华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金

更新的招募说明书

2024年第1号

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二〇二四年三月

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书

重要提示

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2021年

9月2日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞鸿益30天滚

动持有短债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]2874号）的注册，进行募集。

本基金的基金合同于2022年3月10日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说

明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集

的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于

本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本

基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承

担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而

形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的

流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以

启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将

对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内

容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券的风险主要包括与基础资产相关的风险以及与

资产支持证券相关的风险。与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人

的风险等，以及与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿

付及延期偿付风险等。

本基金的投资范围包括国债期货，国债期货投资可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风

险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波

动性。

为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、

偿付风险以及价格波动风险等。具体风险详见本招募说明书“风险揭示”章节的具体内容。

对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办

理赎回。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则该基金份

额将在该运作期到期后自动进入下一运作期；在下一运作期到期日前，基金份额持有人不能赎

回该基金份额。

基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值

低于5000万元情形的，则基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。

因此，基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。

投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者

根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书所载内容截止日为2024年2月23日，有关财务和业绩表现数据截止日

为2023年12月31日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人兴业银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书进行了复核确认。

目录

一、绪言.................................................................................................................................................2

二、释义.................................................................................................................................................3

三、基金管理人.....................................................................................................................................7

四、基金托管人...................................................................................................................................16

五、相关服务机构...............................................................................................................................19

六、基金的募集...................................................................................................................................43

七、基金合同的生效...........................................................................................................................49

八、基金份额的申购与赎回...............................................................................................................50

九、基金的投资...................................................................................................................................61

十、基金的业绩...................................................................................................................................72

十一、基金的财产...............................................................................................................................74

十二、基金资产估值...........................................................................................................................74

十三、基金的收益与分配...................................................................................................................79

十四、基金费用与税收.......................................................................................................................81

十五、基金的会计与审计...................................................................................................................84

十六、基金的信息披露.......................................................................................................................85

十七、侧袋机制...................................................................................................................................92

十八、基金的风险揭示.......................................................................................................................94

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................................100

二十、基金合同的内容摘要.............................................................................................................102

二十一、基金托管协议的内容摘要.................................................................................................116

二十二、对基金份额持有人的服务.................................................................................................129

二十三、其他应披露事项.................................................................................................................132

二十四、招募说明书存放及查阅方式.............................................................................................133

二十五、备查文件.............................................................................................................................134

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售

机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以

下简称《流动性风险管理规定》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜招募说

明书的内容与格式＞》等有关法律法规以及《华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资

基金基金合同》（以下简称基金合同）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真

实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。

本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说

明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并在中国证监会注册。基金合同是约定基金当

事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持

有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并

按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额

持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并在中国

证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做

出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

二、释义

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

1、基金或本基金：指华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金

2、基金管理人：指华泰柏瑞基金管理有限公司

3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司

4、基金合同：指《华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》及对

基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰柏瑞鸿益30天滚动持有

短债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基

金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产

品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金份

额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013

年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会

议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正

的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募

集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集

证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施

的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，

包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存

续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证

券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境

外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国

证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份

额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指华泰柏瑞基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的

其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业

务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账

户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并

保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司或

接受华泰柏瑞基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份

额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

申购、赎回、转换或转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人

向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个

月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、运作期起始日：对于每份认购份额的第一个运作期起始日，指基金合同生效日；对于

每份申购份额的第一个运作期起始日，指该基金份额申购确认日；对于上一运作期到期日未赎

回的每份基金份额的下一运作期起始日，指该基金份额上一运作期到期日后的下一日

34、运作期到期日：对于每份基金份额，第一个运作期到期日指基金合同生效日（对认购

份额而言，下同）或基金份额申购申请日（对申购份额而言，下同）后的第30天（如该日为

非工作日，则顺延到下一工作日），第二个运作期到期日为基金合同生效日或基金份额申购申

请日后的第60天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日），以此类推

35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

40、《业务规则》：指《华泰柏瑞基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金

管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份

额的行为

42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份

额的行为

43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求

将基金份额兑换为现金的行为

44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金

份额的行为

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销

售机构的操作

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金

额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基

金申购申请的一种投资方式

47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换

中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过

上一开放日基金总份额的10%

48、元：指人民币元

49、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他

合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资

产的价值总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额

净值的过程

54、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有

人服务的费用

55、基金份额类别：指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金

份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，

称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从本类别基金

资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额

56、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披

露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披

露网站）等媒介

57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予

以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约

定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证

券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，

将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份

额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进行处置清算，

目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机

制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

60、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存

在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大

不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

61、货币市场工具：指现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款，债券回购，中央银

行票据，同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券，非金融企业债务融资工具，

资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具

62、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用于管理信用风险

的信用衍生工具

63、信用保护买方：亦称信用保护购买方，指接受信用风险保护的一方

64、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，指提供信用风险保护的一方

65、名义本金：亦称交易名义本金，是一笔信用衍生品交易提供信用风险保护的金额，各

项支付和结算以此金额为计算基准

66、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本基金，

相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人：贾波

成立日期：2004年11月18日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】178号

经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：汪莹白

联系电话：400-888-0001，（021）38601777

股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）49%、华泰证券股份有限公司49%、苏

州新区高新技术产业股份有限公司2%。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年7月至2016年11月在

华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营业部

总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、融资融

券部总经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

陆春光先生：董事，学士，2009年5月加入华泰证券，曾任网络金融部互联网运营团队负

责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理，现任华泰证券上海分公司副总经理（主持工

作）。

Kirk Chester SWEENEY先生：董事，学士，1982年9月加入United States Trust Co of

NY，1984年至1988年任Drexel Burnham Lambert副总裁，1988年至1990年任Morgan Stanley

(纽约)副总裁，1990年至1992年任Wardley-Thomson Securities (香港)董事，1992年至

2008年任雷曼兄弟亚洲（香港）董事总经理兼香港地区负责人，2009年至2010年任野村证券

（香港）董事总经理，2010年至2013年任巴克莱资本（香港）董事总经理，2013年至2019年

任Millennium Capital Management (香港/新加坡) Pte Ltd亚洲首席执行官，2019年至2020

年任泓策投资管理有限公司总裁，2020年至2021年任ExodusPoint Capital Management Hong

Kong,Limited亚洲区主管兼香港首席执行官，2021年至今任柏瑞投资亚洲有限公司亚洲首席

执行官。

杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限公

司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理，1997年1

月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理，2001

年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总

经理。2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。

韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督

管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加

入华泰柏瑞基金管理有限公司。

李晗女士：独立董事，硕士，2007年加入天元律师事务所，2015年至今任该律师事务所

合伙人。

田中荣治先生：独立董事，硕士，曾任职于野村证券株式会社、瑞穗证券亚洲有限公司、

野村国际（香港）有限公司、野村资产管理香港有限公司。2022年9月至今任中国国际金融日

本株式会社代表取缔役社长。

孙茂竹先生：独立董事，硕士，1987年6月至2019年2月任中国人民大学商学院教授、

博士生导师。2019年2月从中国人民大学退休。

尹雷先生：独立董事，硕士，曾任深圳证券交易所经理、麦顿投资副总裁、凯鹏华盈基金

执行董事、阿里巴巴集团投资总监、阿里巴巴影业集团副总裁、海南阿里影业文化产业基金总

裁，2019年至今任厦门云尚汇影影视文化有限公司董事长。

2、监事会成员

刘晓冰先生：监事长，二十八年证券从业经历。1993年12月进入公司，曾任无锡解放西

路营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营业部总

经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。

卞时珍女士：监事，学士，曾任职于毕马威会计师事务所、安永会计师事务所、苏格兰皇

家银行集团、CIT集团股份、AIG美国国际集团、富卫集团有限公司，2022年9月起担任柏瑞

投资亚洲有限公司亚洲财务部主管。

柳军先生：监事，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年任

华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基

金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月至2020年2月任华

泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券

投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中

证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联

接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金

和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰

柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股

国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股

国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证

红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低

波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰

柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任

华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任

华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华

泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月

起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。

2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金

的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放

式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式

指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式

指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩

半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

（QDII）的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的

基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

刘声先生：监事，硕士。2011年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任风险管理部副

总监。

3、总经理及其他高级管理人员

韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监

督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月

加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

王溯舸先生：副总经理，硕士，1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理，

2001-2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。

房伟力先生：副总经理，硕士，1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开

发经理，2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监，2004-2008年5月

任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。

田汉卿女士：副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI）担任投资经理，

2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券

投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，2014年12月至2020年7月任华泰柏

瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合

型证券投资基金的基金经理的基金经理，2015年3月至2020年7月任华泰柏瑞量化驱动灵活

配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月至2021年11月任华泰柏瑞量化智慧灵活配

置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合

型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合

型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金

的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

2017年12月至2020年7月任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰

柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略

交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证500指数增强型证

券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学,MBA毕业于美国加州大学伯克利分校

哈斯商学院。

李晓西先生：副总经理，美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结

算员，银建实业股份有限公司证券投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理，美国信安环球

股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2018年8

月起任公司副总经理，现任公司副总经理兼投资一部总监。2020年2月至2022年7月任华泰

柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金的基金

经理。2021年1月至2022年9月任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理。2021

年3月起任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。

刘万方先生：督察长，财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集团公

司项目投资经理，美国MBP咨询公司咨询顾问，中国证监会主任科员、副处长，上投摩根基金

管理有限公司督察长，朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理，朱雀基金管理有限公司总经

理。2019年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司督察长。

满黎先生：副总经理，硕士。曾任华安基金管理有限公司北京分公司高级董事总经理，国

联安基金管理有限公司副总经理，金鹰基金管理有限公司副总裁，万家基金管理有限公司副总

经理。2021年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任副总经理。

童辉先生：首席信息官，硕士。1997-1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员，1998-

2004年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公

司，现任首席信息官兼信息技术部总监。

裴晓思先生：副总经理，复旦大学硕士。曾任泰和诚医疗集团行业研究员，中国出口信用

保险公司投资经理，永诚财产保险有限公司投资经理，易方达基金管理有限公司非银客户部总

经理助理（主持工作），2021年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司副总经理。

周俊梁先生：财务总监，硕士。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理、渣打银行（中

国）有限公司财务部高级经理、大华银行（中国）有限公司财务部第一副总裁，2015年10月

加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司财务总监。

4、本基金基金经理

王烨斌先生，中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。

曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师，2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，

