技大学计算机软件专业，硕士研究生学历，高级工程师。

1991年7月加入中国建设银行，先后在建行贵阳市中心支行、国泰证券公司贵

州营业部、建行贵阳市花溪区支行、贵阳市南明区支行、贵阳市分行、贵阳河滨

支行、贵阳京瑞支行、贵州省分行、贵阳朝阳支行、总行产品与质量管理部、总

行产品创新与管理部、贵州省分行担任职务。2018年2月任总行创新与管理部

副总经理，2020年3月至今，任总行个人金融部（消费者权益保护部）副总经

理。

赵乐峰先生，董事，现任信安金融集团中国区助理副总裁。1989年毕业于

美国堪萨斯州（恩波里拉）州立大学企管财经专业硕士。历任中国信托商业银行

（中国台湾）业务规划副主管，华信银行（中国台湾）零售金融主管，荷银光华

投信（中国台湾）总经理特别助理，富邦投信（中国台湾）营销企划及银行渠道

主管、英国保诚投信（中国台湾）营销长、卜峰正大集团中国区副总经理、银华

基金管理公司市场总监、诺亚财富控股公司首席投资策略师、建信基金管理有限

责任公司总裁特别助理。

陈惠燕女士，董事，现任信安亚洲区财务总监。1993年毕业于新加坡南洋

理工大学，获学士学位。2001年毕业于悉尼理工大学，获硕士学位。2002年至

2021年，在英国保诚集团旗下翰亚投资公司工作，历任亚洲总部财务部经理、

财务部高级经理、财务部副总监和财务总监。

王志平先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司党委副书记、工

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会主席。毕业于湘潭矿业学院，获工学学士学位。历任北京市水利局机械处干部，

人事部办公厅办公室干部、科员，国务院稽查特派员总署稽查特派员助理兼秘书，

国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级专职监事、主任科员，国务

院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副处长、分配调控处副处长、调研员，

中国华电集团资本控股有限公司总经理助理，中国华电集团资本控股有限公司党

委委员、副总经理。

张然女士，独立董事，现任中国人民大学商学院会计系教授。2006年获美

国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位，国家青年长江学者、全国会计领

军人才、中国会计学术研究会副秘书长，2006年至2019年执教于北京大学光华

管理学院，现任中国人民大学商学院会计系教授。

史亚萍女士，独立董事，现任北京美库领珩管理有限公司首席运营官。1994

年毕业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996年毕业于耶鲁大学研究生

院，获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证

券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中

金资本等多家金融机构担任管理职务。

邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)常务

副主任会计师、主任会计师、首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，

获EMBA学位，全国会计领军人才，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会

计师，澳洲注册会计师。1999年10月加入天职国际会计师事务所，现任常务副

主任会计师、主任会计师、首席合伙人。

2、监事会成员

何杏森女士，监事，2018加入信安信托(亚洲)有限公司,现任信安国际（亚

洲）有限公司大中华地区首席法律顾问。1996年获香港大学法学学士学位，2004

年获美国杜克大学法学硕士学位。拥有香港、英格兰和威尔斯以及美国纽约州律

师从业资格。曾任职香港证券及期货事务监察委员会法规执行部,其后在富兰克

林邓普顿、骏利资产管理、荷兰银行、瑞士信贷（香港）、柏瑞投资亚洲有限

公司、嘉实国际资产管理等多家金融机构担任法律顾问及法务部主管。

李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公

司正厂级咨询。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009年获中央财经

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大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞华恒

信会计师事务所。2004年加入中国华电集团，历任中国华电集团财务有限公司

计划财务部经理助理、计划财务部副经理、财务部经理，中国华电集团资本控股

有限公司企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部总经理。

王涛先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司交易部总经理，学

士学位。曾任长盛基金管理有限公司业务运营部基金会计。2005年8月加入建

信基金管理有限责任公司，历任基金运营部总经理助理、副总经理，交易部执行

总经理、总经理。

刘颖女士，职工监事，ACCA资深会员，现任建信基金管理有限责任公司审

计部总经理。1997年毕业于中国人民大学会计系，获学士学位；2010年获香港

中文大学工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师，华夏基

金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月加入建信基金管理有限责任

公司，历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总

经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理、审计部总经

理。

姜黎女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司财务管理部副总经

理。2005年7月毕业于中央财经大学金融学专业，获硕士学位。曾任普华永道

会计师事务所高级审计员。2008年5月加入建信基金管理有限责任公司，历任

基金运营部财务管理专员，财务管理部财务主管、资深财务专员、总经理助理、

副总经理。

3、公司高管人员

张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。

张力铮先生，副总裁。1988年7月加入中国建设银行，先后在总行建筑经

济部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部、集团客户部等部门工作，2012

年6月起历任建行北京市分行党委委员、副行长，总行投资托管业务部副总经理，

公司业务部副总经理等职务。2023年2月加入建信基金管理有限责任公司，任

党委委员，2023年3月17日起任副总裁。

宫永媛女士，副总裁、财务负责人，博士。2001年7月加入中国建设银行，

先后在建总行个人银行业务部、个人金融部、个人存款与投资部任职，2015年

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11月起任个人存款与投资部资深副经理。2018年6月加入建信基金管理有限责

任公司，任纪委书记、党委委员；2022年12月起任建信基金管理有限责任公司

党委委员；2023年2月起任建信基金管理有限责任公司党委委员、副总裁；2023

年12月起任建信基金管理有限责任公司党委委员、副总裁、财务负责人。

吴曙明先生，副总裁、督察长，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省

物资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金

融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任

科员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理有限责任公

司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任建信基

金管理有限责任公司督察长，2016年12月23日起任建信基金管理有限责任公

司副总裁，2017年11月起任党委委员。

4、督察长

吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。

5、基金经理

叶乐天先生，数量投资部副总经理，博士。曾任中国国际金融有限公司市场

风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，

历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。

2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投

资基金及其联接基金的基金经理；2013年3月28日起任建信央视财经50指数

分级发起式证券投资基金的基金经理，该基金自2021年1月1日起转型为建信

央视财经50指数证券投资基金（LOF），叶乐天继续担任该基金的基金经理；2014

年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年8

月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理；2016年8月9

日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；2017年4月18日起任

建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月22日起任

建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年1月10日至

2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018

年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理；2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式

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证券投资基金的基金经理；2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强

型证券投资基金的基金经理；2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投

资基金基金经理；2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式

证券投资基金的基金经理。

赵云煜先生，数量投资部总经理助理，硕士。曾任太平资产管理有限公司风

险管理分析师。2014年7月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部研究员、

基金经理助理、基金经理、总经理助理等职务。2016年6月22日至2018年11

月7日任专户投资经理。2018年11月16日至2022年11月17日任建信量化优

享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年11月22日起任

建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理；2019年9月11日

起任建信中证红利潜力指数证券投资基金的基金经理；2019年11月13日起任

建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。

6、投资决策委员会成员

张军红先生，总裁。

陈正宪先生，总裁特别助理。

梁洪昀先生，数量投资部总经理。

叶乐天先生，数量投资部副总经理。

朱金钰先生，数量投资部副总经理。

薛玲女士，数量投资部副总经理。

姜华先生，数量投资部高级基金经理。

7、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

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7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全内部

控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生；

2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋

取利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人

员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

（2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持

高度的独立性与权威性。

（3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过

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切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

（4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对

工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。

（5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部

门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格

的批准程序和监督处罚措施。

（6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必

须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、

政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。

2、内部控制的主要内容

（1）控制环境

公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董

事会下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的

合法性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行

评价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保证

公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有

效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金

投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理委员会，

负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制制度，并实

行相关的风险控制措施。

此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运

作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发

生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

（2）风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生

负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度

及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

（3）操作控制

公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相

互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权

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分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核

对、相互牵制。

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的

关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。

在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，

每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完

整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。

（4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息

交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保

证信息及时送达适当的人员进行处理。

（5）监督与内部稽核

基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，

检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度

的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，

促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定

期出具监察稽核报告。

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会

及管理层的责任。

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。

（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控

制制度。

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第四部分基金托管人

（一）基金托管人概况

本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市博成路1388号浦银中心A栋

法定代表人：郑杨

成立时间：1992年10月19日

经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业

务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据

贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同

业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业

务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外

汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票

以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业

务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中

国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

组织形式：股份有限公司

注册资本：293.52亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人：朱萍

联系电话：（021）31888888

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管

服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发

展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管

部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，

并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、

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内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处

室。

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基

金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产

托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理

财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领

域客户、境内外市场的资产托管需求。

（二）主要人员情况

郑杨，男，1966年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家

经贸委经济法规司调研处副处长；中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标

业务处处长；国家外汇管理局资本项目司副司长；中国人民银行上海分行党委委

员、副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长；中国人民银行上海总部党委委

员、副主任兼外汇管理部主任；上海市金融工作党委副书记、市金融办主任；上

海市金融工作党委书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市地方金融

监管局（市金融工作局）局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。

潘卫东，男，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业

务一部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、

宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明

分行行长、党组书记；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长；上海国

际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团党委委员、副总经理，上海国际信

托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、

财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长，上海国际信托

有限公司董事长。

李国光，男，1967年出生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资

财部总经理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总经理，总行资产负

债管理委员会主任，总行清算作业部总经理，沈阳分行党委书记、行长。现任上

海浦东发展银行总行资产托管部部门负责人。

（三）基金托管业务经营情况

截止2023年6月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为12911.94

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亿元，托管证券投资基金共四百零六只。

（四）基金托管人的内部控制制度

1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监

管部门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经

营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准

确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。

2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理

部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部

是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管

控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内

部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工

作，独立行使监督稽核职责。

3、内部控制制度及措施:本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿

资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆

盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营

为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。

具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险

管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、

人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作

规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建

立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资产

之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急方

案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健全

安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进行

自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排

查风险隐患。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督依据

托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督

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依据具体包括：

（1）《中华人民共和国证券法》；

（2）《中华人民共和国证券投资基金法》；

（3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；；

（4）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

（5）《基金合同》、《基金托管协议》；

（6）法律、法规、政策的其他规定。

2、监督内容

我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资

范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。

3、监督方法

（1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内

独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资

人的合法权益，不受任何外界力量的干预；

（2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的

自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警；

（3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人

工监督的方法。

4、监督结果的处理方式

（1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报

告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期

报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等；

（2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提

示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金

托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠

正，基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行

为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正；

（3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应

及时提供有关情况和资料。

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第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。

（1）直销柜台

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：生柳荣

联系人：郭雅莉

电话：010-66228800

（2）网上交易平台

投资者可以通过基金管理人网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、定

期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。

基金管理人网址：www.ccbfund.cn。

2、其他销售机构

（1）中国建设银行股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：田国立

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

（2）上海浦东发展银行股份有限公司

地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：郑杨

客户服务电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

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（3）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

