景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券

型证券投资基金2024年第1号更新招募说

明书

重要提示

（一）景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基

金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下

简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《景顺长城

景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集，

并经中国证监会2021年9月6日证监许可【2021】2876号文准予募集注册。本基金基金合同于2021年11

月29日正式生效。

（二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中

国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不

表明投资于本基金没有风险。

（三）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业

绩表现的保证。

（五）基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的

承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金

份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

（六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本

基金一定盈利，也不保证最低收益。

（七）本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中

因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

（八）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金

前，请认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，

全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购

（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资

中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特

有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和

投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基金为债券型证券投资基

金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。基金可通过多样化投资来分散这种非

系统风险，但不能完全规避。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策

后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

（九）为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿

付风险以及价格波动风险等。具体请参见本基金招募说明书关于“风险揭示”的相关内容。

（十）本基金基金合同存续期内，如果存在连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者

基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。故基

金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。

（十一）本招募说明书根据基金合同编制，内容如有矛盾或不一致，以基金合同为准。

（十二）基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承

诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理人直销、销售机构或场

内经纪机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投

资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。

（十三）本招募说明书已经本基金托管人复核。本基金管理人根据2024年2月1日发布的《景顺长城

基金管理有限公司关于景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告》，更

新了本基金基金经理的相关信息，同时更新了基金管理人主要人员情况。除上述事项外，本招募说明书其

他所载内容截止日为2023年3月31日。如本基金发生重大期后事项的，本招募说明书也对相应内容进行

了更新。本更新招募说明书中财务数据未经审计。

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

目录

第一部分、绪言......................................................................................................................................4

第二部分、释义......................................................................................................................................5

第三部分、基金管理人........................................................................................................................11

第四部分、基金托管人........................................................................................................................25

第五部分、相关服务机构....................................................................................................................31

第六部分、基金的募集........................................................................................................................34

第七部分、基金合同的生效................................................................................................................39

第八部分、基金份额的开放期、封闭期、申购与赎回....................................................................41

第九部分、基金的投资........................................................................................................................52

第十部分、基金的业绩........................................................................................................................62

第十一部分、基金的财产....................................................................................................................65

第十二部分、基金资产的估值............................................................................................................66

第十三部分、基金的收益分配............................................................................................................72

第十四部分、基金的费用与税收........................................................................................................74

第十五部分、基金的会计与审计........................................................................................................77

第十六部分、基金的信息披露............................................................................................................78

第十七部分、侧袋机制........................................................................................................................85

第十八部分、风险揭示........................................................................................................................88

第十九部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算................................................................96

第二十部分、基金合同的内容摘要....................................................................................................99

第二十一部分、基金托管协议的内容摘要......................................................................................128

第二十二部分、对基金份额持有人的服务......................................................................................146

第二十三部分、其它应披露事项......................................................................................................148

第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式..............................................................................151

第二十五部分、备查文件..................................................................................................................152

第一部分、绪言

本基金由景顺长城基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、《销售办

法》、基金合同及其它有关规定募集。

《景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以

下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办

法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》等相关法律法规以及基金合同等

编写。

本招募说明书阐述了景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资

基金的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与投资人投资决策有关的全部

必要事项，投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，

应详细查阅基金合同。

第二部分、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：

1、基金或本基金：指景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资

基金

2、基金管理人：指景顺长城基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国邮政储蓄银行股份有限公司

4、基金合同：指《景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基

金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《景顺长城景泰

鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有

效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债

债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证

券投资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证

券投资基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》

修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进

行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格

境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指景顺长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议，办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为景顺长城基金管