任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏

瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经

理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022

年4月起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月起任华泰柏瑞鸿裕90

天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投

资基金的基金经理。

郑青女士，经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，

2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员，2010年加入华泰柏瑞基金管理有

限公司，现任固定收益部联席总监。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经

理，2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年

7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场

基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利

灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配

置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置

混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的

基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。

2022年6月至2023年8月任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金

经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5

月起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月起任华

泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

5、固定收益投资决策委员会成员

主席：固定收益部联席总监罗远航先生；

成员：固定收益部联席总监郑青女士；固定收益部副总监何子建先生；基金经理王烨斌先

生；固定收益部副总监张璐女士；投资经理吴梦兮女士；投资经理王超凡女士。

列席人员:督察长或风险管理部总监可列席投资决策委员会会议。总经理可以提名其他人

员列席投资决策委员会会议。

上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、

申购、赎回、转换和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立健

全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管

理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度、中期和年度基金报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回申

请，及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回

和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管

人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相

关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

13、中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监

会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、

规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，

建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏

在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划

等信息；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄

漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计

划等信息；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程，

涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的

有效执行；

（3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和

岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控

制的建立和执行部门；

（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控制

中的盲点；

（5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、

决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范的

目的；

（6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以

合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的主要内容

（1）控制环境

董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控，审

查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会，

对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有

中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理

人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董

事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风

险控制等发表专业意见及建议。

公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理

性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

（2）风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内

部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报

公司董事会及高层管理人员。

（3）控制活动

控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分

离、危机处理等政策、程序或措施。

自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、

严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，

后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二

道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作

用，建立内部控制的第三道防线。

（4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠道和

自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可

以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。

（5）内部监控

内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在

各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人员履

行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制

制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部

管理制度有效地执行。

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；

（2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

1、基本情况

名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

办公地址：上海市银城路167号

邮政编码：200120

法定代表人：吕家进

成立时间：1988年8月22日

基金托管资格批文及文号：证监基金字[2005]74号

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：207.74亿元人民币

存续期间：持续经营

2、发展概况及财务状况

兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行

之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：

601166），注册资本207.74亿元。截至2023年6月30日，兴业银行资产总额达9.89万亿元，

实现营业收入1110.47亿元，同比降低4.15%，实现归属于母公司股东的净利润426.80亿元。

开业三十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户

提供全面、优质、高效的金融服务。

（二）托管业务部部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、

产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室，共有员工100余人，业务岗

位人员均具有基金从业资格。

（三）基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：

证监基金字[2005]74号。截至2023年12月31日，兴业银行共托管证券投资基金690只，托管

基金的基金资产净值合计22805.99亿元，基金份额合计22051.12亿份。

（四）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、

规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、

准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风险管理部门、总

行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营机构共同组成。各级内部控制组

织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理和内部控制实施管理

3、内部控制原则

（1）全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和产品，以及从

事资产托管业务的各机构和从业人员；

（2）重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域；

（3）独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独立、相互制衡；

（4）审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全与完整为出发

点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务；

（5）制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形

成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

（6）适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标，

内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相

应修改和完善；内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正；

（7）成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控

制。

4、内部控制制度及措施

（1）制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人

员行为规范等一系列规章制度。

（2）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。

（3）风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险

控制措施。

（4）相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。

（5）人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并

签订承诺书。

（6）应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，

保证业务不中断。

5、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办

法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、

费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎

回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规

规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对

并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，

督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托

管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，

同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合

同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他

有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。

1、直销机构：

华泰柏瑞基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人：贾波

电话：（021）38784638

传真：（021）50103016

联系人：汪莹白

客服电话：400-888-0001，（021）38784638

公司网址：www.huatai-pb.com

2、代销机构

（1）A类基金份额代销机构：

1）兴业银行股份有限公司

注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

客服电话：95561

公司网址：www.cib.com.cn

2）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

客服电话：95574

公司网址：www.nbcb.com.cn

3）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：任德奇

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

4）招商银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

客服电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

5）江苏银行股份有限公司

注册地址：中国江苏省南京市中华路26号

办公地址：中国江苏省南京市中华路26号

法定代表人：夏平

联系人：张洪玮

电话：025-58587036

传真：025-58588720

客服电话：95319

公司网址：www.jsbchina.cn

6）平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人：谢永林

传真：0755-82080386

客服电话：95511-3

公司网址：www.bank.pingan.com

7）苏州银行股份有限公司

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号

办公地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号

法定代表人：王兰凤

电话：0512-69868373

客服电话：96067

公司网址：www.suzhoubank.com

8）嘉兴银行股份有限公司

注册地址：嘉兴市建国南路409号

办公地址：嘉兴市建国南路409号

法定代表人：许洪明

客服电话：0573-96528

公司网址：www.bojx.com

9）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、

14层？

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、

14层

法定代表人：张皓

客服电话：400-990-8826

公司网址：www.citicsf.com

10）国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

办公地址：江苏省无锡市县前东街168号

法定代表人：葛小波

客服电话：95570

公司网址：www.glsc.com.cn

11）中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：肖海峰

客服电话：95548

公司网址：sd.citics.com

12）国新证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦

法定代表人：张海文

客服电话：95390

公司网址：www.crsec.com.cn

13）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

客服电话：95579或4008-888-999

公司网址：www.95579.com

14）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号6、16、17楼

法定代表人：冉云

客服电话：95310

公司网址：www.gjzq.com.cn

15）诚通证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路27号楼12层

办公地址：北京市朝阳区东三环北路27号楼12层

法定代表人：张威

客服电话：95399

公司网址：www.cctgsc.com.cn

16）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人：贺青

客服电话：95521

公司网址：www.gtja.com

17）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人：祁建邦

客服电话：（0931）4890100、4890619、4890618

公司网址：www.hlzqgs.com

18）中银国际证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：宁敏

客服电话：400-620-8888

公司网址：www.bocichina.com

19）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：中国武汉武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人：余磊

客服电话：400-800-5000

公司网址：www.tfzq.com

20）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客服电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

