银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）

银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）
2024-01-08 文字大小【小中大】【打印】
            
              银河成长优选一年持有期混合型

证券投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会2021年9月2日《关于准予银河成长

优选一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2021】2857号)

的注册，进行募集。

基金管理人保证《银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明

书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表

明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于

本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财

产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因

基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。

投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，

充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、

数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同

时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管

理风险、流动性风险、信用风险、本基金特定风险、未知价风险、启用侧袋机

制的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不

一致的风险及其他风险等，详见招募说明书“风险揭示”章节。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等

有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办

理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用

侧袋机制时的特定风险。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基

金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交

易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）或选择不将基金资产投资于港

股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

基金资产投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通机制下因投资环

境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场

股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，

港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能

对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在

内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能

带来一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭

示”章节内容。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出

现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。具体风险烦请查阅

“风险揭示”章节内容。

本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金，

低于股票型基金。

本基金每份基金份额最短持有期限为一年，投资者认购或申购基金份额后，

自基金合同生效日或基金份额申购确认日起一年内不得提出赎回及转换转出申

请，期满后（不含到期日）投资者可提出赎回及转换转出申请。因此，基金份

额持有人面临在最短持有期内不能赎回及转换转出基金份额的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相

应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”

等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并

不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基

金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过

往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基

金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2023年11月25日,有关财务数据截止日

为2023年9月30日(财务数据未经审计)，净值表现截止日为2022年12月

31日。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明

书为准。

目录

一、绪言............................................................6

二、释义............................................................7

三、基金管理人.....................................................13

四、基金托管人.....................................................24

五、相关服务机构...................................................27

六、基金的募集.....................................................39

七、基金合同生效...................................................39

八、基金份额的申购与赎回...........................................40

九、基金的投资.....................................................52

十、基金财产.......................................................64

十一、基金资产估值.................................................66

十二、基金收益与分配...............................................73

十三、基金的费用与税收.............................................75

十四、基金的会计与审计.............................................78

十五、基金的信息披露...............................................79

十六、侧袋机制.....................................................87

十七、风险揭示.....................................................90

十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算...........................98

十九、基金合同的内容摘要..........................................100

二十、基金托管协议内容摘要........................................118

二十一、对基金份额持有人的服务....................................140

二十二、其他应披露事项............................................142

二十三、招募说明书存放及查阅方式..................................143

二十四、备查文件..................................................144

一、绪言

《银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称

“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基

金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”)、

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”)、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”)、

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风

险管理规定》”）和其他相关法律法规的规定以及《银河成长优选一年持有期混

合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金的投资

目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出

投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有

委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明

书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定

基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份

额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身

即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规

定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应

详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金

2、基金管理人：指银河基金管理有限公司

3、基金托管人：指江苏银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《银河成长优选一年持有期混合型证券投

资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银河成长优选

一年持有期混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和

补充

6、招募说明书：指《银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金招募说

明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金

基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金

基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知

等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员

会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共

和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时

做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机

构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资

金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民

币合格境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及

法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指银河基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议，办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为银河基金管理

有限公司或接受银河基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售

机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基

金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、最短持有期限：本基金对于每份基金份额设定一年最短持有期限。对

于每份基金份额，最短持有期限指自基金合同生效日（对认购份额而言）或基

金份额申购确认日（对申购份额而言）起至1年后的年度对日的前一日的期间。

最短持有期限内基金份额持有人不能提出赎回及转换转出申请

35、年度对日：指某一日期在后续日历年中的对应日期，若该对应日为非

工作日，则顺延至下一工作日；若该年度实际不存在对应日期的，则年度对日

为该年度对应日历月最后一日的下一个工作日

36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

的开放日

37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日，

若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，基金管理人可调整

本基金的开放日或开放时间，具体安排以届时公告为准

39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

40、《业务规则》：指《银河基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理

人和投资人共同遵守

41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为

基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期

申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构在投资人指定银行账户内自动完成

扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式

47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%的情形

48、元：指人民币元

49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

节约

50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收款项及其他资产的价值总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性

报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简

称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子

披露网站）等媒介

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通

受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转

让或交易的债券等

56、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额

净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权

益不受损害并得到公平对待

57、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专

门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对

待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，

专门账户称为侧袋账户

58、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确

定性的资产

59、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以

及基金份额持有人服务的费用

60、A类基金份额：指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并

不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

61、C类基金份额：指在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用，

而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

62、港股通标的股票：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交

易所、深圳证券交易所或经中国证监会认可的机构设立的证券交易服务公司，

向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票

63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件

64、中国：指中华人民共和国（仅为基金合同之目的，不包括香港特别行

政区、澳门特别行政区及台湾地区）

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人：银河基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号21-22层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号21-22层

