基金管理人：德邦基金管理有限公司

　　基金托管人：交通银行股份有限公司

　　清算报告出具日：2023年3 月 21日

　　清算报告公告日：2023年3 月 23日

　　一、重要提示

　　德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由德邦基金管理有限公司担任基金管理人，由交通银行股份有限公司担任基金托管人，本基金根据2021年9月8日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]2956号文）进行募集，《德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）于2021年11月30日生效。

　　根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中，“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。”的条款以及《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的有关规定，为维护基金份额持有人的利益，根据《基金合同》有关规定，《基金合同》终止并依据《基金合同》的约定进入清算程序。

　　基金管理人已于2023年2月22日在《证券时报》、中国证监会规定网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及基金管理人公司网站就本基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告，详见《德邦基金管理有限公司关于德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

　　本基金自2023年2月23日起进入清算程序，由基金管理人德邦基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组进行基金财产清算，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

　　二、基金概况

　　1、基金基本情况

基金名称：

基金简称：

基金交易代码：

基金运作方式：

基金合同生效日：

基金最后运作日

基金管理人名称：

基金托管人名称：

德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金

德邦90天滚动持有中短债债券

A类：013704；C类：013705

契约型开放式

2021年11月30日

2023年2月22日

德邦基金管理有限公司

交通银行股份有限公司

　　2、基金产品说明

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增

值。

本基金在充分考虑资产安全性、收益性、流动性及严格控制风险的前提下，通过对国内外宏观经济态势、经

济政策、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素的综合分析和持续跟踪，灵活运用久期配

置策略、债券类属配置策略、信用债投资策略、回购套利策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略

和信用衍生品投资策略等多种投资策略，构建并调整投资组合，力争实现基金资产的长期稳健增值。

中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型

基金

　　三、财务会计报告

　　资产负债表

　　会计主体：德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金

　　最后运作日：2023年2月22日

　　单位：人民币元

资产

资产:

银行存款

结算备付金

存出保证金

交易性金融资产

其中：股票投资

基金投资

债券投资

资产支持证券投资

贵金属投资

其他投资

衍生金融资产

买入返售金融资产

应收清算款

应收股利

应收申购款

递延所得税资产

其他资产

资产总计:

最后运作日

2023/2/22

232,160.44

22,522.15

952.81

23,389,560.99

23,389,560.99

3,601,349.28

132.21

27,246,677.88

负债和所有者权益

负债:

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

卖出回购金融资产款

应付清算款

应付赎回款

应付管理人报酬

应付托管费

应付销售服务费

应付投资顾问费

应交税费

应付利润

递延所得税负债

其他负债

负债合计

净资产：

实收基金

未分配利润

净资产合计

负债与净资产总计：

最后运作日

2023/2/22

51.47

3,424.30

856.07

892.28

52.98

75,615.82

80,892.92

26,416,740.99

749,043.97

27,165,784.96

27,246,677.88

　　四、清算报表附注

　　1、清算原因

　　根据《德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）“第五部分 基金备案”中，“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。”的条款以及《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的有关规定，为维护基金份额持有人的利益，德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金管理人德邦基金管理有限公司经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于终止德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简称《本议案》）。《本议案》于2023年2月21日获表决通过并于该日起生效。

　　2、清算起始日

　　根据《德邦基金管理有限公司关于德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自2023年2月23日起，本基金进入清算程序。故本基金清算起始日为2023年2月23日。

　　3、清算报表编制基础

　　本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》和《资产管理产品相关会计处理规定》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

　　五、清算情况

　　自2023年2月23日起至2023年3月2日止的清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

　　1、清算费用

　　按照《德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

　　2、资产处置情况

　　（1）本基金最后运作日结算备付金余额为人民币22,522.15元，该款项将于2023年4月10日到账，最终到账以实际金额为准。最后运作日存出保证金余额为人民币952.81元，该款项中人民币949.13元已于2023年3月2日划入基金托管户，剩余款项将于下个结息日到账，最终到账以实际金额为准，该笔资金由基金管理人于清算款支付日先行垫付。

　　（2）本基金最后运作日持有的交易性金融资产-债券投资为人民币23,389,560.99元。该资产已于2023年3月2日全部完成变现划入基金托管户。收回资金合计为人民币23,392,303.57元。