21）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座16层

法定代表人：王常青

客服电话：95587/4008-888-108

公司网址：www.csc108.com

22）国投证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：段文务

客服电话：95517

公司网址：www.essence.com.cn

23）万联证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

法定代表人：王达

客服电话：95322

公司网址：www.wlzq.cn

24）山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：王怡里

客服电话：400-666-1618、（0351）95573

公司网址：www.i618.com.cn

25）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市福山路500号26楼

办公地址：上海市福山路500号26楼

法定代表人：姚文平

客服电话：400-888-8128

公司网址：www.tebon.com.cn

26）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：胡伏云

客服电话：95396

公司网址：www.gzs.com.cn

27）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：钱俊文

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

28）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人：刘学民

客服电话：400-888-1888

公司网址：www.firstcapital.com.cn

29）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

客服电话：95565

公司网址：www.newone.com.cn

30）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦37楼机构事业部

法定代表人：张纳沙

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

31）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04

层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人：高涛

客服电话：95532

公司网址：www.china-invs.cn

32）中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人：王宜四

客服电话：400-886-6567

公司网址：www.avicsec.com

33）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b)单元

办公地址：上海市肇家浜路750号

法定代表人：俞洋

客服电话：400-109-9918、021－32109999、029-68918888

公司网址：www.cfsc.com.cn

34）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人：李刚

客服电话：4008608866

公司网址：www.kysec.cn

35）西部证券股份有限公司

注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人：徐朝晖

客户服务电话：95582

网站：www.westsecu.com

36）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

法定代表人：何之江

客服电话：95511*8

公司网址：stock.pingan.com

37）粤开证券股份有限公司

注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层

办公地址：深圳市福田区大百汇广场12楼

法定代表人：严亦斌

客户服务电话：95564

公司网址：http://www.ykzq.com

38）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：安志勇

客服电话：400-651-5988

公司网址：www.ewww.com.cn

39）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号

港中旅大厦18楼

法定代表人：张伟

客服电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

40）中天证券有限责任公司

注册地址：沈阳市和平区光荣街23号甲

办公地址：沈阳市和平区光荣街23号甲

法定代表人：李安有

客服电话：400-6180-315

网址：www.iztzq.com

41）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

法定代表人：章宏韬

客服电话：400-809-6518（全国）96518（安徽）

公司网址：www.hazq.com

42）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

法定代表人：何伟

客服电话：400-891-8918

公司网址：www.shzq.com

43）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

法定代表人：李福春

客服电话：95360

公司网址：www.nesc.cn

44）南京证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路389号

办公地址：南京市江东中路389号

法定代表人：李剑锋

客服电话：95386

公司网址：www.njzq.com.cn

45）金元证券股份有限公司

注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心3层

法定代表人：王作义

客服电话：95372

公司网址：www.jyzq.cn

46）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人：王晟

客服电话：4008-888-888、95551

公司网址:www.chinastock.com.cn

47）大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13

法定代表人：董祥

客服电话：400-712-1212

公司网址：www.dtsbc.com.cn

48）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

客服电话：95584

公司网址：www.hx168.com.cn

49）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

客服电话：95553

公司网址：www.htsec.com

50）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公楼7楼

法定代表人:祝艳辉

客服电话：956088

公司网址：www.cnht.com.cn

51）大通证券股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、

39层

办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、

39层

法定代表人：赵玺

客服电话：4008-169-169

公司网址：www.daton.com.cn

52）爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

法定代表人：祝健

客服电话：4001-962502

公司网站：www.ajzq.com

53）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：祝瑞敏

客服电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

54）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：刘秋明

客服电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

55）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号23层

法定代表人：李玮

客服电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

56）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

法定代表人：吴言林

客服电话：025-66046166

公司网址：www.huilinbd.com

57）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

办公地址：上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座1002室

法定代表人：王翔

客服电话：4008-205-369

公司网址：www.jiyufund.com.cn

58）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

法定代表人：王伟刚

客服电话：4006199059

公司网址：www.hcjijin.com

（2）C类基金份额代销机构：

1）招商银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

客服电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

2）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：任德奇

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

3）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

客服电话：95574

公司网址：www.nbcb.com.cn

4）江苏银行股份有限公司

注册地址：中国江苏省南京市中华路26号

办公地址：中国江苏省南京市中华路26号

法定代表人：夏平

联系人：张洪玮

电话：025-58587036

传真：025-58588720

客服电话：95319

公司网址：www.jsbchina.cn

5）平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人：谢永林

传真：0755-82080386

客服电话：95511-3

公司网址：www.bank.pingan.com

6）苏州银行股份有限公司

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号

办公地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号

法定代表人：王兰凤

电话：0512-69868373

客服电话：96067

公司网址：www.suzhoubank.com

7）嘉兴银行股份有限公司

注册地址：嘉兴市建国南路409号

办公地址：嘉兴市建国南路409号

法定代表人：许洪明

客服电话：0573-96528

公司网址：www.bojx.com

8）兴业银行股份有限公司

注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

客服电话：95561

公司网址：www.cib.com.cn

9）诚通证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路27号楼12层

办公地址：北京市朝阳区东三环北路27号楼12层

法定代表人：张威

客服电话：95399

公司网址：www.cctgsc.com.cn

10）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号6、16、17楼

法定代表人：冉云

客服电话：95310

公司网址：www.gjzq.com.cn

11）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、

14层？

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、

14层

法定代表人：张皓

客服电话：400-990-8826

公司网址：www.citicsf.com

12）国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

办公地址：江苏省无锡市县前东街168号

法定代表人：葛小波

客服电话：95570

公司网址：www.glsc.com.cn

13）中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：肖海峰

客服电话：95548

公司网址：sd.citics.com

14）国新证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦

法定代表人：张海文

客服电话：95390

公司网址：www.crsec.com.cn

15）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人：贺青

客服电话：95521

公司网址：www.gtja.com

16）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人：祁建邦

客服电话：（0931）4890100、4890619、4890618

公司网址：www.hlzqgs.com

17）中银国际证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：宁敏

客服电话：400-620-8888

公司网址：www.bocichina.com

18）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：中国武汉武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人：余磊

客服电话：400-800-5000

公司网址：www.tfzq.com

19）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客服电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

20）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座16层

法定代表人：王常青

客服电话：95587/4008-888-108

公司网址：www.csc108.com

21）国投证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：段文务

客服电话：95517

公司网址：www.essence.com.cn

22）万联证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

法定代表人：王达

客服电话：95322

公司网址：www.wlzq.cn

23）山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：王怡里

客服电话：400-666-1618、（0351）95573

公司网址：www.i618.com.cn

24）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市福山路500号26楼

办公地址：上海市福山路500号26楼

法定代表人：姚文平

客服电话：400-888-8128

公司网址：www.tebon.com.cn

25）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：胡伏云

客服电话：95396

公司网址：www.gzs.com.cn

26）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：钱俊文

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

27）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人：刘学民

客服电话：400-888-1888

公司网址：www.firstcapital.com.cn

28）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

客服电话：95565

公司网址：www.newone.com.cn

29）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦37楼机构事业部

法定代表人：张纳沙

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

30）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04

层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人：高涛

客服电话：95532

公司网址：www.china-invs.cn

31）中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人：王宜四

客服电话：400-886-6567

公司网址：www.avicsec.com

32）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b)单元

办公地址：上海市肇家浜路750号

法定代表人：俞洋

客服电话：400-109-9918、021－32109999、029-68918888

公司网址：www.cfsc.com.cn

33）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人：李刚

客服电话：4008608866

公司网址：www.kysec.cn

34）西部证券股份有限公司

注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人：徐朝晖

客户服务电话：95582

网站：www.westsecu.com

35）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

法定代表人：何之江

客服电话：95511*8

公司网址：stock.pingan.com

36）粤开证券股份有限公司

注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层

办公地址：深圳市福田区大百汇广场12楼

法定代表人：严亦斌

客户服务电话：95564

公司网址：http://www.ykzq.com

37）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：安志勇

客服电话：400-651-5988

公司网址：www.ewww.com.cn

38）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号

港中旅大厦18楼

法定代表人：张伟

客服电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

39）中天证券有限责任公司

注册地址：沈阳市和平区光荣街23号甲

办公地址：沈阳市和平区光荣街23号甲

法定代表人：李安有

客服电话：400-6180-315

网址：www.iztzq.com

40）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

法定代表人：章宏韬

客服电话：400-809-6518（全国）96518（安徽）

公司网址：www.hazq.com

41）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

法定代表人：何伟

客服电话：400-891-8918

公司网址：www.shzq.com

42）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

法定代表人：李福春

客服电话：95360

公司网址：www.nesc.cn

43）南京证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路389号

办公地址：南京市江东中路389号

法定代表人：李剑锋

客服电话：95386

公司网址：www.njzq.com.cn

44）金元证券股份有限公司

注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心3层

法定代表人：王作义

客服电话：95372

公司网址：www.jyzq.cn

45）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人：王晟

客服电话：4008-888-888、95551

公司网址:www.chinastock.com.cn

46）大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13

法定代表人：董祥

客服电话：400-712-1212

公司网址：www.dtsbc.com.cn

47）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

客服电话：95584

公司网址：www.hx168.com.cn

48）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

客服电话：95553

公司网址：www.htsec.com

49）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公楼7楼

法定代表人:祝艳辉

客服电话：956088

公司网址：www.cnht.com.cn

50）大通证券股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、

39层

办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、

39层

法定代表人：赵玺

客服电话：4008-169-169

公司网址：www.daton.com.cn

51）爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

法定代表人：祝健

客服电话：4001-962502

公司网站：www.ajzq.com

52）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：祝瑞敏

客服电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

53）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：刘秋明

客服电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

54）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号23层

法定代表人：李玮

客服电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

55）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

客服电话：95579或4008-888-999

公司网址：www.95579.com

56）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

办公地址：上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座1002室

法定代表人：王翔

客服电话：4008-205-369

公司网址：www.jiyufund.com.cn

57）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

法定代表人：王伟刚

客服电话：4006199059

公司网址：www.hcjijin.com

58）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

法定代表人：吴言林

客服电话：025-66046166

公司网址：www.huilinbd.com

3、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时

在基金管理人网站公示。

（二）登记机构

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人：贾波

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

电话：400-888-0001，（021）38601777

传真：（021）50103016

联系人：赵景云

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：刘佳、吴卫英

（四）会计师事务所和经办注册会计师

机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

经办注册会计师：单峰、胡莲莲

联系人：胡莲莲

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有

关规定，并于2021年9月2日在中国证监会《关于准予华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券