理有限公司或接受景顺长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

36、定期开放：指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间

定期开放的运作方式

37、封闭期：指本基金首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的

首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。

本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易

38、开放期：指本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期

结束之后第一个工作日起（含）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务

39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

41、《业务规则》：指《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管

理人和投资人共同遵守

42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

43、申购：指基金合同生效后的开放期内，投资人根据基金合同和招募说明

书的规定申请购买基金份额的行为

44、赎回：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按基金合同和招

募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

45、基金转换：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按照基金合

同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某

一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%

49、元：指人民币元

50、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

55、基金份额分类：指本基金分设两类基金份额：A类基金份额和C类基

金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，分别计算基金份额净值，计算公式

为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数

56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

57、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

59、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用于

管理信用风险的信用衍生工具

60、信用保护买方：亦称信用保护购买方，指接受信用风险保护的一方

61、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，指提供信用风险保护的一方

62、名义本金：亦称交易名义本金，指一笔信用衍生品交易提供信用保护的

金额，各项支付和结算以此金额为计算基准

63、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份

额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益

不受损害并得到公平对待

64、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门

账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，

属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账

户称为侧袋账户

65、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确

定性的资产

66、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

第三部分、基金管理人

一、基金管理人概况

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

设立日期：2003年6月12日

法定代表人：李进

注册资本：1.3亿元人民币

批准设立文号：证监基金字［2003］76号

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

电话：0755-82370388

客户服务电话：400 8888 606

传真：0755-22381339

联系人：杨皞阳

股东名称及出资比例：

序号  股东名称  出资比例  

1  长城证券股份有限公司  49%  

2  景顺资产管理有限公司  49%  

3  开滦（集团）有限责任公司  1%  

4  大连实德集团有限公司  1%  

合计  100%  

二、主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华

能财务公司上海营业部副主任、综合计划部副经理、计划部副经理、综合计划部

经理，中国华能财务有限责任公司副总经理、党组成员、总经理，永诚财产保险

股份有限公司总经理、党委委员，华能资本服务有限公司副总经理、党组成员、

总法律顾问、纪检组组长、工会主席、副总经理（主持经营工作）、总经理、党

组副书记、党委副书记，2011年至2016年兼任华能贵诚信托有限公司董事长。

现任华能资本服务有限公司党委书记、副董事长，景顺长城基金管理有限公司董

事长。

康乐先生，董事、总经理、财务负责人，经济学硕士。曾任中国人寿资产管

理有限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投

资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司

销售交易部副总经理。2011年7月加入本公司，现任公司董事、总经理。

罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投

资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理，并于1992至1996

年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，1996至1997年间出任香港投资基

金公会主席，1997至2000年间出任香港联交所委员会成员，1997至2001年间

出任香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。1994年加入景顺集团，

现任亚太区首席执行官。

张巍先生，董事，工商管理硕士。曾任北京动力经济学院教务处干部，中国

电力企业联合会教培部干部、主任科员，中国华能集团公司市场营销主管，华能

国际电力股份有限公司营销部高级工程师、营销部营销一处副处长、营销部综合

处副处长（主持工作），华能资本服务有限公司总经理工作部副经理、总经理工

作部经理，中国华能财务有限责任公司党组成员、纪检组长、副总经理，华能碳

资产经营有限公司党组成员、副总经理、党组书记、党委书记、党委副书记、总

经理，华能能源交通产业控股有限公司总经理、党委委员、副书记，华能资本服

务有限公司党委委员，长城证券股份有限公司党委书记、董事长。2008年11月

至2012年4月兼任长城证券有限责任公司董事，2016年12月至2019年1月挂

职于四川省科技厅党组成员、副厅长（正厅级），2017年9月至2018年12月

兼任四川发展（控股）有限责任公司外部董事、四川省旅游投资集团有限责任公

司外部董事。现任华能能源交通产业控股有限公司董事长、党委书记。

伍同明先生，独立董事，文学学士。香港会计师公会会员（HKICPA）、英国

特许公认会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。

拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识，1972-1977受

训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所

有者。

靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾任中信律师事务所涉外专职律师，在

香港马士打律师行、英国律师行C1yde＆Co.从事律师工作，1993年发起设立信

达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。

闵路浩先生，独立董事，经济学硕士。曾任中国人民银行金融管理公司科员、

主任科员，中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长，中国银行业监督

管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡视员、巡视员，中国小额贷款公司

协会会长，重庆富民银行行长。现任北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司总

裁。

2、基金管理人监事会成员

阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。

郭慧娜女士，监事，管理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，景顺

投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察

总监、亚太区首席行政官。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席营运总监。

邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务

所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003年3月加入本公司，现任基金事务部

总经理。

杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。2003

年8月加入本公司，现任交易管理部总经理。

3、高级管理人员

李进先生，董事长，简历同上。

康乐先生，总经理，简历同上。

CHEN WENYU（陈文宇先生），工商管理硕士。曾任中国海口电视台每日新闻

记者及每周金融新闻节目制作人，安盛罗森堡投资管理公司（美国加州）美洲区

副首席投资官，以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位，安盛投资管理

亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018年加入本公司，现任公司

副总经理。

毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业

务部及担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加入

本公司，现任公司副总经理。

刘彦春先生，副总经理，管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中

信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金经理助理、基金经理。2015

年1月加入本公司，现任公司副总经理。

黎海威先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪KMV公司研究员，

美国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总

裁，香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。

2012年8月加入本公司，现任公司副总经理。

赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同业部

投资经理、宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资

部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016年3

月加入本公司，现任公司副总经理。

李黎女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺

长城基金管理有限公司市场部，之后加入国投瑞银基金市场服务部担任副总监。

2009年6月再次加入本公司，现任公司副总经理。

吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券

部副经理，长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年3

月加入本公司，现任公司副总经理。

刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教师工作处副科

长、成人教育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、

总裁办副主任、行政部副总经理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。

杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理

审判员，南方基金管理有限公司监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。

2008年10月加入本公司，现任公司督察长。

张明先生，首席信息官，工商管理硕士。曾任平安证券股份有限公司信息技

术部架构与开发支持组经理、信息技术中心技术开发部执行总经理。2020年3

月加入本公司，现任公司首席信息官、信息技术部总经理。

4、本基金现任基金经理简历

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取

良好投资业绩。本基金现任基金经理如下：

何江波先生，经济学硕士。曾任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部

行业政策一处专员。2016年4月加入本公司，担任专户投资部投资经理，自2019

年2月起担任固定收益部总监、基金经理。具有14年证券、基金行业从业经验。

5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间

本基金现任基金经理何江波先生曾于2019年2月至2022年1月管理景顺长

城景盛双息收益债券型证券投资基金；2019年2月至2022年5月管理景顺长城

景瑞收益债券型证券投资基金；2019年2月至2022年6月管理景顺长城优信增

利债券型证券投资基金；2020年11月至2022年6月管理景顺长城景泰宝利一

年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金。

6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况

本基金现任基金经理何江波先生兼任景顺长城稳定收益债券型证券投资基

金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债

券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城景泰

鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城弘远66个月定期开放债券型证券投资

基金、景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经

理。

7、本基金历任基金经理姓名及管理时间

基金经理姓名  管理时间  

毛从容 女士  2021年11月29日-2024年1月31日  

赵天彤 女士  2021年12月16日-2024年1月31日  

何江波 先生  2024年2月1日-至今  

8、投资决策委员会委员名单

本公司投资决策委员会由分管投资的副总经理、各相关投资部门负责人、研

究部门负责人、基金经理代表等组成。

公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：

CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总经理；

毛从容女士，公司副总经理、固定收益部基金经理；

刘彦春先生，公司副总经理、股票投资部基金经理；

黎海威先生，公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理；

余广先生，公司总经理助理、股票投资部总经理、基金经理；

王勇先生，公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理、

基金经理；

刘苏先生，研究部总经理、股票投资部基金经理；

汪洋先生，ETF与创新投资部总经理、基金经理；

彭成军先生，固定收益部总经理、基金经理；

李怡文女士，混合资产投资部总经理、基金经理。

9、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的权利和义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基

金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的

其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违

反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取

必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构；

（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等业务规则；

（16）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确

定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他

人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开

资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托

管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向

基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基

金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

四、基金管理人承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国

证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效

的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有

关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守

国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有

关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，

泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交

易活动；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

1、风险管理理念与目标

（1）确保合法合规经营；

（2）防范和化解风险；

（3）提高经营效率；

（4）保护投资者和股东的合法权益。

2、风险管理措施

（1）建立健全公司组织架构；

（2）树立监察稽核功能的权威性和独立性；

（3）加强内控培训，培养全体员工的风险管理意识和监察文化；

（4）制定员工行为规范和纪律程序；

（5）建立岗位分离制度；

（6）建立危机处理和灾难恢复计划。

3、风险管理和内部控制的原则

（1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各

项业务过程和业务环节；

（2）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司

基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；

（3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相

互制约机制，建立不同岗位之间的制衡体系；

（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理

更具客观性和操作性；

（5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分

开并独立核算。

4、内部控制体系

（1）内部控制的组织架构

1）董事会审计与风险控制委员会：负责对公司经营管理和基金投资业务进

行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。该委员会主要职责是：

审议并批准公司内控制度和政策并检查其实施情况；监督公司内部审计制度的实

施；向董事会提名外部审计机构；负责内部审计和外部审计之间的协调；审议公

司的关联交易；对公司的风险及管理状况及风险管理能力及水平进行评价，提出

完善风险管理和内部制度的意见、制定公司日常经营、拟募集基金及运用基金资

产进行投资的风险控制指标和监督制度，并不定期地对风险控制情况进行检查和

监督，形成风险评估报告和建议，在例行董事会会议上提出公司上半个年度风险

控制工作总结报告；监督和指导经理层所设立的风险管理委员会的工作及董事会

赋予的其他职责。

2）风险管理委员会：是公司日常经营中整体风险控制的决策机构，该委员

会是对公司各种风险的识别、防范和控制的非常设机构，负责公司整体运作风险

的评估和控制，由总经理、副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人或相关

人员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门制度本身隐含的风险，以及这

些制度在执行过程中显现的问题，并负责审定风险控制政策和策略；审议基金财

产风险状况分析报告，基于风险与回报对业务策略提出质疑，需要时指导业务方

向；审定公司的业务授权方案；负责协调处理突发性重大事件；负责界定业务风

险损失责任人的责任；审议公司各项风险与内控状况的评价报告；需要风险管理

委员会审议、决策的其他重大风险管理事项。

3）投资决策委员会：是公司投资领域的最高决策机构，以定期或不定期会

议的形式讨论和决定公司投资的重大问题。投资决策委员会由公司总经理、分管

投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成，其主要职责包

括：依照基金合同、资产管理合同的规定，确立各基金、特定客户资产管理的投

资方针及投资方向；审定基金资产、特定客户资产管理的配置方案，包括基金资

产、特定客户资产管理在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特定客

户资产管理投资授权方案；对超出投资负责人权限的投资项目做出决定；考核包

括基金经理、投资经理在内的投资团队的工作绩效；需要投资决策委员会决定的

其它重大投资事项。

4）督察长：督察长制度是基金管理人特有的制度。督察长负责组织指导公

司的监察稽核工作；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、

内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；每月独立出具稽核报

告，报送中国证监会和董事长。

5）法律、监察稽核部：公司设立法律、监察稽核部，开展公司的监察稽核

工作，并保证其工作的独立性和权威性，充分发挥其职能作用。法律、监察稽核

部有权对公司各类规章制度及内部风险控制制度的完备性、合理性、有效性进行

检查并提出相应意见和建议，并将意见和建议上报公司总经理、督察长和风险管

理委员会进行讨论。法律、监察稽核部协助对全公司员工进行相关法律、法规、

规章制度培训，回答公司各部门提出的法律咨询，并对公司出现的法律纠纷提出

解决方案，同时组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现的风险问题进行

讨论、研究，提出解决方案，提交风险管理委员会、投资决策委员会或总经理办

公会等进行审核、讨论，并监督整改。

（2）内部控制的原则

公司的内部控制遵循以下原则：

1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各

级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护

内控制度的有效执行；

3）独立性原则：公司设立独立的法律、监察稽核部，法律、监察稽核部保

持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查；

4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；

5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经

济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

公司制订内部控制制度遵循以下原则：

1）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项

规定；

2）全面性原则：内部控制制度涵盖公司管理的各个环节，不得留有制度上

的空白或漏洞；

3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出

发点；

4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司

经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

（3）内部风险控制措施

建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。

公司成立以来，根据中国证监会的要求，借鉴外方股东的经验，建立了科学合理

的层次分明的内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高

效、严密的内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修改，公司已初步形

成了较为完善的内部控制制度。

建立健全了管理制度和业务规章。公司建立了包括风险管理制度、投资管理

制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司

财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业

务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。

建立了岗位分离、相互制衡的内控机制。公司在岗位设置上采取了严格的分

离制度，实现了基金投资与交易，交易与清算，公司会计与基金会计等业务岗位

的分离制度，形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操

作及操守风险。

建立健全了岗位责任制。公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明

确自己的岗位职责和风险管理责任。

构建了风险管理系统。公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督

程序，并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而

确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险，通过顺畅的报告渠道，对

风险问题进行层层监督、管理、控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速

做出风险控制决策。建立自动化监督控制系统：公司启用了电子化投资、交易系

统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉交易以及防范操守风险等方面

进行电子化自动控制，将有效地防止合规性运作风险和操守风险。

使用数量化的风险管理手段。采用数量化、技术化的风险控制手段，建立数

量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采

取有效的措施，对风险进行分散、规避和控制，尽可能减少损失。

提供足够的培训。制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培

训，使员工具有较高的职业水准，从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问

题带来的风险。

5、基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。

第四部分、基金托管人

一、基金托管人概况

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下或简称“中国邮政储蓄银行”）

住所：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号A座

邮政编码：100808

法定代表人：刘建军

成立时间：2007年3月6日

批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484号

基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673号

组织形式：股份有限公司

注册资本：923.84亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：马强

联系电话：010－68857221

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；

提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中

国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限

责任公司（成立于2007年3月6日）于2012年1月21日依法整体变更为中国

邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮

政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行

原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、

义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚

持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位，发挥

邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及企业提供优质

金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。

二、主要人员情况

中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、产品

管理处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工38人，全部员工拥有大学本

科以上学历，34名员工拥有基金从业资格，具备丰富的托管服务经验。

三、基金托管业务经营情况

2009年7月23日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行

业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第16家托管银

行。2012年7月19日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准，获

得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经

营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健

全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众多资产管

理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致好评。

截至2023年3月31日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共340只。

至今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货经营机构私募资产

管理计划、信托计划、银行理财产品、保险资金、保险资产管理计划、私募投资

基金等多种资产类型的托管产品体系。

四、托管人的内部控制制度

1.内部控制目标

作为基金托管人，中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法

规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保

业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、

及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控

制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险

控制处室，配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使

监督稽核的工作职权和能力。

3.内部控制制度及措施

托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、

岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员

具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控

制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；

业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人员

负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、

独立。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1.监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运

