基金管理人：易方达基金管理有限公司 

基金托管人：申万宏源证券有限公司 

报告送出日期：二〇二三年一月二十日

易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 

 2 

§1  重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

基金托管人申万宏源证券有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。  

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 

§2  基金产品概况 

2.1基金产品概况 

基金简称 易方达中证内地低碳经济主题 ETF联接 

基金主代码 013502 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2022年 4月 7日 

报告期末基金份额总额 49,007,292.98份 

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。 

投资策略 本基金为易方达中证内地低碳经济主题 ETF的联

接基金，主要通过投资于易方达中证内地低碳经济

主题 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将

日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化

跟踪误差控制在 4%以内，主要投资策略包括目标

易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 

 3 

ETF投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、

债券和货币市场工具投资策略、股指期货和股票期

权投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资

业务策略等。 

业绩比较基准 中证内地低碳经济主题指数收益率×95%+活期存

款利率（税后）×5% 

风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，预期风险与预期收益水平

高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本

基金主要通过投资于易方达中证内地低碳经济主

题 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本

基金的业绩表现与中证内地低碳经济主题指数的

表现密切相关。 

基金管理人 易方达基金管理有限公司 

基金托管人 申万宏源证券有限公司 

下属分级基金的基金简

称 

易方达中证内地低碳经

济主题 ETF联接 A 

易方达中证内地低碳经

济主题 ETF联接 C 

下属分级基金的交易代

码 

013502 013503 

报告期末下属分级基金

的份额总额 

40,982,699.65份 8,024,593.33份 

2.1.1目标基金基本情况 

基金名称 

易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券

投资基金 

基金主代码 516070 

基金运作方式 交易型开放式 

基金合同生效日 2021年 4月 15日 

基金份额上市的证券交

易所 

上海证券交易所 

易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 

 4 

上市日期 2021年 4月 23日 

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 

基金托管人名称 申万宏源证券有限公司 

2.1.2目标基金产品说明 

投资目标 

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%

以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 

投资策略 

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的

成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据

标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在

因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份

股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的

其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧

密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离

度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在

2%以内。此外，本基金将以降低跟踪误差和流动性

管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债

券和货币市场工具的投资，同时本基金管理人可投资

具有较高投资价值的资产支持证券。为更好地实现投

资目标，本基金可投资股指期货、股票期权。在加强

风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投

资管理的需要参与转融通证券出借业务。 

业绩比较基准 中证内地低碳经济主题指数收益率 

风险收益特征 

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于

混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为

指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表

现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 

§3  主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 

报告期 

(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 

易方达中证内地低碳

经济主题 ETF联接 A 

易方达中证内地低碳

经济主题 ETF联接 C 

易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 

 5 

1.本期已实现收益 -151,366.00 -36,022.52 

2.本期利润 -2,696,777.65 -466,526.68 

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0692 -0.0609 

4.期末基金资产净值 41,267,536.46 8,056,012.98 

5.期末基金份额净值 1.0070 1.0039 

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后

实际收益水平要低于所列数字。 

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本

期公允价值变动收益。 

3.2 基金净值表现 

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

易方达中证内地低碳经济主题 ETF联接 A： 

阶段 

净值增长

率① 

净值增长

率标准差

② 

业绩比较

基准收益

率③ 

业绩比较

基准收益

率标准差

④ 

①－③ ②－④ 

过去三个

月 

-5.84% 1.65% -6.29% 1.69% 0.45% -0.04% 

过去六个

月 

-21.10% 1.60% -23.08% 1.66% 1.98% -0.06% 

过去一年 - - - - - - 

过去三年 - - - - - - 

过去五年 - - - - - - 

自基金合

同生效起

至今 

0.70% 1.53% -10.09% 1.84% 10.79% -0.31% 

易方达中证内地低碳经济主题 ETF联接 C： 

阶段 

净值增长

率① 

净值增长

率标准差

② 

业绩比较

基准收益

率③ 

业绩比较

基准收益

率标准差

④ 

①－③ ②－④ 

过去三个 -5.92% 1.65% -6.29% 1.69% 0.37% -0.04% 

易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 

 6 

月 

过去六个

月 

-21.23% 1.60% -23.08% 1.66% 1.85% -0.06% 

过去一年 - - - - - - 

过去三年 - - - - - - 

过去五年 - - - - - - 

自基金合

同生效起

至今 

0.39% 1.53% -10.09% 1.84% 10.48% -0.31% 

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较 

易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 

（2022年 4月 7日至 2022年 12月 31日） 

易方达中证内地低碳经济主题 ETF联接 A： 

 