型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]2874号）注册募集。

（一）基金类型

债券型证券投资基金

（二）基金存续期

不定期

（三）基金运作方式

契约型开放式

1、对于每份基金份额，每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。

对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份

额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或

基金份额申购申请日后的第30天（即第一个运作期到期日，如该日为非工作日，则顺延到下

一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份

额申购申请日后的第60天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。

2、在每份基金份额的每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。

如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则该基金份额将

在该运作期到期后自动进入下一个运作期。

对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投

资份额的运作期到期日，与该原份额的运作期到期日一致。

（四）基金份额类别

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。

在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份

额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从本类别基金资产中计提销售

服务费的，称为C类基金份额。

本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份

额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。

根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管

理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内

变更现有基金份额类别的费率水平（基金管理费率和基金托管费率除外）、收费方式等，无需

召开基金份额持有人大会，但调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

（五）募集方式和销售场所

通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以

及基金管理人网站。

投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后，通过登录

本公司网站（www.huatai-pb.com）办理开户、认购等业务，有关基金网上交易的开通范围和具

体业务规则请登录本公司网站查询。

销售机构联系方式以及发售方案以发售公告及代销机构的相关公告为准，请投资者就募集

和认购的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金份额

发售公告》及代销机构的相关公告。

（六）募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

根据《运作办法》的规定，如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、

或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间，本基金可继续销售，但募集期自基

金份额发售之日起最长不超过3个月。同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。

（七）募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者

以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或

对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者及公募资产管理产品除

外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书

或相关公告。

（八）基金的最低募集份额总额及金额

本基金的募集份额总额应不少于2亿份，基金募集金额应不少于2亿元人民币。

（九）基金的面值

本基金基金份额初始面值为人民币1.00元，以初始面值发售。

（十）投资人对基金份额的认购

1、认购方法

投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续，由基金管理人根据相关法

律法规及本基金基金合同，在发售公告中确定并披露。

2、认购的方式及确认

（1）本基金认购采取全额缴款认购的方式。

（2）销售网点（包括直销和代销网点）受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而

仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。投资者可

在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

（3）基金投资者在募集期内可以多次认购，A类基金份额的认购费按每笔A类基金份额

的认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤消。

（4）若投资者的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本

金退还投资者。

3、认购的限额

（1）在募集期内，投资者可多次认购，原则上对单一投资者在募集期间累计认购份额不

设上限，但单一投资人经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的50%，

对于超过部分的认购份额，登记机构不予确认。

（2）认购最低限额：在基金募集期内，投资者认购本基金，基金管理人网上交易系统每

个基金账户首次最低认购金额为人民币10元，追加单笔最低认购金额为人民币10元；直销柜

台每个基金账户首次最低认购金额为50,000元人民币，已在直销柜台有认/申购本公司旗下基

金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，单笔认购最低金额为10元人民币。

除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低认购金额为人民币1元、

追加单笔认购最低金额为人民币1元，各销售机构可根据情况设定最低认购金额，但不得低于

本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构的相关规

定。

4、认购费率

本基金采取金额认购方式，A类基金份额在投资者认购时收取认购费，C类基金份额在认

购时不收取认购费。

投资者在认购A类基金份额时，具体的认购费率安排如下表所示：

认购金额（M，含认购费，元）  认购费率  

M＜100万  0.2%  

100万≤M＜500万  0.1%  

M≥500万  每笔1000元  

投资者重复认购A类基金份额的，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。认购费将用

于支付募集期间会计师费、律师费、登记费、销售费及市场推广等支出，不计入基金财产。

C类基金份额认购费率为0。

5、认购份额的计算

认购本基金A类基金份额的认购费用采用前端收费模式，即在认购A类基金份额时缴纳认

购费。投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购资金在基金募集期间所产生的

利息折成基金份额，归投资者所有。

（1）认购A类基金份额

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）/基金份额初始面值

当认购费用适用固定金额时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）/基金份额初始面值

净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份

额的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，

产生的收益归基金财产所有。

例：某投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，如果募集期内认购资金获得的利息

为10元，则其可得到的A类基金份额计算如下：

净认购金额＝10,000/（1＋0.20%）＝9,980.04元

认购费用＝10,000－9,980.04＝19.96元

认购份额＝（9,980.04＋10）/1.00＝9,990.04份

即投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，加上认购资金在募集期内获得的利息，

可得到9,990.04份A类基金份额。

（2）认购C类基金份额时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

认购金额=净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）/基金份额初始面值

例：某投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额，如果募集期内认购资金获得的利息

为10元，则其可得到的C类基金份额计算如下：

认购份额=（10,000.00+10）/1.00=10,010.00份

即投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额，加上认购资金在募集期内获得的利息，

可得到10,010.00份C类基金份额。

（十一）募集资金及利息的处理

1、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

2、有效认购资金在募集期间产生的利息折成基金份额，归投资者所有。利息折算成基金

份额，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。利息的计算和折算的基金份额的具体

数额以登记机构的计算结果为准。该部分份额享受免除认购费的优惠。

（十二）募集结果

本基金募集工作已于2022年3月8日顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公

司验资,本次募集的有效净认购金额为236,912,447.81元人民币,折合为236,912,447.81

份华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债基金份额；认购款项在基金验资确认日之前产生的银

行利息共计29,757.12元人民币，折合基金份额29,757.12份。本次募集资金已于2022年

3月10日划入本基金在基金托管人兴业银行股份有限公司开立的基金托管专户。

本次募集有效认购户数为927户，按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算，

本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计236,942,204.93份，已分别计入各基金

份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。按照有关法律规定，本基金募集期间

的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不从基金财产中列支。

根据《基金法》、《运作办法》和《基金合同》、《招募说明书》的有关规定，本基

金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2022

年3月10日获确认，基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正

式开始管理本基金。

七、基金合同的生效

（一）基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金

额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人

依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自

收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书

面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件

的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，

在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利

息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、

基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值

低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现基金份

额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约

定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。

若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定将取消、更改或补充时，则本基

金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书

或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公

示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办

理基金份额的申购与赎回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购，在每个运作期到期日办理基金份额赎回，具体

办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法

律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他

特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间

在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日后的第30天（如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）

开始办理赎回，具体日期在赎回开始公告中规定。

对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办

理赎回。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基

金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效

日或基金份额申购申请日后的第30天（即第一个运作期到期日，如该日为非工作日，则顺延

到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基

金份额申购申请日后的第60天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露

办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，

其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基

准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法

权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则

开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的

申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金

份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购款项在规定时间内未全额到账，则申购不成

立。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投

资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。投资人

赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金

合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条

款处理。

遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或

其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情

形消除后的下一个工作日划出。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T

日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效

申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请

的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进

行调整，本基金管理人将于调整开始实施前按照有关规定予以公告。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到

申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查

询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

（五）申购与赎回的数额限制

1、投资者申购本基金，基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为人民

币10元，追加单笔申购最低金额为人民币10元；直销柜台每个基金账户首次最低申购金额为

50,000元人民币，已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额

的限制，单笔申购最低金额为10元人民币。

2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基

金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。赎回申请的最低份额为10份，但基

金份额持有人单个交易账户内的基金份额余额少于10份并申请全部赎回时，可不受前述最低

10份的申请限制，代销机构以代销机构的规定为准。赎回申请的具体处理结果以登记中心确认

结果为准。

3、除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低申购金额为人民币

1元、单笔追加申购最低金额为人民币1元；每个基金账户单笔最低赎回份额为1份、单个基

金账户最低持有份额为1份，各销售机构可根据情况设定最低申购金额、最低赎回份额以及最

低持有份额，但不得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者

需遵循销售机构的相关规定。

4、本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者及公募资产管理产品除

外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书

或相关公告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应

当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申

购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的

需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限

制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（六）申购与赎回的数额和价格

本基金将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两种。A类基金份额收取申购费；C

类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用。

1、申购份额、余额以及赎回金额的处理方式：

A类基金份额申购份额、余额的处理方式：A类基金份额申购的有效份额为按实际确认的

申购金额在扣除申购费用后，以申请当日A类基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四

舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财

产所有。

C类基金份额申购份额、余额的处理方式：C类基金份额申购的有效份额为按实际确认的

申购金额，以申请当日C类基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留

小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

A类及C类基金份额赎回金额的处理方式：A类及C类基金份额赎回金额为按实际确认的

有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额的基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除

赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失

由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

2、申购费和赎回费

（1）申购费

投资者在申购A类基金份额时，申购费率如下表：

申购金额M（元）（含申购费）  申购费率  

M＜100万  0.2%  

100万≤M＜500万  0.1%  

M≥500万  1,000元/笔  

在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购A类基金份额的，申购费适用单笔申

购金额所对应的费率。本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的申购人承担，主要用

于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

C类基金份额申购费率为0。

（2）赎回费

本基金不收取赎回费用。

（3）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费

方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上刊登公告。

（4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对持有人利益无实质影

响的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活

动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

（5）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保

基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规

定。

3、申购份额的计算

（1）申购A类基金份额

申购本基金A类基金份额的申购费用采用前端收费模式（即申购A类基金份额时缴纳申购

费），投资者的A类基金份额申购金额包括申购费用和净申购金额。

当申购费用适用比例费率时，A类基金份额申购份额的计算方式如下：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值

当申购费用适用固定金额时，A类基金份额申购份额的计算方式如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额＝申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值

例：某投资者投资50,000元申购本基金A类基金份额，假设T日A类基金份额净值为

1.0520元，则可得到的A类基金份额的申购份额为：

净申购金额＝50,000/（1＋0.2%）＝49,900.20元

申购费用＝50,000－49,900.20＝99.80元

申购份额＝49,900.20/1.0520＝47,433.65份

即：投资者投资50,000元申购本基金A类基金份额，其对应费率为0.2%，假设T日A类

基金份额净值为1.0520元，则其可得到47,433.65份A类基金份额。

（2）申购C类基金份额

本基金的C类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。

申购份额=净申购金额/T日C类基金份额净值

4、净赎回金额的计算

投资者在赎回本基金时缴纳赎回费，投资者的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，

赎回金额＝赎回份额×T日A类或C类基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额－赎回费用

例：某投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，赎回不收取赎回费用，假设T日A类

基金份额净值是1.0520元，则其可得到的净赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.0520＝10,520.00元

赎回费用＝0.00元

净赎回金额＝10,520.00-0.00＝10,520.00元

即：投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，对应的赎回费率为0，假设T日A类基金

份额净值是1.0520元，则其可得到的净赎回金额为10,520.00元。

5、基金份额净值计算

T日各类基金份额净值＝T日该类基金资产净值/T日发行在外的该类基金份额总数。

各类基金份额净值单位为元，计算结果保留小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由

此产生的收益或损失由基金财产承担。

T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日内公告。遇特殊情况，经履行适

当程序，可以适当延迟计算或公告。

（七）申购与赎回的登记

1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间

之前可以撤销。

2、投资者T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理登记手

续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相应的

登记手续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开

始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购

申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩

产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基

金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达

到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售

系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人

申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申

购申请被拒绝，被拒绝的申购款项（无利息）将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基

金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回

申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停

接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基

金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7项情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款

项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；

如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，

未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额

持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，

基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。因发生暂停赎回等情形导致相应基金份额在运

作期到期日无法办理赎回的，基金管理人有权相应顺延。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申

请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放

日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部

分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程

序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资

人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接

受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于

当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份

额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎

回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受

理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以

下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资

人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理，部分延期赎回

不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份

额的20%，基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期办理。

而对该单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请，基金管理人根据前述“（1）全额

赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金持有人的赎回申请一并办理。如下一开放

日，该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出上一开放日基金总份额20%的，继续按前

述规则处理，直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占上一开放日基金

总份额的比例低于20%。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，

可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个

工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定

的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介上刊登公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停

公告。

2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个开放日的

各类基金份额净值。

3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最

迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公

告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

（十二）基金转换

1、基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金的基金份额

转换为本公司管理的另一只基金的基金份额的业务。需要办理基金转换的投资者须到原销售机

构办理手续。本基金开通转换业务时，本公司将另行公告具体情况。

2、基金转换申请

（1）个人投资者申请基金转换时，应当提供下列材料：

1）有效身份证明文件原件及复印件；

2）填妥的经本人签字确认的申请表。

委托他人代办的，还需提供委托代办书、代办人的有效身份证明文件原件及复印件。

（2）机构投资者申请基金转换时，应当提供下列材料：

1）授权经办人有效身份证件文件原件及复印件；

2）填妥的加盖预留印鉴章的申请表。

（3）电子方式的基金转换参照本公司或代销机构各相关规则。

3、基金转换的规则

（1）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金

的销售；

（2）基金转换以基金份额为单位进行申请，转换费计算采用单笔计算法。投资者在Ｔ日

多次转换的，单笔计算转换费，不按照转换的总份额计算其转换费用；

（3）“定向转换”原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基

金的名称；

（4）基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基

金的份额资产净值为基准进行计算；

（5）基金份额在转换后，持有人对转入基金的持有期自转入之日算起；

（6）当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的基金合同和招募说明书

中“最低持有份额”的相关条款规定时，剩余部分的基金份额将被强制赎回；

（7）单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额

的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出视同基金赎回，基金管理人可根据基金资

产组合情况决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；

在转出申请得到部分确认的情况下，除投资者在提交转换申请时选择将当日未获办理部分予以

撤销外，延迟至下一个开放日办理，转出基金赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定

转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部转换为止。部分顺延转换

不受单笔赎回最低份额的限制；

（8）投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可

申购状态；

（9）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额。如当

日同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

（十三）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会

认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基

金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的

业务规则办理基金份额转让业务。

（十四）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交

易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规或国家有

权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以

持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份

额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司

法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其

他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易

过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十五）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以

按照规定的标准收取转托管费。

（十六）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资

人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人

在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十七）基金的冻结、解冻与质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、