作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比

例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对违法违规行为及时予以风险提示，

要求其限期纠正，同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清

算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用

的提取与开支情况进行检查监督。

2.监督流程

(1)每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进

行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基

金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

(2)收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及

交易对手等内容进行合法合规性监督。

(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人

进行解释或举证，要求限期纠正，并及时报告中国证监会。

六、基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金

财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的

其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金

合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，

应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户、期货结算账户

等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所

需账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交

割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定

外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因向审计、法律等外部

专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基

金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金

管理人有未执行基金合同、托管协议规定的行为，还应当说明基金托管人是否采

取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法

律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人及其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任

不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，

基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基

金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

第五部分、相关服务机构

一、基金份额销售机构

基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可根据有关法律

法规、依据实际情况增减、变更基金销售机构。各销售机构的具体名单见基金管

理人披露的基金销售机构名录。

1、直销中心

名称：景顺长城基金管理有限公司

注册地址：深圳市中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

办公地址：深圳市中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

法定代表人：李进

批准设立文号：证监基金字［2003］76号

电话：0755-82370388-1663

传真：0755-22381325

联系人：周婷

客户服务电话：0755-82370688、4008888606

网址：www.igwfmc.com

注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置

式自助前台（具体以本公司官网列示为准）

2、其他销售机构

序号  销售机构全称  销售机构信息  

1  中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同业合作平台 （仅代销A类基金份额）  客户服务电话：95580 网址：https://ynty.psbc.com  

2  平安银行股份有限公司行E通平台  客户服务电话：95511－3 网址：www.bank.pingan.com  

3  宁波银行同业易管家平台  客户服务电话：95574 网址：www.nbcb.cn  

4  中国中金财富证券有限公司  注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 法人代表：高涛 客服电话：95532 公司网站：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/  

5  上海利得基金销售有限公司  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人：李兴春 联系人：张仕钰 电话：021-60195205 传真：021-61101630 客户服务电话：400-032-5885 公司网址：www.leadfund.com.cn  

6  北京汇成基金销售有限公司  注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人：王伟刚 电话：010-62680527 传真：010-62680827 联系人：王骁骁 网址：www.hcfunds.com 客服电话：400-619-9059  

7  中国人寿保险股份有限公司  注册（办公）地址：中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人：白涛 联系人：秦泽伟 电话：010-63631752 客户服务电话：95519 网址：www.e-chinalife.com  

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构销售本基金

或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。销售机构具体业务开通及办理

情况以各销售机构安排和规定为准，详见各销售机构的有关公告。敬请投资者留

意。

二、登记机构

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

法定代表人：李进

电话：0755-82370388-1646

传真：0755-22381325

联系人：邹昱

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、陈颖华

联系人：陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：（010）58153000

传真：（010）85188298

经办注册会计师：昌华、黄拥璇

联系人：昌华

第六部分、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性风

险管理规定》基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2021年9月6日证监

许可【2021】2876号文准予募集注册。

本基金为债券型证券投资基金。

契约型定期开放式

本基金每个封闭期为一年。相邻封闭期之间的每个开放期不少于5个工作

日且不超过20个工作日，具体时间由基金管理人在当期封闭期结束前公告。投

资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务。

一、发售时间

自基金份额发售之日起，最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发

售公告。

基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时

间，并及时公告。

二、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

三、发售方式和销售渠道

本基金同时通过直销中心和其他销售机构两种方式公开募集。

通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金管

理人披露的基金销售机构名录。

除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基

金份额。

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，按发售面值发售，采用全额缴

款的认购方式。

投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购一经受理不得撤销。

四、基金份额类别设置

在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎

回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金

份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收

取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基

金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。

由于基金费用的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净

值，计算公式为：计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产

净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。

五、认购费用

本基金A类基金份额在投资者认购时收取认购费，C类基金份额在认购时

不收取认购费。投资者在认购A类基金份额时需交纳认购费，认购费率按认购

金额递减。认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记

等募集期间发生的各项费用。投资者如果有多笔认购，适用费率按单笔认购申请

分别计算。

本基金对通过直销柜台认购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差

别的认购费率。

拟实施特定认购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养

老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括：

1、全国社会保障基金；

2、可以投资基金的地方社会保障基金；

3、企业年金单一计划以及集合计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人也拟

将其纳入养老金客户范围。

本基金A类基金份额认购费率如下表所示：

认购金额  认购费率（直销柜台养老金客户）  认购费率（其他投资 

  者）  

M＜100万元  0.05%  0.50%  

100万元≤M＜500万元  0.03%  0.30%  

M≥500万元  1000元/笔  1000元/笔  

基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》

约定的情形下，对基金认购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详

见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

六、认购的具体规定

1、认购的程序

（1）申请方式：书面申请或基金管理人公布的其他方式。

（2）认购款项支付：基金投资者认购时，采用全额缴款方式，若资金未全

额到账则认购不成立，基金管理人将认购无效的款项退回。

2、认购的确认

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确

实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认

购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的

投资者任何损失由投资者自行承担。

3、认购金额的限制

本基金首次认购最低限额为1元（含认购费），追加认购不受首次认购最低

金额的限制（基金管理人直销及各销售机构可根据业务情况设置高于或等于前述

的交易限额，具体以基金管理人及各家销售机构公告为准，投资者在提交基金认

购申请时，应遵循基金管理人及各销售机构的相关业务规则）。

募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。但如本基金单个投资人

累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比

例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认

购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该

等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构

的确认为准。

4、认购期利息的处理方式

有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算成基金份额归基金份额持

有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

5、认购份额的计算

（1）本基金A类基金份额认购份额的计算如下：

当认购费用适用比例费率时：

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值

当认购费用适用固定金额时：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额-认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值

认购费用、净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保

留到小数点后2位；小数点2位以后的部分四舍五入，认购份额的计算保留到小

数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基

金财产承担。

例：某投资人（非直销养老金客户）投资10,000元认购本基金A类基金份

额，对应费率为0.50%，假设该笔认购产生利息10元，则其可得到的A类基金

份额为：

净认购金额=10,000/（1+0.50%）=9950.25元

认购费用=10,000-9950.25=49.75元

认购份额=（9950.25+10）/1.00=9960.25份

即：该投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，假设该笔认购款项

在募集期间产生利息10元，基金合同生效后，投资者可得到9960.25份A类基

金份额。

（2）本基金C类基金份额认购份额的计算如下：

认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值

认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由

此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人（非直销养老金客户）投资10,000元认购本基金C类基金份

额，假设该笔认购产生利息10元，则其可得到的认购份额为：

认购份额＝（10,000＋10）／1.00=10,010.00份

即：该投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额，假设该笔认购款项

在募集期间产生利息10元，基金合同生效后，投资者可得到10,010.00份C类

基金份额。

七、基金首次募集规模上限

本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金

份额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不

受此募集规模的限制。

八、基金募集期间募集的资金将存入专门账户，在基金募集行为结束前，任

何人不得动用。

第七部分、基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，

基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金

募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并

在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监

会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人

在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应

将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得

动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同

期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

担。

三、基金合同的生效

本基金的基金合同已于2021年11月29日正式生效。

四、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露。

《基金合同》存续期内，如果连续50个工作日出现基金份额持有人数量不

满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当终止基金合

同，无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分、基金份额的开放期、封闭期、申购与赎回

一、基金份额的开放期和封闭期

自基金合同生效日（含）起或自每一个开放期结束之日次日（含）起至12

个公历月后对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作

日）的前一日止的期间，为本基金的一个封闭期；本基金在封闭期内不办理申购、

赎回等业务，也不上市交易。

每个封闭期结束日的下一工作日（含）起，本基金将设开放期，开放期不

少于5个工作日且不超过20个工作日，具体时间由基金管理人在当期封闭期

结束前公告。投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务。每个开

放期结束之日的次日（含）起进入下一封闭期，以此类推。

本基金封闭期和开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管

理人最迟应于开放期前2日进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可

抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停

申购或赎回业务的，开放期时间顺延，具体时间以基金管理人届时公告为准。

二、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人

在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机

构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的

营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

三、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业

务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时

间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应

的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金每个开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最

