华润元大润安混合型证券投资基金2023年第1季度报告
基金管理人：华润元大基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华润元大润安混合
基金主代码 013697
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 5月 27日
报告期末基金份额总额 2,017,567.69份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定
的投资收益。
投资策略 本基金旨在追求绝对回报，注重风险控制，通过严谨
的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，
因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增
值。固定收益类投资方面，本基金将自上而下地在利
率走势分析、债券供求分析基础上，灵活采用类属配
置、久期配置、信用配置、回购等投资策略，选择流
动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用质量
较高的品种，实现组合稳健增值。股票投资方面，本
基金通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质
上市公司，筛选其中安全边际较高的个股构建投资组
合。此外，本基金投资策略还包括存托凭证投资策
略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、股
指期货投资策略。
业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率×80%＋沪深 300指数收益
率×20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和
预期的收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币
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市场基金。
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华润元大润安混合 A 华润元大润安混合 C
下属分级基金的交易代码 013697 013698
报告期末下属分级基金的份额总额 2,102.89份 2,015,464.80份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
华润元大润安混合 A 华润元大润安混合 C
1.本期已实现收益 -30.06 -1,068.45
2.本期利润 -26.50 7,772.19
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0133 0.0008
4.期末基金资产净值 2,072.99 1,968,503.57
5.期末基金份额净值 0.9858 0.9767
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购
赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华润元大润安混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.20% 0.14% 0.82% 0.16% -2.02% -0.02%
过去六个月 -1.02% 0.12% 0.95% 0.21% -1.97% -0.09%
自基金合同
生效起至今
-1.42% 0.09% 0.37% 0.20% -1.79% -0.11%
华润元大润安混合 C
阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
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标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 -1.24% 0.14% 0.82% 0.16% -2.06% -0.02%
过去六个月 -1.70% 0.10% 0.95% 0.21% -2.65% -0.11%
自基金合同
生效起至今
-2.33% 0.08% 0.37% 0.20% -2.70% -0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
金兴健
本基金的
基金经理
2022年 5月
27日
- 13年
曾任宝钢集团资金部、资金运用部投资
经理、部门经理、华安基金管理有限公
司财富管理部投资经理；华安未来资产
管理有限公司业务发展部高级项目经
理。2017年加入华润元大基金管理有限
公司，现担任华润元大基金管理有限公
司投研负责人。目前担任华润元大润禧
39个月定期开放债券型证券投资基金、
华润元大润鑫债券型证券投资基金、华
润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、
华润元大润泽债券型证券投资基金、华
润元大稳健收益债券型证券投资基金、
华润元大现金收益货币市场基金、华润
元大现金通货币市场基金、华润元大润
安混合型证券投资基金、华润元大润丰
纯债债券型证券投资基金基金经理。
尹华龙
本基金的
基金经理
2022年 10月
21日
- 11年
历任信达澳银基金管理有限公司、华润
元大基金管理有限公司债券高级研究
员、基金经理。2022年加入华润元大基
金管理有限公司，现担任固定收益部基
金经理。目前担任华润元大润泽债券型
证券投资基金、华润元大润鑫债券型证
券投资基金、华润元大现金收益货币市
场基金、华润元大现金通货币市场基
金、华润元大润安混合型证券投资基
金、华润元大润丰纯债债券型证券投资
基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、
取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管
理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投
资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的
行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度宏观经济稳步复苏，信贷投放幅度较大，实体经济融资恢复明显，政府工作
报告将今年中国经济预期增长目标定为 5%左右，定下了全年经济和政策的总基调。一季度银行
间资金面超出市场预期出现大幅波动，并带动债券收益率曲线的变化，1-2月银行间资金面的宽
松程度低于市场预期，叠加银行同业存单利率持续上行，利率债收益率呈现平坦化上行。3月央
行超预期进行了降准操作，银行间流动性总体保持宽裕，银行同业存单利率也见顶回落，利率债
收益率呈现陡峭化走势。信用债方面，去年底信用债大幅调整后，信用债估值具有较大的吸引
力，随着银行理财等资金的配置需求回归，信用债收益率整体大幅下行。权益市场方面，一季度
权益市场呈现结构化走势，以 chatGPT技术变革而引发，市场对计算机和半导体板块的需求提
升，涨幅居前。
本基金在一季度加大了对权益的配置，前期以消费为主，后期加大了对计算机和 TMT板块的
配置，提升组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华润元大润安混合 A的基金份额净值为 0.9858元，本报告期基金份额净值增
长率为-1.20%;截至本报告期末华润元大润安混合 C的基金份额净值为 0.9767元，本报告期基金
份额净值增长率为-1.24%。同期业绩比较基准收益率为 0.82%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理
人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份
额持有人数量不满二百人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
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（%）
1 权益投资 292,382.00 14.28
其中：股票 292,382.00 14.28
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 916,336.36 44.75
其中：债券 916,336.36 44.75
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 499,819.83 24.41
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 246,691.61 12.05
8 其他资产 92,329.65 4.51
9 合计 2,047,559.45 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 13,542.00 0.69
C 制造业 189,129.00 9.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 5,280.00 0.27
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 9,185.00 0.47
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 50,484.00 2.56
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 9,560.00 0.49
M 科学研究和技术服务业 9,594.00 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,608.00 0.28
S 综合 - -
合计 292,382.00 14.84
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5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 000568 泸州老窖 100 25,479.00 1.29
2 603019 中科曙光 600 22,998.00 1.17
3 300567 精测电子 300 19,725.00 1.00
4 600584 长电科技 600 19,470.00 0.99
5 002841 视源股份 200 14,970.00 0.76
6 688008 澜起科技 200 13,904.00 0.71
7 002463 沪电股份 600 12,894.00 0.65
8 002230 科大讯飞 200 12,736.00 0.65
9 300308 中际旭创 200 11,780.00 0.60
10 300036 超图软件 500 11,700.00 0.59
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 916,336.36 46.50
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 916,336.36 46.50
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019638 20国债 09 9,000 916,336.36 46.50
注：本基金本报告期末仅持有 1只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 7,130.58
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2 应收证券清算款 85,199.07
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
- 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 92,329.65
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华润元大润安混合 A 华润元大润安混合 C
报告期期初基金份额总额 1,692.68 20,131,667.62
报告期期间基金总申购份额 580.41 -
减:报告期期间基金总赎回份额 170.20 18,116,202.82
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 2,102.89 2,015,464.80
注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期期初基金管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变
动。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
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8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1
2023年 1
月 1日至
2023年 3
月 31日
10,064,412.24 0.00 8,051,530.00 2,012,882.24 99.7678
2
2023年 1
月 1日至
2023年 2
月 1日
10,064,412.24 0.00 10,064,412.24 0.00 0.0000
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人
已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基
金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风
险以及净值波动风险等特有风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本报告期内在规定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。
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