客户服务电话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话）

传真：0755-83195109

网址：www.cmbchina.com

（4）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

客户客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（5）兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

客户服务电话：95561

公司网站：www.cib.com.cn

（6）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人：谢永林

客户服务电话：95511

网址：www.bank.pingan.com

（7）阳光人寿保险股份有限公司

企业地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

法定代表人：李科

客户服务电话：95510

公司网址：http://life.sinosig.com

（8）北京度小满基金销售有限公司

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注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

法定代表人：盛超

客户服务热线：95055-4

网址：https://www.duxiaoman.com/

（9）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

客户服务热线：400-619-9059

网址：http://www.hcfunds.com/

（10）北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼5层505室

法定代表人：曲阳

客户服务热线：400-803-1188

网址：www.bzfunds.com

（11）大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人：樊怀东

客户服务电话：4000-899-100

网址：https://www.yibaijin.com

（12）泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

法定代表人：杨远芬

客户服务电话：400-080-3388

网址：http://www.puyifund.com/

（13）深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A

单元

法定代表人：祝中村

客户服务电话：0755-83999907

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网址：www.fujifund.cn/

（14）天津国美基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

法定代表人：丁东华

客户服务热线：400-111-0889

网址：https://www.gomefund.com/

（15）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

法定代表人：杨文斌

客户服务电话:400-700-9665

网址：https://www.ehowbuy.com/

（16）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5

楼503

法定代表人：温丽燕

客户服务电话：4000-555-671

网址：https://www.hgccpb.com/

（17）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：章知方

客户服务电话:400-920-0022

网址：https://www.licaike.com/

（18）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室

法定代表人：何静

客户服务电话：400-618-0707

网址：https://www.hongdianfund.com/

（19）华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座

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13、14层

法定代表人：杨新章

客户服务电话：952303

网址：http://www.huaruisales.com/

（20）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

法定代表人：张皛

客户服务电话：400-820-2819

网址：https://www.chinapnr.com/

（21）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

法定代表人：吴言林

客户服务热线：025-66046166转849

网址：http://www.huilinbd.com/

（22）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层

5312-15单元

法定代表人：赵学军

客户服务热线：400-021-8850

网址：https://www.harvestwm.cn/

（23）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

法定代表人：邹保威

客户服务热线：95518

（24）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

法定代表人：燕斌

客户服务热线：4000-466-788

网址：http://www.66zichan.com/

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（25）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

法定代表人：陈祎彬

客户服务电话：400-821-9031

网址：https://www.lufunds.com/

（26）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

法定代表人：王珺

客户服务电话:95188-8

网址：http://www.fund123.cn/

（27）民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

法定代表人：贲惠琴

客户服务电话：021-50206003

网址：www.msftec.com

（28）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：刘汉青

客户服务热线：95177

网址：https://www.snjijin.com/

（29）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

法定代表人：汪静波

客户服务电话：400-821-5399

网址：https://www.noah-fund.com/

（30）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：杨柳

客户服务电话：400-680-3928

建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）

网址：https://www.simuwang.com/

（31）上海爱建基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室

法定代表人：马金

客户服务热线：021-60608989

（32）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

法定代表人：毛淮平

客户服务热线：400-817-5666

网址：https://www.amcfortune.com/

（33）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03

室

法定代表人：冷飞

客户服务热线：021-50810673

网址：https://wacaijijin.com/

（34）上海万得基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人：王廷富

客户服务热线：400-821-0203

网址：http://www.windmoney.com.cn/

（35）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

法定代表人：马勇

客户服务热线：400-166-1188

网址：http://www.jrj.com.cn/

（36）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市

前海商务秘书有限公司）

建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）

法定代表人：林海峰

客户服务热线：95017

网址：https://www.txfund.com/

（37）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人：其实

客户服务电话:400-1818-188

网址：https://fund.eastmoney.com/

（38）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

法定代表人：凌顺平

客户服务电话：400-877-3772

网址：http://www.5ifund.com/

（39）北京微动利基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

法定代表人：季长军

客户服务电话：400-819-6665

网址：https://www.buyforyou.com.cn/

（40）喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

法定代表人：王舰正

客户服务电话：400-6997-719

网址：https://www.xiquefund.com/

（41）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块

新浪总部科研楼5层518室

法定代表人：穆飞虎

客户服务热线：010-6267 5369

网址：http://www.xincai.com

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（42）上海攀赢基金销售有限公司

地址：上海市闸北区广中西路1207号306室

法定代表人：郑新林

客户服务电话：021-68889082

公司网站：www.pytz.cn

（43）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005

法定代表人：杨健

客户服务电话：65309516

公司网站：www.jianfortune.com

（44）玄元保险代理有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室

法定代表人：马永谙

客户服务电话：400-080-8208

网址：https://www.licaimofang.cn/

（45）北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

法定代表人：李楠

客户服务热线：400-159-9288

网址：https://danjuanapp.com/

（46）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元

法定代表人：才殿阳

客户服务热线：400-609-9200

网址：http://www.yixinfund.com/

（47）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市

前海商务秘书有限公司）

法定代表人：TEO WEE HOWE

建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）

客户服务热线：400-684-0500

网址：https://www.ifastps.com.cn/

（48）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人：肖雯

客户服务热线：020-89629066

网址：https://www.yingmi.cn/

（49）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

法定代表人：张跃伟

客户服务电话：400-820-2899

网址：http://www.erichfund.com/

（50）中证金牛(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

法定代表人：钱昊旻

客户服务电话：010-59336505

网址：www.chinacamf.com

（51）北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

法定代表人：武建华

客户服务电话：400-786-8868

网址：https://www.chtfund.com/

（52）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人：薛峰

客户服务电话:4006788887

网址：https://www.zlfund.cn/，http://www.jjmmw.com/

（53）泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206

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法定代表人：彭浩

客户服务热线：400-004-8821

网址：https://www.taixincf.com

（54）上海中欧财富基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室

法定代表人：许欣

客户服务热线：400-100-2666

网址：https://www.zocaifu.com/

（55）博时财富基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

法定代表人：王德英

客户服务热线：400-610-5568

网址：https://www.boserawealth.com/

（56）上海陆享基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号

法定代表人：栗旭

客户服务热线：400-168-1235

网址：https://www.luxxfund.com/

（57）深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A36楼

法定代表人：顾敏

客户服务热线：400-999-8800

网址：https://www.webank.com/

（58）招商证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：霍达

客户服务电话：95565、4008888111

网址：www.newone.com.cn

（59）中信证券股份有限公司

建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客户服务电话：95558

网址：www.citics.com

（60）中信证券（山东）有限责任公司

地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人：姜晓林

客户服务电话：0532-96577

网址：www.zxwt.com.cn

（61）东北证券股份有限公司

地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：李福春

客户服务电话：0431-96688、0431-85096733

网址：www.nesc.cn

（62）渤海证券股份有限公司

地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人：王春峰

客户服务电话：4006515988

网址：www.bhzq.com

（63）中泰证券股份有限公司

地址：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

客户服务电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

（64）信达证券股份有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人：祝瑞敏

客服电话：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

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（65）中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

客户服务电话：400-8888-108

公司网址：www.csc108.com

（66）中国银河证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈共炎

客户服务电话：4008-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

（67）光大证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：刘秋明

客户服务电话：10108998

网址：www.ebscn.com

（68）长江证券股份有限公司

地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：李新华

客户服务电话：4008-888-999

网址：www.95579.com

（69）上海证券有限责任公司

地址：上海市西藏中路336号

法定代表人：李俊杰

客户服务电话：021-962518

网址：www.962518.com

（70）海通证券股份有限公司

地址：上海市淮海中路98号

法定代表人：周杰

客户服务电话：400-8888-001，（021）962503

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网址：www.htsec.com

（71）安信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

法定代表人：王连志

客户服务电话：0755－82825555

网址：www.axzq.com.cn

（72）平安证券股份有限公司

地址：深圳市金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：何之江

客户服务电话：4008866338

网址：stock.pingan.com

（73）财富证券股份有限公司

地址：长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层

法定代表人：刘宛晨

客户服务电话：0731-4403340

网址：www.cfzq.com

（74）华融证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层

法定代表人：祝献忠

客户服务电话：95390

网址：www.hrsec.com.cn

（75）中信期货有限公司

地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

1301-1305、14层

法定代表人：张皓

客户服务电话：4009908826

网址：www.citicsf.com

（76）长城证券有限责任公司

地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

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法定代表人：曹宏

客户服务电话：0755-82288968

网址：www.cc168.com.cn

（77）华西证券股份有限公司

地址：成都市高新区天府二街198号

法定代表人：杨炯洋

客服电话：95584

网址：http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html

（78）第一创业证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人：刘学民

客户服务电话：95358

公司网址：https://www.firstcapital.com.cn/

（79）华泰证券股份有限公司

地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：张伟

客户咨询电话：025-84579897

网址：www.htsc.com.cn

（80）华鑫证券有限责任公司

地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋

20C-1房

法定代表人：俞洋

客户服务电话：95323

公司网址：http://www.cfsc.com.cn/

（81）华宝证券股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

法定代表人：刘加海

客服电话：400-820-9898

网址：http://www.cnhbstock.com

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（82）天风证券股份有限公司

地址：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层

法定代表人：余磊

客服热线：95391

网址：http://www.tfzq.com

（83）广发证券股份有限公司

住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼

法定代表人：林传辉

客户服务电话：020-95575

网址：www.gf.com.cn

（84）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云

客户服务电话:95310

网址：http://www.gjzq.com.cn

（85）东吴证券股份有限公司

地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

客服电话：95330

网址：http://www.dwzq.com.cn/

（86）国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区商城路618号

法定代表人：贺青

客服电话：400-8888-666

网址：www.gtja.com

（87）银泰证券有限责任公司

住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行18楼

法定代表人：刘强

客服电话：95341

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网址：http://www.ytzq.com

（88）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268

法定代表人：杨华辉

客户服务电话:95562

网址：www.xyzq.com.cn

（89）安信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

法定代表人：王连志

客服电话：95517

网址：http://www.essence.com.cn/

（90）湘财证券股份有限公司

地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人：高振营

客服电话：95351

网址：https://www.xcsc.com/

（91）东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层

法定代表人：李娟

客服电话：95309

网址：https://www.dxzq.net/main/index.shtml

（92）国信证券股份有限公司

地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

法定代表人：何如

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（93）申万宏源证券有限公司

地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：杨玉成

建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）

客服电话：95523

网址：http://www.swhysc.com/index.jsp

（94）申万宏源西部证券有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼

2005室

法定代表人：李琦

客服电话：95523

网址：http://www.swhysc.com/index.jsp

（95）西部证券股份有限公司

地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

法定代表人：徐朝晖

客服电话：95582

网址：https://www.west95582.com

二、基金份额登记机构

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：生柳荣

联系人：郑文广

电话：010-66228888

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陆奇

经办律师：黎明、陆奇

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四、审计基金资产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：（010）58153000