法定代表人：宋卫刚

成立日期：2002年6月14日

注册资本：2.0亿元人民币

电话：(021)38568888

联系人：罗琼

股权结构：

持股单位  出资额(万元)  占总股本比例  

中国银河金融控股有限责任公司  10000  50%  

中国石油天然气集团有限公司  2500  12.5%  

上海城投（集团）有限公司  2500  12.5%  

首都机场集团有限公司  2500  12.5%  

湖南电广传媒股份有限公司  2500  12.5%  

合  计  20000  100%  

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

董事长宋卫刚先生，中共党员，经济学博士，高级经济师。现任中国银河金

融控股有限责任公司党委副书记、执行董事、总经理，银河基金管理有限公司党

委书记、董事长。历任财政部办公厅科员、副主任科员，财政部办公厅部长办公

室副科级、科级、副处级、正处级秘书，财政部经济建设司调研员、处长、副司

长级干部；中国证券投资者保护基金有限责任公司副董事长、党委委员；中国银

河金融控股有限责任公司党委委员、副总经理，中国银河投资管理有限公司党委

书记、董事长。

董事史平武先生，中共党员，研究生学历，硕士学位。历任中国农业银行山

西省分行直属国贸支行副行长、太原市分行副行长；大华银行（中国）有限公司

助理副总裁、金融机构部负责人；农银金融租赁有限公司交通运输部副总经理（主

持工作）、国际业务部总经理；中建投租赁股份有限公司副总经理、董事、总经

理、党委委员、党委副书记。2023年5月起加入银河基金管理有限公司，现任

党委副书记、总经理。

董事吕智先生，中共党员，哲学博士。现任中国银河金融控股有限责任公司

董事、中国银河资产管理有限责任公司董事、银河基金管理有限公司董事。历任

斯伦贝谢公司现场工程师、高级现场工程师、总现场工程师、现场服务经理、市

场拓展经理、技术经理，中投海外直接投资有限责任公司中投君义资产管理有限

责任公司高级经理，中国投资有限责任公司董事总经理。

董事杨茂铎先生，中共党员，军事硕士。2019年10月被选举为银河基金第

四届董事会董事。历任福建省军区海防13师代理副师长，南京军区联勤部物资

油料部副部长，航务军事代表办事处主任。现任上海城投（集团）有限公司党委

副书记、董事。

董事付维刚先生，硕士学历,曾任快乐购股份有限公司董秘办高级总监，江

西博胜信息科技有限公司财务总监。现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总

经理、财务总监。

董事付华杰先生，中共党员，硕士研究生学历。2018年3月被选举为银河

基金管理有限公司第四届董事会董事。历任金飞民航经济发展中心投资主管，首

都机场地产集团有限公司部门经理助理，首都机场集团资产管理有限公司部门经

理。现任首都机场集团公司资本运营部副总经理。

董事戚振忠先生，中共党员，企业管理硕士，高级经济师。2017年2月被

选举为银河基金管理有限公司第四届董事会董事。历任大港油田总机械厂技术

员、大港油田局办公室科员、大港油田经济研究所科员，现任中石油集团公司资

本运营部处长。

独立董事王福山先生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2002年6

月被选举为银河基金管理有限公司第一届董事会独立董事，第二届、第三届、第

四届董事会连任。历任北京大学教师，国家地震局副司长，中国人民保险公司部

门总经理，中国人保信托投资公司副董事长，深圳阳光基金管理公司董事长等职。

现任中国人寿保险公司巡视员。

独立董事王建宁先生，中共党员，硕士，律师。2015年11月被选举为银河

基金管理有限公司第四届董事会独立董事。历任国家建设委员会干部，国家经济

委员会外事局干部，国家计划委员会工业经济联合会国际部干部，日本野村证券

株式会社总部投资及咨询顾问，全国律协会员法律助理，现任北京德恒律师事务

所律师、合伙人。

独立董事郭田勇先生，2014年4月被选举为银河基金管理有限公司独立董

事。中央财经大学金融学院教授、博士生导师，中央财经大学中国银行业研究中

心主任。亚洲开发银行高级顾问、中国人民银行货币政策委员会咨询专家、中国

银监会外聘专家、中国支付清算协会互联网金融专家委员会委员、中国国际金融

学会理事。

独立董事楼建波先生，北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学房地产

法研究中心主任。兼任中国法学会商法学研究会理事，北京市物权法研究会副会

长；曾任英国剑桥大学中国商法讲师。

监事刘晓彬女土，大学本科学历。曾任职于申银万国证券股份有限公司，2003

年3月入职银河基金管理有限公司。现为银河基金管理有限公司基金运营部总

监。

监事赵斌先生，中共党员，大学本科学历。2015年11月被选举为银河基金

管理有限公司第四届监事会监事。先后任职于北京城建华城监理公司、银河证券

有限公司。现为银河基金管理有限公司渠道业务部副总监兼北京分公司总经理。

总经理史平武先生，中共党员，研究生学历，硕士学位。历任中国农业银行

山西省分行直属国贸支行副行长、太原市分行副行长；大华银行（中国）有限公

司助理副总裁、金融机构部负责人；农银金融租赁有限公司交通运输部副总经理

（主持工作）、国际业务部总经理；中建投租赁股份有限公司副总经理、董事、

总经理、党委委员、党委副书记。2023年5月起加入银河基金管理有限公司，

现任党委副书记、总经理。

副总经理金立国先生，中共党员，研究生学历，硕士学位。历任北京NEC集

成电路设计有限公司财务投资专员；中国出口信用保险公司承保人、产品经理；

中证互联股份有限公司董事、副总经理、纪委委员。2018年3月加入银河基金

管理有限公司，历任总经理助理、党委委员、纪委书记，现任党委委员、副总经

理。

督察长秦长建先生，中共党员，研究生学历，硕士学位。持有中国注册会计

师、国际注册内部审计师、法律职业资格证书、中国注册资产评估师等专业资格

证书，先后在会计师事务所、上市公司等行业从事内审、财务、资产评估等工作。

2007年加入银河基金，先后任监察部监察稽核(内审)、财务部总监、综合管理

部总监。

副总经理徐琳女士，中共党员，工商管理硕士。曾先后在南方证券有限公司

上海分公司、中银基金管理有限公司从事营销、管理等工作。2016年12月加入

银河基金管理有限公司，历任总经理助理、市场部总监。

首席信息官管良权先生，研究生学历，硕士学位。曾先后在上海神通电信有

限公司、金信证券、华安基金管理有限公司、中银基金管理有限公司从事系统开

发、信息技术管理等相关工作。2021年12月加入银河基金管理有限公司，现任

首席信息官。

2、本基金基金经理

施文琪女士，硕士研究生学历，7年证券从业经历。2016年2月起加入银

河基金管理有限公司研究部，现任股票投资部基金经理。2022年7月起担任银

河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起担任

银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

本基金历任基金经理：张杨先生，2021年11月至2023年3月；施文琪

女士，2023年3月至今。

3、投资决策委员会成员

权益投委会：总经理史平武先生，股票投资部总监郑巍山先生，股票投资部

副总监袁曦女士。

固收投委会：总经理史平武先生，固定收益部基金经理张沛先生，研究部固

收研究员洪汉先生。

上述人员之间均无近亲属关系。

（三）基金管理人职责

基金管理人应严格依法履行下列职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，

不向他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法

律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料20年以上，法律法规另有规定的从其规定；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关

的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持

有人利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息（税后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控

制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并建立健全内部控

制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

(1)将基金管理人固有财产或者其他人财产混同于基金财产从事证券投资；

(2)不公平地对待管理的不同基金财产；

(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

(5)侵占、挪用基金财产；

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

(7)玩忽职守，不按照规定履行职责；

(8)依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

(1)越权或违规经营；

(2)违反基金合同或托管协议；

(3)故意损害基金持有人或其他基金相关机构的合法权益；

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

(5)拒绝、干扰、阻挠或者严重影响中国证监会依法监管；

(6)玩忽职守、滥用职权；

(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息；

(8)除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；

(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

(10)违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

(11)贬损同行，以提高自己；

(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

(13)以不正当手段谋求业务发展；

(14)有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

(15)其他法律、行政法规禁止的行为。

4、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

(1)承销证券；

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保；

(3)从事承担无限责任的投资；

(4)买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

(5)向其基金管理人、基金托管人出资；

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵

循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评

估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同

意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规

定执行。

（五）基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着敬业、诚信和谨慎的原则为

基金份额持有人谋取最大利益；

2、不协助、接受委托或者以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易，

不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益；

3、不违反现行有效法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，

不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投

资内容、基金投资计划等信息；

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（六）基金管理人内部控制制度

1、内部控制制度概述

为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作

风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程

度地保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、

运行高效的内部控制制度。

内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管

理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管

理制度、部门业务规章等组成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项

基本管理制度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制

环境、内控措施等内容。

基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监

察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管

理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设

置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

2、内部控制原则

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和

各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。

有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内

控制度的有效执行。

独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立，公

司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并

通过切实可行的措施来实行。

成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，

运用科学化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本

达到最佳的内部控制效果。

3、主要内部控制制度

（1）内部会计控制制度

公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基

金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会

计制度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个

风险控制点建立严密的会计系统控制。

内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制

度和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费

用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交

接制度等。

（2）风险管理控制制度

风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控

制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、

风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部

分组成。

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财

务风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密

制度、员工行为准则等程序性风险管理制度。

（3）监察稽核制度

公司设立督察长，负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内

部风险控制情况。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。

督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外，督察长享

有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者

列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公

司相关文件、档案。督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并

在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合

法合规情况及公司内部风险控制情况。

公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的

监察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。

监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制

度的建立，检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况；检

查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的

情况。

四、基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）

住所：江苏省南京市中华路26号

办公地址：江苏省南京市中华路26号

法定代表人：葛仁余

成立时间：2007年1月22日

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：1476965.67万元整

存续期间：持续经营

基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619号

联系人：陈添

电话：17766076351

2、主要人员情况

江苏银行托管业务条线现有员工近100名，来自于基金、券商、托管行等

不同的行业，具有会计、金融、法律、IT等不同的专业知识背景，团队成员具

有较高的专业知识水平、良好的服务意识、科学严谨的态度；部门管理层有20

年以上金融从业经验，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

2014年，江苏银行先后获得基金托管业务资格及保险资金托管业务资格。

江苏银行依靠严密科学的风险管理和内部控制体系以及先进的营运系统和专业

的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理

机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务。目前江苏银行的托管业务

产品线已涵盖公募基金、信托计划、基金专户、基金子公司专项资管计划、券

商资管计划、产业基金、私募投资基金、QDII、QFII专户资产等。江苏银行将

在现有的基础上开拓创新继续完善各类托管产品线。江苏银行同时可以为各类

客户提供提供现金管理、绩效评估、风险管理等个性化的托管增值服务。

（二）基金托管人的内部控制制度

1、内部风险控制目标

（1）确保有关法律法规在托管业务中得到全面严格的贯彻执行；

（2）确保我行有关托管的各项管理制度和业务操作规程在托管业务中得到

全面严格的贯彻执行；

（3）确保资产安全，保证托管业务稳健运行。

2、内部风险控制组织结构由江苏银行内审部和资产托管部内设的监察稽

核人员构成。资产托管部内部设置专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，

依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。

3、内部风险控制原则

（1）全面性原则。“实行全员、全程风险控制方法”，内部控制必须渗透到

托管业务的各个操作环节，覆盖所有的岗位，不能留有任何死角。

（2）预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，以业务岗位为主体，

从风险发生的源头加强内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题

的产生。

（3）及时性原则。各团队要及时建立健全各项规章制度，釆取有效措施加

强内部控制。发现问题，要及时处理，堵塞漏洞。

（4）独立性原则。托管业务内部控制机构必须独立于托管业务执行机构，

业务操作人员和检查人员必须分开，以保证内控机构的工作不受干扰。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资

运作。利用投资监督系统，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金

管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编

写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的

基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各

基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

（1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标

进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，

与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象

及交易对手等内容进行合法合规性监督。

（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各

基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显着性等方面进行评价，报送

中国证监会。

（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金

管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

（1）银河基金管理有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号21-22层

法定代表人：宋卫刚

公司网站：www.cgf.cn（支持网上交易）

客户服务电话：400-820-0860

直销业务电话：(021)38568981/38568507

传真交易电话：(021)38568985

联系人：徐佳晶、郑夫桦

（2）银河基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区月坛西街6号院A-F座三层(邮编：100045)