迟应于开放期前2日进行公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或

者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约

定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金

份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开

放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效

申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布

的相关公告。

四、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份

额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日的

业务办理时间结束后不得撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

五、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申

购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，

赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支

付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银

行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业

务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨

额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支

付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的

有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到

销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成

功，则申购款项退还给投资人。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其

相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损

失或不利后果。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销

售机构确实接收到该申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果

为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

六、申购和赎回的数量限制

1、每个账户首次申购的最低金额为1元（含申购费）。追加申购不受首次申

购最低金额的限制（具体以基金管理人及各销售机构公告为准）。投资者可多次

申购，除本招募说明书或更新招募说明书另有规定外，对单个投资者累计持有基

金份额的数量不设上限，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基

金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超

过50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

2、本基金不设最低赎回份额（其他销售机构另有规定的，从其规定），但某

笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时，余额部分基金份额

必须一同全部赎回。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在规定媒介上公告。

七、申购费用和赎回费用

本基金将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两种。A类基金份额

收取申购费；C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费（参见本招募说

明书第十三部分），不收取申购费用。

1、本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承

担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差

别的申购费率。

拟实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养

老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括：

1、全国社会保障基金；

2、可以投资基金的地方社会保障基金；

3、企业年金单一计划以及集合计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人也拟

将其纳入养老金客户范围。

投资者在申购A类基金份额时需交纳申购费，申购费率按申购金额递减。

投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表。

申购金额  申购费率（直销柜台养老金客户）  申购费率（其他投资者）  

M＜100万元  0.06%  0.60%  

100万元≤M＜500万元  0.04%  0.40%  

M≥500万元  1000元/笔  1000元/笔  

注：若本基金开通转换业务，养老金客户通过基金管理人直销柜台转换转

入至本基金时，申购补差费享受上述同等折扣优惠。

基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对

基金申购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其

他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

2、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额

持有人赎回基金份额时收取。

本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。未归入基金财产的部分用于支

付登记费和其他必要的手续费。具体明细如下：

持有期限  赎回费率  归基金资产比例  

7日以内  1.50%  100%  

7日以上（含）  0  -  

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定，且对基金份额

持有人利益无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对投

资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以

按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回

费率和销售服务费率。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及

监管部门、自律规则的规定。

八、申购份额与赎回金额的计算

1、本基金申购份额的计算：

本基金的A类基金份额申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

当申购费用适用比例费率时：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额－净申购金额

申购份额=净申购金额/T日A类基金份额的基金份额净值

当申购费用适用固定金额时：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T日A类基金份额的基金份额净值

本基金的C类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。

申购份额=净申购金额/T日C类基金份额的基金份额净值

例如：某投资者（非直销养老金客户）申购本基金A类基金份额10万元，

所对应的申购费率为0.60%，并假定当日A类基金份额的基金份额净值为1.0620

元。则申购份额为：

净申购金额＝100,000／（1+0.60％）=99403.58元

申购费用＝100,000－99403.58＝596.42元

申购份额＝99403.58／1.0620＝93600.36份

即：投资者投资10万元申购本基金A类基金份额，假定当日的A类基金

份额的基金份额净值为1.0620元，则可得到93600.36份A类基金份额。

例如：某投资者申购本基金C类基金份额10万元，假定当日C类基金份

额的基金份额净值为1.0160元。则申购份额为：

申购份额=100,000/1.0160=98,425.20份

即：投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假定当日C类基金份额

的基金份额净值为1.0160元，则可得到98,425.20份C类基金份额。

2、本基金赎回金额的计算：

采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的某一类基金份额净值为基准进行

计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中：

赎回总金额=赎回份额?T日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额?赎回费率

赎回金额=赎回总金额?赎回费用

例：某投资者持有本基金10,000份本基金A类基金份额12个月，不收取赎

回费，假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.1480元，则可得到的赎

回金额为：

赎回金额=10,000×1.1480=11,480.00元

即：投资者赎回持有期为12个月的10,000份本基金A类基金份额，假设赎

回当日的A类基金份额的基金份额净值为1.1480元，可得到11,480.00元赎回金

额。

3、本基金基金份额净值的计算：

本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位

舍去，舍去部分归入基金财产。基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当

至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期

内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构

网站或者营业网点披露开放日各类基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情

况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

4、申购份额的处理方式：

申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效

份额单位为份，上述计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产

生的收益或损失由基金财产承担。

5、赎回金额的处理方式：

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额

净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果按照四舍五入方法，

保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持

有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况

导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

9、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单

个投资者单日或单笔申购金额上限的。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定

暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂

停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将

退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办

理。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金

管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；

如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

给赎回申请人，未支付部分可延期支付。基金份额持有人在申请赎回时可事先选

择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应

及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放期按暂停赎回的期间相应顺延。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回、延缓支付赎回款项或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）延缓支付赎回款项：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难

或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成

较大波动时，基金管理人应对当日全部赎回申请进行确认，但可以延缓支付赎回

款项，非延期支付的赎回款项不得低于占前一工作日基金总份额比例为20%的赎

回申请所对应的赎回款项，其余赎回申请可以延缓支付，但延缓支付的期限不得

超过20个工作日。

（3）部分延期赎回：

在开放期内，当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过

前一工作日基金总份额20%以上的赎回申请等情形下，基金管理人认为支付该

基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎

回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可

以对该基金份额持有人超过20%以上的部分延期办理赎回。对于其余当日非自动

延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延

期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，

投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自

动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获

受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处

理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，

直到全部赎回为止。如延期办理期限超过开放期，则开放期相应延长，延长的开

放期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请，即基金管理人仅为原开放期内因提

交赎回申请超过前一工作日基金总份额20%而被延期办理赎回的单个基金份额

持有人办理赎回业务。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎

回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期支付赎回款项或延期办理时，基金管理人应当通

过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有

人，说明有关处理方法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露

办法》的有关规定，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告

最近1个工作日的各类基金份额净值。

十三、基金转换

在开放期内，基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开

办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定

的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定

并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十四、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十五、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十六、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十七、定期定额投资计划

“定期定额投资计划”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提

交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在

投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“定期定额投资

计划”的同时，仍然可以进行本基金的日常申购、赎回业务。

本基金开通定期定额投资业务的时间、销售机构名单和具体规则详见基金管

理人或各销售机构有关定期定额投资业务的公告。

十八、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机

制”部分的规定或相关公告。

第九部分、基金的投资

一、投资目标

本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管

理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

二、投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金

融债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、

超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、次级债）、资产支持证券、债券回

购、国债期货、银行存款、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整

投资范围。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％；但在每

次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受

上述比例限制；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易

保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基

金资产净值的5%，封闭期内不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国

债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其

中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

(一)封闭期投资策略

1、资产配置策略

本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展

情况进行调整，资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主，并根据风

险的评估和建议适度调整资产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对稳定的

基础上优化投资组合。

2、债券投资策略

债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用债投资策略

和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的

收益。

（1）自上而下确定组合久期及类属资产配置

通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究，

结合宏观经济模型（MEM）判断收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。

进而根据各类属资产的预期收益率，结合类属配置模型确定类别资产配置。

（2）自下而上个券选择

通过预测收益率曲线变动的幅度和形状，对比不同信用等级、在不同市场交

易债券的到期收益率，结合考虑流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券

价值的因素，发现市场中个券的相对失衡状况。

重点选择的债券品种包括：

a.在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券；

b.有较好流动性的债券；

c.存在信用溢价的债券

d.收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种。

（3）信用债投资策略

信用债一般是指除国债、央行票据和政策性金融债之外的非国家信用的固定

收益类金融工具，因此除上述投资策略以外，本基金还将结合以下投资策略分析

信用债投资比例和进行信用债投资：

1）基于市场信用利差曲线的策略

市场信用利差曲线的变动主要取决于两个方面：其一是宏观经济环境的变

化，当宏观经济环境良好时，企业盈利能力提升，现金流充裕，市场信用利差曲

线便会收窄，反之则不然；其二是信用债市场容量、信用债结构、流动性等市场

因子的变化趋势，当这些因素导致信用债市场供需关系发生变化时，便会影响到

市场信用利差曲线的变动。基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业（公司）债

等不同债券种类的利差水平，结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信

用质量状况的分析，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债

券类属之间的配置比例。

2）信用债评级策略

基金管理人配置相应的信用评级人员研究分析企业的信用资质，密切跟踪企

业的信用风险变化，建立信用评级模型对企业进行内部评级。本基金所投资的信

用债的信用评级在AA及以上（此处的做出信用评级的机构为取得相应评级业务

资质的信用评级机构），其中本基金投资于信用评级为AA的信用债占信用债资

产的比例为0-20%，投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例为

0-50%，投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例为50%-100%。

3）信用债个券选择策略

个券选择层面，基金管理人自建债券研究资料库，并对所有投资的信用品种

进行详细的财务分析和非财务分析后，进行个券选择。财务分析方面，以企业财

务报表为依据，对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评

分，非财务分析方面（包括管理能力、市场地位和发展前景等指标）则主要采取

实地调研和电话会议等形式实施。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守

本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

（三）资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行

业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发

行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管

理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲

线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结

合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长

期稳定收益。

（四）国债期货投资策略

本基金可基于谨慎原则，根据风险管理原则，以套期保值为目的，运用国债

期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易

活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

（五）信用衍生品投资策略

本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品交易。本基

金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，

合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍

生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集

中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的

尽职调查与严格的准入管理。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；但在每次开放

期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比

例限制；

（2）在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证

金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资

产净值的5%，封闭期内不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期

货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现

金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此

条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（9）在开放期内，本基金的债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超

过其在上一日基金资产净值的40%；在封闭期内，本基金债券正回购资金余额或

逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的100%；进入全国银行间同业

市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（11）本基金若参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：

11.1本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基

金资产净值的15%；

11.2本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金

持有的债券总市值的30%；

11.3本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

11.4本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、

卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例

的有关约定。

（12）开放期内，基金资产总值不得超过基金净资产的140%；封闭期内，

本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的200%；

（13）在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过

本基金资产净值的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（15）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，持有的信用衍生品