传真：（010）85188298

联系人：王珊珊

经办注册会计师：王珊珊、贺耀。

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第六部分基金份额的发售

一、基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》

及其他法律法规的有关规定募集。

本基金募集申请已经中国证监会2018年6月25日证监许可[2018]1029号文

注册。

二、基金类型

股票型证券投资基金

三、基金的运作方式

契约型开放式、发起式

四、基金存续期间

不定期

五、基金份额类别

本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等事项的不同，

将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本

类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A

类基金份额；C类基金份额、E类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费

而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。

本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本

基金A类、C类和E类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日

某类别基金份额净值＝该计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售

在外的该类别基金份额总数。

投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。

根据基金销售情况，在符合法律法规及中国证监会规定且对基金份额持有人

利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基

金份额类别、调整现有基金份额类别的费率或者停止现有基金份额类别的销售

等，或对基金份额分类办法及规则进行调整，而无需召开基金份额持有人大会，

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但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

六、基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

七、发售时间

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售

公告。

八、发售方式

通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份

额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

九、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规

或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

十、认购安排

1、认购时间：本基金向个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方同时发售，具体发售时间由基金管

理人根据相关法律法规及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。

2、投资人认购应提交的文件和办理的手续：详见基金份额发售公告及销售

机构发布的相关公告。

3、认购原则和认购限额：认购以金额申请。投资人认购基金份额时，需按

销售机构规定的方式全额缴付认购款项，投资人可以多次认购本基金份额。其他

销售机构每个基金账户每次认购金额不得低于10元人民币，其他销售机构另有

规定最低单笔认购金额高于10元的，从其规定。本基金管理人直销柜台、网上

交易平台每个基金账户首次认购金额不得低于10元人民币，单笔追加认购最低

金额为10元人民币。

4、募集期内，基金管理人可设置单个投资人的累计认购金额限制，具体见

基金管理人届时发布的相关公告。

5、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的

50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基

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金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例

要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份

额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

6、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许

撤销。

7、发起资金的认购：本基金发起资金认购的金额不少于1000万元，且发起

资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于3年。本基金发起资金

的认购情况见基金管理人届时发布的公告。

十三、认购费用

基金投资人认购本基金A类基金份额时收取认购费用。C类基金份额不收取

认购费。

本基金的认购费率如下表所示。

费用种类  认购金额（M）  认购费率  

A类认购费率  M＜100万元  1.20%  

100万元≤M＜200万元  1.00%  

200万元≤M＜500万元  0.60%  

M≥500万元  每笔1000元  

C类认购费率  0  

基金认购费用由认购本基金基金份额的投资人承担，不列入基金财产。认购

费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资

人可以多次认购本基金，认购费用按累计认购金额确定认购费率，以每笔认购申

请单独计算费用。

十四、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人

所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

十五、基金认购份额的计算

（1）A类基金份额的认购份额计算方法为：

1）认购费用适用比例费率时，

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值

2）认购费用适用固定金额时，

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值

（2）C类基金份额的认购份额计算方法为：

认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值

认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由

此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例一：某投资人投资5万元认购本基金A类基金份额，如果认购期内认购资

金获得的利息为5元，则可得到的A类基金认购份额为：

净认购金额＝50,000/（1＋1.2%）＝49,407.11元

认购费用＝50,000－49,407.11＝592.89元

认购份额＝（49,407.11＋5）/1.00＝49,412.11份

即：某投资人投资5万元认购本基金A类基金份额，如果认购期内认购资金

获得的利息为5元，则其可得到49,412.11份本基金A类基金份额。

十六、认购申请的确认

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确

实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认

购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

十七、募集资金

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不

得动用。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金

财产中列支。

十八、募集结果

截至2018年11月16日，基金募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会

计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为人民币99,635,875.53元。

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本次募集所有认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币

10,092.31元。本次募集有效认购户数为1,034户，按照每份基金份额初始面值人

民币1.00元计算，募集期募集资金及利息结转的基金份额共计99,645,967.84

份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本次募集所有资金已于2018

年11月20日全额划入本基金在基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司开立

的建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金托管专户。

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第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，发起资金提供方认购基金的金额不

少于1,000万元人民币，且承诺持有期限自基金合同生效日起不少于3年的，基

金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请

法定验资机构验资，验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明，

自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人

在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应

将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得

动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同

期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于2亿元人民币的，基金合同

自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法

律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本

基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，若连续20个工作日出现

基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金

管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管

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理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并

或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

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第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人

在招募说明书、其他相关公告中或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况

变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的销售

机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎

回，具体办法由基金管理人另行公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售

业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办

理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转

换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基

金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

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1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份

额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在

提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成

立。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人交

付申购款项时，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交

的赎回申请不成立。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎

回时，赎回生效。

基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内

支付赎回款项。

遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统

故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎

回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎

回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

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或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的

有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时

到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成

立或无效，则申购款项将退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投

资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金

托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内对上述申购和赎回申请的确认时

间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、A类份额：代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为0.1元人民币，代

销机构另有规定单笔申购最低金额高于0.1元人民币的，从其规定；本基金管理

人直销柜台每个基金账户首次最低申购金额、单笔申购最低金额均为0.1元人民

币；通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时，最低申购金额、定投最低金

额均为0.1元人民币。转换转入及定投的起点设置与申购相同。C类份额：代销

网点每个基金账户单笔申购最低金额为0.1元人民币，代销机构另有规定单笔申

购最低金额高于0.1元人民币的，从其规定；本基金管理人直销柜台每个基金账

户首次最低申购金额、单笔申购最低金额均为0.1元人民币；通过本基金管理人

网上交易平台申购本基金时，最低申购金额、定投最低金额均为0.1元人民币。

转换转入及定投的起点设置与申购相同。E类份额：代销网点每个基金账户单笔

申购最低金额为1元人民币，代销机构另有规定单笔申购最低金额高于1元人民

币的，从其规定；本基金管理人直销柜台每个基金账户首次最低申购金额、单笔

申购最低金额均为1元人民币；通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时，

最低申购金额、定投最低金额均为1元人民币。转换转入及定投的起点设置与申

购相同。

2、A类份额：基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于0.1

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份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余

额不足0.1份的，在赎回时需一次全部赎回。销售机构另有规定单笔最低赎回份

额高于0.1份的，从其规定。转换转出下限设置与赎回相同。C类份额：基金份额

持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于0.1份基金份额。基金份额持

有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足0.1份的，在赎回

时需一次全部赎回。销售机构另有规定单笔最低赎回份额高于0.1份的，从其规

定。转换转出下限设置与赎回相同。E类份额：基金份额持有人在销售机构赎回

时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销

售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。销售机

构另有规定单笔最低赎回份额高于1份的，从其规定。转换转出下限设置与赎回

相同。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请

参见更新的招募说明书或相关公告。

4、基金管理人可以规定基金总规模上限、当日申购金额上限，具体规定请

参见更新的招募说明书或相关公告。

5、基金管理人可以规定单个投资人当日申购金额上限，具体规定请参见更

新的招募说明书或相关公告。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额等数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。

7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，

具体请参见相关公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费

投资人在申购A类基金份额时支付申购费用。C类基金份额和E类基金份额

不收取申购费用。投资人可以多次申购本基金。

（1）本基金A类基金份额的申购费率如下：

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申购金额（M）  申购费率  

M＜100万元  1.50%  

100万元≤M＜200万元  1.20%  

200万元≤M＜500万元  0.80%  

M≥500万元  每笔1000元  

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要

用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

（2）C类基金份额和E类基金份额申购费

本基金C类基金份额和E类基金份额申购费率为0。

2、赎回费

（1）A类基金份额赎回费

本基金A类基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时

间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金A类基金份额的赎回费率如下：

持有期限（N）  费率  

N ＜ 7日  1.5%  

7日≤N＜30日  0.75%  

30日≤N＜1年  0.50%  

N ≥ 1年  0  

注：1年=365日。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的

基金份额所收取赎回费，赎回费并全额计入基金财产；对持有期不少于7日的基

金份额所收取赎回费，赎回费总额的25%归入基金财产，未归入基金财产的部分

用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

（2）C类基金份额赎回费

本基金C类基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时

间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金C类基金份额的赎回费率如下：

持有期限（N）  费率  

建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）

N  1.5%  

7 日 ≤ N  0.5%  

N ≥ 30日  0  

赎回费用全额进入基金财产。

（3）E类基金份额赎回费

本基金E类基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时

间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金E类基金份额的赎回费率如下：

费用种类  持有期限（N）  费率  

赎回费率  N  1.50%  

N ≥ 7日  0  

赎回费用全额进入基金财产。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市

场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动

期间，按相关监管部门要求履行相关手续后，基金管理人可以适当调低基金申购

费率或基金赎回费率并另行公告。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆

动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规则遵循相关法律

法规以及监管部门、自律规则的规定。

七、申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

申购本基金基金份额的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购

费）。

（1）A类申购份额的计算方式如下：

1）申购费用适用比例费用时，

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

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申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值

2）申购费用适用固定金额时，

申购费用＝固定金额

净申购金额＝申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值

（2）C类基金份额的的计算方式如下：

申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值

（3）E类基金份额的的计算方式如下：

申购份额＝申购金额/申购当日E类基金份额净值

上述计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。

例一：某投资人投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日基金份

额净值为1.0500元，则可得到的A类基金份额为：

净申购金额=50,000/（1+1.50%）=49,261.08元

申购费用=50,000-49,261.08=738.92元

申购份额=49,261.08/1.0500=46,915.31份

即：投资人投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日的基金份额

净值为1.0500元，则其可得到46,915.31份A类基金份额。

例二：某投资人投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日基金

份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：

申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份

即：投资人投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金

份额净值为1.0500元，则其可得到47,619.05份C类基金份额。

例三：某投资人投资5万元申购本基金的E类基金份额，假设申购当日基

金份额净值为1.0500元，则可得到的E类基金份额为：

申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份

即：投资人投资5万元申购本基金的E类基金份额，假设申购当日E类基

金份额净值为1.0500元，则其可得到47,619.05份E类基金份额。

2、赎回金额的计算

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基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回金额为