电话：（010）56086900

传真：（010）56086939

联系人：郭森慧

（3）银河基金管理有限公司广州分公司

地址：广州市天河区广州大道中988号2602房（邮编510610）

电话：（020）88524556

联系人：王晓萍

2、代销机构

（1）江苏银行股份有限公司

住所：江苏省南京市中华路26号

办公地址：江苏省南京市中华路26号

法定代表人：葛仁余

客户服务电话：95319

网址：www.jsbchina.cn

（2）中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市丰台区西营大街8号院1号楼青海金融大厦

住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

法定代表人：王晟

客户服务电话：400-888-8888或95551

网址：www.chinastock.com.cn

（3）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：刘秋明

客户服务电话：95525

网址：www.ebscn.com

（4）申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：杨玉成

客户服务电话：95523或400-889-5523

网址:www.swhysc.com

（5）国投证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：段文务

客服电话：95517

网址：www.essence.com.cn

（6）华龙证券股份有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区静宁路308号

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号

法定代表人：祁建邦

客户服务电话：95368

网址：www.hlzq.com

（7）申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼

2005室

法定代表人：王献军

客户服务电话：95523、4008895523

网址：www.swhysc.com

（8）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

客户服务电话：95321

网址：www.cindasc.com

（9）第一创业证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人：刘学民

客户服务电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

（10）南京证券股份有限公司

住所：南京市江东中路389号

办公地址：南京市江东中路389号

法定代表人：李剑锋

客户服务电话：95386

网址：www.njzq.com.cn

（11）东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：钱俊文

客户服务电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

（12）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

客户服务电话：400-888-8108

网址：www.csc108.com

（13）长江证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号

法定代表人：金才玖

客户服务电话：4008-888-999

网址：www.95579.com

（14）华西证券股份有限公司

住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋

客户服务电话：95584、4008-888-818

网址：www.hx168.com.cn

（15）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综

合楼

办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综

合楼

法定代表人：庞介民

客户服务电话：956088

网址：www.cnht.com.cn

（16）东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：李福春

客户服务电话：95360

网址：www.nesc.cn

（17）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

法定代表人：霍达

客户服务电话：95565、0755-95565

网址：www.cmschina.com

（18）国金证券股份有限公司

住所：四川省成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

客户服务电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

（19）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层经纪业务管理部

法定代表人：张佑君

客服电话：95548

网址：www.citics.com

（20）中信期货有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

客户服务电话：4009908826

网址：www.citicsf.com

（21）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：胡伏云

客户服务电话：95548

网址：www.gzs.com.cn

（22）中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人：冯恩新

客户服务电话：95548

网址：sd.citics.com

（23）东吴证券股份有限公司

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

法人代表人：范力

客户服务电话：95330

公司网址：www.dwzq.com.cn

（24）华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

法定代表人：俞洋

客户服务电话：95323，400-109-9918

网址：www.cfsc.com.cn

（25）粤开证券股份有限公司

注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层

办公地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层

法定代表人：严亦斌

客户服务电话：95564

网址：www.ykzq.com

（26）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼

法定代表人：张纳沙

客户服务热线：95536

网址：www.guosen.com.cn

（27）渤海证券股份有限公司

住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人：安志勇

客户服务热线：956066

网址：www.ewww.com.cn

（28）中国中金财富证券有限公司

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及

第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单

元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21

层

法定代表人：高涛

客户服务热线：95532

网址：www.ciccwm.com

（29）平安银行股份有限公司

住所：广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人：谢永林

客户服务电话：95511-3或95501

网址：bank.pingan.com

（30）宁波银行股份有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

客户服务电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（31）东方财富证券股份有限公司

地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

法定代表人：戴彦

客户服务电话：95357

网址：www.18.cn

（32）华宝证券股份有限公司

住所：上海市中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2,3,4层

法定代表人：刘加海

客户服务电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

（33）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号

法定代表人：王珺

客户服务电话：95188-8

网址：www.fund123.cn

（34）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼

法定代表人：谭广锋

客户服务电话：95788

公司网站：www.txfund.com

（35）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层

法定代表人：王伟刚

客户服务电话：400-055-5728

公司网站：www.hcfunds.com

（36）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503

法定代表人：王翔

全国统一客服电话：400-820-5369

公司网站：www.jiyufund.com.cn

（37）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其实

客户服务电话：95021

网址：www.1234567.com.cn

（38）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

邮政编码：200125

法定代表人：张跃伟

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

(39)北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

法定代表人：盛超

客户服务电话：95055-4

网址：www.duxiaomanfund.com

（40）上海利得基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36

室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

法定代表人：李兴春

客户服务电话：400-032-5885

公司网站：www.leadfund.com.cn

（41）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室

办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层

法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

网址：yingmi.com

（42）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

法定代表人：吴强

客服电话:952555

网址：www.5ifund.com

（43）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2

办公地址：北京市经济技术开发区科创11街京东总部一号楼A座17层

法定代表人：邹保威

客服电话:400-098-8511

网址：kenterui.jd.com

（44）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元

办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场10F、11F、14F

法定代表人：陶怡

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

（45）上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号由由世纪广城1号楼

法定代表人：张俊

客服电话：021-20292031

网址：www.wg.com.cn

（46）泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

法定代表人：彭浩

客户服务电话：400-004-8821

网址：www.taixincf.com

（47）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层

办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心A栋

法定代表人：吴卫国

客服电话:400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（48）深圳前海微众银行股份有限公司注册地址：深圳前海深港合作区前湾

一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座

法定代表人：顾敏

客服热线：95384

网址：www.webank.com

(49)海通证券股份有限公司

地址：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

客户服务电话：95553/021-95553/400-888-8001

网址：www.htsec.com

(50)兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号

法定代表人：杨华辉

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

（51）上海证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人：李俊杰

客户服务电话：4008-918-918

网址：www.shzq.com

（二）基金登记结算机构

名称：银河基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号21-22层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号21-22层

法定代表人：宋卫刚

电话：（021）38568888

传真：（021）38568800

联系人：富弘毅

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：刘佳、李筱筱

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

法定代表人：邹俊

联系电话：+86 (10) 8508 5000

传真：+86 (10) 8518 5111

经办注册会计师：王国蓓汪霞

联系人：汪霞

六、基金的募集

（一）本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基

金合同及其他有关规定募集。

注册文件：中国证监会证监许可【2021】2857号

注册日期：2021年9月2日

（二）基金类型与存续期间

1、基金类型：混合型证券投资基金

2、存续期间：不定期

3、基金的运作方式：契约型开放式

本基金对于每份基金份额设定一年最短持有期限，投资者认购或申购基金

份额后，自基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申

购份额而言）起一年内不得赎回。投资人的每笔认购/申购申请确认的基金份额

需在基金合同生效日（对认购份额而言）或该基金份额申购确认日（对申购份

额而言）一年后的年度对日（含该日）起方可办理赎回业务。年度对日指某一

日期在后续日历年中的对应日期，若该对应日为非工作日，则顺延至下一工作

日；若该年度实际不存在对应日期的，则年度对日为该年度对应日历月最后一

日的下一个工作日。

七、基金合同生效

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向

中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合

并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。销售机构名单和联系方式见上

述第五章第(一)条或基金管理人网站。基金管理人可以根据情况变更或增减销

售机构，并在基金管理人网站公示。投资人应当在销售机构办理基金销售业务

的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回，但本基金对于每份基金份

额设定一年最短持有期限，投资者认购或申购基金份额后，自基金合同生效日

（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）起一年内不得

赎回。投资人的每笔认购/申购申请确认的基金份额需在基金合同生效日（对认

购份额而言）或该基金份额申购确认日（对申购份额而言）一年后的年度对日

（含该日）起方可办理赎回业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券

交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的

要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若本基金参与港股通交易

且该工作日为非港股通交易日时，基金管理人可调整本基金的开放日或开放时

间，具体安排以届时公告为准。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易

时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行

相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上

公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人将根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业

务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日一年后的年度对日（含该日）起开始办理

赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申

购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回

或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一

开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格；但对于尚未满足最短持有期限

要求的基金份额，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或者转换

转出申请的，视为无效申请。

（三）申购和赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额

净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行

顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、

处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体

规定为准。

基金管理人可在法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质性不利影响

的前提下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（四）申购和赎回的数额限定

1、投资者通过销售机构首次申购基金份额单笔最低限额为人民币10元（含

申购费）；追加申购单笔最低限额为人民币10元（含申购费）。

2、赎回的最低份额为10份基金份额。基金份额持有人可将其全部或部分

基金份额赎回。若某投资者持有的基金份额不足10份或其某笔赎回导致该持有

人持有的基金份额不足10份的，投资者在赎回时需一次全部赎回，否则将自动

赎回。

3、代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限

制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。

4、投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法

规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

5、基金管理人可以规定单个投资者单日或单笔申购金额上限，具体规定请

参见更新的招募说明书或相关公告。

6、基金管理人有权规定本基金的总规模限额、单日申购金额限制、单日净

申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上

限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合

法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金

规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关

规定在规定媒介上公告。

（五）申购和赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提

出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所

提交的申购申请不成立。投资人在规定的时间内全额交付申购款项，申购成立；

登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额持有人在提交赎回申

请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。登记机构确

认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括

该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓

支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据

交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其它非基金管理

人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至该因素

消除的最近一个工作日划出。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时

间进行调整，并必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介上公告。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内（包括该日）

对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括

该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申

购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。

基金管理人可在法律法规允许的范围内，在对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的情况下，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必

须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代

表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的

确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使权利。因

投资人怠于履行查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金

托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

（六）基金的申购费和赎回费

1、申购费用

本基金A类基金份额在申购时收取申购费，本基金A类基金份额申购设置

级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，投资者可以多次申购，申购费

率按每笔A类基金份额的申购申请单独计算；C类基金份额在申购时不收取申

购费。

本基金A类基金份额的申购费率表如下：

A类基金份额申购金额  A类基金份额申购费率  

50万元以下  1.50%  

50万元(含)至200万元  1.20%  

200万元（含）至500万元  0.80%  

500万元（含）以上  1000元/笔  

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，并应

在投资人申购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场

推广、销售、注册登记等各项费用。

因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

2、赎回费用

本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满一年后，基金份额持有人

方可就该笔基金份额提出赎回申请。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介上公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以