易方达中证内地低碳经济主题 ETF联接 C： 

易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 

 7 

 

注：1.本基金合同于 2022年 4月 7日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一

年。 

2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各

项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资

限制）的有关约定。 

3.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 0.70%，同期业绩比

较基准收益率为-10.09%；C类基金份额净值增长率为 0.39%，同期业绩比较基准收益

率为-10.09%。 

 

§4  管理人报告 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 

姓

名 

职务 

任本基金的基

金经理期限 

证券

从业

年限 

说明 

任职

日期 

离任

日期 

张

湛 

本基金的基金经理，易方

达中证科技 50ETF、易方

达中证军工 ETF（自 2020

年 04月 30日至 2022年

2022-

04-07 

- 13年 

硕士研究生，具有基金从

业资格。曾任易方达基金

管理有限公司数量化投资

研究员、量化研究员、投

易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 

 8 

10月 31日）、易方达中证

全指证券公司 ETF、易方

达中证人工智能主题

ETF、易方达中证万得生

物科技指数（LOF）、易方

达中证军工指数（LOF）

（自 2021年 01月 01日

至 2022年 10月 31日）、

易方达中证全指证券公

司指数（LOF）（自 2021

年 01月 01日至 2022年

10月 31日）、易方达中证

生物科技主题 ETF、易方

达中证新能源 ETF、易方

达中证云计算与大数据

主题 ETF、易方达中证内

地低碳经济主题 ETF、易

方达中证医疗 ETF、易方

达中证物联网主题 ETF、

易方达中证芯片产业

ETF、易方达中证科技 50

联接、易方达中证人工智

能主题 ETF联接、易方达

中证全指证券公司 ETF

联接、易方达恒生科技

ETF（QDII）的基金经理，

易方达恒生科技 ETF

（QDII）（自 2022年 01

月 20日至 2022年 12月

01日）、易方达中证港股

通中国 100ETF、易方达

恒生科技 ETF联接

（QDII）的基金经理助理 

资经理。 

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为

根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”

分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金

合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资

易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 

 9 

公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前

提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害

基金份额持有人利益的行为。 

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，

以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管

理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重

视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，

通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期

内，公平交易制度总体执行情况良好。 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次，其中 9次为指

数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3次为不同基金经理管

理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。  

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 

本基金为易方达中证内地低碳经济 ETF 的联接基金，报告期内主要通过投资易

方达中证内地低碳经济 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证内地低碳

经济 ETF 跟踪中证内地低碳经济主题指数，该指数由清洁能源发电、能源转换及存

储、清洁生产及消费与废物处理等公司组成，以反映沪深市场低碳经济主题上市公司

证券的整体表现。 

2022年四季度，在欧美的主要国家货币政策持续收紧且经济衰退预期上升等因素

的影响下，海外市场的波动仍然较大。国内疫情一度快速蔓延，部分地区的社会经济

活动因此而有所减缓，但随着国内防疫政策和防控手段的优化调整，疫情对经济的制

约和影响预期减弱。尽管受到复杂的国际政治经济环境和国内经济增长动能减缓的影

响，市场波动依然较大，但投资者对我国相关经济政策落地和经济复苏进程的预期逐

易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 

 10 

渐转向乐观，市场情绪得到进一步修复。在疫情反复、国内外经济环境不佳和自身产

业链上下游供需不平衡等因素的综合影响下，中证内地低碳经济指数所覆盖的光伏、

新能源车等板块表现均相对乏力。本报告期内，中证内地低碳经济主题指数下跌 6.7%。 

长期来看，“碳达峰”、“碳中和”目标的实现需要依赖经济效率的提高以及利用减

排技术对高碳经济模式的替代，低碳化无疑将成为未来经济和社会发展的主旋律。从

美国等发达国家的举措不难看出，推进清洁能源发展已成为国际共识。以清洁能源、

节能环保等为代表的众多产业将得到国家政策、技术创新、资金投入等多方位的支持，

其长期的投资和配置价值值得关注。 

本报告期涵盖本基金的建仓期，建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓

策略，在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的建仓工作。

在基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数

化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。 

4.5 报告期内基金的业绩表现 

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0070 元，本报告期份额净值增长

率为-5.84%，同期业绩比较基准收益率为-6.29%；C类基金份额净值为 1.0039元，本

报告期份额净值增长率为-5.92%，同期业绩比较基准收益率为-6.29%，年化跟踪误差

0.74%，在合同规定的控制范围内。 

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者

基金资产净值低于五千万元的情形。 

§5  投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

序号 项目 金额(元) 