赎回总金额扣减赎回费用。赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

赎回金额=赎回总金额-赎回费用

上述结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失

由基金财产承担。

例一：某投资人赎回本基金10,000份A类基金份额，持有时间为180日，

则适用赎回费率为0.50%，假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480元，则其可

得净赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480元

赎回费用＝11,480×0.50%＝57.40元

净赎回金额＝11,480－57.40＝11,422.60元

即：投资人赎回本基金10,000份A类基金份额，假设赎回当日A类基金份

额净值为1.1480元，持有时间为180日，适用的赎回费率为0.5%，则可得到的

净赎回金额为11,422.60元。

例二：某投资人赎回本基金10,000份C类基金份额，假设持有期大于30天，

则赎回适用费率为0%，假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，则其可得

净赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480元

赎回费用＝11,480×0%＝0元

赎回金额＝11,480－0＝11,480.00元

即：投资人赎回本基金10,000份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份

额净值为1.1480元，持有期大于30日，适用的赎回费率为0，则可得到的净赎

回金额为11,480.00元。

例三：某投资人赎回本基金10,000份E类基金份额，假设持有期大于7天，

则赎回适用费率为0%，假设赎回当日E类基金份额净值为1.1480元，则其可得

净赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480元

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赎回费用＝11,480×0%＝0元

赎回金额＝11,480－0＝11,480.00元

即：投资人赎回本基金10,000份E类基金份额，假设赎回当日E类基金份

额净值为1.1480元，持有期大于7日，适用的赎回费率为0，则可得到的净赎回

金额为11,480.00元。

3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日各类基金份额的基金份额净值

在当天收市后分别计算，并在T+1日内分别公告。遇特殊情况，经中国证监会同

意，可以适当延迟计算或公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的全部或部分申购申

请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作；

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的

活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托

管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措

施；

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值；

4、接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时；

5、本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接

受申购可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时；

6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；

7、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单

一投资者单日或单笔申购金额上限、单一投资人累计持有份额上限的情形；

8、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统

或基金会计系统无法正常运行；

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9、基金管理人接受某笔或者某些申购或基金转换入申请有可能导致单一投

资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者变相规避前

述50%比例要求的情形时；

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述（第4、7、9项除外）暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接

受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申

购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项将退还

给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的

资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不

确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值并采取延缓支

付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施；

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值；

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；

5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金

管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；

如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合

同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受

理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的

办理并公告。

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十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户

赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部

分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，

将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日

未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并

处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此

类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未

能赎回部分作自动延期赎回处理。

若本基金发生巨额赎回、在单个基金份额持有人超过上一日基金总份额20%

以上的赎回申请的情形下，基金管理人有权对于该基金份额持有人当日超过上一

日基金总份额20%以上的那部分赎回申请进行延期办理，对于该基金份额持有人

其余赎回申请部分，基金管理人有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延

期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基

金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申

请将被撤销。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管

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理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支

付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方

法，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净

值。

3、如果发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的

时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登

重新开放申购或赎回的公告，并公告最近1个工作日的各类基金份额净值；也可

以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发

布重新开放的公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

提前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户或者按

照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情

况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

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会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十四、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

十六、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、

冻结方式按照基金登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产

生的权益按照法律法规及国家有权机关的要求以及基金登记机构业务规定来处

理。

十七、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十八、其他业务

在相关法律法规允许的条件下，基金登记机构可依据其业务规则，受理基金

份额质押等业务，并收取一定的手续费用。

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第九部分基金的投资

一、投资目标

本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础

上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、

债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、

分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、货币市场工具（含同

业存单）、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序

后，可以将其纳入投资范围。

本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的

80%，投资于中证1000指数成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比

例不低于80%；本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值，合计（轧差

计算）占基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴

纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

三、投资策略

本基金采用指数增强型投资策略，以中证1000指数作为基金投资组合的标

的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础

上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟

踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标的指数

的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪

偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、

跟踪误差进一步扩大。

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1、资产配置策略

本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市场政策、

资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在

本基金的投资范围内进行适度动态配置，在控制与目标指数的跟踪误差的前提

下，力争获得与所承担的主动风险相匹配的超额收益。

2、股票投资组合策略

本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合，并通过事

先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，严格将跟踪误差控制在规定

范围内，控制与标的指数主动偏离的风险。

（1）指数增强策略

1）成份股权重优化增强策略。本基金在严格控制跟踪误差、跟踪偏离度的

前提下，进行宏微观经济研究，综合运用GARP策略、建信多因子选股模型等量

化投资技术，深入分析成份股的估值水平、公司业绩增长情况、资产盈利水平和

财务状况及股票市场交易情况等，在考虑交易成本、流动性、投资比例限制等因

素并结合基金管理人对市场研判后，将适度超配价值被低估的正超额收益预期的

成份股以及低配或剔除价值被高估的负超额收益预期的成份股。

2）非成份股优选增强策略。本基金将依托公司投研团队的研究成果，综合

采用建信多因子选股模型等数量化投资技术和深入调查研究相结合的研究方法，

自下而上精选部分成份股以外的股票作为增强股票库，力争在最佳时机选择增强

股票库中估值合理、基本面优良且具有持续成长潜力的股票进行适度的优化配

置，以获取超额收益。

①行业精选

各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根本因

素，本基金通过对各行业竞争结构、行业成长空间、行业周期性及景气程度、行

业主要产品或服务的供需情况、上市公司代表性、行业整体相对估值水平等因素

或指标的综合评估，精选行业景气周期处于拐点或者行业景气度处于上升阶段的

相关产业，在行业内部进行个股选择。

②个股精选

A、价值分析

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价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。健康的品质是公司未来持续

成长的良好基础，也可以提高公司的抗风险能力，因此本基金对上市公司的价值

分析首先将分析公司的品质，着重对公司进行财务分析，考察每股收益率（EPS）、

净资产收益率（ROE）、市盈率（PE）、市净率（PB）、市销率（PS）等指标，另

外将根据上市公司所处行业景气度及其在行业中的竞争地位等多方面的因素进

行综合评估，挖掘上市公司的投资价值。

B、成长性分析

对于成长性分析，本基金将重点关注企业的持续增长潜力，对公司内部因素

进行深刻理解和分析，挖掘上市公司保持高成长性和业绩增长的驱动因素（如公

司治理结构、商业盈利模式、核心竞争力等），深入分析这些驱动因素是否具有

可持续性，从而优选出竞争力优良、成长潜力高于平均水平的上市公司。本基金

选取的成长性指标主要包括：销售收入增长率、每股收益增长率、净利润增长率、

主营业务增长率、PEG等。

3）多因子选股模型。本基金基于多因子选股模型攫取相对业绩基准的超额

收益。多因子模型可以从全方位去评估一只个股的优劣，所包含的因子涵盖综合

财务因子、综合动量因子和情绪因子这三大方面。其中综合财务因子包括企业的

成长、质量、财务指标等方面，综合动量因子覆盖动量、市场相关性、波动率、

流动性等方面，情绪因子包含估值和分析师情绪等因素。在按照因子类别分析的

基础上，本基金利用统计分析建立单个因子与未来超额回报的关系，寻找对未来

股票收益有显着预测能力的因子，筛选出不同市场环境下的有效因子，通过对因

子进行动态调整做到对投资组合的及时调整和对市场的有效把握。本基金利用挑

选出的有效因子构建多因子选股模型，计算出个股在这些因子上的综合得分。本

基金密切关注并分析个股的综合得分情况，择优选取基本面优良、契合市场或行

业轮动特点等具有稳定业绩回报和投资价值的股票。

（2）组合调整策略

1）定期调整

本基金将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪

调整，达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。

2）不定期调整

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①与指数相关的调整

根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配、各类限售股获得流通

权等原因而需要进行成份股权重调整时，本基金将参考标的指数最新权重比例，

进行相应调整。

②限制性调整

根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按标的指

数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将对其进行实时

的被动性卖出调整，并相应地对其他资产或个股进行微调，以保证基金合法规范

运行。

③根据申购和赎回情况调整

本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，制定交易策略以

应对基金的申购赎回，从而有效跟踪标的指数。

④其他调整

根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊

原因发生相应变化的，本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整，

最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。

（3）跟踪误差、跟踪偏离度控制策略

本基金为指数增强型基金，将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超额

收益，同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。

因此，本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度，每月末定期分析基

金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪

偏离度管理方案，实现有效控制跟踪误差。

3、债券投资策略

本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据

需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下管理策略：

（1）久期调整策略

根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，提高组合久期，以获得债

券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，降低组合久期，以规避债券价格下

跌的风险。

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（2）收益率曲线配置策略

在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、

哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短

期债券的相对价格变化中获利。

（3）债券类属配置策略

根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间的

相对投资价值分析，增持价值被相对低估的类属债券，减持价值被相对高估的类

属债券，借以取得较高收益。其中，随着债券市场的发展，基金将加强对公司债、

可转债、资产支持证券等新品种的投资，主要通过信用风险、内含选择权的价值

分析和管理，获取适当的超额收益。

（4）个券精选策略

个券精选策略指基于对信用质量、期限和流动性等因素的考察，重点关注具

有以下特征的债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善、期

权价值被低估，或者属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。通过深入研究，

发掘这些具有较高当期收益率或者较高升值潜力的债券，可为投资者创造超额投

资回报。

4、股指期货投资策略

本基金进行股指期货投资的目的是对股票组合进行套期保值，控制组合风

险，达到在有效跟踪标的指数的基础上，力争实现高于标的指数的投资收益和基

金资产的长期增值。本基金将采取以下步骤开展组合资产的套期保值。

（1）确定套期保值目标现货组合、期限以及交易方向

套期保值的目标现货组合是指需要进行套期保值的股票资产，这部分资产可

以是基金持有或者将要持有的所有股票资产，也可以是部分股票资产。本基金将

通过对国内外宏观经济运行趋势、财政以及货币政策、市场资金供需状况、股票

市场估值水平、固定收益类资产收益水平等因素进行分析，结合对股票头寸的流

动性、风险程度等因素的测评，以确定需要进行套期保值的股票组合和套期保值

期限。

根据期货合约的交易方向不同，套期保值分为两类：买入套期保值、卖出套

期保值。买入套期保值（又称多头套期保值）是在期货市场买入期货合约，用期

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货市场多头对冲现货市场上行风险，主要用于降低基金建仓期股票价格大幅上涨