及监管部门、自律规则的规定。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定、且对存量持有

人利益无实质性影响的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人

定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要

求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、

特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

（七）申购和赎回的数额和价格

1、申购和赎回数额、余额的处理方式

（1）申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有效份额

单位为份，申购份额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此

产生的收益或损失由基金财产承担。

（2）赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并

扣除相应的费用（如有），赎回金额单位为元。赎回金额的计算结果按四舍五入

方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

2、申购份额的计算

（1）A类基金份额的申购份额的计算公式为：

申购总金额=申请总金额

净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）

（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固

定申购费用金额）

申购费用=申购总金额-净申购金额

（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）

申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值

例1：某投资人投资40,000元申购本基金A类基金份额，对应的申购费率

为1.5%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份

额为：

申购总金额＝40,000元

净申购金额=40,000/(1+1.5%)=39,408.87元

申购费用=40,000-39,408.87=591.13元

申购份额=39,408.87/1.0400=37,893.14份

即该投资人投资40,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基

金份额净值是1.0400元，则其可得到37,893.14份A类基金份额。

例2：某投资人投资1000万元申购本基金A类基金份额，申购费为1000

元，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为：

申购总金额=10,000,000元

申购费用＝1,000元

净申购金额=10,000,000-1000=9,999,000.00元

申购份额=9,999,000/1.0400=9,614,423.08份

即该投资人投资1000万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基

金份额净值是1.0400元，则其可得到9,614,423.08份A类基金份额。

（2）C类基金份额的申购份额的计算公式为：

申购总金额=申请总金额

申购份额=申购总金额/T日C类基金份额净值

例3：假设某投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，申购当日本基

金C类基金份额净值为1.0600元，则可得到的申购份额为：

申购份额＝100,000/1.0600＝94,339.62份

即：投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C

类基金份额净值为1.0600元，则其可得到94,339.62份C类基金份额。

3、基金份额净值的计算公式

本基金T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日内公告。

遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份

额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此误差

产生的收益或损失由基金财产承担。为保护基金份额持有人利益，基金管理人

与基金托管人协商一致，可阶段性调整基金份额净值计算精度并进行相应公告，

无需召开基金份额持有人大会审议。

（八）拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，或基金参与港股通

交易且港股通暂停交易，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或

对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基

金销售系统、基金登记结算系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常

运行。

7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

9、接受某笔或某些申购申请会超过基金管理人设定的本基金的总规模限

额、单日申购金额限制、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金

额上限的，或接受该申购申请会使单个投资者累计持有的基金份额超出基金管

理人公告的限额时。

10、基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足，或者发生证券交易

服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服

务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正常交

易的情形。

11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第4、8、9项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停

接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停

申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项本金

将退还给投资人，基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损

失。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（九）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，或基金参与港股通

交易且港股通暂停交易，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值时。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回时。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基

金管理人应按规定报中国证监会备案，根据有关规定在规定媒介上刊登暂停赎

回公告，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，

应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支

付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。

基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。

在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基

金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份

额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎

回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账

户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎

回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎

回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回

的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎

回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金

额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，

投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份

额的限制。

（3）若本基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超过前一开放日

基金总份额10%的赎回申请（“大额赎回申请人”）的情形时，基金管理人应当

对大额赎回申请人的赎回申请延期办理，即按照保护其他赎回申请人（“小额赎

回申请人”）利益的原则，基金管理人应当优先确认小额赎回申请人的赎回申请，

对小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，且在当日接受赎回比例不低

于上一开放日基金总份额的10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大

额赎回申请人的赎回申请按比例确认。对大额赎回申请人当日未予确认的部分，

在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，选择延期赎回的，当日未获

处理的赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎回，直至全部赎回为止；选择

取消赎回的，当日未获受理的赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放

日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎

回金额，以此类推，直至全部赎回为止。如大额赎回申请人在提交赎回申请时

未作明确选择，大额赎回申请人未能赎回部分作自动延期赎回处理。如小额赎

回申请人的赎回申请在当日未被全部确认，则对全部未确认的赎回申请（含小

额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。

延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，

基金管理人应当对延期办理事宜在规定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适

当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施，并在规定媒介上

进行公告。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管

理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经确认的赎回申请可以延缓

支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者

招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处

理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近

1个开放日各类基金份额的基金份额净值。

3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的

有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；

也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再

另行发布重新开放的公告。

（十二）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，

并提前告知基金托管人与相关机构。

（十三）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情

形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，

或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上

述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人

或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有

的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提

供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金

登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十四）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基

金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

（十五）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人

另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期

扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定

期定额投资计划最低申购金额。

（十六）基金份额的冻结、解冻和质押

登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登

记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额

被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分

配与支付。法律法规另有规定的除外。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业

务，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人将制定

和实施相应的业务规则。

（十七）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人

通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机

构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前

公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业

务。

（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧

袋机制”章节或届时发布的相关公告。

九、基金的投资

（一）投资目标

本基金聚焦行业景气度，结合自下而上的研究方式，注重价值成长的匹配，

精选具有长期成长潜力的行业和公司，分享产业升级和结构调整带来的投资收

益。本基金基于严格的风险控制，通过主动组合管理，追求超越业绩比较基准

的投资回报，力争实现基金资产的长期增值。

（二）投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

上市的股票和存托凭证（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市

的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府

债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、

次级债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券（含可分离交

易可转换债券）、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、资产支

持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律

法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规

定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的60%-95%，其中投

资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股

指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政

府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在

履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（三）投资策略

1、大类资产配置策略

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，通

过定量分析和定性分析相结合的方法，综合分析研判证券市场的演化趋势，评

估股票、债券等各类资产的预期收益和风险，在投资比例限制范围内，确定或

调整投资组合中股票、债券等各类资产的比例，并根据各类资产的风险收益特

征的变化，动态优化投资组合。

本基金考虑的宏观经济指标包括GDP增长率、居民消费价格指数、生产者

价格指数、货币供应量的增长率等；政策面因素包括货币政策、财政政策、产

业政策的变化趋势等；市场因素包括市场资金供求变化、上市公司的盈利增长

情况、市场总体PE、PB等指标相对于长期均值水平的偏离度等。

2、股票投资策略

（1）行业配置

在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国

内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周

期调整的深入研究，捕捉投资机会。

本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对

国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素

的分析，结合行业所处生命周期、影响行业发展的因素，深入研判行业的周期

性特征和未来的发展潜力。在此基础上，精选处于稳定的中长期发展趋势和预

期快速进入稳定的中长期发展趋势的行业，以及得益于科技发展及技术进步而

具有较高成长性的行业作为重点关注行业，并充分关注行业配置的分散度和高

流动性，降低投资组合风险。

（2）个股精选策略

本基金将综合运用定量分析与定性分析的手段，分析企业的增长潜力、竞

争优势、公司治理和估值，严选成长可持续性强、估值合理且盈利质量良好的

上市公司构建投资组合并进行核心持有，以获取持续稳健的投资收益，有效控

制组合的下行风险。

1）定性分析

本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。对公司基本面做进一步的定

性分析，选择具备相对竞争力的个股，上市公司在行业中的相对竞争力是决定

投资价值的重要依据，主要包括以下几个方面：

①行业地位突出、有市场定价能力。属于行业龙头，具有较高的市场占有

率，对产品定价具有较强的影响力。

②具有核心竞争力。在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面

或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显着优势，从而能够获得超越

行业平均的盈利水平和增长速度。

③主营业务突出，具有良好的盈利能力。主营业务收入占比较高，盈利能

力高于行业平均水平，未来盈利具有可持续性。

④公司治理结构规范，管理能力强。已建立合理的公司治理结构和市场化

经营机制，管理层对企业未来发展有着明确的方向和清晰的思路。

2）定量分析

本基金根据上市公司当前价格表现以及基本面数据进行定量分析，通过对

公司财务状况、盈利质量、成长能力、估值水平等方面的综合评估，筛选估值

合理且具有持续成长潜力的上市公司。

①财务状况：评估公司的财务穿越宏观经济和行业的萧条和衰退期的能力，

主要考察指标为资产负债率、资产周转率、流动比率等；

②盈利质量：评估公司持续发展能力，主要考察近三年平均净资产收益率

(ROE)、近三年平均投资资本回报率(ROIC)；

③成长能力：评估公司未来发展趋势与发展速度，成长能力是随着市场环

境的变化，企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力，反映了企

业未来的发展前景。主要考察指标为净利润增长率、主营业务收入增长率、主

营业务利润增长率；

④估值分析：评估公司相对市场和行业的相对投资价值，选择价格低于价

值的上市公司，或是比较企业动态市盈率等指标，选择目前估值水平明显较低

或估值合理的上市公司。

（3）港股通标的股票投资策略

本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市

场，将综合比较并选择港股市场中与本基金投资理念相适应的优质股票进行投

资。

（4）存托凭证的投资策略

本基金将在控制风险的前提下，依照基金投资目标和股票投资策略，基于

对基础证券投资价值的深入研究和判断，通过定性分析和定量分析相结合的方

式，精选出具有比较优势的存托凭证。

3、债券投资策略

本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利

率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久

期和债券的配置结构，综合内外部信用评价，精选债券，获取收益。

4、可转换债券、可交换债券投资策略

本基金基于对可转换债券、可交换债券对应的基础股票的行业景气度、成

长性、核心竞争力等基本面分析，并参考同类公司的估值水平，研判发行公司

的投资价值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，

判断其债券投资价值；采用期权定价模型，评估可转换债券、可交换债券的转

换期权价值。综合以上因素，对可转换债券、可交换债券进行定价分析，制定

投资策略。

5、资产支持证券投资策略

本基金将将采用定量分析和定性分析相结合的方法，综合评估资产支持证

券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高

投资价值的资产支持证券进行配置。

6、股指期货投资策略

本基金在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货

将以套期保值、投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系

统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。此外，

本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险。

今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金

还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品

种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票

的比例不超过股票资产的50%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，

保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中

现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市

的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司

在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过

基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1

年，债券回购到期后不得展期；

（12）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开

放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市

公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司

发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（13）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与

境内上市交易的股票合并计算；

（14）本基金参与股指期货交易依据下列标准构建组合：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市

值之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到

期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式

回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的20%；

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人

之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受

限资产的投资；

（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致；

（17）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（15）、（16）项另有约定外，因证券、期货市场波动、