的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的100%；

（16）本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不

得超过基金资产净值的10%；

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合前述（15）、（16）所规定比例限制的，基金管理人应在3

个月之内进行调整；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除（2）、（10）、（13）、（14）、（15）、（16）项以外，因证券、期货市场波动、

证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符

合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证

监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。

基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资

不再受相关限制或以变更后的规定为准。

五、业绩比较基准

中债综合全价(总值)指数收益率

中债综合全价（总值）指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本

债券涵盖的范围更加全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间

市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、

短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合指

数各项指标值的时间序列更加完整，有利于更加深入地研究和分析市场。在综合

考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理

念，本基金选择市场认同度较高的中债综合全价（总值）指数收益率作为业绩比

较基准，该业绩比较基准能够比较真实的反映本基金投资组合的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩

比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，基金管理

人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可变更业绩比

较基准，报中国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型

基金、混合型基金。

七、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的

规定。

八、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金

份额持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

九、基金投资组合报告

景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报

告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告

所载数据截至2023年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号   项目   金额（元）   占基金总资产的比例（%） 

1   权益投资   -  - 

  其中：股票   -  - 

2  基金投资   -  - 

3   固定收益投资   896,885,304.99  77.16 

  其中：债券   896,885,304.99  77.16 

        资产支持证券   -  - 

4   贵金属投资   -  - 

5   金融衍生品投资   -  - 

6   买入返售金融资产   114,013,836.16  9.81 

 其中：买断式回购的买入返售金融 资产   -  - 

7   银行存款和结算备付金合计   151,447,444.57  13.03 

8  其他资产   1,170.00  0.00 

9  合计   1,162,347,755.72  100.00 

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号   债券品种   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   

1   国家债券   -  -  

2   央行票据   -  -  

3   金融债券   896,885,304.99  103.84  

 其中：政策性金融债   896,885,304.99  103.84  

4   企业债券   -  -  

5   企业短期融资券   -  -  

6   中期票据   -  -  

7   可转债（可交换债）   -  -  

8   同业存单   -  -  

9  其他   -  -  

10  合计   896,885,304.99  103.84  

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号   债券代码   债券名称   数量（张）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%） 

1  190409  19农发09  1,700,000  175,119,794.52  20.28  

2  210303  21进出03  1,500,000  155,732,095.89  18.03  

3  220403  22农发03  1,500,000  150,291,024.59  17.40  

4  210406  21农发06  1,300,000  133,034,947.95  15.40  

5  092218005  22农发清发05  800,000  80,293,917.81  9.30  

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.1本期国债期货投资政策

本基金可基于谨慎原则，根据风险管理原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本

投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，

通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.投资组合报告附注

10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

10.3其他资产构成

序号   名称   金额（元）   

1   存出保证金   -  

2   应收证券清算款   -  

3   应收股利   -  

4   应收利息   -  

5   应收申购款   -  

6   其他应收款   1,170.00  

7  其他   -  

8  合计   1,170.00  

10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

第十部分、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在

作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2023年3

月31日。

1.基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A

阶段   净值增长率①   净值增长率标准差②   业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标 准差④   ①－③   ②－④   

2022年  2.78%   0.06%   0.51%   0.06%   2.27%   0.00% 

2021年11月29日至2023年3月31日  3.59%   0.05%   1.19%   0.05%   2.40%   0.00% 

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C

阶段   净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③   ②－④   

 ①   标准差②   准收益率③   准收益率标准差④     

2022年  2.70%   0.06%   0.51%   0.06%   2.19%   0.00% 

2021年11月29日至2023年3月31日  3.48%   0.05%   1.19%   0.05%   2.29%   0.00% 

2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％；但在

每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不

受上述比例限制；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交

易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于

基金资产净值的5%，封闭期内不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除

国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，

其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的建仓期为自

2021年11月29日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合

达到上述投资组合比例的要求。报告期末距离建仓结束期未满一年。

第十一部分、基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独

立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。

第十二部分、基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的债券和银行存款本息、资产支持证券、国债期货合约、信用衍

生品、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对

估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的

公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定

其公允价值。

2、基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选

定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

3、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的

按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构

未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期

间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

6、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，根据存款协议列示的利息

总额或约定利率每自然日计提利息。

7、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算

价估值。

8、信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值，但基金管

理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三方估值机构未提供估

值价格的，依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公

允价值。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

10、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确

保基金估值的公平性。

11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值

除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位

舍去，舍去部分归入基金资产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度

应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日分别计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额

净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，

将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管

理人按约定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到某类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到某类基金份额净值的0.5%时，基

金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责

计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当

日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值

计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按约定对基金净值予以公

布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第9项进行估值

时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司、

第三方估值机构等第三方机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人

虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成

的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、

基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

十、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户基金份额净值。

第十三部分、基金的收益分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，若《基

金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有

人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金

默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准

日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有

所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法

律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金

份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登

记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投

资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

第十四部分、基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、本基金从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券/期货等交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、账户开户费用和账户维护费；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人核对一致后，由基金托管人自动在次月月初5个工作日内、按照指定

的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假

日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行

核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人核对一致后，由基金托管人自动在次月月初5个工作日内、按照指定

的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假

日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行

核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，本基金C类基金份额的销售服务

费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基

金托管人核对一致后，由基金托管人自动在次月月初5个工作日内、按照指定

的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假

日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行

核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分、基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度

披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十六部分、基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。若相关法律法规修订或变

更后对于基金信息披露的信息类型、披露内容、披露方式等规定与本部分的内容

不同，若适用于本基金，本基金的信息披露按照修订或变更后的法律法规的要求

执行。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息

披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金

投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资

料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信

息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文

本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定

网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登

载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在

基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管

协议登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

（四）基金净值信息

基金合同生效后，封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次

各类基金份额净值和基金份额累计净值。

开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基

金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计

净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；

11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12

个月内变动超过百分之三十；

12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

15、基金收益分配事项；

16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提

方式和费率发生变更；

17、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；

18、本基金开始办理申购、赎回；

19、本基金发生巨额赎回并延期办理或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请；

21、调整基金份额类别的设置；

22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；

23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

24、本基金出现连续30、40、45个工作日基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形的；

25、基金推出新业务或服务；

26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

（九）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十一）投资国债期货的信息披露

若本基金投资国债期货，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告

等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政

策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风

险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

（十二）基金投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明

细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的

前10名资产支持证券明细。

（十三）投资信用衍生品的信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告及招募说明书

（更新）等文件中详细披露信用衍生品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，

并充分揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资目

标及策略。

（十四）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同

和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十五）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法律法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回

价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等

公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不

得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟披露基金信息的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