符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的

权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将

制定和实施相应的业务规则。

（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分的

规定或相关公告。

九、基金的投资

（一）投资目标

本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。

（二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、地

方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债

券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债

券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、

国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中

国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除

外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投

资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴

纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资

产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、央

行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资

券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。

（三）投资策略

1、类属资产配置策略

本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向，重点关注GDP增速、通货膨胀水平、利

率变化趋势以及货币供应量等宏观经济指标，研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势；

同时，积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化，分析其

对不同类别资产的市场影响方向与程度，进而比较各大类资产的风险收益特性，综合考虑各证

券市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的相关性，在基金合同约定比例的范围内，动态

调整基金大类资产的配置比例，从而优化资产组合的风险收益水平。

2、债券投资策略

本基金主要投资于短期债券，将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化

和发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息

差策略、信用债券投资策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。

（1）久期管理策略

本基金通过对宏观经济变量以及宏观经济政策等因素进行分析判断，形成对未来利率走势

的合理预测，根据利率水平的预期变化主动调整债券组合的久期，有效控制基金组合整体风险，

以达到优化资产收益率的目的。

如果判断未来利率水平将下降，本基金可通过增加组合的久期，获得债券收益率下降带来

的收益；反之，如果预测未来利率水平将上升，本基金可缩短组合的久期，以减小债券收益率

上升带来的损失。

（2）期限结构配置策略

在确定组合久期的基础上，运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行

分析检验和情景测试，并综合考虑债券市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回购及市场

拆借利率等，形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断，从而在子弹型、杠铃型或阶梯

型配置策略中进行选择并动态调整。其中，子弹型策略是将偿还期限高度集中于收益率曲线上

的某一点；杠铃型策略是将偿还期限集中于收益率曲线的两端；而阶梯型策略是每类期限债券

所占的比重基本一致。在收益率曲线变陡时，本基金将采用子弹型配置；当预期收益率曲线变

平时，将采用哑铃型配置；在预期收益率曲线平移时，则采用阶梯型配置。

（3）骑乘策略

通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，当债券收益率曲线比较陡峭时，买入期限位于

收益率曲线陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着债券剩余期限的缩短，债

券的收益率水平将会较投资期初有所下降，这样可同时获得该债券持有期的稳定的票息收入以

及收益率下降带来的价差收入；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多

的安全边际。

（4）息差策略

根据市场利率水平，收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期，通过采用长期债券和

短期回购相结合，获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。当回购利率低于债券收益率

时，可以将正回购所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债基投资的收益。

（5）信用债券投资策略

发债主体的资信状况以及信用利差曲线的变动将直接决定信用债的收益率水平。本基金将

利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估，分析违约风险以及合理信

用利差水平，识别投资价值。

本基金将重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财务质量（主要是财

务指标分析，包括资产负债水平、偿债能力、运营效率以及现金流质量等）、融资目的等要素，

综合评价其信用等级。本基金还将定期对上述指标进行更新，及时识别发债主体信用状况的变

化，从而调整信用等级，对债券重新定价。

本基金还将关注信用利差曲线的变动趋势，通过对宏观经济周期的判断结合对信用债在不

同市场中的供需状况、市场容量、债券结构和流动性因素的分析，形成信用利差曲线变动趋势

的合理预测，确定信用债整体和分行业的配置比例。

本基金将投资信用评级不低于AA+级的信用债，其中AA+级信用债占持仓信用债的比例

为0-50%，AAA级信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。

3、杠杆投资策略

杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并购买具有高

收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等

进行比较，判断是否存在利差套利空间，从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，

基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。

本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。

4、资产支持证券投资策略

本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资

产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、

流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性管理，辅以量化模型分析，精选那些经风

险调整后收益率较高的品种进行投资，力求获得长期稳定的投资收益。

5、国债期货投资策略

本基金根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，投资国债期货。

本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断，充分考虑国债期货的流动性和风险收益

特征，对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动

水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增

值。

6、信用衍生品投资策略

本基金按照风险管理的原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品交易。在进行信用衍生

品投资时，同时投资其挂钩的信用债券，通过信用衍生品将其挂钩的信用债券的信用风险进行

转移。收益率方面，将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率，选择具备一定信用利差

的信用衍生品及其挂钩债券进行投资，并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本

基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。

（四）投资决策依据

1、国家有关法律、法规、基金合同等的有关规定；

2、根据投研团队对于市场中可获得相应数据的研究分析所构建的投资模型以及投资经理

和投研团队对市场状态的判断；

3、基于风险估测模型的投资风险分析。

（五）投资决策机制

1、投资决策委员会负责审定基金经理的投资策略和原则；审定基金经理定期调整计划；

审定基金定期投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。

2、基金经理：在投资决策委员会的授权范围内，根据基金的投资政策实施投资管理，确

定具体的投资品种、数量、策略，构建优化和调整投资组合，进行投资组合的日常分析和管理。

3、基金经理助理/投资分析员：通过内部调研和参考外部研究报告，编写有关公司分析、

行业分析、宏观分析、市场分析的各类报告，提交基金经理，作为投资决策的依据。

（六）投资程序

1、投研团队对市场中可获得的相应数据进行研究分析，并构建投资模型，为本基金的投

资管理提供决策依据。

2、投资决策委员会依据投研团队的研究结果对基金的资产配置比例等提出指导性意见。

3、基金经理根据投资决策委员会的决议，利用投资模型，并结合对宏观政策、证券市场

和上市公司等的分析判断，形成基金投资计划。

4、集中交易室依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行

具体品种的交易。

5、法律监察部对投资组合计划的执行过程进行监控。

6、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述

投资程序做出调整。

（七）业绩比较基准

中债综合财富（1年以下）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

中债综合财富（1年以下）指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中债综合指数

细分指数之一。该指数同时覆盖了上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间以及银行柜台债

券市场上的待偿期限在1年以下的债券，对短期债券的价格变动趋势有很强的代表性。基于本

基金的投资范围和投资组合比例，选用上述业绩比较基准能够较好地反映本基金的风险收益特

征。

在本基金的运作过程中，如果法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、更为市场普遍

接受的业绩比较基准，或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布或变更名称，

在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致，并

报中国证监会备案后，可对业绩比较基准进行变更并及时公告，而无需召开基金份额持有人大

会。

（八）风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票

型基金。

（九）投资禁止行为与限制

1、为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

上述禁止行为是基于基金合同生效时法律法规而约定，如法律法规或监管部门取消或变更

上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或

以变更后的规定为准；基金管理人应提前公告。

2、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲

突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到

基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

3、基金投资组合比例限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不

低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低

于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、

存出保证金及应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值

的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超

过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月

内予以全部卖出；

（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（11）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，因证

券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理

人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（14）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：

1）在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的

15%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总

市值的30%；

3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一

交易日基金资产净值的30%；

4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期

货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（15）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用衍生品；本

基金投资的信用衍生品名义本金不得超过本基金中对应受保护债券面值的100%；本基金投资

于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的10%；因证券/

期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述

所规定比例限制的，基金管理人应在3个月之内进行调整；

（16）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（12）、（13）、（15）项情形之外，因证券、期货市场波动、

证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投

资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有

关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人

对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从

其规定。

如法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更或取消上述限制，且适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提

前公告。

（十）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的

利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不

当利益。

（十一）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利

益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律

法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、

风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易

日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对

投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十二）基金投资组合报告

投资组合报告截止日为2023年12月31日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号   项目   金额（元）   占基金总资产的比例（%）   

1   权益投资   -  - 

  其中：股票   -  - 

2  基金投资   -  - 

3   固定收益投资   98,265,424.68  97.94 

  其中：债券   98,265,424.68  97.94 

        资产支持证券   -  - 

4   贵金属投资   -  - 

5   金融衍生品投资   -  - 

6   买入返售金融资产   -  - 

 其中：买断式回购的买入返售金融 资产   -  - 

7   银行存款和结算备付金合计   736,169.76  0.73 

8  其他资产   1,327,576.89  1.32 

9  合计   100,329,171.33  100.00 

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号   债券品种   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   

1   国家债券   -  -  

2   央行票据   -  -  

3   金融债券   62,135,607.41  62.31  

 其中：政策性金融债   62,135,607.41  62.31  

4   企业债券   -  -  

5   企业短期融资券   10,322,458.91  10.35  

6   中期票据   25,807,358.36  25.88  

7   可转债（可交换债）   -  -  

8   同业存单   -  -  

9  其他   -  -  

10  合计   98,265,424.68  98.54  

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号   债券代码   债券名称   数量（张）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  190208  19国开08  200,000  20,462,000.00  20.52  

2  180401  18农发01  100,000  10,758,991.78  10.79  

3  200203  20国开03  100,000  10,420,035.62  10.45  

4  210202  21国开02  100,000  10,294,284.93  10.32  

5  210207  21国开07  100,000  10,200,295.08  10.23  

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

9.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

10、投资组合报告附注

10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。

10.3其他资产构成

序号   名称   金额（元）   

1   存出保证金   -  

2   应收证券清算款   -  

3   应收股利   -  

4   应收利息   -  

5   应收申购款   1,300,276.89  

6   其他应收款   27,300.00  

7  其他   -  

8  合计   1,327,576.89  

10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈

利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读

本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2023年12月31日。

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A

阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  

2022.03.10-2022.12.31  2.28%  0.02%  1.67%  0.01%  0.61%  0.01%  

2023.01.01-2023.12.31  3.14%  0.01%  2.42%  0.01%  0.72%  0.00%  

2023.07.01-2023.12.31  1.35%  0.01%  1.09%  0.01%  0.26%  0.00%  

2023.10.01-2023.12.31  0.71%  0.02%  0.67%  0.01%  0.04%  0.01%  

自基金合同生效起至今  5.49%  0.02%  4.13%  0.01%  1.36%  0.01%  

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C

阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  

2022.03.10-2022.12.31  2.10%  0.02%  1.67%  0.01%  0.43%  0.01%  

2023.01.01-2023.12.31  2.94%  0.01%  2.42%  0.01%  0.52%  0.00%  

2023.07.01-2023.12.31  1.24%  0.01%  1.09%  0.01%  0.15%  0.00%  

2023.10.01-2023.12.31  0.66%  0.02%  0.67%  0.01%  -0.01%  0.01%  

自基金合同生效起至今  5.10%  0.02%  4.13%  0.01%  0.97%  0.01%  

2、图示自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：A类图示日期为2022年3月10日至2023年12月31日。C类图示日期为2022年3月10