证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不

符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律

法规或中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵

循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评

估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同

意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

（五）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×70%+中证港股通综合

指数收益率×10%+中债新综合指数（全价）收益率×20%。

中证800指数由中证500和沪深300指数成份股组成，综合反映中国A股

市场大中小市值公司的股票价格表现，适合作为本基金A股股票投资的业绩比

较基准。

中证港股通综合指数由中证指数有限公司编制，选取符合港股通资格的普

通股作为样本，采用自由流市值加权计算，以反映港股通范围内上市公司的整

体状况和走势，具有良好市场代表性，适合作为本基金港股通投资的业绩比较

基准。

中债新综合指数（全价）由中央国债登记结算有限责任公司编制，隶属于

中债总指数族分类，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况，

指数涵盖银行间市场和交易所市场，指数成份券种包括国债、企业债等主要债

券品种，具有广泛的市场代表性，能够综合反映债券市场总体走势，适合作为

本基金债券投资的业绩比较基准。

根据本基金的投资范围和投资比例约定，上述业绩比较基准与本基金的投

资风格基本一致，可以比较客观地反映本基金的风险收益特征。

若今后上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者未来法律法规发生变

化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发

生变化导致本业绩比较基准不再适用，或者本业绩比较基准停止发布，本基金

管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并报中

国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有

人大会。

（六）风险收益特征

本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金，

低于股票型基金。

本基金可投资港股通标的股票，若投资，除需要承担与内地证券投资基金

类似市场波动风险外，本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动

风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。

（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

（八）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召

开基金份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、

业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置

变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”

章节的规定。

（九）基金的投资组合报告（截止2023年09月30日）

本投资组合报告已经基金托管人复核，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。本报告中所列财务数据未经审计。

9.1报告期末基金资产组合情况

序号   项目   金额（元）   占基金总资产的比例（%） 

1   权益投资   165,857,905.42  85.89 

  其中：股票   165,857,905.42  85.89 

2  基金投资   -  - 

3   固定收益投资   786,552.94  0.41 

  其中：债券   786,552.94  0.41 

        资产支持证券   -  - 

4   贵金属投资   -  - 

5   金融衍生品投资   -  - 

6   买入返售金融资产   -  - 

 其中：买断式回购的买入返售金融 资产   -  - 

7   银行存款和结算备付金合计   26,186,110.54  13.56 

8  其他资产   265,211.24  0.14 

9  合计   193,095,780.14  100.00 

9.2报告期末按行业分类的股票投资组合

9.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码   行业类别   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   

A   农、林、牧、渔业   21,320,040.00  11.09  

B   采矿业   -  -  

C   制造业   123,807,143.35  64.42  

D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   -  -  

E   建筑业   -  -  

F   批发和零售业   2,397,296.41  1.25  

G   交通运输、仓储和邮政业   -  -  

H   住宿和餐饮业   -  -  

I   信息传输、软件和信息技术服务业   14,672,808.98  7.63  

J   金融业   3,631,878.00  1.89  

K   房地产业   -  -  

L   租赁和商务服务业   -  -  

M   科学研究和技术服务业   4,635.06  0.00  

N   水利、环境和公共设施管理业   10,311.10  0.01  

O   居民服务、修理和其他服务业   -  -  

P   教育   -  -  

Q   卫生和社会工作   13,792.52  0.01  

R   文化、体育和娱乐业   -  -  

S   综合   -  -  

 合计   165,857,905.42  86.30  

9.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

9.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

9.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号   股票代码   股票名称   数量（股）   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%） 

1  002299  圣农发展  586,200  11,255,040.00  5.86  

2  000998  隆平高科  671,000  10,065,000.00  5.24  

3  002345  潮宏基  1,453,697  9,667,085.05  5.03  

4  600519  贵州茅台  5,100  9,172,605.00  4.77  

5  002946  新乳业  566,800  8,150,584.00  4.24  

6  600809  山西汾酒  32,600  7,807,700.00  4.06  

7  600131  国网信通  391,800  6,010,212.00  3.13  

8  600498  烽火通信  302,900  5,921,695.00  3.08  

9  000063  中兴通讯  180,433  5,896,550.44  3.07  

10  601728  中国电信  943,400  5,462,286.00  2.84  

9.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号   债券品种   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   

1   国家债券   -  -  

2   央行票据   -  -  

3   金融债券   -  -  

 其中：政策性金融债   -  -  

4   企业债券   -  -  

5   企业短期融资券   -  -  

6   中期票据   -  -  

7   可转债（可交换债）   786,552.94  0.41  

8   同业存单   -  -  

9  其他   -  -  

10  合计   786,552.94  0.41  

9.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号   债券代码   债券名称   数量（张）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%） 

1  113641  华友转债  4,980  527,690.76  0.27  

2  118042  奥维转债  1,450  170,857.55  0.09  

3  123224  宇邦转债  880  88,004.63  0.05  

9.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金未进行贵金属投资。

9.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

报告期末本基金投资的股指期货没有持仓。

9.9.2本基金投资股指期货的投资政策

按照基金契约，本基金未从事股指期货交易。

9.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.10.1本期国债期货投资政策

按照基金契约，本基金未从事国债期货投资。

9.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

9.10.3本期国债期货投资评价

按照基金契约，本基金未从事国债期货投资。

9.11投资组合报告附注

9.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制

日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。

9.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

9.11.3其他资产构成

序号   名称   金额（元）   

1   存出保证金   263,878.19  

2   应收证券清算款   -  

3   应收股利   -  

4   应收利息   -  

5   应收申购款   1,333.05  

6   其他应收款   -  

7  其他   -  

8  合计   265,211.24  

9.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号   债券代码   债券名称   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）  

1  113641  华友转债  527,690.76  0.27  

9.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

9.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

（十）基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其

未来表现。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。有关业

绩数据经托管人复核，但未经审计。（数据截止2022年12月31日）

银河成长优选一年混合持有A

阶段   净值增长率①   净值增长率标准差②   业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标 准差④   ① －③   ② －④   

2021.12.25-2021.12.31  -0.93%   0.20%   0.02%   0.62%   -0.95%   -0.42%  

2022.01.01-2022.12.31  -15.94%   1.68%   -15.88%   1.02%   -0.06%   0.66%  

自基金合同生效起至今  -16.72%   1.60%   -15.87%   0.99%   -0.85%   0.61%  

银河成长优选一年混合持有C

阶段   净值增长率①   净值增长率标准差②   业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标 准差④   ③ －③   ④ －④   

2021.12.25-2021.12.31  -0.96%   0.20%   0.02%   0.62%   -0.98%   -0.42%  

2022.01.01-2022.12.31  -16.28%   1.68%   -15.88%   1.02%   -0.40%   0.66%  

自基金合同生效起至今  -17.08%   1.60%   -15.87%   0.99%   -1.21%   0.61%  

十、基金财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款

项以及其他资产的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户

相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产

不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担

的债务，不得对基金财产强制执行。

十一、基金资产估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法

律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、债券、股指期货合约、银行存款本息、应

收款项和其它投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业

会计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值

计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明

估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确

定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价

值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或

使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该

限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债

所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入

值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估

值进行调整并确定公允价值。

（四）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂

牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生

重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的

市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机

构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变

化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市

场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值

日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技

术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估

值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的

股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，

按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照

第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对

于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回

售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方

估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，

未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

5、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，应当以估值日中国人民银行或其

授权机构公布的人民币与港币的中间价为准。

6、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，根据存款协议列示的利息

总额或约定利率每自然日计提利息。

7、股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最

近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

10、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。

11、税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互

通机制涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金

将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际

交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日

进行相应的估值调整。

12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

（五）估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当

日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净

值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规

定公告。

2、基金管理人应于每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法

规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值

后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由

基金管理人按规定对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发

生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接经济损

失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，

由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，

并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应

赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值

错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的

当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部

分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得

的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方

式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金估值错误处理的方法如下：

（1）基金估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管

人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基

金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人

利益的原则进行协商。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其

他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负

责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值

和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确

认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。

（九）特殊情况的处理

1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所场、登记结算机构及存款

银行等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非

基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、

适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错

误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应当

积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并

披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。

十二、基金收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配，若《基金

合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选

择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金份额的

最短持有期限起始日与该认/申购份额最短持有期限起始日相同，不以红利再投

资确认日重新计算；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准

日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面

值；

4、由于本基金各类基金份额的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收

益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影

响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和

支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份

额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内

在规定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基

金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红

利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧

袋机制”章节的规定。

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关

的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、诉讼费

和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易结算费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的相关账户的开户及维护费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计

算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人与基

金管理人核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、

公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人与基

金管理人核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、

公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前

一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提，计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人与基

金管理人核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中划出，由登记机构代收后一次性支付给各销

售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类”中第4-11项费用，根据有关法律法规及相

应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中

支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，

但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收

取管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告的规定。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其

他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十四、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会

计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并

以书面约定的方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表

进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

十五、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信

息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法

人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过中国证监会规定媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定

的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，

基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，

以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同、基金托管协议、基金

份额发售公告

（1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份

额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者

重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事

项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、

信息披露及基金份额持有人服务等内容。

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明

的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披

露与更新基金产品资料概要。

基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料

概要，并登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机

构网站或营业网点；除重大变更事项之外，基金招募说明书、基金产品资料概

要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基

金管理人不再更新基金招募说明书和基金产品资料概要。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载

在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登

载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金

托管协议登载在规定网站上。

2、基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基

金合同》生效公告。

3、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人

应当至少每周在规定网站公告一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净

值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放

日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类

基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站公告

半年度和年度最后一日各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

4、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额

申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。

5、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的

会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报

告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊

上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、

中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者

决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形

除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

6、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师

事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值

等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事

项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控

制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；

（11）基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近

12个月内变动超过百分之三十；

（12）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（13）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为

受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基

金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（14）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股

东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

（15）基金收益分配事项；

（16）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、

计提方式和费率发生变更；

（17）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

（18）本基金开始办理申购、赎回；

（19）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（20）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（21）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（22）调整基金份额类别的设置；