的风险；卖出套期保值（又称空头套期保值）是在期货市场中卖出期货合约，用

期货市场空头对冲现货市场的下行风险，以规避基金运作期间股票价格下跌的风

险。本基金将根据实际需要确定交易方向。

（2）选择股指期货合约开仓种类

在期货合约选择方面，本基金将遵循品种相同或相近以及月份相同或相近的

原则。如果市场上存在以不同指数为标的的股票指数期货，则将选择与目标现货

组合相关性较强的指数为标的的股票指数期货进行套期保值。本基金将综合权衡

所承担的基差风险、合约的流动性以及展期成本等因素，确定最有利的合约或者

合约组合进行开仓。

（3）根据最优套期保值比例确定期货头寸

本基金将通过最优套期保值比例来确定期货头寸，以当前投资组合和目标投

资组合的差与期货标的指数之间的β系数作为最优套期保值比例。

（4）初始套期保值组合的构建及调整

计算得到最优的套期保值比例后，本基金将其转换为具体的期货合约数，计

算得到合约数量后，本基金根据选择的股指期货合约开仓种类构建套期保值组

合。

（5）合约的展期

当标的指数期货存在两种及两种以上近月合约时，本基金将利用各类近期合

约的择机转换策略从而获取一定的套保收益，原则上本基金将以基差的大小程度

作为合约转换的主要依据。

（6）动态调整

本基金将基于现货组合市值、股票组合β值的变动情况，动态确定套期保值

过程中的最优套期保值比例，并适时对组合中的期货头寸进行调整。

因此本基金将根据目标资产β值的稳定性和调整成本，设定一定的阀值，当

套期保值比例变化率超过该阀值时，调整期货合约数，以达到较好的套期保值效

果。

5、权证投资策略

本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其

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合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、

流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当

期收益。

6、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把

握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性

管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

7、转融通证券出借策略

基金管理人遵守审慎经营原则运用基金财产参与转融通证券出借业务，加强

转融通证券出借业务信用风险管理，分析市场情况、投资者类型与结构、历史申

赎数据、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、期限和比例，

分散出借期限与借券证券公司的集中度。本基金通过约定申报方式参与出借业务

的，基金管理人将对借券证券公司的偿付能力等进行尽职调查与和准入管理，对

不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，借券证券公司最近1

年的分类结果应为A类。

8、存托凭证投资策略

本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存

托凭证的投资。

9、其他金融衍生产品的投资策略

本基金将根据公募基金的特点和要求，结合该类金融衍生产品的特征，在进

行充分风险控制和遵守法律法规的前提下，制定合适的投资策略，以控制并降低

投资组合风险，提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目

标。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%，投资于中证1000

指数成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金

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持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，

但完全按照指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%，但完全按照指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制；

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的

10%；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资

产净值的0.5%；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（15）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：

在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不

得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年

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以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）

等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票

总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖

出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的

有关约定；

（16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1

年，债券回购到期后不得展期；

（17）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放

期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司

可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的

可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%，但完全按照指数的构成比

例进行投资的部分不受前述限制；

（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性

受限资产的投资；

（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（20）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：

①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以

上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

②参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的

50%；

③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平

均计算。

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因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（12）、（18）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、

上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合

上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监

会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

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法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止行为，如适用于本基金，基

金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为

准。

五、标的指数和业绩比较基准

（一）标的指数

中证1000指数

（二）编制方案

1、样本空间同中证全指指数的样本空间。

2、选样方法

（1）剔除样本空间内中证800指数样本及过去一年日均总市值排名前300

名的证券；

（2）将样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除

排名后20%的证券；

（3）将样本空间内剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取

排名在1000名之前的证券作为指数样本。

（三）指数信息查询

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网

址：www.csindex.com.cn。

（四）业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：中证1000指数收益率×95%+银行活期存款税后利

率×5%。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基

金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方

案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同

等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

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人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作。

若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指

数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人

同意后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。

六、风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债

券型基金、混合型基金。

七、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023

年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保

证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2023年6月30日止，本报告中财务资料未经

审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1   权益投资   1,480,318,008.21  84.59  

 其中：股票   1,480,318,008.21  84.59  

2  基金投资   -  -  

3   固定收益投资   -  -  

 其中：债券   -  -  

       资产支持证券   -  -  

4   贵金属投资   -  -  

5   金融衍生品投资   -  -  

6   买入返售金融资产   -  -  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产   -  -  

7   银行存款和结算备付金合计   243,036,587.12  13.89  

8  其他资产   26,605,375.28  1.52  

9  合计   1,749,959,970.61  100.00  

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例(%)  

A   农、林、牧、渔业   4,855,956.00  0.28  

B   采矿业   49,454,601.17  2.86  

C   制造业   738,434,764.85  42.65  

D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   18,230,818.00  1.05  

E   建筑业   19,189,760.00  1.11  

F   批发和零售业   42,865,481.20  2.48  

G   交通运输、仓储和邮政业   22,604,209.00  1.31  

H   住宿和餐饮业   -  -  

I   信息传输、软件和信息技术服务业   181,576,504.16  10.49  

J   金融业   30,184,492.00  1.74  

K   房地产业   29,108,754.00  1.68  

L   租赁和商务服务业   5,516,268.00  0.32  

M   科学研究和技术服务业   25,589,879.75  1.48  

N   水利、环境和公共设施管理业   6,147,880.00  0.36  

O   居民服务、修理和其他服务业   -  -  

P   教育   -  -  

Q   卫生和社会工作   -  -  

R   文化、体育和娱乐业   40,357,420.00  2.33  

S   综合   6,157,531.00  0.36  

 合计   1,220,274,319.13  70.48  

（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例(%)  

A   农、林、牧、渔业   -  -  

B   采矿业   4,876,147.00  0.28  

C   制造业   189,323,832.65  10.93  

D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   4,986,989.47  0.29  

E   建筑业   10,791,310.80  0.62  

F   批发和零售业   69,029.20  0.00  

G   交通运输、仓储和邮政业   1,708,552.76  0.10  

H   住宿和餐饮业   -  -  

I   信息传输、软件和信息技术服务业   16,289,781.77  0.94  

J   金融业   2,389,728.00  0.14  

K   房地产业   2,684,745.00  0.16  

L   租赁和商务服务业   -  -  

M   科学研究和技术服务业   1,485,880.00  0.09  

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N   水利、环境和公共设施管理业   22,566.57  0.00  

O   居民服务、修理和其他服务业   -  -  

P   教育   -  -  

Q   卫生和社会工作   23,782.86  0.00  

R   文化、体育和娱乐业   25,391,343.00  1.47  

S   综合   -  -  

 合计   260,043,689.08  15.02  

（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名

股票投资明细

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  

1  600583  海油工程  3,800,100  22,230,585.00  1.28  

2  688173  希荻微  789,444  18,062,478.72  1.04  

3  601801  皖新传媒  1,820,100  17,090,739.00  0.99  

4  000048  京基智农  841,400  16,424,128.00  0.95  

5  600675  中华企业  5,351,900  15,788,105.00  0.91  

6  300821  东岳硅材  1,611,300  15,694,062.00  0.91  

7  300767  震安科技  564,900  14,325,864.00  0.83  

8  002158  汉钟精机  551,127  13,756,129.92  0.79  

9  002636  金安国纪  1,476,300  13,626,249.00  0.79  

10  000885  城发环境  1,008,600  13,424,466.00  0.78  

（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名

股票投资明细

序号  股 票代码  股 票名称  数 量（股）  公 允价值（元）  占 基金资产净值比例（％） 

1  300515  三德科技  737,200  11,883,664.00  0.69 

2  688021  奥福环保  416,369  10,792,284.48  0.62 

3  601800  中国交建  988,000  10,779,080.00  0.62 

4  603289  泰瑞机器  943,100  10,581,582.00  0.61 

5  688081  兴图新科  551,206  10,566,619.02  0.61 

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

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无。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

无。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

无。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码   名称   持仓量（买/卖）   合约市值(元)   公允价值变动（元）   风险说明   

IM2307  IM2307  24  31,559,040.00  639,800.00  -  

IM2309  IM2309  77  100,660,560.00  1,553,160.00  -  

公允价值变动总额合计（元）   2,192,960.00  

股指期货投资本期收益（元）   -5,652,599.58  

股指期货投资本期公允价值变动（元）   1,540,640.00  

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货的主要目的是套期保值。报告期间，本基金主要采用了

多头套保的策略，通过买入股指期货多头调节产品的权益风险暴露，同时降低频

繁交易股票带来的成本。本基金综合考虑对应标的指数不同合约的期限、基差和

流动性的情况并进行配置。本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响较小，

并符合既定的投资政策和投资目标。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金投资国债期货的投资政策

无。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

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（3）本期国债期货投资评价

无。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查

和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

（3）其他资产构成

序号  名称  金额（元）  

1   存出保证金   16,401,305.17  

2   应收证券清算款   5,691,727.16  

3   应收股利   -  

4   应收利息   -  

5   应收申购款   4,512,342.95  

6   其他应收款   -  

7  其他   -  

8  合计   26,605,375.28  

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

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第十部分基金的业绩

基金业绩截止日为2023年6月30日。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在

作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信中证1000A：

     阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

自基金合同生效之日至2018年12月31日  0.32%  0.04%  -8.18%  1.37%  8.50%  -1.33%  

2019年1月1日—2019年12月31日  32.75%  1.42%  24.44%  1.49%  8.31%  -0.07%  

2020年1月1日—2020年12月31日  34.34%  1.63%  18.57%  1.64%  15.77%  -0.01%  

2021年1月1日—2021年12月31日  32.24%  1.18%  19.52%  1.15%  12.72%  0.03%  

2022年1月1日—2022年12月31日  -12.74%  1.57%  -20.49%  1.51%  7.75%  0.06%  

2023年1月1日—2023年6月30日  9.72%  0.87%  4.87%  0.84%  4.85%  0.03%  

自基金合同生效-2023年6月30日  126.51%  1.39%  35.02%  1.40%  91.49%  -0.01%  

建信中证1000C：

     阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差 ①－③  ②－④  

建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）

    ④    

自基金合同生效之日至2018年12月31日  0.07%  0.01%  -8.18%  1.37%  8.25%  -1.36%  

2019年1月1日—2019年12月31日  32.51%  1.42%  24.44%  1.49%  8.07%  -0.07%  

2020年1月1日—2020年12月31日  33.81%  1.63%  18.57%  1.64%  15.24%  -0.01%  

2021年1月1日—2021年12月31日  31.71%  1.18%  19.52%  1.15%  12.19%  0.03%  

2022年1月1日—2022年12月31日  -13.10%  1.57%  -20.49%  1.51%  7.39%  0.06%  

2023年1月1日—2023年6月30日  9.51%  0.87%  4.87%  0.84%  4.64%  0.03%  

自基金合同生效-2023年6月30日  122.41%  1.39%  35.02%  1.40%  87.39%  -0.01%  

建信中证1000E：

     阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

自基金合同生效之日至2021年12月31日  1.23%  1.16%  1.62%  1.14%  -0.39%  0.02%  

2022年1月1日—2022年12月31日  -13.09%  1.57%  -20.49%  1.51%  7.40%  0.06%  

2023年1月1日—2023年6月30日  9.52%  0.87%  4.87%  0.84%  4.65%  0.03%  

自基金合同生效-2023年6月30日  -3.64%  1.34%  -15.26%  1.30%  11.62%  0.04%  

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第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和