日至2023年12月31日。

十一、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产

的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所

需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登

记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。

基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责

任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的

规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，

基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产

产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵

销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

十二、基金资产估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披

露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货、银行存款本息、应收款项、信用衍生品、

其它投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监

管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除

会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估

值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价

确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报

价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在

估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针

对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑

因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其

他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入

值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不

可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调

整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

（四）估值方法

1、交易所市场交易的固定收益品种的估值

（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行全价交易的固定收益品种，选取第三方

估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息（税后）得到的

净价进行估值；对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的固定收益品种，选取第

三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（2）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下，按成本估值。

2、全国银行间市场交易品种的估值

（1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值

净价进行估值；

（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二

级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

3、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

4、存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。

5、本基金投资国债期货合约，一般以国债期货合约估值日的结算价估值，估值当日无结

算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

6、信用衍生品按估值日第三方机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供

估值价格的，依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公允价值。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根

据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值

的公平性。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规

定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律

法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方

协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金

的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平

等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对

外予以公布。

（五）估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份

额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管

理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的

规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发

送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及

时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金份

额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投

资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值

错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔

偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及

时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；

若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，

则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估

值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估

值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责

任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成

其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的

赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利

的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经

获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估

值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损

失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进

行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报

中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中

国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商一致的，基

金管理人应当暂停基金估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基

金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基

金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净

值信息予以公布。

（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的

基金份额净值，暂停披露侧袋账户的基金份额净值。

（十）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误差不作为基金

资产估值错误处理；

2、由于不可抗力，或证券、期货交易所、登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政

策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经

采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，

基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施

消除或减轻由此造成的影响。

十三、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余

额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰

低数。

（三）基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现

金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资

的基金份额的运作期到期日与原基金份额的运作期到期日保持一致；若投资者不选择，本基金

默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金

份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基

金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分

配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核。基金收益分配方案确定后，

由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红

利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人

的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”部分

的规定。

十四、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的投资标的交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年实际天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人

核对一致的财务数据，自动在次月月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金

管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，

顺延至最近可支付日支付。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时

联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年实际天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人

核对一致的财务数据，自动在次月月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金

管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，

顺延至最近可支付日支付。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时

联系基金托管人协商解决。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资

产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的C类基金份额销售服务费

E为前一日的C类基金份额的基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根

据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行

资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令，再由基金管理人代付给销售机构。若遇法定

节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。费用自动扣划

后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金

年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费

用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用

等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户

资产变现后方可列支。侧袋账户资产不收取管理费，其他费用详见招募说明书“侧袋机制”部

分的规定。

（五）基金税收

本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务

主管机关的规定。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产

投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收

征收的规定代扣代缴。

十五、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下

原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按

照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式

确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》

规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务

所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动

性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，

本基金从其最新规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份

额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律、行政法

规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、

简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中

国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网

网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间

和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义

务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会

召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认

购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务

等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工

作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基

金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概

要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个

工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金

产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管

理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金份

额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金份

额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站

上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金

合同、基金托管协议登载在规定网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书

的当日登载于规定媒介上。

3、基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日（若遇法定节假日规定报刊休刊，则顺

延至法定节假日后首个出报日。下同）在规定报刊和规定网站上登载基金合同生效公告。

4、基金净值信息

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定

网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过

其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计

净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后

一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格

的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或

者复制前述信息资料。

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含资产组合季度

报告）

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在

规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应

当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载

在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告

登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报

告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他

投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露

该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，

中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析

等。

7、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，并登载在规定

报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的

下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）基金合同终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金

托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变

动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处

罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行

政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联

交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率

发生变更；

（16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（21）变更基金份额类别的设置；

（22）本基金推出新业务或服务；

（23）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

（24）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

（25）连续30个/40个/45个工作日，基金资产净值低于5000万元或基金份额持有人数量

低于200人；

（26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

8、澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额

价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露

义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

10、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。

清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师事务所

出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在

规定报刊上。

11、投资国债期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件

中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国

债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

12、投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市

值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中

披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占

基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

13、投资信用衍生品的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件

中披露信用衍生品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用衍生品对基

金总体风险的影响以及是否符合既定的投资目标及策略。

14、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书

的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

15、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员

负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格

式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人

编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品

资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书

面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、

基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息

的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有

用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，

自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生

信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当

制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后十年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息

置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟披露基金信息的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

十七、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件和实施程序

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人

利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法

律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。

基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管理人所在地中国证监会派出机

构备案。

启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账户份额为基

础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。

（二）侧袋机制实施期间的基金运作安排

1、基金份额的申购与赎回

（1）侧袋账户

侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回。基金份额持有人申请申购、

赎回侧袋账户基金份额的，该申购、赎回申请将被拒绝。

（2）主袋账户

基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋账

户运作情况合理确定申购安排，具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。

（3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回款项。

（4）对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并

支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账

户提交的申购申请。

2、基金的投资

侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基

准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，

但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

侧袋机制实施期间，基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标时仅考虑主袋账

户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金业绩相关指标时按投资损失处理。

3、基金的费用

侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。基金管理人可以将与侧袋账户有关的费

用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、审

计费用等由基金管理人承担。

4、基金的收益分配

侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理人可

对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户份额不再适用基金合同的收益与分配条款。

5、基金的信息披露

（1）基金净值信息

侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净

值。

（2）定期报告

基金管理人应当按照规定在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息。披露报告期

末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，

不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基

金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。

（3）临时报告

基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利

益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对

投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人

支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。

侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变

现后均应按照相关法律、法规要求及时发布临时公告。

6、特定资产的处置清算

基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，

及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人

都应及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。

7、侧袋的审计

基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民共和国证券

法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

十八、基金的风险揭示

本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险、

本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其它风险。

（一）投资组合的风险

投资组合风险主要包括系统性风险、非系统性风险、流动性风险等。

1、系统性风险

证券市场价格因受各种影响市场整体的因素如经济因素、政治因素、投资心理和交易监管

制度等的影响而引起波动，从而导致基金收益水平变化，使本基金资产面临的风险。主要包括：

（1）政策风险：货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市

场价格波动，影响基金收益而产生风险；

（2）经济周期风险：经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运

行状况的影响，也呈现周期性变化，基金投资于债券类资产，收益水平也会随之发生变化，从

而产生风险；

（3）利率风险：金融市场利率的波动会导致债券市场的价格和收益率的变动，基金投资

于债券，收益水平会受到利率变化的影响，从而产生风险；

（4）购买力风险：基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，

现金的购买力会下降，从而影响基金的实际收益。

2、非系统性风险

非系统性风险是指单个证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。

公司的经营状况受到多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争能力、技术

更新、研究开发、人员素质等，都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资证券发行人经营

不善，导致所投资的企业债券发行人无法按时偿付本息，基金的投资收益会下降。

3、流动性风险

流动性风险是指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基

金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金是开放式基金，基金规模将随着基

金投资人对基金份额的申购和赎回而不断变化。基金投资人的连续大量赎回可能使基金资产难

以按照预先期望的价格变现，而导致基金的投资组合流动性不足；或者投资组合持有的证券由

于外部环境影响或基本面发生重大变化而导致流动性降低，造成基金资产变现的损失，从而产

生流动性风险。

（1）基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、地方

政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、

政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回

购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债

期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证

监会相关规定)。

本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、

可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以

将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资

于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳

的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产

净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、央

行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资

券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。

本基金基于分散投资的原则，在行业和个券方面未有高度集中的特征，综合评估在正常市

场环境下本基金的流动性风险适中。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

为应对巨额赎回情形下可能发生的流动性风险，基金管理人在认为支付投资人的赎回申请

困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，

可能采取部分延期赎回或者对赎回比例过高的单一投资者延期办理部分赎回申请的流动性风险

管理措施，详细规则参见招募说明书第八章第（十）条的相关约定。

（4）本基金实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在特殊情形下，基金管理人可能会实施备用流动性风险管理工具，包括但不限于延期办理

巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值、摆动定价机制、实施

侧袋机制以及中国证监会认定的其他措施。如果基金管理人实施备用流动性风险管理工具当中

的一种或几种，基金投资人可能会面临赎回效率降低、赎回款项延期到账以及暂时无法获取基

金净值等风险。提示投资者了解自身的流动性偏好、合理做好投资安排。

（5）实施侧袋机制的风险

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人经与基金托管人协商一

致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机

制实施期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，基金份

额持有人可能面临无法及时获得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金管理人将按照持

有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付

对应款项，但因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能

大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

（二）管理风险

基金的管理风险主要包括两个方面：一是在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经

验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从

而影响基金收益水平。另一方面，基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变

化也会影响基金收益水平。

基金的管理风险包括以下几种具体风险：

1、交易风险

由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的执行产生偏差或

错误；或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，事后也未能及时通知相关人员或

部门；或者银行间债券市场交易对手未能履约导致基金利益的直接损失。

2、系统故障风险

当计算机系统、通信网络等技术保障系统出现异常情况，可能导致基金日常的申购赎回无

法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易指令

无法及时传输等风险。

3、交易结算风险

在基金的投资交易中，因交易的对手方无法履行对一位或多位的交易对手的支付义务而使

得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。

4、会计核算风险

会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险或错误，通常是指

基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关业务处理中，由于客观原

因与非主观故意所造成的行为过失，从而对基金收益造成影响的风险。

（三）投资合规性风险

投资合规性风险是指因公司及员工违反法律法规、行业准则、职业操守和职业道德而可能

引起法律制裁、重大财务损失或者声誉损失的风险，主要合规风险包括如下具体风险：

1、法律风险

法律风险是指基金管理人违反法律法规、基金合同从而给基金份额持有人利益带来损失的

风险。

2、道德风险

道德风险是指员工违背职业道德、法规和公司制度，通过内幕信息、利用工作程序中的漏

洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。

（四）本基金特有的风险

本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的

不同影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。

1、债券投资风险

在债券投资中，本基金特有的风险主要来自以下几个方面：（1）对宏观经济趋势、政策

以及债券市场基本面研究是否准确、深入；（2）对企业类债券的优选和判断是否科学、准确。

基本面研究及企业类债券分析的错误均可能导致所选择的证券不能完全符合本基金的预期目标；

（3）本基金所投资的企业类债券承载的信用风险要高于高信用等级的债券（如国债），若债

券发行人出现违约、不能按时或全额支付本金和利息，将导致基金资产损失，发生信用风险。

2、资产支持证券投资风险

（1）与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险等。

1）信用风险是指被购买的基础资产的信用风险将全部从原始权益人处最终转移至资产支

持证券持有人，如果借款人的履约意愿下降或履约能力恶化，将可能给资产支持证券持有人带

来投资损失。

2）现金流预测风险是指，对基础资产未来现金流的预测可能会出现一定程度的偏差，优

先级资产支持证券持有人可能面临现金流预测偏差导致的资产支持证券投资风险。

3）原始权益人的风险，如果原始权益人转让的标的资产项下的债权存在权利瑕疵或转让

资产行为不真实，将会导致资产支持证券持有人产生损失。

（2）与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及

延期偿付风险等。

1）市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响优先级收益。当市场

利率上升时，资产支持证券的相对收益水平就会降低。

2）流动性风险指资产支持证券持有人可能面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产

支持证券而遭受损失的风险。

3）评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有资产支持证券的建议，而仅是

对资产支持证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不能保证资产支持证券的评级

将一直保持在该等级，评级机构可能会根据未来具体情况撤销资产支持证券的评级或降低资产

支持证券的评级。评级机构撤销或降低资产支持证券的评级可能对资产支持证券的价值带来负

面影响。

4）提前偿付及延期偿付风险指，资产支持证券持有人可能在各档资产支持证券预期到期

日之前或之后获得本金及收益偿付，导致实际投资期限短于或长于资产支持证券预期期限。

3、国债期货投资风险

本基金的投资范围包括国债期货，国债期货投资可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风

险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波

动性。

4、信用衍生品投资风险

信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。流动性风险是信用

衍生品在交易转让过程中因为无法找到交易对手或交易对手较少导致难以将其变现的风险。偿

付风险是在信用衍生品的存续期内，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构可能出现经营

状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响信用衍生品结算的风险。价格

波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经营情况出现变化，导致信用评级机构调整对创

设机构或所保护债券的信用级别，引起信用衍生品交易价格波动，从而影响投资者的利益的风

险。

5、基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产

净值低于5000万元情形的，则基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会

审议。因此，基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。

6、对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有

人办理赎回。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则该基

金份额将在该运作期到期后自动进入下一运作期；在下一运作期到期日前，基金份额持有人不

能赎回该基金份额。

（五）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场

普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构

(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的

销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特

征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产

品风险之间的匹配检验。

（六）其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资

产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控

制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金

份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证

监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后按照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承

接的；

3、连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元

情形的；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基

金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产清算小组

接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护

基金资产安全的职责。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财

产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变

现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由

基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、

交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券

法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基

金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进

行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载

在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规的规定。

二十、基金合同的内容摘要

（一）基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

1、基金管理人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同

及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的

利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合

同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律

行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务

的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、

非交易过户、转托管和定期定额投资等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、基金管理人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券

投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第

三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金

合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价

格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、中期和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同

及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，因监管机构、

司法机关等有权机关的要求或向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存

期限不低于法律法规的规定；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能

够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的

条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托

管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担

赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金

合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人

承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内

退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

3、基金托管人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法

律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，有权呈报中国证监会，并

采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理

证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

4、基金托管人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基

金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产

的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托

管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划

拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何

第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约定，

根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金

信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因监管机构、司法机关等有权机关的要求或向审

计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、

赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人

在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规

定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法律

法规的规定；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金

管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机

构，并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而

免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因

违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

5、基金份额持有人的权利

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依

据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本

基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为

必要条件。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使

表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或

仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

6、基金份额持有人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做

出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则；

（10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基

金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人

持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人大会的日常机

构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。

1、召开事由

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、

中国证监会和基金合同另有规定的除外：

1）终止基金合同；

2）更换基金管理人；

3）更换基金托管人；

4）转换基金运作方式；

5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

6）变更基金类别；

7）本基金与其他基金的合并；

8）变更基金投资目标、范围或策略；

9）变更基金份额持有人大会程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基

金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

（2）在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大

会：

1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

2）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销

售服务费率、变更收费方式、调整基金份额类别；

3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；

4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当

事人权利义务关系发生变化；

5）经中国证监会允许，基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规规定的范围内调整

有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

6）基金推出新业务或服务；

7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2、会议召集人及召集方式

（1）除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

（2）基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60

日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10

日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决

定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额

10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。

基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召

开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

（5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人

依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容：

1）会议召开的时间、地点和会议形式；

2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、

送达时间和地点;

5）会务常设联系人姓名及联系电话；

6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

7）召集人需要通知的其他事项。

（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表

决意见寄交的截止时间和收取方式。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的

计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指

定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计

票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其

他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或

基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金

份额持有人大会议程：

1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的

凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且持有

基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额

不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代

表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的

基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额

持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不

少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金

合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基

金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公

告；

2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）

到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召

集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的

书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基

金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见

或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份

额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以

内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代

表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面

意见；

4）上述第3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代

理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与

基金登记机构记录相符。

（3）在法律法规及监管机构允许的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其

他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他监管机构允许的方式进行表决，

具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（4）基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、

电话或其他监管机构允许的方式，具体方式在会议通知中列明。

5、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基金

合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他

事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额

持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

（2）议事程序

1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人，然

后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授

权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席

会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席

大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有

人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额

持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联

系方式等事项。

2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个

工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议通过事项以

外的其他事项均以一般决议的方式通过。

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，转换

基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特

别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知

中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表

决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意

见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

7、计票

（1）现场开会

1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开

始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人

授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理

人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主

持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任

监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布

表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为

限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响

计票的效力。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代

表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其

计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不

影响计票和表决结果。

8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持

有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和

审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等

比例：

（1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%

以上（含10%）；

（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基

金份额的二分之一（含二分之一）；

（3）通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持

有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

（4）当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登

记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、

6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分

之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

（5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）

选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

（6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上

（含二分之一）通过；

（7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上

（含三分之二）通过。

侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别由

主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一类别账户内的每份基金份额具有平等的

表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。

侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本节

没有规定的适用上文相关规定。

10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，

凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取

消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修

改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

（三）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

1、基金合同的变更

（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金

份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证

监会备案。

（2）关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后按

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

2、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；

（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

（3）连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万

元情形的；

（4）基金合同约定的其他情形；

（5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

3、基金财产的清算

（1）基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，

基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产清算小

组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保

护基金资产安全的职责。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财

产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（4）基金财产清算程序：

1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意

见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由

基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、

交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券

法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基

金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进

行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载

在规定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规的规定。

（四）争议解决方式

因本合同产生或与之相关的争议，各方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解

决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照上

海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有

约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、

尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同适用中华人民共和国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳

门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。

（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基金托管人各持有一

份，每份具有同等的法律效力。

基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业

场所查阅。

二十一、基金托管协议的内容摘要

（一）基金托管协议当事人

1、基金管理人

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

邮政编码：200135

法定代表人：贾波

成立时间：2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】178号

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

存续期间：持续经营

2、基金托管人

名称：兴业银行股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路154号

法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）

成立时间：1988年8月22日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：207.74亿元人民币

存续期间：持续经营

批准设立机关及批准设立文号:中国人民银行总行，银复[1988]347号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑

与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代

理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业

拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代

理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中

国银行业监督管理机构批准的其他业务。

电话：021-52629999

传真：021-62159217

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象

进行监督。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、地方

政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、

政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回

购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债

期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证

监会相关规定)。

本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、

可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以

将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资

于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳

的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产

净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、央

行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资

券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。

基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

基金的投资组合应遵循以下限制：

1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低

于非现金基金资产的80%；

2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于

基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存

出保证金及应收申购款等；

3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的

10%；

6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证

券规模的10%；

8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过

其各类资产支持证券合计规模的10%；

9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产

支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内

予以全部卖出；

10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

11）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，因证券

市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人

不得主动新增流动性受限资产的投资；

13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交

易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

14）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：

①在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的

15%；

②本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市

值的30%；

③本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交

易日基金资产净值的30%；

④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货

合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

15）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用衍生品；本基

金投资的信用衍生品名义本金不得超过本基金中对应受保护债券面值的100%；本基金投资于

同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的10%；因证券/期

货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所

规定比例限制的，基金管理人应在3个月之内进行调整；

16）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。

除上述第2）、9）、12）、13）、15）项情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人

合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，

基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有

关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人

对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从

其规定。

如法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更或取消上述限制，且适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提