（23）本基金推出新业务或服务；

（24）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事

项时；

（25）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

（26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额

的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

7、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的

消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基

金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开

澄清。

8、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托

管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应

当履行相关信息披露义务。

9、清算报告

基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在规定报刊上。

10、投资港股通标的股票的信息披露

基金管理人应当在定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露本基金参

与港股通标的股票投资的相关情况。

11、投资资产支持证券的信息披露

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其

持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内

所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产

支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基

金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

12、投资股指期货的信息披露

在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文

件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标

等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资

政策和投资目标等。

13、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合

同和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的

规定。

14、本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。

15、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控，并建立基

金敏感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄

露未公开披露的基金信息。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法律法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，

对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价

格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等

公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确

认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露

的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监

会规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影

响的信息。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投

资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影

响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当

符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从

基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后

10年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟披露基金相关信息的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其

他原因暂停营业时；

2、因不可抗力；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会或基金合同规定的其他情形。

（九）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

十六、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件和实施程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召

开基金份额持有人大会审议。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监

会及基金管理人所在地中国证监会派出机构备案。

启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原

有账户份额为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。当日收到

的申购申请，视为投资者对启用侧袋机制后的主袋账户提交的申购申请办理；

当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。

（二）侧袋机制实施期间的基金运作安排

1、基金份额的申购与赎回

（1）侧袋账户

侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基

金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转

换申请将被拒绝。

（2）主袋账户

基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权

利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理

人在相关公告中规定。

（3）基金份额的登记

侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账

户沿用原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。

2、基金的投资安排

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分的投资组合比例、投

资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户

投资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

侧袋机制实施期间，基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标

时仅考虑主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金

业绩相关指标时按投资损失处理。基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩

时，应当就前述情况进行充分的解释说明，避免引起投资者误解。

3、基金的费用

侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费，其他费用详见届时发布

的相关公告。

基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待

侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免。因启用侧袋机制

产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。

4、基金的收益分配

侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，

基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。

5、基金的信息披露

（1）基金净值信息

侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和

基金份额累计净值。

（2）定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当按照法律法规的规定在基金定期报告

中披露报告期内侧袋账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对

主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不

限于：报告期内的特定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，

该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特

定资产最终变现价格的承诺。

会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运

行相关的会计核算和年度报告披露，执行适当程序并发表审计意见。

（3）临时报告

基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他

可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。侧袋机制实施

期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现

后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性

和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋

账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。

6、特定资产的处置清算

基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以

处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资

产是否全部完成变现，基金管理人都将及时向侧袋账户份额持有人支付已变现

部分对应的款项。

侧袋账户资产完全清算后，基金管理人应注销侧袋账户。

7、侧袋的审计

基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（三）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规

则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或

将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经

与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额

持有人大会审议。

十七、风险揭示

基金份额持有人须了解并承受以下风险：

（一）市场风险

证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因

素的影响而引起的波动，将对基金收益水平产生潜在风险，主要包括：

1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区

发展政策等）和证券市场监管政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期

性的特点，而宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而对基

金收益造成影响。

3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投

资于债券和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。

4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、

财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生

变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够

用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来

分散这种非系统风险，但不能完全规避。

5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨

胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而使基金的实际

收益下降，影响基金资产的保值增值。

6、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投

资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。

（二）管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，

会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收

益水平。因此，本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理

技术等相关性较大，本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

（三）流动性风险

流动性风险是指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的

投资者大额赎回的风险。在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情

形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基

金份额净值。

（1）基金申购、赎回安排

本基金在持有人集中度控制、巨额赎回监测及应对在投资者申购赎回方面

均明确了管理机制，在接受申购申请对存量持有人利益构成潜在重大不利影响，

以及市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的

情形时，基金管理人在保障投资者合法权益的前提下可按照法律法规及基金合

同的规定，审慎确认申购赎回申请并综合运用各类流动性风险管理工具作为辅

助措施，全面应对流动性风险。具体申购、赎回安排详见本招募说明书第八章。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

1）投资市场的流动性风险

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

的股票和存托凭证、港股通标的股票、债券、债券回购、同业存单、银行存款、

资产支持证券、货币市场工具、股指期货等。上述资产均存在规范的交易场所，

运作时间长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情

况下能够及时满足基金变现需求，保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况

下，上述资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者

按时收到赎回款项，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启

动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。

2）投资行业的流动性风险

本基金实际投资过程中，本基金管理人将高度重视基金组合的流动性风险，

关注投资组合中股票、债券、现金等资产的配置情况，以及单一证券与行业的

集中度，合理配置资产，不以投资于某单一行业为投资目标，行业分散度高，

受到单一行业流动性风险的影响较小。

3）投资资产的流动性风险

本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以降低基金的流动

性风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%。

本基金绝大部分基金资产投资于7个工作日可变现资产，包括可在交易所、

银行间市场正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具及同业存单，7

个工作日内到期或可支取的逆回购、银行存款，7个工作日内能够确认收到的各

类应收款项等，上述资产流动性情况良好。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

在本基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合

状况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人在单

个开放日申请赎回基金份额超过前一开放日基金总份额一定比例以上的，基金

管理人应当对前述单个赎回申请人赎回申请进行延期办理。具体内容详见本招

募说明书第八章。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回

的情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及

基金合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓

支付赎回款项、暂停基金估值、摆动定价、启用侧袋机制等流动性风险管理工

具作为辅助措施。

1）延期办理巨额赎回申请

在此情形下，投资人的部分赎回申请可能将被延期办理，同时投资人完成基

金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

2）暂停接受赎回申请

在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基

金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

3）延缓支付赎回款项

在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延

迟。

4）暂停基金估值

在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延

期办理或被暂停接受，或被延缓支付赎回款项。

5）摆动定价

当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额

时的基金份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的

冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人

利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

6）启用侧袋机制

本基金侧袋机制的情形及程序详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

7）中国证监会认定的其他措施。

对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎

决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并

与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎

回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规

及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。

（四）信用风险

基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、

拒绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风险。

（五）本基金特定风险

1、投资港股通标的股票的风险

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基

金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基

金资产并非必然投资港股通标的股票。

（1）本基金可通过“港股通”投资于香港市场，若投资，则在市场进入、

投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能

会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，

从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

（2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在港股通下参与

香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：

1）香港市场实行T+0回转交易，且证券交易价格并无涨跌幅上下限的规

定，因此每日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股

价波动；

2）只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股

通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及

时卖出，可能带来一定的流动性风险；

3）香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时，香港

联合交易所将可能停市，本基金将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；

出现内地证券交易服务公司认定的交易异常情况时，内地证券交易服务公司将

可能暂停提供部分或者全部港股通服务，本基金将面临在暂停服务期间无法进

行港股通交易的风险；

4）本基金因港股通标的股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者

异常情况，所取得的港股通标的股票以外的香港联合交易所上市证券，只能通

过港股通卖出，但不得买入，证券交易所另有规定的除外；因港股通标的股票

权益分派或者转换等情形取得的香港联合交易所上市股票的认购权利在香港联

合交易所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标的股票权益

分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非香港联合交易所上市证券，可以

享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出；

5）代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票

意愿，中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投

票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有

数量的，按照比例分配持有基数；

6）汇率风险。本基金可投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据

的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日

日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额

分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资港股通标的股

票还面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成影响。

7）港股通每日额度限制。港股通业务实施每日额度限制。在香港联合交易

所开市前时段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在

香港联合交易所持续交易时段或收市竞价交易时段，港股通当日额度使用完毕

的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。

2、投资资产支持证券的风险

本基金可投资资产支持证券，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资

人发行，在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，抵押资产

的流动性一般较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的

风险。

另外，资产支持证券还面临提前偿还和延期支付等风险。

3、投资存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金

所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较

大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有

人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引

发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引

发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭

证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退

市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内

可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

4、投资股指期货的风险

本基金可投资于股指期货，主要存在以下风险：

（1）市场风险：指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风

险是股指期货投资中最主要的风险。

（2）流动性风险：指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

（3）基差风险：指股指期货价格和标的价格之间的价格差的波动所造成的

风险，以及不同股指期货价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。

（4）保证金风险：指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货头

寸所要求的保证金而带来的风险。

（5）信用风险：指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

（6）操作风险：指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，

或者系统出现故障等原因造成损失的风险。

5、持有期锁定风险

本基金每份基金份额最短持有期限为一年，投资者认购或申购基金份额后，

自基金合同生效日或基金份额申购确认日起一年内不得提出赎回及转换转出申

请，期满后（不含到期日）投资者可提出赎回及转换转出申请。因此，基金份

额持有人面临在最短持有期内不能赎回及转换转出基金份额的风险。

（六）未知价风险

本基金基金资产净值可能受证券市场影响有所波动，产生未知价风险。

（七）启用侧袋机制的风险

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人经与基

金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合

同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，侧袋账户份额将停止披露基金净

值信息，并不得办理申购、赎回和转换，基金份额持有人可能面临无法及时获

得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金管理人将按照持有人利益最大

化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支

付对应款项，但因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不

确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有

人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户的基金净值信息，即便基金

管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也

不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变

现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机

制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅

需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产

减少按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价

值及变化情况。

（八）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不

一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资

比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金

的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）

根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也

不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可

能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力

与产品风险之间的匹配检验。

（九）其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

2、因基金业务快速发展，在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的

不完善产生的风险；

3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

5、因业务竞争压力可能产生的风险；

6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失，影响基金收益水

平，从而带来风险；

7、其他意外导致的风险。

（十）声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，

须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过代销机构代理销

售，但是，基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背

书，代销机构并不能保证其收益或本金安全。

十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监

会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告

进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，各类基金份额资产按基金

份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作

日内由基金财产清算小组进行公告，清算小组应当将清算报告登载在规定网站

上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上，法律法规另有

规定的从其规定。

十九、基金合同的内容摘要

（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

1、基金份额持有人的权利、义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接

受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人

和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有

人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条

件。

除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具

有同等的合法权益。

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于：

1）分享基金财产收益；

2）参与分配清算后的剩余基金财产；

3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7）监督基金管理人的投资运作；

8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁；

9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于：

1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息

披露文件；

2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有

限责任；

6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务

规则；

10）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和

补充，并保证其真实性；

11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

2、基金管理人的权利与义务

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

1）依法募集资金；

2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产；

3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用；

4）销售基金份额；

5）按照规定召集基金份额持有人大会；

6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得《基金合同》规定的费用；

10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申

请；

12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基

金提供服务的外部机构；

15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、非交易过户、定期定额投资、转托管和收益分配等业务规则；