第十七部分、侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘

请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务

所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为

基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按

照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户

的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎

回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎

回外，本招募说明书“基金份额的开放期、封闭期、申购与赎回”部分的申购、

赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回

申请超过前一工作日主袋账户总份额的20%认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、

投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

四、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估

值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会

计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等按主袋账户基金资产净值作

为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现

后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应

当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，

及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应

当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产

无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规

要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者

利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息

披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧

袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账

户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计

师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会

计核算和年度报告披露等发表审计意见。

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则

的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管

理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改

和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

第十八部分、风险揭示

一、本基金的特有风险

1、本基金以定期开放方式运作，封闭期为一年。在封闭期内，本基金不接

受基金份额的申购和赎回，也不上市交易。因此，在封闭期内，基金份额持有人

将面临因不能赎回或卖出基金份额的风险。

2、资产支持证券投资风险

本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：

①信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程

中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基

金财产损失。

②利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一

般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损

失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的

风险。

③流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持

证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性

风险。

④提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使

基金资产面临再投资风险。

⑤操作风险：基金相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺

陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交

易、交易错误、IT系统故障等风险。

⑥法律风险：由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能

正常执行，导致基金财产的损失。

3、投资国债期货的风险

（1）流动性风险

本基金在国债期货市场成交不活跃时，可能在建仓和平仓国债期货时面临交

易价格或者交易数量上的风险。

（2）基差风险

国债期货基差是指国债现货价格与国债期货价格之间的差额。若产品运作中

出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本基金投资

产生影响。

（3）合约展期风险

本基金所投资的国债期货合约主要包括国债期货当月和近月合约。当本基金

所持有的合约临近交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可

能发生价差损失以及交易成本损失，将对投资收益产生影响。

（4）国债期货保证金不足风险

由于国债期货价格朝不利方向变动，导致期货账户的资金低于最低保证金要

求，如果不能及时补充保证金，国债期货头寸将被强行平仓，直接影响本基金收

益水平，从而产生风险。

（5）杠杆风险

国债期货作为金融衍生品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利

方向剧烈变动，本基金可能承受超出保证金甚至委托财产本金的损失。

4、信用衍生品投资风险

为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面

临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。流动性风险是指信用衍生品在交

易转让过程中，因无法找到交易对手或交易对手较少，导致难以将其以合理价格

变现的风险。偿付风险是在信用衍生品的存续期内，由于不可控制的市场及环境

变化，创设机构可能出现经营情况不佳，或创设机构的现金流与预期出现一定的

偏差，从而影响信用衍生品结算的风险。价格波动风险是由于创设机构或所受保

护债券主体，经营情况或利率环境出现变化，引起信用衍生品交易价格波动的风

险。

5、基金合同存续期内，如果连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，

无需召开基金份额持有人大会。故本基金投资人还将面临基金合同自动终止的风

险。

以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。

二、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的

影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险

因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发

生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险

随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资

于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着

债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益

水平会受到利率变化的影响。

4、信用风险

债券的发行主体可能由于自身财务状况的恶化而不能继续支付利息或者本

金，此时债券的持有人将面临信用风险。在我国，国债由国家财政的信用支持而

具备极低的信用风险；金融债的发行主体集中在商业银行、政策性银行和大型企

业集团的财务公司，它们都拥有稳健的运营能力和优质的资产状况，信用等级较

高；企业债券的信用等级参差不齐，也会由于发行公司的经营状况产生变化，由

于国内的独立信用评级机构功能还并不健全，需要持有人具有较强的分析和追踪

能力对它的信用风险严格监控。

5、收益率曲线风险

收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久期指标

并不能充分反映这一风险的存在。

6、流动性风险

债券的流动性是指债券持有人可按自己的需要和市场的实际情况，转出债券

回收本息的灵活性，一般债券的期限越长，流动性越弱。债券型基金如果遇到大

额赎回，或者市场资金面的突然恶化会产生流动性风险。

7、再投资风险

再投资获得的收益又被称做利息的利息，这一收益取决于再投资时的市场利

率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性

并可能影响到基金投资策略的顺利实施。

8、购买力风险

基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而

导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

三、流动性风险

1、基金申购、赎回安排

本基金以定期开放方式运作，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和

赎回，也不上市交易。因此，在封闭期内，基金份额持有人将面临因不能赎回或

卖出基金份额而出现的流动性约束。

在本基金开放期内，投资人可办理基金份额的申购和赎回业务。为切实保护

存量基金份额持有人的合法权益，遵循基金份额持有人利益优先原则，本基金管

理人将合理控制基金份额持有人集中度，审慎确认申购赎回业务申请，包括但不

限于：

（1）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。

（2）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。

（3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人

协商确认后，基金管理人应当暂停估值并应当暂停接受申购申请、赎回申请或延

缓支付赎回款项。

提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资

计划。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，不投资于股票，也

不投资于可转换债券、可交换债券。因此，债券市场的流动性风险是本基金主要

面临的流动性风险。本基金主要投资于具备较高信用等级和流动性较好的债券，

故投资组合整体流动性风险较低，可以匹配本基金约定的申购赎回安排。

但不排除由于市场波动或所持证券发行人出现异常情况导致组合流动性降

低的情形。为防范此类风险，本基金管理人制定了适用于开放式和定期开放式基

金的流动性风险管理办法并对该管理办法的有效性和执行情况作定期回顾。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理测试

本基金管理人构建了压力测试模型用于每日监测基金的各类风险以及不同

市场环境下可应付的最大赎回。在发生巨额赎回情况时，本基金管理人根据当时

市场状况并辅以压力测试模型等流动性分析工具及时制定投资组合变现计划以

确保在尽可能地保护投资者权益的前提下满足赎回需求。

压力测试模型使用的指标包括：持仓中各类资产的市值占比、投资组合的杠

杆率、债券资产在各信用等级和到期期限的分布、债券组合的久期、客户集中度、

机构客户占比等。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响等

基金管理人经与基金托管人协商，当发生巨额赎回时，在确保投资者得到公

平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险

管理工具，对申购、赎回申请等进行适度调整，依照法律法规还可以使用的备用

流动性风险管理工具包括：延期办理巨额赎回申请或延缓支付赎回款项、暂停接

受申购赎回申请、暂停基金估值、摆动定价、实施侧袋机制等。实施这些备用工

具前要经过公司管理层批准、与基金托管人协商确认后由法律监察稽核部对外披

露。实施这些备用工具对投资者的潜在影响包括：（一）可能导致部分基金份额

持有人无法及时获得现金；（二）如果基金所持资产的市场价格下跌，则导致基

金净值下跌从而基金份额持有人财产发生损失；（三）申购赎回的成本提高。

实施侧袋机制。投资人具体请参见招募说明书“第十六部分、侧袋机制”，

详细了解本基金侧袋机制的情形及程序。同时，基金管理人将密切关注市场资金

动向，提前调整投资和头寸安排，尽可能的避免出现不得不实施上述备用风险管

理工具的流动性风险，将对投资者可能出现的潜在影响降至最低。

5、实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户

进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有

效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额

净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用

侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额

和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确

定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定

资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人

在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特

定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基

金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机

制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需

考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少

进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值

及变化情况。

投资人具体请参见招募说明书“侧袋机制”章节，详细了解本基金侧袋机制

的情形及程序。

四、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会

影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水

平。因此，本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等

相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

五、信用风险

基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支

付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。

六、操作和技术风险

基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或者

人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、交

易错误和欺诈等。

此外，在基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易

的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金

管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。

七、合规性风险

基金管理或运作过程中，违反国家法律法规或基金合同有关规定的风险。

八、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销中心和其他销售机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，

投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验。

九、其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统出现问题产生的风险；

2、因基金业务快速发展但在人员配备、内控等方面不完善而产生的风险；

3、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

5、因业务竞争压力可能产生的风险；

6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产损失并影响基金收益水平，

从而带来风险；

7、其他意外导致的风险。

第十九部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决

议生效之日起按照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同存续期内，如果连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将按照基金合同的约定

进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、

《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基

金资产中获得补偿的权利。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所的注册会计师、律师

以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不低于法律法规规定

的最低期限。

第二十部分、基金合同的内容摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

（一）基金管理人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基

金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的

其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违

反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取

必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构；

（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等业务规则；

（16）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确

定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他

人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开

资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托

管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向

基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基

金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金托管人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金

财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的

其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金

合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，

应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户、期货结算账户

等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所

需账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交

割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定

外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因向审计、法律等外部

专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基

金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金

管理人有未执行基金合同、托管协议规定的行为，还应当说明基金托管人是否采

取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法

律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人及其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任

不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，

基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基

金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基

金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的

当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事

人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守法律法规、基金合同、招募说明书等信息披露文件及

其他有关规定；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限

责任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则；

（10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止基金合同，法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定

的除外；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费，但法律

法规或中国证监会要求调整该等报酬或提高销售服务费除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的

除外）；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有

人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率，调低赎回费率、销售服务费或变更收费方式，

增加、取消或调整基金份额类别设置；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不

涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、

转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；

（6）推出新业务或服务；

（7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

形。

3、基金合同存续期内，如果连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将按照基金合同的约定

进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管

理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合；

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前

30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见

的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式、网络开会方式等

法律法规或监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同

和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相

符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通

讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公

布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有人直接出具书面意见或授权他人

代表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，经会议通知载明，基金份额持有人也可

以采用网络等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式进行表

决，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行，且除书面授权外，基金份额

持有人之间的授权亦可根据召集人在大会通知中规定的方式，通过电话、网络等

方式进行。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、

决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律

法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大

会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该

次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金

份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与

其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表

面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的

视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总

数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起按照《信息披露办法》的规定在规定

媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，

必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关

基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人

持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分

之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大

会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授

权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监

管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并

提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大

会审议。

三、基金收益分配原则、执行方式

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，若《基

金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有

人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金

默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准

日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有

所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法

律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金

份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金

登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再

投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规

定。

四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、本基金从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券/期货等交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、账户开户费用和账户维护费；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人核对一致后，由基金托管人自动在次月月初5个工作日内、按照指定

的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假

日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行

核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人核对一致后，由基金托管人自动在次月月初5个工作日内、按照指定

的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假

日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行

核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，本基金C类基金份额的销售服务

费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基

金托管人核对一致后，由基金托管人自动在次月月初5个工作日内、按照指定

的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假

日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行

核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，详见招募说明书的规定。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