基金应收款项以及其他资产所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、

基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账

户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

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第十二部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、资产支持证券和银行存款

本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），

以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近

交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大

事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了

重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种

的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

2、交易所上市交易的固定收益品种的估值

（1）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除

外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估

值机构由基金管理人与托管人另行协商约定；

（2）对在交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值

技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含

的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济

环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参

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考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价

值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交

易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管

机构或行业协会有关规定确定公允价值。

4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，选取

第三方估值机构提供的价格数据估值。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

6、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算

价估值。

7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。

8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

9、本基金参与转融通证券出借业务的，将按法律法规或参照行业协会的相

关规定进行估值。

10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

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根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任，

因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍

无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公

布。

四、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当

日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，

由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定

公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，

将基金资产净值和各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无

误后，由基金管理人按约定对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生估值错误

时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

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时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

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（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利

益的原则进行协商。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托

管人协商确认后，决定暂停基金估值时；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责

进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各

类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发

送给基金管理人，由基金管理人按规定对各类基金份额净值予以公布。

八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或证券、期货交易所或登记结算公司等机构发送的

数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措

施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和

基金托管人可以免除赔偿责任，但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的

措施消除或减轻由此造成的影响。

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第十三部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、每年第三季度最后一个工作日，若本基金每份基金份额可供分配利润大

于零，则以该日为收益分配基准日进行收益分配，每份基金份额基金收益分配比

例不低于该次每份基金份额可供分配利润的10%。若《基金合同》生效不满3个

月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选

择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A类、C类和E类基金份额持有人

可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一

种分红方式；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和E类基金

份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同

一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基

金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介上公告。

四、收益分配方案

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基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时

间不得超过15个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用

时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份

额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

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第十四部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、各类基金份额的基金销售服务费；

4、基金合同生效后的标的指数使用许可费；

5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券/期货交易、结算费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、基金的账户开户费用、账户维护费用；

11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与

基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中

一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

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E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与

基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中

一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

3、各类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和E类基金份额的销

售服务费年费率均为0.4%。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H为各类基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日各类基金份额基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人

与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产

中一次性划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公

休日等，支付日期顺延。

4、基金的指数使用许可费

本基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证

指数有限公司支付标的指数许可使用费。指数许可使用费在通常情况下按前一日

基金资产净值的0.016%的年费率计提，收取下限为每季度人民币10000元，计

费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。指数许可使用费的计算方法如

下：

H=E×0.016%÷当年天数

H为每日应付的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

指数许可使用费每日计算，逐日累计，每季度支付一次。经基金管理人与基

金托管人核对一致后，由基金托管人于每年1月、4月、7月、10月，从基金财

产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数许可使用费。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式

等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理

人应及时按照《信息披露办法》的规定在规定媒介进行公告。此项变更无需召开

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基金份额持有人大会。

上述“一、基金费用的种类”中第5－11项费用，根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

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第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方，基金托管人承担复核责任；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度

披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以托管协议约定方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

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第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、

报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网

站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同

约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信

息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文

本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

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公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大

利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生

重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指

定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定

网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登

载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在

基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管

协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）基金合同生效公告

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基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金

合同生效公告。

基金合同生效公告中应说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管

理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限

等情况。

（四）基金净值信息

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至

少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份

额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年

度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申

购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金销售

机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并

将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度

报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊

上。

基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基

金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、

期限及期间的变动情况。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报

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告或者年度报告。

本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资

产情况及其流动性风险分析等。

基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总

份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报

告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份

额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的

特殊情形除外。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有

关规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金合同终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

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重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提

方式和费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、本基金发生涉及申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项；

22、本基金变更标的指数

23、本基金推出新业务或服务；

24、采用摆动定价机制进行基金估值时；

25、调整基金份额类别设置；

26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。

（八）澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可

能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持

有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将

有关情况立即报告中国证监会。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并按照《信

息披露办法》予以公告。

（十）清算报告

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基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（十一）基金投资股指期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标等。

（十二）基金投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资

产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金

管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值

占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资

产支持证券明细。

（十三）参与转融通证券出借业务的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露参与转融通证券出借业务的情况，包括投资策略、业务开展情

况、损益情况、风险及管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业

务发生的重大关联交易事项做详细说明。

（十四）中国证监会规定的其他信息

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规定和基金合

同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申

购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算

报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电

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子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会电子披露网站报送拟披露的基金信

息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不

得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

息：

1、不可抗力；

2、发生暂停估值的情形；

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

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第十七部分风险揭示

一、市场风险

本基金投资于证券市场，由于整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格

产生影响从而形成风险，主要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对证

券市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风险。

2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券

的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动，同时也影响

到证券市场资金供求状况，以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述变化

将直接影响证券价格和本基金的收益。

4、购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨

胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。

二、债券收益率曲线变动风险

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险。

三、再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上

升带来的价格风险互为消长。

四、投资资产支持证券风险

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产

支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金管理

人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注

包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的

各项风险。

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五、信用风险

信用风险指债券发行人或存款银行出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债

券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手

因违约而产生的证券交割风险。

六、流动性风险

本基金的流动性风险主要体现在基金管理人未能以合理价格及时变现基金

资产以支付投资人赎回款项的风险。

1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金为股票型指数增强基金。在投资方向与投资比例方面，本基金持有的

股票市值和买入、卖出期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为不

低于80%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的80%，投资于中证1000指

数成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金拟投

资的市场和拟投资的投资标的都具有较高的流动性，在正常情况下，其开放日开

放申购赎回的机制安排、分散化投资的制度安排等可以满足本基金日常的投资管

理需要及应对赎回的资金调拨需求。但在极端的、特殊的市场情况下，若所投资

的市场普遍面临流动性风险，本基金投资标的的流动性风险也将在一定程度上影

响本基金的资产变现能力及赎回款项支付能力。

2、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

本基金为开放式基金，投资人可以在本基金的申购、赎回开放日申请申购或

赎回本基金。但在极端的、特殊的市场情况下可能无法满足投资人的日常申购及

赎回申请。如在接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影

响、基金资产估值存在重大不确定性等特殊情形时，可能无法满足投资人的申购

申请；在本基金发生巨额赎回、单个基金份额持有人赎回比例过高、基金资产估

值存在重大不确定性等情形时，可能出现包括但不限于暂停赎回、赎回申请比例

确认、延期办理赎回申请、延缓支付赎回款项等情况，这将无法及时满足投资人

的资产变现需求。

巨额赎回为开放式基金特有的风险，在本基金发生巨额赎回时，基金管理人

可能采用延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、摆动

定价等具体措施对赎回申请进行适度调整。

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3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响等

当本基金发生巨额赎回，且基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或

认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较

大波动等情形时，基金管理人可对部分赎回申请延期办理；当本基金发生暂停估

值、基金资产估值存在重大不确定性、连续巨额赎回等情形时，基金管理人可暂

停赎回或延缓支付赎回款项；当本基金遭遇大额申购赎回时，基金管理人可以通

过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申

购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响。上述流动

性风险管理工具可能导致投资人的赎回申请无法得到及时确认、赎回款项无法得

到及时支付、赎回价格因摆动定价机制存在更多的不确定性等情形。

七、基金管理风险

基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括以

下几种：

1、管理风险

在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能

等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断

而产生的风险。

2、交易风险

由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的执

行产生偏差或错误，或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，事后

也未能及时通知相关人员或部门，导致基金利益的直接损失。

3、运营风险

由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况

而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操作风

险，或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。

4、道德风险

因业务人员道德行为违规产生的风险，如内幕交易，欺诈行为等。

八、本基金特有的风险

1、被动跟踪指数的风险

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（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整

个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

（2）替代投资风险

在某些情况下（包括指数成份股投资受限制、市场流动性不足等）导致本基

金无法投资或者获得足够数量的某种或几种股票时，基金管理人将运用替代投资

策略，如买入同行业指数成份股、备选成份股或非成份股等，力求降低基金跟踪

偏离度，但无法消除由此引起的基金收益率与业绩比较基准之间的偏离及相应的

风险。

（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可

能使基金的跟踪误差控制未达约定目标：

1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整

中产生跟踪偏离度与跟踪误差；

2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的

权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；

3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组

合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；

4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，

使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；

5）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的

水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而

影响本基金对标的指数的跟踪程度；

6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中

个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、

对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变

动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

2、主动增强投资的风险

根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指

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数的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换

或者增加一些非成份股、以及投资股指期货进行套期保值等。这种基于对宏观面、

基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一定的不确

定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。

本基金采用量化模型构造股票投资组合，但并不基于量化策略进行频繁交

易。本基金投资过程中多个环节将依赖于量化模型，存在量化模型失效导致基金

业绩表现不佳的风险。

3、本基金在套期保值过程中有可能出现的风险

（1）基差风险

基差的存在主要归因于股指期货的理论价格与标的股票指数价格的不同。影

响股指期货理论价格的因素有三个：标的股票指数价格、无风险收益率和股票指

数的股息率。在股指期货交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差

风险。

（2）股指期货的流动性风险

股指期货的流动性风险可分为两种：一种可称作流动量风险；另一种可称为

资金量风险。

流动量风险是指期货合约无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险，这种

风险通常在市场出现某种极端行情时容易发生。通常以市场的广度和深度来衡量

股指期货市场的流动性。市场的广度是指市场参与者的类型复杂程度。如果买卖

双方在既定价格水平下均要受到成交量的限制，那么市场就是狭窄的。深度是指

市场对大额交易需求的承接能力，如果追加数量很小的需求，可以使价格大幅度

上涨，那么市场就缺乏深度；如果数量很大的追加需求对价格没有太大的影响，

那么市场就是有深度的。较高流动性的市场，稳定性也比较高，市场价格更加合

理。

资金量风险即是当投资者的资金无法满足保证金要求时，其持有的头寸面临

被强制平仓的风险。

（3）不完全套期保值策略风险

不完全套期保值是指不完全对冲现货资产的风险头寸，而是适当地调整现货

资产的风险暴露程度而产生的风险。在这种策略下，期货合约市值通常会超过或

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低于现货市值。当期货价格走势与投资者预期相反时，亏损会成倍放大，从而导

致不完全套期保值策略风险。

（4）模型风险

股指期货套期保值中需要计算套期保值比率，套期保值比率计算方法依据不

同的理论有许多计算模型，各种模型有不同的假设前提和取样差异。本基金将利

用模型计算的结果采用动态保值策略，如果市场的变化有别于模型的假设，套期

保值效果可能不够理想并有可能造成一定的损失。

（5）展期风险

股指期货和现货指数的价格存在差异，不同月份的股指期货价格也存在差

异。如果下一个月的合约价格低于交割月合约的价格，由于空单展期需要买回交

割月合约平仓、卖出近月或者远月合约开仓，在此过程中不仅可能由于买高卖低

而出现基差损失，同时还需要承担买卖期货合约时所产生的交易成本。整个交易

过程中可能产生的基差损失和交易成本统称为展期风险。

4、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，或者编制机构退出市场，本基金管理

人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的

标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。投资人将面临更换基

金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金

管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持

有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能

导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

5、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时，基金

可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。在极端情况

下，成份股中停牌股票的比例可能比较大，由于停牌股票在停牌期间的流动性受

限，无法立即变现，可能会导致本基金的流动性风险增加。

6、转融通证券出借风险

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第一，流动性风险，本基金参与转融通证券出借业务后，当出现大额赎回时，