16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2）办理基金备案手续；

3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7）依法接受基金托管人的监督；

8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，

不向他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法

律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；

13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料20年以上，法律法规另有规定的从其规定；

17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关

的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持

有人利益向基金托管人追偿；

22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息（税后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26）建立并保存基金份额持有人名册；

27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、基金托管人的权利与义务

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于：

1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保

管基金财产；

2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准

的其他费用；

3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金

合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户、

为基金办理证券、期货交易资金清算；

5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于：

1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管

理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人托管基金财产；

5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规

定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但根据监管机构、

司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其

提供的情况除外；

8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额

申购、赎回价格；

9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如

果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否

采取了适当的措施；

11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以上，

法律法规另有规定的从其规定；

12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有

人利益向基金管理人追偿；

21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合

同另有约定外，基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票

权。

本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有

人大会的日常机构，按照相关法律法规的要求执行。

1、召开事由

（1）除法律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定外，当出现或需要

决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

1）终止《基金合同》；

2）更换基金管理人；

3）更换基金托管人；

4）转换基金运作方式；

5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

6）变更基金类别；

7）本基金与其他基金的合并；

8）变更基金投资目标、范围或策略；

9）变更基金份额持有人大会程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额

持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

12）对《基金合同》当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。

（2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利

益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后

修改，不需召开基金份额持有人大会：

1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、调整基金

份额类别、变更收费方式或对基金份额分类办法及规则进行调整；

3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改

不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

5）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转

换、非交易过户、转托管等业务规则；

6）基金推出新业务或服务；

7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他

情形。

2、会议召集人及召集方式

（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由

基金管理人召集。

（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理

人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召

集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之

日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，

应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金

管理人，基金管理人应当配合。

（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人

应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金

份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）

的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基

金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提

议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具

书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

（5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求

召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合

计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提

前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会

的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和

权益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒

介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

1）会议召开的时间、地点和会议形式；

2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点；

5）会务常设联系人姓名及联系电话；

6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

7）召集人需要通知的其他事项。

（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通

知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及

其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对

表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管

理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则

应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影

响表决意见的计票效力。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监

管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委

派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份

额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。

现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资

料相符；

2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的

3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新

召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少

于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书

面形式或会议通知载明的其他形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地

址。通讯开会应以书面方式或会议通知载明的其他形式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续

公布相关提示性公告；

2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照

会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理

人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公

告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事

项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表

三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人

代表出具表决意见；

4）上述第3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出

具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

（3）在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可

采用其他书面或非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决

权，具体方式在会议通知中列明。

（4）在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用其他非现场方

式或者以非现场方式与现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议

程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、

网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议

通知中列明。

5、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大

修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金

合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基

金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

（2）议事程序

1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和

公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未

能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管

理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份

额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基

金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管

人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决

议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托

人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公

证机关监督下形成决议。

6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定

的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所

持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证

监会或《基金合同》另有规定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基

金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提

交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，

表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛

盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金

份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

在符合上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会

通知为准。

7、计票

（1）现场开会

1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金

份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金

管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议

开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人

代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督

下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人

拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监

会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采

用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、

公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有

人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若

相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额

持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

（1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相

关基金份额10%以上（含10%）；

（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益

登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

（3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份

额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含

二分之一）；

（4）若参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额

小于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有

人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份

额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人

参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

（5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以

上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主

持人；

（6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二

分之一以上（含二分之一）通过；

（7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的

三分之二以上（含三分之二）通过。

侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账

户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋

账户内的同一类别的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账

户的，侧袋账户份额无表决权。

侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定

内容为准，本节没有规定的适用本部分的相关规定。

10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或

监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商

一致，报监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需

召开基金份额持有人大会审议。

（三）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

1、《基金合同》的变更

（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后两日内在规定媒介公告。

2、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；

（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、

新基金托管人承接的；

（3）《基金合同》约定的其他情形；

（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

3、基金财产的清算

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作

日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督

下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金

托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证

监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（4）基金财产清算程序：

1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告进

行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限

制而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，各类基金份额资产按基金

份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作

日内由基金财产清算小组进行公告，清算小组应当将清算报告登载在规定网站

上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上，法律法规另有

规定的从其规定。

（四）争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切

争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据

该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在上海市。仲裁裁决是终局的并

对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，各方当事人应恪守职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履

行《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门特别

行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。

（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机

构的办公场所和营业场所查阅。

二十、基金托管协议内容摘要

（一）基金托管协议当事人

1、基金管理人

名称：银河基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号21-22层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号21-22层

法定代表人：宋卫刚

成立时间：2002年6月14日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]21号

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

注册资本：2.0亿元人民币

组织形式：有限责任公司

存续期间：持续经营

2、基金托管人

名称：江苏银行股份有限公司(简称：江苏银行)

注册地址：江苏省南京市中华路26号

办公地址：江苏省南京市中华路26号

法定代表人：夏平

成立日期：2007年1月22日

基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币115.44亿元

存续期间：持续经营

经营范围：人民币存贷款等

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》、本协议的约定，对

基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券

选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基

金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选

择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的股票和存托凭证（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股

票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、

政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、

短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、

可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、

银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资

于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期

货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券

不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等。

如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履

行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》、本协议的约定，对

基金投资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票

的比例不超过股票资产的50%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，

保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现

金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市

的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司

在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（12）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放

期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司

可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的

可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（13）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算；

（14）本基金参与股指期货交易依据下列标准构建组合：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市

值之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期

日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回

购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的20%；

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资；

（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（17）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（15）、（16）项另有约定外，因证券、期货市场波动、

证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符

合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法

规或中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》、本协议的约定，对

基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资。

对于基金管理人开展基金财产用于提供担保的投资禁止行为，基金托管人对

此无法提前知晓或阻止的，基金托管人不承担任何责任并有权向中国证监会报

告。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事

先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司

名单及其更新，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金

管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行关联交

易时(基金管理人应及时完整将关联交易名单提供给基金托管人并保持持续及时

更新)，基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施，履行信息披露义务。

对于基金管理人已成交的关联交易，由于基金托管人事前无法知晓该关联交易发

生，只能进行事后结算，基金托管人不承担由此造成的任何损失，并有权向中国

证监会报告。

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》以及本协议的约定，

对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前

向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银

行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管

理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管

人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行间市

场交易的交易对手是否符合交易对手库进行事后监督，如基金管理人在基金投资

运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人

认可全市场交易对手。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及

结算方式进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交

易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前3个工作日内

与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的

名单开始生效，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交

易，仍应按照协议进行结算。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行

交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承

担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管

理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对

相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间

债券市场成交单对合同履行情况进行监督，基金托管人仅根据银行间债券市场成

交单对本基金银行间债券交易的交易对手及其结算方式进行监督，但不承担交易

对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约

定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金

托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人

投资流通受限证券进行监督。

基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金

投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动

性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相

关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。首次

投资流通受限证券前，基金管理人应与基金托管人就流通受限证券投资签订风险

控制补充协议。

（1）本基金投资的流通受限证券与前述流动性受限资产释义并不完全一致，

须为经中国证监会批准的在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由

于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中

的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中

央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司负责登记和存管，并

可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责

相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产

生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责

任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管

理人承担。

本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。

（2）基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相

关风险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。

对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。

如因基金管理人违反基金合同或预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基

金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人

由此遭受的损失。

（3）本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限

内未能进行及时调整，基金管理人应按规定编制临时报告书，予以公告。

（4）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：

1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。

2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案

的建立与完善情况。

3)有关比例限制的执行情况。

4)信息披露情况。

（5）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基

金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律

法规的规定及基金合同的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提

供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有

关规定进行监督。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银

行名单的，视为基金管理人认可所有银行。

7、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》、本协议的约定，对

基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收

入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现

数据等进行监督和核查。如果基金管理人擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传

推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并有权在发现后报告中国证监

会。

8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反

法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等

方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督

和核查。基金管理人收到书面通知后应及时核对并以书面形式给基金托管人发出

回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并

保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事

项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未

能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。

9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和

本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应

在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金

托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基

金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

10、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管

理人，由此造成的损失由基金管理人承担。

11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，有权及时报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人

根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行

有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人有权报告

中国证监会。

12、当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护

基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开

基金份额持有人大会审议。

基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、

特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则

依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基

金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账

户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人

指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违

反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知

基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管

理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上

述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以

供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并

改正。

3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正

当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈

等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改

正的，基金管理人应报告中国证监会。

（四）基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（2）基金托管人应安全保管基金财产，不对处于基金托管人实际控制之外