五、基金资产的投资范围和投资限制

（一）投资目标

本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管

理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

（二）投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金

融债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、

超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、次级债）、资产支持证券、债券回

购、国债期货、银行存款、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整

投资范围。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％；但在每

次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受

上述比例限制；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易

保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基

金资产净值的5%，封闭期内不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国

债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其

中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（三）投资策略

一)封闭期投资策略

1、资产配置策略

本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展

情况进行调整，资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主，并根据风

险的评估和建议适度调整资产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对稳定的

基础上优化投资组合。

2、债券投资策略

债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用债投资策略

和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的

收益。

（1）自上而下确定组合久期及类属资产配置

通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究，

结合宏观经济模型（MEM）判断收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。

进而根据各类属资产的预期收益率，结合类属配置模型确定类别资产配置。

（2）自下而上个券选择

通过预测收益率曲线变动的幅度和形状，对比不同信用等级、在不同市场交

易债券的到期收益率，结合考虑流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券

价值的因素，发现市场中个券的相对失衡状况。

重点选择的债券品种包括：

a.在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券；

b.有较好流动性的债券；

c.存在信用溢价的债券

d.收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种。

（3）信用债投资策略

信用债一般是指除国债、央行票据和政策性金融债之外的非国家信用的固定

收益类金融工具，因此除上述投资策略以外，本基金还将结合以下投资策略分析

信用债投资比例和进行信用债投资：

1）基于市场信用利差曲线的策略

市场信用利差曲线的变动主要取决于两个方面：其一是宏观经济环境的变

化，当宏观经济环境良好时，企业盈利能力提升，现金流充裕，市场信用利差曲

线便会收窄，反之则不然；其二是信用债市场容量、信用债结构、流动性等市场

因子的变化趋势，当这些因素导致信用债市场供需关系发生变化时，便会影响到

市场信用利差曲线的变动。基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业（公司）债

等不同债券种类的利差水平，结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信

用质量状况的分析，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债

券类属之间的配置比例。

2）信用债评级策略

基金管理人配置相应的信用评级人员研究分析企业的信用资质，密切跟踪企

业的信用风险变化，建立信用评级模型对企业进行内部评级。本基金所投资的信

用债的信用评级在AA及以上（此处的做出信用评级的机构为取得相应评级业务

资质的信用评级机构），其中本基金投资于信用评级为AA的信用债占信用债资

产的比例为0-20%，投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例为

0-50%，投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例为50%-100%。

3）信用债个券选择策略

个券选择层面，基金管理人自建债券研究资料库，并对所有投资的信用品种

进行详细的财务分析和非财务分析后，进行个券选择。财务分析方面，以企业财

务报表为依据，对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评

分，非财务分析方面（包括管理能力、市场地位和发展前景等指标）则主要采取

实地调研和电话会议等形式实施。

二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守

本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

三）资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行

业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发

行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管

理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲

线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结

合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长

期稳定收益。

四）国债期货投资策略

本基金可基于谨慎原则，根据风险管理原则，以套期保值为目的，运用国债

期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易

活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

五）信用衍生品投资策略

本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品交易。本基

金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，

合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍

生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集

中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的

尽职调查与严格的准入管理。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；但在每次开放

期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比

例限制；

（2）在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证

金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资

产净值的5%，封闭期内不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期

货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现

金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此

条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（9）在开放期内，本基金的债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超

过其在上一日基金资产净值的40%；在封闭期内，本基金债券正回购资金余额或

逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的100%；进入全国银行间同业

市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（11）本基金若参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：

11.1本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基

金资产净值的15%；

11.2本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金

持有的债券总市值的30%；

11.3本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

11.4本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、

卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例

的有关约定。

（12）开放期内，基金资产总值不得超过基金净资产的140%；封闭期内，

本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的200%；

（13）在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过

本基金资产净值的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范

围保持一致；

（15）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，持有的信用衍生品

的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的100%；

（16）本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不

得超过基金资产净值的10%；

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合前述（15）、（16）所规定比例限制的，基金管理人应在3

个月之内进行调整；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除（2）、（10）、（13）、（14）、（15）、（16）项以外，因证券、期货市场波动、

证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符

合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证

监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。

基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资

不再受相关限制或以变更后的规定为准。

（五）业绩比较基准

中债综合全价(总值)指数收益率。

中债综合全价（总值）指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本

债券涵盖的范围更加全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间

市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、

短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合指

数各项指标值的时间序列更加完整，有利于更加深入地研究和分析市场。在综合

考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理

念，本基金选择市场认同度较高的中债综合全价（总值）指数收益率作为业绩比

较基准，该业绩比较基准能够比较真实的反映本基金投资组合的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩

比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，基金管理

人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可变更业绩比

较基准，报中国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

（六）风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型

基金、混合型基金。

（七）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。

（八）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金

份额持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

六、基金资产净值的计算和公告方式

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金资产净值、基金份额净值

基金合同生效后，封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次

各类基金份额净值和基金份额累计净值。

开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基

金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计

净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有

人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决

议生效之日起按照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同存续期内，如果连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将按照基金合同的约定

进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、

《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基

金资产中获得补偿的权利。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所的注册会计师、律师

以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不低于法律法规规定

的最低期限。。

八、争议的处理

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，基金

合同各方当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的，各

方当事人任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为

北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁

裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败

诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中华人民共和国法律（不含港澳台地区法律）管辖。

九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办

公场所和营业场所查阅。

第二十一部分、基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

办公地址：深圳市中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

邮政编码：518048

法定代表人：李进

成立时间：2003年6月12日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字

［2003］76号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.3亿元人民币

存续期限：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会批准的其他业务

（二）基金托管人

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号A座

邮政编码：100808

法定代表人：刘建军

成立时间：2007年3月6日

批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484号

基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673号

组织形式：股份有限公司

注册资本：869.79亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑和贴现；发行金融债劵；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；

提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中

国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资

范围、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券

选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基

金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金

融债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、

超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、次级债）、资产支持证券、债券回

购、国债期货、银行存款、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整

投资范围。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％；但在每

次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受

上述比例限制；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易

保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基

金资产净值的5%，封闭期内不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国

债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其

中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的投资组合遵循以下限制：

（1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；但在每次开放

期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比

例限制；

（2）在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证

金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资

产净值的5%，封闭期内不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期

货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现

金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此

条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（9）在开放期内，本基金的债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超

过其在上一日基金资产净值的40%；在封闭期内，本基金债券正回购资金余额或

逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的100%；进入全国银行间同业

市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（11）本基金若参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：

11.1本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基

金资产净值的15%；

11.2本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金

持有的债券总市值的30%；

11.3本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

11.4本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、

卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例

的有关约定。

（12）开放期内，基金资产总值不得超过基金净资产的140%；封闭期内，

本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的200%；

（13）在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过

本基金资产净值的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（15）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，持有的信用衍生品

的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的100%；

（16）本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不

得超过基金资产净值的10%；

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合前述（15）、（16）所规定比例限制的，基金管理人应在3

个月之内进行调整；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除（2）、（10）、（13）、（14）、（15）、（16）项以外，因证券、期货市场波动、

证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符

合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证

监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。

基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。基金托

管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职责，基金管理人

仍违反法律法规规定、基金合同或托管协议约定的投资组合比例限制而造成基金

财产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担任何责任。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投

资禁止行为进行监督。除本协议另有约定外，基金托管人通过事后监督方式对基

金管理人基金投资禁止行为进行监督。

根据法律法规的规定及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活

动：

1．承销证券；

2．违反规定向他人贷款或者提供担保；

3．从事承担无限责任的投资；

4.买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

5．向其基金管理人、基金托管人出资；

6．从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7．法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资

不再受相关限制或以变更后的规定为准。

基金托管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职责，

基金管理人仍违反法律法规规定、基金合同或托管协议约定的投资禁止行为而造

成基金财产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担任何责任。

（四）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循

基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机

制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并

按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分

之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行

审查。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理

人参与银行间债券市场进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业

标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各

交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在

银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银

行间债券市场交易对手名单进行交易，如基金管理人未按要求提供银行间债券市

场交易对手名单，导致基金托管人无法有效履行监督职责，由此造成的损失和责

任均由基金管理人承担。

基金管理人对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，应及时通

知基金托管人，新名单自基金托管人确认后生效，新名单生效前已与本次剔除的

交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据

市场情况需要调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人

说明理由。如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手

进行交易，应及时提醒基金管理人，经提醒后基金管理人仍未改正的，基金托管

人不承担由此造成的任何损失和责任。

基金管理人负责对交易对手的资信控制和交易方式进行控制，按银行间债券

市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损

失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。基金托管人根据银行间

债券市场成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管人发现基金管理人没有按

照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理

人，经提醒后基金管理人仍未改正的，基金托管人不承担由此造成的任何损失和

责任。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理

人选择存款银行进行监督。

基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约

定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并在基金投资存款之前及时提供给基

金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定

进行监督，如基金管理人未按要求提供存款银行名单，导致基金托管人无法有效

履行监督职责，由此造成的损失和责任均由基金管理人承担。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1．基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金

银行存款业务账目及核算的真实、准确。

2．基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金投资银行存款另行

签订书面协议，明确基金管理人和基金托管人在办理基金投资银行存款业务中的

权利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

3．基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查相关协

议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

4．基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、

《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等

的各项规定。

（七）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

1.基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受

限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

2.流通受限证券与上文流动性受限资产不同，包括由《上市公司证券发行管

理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一

定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的

证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金

管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制

度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流

动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度

和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上

述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

4.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规

要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发

行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占

基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时

间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前

两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行

审核。

5.基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问

题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人

提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权

要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书

面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风

险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒

绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中

国证监会。

（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产

净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进

行监督和核查。

如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在

宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中

国证监会。

（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中

违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以书面形式通知基金管理

人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理

人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，

就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定

期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,

督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在上述规定

期限内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或

者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人及时改正。如基金

管理人拒绝改正的，基金托管人有权报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法

规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及

时向中国证监会报告。

（十）对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事

项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违法、违规行为，应及时报告中

国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金

管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、

欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正

的，基金托管人应报告中国证监会。

（十二）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度

保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询

会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括

但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券/期货

账户等投资所需账户，及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基

金份额净值，根据基金管理人指令办理清算交收且如遇到问题应及时反馈、相关

信息披露和监督基金投资运作是否对非公开信息保密等行为。

基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托

管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金

管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知

基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书

面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因，并保证在规定期限内及时改正。

在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人

改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关

资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管

理人并改正等。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会

和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国

证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出

警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1．基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2．基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自