前公告。

基金托管人严格依照法律法规规定及基金合同、托管协议约定的监督程序对基金投资比例

进行监督。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行为进行

监督。

根据法律法规的规定及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

上述禁止行为是基于基金合同生效时法律法规而约定，如法律法规或监管部门取消或变更

上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或

以变更后的规定为准；基金管理人应提前公告。

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债

券市场进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重

选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方

式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人

监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易，如基金管理人在基

金投资运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全

市场交易对手。基金管理人可以对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单

确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管

理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人

说明理由，并在与交易对手发生交易前与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责

解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确

定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人有权向相关交易对手追偿，

基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人根据银行间债券市场成交单对本基金银行间

债券交易的交易对手及其结算方式进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先

约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时书面或以双方认可的其他方式提醒

基金管理人，经提醒后仍未改正造成基金财产损失的，基金托管人不承担由此造成的相应损失

和责任。如果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或造成基金资产损失的，

基金托管人应承担相应责任。

5、基金托管人对基金投资银行存款进行监督。

基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目

及核算的真实、准确。基金管理人应当按照有关法规规定，与基金托管人、存款机构签订相关

书面协议。基金托管人应根据相关法规及协议对基金银行存款业务进行监督与核查，严格审查、

复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》

等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定符合条

件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款

的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提

供存款银行名单的，视为基金管理人认可所有银行。

6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流通受限证券进

行监督。

（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有

关问题的通知》等有关法律法规规定。

（2）流通受限证券与上文所述的流动性受限资产的范围并不完全一致，包括由《上市公

司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一

定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行

未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

（3）在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制

等规章制度并提交给基金托管人。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供流动性风险

处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

（4）在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有

关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件(如有)：拟发行数量、定价依据、

监管机构的批准证明文件复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、

划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。

（5）基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒

介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基

金资产净值的比例、锁定期等信息。

（6）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流

动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上

述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除

或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券

出具的风险评估报告等备查资料的权利。如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上

报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托

管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。

（7）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

7、基金托管人依据有关法律法规的规定、基金合同和本托管协议的约定对于基金关联交

易进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与

其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，

应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建

立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托

管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三

分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与

本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方

发行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全

面性。基金管理人及基金托管人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更

新该名单。名单变更后基金管理人及基金托管人应及时发送另一方，另一方于2个工作日内进

行回函确认已知名单的变更。一方收到另一方书面确认后，新的关联交易名单开始生效。

8、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各类

基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相

关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

9、基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产

处置和信息披露等方面进行监督，侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的

约定执行。

10、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基

金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在

下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或

举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托

管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违

规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人未能切实履行监

督职责，导致基金出现风险或造成基金资产损失的，基金托管人应承担相应责任。

11、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基

金业务执行核查。

对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人

的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国

证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

12、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其

他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即以书面或以双方认可的其他方式通知基金管

理人，由此造成的相应损失由基金管理人承担。

13、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金

管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根

据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或

经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托

管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、及时、准确复

核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值，根据基金管理人指令办理

清算交收且如遇到问题应及时反馈、相关信息披露和监督基金投资运作是否对非公开信息保密

等行为。

基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极配

合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整

性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行

或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、

本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知

后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因，并保证在

规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基

金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料

以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正等。基

金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会和银行业监督管

理机构，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理

由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管

理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证

监会。

（四）基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（2）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处

分、分配基金的任何财产。如果基金财产在基金托管人保管期间损坏、灭失的，应由基金托管

人承担赔偿责任。

（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户等投资所

需账户。

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其

他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

（5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照法律法规的规定、基金合同和本协议的约

定保管基金财产。

（6）对于因基金投资、基金认购、申购过程中产生的应收资产，如基金托管人无法从公

开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的，应由基金管理人负责与有关当事

人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管账户的，基金托管人应

及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负

责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担任何责任，但应提供必要的配合与协

助。

（7）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

2、基金募集期间及募集资金的验资

（1）基金募集期间募集的资金应存于“基金募集专户”，该账户由基金管理人或基金管

理人委托的登记机构开立并管理。

（2）基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金

份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产

的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账户，基金托管人在收到资金当日出具相

关证明文件，基金管理人在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事

务所进行验资，出具验资报告，验资报告中需对基金募集的资金进行确认。出具的验资报告由

参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签章方为有效。

（3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退

款等事宜，基金托管人应提供充分协助。

3、基金银行账户/基金托管账户的开立和管理

（1）基金托管人应负责本基金的银行账户/托管账户的开设和管理。

（2）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户/托管账户，并根据

基金管理人合法合规的指令办理资金收付。账户的名称应当包含本基金名称，具体名称以实际

开立为准。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、

收取申购款，均需通过本基金的银行账户/托管账户进行。

（3）基金银行账户/托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进

行本基金业务以外的活动。

（4）基金银行账户/托管账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。

4、基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理

（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司（“中登公司”）上海分公司、深圳

分公司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户，账户名称以实际开立为准。

（2）基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进

行本基金业务以外的活动。

（3）基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，

以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账户，并代表所托管的基金完成

与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备

付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

（4）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运

用由基金管理人负责。

（5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其他投资品种

的投资业务，涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，

则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

5、债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金管理人代表基金向中国人民银行申请备案，再由基金托管人根据中

国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，

在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，

并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人代表基金签订中国银行间市场债券回购交

易主协议。

6、其他账户的开立和管理

（1）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，在基金

管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。

（2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证由基金托管人负责妥善保

管，保管凭证由基金托管人持有，其中实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库，应与

非本基金的其他实物证券分开保管；也可存入登记结算机构的代保管库。实物证券的购买和转

让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在

基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金

托管人以外机构实际有效控制的证券及其他基金财产不承担保管责任。

8、与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托

管人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与

基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至

少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式或双方同意的其他

方式将重大合同传真给基金托管人，并在10个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同

的保管期限不低于法定最低期限。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管

人提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转

移。

（五）基金资产净值计算和会计核算

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。

各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的

余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人

可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管人复核，并

按规定公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的

规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发

送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。

（六）基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，基金份额持有人名册的

内容至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由登记机构根据基金管理人的指令编制和保管。基金托管人有权因编

制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供基金份额持有人名册，基金管理人应及时提供，

不得拖延或拒绝提供。

基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法定最低期限。

基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守

保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按

有关法规规定各自承担相应的责任。

（七）托管协议的变更、终止与基金财产的清算

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基

金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。

2、基金托管协议终止的情形

（1）基金合同终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

3、基金财产的清算

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产清

算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履

行保护基金资产安全的职责。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财

产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（4）基金财产清算程序：

1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意

见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由

基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、

交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券

法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基

金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进

行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载

在规定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规的规定。

（八）争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解

决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照上

海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有

约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、

尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行

政区和台湾地区法律）并从其解释。

二十二、对基金份额持有人的服务

对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售机构及销售机构提供，以下是基金管理

人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权在符合法

律法规的前提下，增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述

服务无法提供，基金管理人不承担任何责任。

（一）网上开户及交易服务

机构投资者可通过基金管理人直销柜台，个人投资者可通过基金管理人网站或APP客户端

办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。有关基金管理人电子直销具体规则请参见基

金管理人网站相关公告和业务规则。

（二）账户及信息查询服务

机构投资者通过基金管理人网站，个人投资者通过基金管理人网站、微信公众号或APP客

户端，可享有基金交易查询、账户查询和基金管理人依法披露的各类基金信息等服务，包括基

金产品基本信息（包括基金名称、管理人名称、基金代码、风险等级、持有份额、单位净值

等）、基金的法律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类资料。

（三）账单及资讯服务

1、对账单服务

基金管理人通过电子邮件形式向投资者定期发送交易电子邮件对账单（包括基金名称、基

金代码、持有份额等基金保有情况信息），电子邮件地址不详及退订的除外。

2、资讯服务

投资者知悉并同意基金管理人不定期通过电话、短信、邮件、微信等方式提供与投资者相

关的账户服务通知、交易确认通知、重要公告通知、活动消息、营销信息等资讯服务。如需取

消相应资讯服务，可按照相关指引退订，或通过基金管理人客户服务中心热线400-888-0001、

在线客服等人工服务方式退订。

（四）客户服务中心电话及在线服务

1、电话服务

投资人拨打基金管理人客户服务中心热线400-888-0001可享有如下服务：

（1）自助语音服务（7×24小时）：提供基金净值信息、账户信息等自助查询服务。

（2）人工服务：提供交易日上午9：00-11：30下午13：00-17：30的人工服务。投资人

可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。

2、在线服务

投资人通过基金管理人网站、微信公众号或APP客户端提供交易日上午9：00-11：30下

午13：00-17：30的在线服务人工服务。投资人可通过该方式获得业务咨询、信息查询、服务

投诉及建议、信息定制等专项服务。

（五）投诉及建议受理服务

投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信及

各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或提出建议。

（六）联系基金管理人

1、网址：www.huatai-pb.com

2、客服邮箱：cs4008880001@huatai-pb.com

3、客服热线：400-888-0001（免长途话费），或021-38784638

4、传真：021-50103016

5、联系地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请及时通过上述方式联系基

金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解本招募说明书，并同意全部内容。

二十三、其他应披露事项

本基金及基金管理人的有关公告（自2023年2月26日至2024年02月23日），下列公告

在指定媒介披露：

公告名称  披露日期  

华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理旗下基金相关业务公告  2024-02-21 

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金暂停代销机构申购和转换转入业务的公告  2024-02-02 

华泰柏瑞基金管理有限公司关于对营业执照吊销客户采取限制交易措施的公告  2024-02-01 

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告  2024-01-22 

华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告  2024-01-06 

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金暂停转换转入公告  2023-12-27 

华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告  2023-12-26 

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与贵州省贵文文化基金销售有限公司费率优惠活动的公告  2023-12-16 

华泰柏瑞基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告  2023-11-08 

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告  2023-10-25 

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金暂停代销机构申购和转换转入业务的公告  2023-09-21 

华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告  2023-09-20 

华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止尚智逢源(北京)基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告  2023-09-19 

华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告  2023-09-07 

华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告  2023-09-07 

华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止深圳富济基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告  2023-09-07 

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年中期报告  2023-08-31 

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金更新的招募说明书2023年第3号（调整销售对象）  2023-08-24 

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳市前海排排网基金销售有限责任公司费率优惠活动的公告  2023-08-22 

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金调整销售对象及申购业务限额并修改招募说明书的公告  2023-08-21 

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳新华信通基金销售有限公司费率优惠活动的公告  2023-08-08 

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳新华信通基金销售有限公司费率优惠活动的公告  2023-08-05 

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第二季度报告  2023-07-21 

华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止上海汇付基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告  2023-07-12 

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金更新的招募说明书2023年第2号  2023-07-01 

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参与中国人寿保险股份有限公司费率优惠活动的公告  2023-06-27 

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金暂停转换转入公告  2023-06-20 

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金暂停转换转入公告  2023-04-25 

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第一季度报告  2023-04-22 

华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告  2023-04-19 

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年年度报告  2023-03-31 

华泰柏瑞基金管理有限公司修订基金投顾服务协议、业务规则与风险揭示书的公告  2023-03-30 

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新  2023-03-14 

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新  2023-03-14 

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金更新的招募说明书2023年第1号  2023-03-10 

二十四、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所，投资者可在营业时间

免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与

所公告的内容完全一致。

二十五、备查文件

（一）在中国证监会注册华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金募集的文

件；

（二）《华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》；

（三）《华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议》；

（四）法律意见书；

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（七）中国证监会要求的其他文件。

备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信息，可在

营业时间前往相应场所免费查阅，也可按工本费购买复印件。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二〇二四年三月九日


              

                

               华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号.pdf