基金将面临因为无法变现资产而无法应对赎回的风险。

第二，信用风险，本基金参与转融通证券出借业务可能会面临证券出借对手

方到期不能归还所借证券，或不能补偿相应权益或费用的风险。

第三，市场风险，本基金参与转融通证券出借业务后，可能面临无法及时处

置证券的市场风险。

7、投资存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所

面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏

损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境

外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风

险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；

存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以

及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在

境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风

险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

九、不可抗力

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理

人、基金托管人、证券交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法

正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成。

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第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份

额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，

并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自

决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

财产清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

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（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。

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第十九部分《基金合同》的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基

金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的

当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事

人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

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（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限

责任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）发起资金提供方持有使用发起资金认购的基金份额的期限自基金合同

生效日起不少于3年；

（10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基

金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的

其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违

反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取

必要措施保护基金投资人的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

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益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融

通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构

或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、非交易过户和定期定额投资等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符

合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定各类

基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

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（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他

人泄露；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料20年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开

资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托

管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向

基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

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（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基

金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金

财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的

其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金

合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，

应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需的其

他账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

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保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定外，不得利用

基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的其他账户，

按照基金合同、托管协议的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、

交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规

定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法

律等外部专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金

管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的

措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以

上；

（12）从基金管理人或其委托的基金登记机构处接收并保存基金份额持有人

名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

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（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任

不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，

基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基

金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、除法律法规和中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一

的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止基金合同，除基金合同另有约定外；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

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要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有

人大会的事项。

2、在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，

不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务

费或调整收费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不

涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的情况下，本基金推出新业务或服务；

（6）基金管理人、销售机构、基金登记机构等在不违反法律法规规定、基

金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下调整有关

基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

（7）在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的情况下，基金管理人调整基金份额类别设置；

（8）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管

理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

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并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前

30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定报刊和

指定网站上公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

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（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决

意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同

和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相

符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

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2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表

决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公

布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金

管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采

用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集

人确定并在会议通知中列明。

4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与

非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通

讯方式开会的程序进行。

（五）议事内容与程序

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1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、

决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律

法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大

会讨论的其他事项。

基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%（含

10%）以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提

交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人

作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

（六）表决

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基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与

其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面

符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾

的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额

总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为

准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

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场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议

时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内

容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调

整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

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大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金

份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公

告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自

决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

财产清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

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（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经

友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员

会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终

局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承

担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不含台湾、香港、澳门地区）

管辖并从其解释。

五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。

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1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授

权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经

中国证监会书面确认后生效。

2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备

案并公告之日止。

3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有

人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。

4、基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构一式两份外，基金管理人、

基金托管人各持有两份，每份具有同等的法律效力。

5、基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

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第二十部分《托管协议》的内容摘要

一、托管协议当事人

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：生柳荣

成立时间：2005年9月19日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、中国证监会证监基金字

[2005]158号

注册资本：人民币2亿元

组织形式:有限责任公司

存续期间：持续经营

电话：010-66228888

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：郑杨

成立日期：1992年10月19日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币293.52亿元

经营期限：永久存续

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1.基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金

投资范围、投资对象进行监督。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、

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债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、

分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、货币市场工具（含同

业存单）、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序

后，可以将其纳入投资范围。

本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的

80%，投资于中证1000指数成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比

例不低于80%；本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值，合计（轧差

计算）占基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴

纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

融资比例进行监督：

1）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%，投资于中证1000指数

成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；

2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持

有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现

金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，

但完全按照指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制；

4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

的10%，但完全按照指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制；

5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产

净值的0.5%；

8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

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金资产净值的10%；

9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

14）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

15）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：

在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不

得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年

以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）

等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票

总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖

出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的

有关约定；

16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

17）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期

的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可

流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可

流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%，但完全按照指数的构成比例

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进行投资的部分不受前述限制；

18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受

限资产的投资；

19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致；

20）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：

①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以

上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

②参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的

50%；

③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平

均计算。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内

上市交易的股票合并计算；

22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第2）、12）、18）、19）、20）项外，因证券、期货市场波动、上市公

司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规

定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定

的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自《基金合同》生效之

日起开始。

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法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

资禁止行为进行监督：

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止行为，如适用于本基金，基

金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为

准。

4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联

投资限制进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人

参与银行间债券市场进行监督。

基金托管人根据基金管理人提供的银行间债券市场交易对手名单进行监督。

基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手的资信风险引起的损

失，基金管理人应当负责向相关责任人追偿。

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6.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对基金银

行存款业务进行监督。

基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究，严格测算与控

制投资银行存款的风险敞口，针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。对

于基金投资的银行存款，由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时，先由基

金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿。如果基金托管人在运作

过程中遵循有关法律法规的规定和《基金合同》的约定监督流程，则对于由于存

款银行信用风险引起的损失，不承担赔偿责任。

7.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

如下所指“流通受限证券”与本协议以及基金合同所指“流动性受限资产”

定义存在不同。就流动性受限资产定义，请参照基金合同的“第二部分:释义”

部分。

基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金

投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动

性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相

关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

（1）本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、

公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包

括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交

易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

（2）基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其

董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金

投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失等问题的应对解决措施，以及

有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提

供基金投资非公开发行股票的相关流动性风险处置预案。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险

采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基

金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转出现困难时，基金管

理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投

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资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理

人原因导致本基金出现损失的，基金托管人不承担任何责任。

（3）基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证

监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以

及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

有关基金投资的流通受限证券应保证登记存管在相关基金名下，基金管理人

负责相关工作的落实和协调，并保证基金托管人能够正常查询。如因流通受限证

券的登记存管不能保证基金托管人正常履行资产保管责任，有关此项基金资产存

管的责任由基金管理人承担。

如基金管理人未遵守相关制度、流动性风险处置方案以及投资额度和比例限

制要求，导致基金出现风险使基金托管人承担连带赔偿责任的，若基金托管人此

前已切实履行监督职责的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

（4）本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于执行投资指令之前

两个工作日将有关资料书面提交基金托管人，并保证向基金托管人提供的有关资

料真实、准确、完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。

上述书面资料包括但不限于：

1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

2）有关非公开发行股票的发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

3）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

4）该基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制

5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关

问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理

人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有

权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充

书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的

风险评估报告等资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝

执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国

证监会。

如基金管理人和基金托管人无法就上述问题达成一致，应及时上报中国证监

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会请求解决。基金托管人履行了本协议规定的监督职责后，不承担任何责任。

(5)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

8.基金托管人对基金投资中期票据的监督责任仅限于依据本协议相关规定

对投资比例和投资限制进行事后监督；除此外，无其它监督责任。如发现异常情

况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管

人进行监督和核查。基金因投资中期票据导致的信用风险、流动性风险，基金托

管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失的，基金托管人不

承担任何责任。

基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法规、

监管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处

置预案，基金管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预

案。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入

确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数

据等进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、

《基金合同》、基金托管协议等有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人

限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向

基金托管人发出回函，进行解释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报

告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本

托管协议对基金业务的监督和核查，对基金托管人发出的书面提示，必须在规定

时间内答复基金托管人并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金

托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基

金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已

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经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》

约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。基金管理人的上述违规

失信行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失，由基金管理人承担。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投

资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，

应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管

人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限

于基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券

账户、期货账户及投资所需其他账、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和

各类基金份额净值、是否根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露

和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管

理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及

时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以

书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进

行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在

限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现基金托管人有重

大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管

人限期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资

料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理

人并改正。

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基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理

人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券经纪机构的固有财产。

2.基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令，

不得自行运用、处分、分配基金的任何财产（基金托管人主动扣收的汇划费除外）。

基金托管人不对处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。

3.基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户、证券账户、期货账

户及投资所需其他账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他

业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

5.对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理

人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达

基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给

基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人

对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合，但对基金财产的损失不承担

责任。

（二）募集资金的验证

募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理

人在具有托管资格的商业银行开设的“建信基金管理有限责任公司基金认购专

户”。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、

基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，

由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报

告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方

为有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金

托管人为基金开立的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基

金托管人收到有效认购资金当日以书面形式确认资金到账情况，并及时将资金到

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账凭证传真给基金管理人，双方进行账务处理。

若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管理人按

规定办理退款事宜。

（三）基金资产托管专户的开立和管理

基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金管

理人合法合规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及托管行的

相关要求，提供开户所需的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的

预留印鉴的印章由基金托管人刻制、保管和使用。

本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人或基金的资产托管专户进

行。基金的资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。除因

本基金业务需要，基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何

银行账户；亦不得使用以基金名义开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂

行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及

银行业监督管理机构的其他有关规定。

（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

1．基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限

公司上海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。

2．基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦

不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。本基金通过证券经

纪机构进行的交易由证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算。

3.基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管

理人负责。

4.基金管理人为基金财产在证券经纪机构开立证券资金账户，用于基金财产

证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清

算，并与基金托管人开立的基金托管账户建立第三方存管关系。证券经纪机构根

据相关法律法规、规范性文件为本基金开立相关资金账户并按照该证券经纪机构

开户的流程和要求与基金管理人签订相关协议。

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5.交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全额

存放在基金管理人为基金开设的证券资金账户中，场内的证券交易资金清算由基

金管理人所选择的证券经纪机构负责。

6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金

托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（五）银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案

《基金合同》生效后，在符合监管机构要求的情况下，基金管理人负责以基

金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行

交易；基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间

市场清算所股份有限公司的有关规定，以本基金的名义分别在中央国债登记结算

有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账

户，并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基金托管人协助基金管理人完

成银行间债券市场准入备案。

（六）其他账户的开设和管理

1、因业务发展而需要开立的其它账户，可以根据《基金合同》或有关法律

法规的规定，经基金管理人和基金托管人协商一致后，由基金托管人负责为基金

开立。新账户按有关规则使用并管理。

2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定

办理。

（七）基金投资银行存款账户的开立和管理

基金投资银行定期存款，基金管理人与基金托管人应比照相关规定，就本基

金投资银行存款业务签订书面协议。

基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订

总体合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。

存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上

加盖预留印鉴及基金管理人公章。

本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，明

确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细

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则。

为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。

基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行建

立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。

（八）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其

中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中

心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办

理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、

灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构

实际有效控制的资产不承担保管责任。

（九）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金

托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与

基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和

基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内

通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应

存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原

件核对一致的并加盖基金管理人公章的合同传真件或复印件，未经双方协商一

致，合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算

日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保

留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担，基金托管人承担复核责任。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，