　　（3）本基金最后运作日持有的买入返售金融资产为人民币3,601,349.28元，于2023年2月23日到期，到期金额为人民币3,601,574.14元，已于2023年2月24日全部划入基金托管户。

　　（4）本基金最后运作日应收申购款为人民币132.21元，该款项为直销申购款利息，已于2023年3月2日全部划入基金托管户。

　　3、负债清偿情况

　　（1）本基金最后运作日应付赎回款为人民币51.47元，截止2023年2月24日已全部完成支付。

　　（2）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币3,424.30元，该款项已于2023年3月2日支付。

　　（3）本基金最后运作日应付托管费为人民币856.07元，该款项已于2023年3月2日支付。

　　（4）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币892.28元，该款项已于2023年3月2日支付。

　　（5）本基金最后运作日应付增值税为人民币52.98元，该款项已于2023年3月2日支付。

　　（6）本基金最后运作日其他负债为人民币75,615.82元，其中应付证券时报费为人民币11,428.68元，已于2023年2月28日冲销；应付审计费为人民币58,712.14元，已于2023年3月3日支付；应付交易费用为人民币175.00元，应付银行间账户维护费为人民币5,300.00元，将于注销银行间账户时支付。

　　4、清算期间的损益情况

　　自2023年2月23日起至2023年3月2日止的计息期间

项目

一、收入

1、利息收入

其中：存款利息收入

债券利息收入

资产支持证券利息收入

买入返售金融资产收入

其他利息收入

2、投资收益（损失以"-"填列）

其中：股票投资收益

债券投资收益

资产支持证券投资收益

基金投资收益

贵金属投资收益

衍生工具收益

股利收益

3、公允价值变动损益（损失以"-"填列）

4、其他收入（损失以"-"填列）

二、费用

1、管理人报酬

2、托管费

3、销售服务费

4、交易费用

5、利息支出

其中：卖出回购金融资产支出

6、税金及附加

7、其他费用

8、资产减值损失

三、利润总额（亏损总额以"-"填列）

减：所得税费用

四、净利润

本期金额

4,921.45

2,543.92

2,319.06

224.86

-87,393.03

-87,393.03

89,770.56

660.97

1.79

659.18

4,260.48

4,260.48

　　注1：利息收入系计提的自2023年2月23日起至2023年3月2日止清算期间计提的银行存款利息收入和买入返售金融资产收入。

　　2：投资收益系本基金于最后运作日持有的债券自2023年2月23日至2023年3月2日止清算期间处置变现后的金额。

　　3：公允价值变动损益系本基金于最后运作日持有的债券在其处置变现之前的市场价格波动导致。

　　4：其他费用系自2023年2月23日起至2023年3月2日止清算期间计提的银行间账户维护费、审计费和冲销的信息披露费。

　　5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

项目

一、最后运作日2023年2月22日基金净资产

加：清算期间净收益

减：赎回金额（含费用）

二、2023年3月2日基金净资产

金额（单位：人民币元）

27,165,784.96

4,260.48

-

27,170,045.44

　　资产处置及负债清偿后，截止本基金清算报告期结束日2023年3月2日，本基金剩余财产为人民币27,170,045.44元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算剩余资产的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　清算起始日2023年2月23日至清算款划出日前一日的银行存款利息、结算备付金利息以及存出保证金利息亦属份额持有人所有，由基金管理人以自有资金垫付。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。托管账户销户结息时，基金管理人将收回垫付资金，实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。

　　本基金于2023年3月2日剩余负债为人民币76,625.00元，其中应付审计费为人民币70,000.00元，已于2023年3月3日支付；应付交易费用为人民币525.00元，应付银行间账户维护费为人民币6,100.00元，将于注销银行间账户时支付，支付金额以实际金额为准。

　　6、基金财产清算报告的告知安排

　　清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见后，报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。

　　六、备查文件目录

　　1、备查文件目录

　　（1）《德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金清算审计报告》；

　　（2）《关于〈德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金清算报告〉的法律意见》。

　　2、存放地点

　　上述备查文本存放在基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在基金管理人网站（www.dbfund.com.cn）查阅。

　　3、查阅方式

　　（1）本报告存放在基金管理人及基金托管人住所，供公众查阅、复制。

　　（2）投资者可访问基金管理人公司网站（www.dbfund.com.cn）查阅。

　　德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金

　　基金财产清算小组

　　2023年3 月21 日 


              

                

               德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金清算报告.pdf