的账户或财产承担责任。

（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需

账户。

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，分账管理，独立

核算，确保基金财产的完整与独立。

（5）基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特

殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、

处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责

任公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费

等费用）。

（6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事

人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金银行账户的，

基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失

的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承

担任何责任，但应提供必要的协助和配合。

（7）除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三

人托管基金财产。

2、基金募集期间及募集资金的验资

（1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银

行开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金

额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理

人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规

定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，

出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签

章方为有效。

（3）若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管

理人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供必要的协助或配合。

3、基金银行账户的开立和管理

（1）基金托管人应以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根

据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。

（2）基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用

基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

（3）基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

（4）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用

账户办理基金资产的支付。

4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公

司为基金开立证券账户。

（2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基

金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，

亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

（3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资

产的管理和运用由基金管理人负责。

证券账户开户费由本基金财产承担，若因基金银行存款余额不足导致证券账

户开户费无法扣收，由基金管理人先行垫付。

（4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开

立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司

的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、

交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

（5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事

其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基

金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

5、债券托管账户的开设和管理

《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银

行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民

银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债

券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结

算。基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

6、其他账户的开立和管理

（1）在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基

金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，

按有关规则进行开立和使用。

（2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定

办理。

7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管

人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有

限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银

行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约

定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责

任。

8、与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表

基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人

保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大

合同及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托

管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合

同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同

的保管期限不低于法律法规规定的期限。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供合同复印

件，并在复印件上加盖公章，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不

得转移。

（五）基金资产净值计算和会计核算

1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

（1）基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份

额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余

额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差

计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。

国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定

公告。

（2）基金管理人应于每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律

法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值

后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基

金管理人按规定对外公布。

2、基金资产估值方法和特殊情形的处理

（1）估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收

款项和其它投资等资产及负债。

（2）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产

或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量

的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日

或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价

值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值

时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或

取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值

进行调整并确定公允价值。

（3）估值方法

1）证券交易所上市的有价证券的估值

①交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的

市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变

化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收

盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响

证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整

最近交易市价，确定公允价格；

②交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估

值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

③交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值

机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

④交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

⑤交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交

易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

⑥对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况

下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价

未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允

价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公

允价值。

2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同

一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

②首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

③在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首

次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票

等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管

机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的

按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构

未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期

间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

5）估值计算中涉及港币对人民币汇率的，应当以估值日中国人民银行或其

授权机构公布的人民币与港币的中间价为准。

6）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，根据存款协议列示的利息

总额或约定利率每自然日计提利息。

7）股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最

近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

10）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。

11）税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通

机制涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按

权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税

金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应

的估值调整。

12）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

（4）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估

值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1）估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接经济损失按

下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2）估值错误处理原则

①估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协

调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由

于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值

错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有

协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

②估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并

且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

③因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估

值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不

全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方

应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人

享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得

利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利

返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

④估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3）估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

①查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原

因确定估值错误的责任方；

②根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估；

③根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失；

4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

5）基金估值错误处理的方法如下：

①基金估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

②错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管

理人应当公告，并报中国证监会备案。

③当基金估值错误份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需

要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，

经确认后按以下条款进行赔偿：

A．本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执

行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

B．若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由

此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔

偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过

错程度各自承担相应的责任。

C．如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新

计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以

基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由

基金管理人负责赔付。

D．由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由

基金管理人负责赔付。

④前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另

有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的

原则进行协商。

（5）暂停估值的情形

1）基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其

他原因暂停营业时；

2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4）法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（6）基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责

进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各

类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发

送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。

（7）特殊情况的处理方法

1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第9）项进行估值时，所造成的

误差不作为基金资产估值错误处理。

2）由于不可抗力，或证券/期货交易场所、登记结算机构及存款银行等第三

方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与

基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措

施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理

人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的

措施消除或减轻由此造成的影响。

（8）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。

3、基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

4、基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地

设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方

法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找

到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的账册为

准。

5、基金财务报表与报告的编制和复核

（1）财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

（2）报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核

对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全

一致。

（3）财务报表的编制与复核时间安排

1）报表的编制

基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在季度结

束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月

内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编

制。基金年度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定

的会计师事务所审计。《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制

当期季度报告、中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年

度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者

的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有

风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

2）报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托

管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共

同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。如果基金管理人与基金托管

人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制

的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

（六）基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份

额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，

保管期限自基金账户销户之日起不少于20年。基金管理人应保管基金份额持有

人名册，保存期不低于法律法规规定的期限。如不能妥善保管，则按相关法规

承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资

料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和

完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以

外的其他用途，并应遵守保密义务，除非法律、法规、规章另有规定，有权机

关另有要求。

（七）争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协

商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员

会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地

点为上海市。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另

有规定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继

续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额

持有人的合法权益。

本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政

区、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。

（八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，

其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证

监会备案。

2、基金托管协议终止出现的情形

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资

产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管

理权；

（4）发生法律法规规定或《基金合同》约定的终止事项。

3、基金财产的清算

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作

日内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监

会的监督下进行基金清算。

（2）在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应

按照《基金合同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

（3）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金

托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证

监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（4）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（5）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，

继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额

持有人的合法权益。

（6）基金财产清算程序：

1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告进

行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

（7）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限

制而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。

（8）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（9）基金财产清算剩余资产的分配：

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，各类基金份额资产按基金

份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。

（10）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作

日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在

规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（11）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上，法律法规另有

规定的从其规定。

二十一、对基金份额持有人的服务

基金管理人树立并倡导“以客户为中心”的服务理念以及“基金份额持有

人利益至上”的企业价值观，致力于为基金份额持有人提供完善的理财服务解

决方案和卓越的服务体验实践。基金管理人通过完善服务过程，为基金份额持

有人创造价值，为基金份额持有人提供专业和优质的理财服务体验。基金管理

人根据基金份额持有人需求、业务发展和技术变迁，不断完善服务内容，提升

服务品质。

对于基金份额持有人的共性需求，基金管理人主要利用两个公共接触点：

公司网站和呼叫中心(Call Center)来提供公共服务；对于基金份额持有人的个

性化需求与隐性需求，基金管理人采用服务定制的方式以及通过专业的理财顾

问团队与基金份额持有人接触拜访、沟通和交流的机制，提供个性化服务。

基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，持续完善服务。

主要服务内容如下：

（一）资料寄送

1、对账单服务

基金管理人根据基金份额持有人需求向基金份额持有人以电子文件或纸质

形式定期或不定期寄送对账单。

2、其他相关的信息资料。

（二）基金收益分配申购基金份额

基金管理人为基金份额持有人提供将现金收益转换基金份额申购的服务，

基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金

份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理

人将支付现金。

（三）基金转换服务

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情

况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以

收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同

的规定制定并公告，并在合理时间内提前告知基金托管人与相关机构。

（四）呼叫中心及网站服务

基金管理人为基金份额持有人预设基金查询密码，预设的基金账户查询的

缺省密码为基金持有人开户证件号码的后六位(若开户证件号码的后六位包含

特殊字符或中文，该位字符以“0”替换)。为了维护基金份额持有人账户的安

全和隐私权不受侵犯，请基金份额持有人在其知晓基金账号后，及时拨打基金

管理人呼叫中心全国统一客服电话400-820-0860或登录基金管理人网站

www.cgf.cn修改基金查询密码。基金份额持有人可以通过电话和网站查询其账

户及交易信息。

基金管理人呼叫中心(400-820-0860)自动语音系统提供7*24小时账户余

额、交易等信息的查询；呼叫中心人工坐席提供5*8小时的人工服务，为基金

份额持有人提供业务咨询、账户信息查询、资料修改、投诉受理等服务。

基金份额持有人通过基金管理人网站www.cgf.cn可以得到各种网上在线

服务。基金份额持有人通过基金管理人网上基金平台可以进行自助开户、基金

交易、账户查询、信息修改等。

基金份额持有人可以通过基金管理人网站和呼叫中心全国统一客服电话进

行服务定制。

（五）投诉和建议受理

基金份额持有人可以通过基金管理人提供的呼叫中心自动语音留言、呼叫

中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和代销机构所提供

的服务进行投诉或提出建议。基金份额持有人还可以通过代销机构的服务电话

对该代销机构提供的服务进行投诉。

二十二、其他应披露事项

本报告期内，本系列基金及基金管理人在本公司网站（www.cgf.cn）和中国

证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和《中国证券报》

上刊登公告如下：

1、银河基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告(2022.12.10)

2、银河基金管理有限公司关于更新银河成长优选一年持有期混合型证券投

资基金风险等级的公告(2022.12.20)

3、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

(2023.1.6)

4、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

(2023.1.6)

5、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

(2023.1.6)

6、银河基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告(2023.1.11)

7、银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海通证券股份有限公司为

代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告(2023.1.11)

8、银河基金管理有限公司2022年年度报告提示性公告(2023.3.29)

9、银河基金管理有限公司2023年第一季度提示性公告(2023.4.21)

10、银河基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告(2023.6.8)

11、银河基金管理有限公司2023年第二季度提示性公告(2023.7.20)

12、银河基金管理有限公司2023年中期报告提示性公告(2023.8.26)

13、银河基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同、托

管协议的公告(2023.8.26)

14、银河基金管理有限公司2023年第三季度提示性公告(2023.10.24)

二十三、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人和代销机构的办公场所和营业场所。投资

人可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复

印件。基金管理人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

二十四、备查文件

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。

（一）中国证监会准予银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金注册

的批复文件

（二）《银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》

（三）《银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金托管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）法律意见书

以上备查文件存放在基金管理人或基金托管人的办公场所和营业场所。投

资人可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议

及基金的各种定期和临时公告。

银河基金管理有限公司

2024年1月8日


              
                
               银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）.pdf