行运用、处分、分配基金的任何财产。如果基金财产在基金托管人保管期间损坏、

灭失的，应由该基金托管人承担赔偿责任。

3．基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券/期货账户、债券托

管账户等投资所需账户。

4．基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其

他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独

立。

5．基金托管人根据基金管理人的指令，按照法律法规的规定、基金合同和

本协议的约定保管基金财产。

6．对于因为基金投资产生的应收资产和基金认购、申购过程中产生的应收

资产，如基金托管人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日

期信息的，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，

到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知并配合基金管理人

采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事

人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担任何责任。

7．除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1．基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开设的基金募集专户，在基

金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期内产生的利息

将折合成基金份额，归基金份额持有人所有。基金募集期产生的利息以登记机构

的记录为准。

2．基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集

金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管

理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账

户，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件，基金管理人在规定时间内，

聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报

告，验资报告中需对基金募集的资金进行确认。出具的验资报告由参加验资的2

名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3．若基金募集期限届满或基金停止募集时，未能达到基金合同生效的条件，

由基金管理人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金银行账户的开立和管理

1．基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2．基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户，并

根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托

管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金

额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。

3．基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基

金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

4．基金银行账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。

（四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理

1．基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司

为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户，账户名称以实际开立为准。

2．基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3．基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算

备付金账户，以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账

户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算

工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有

限责任公司的规定执行。

4．基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金

管理人负责。

5．若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用

并管理；若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用

的规定。

（五）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责

任公司、银行间市场清算股份有限公司的有关规定，在中央国债登记结算有限责

任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户并报中国人民

银行备案，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人代表基金签订全

国银行间债券市场债券回购主协议，协议正本由基金管理人保存。

（六）其他账户的开立和管理

1．因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规

定，在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规

则使用并管理。

2．法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办

理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证由基金托管

人负责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有，其中实物证券由基金托管人存放

于托管银行的保管库，应与非本基金的其他实物证券分开保管；也可存入登记结

算机构的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指

令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损

坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外

机构实际有效控制的证券及其他基金财产不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管

理人、基金托管人保管，相关业务程序另有限制除外。除协议另有规定外，基金

管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上

的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人

应在重大合同签署后及时以双方同意的方式将重大合同传真给基金托管人，并在

10个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限不低于法律法规

规定的期限。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供

加盖授权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件

不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1．基金资产净值

某一类别基金份额净值是指计算日该类别基金资产净值除以该计算日该类

别基金份额余额后的数值。

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。

基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第5位舍去，舍去部分

归入基金资产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。

国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每工作日计算各类基金份额净值，经基金托管人复核无误后，按

规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

2．复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额净值结果发送

基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。

（二）估值错误的处理方式

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

时，视为基金份额净值错误。

本托管协议的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务，

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到某类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到某类基金份额净值的0.5%时，基

金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形

1．基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2．因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4．法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金

托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托

管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不

符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金

管理人的账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1．财务报表的编制

基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度

报表的编制，基金管理人应于每月终了后5工作日内完成；招募说明书在基金合

同生效后信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募

说明书并登载在规定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人

至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。季

度报告应在季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并予以公告；中期

报告在上半年结束之日起两个月编制并予以公告；年度报告每年结束之日起三个

月内完成年度报告编制并予以公告。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符

合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足2个

月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

2．报表复核

基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基

金托管人在收到后应在3个工作日内进行复核。基金管理人在季度报告完成当

日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后7个工作日内完

成复核。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，

基金托管人应在收到后30日内完成复核。基金管理人在年度报告完成当日，将

有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后45日内完成复核。基金

管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方

式进行。

基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金

托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双

方无法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人向基

金管理人进行书面或者电子确认。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布

公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布

公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。

（八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前向基金托

管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的保管

本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，

包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会

权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持

有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人

保管。基金托管人有权要求基金管理人提供基金份额持有人名册，基金管理人应

及时提供，不得拖延或拒绝提供。

基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日

和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生

效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日等涉

及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不低于

法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于

基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人

由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相

应的责任。

七、适用法律与争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、

调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲

裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲

裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费

由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续

忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有

人的合法权益。

本协议适用中华人民共和国法律（不含港澳台立法）并从其解释。

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其

内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备

案。

（二）基金托管协议终止的情形

1．基金合同终止；

2．基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3．基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理

权；

4．发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

第二十二部分、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务内

容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改以下

服务项目：

一、基金份额持有人的对账单服务

1、基金注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有

人的基金交易记录。

2、本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他形式向通过本公司直销系统

持有本公司基金份额的基金份额持有人提供基金保有情况信息。

3、基金份额持有人可以向本公司定制月度对账单，基金管理人按照投资者

成功定制的服务形式提供基金对账单服务。

（1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给截至上月最后

一个交易日仍持有基金管理人基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生的

定制投资者发送月度电子邮件对账单。

（2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给截至上月最后一个交易

日仍持有基金管理人基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。

（3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给截至上月最后一个交易

日仍持有基金管理人基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生、且已在“景

顺长城基金”微信公众号上成功绑定账户的投资者发送月度微信对账单。

（4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度结束后，基金管理人向

定制纸质对账单且在当季度内有交易的投资者寄送季度对账单；每年度结束后，

基金管理人向定制纸质对账单且在第四季度内有基金交易或者年度最后一个交

易日仍持有基金管理人基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。

具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。因提供

的个人信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）不详、错

误、变更或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或

准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的，请及时到原基金销售网点或基金

管理人网站办理联系方式变更手续。详询400-8888-606，或通过基金管理人网站

（www.igwfmc.com）“在线客服”咨询。

二、网络在线服务

基金管理人利用其网站（www.igwfmc.com）定期或不定期为投资者提供基

金管理人信息、基金产品信息、账户查询等服务。投资者可以登录该网站修改基

金查询密码。

对于直销个人客户，基金管理人同时提供网上交易服务。

三、客户服务中心（Call Center）电话服务

投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产品与服务信息或进行投诉

等，可拨打基金管理人客户服务电话：400 8888 606（免长途费）。

客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五（法定节假日及因此导致

的证券交易所休市日除外）9：00—17：00。

四、客户投诉受理服务

投资者可以通过各销售机构网点、基金管理人客户服务热线和在线服务、书

信、电子邮件等渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政

策规定进行投诉。

基金管理人承诺在工作日收到的投诉，将在下一个工作日内作出回应，在非

工作日收到的投诉，将顺延至下一个工作日当日或者次日回复。对于不能及时解

决的投诉，基金管理人就投诉处理进度向投诉人作出定期更新。

五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式

联系本基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十三部分、其它应披露事项

2023年3月28日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年

年度报告提示性公告》

2023年3月28日发布《景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投

资基金2022年年度报告》

2023年1月20日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年

第4季度报告提示性公告》

2023年1月20日发布《景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投

资基金2022年第4季度报告》

2022年12月22日发布《关于景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型

证券投资基金提前结束第一个开放期并进入下一封闭期的公告》

2022年12月14日发布《关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司同

业易管家平台为销售平台并开通基金“定期定额投资业务”、基金转换业务及参

加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告》

2022年12月2日发布《关于景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证

券投资基金暂停接受个人投资者申购业务的公告》

2022年11月28日发布《景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券

投资基金关于2022年11月29日至12月26日第一个开放期开放申购、赎回业

务的公告》

2022年11月26日发布《景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券

投资基金关于2022年11月29日至12月26日第一个开放期开放申购、赎回业

务的公告》

2022年11月25日发布《景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券

投资基金关于2022年11月29日至12月26日第一个开放期开放申购、赎回业

务的公告》

2022年11月25日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景泰鼎

利一年定期开放纯债债券型证券投资基金在直销网上交易系统开展申购费率优

惠活动的公告》

2022年11月22日发布《景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券

投资基金分红公告》

2022年10月31日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新

增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同业合作平台为销售平台并开通

基金转换业务及参加申购费率优惠的公告》

2022年10月26日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年

第3季度报告提示性公告》

2022年10月26日发布《景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券

投资基金2022年第3季度报告》

2022年9月29日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增

利得基金为销售机构并开通基金转换业务及参加申购费率优惠的公告》

2022年8月31日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年

中期报告提示性公告》

2022年8月31日发布《景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投

资基金2022年中期报告》

2022年7月21日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年

第2季度报告提示性公告》

2022年7月21日发布《景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投

资基金2022年第2季度报告》

2022年6月15日发布《关于旗下部分基金新增中国人寿为销售机构并开通

基金“定期定额投资业务”、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率

优惠的公告》

2022年5月27日发布《景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投

资基金2022年第1号更新招募说明书》

2022年5月27日发布《景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投

资基金基金产品资料概要更新》

2022年4月22日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年

第1季度报告提示性公告》

2022年4月22日发布《景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投

资基金2022年第1季度报告》

第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机

构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购

买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十五部分、备查文件

（一）中国证监会准予景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资

基金募集注册的文件

（二）景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同

（三）法律意见书

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金托管协议

（七）中国证监会要求的其他文件

上述文件分别置备于基金管理人和基金托管人住所，以供公众查阅、复制。

景顺长城基金管理有限公司

二〇二四年二月三日


              

                

               景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第1号更新招募说明书.pdf