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因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍

无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公

布。每个工作日，基金管理人应对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金

会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金管理人应于每个工作日交易

结束后计算当日的各类基金份额净值和基金资产净值并以双方认可的方式发送

给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金

管理人，由基金管理人约定对外公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从

其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

（二）基金资产估值

估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法

律法规的规定的约定。

当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允

价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允

价值的价格估值。

（三）估值错误处理

1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额

净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金

托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的

0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到

基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基

金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人

先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿，基金托管人不承担

任何责任。

2.当因基金管理人和基金托管人原因致使基金份额净值计算差错给基金和

基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际

情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

（1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问

题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建

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议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的直接损失，由基金管理人负责

赔付。（2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，

而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明的，在基金份

额净值出错且造成基金份额持有人直接损失的，应根据法律法规的规定对基金份

额持有人或基金支付赔偿金，对于向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额，基

金管理人与基金托管人按照各自收取的管理费和托管费的比例承担相应的责任。

（3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计

算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基

金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的直接损失，

由基金管理人负责赔付。（4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基

金申购或赎回金额等），导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和

基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

3.由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、有关会计制度变化或由

于其他不可抗力原因，致使基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、

合理的措施进行检查，但是仍未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，

基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取

必要的措施消除由此造成的影响。

4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，

以基金管理人计算结果为准。

5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有

通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

（四）暂停估值的情形

1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资

产价值时；

3.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托

管人协商确认后，决定暂停基金估值时；

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4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（四）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同

一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，

对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双

方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时

查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，

暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理

人的账册为准。

（五）基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编

制，应于每月终了后5个工作日内完成。

基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，

更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更

的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金

招募说明书。基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编

制并公告；在会计年度半年终了后两个月内完成中期报告编制并公告；在会计年

度结束后三个月内完成年度报告编制并公告。

基金管理人在5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加

盖公章后，以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在3

个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7

个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复

核，基金托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管

理人。基金管理人在30日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告

提供基金托管人复核，基金托管人在收到后30日内进行复核，并将复核结果书

面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告，在年度报告完成当日，

将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后45日内复核，并将复核

结果书面通知基金管理人。

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基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和

基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为

准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖印鉴或者出具加盖

托管业务部门业务章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人与

基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权

按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确

认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、《基

金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31

日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人

的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和

保管，基金管理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可以

采用电子或文档的形式。保管期限为15年，法律法规或监管部门另有规定的除

外。

在基金托管人编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将每年6月30日、

12月31日的基金持有人名册送交基金托管人，文件方式可以采用电子或文档的

形式并且保证其的真实、准确、完整。基金托管人应妥善保管，不得将持有人名

册用于基金托管业务以外的其他用途。

七、争议解决方式

（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、

澳门特别行政区和台湾地区法律），并从其解释。

（二）双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除

经友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有

效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关双方

均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、

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勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人

的合法权益。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更与终止

1.托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管

协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突，并需经基金管理人、基金

托管人加盖公章或合同专用章以及双方法定代表人或授权代理人签字（或盖章）

确认。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

2.基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本托管协议终止：

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资

产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管

理权；

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

（二）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

财产清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

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（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

6.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

7.基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（三）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（四）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。

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第二十一部分对基金份额持有人的服务

基金管理人秉承“基金份额持有人利益重于泰山”的经营宗旨，不断完善客

户服务体系。基金管理人承诺为客户提供以下服务，并将随着业务发展和客户需

求的变化，积极增加服务内容，努力提高服务品质，为客户提供专业、便捷、周

到的全方位服务。

一、客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费用）

1、自助语音服务

客户服务中心提供每周7天，每天24小时的自动语音服务，内容包括：基

金净值查询、账户信息查询、基金管理人信息查询、基金信息查询等。

2、人工咨询服务

客户服务中心提供每周一至每周五，9：00～17：00的人工电话咨询服务。

3、客户留言服务

投资人可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知基金管理人客服

中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。

二、订制对账单服务

投资者可以通过本公司客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式订制对

账单服务。本公司在准确获得投资者邮寄地址、手机号码及电子邮箱的前提下，

将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对账单：

1、电子邮件对账单

电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电子化

的账单形式。电子对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值、

期间交易明细、分红信息等。我公司在每月度结束后10个工作日内向每位预留

了有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的持有人发送电子对账单。

2、短信对账单

短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电子化

的账单形式。短信对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值等。

我公司在每月度结束后10个工作日内向每位预留了有效手机号码并成功定制短

信对账单服务的持有人发送短信对账单。

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3、纸质对账单

如投资者因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打本公司客服热

线400-81-95533（免长途话费）按"0"转人工服务，提供姓名、开户证件号码或

基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信息无误后，将15

个工作日内为投资者免费邮寄纸质对账单。

三、网站服务（www.ccbfund.cn）

1、信息查询：客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、基金

管理人动态及相关信息等。

2、账户查询：投资人可通过网上“账户查询”服务查询账户信息，查询内

容包括份额查询、交易查询、分红查询、分红方式查询等；同时投资人还可通过

“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。

3、投资流程：直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。

4、单据下载：直销客户可方便快捷地下载各类直销表单。

5、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。

6、常见问题：汇集了客户经常咨询的一些热点问题，帮助客户更好地了解

基金基础知识及相关业务规则。

7、客户留言：通过网上客户留言服务，可将投资人的疑问、建议及联系方

式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。

四、短信服务

若投资人准确完整地预留了手机号码（小灵通用户除外），可获得免费手机

短信服务，包括产品信息、基金分红提示、公司最新公告等。未预留手机号码的

投资人可拨打客服电话或登陆基金管理人网站添加后定制此项服务。

五、电子邮件服务

若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址，可获得免费电子邮件服务，包括

产品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客服电话或登

录基金管理人网站添加后订制此项服务。

六、微信服务

基金管理人通过官方微信等即时通讯服务平台为投资者提供理财资讯及基

金信息查询等服务。投资者可在微信中搜索“建信基金”或者“ccbfund”添加

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关注。

投资者通过基金管理人官方微信可查询基金净值、产品信息、分红信息、理

财资讯等内容。已开立建信基金账户的投资者，将微信账号与基金账号绑定后可

查询基金份额、交易明细等信息。

七、密码解锁/重置服务

为保证投资人账户信息安全，当拨打客服电话或登陆基金管理人网站查询个

人账户信息，输入查询密码错误累计达6次账户即被锁定。此时可致电客服电话

转人工办理查询密码的解锁或重置。

八、客户建议、投诉处理

投资人可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人工坐席、

书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉，客服中心将在两个工作日

内给予回复。

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第二十二部分其他应披露事项

自2022年9月1日至2023年8月31日，本基金的临时公告刊登于《中国

证券报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn等规定媒介。

序号  公告事项  法定披露方式  法定披露日期  

1  关于新增海通证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告  指定报刊和/或公司网站  2023-08-22  

2  关于新增西部证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告  指定报刊和/或公司网站  2023-08-18  

3  关于新增申万宏源证券有限公司等为建信旗下部分基金产品销售机构的公告  指定报刊和/或公司网站  2023-08-03  

4  关于新增银泰证券有限责任公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告  指定报刊和/或公司网站  2023-07-26  

5  关于新增东方证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告  指定报刊和/或公司网站  2023-07-03  

6  建信基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金申购金额起点（包括转换转入、定投）及赎回份额下限（包括转换转出）的公告  指定报刊和/或公司网站  2023-06-08  

7  关于调整旗下部分基金申购金额起点（包括转换转入、定投）及赎回份额下限（包括转换转出）的公告  指定报刊和/或公司网站  2023-05-29  

8  关于新增华西证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告  指定报刊和/或公司网站  2023-05-29  

9  关于调整旗下部分基金申购金额起点（包括转换转入、定投）及赎回份额下限（包括转换转出）的公告  指定报刊和/或公司网站  2023-05-25  

10  关于新增安信证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告  指定报刊和/或公司网站  2023-04-11  

11  关于新增兴业证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告  指定报刊和/或公司网站  2023-03-09  

12  关于增加上海陆享基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告  指定报刊和/或公司网站  2023-03-01  

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13  关于增加博时财富基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告  指定报刊和/或公司网站  2023-02-24  

14  关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金等代销机构的公告  指定报刊和/或公司网站  2023-02-24  

15  关于新增湘财证券为建信旗下部分基金产品销售机构的公告  指定报刊和/或公司网站  2023-02-22  

16  关于更新建信基金旗下公募基金产品适当性风险等级评定结果的公告  指定报刊和/或公司网站  2023-02-15  

17  关于调整旗下部分基金申购（包括转换转入、定投）及赎回（包括转换转出）金额起点的公告  指定报刊和/或公司网站  2023-02-11  

18  关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告  指定报刊和/或公司网站  2023-02-07  

19  关于新增东兴证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告  指定报刊和/或公司网站  2023-02-01  

20  建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金分红公告  指定报刊和/或公司网站  2022-12-15  

21  关于新增国信证券为建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金销售机构的公告  指定报刊和/或公司网站  2022-11-29  

22  建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金暂停及恢复大额申购、转换转入和定投业务的公告  指定报刊和/或公司网站  2022-11-22  

23  建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金分红公告  指定报刊和/或公司网站  2022-10-19  

24  建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金暂停及恢复申购、转换转入和定投业务的公告  指定报刊和/或公司网站  2022-10-18  

25  建信基金管理有限责任公司关于增加泰信财富基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告  指定报刊和/或公司网站  2022-10-11  

26  建信基金管理有限责任公司关于新增宁波银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告  指定报刊和/或公司网站  2022-10-11  

27  关于新增上海攀赢为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告  指定报刊和/或公司网站  2022-09-29  

28  关于新增平安银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告  指定报刊和/或公司网站  2022-09-29  

建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）

29  关于新增济安财富为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告  指定报刊和/或公司网站  2022-09-29  

30  建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入和定投业务的公告  指定报刊和/或公司网站  2022-09-21  

31  关于新增中信证券华南股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告  指定报刊和/或公司网站  2022-09-19  

投资者可通过《中国证券报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn等规定媒介

查阅上述公告。

建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。投资人可在办公时间免

费查阅，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。投资人按上述方式

所获得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告

的内容完全一致。

建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）

第二十四部分备查文件

1、中国证监会准予建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金注册的文

件

2、《建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》

3、《建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议》

4、关于申请募集注册建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金之法律

意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

存放地点：基金管理人、基金托管人处。

查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

建信基金管理有限责任公司

二〇二四年一月


              

                

               建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）.pdf