占基金总资产

的比例(%) 

1 权益投资 - - 

 其中：股票 - - 

易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 

 11 

2 基金投资 46,652,895.34 93.66 

3 固定收益投资 - - 

 其中：债券 - - 

 资产支持证券 - - 

4 贵金属投资 - - 

5 金融衍生品投资 - - 

6 买入返售金融资产 - - 

 

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 

- - 

7 银行存款和结算备付金合计 2,706,922.63 5.43 

8 其他资产 451,921.84 0.91 

9 合计 49,811,739.81 100.00 

5.2期末投资目标基金明细 

序号 基金名称 

基金

类型 

运作

方式 

管理人 

公允价值

（元） 

占基金

资产净

值比例

（%） 

1 

易方达中证内地低碳经

济主题交易型开放式指

数证券投资基金 

股票

型 

交易

型开

放式 

易方达基

金管理有

限公司 

46,652,895.34 94.59 

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 

5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

本基金本报告期末未持有境内股票。 

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

本基金本报告期末未持有股票。 

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 

 12 

本基金本报告期末未持有债券。 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

本基金本报告期末未持有债券。 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

本基金本报告期末未投资股指期货。 

5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

本基金本报告期末未投资国债期货。 

5.12投资组合报告附注 

5.12.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门

立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 

5.12.2 本基金本报告期末未持有股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的

备选股票库情况。 

5.12.3其他资产构成 

序号 名称 金额（元） 

1 存出保证金 91,719.88 

2 应收证券清算款 292,988.28 

3 应收股利 - 

易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 

 13 

4 应收利息 - 

5 应收申购款 67,213.68 

6 其他应收款 - 

7 其他 - 

8 合计 451,921.84 

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末未持有股票。 

§6  开放式基金份额变动 

单位：份 

项目 

易方达中证内地低

碳经济主题ETF联接

A 

易方达中证内地低

碳经济主题ETF联接

C 

报告期期初基金份额总额 30,668,255.88 6,286,011.44 

报告期期间基金总申购份额 10,856,525.00 9,321,693.18 

减：报告期期间基金总赎回份额 542,081.23 7,583,111.29 

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） 

- - 

报告期期末基金份额总额 40,982,699.65 8,024,593.33 

§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 

单位：份 

项目 

易方达中证内地低碳经

济主题 ETF联接 A 

易方达中证内地低碳经

济主题 ETF联接 C 

报告期期初管理人持有的本 23,938,572.72 - 

易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 

 14 

基金份额 

报告期期间买入/申购总份额 9,214,891.26 - 

报告期期间卖出/赎回总份额 - - 

报告期期末管理人持有的本

基金份额 

33,153,463.98 - 

报告期期末持有的本基金份

额占基金总份额比例（%） 

80.8962 - 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 

1 申购 2022-10-20 9,214,891.26 10,000,000.00 - 

合计   9,214,891.26 10,000,000.00  

注：按照基金合同等相关法律文件的规定，该笔交易费用为1000元。 

§8  影响投资者决策的其他重要信息 

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 

投资

者类

别 

报告期内持有基金份额变化情况 

报告期末持有基金

情况 

序号 

持有基金份额比

例达到或者超过

20%的时间区间 

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 

份额

占比 

机构 1 

2022年 10月 01日

~2022年 12月 31

日 

23,938,57

2.72 

9,214,891.

26 

0.00 

33,153,463.

98 

67.65

% 

产品特有风险 

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的

特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对

基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时

变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引

发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回

申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续五十个工

作日基金资产净值低于5000万元，本基金将按照基金合同的约定终止基金合同，不需召开

基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进

行投票表决时可能拥有较大话语权。 

§9  备查文件目录 

9.1备查文件目录 

易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 

 15 

1、中国证监会准予易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基

金联接基金注册的文件； 

2、《易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金

合同》； 

3、《易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管

协议》； 

4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 

5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 

9.2存放地点 

广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 

9.3查阅方式 

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 

 

 

易方达基金管理有限公司 

二〇二三年一月二十日 


              

                

               易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第4季度报告.pdf